Contract
富国金融债债券型证券投资基金招募说明书（更
新）
（摘要）
（二0一九年第二号）
重要提示
富国金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2018 年 6 月
15 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2018】984 号）。本基金的基
金合同于 2018 年 9 月 14 日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2018 年 12 月 31日（财务数据未经审计）。
本次更新内容为：
1、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
2、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人信息进行了更新。
第一部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号xxxxxxxx
00-00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 0 x上海国金中心二期 16-17 层法定代表人：xxx
总经理：xx
xx日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xx
注册资本：5.2 亿元人民币
股权结构（截止于 2019 年 11 月 13 日）：
股东名称 | 出资比例 |
海通证券股份有限公司 | 27.775% |
xxxx证券有限公司 | 27.775% |
加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
山东省国际信托股份有限公司 | 16.675% |
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业
务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（xx）xxxx、xxxxxx（xx）有限公司。
权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户
满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部
（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2019 年 8 月 31 日，公司有员工 466 人，其中 70%具有硕士以上学历。二、 主要人员情况
（一） 董事会成员
xxx先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
xx先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。
xxxxxx（Xxxxxxxxx Xxx），xx，xxxxxxx，xxx特许会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
xxxxx，董事，博士，研究生学历，高级会计师。现任xxxx证券有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(xxxxxxx)xxxxxx，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，xx银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
xxxxx，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP&Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980 年至 1984 年在 Coopers&Lybrand 担任审计工作； 1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团xxxxxx。
xxxx，xx，xxxx，xx师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。
xxxxx，董事，硕士。现任xxx源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市xx区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银行xx区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。
xxxx，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董
事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；xxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxx（xx）有限公司总经理、总裁。
季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
xxx (Xxxx X. Xx) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现已退休。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Xxxxxx Xxxxxxx 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Xxxx.xxx Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。
xxxxx，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
（二） 监事会成员
xxx先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理；山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
xx先生，监事，本科学历。现任xxx源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁员。
xxxxx，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学
化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，xx证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。侍x先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，
历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。
xxxxx，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。
xx先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
xxxxx，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
xxx女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监助理。
（三） 督察长
xx女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015 年 7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管理有限公司督察长。
（四） 经营管理层人员
xx先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
xxxxx，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10
月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
xxx女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。
xxxxx，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，xx士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
xxx先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
（五） 本基金基金经理
（1）现任基金经理
1）xxx，硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；2012 年 10 月加入富国基金管理有限公司，历任高级交易员、资深交易员兼研究助理，2016 年 12 月起任富国xx定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2017 年 11 月起任富国天源沪港深xx混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018 年 8 月至 2019 年 10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理，2018 年 8 月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018 年 12 月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理，2019 年 3 月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理，2019 年 5 月起任富国
目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019 年 6 月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金
经理，2019 年 6 月至 2019 年 9 月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
2）xxx，硕士，自 2009 年 06 月至 2013 年 06 月任xxxxxxxxx
xxxxx；0000 年 07 月至 2018 年 02 月任鑫元基金管理有限公司投资部资深
信用研究员、基金经理；2018 年 02 月加入富国基金管理有限公司，自 2019 年 3月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金 、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自 2019
年 4 月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基
金、富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
（2）历任基金经理
xxx自 2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任本基金基金经理；
（六） 投资决策委员会成员
公司投委会成员：总经理xx，分管副总经理xxx，分管副总经理xxx
（七） 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、 基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x、x 00 x中国光大中心
成立日期：1992 年 6 月 18 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币法定代表人：xxx
xx托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号投资与托管业务部总经理：xx
电话：（010） 00000000
传真：（010） 63639132网址：xxx.xxxxxxx.xxx
二、 投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人xxxxx，曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会
长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。
xx先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
三、 证券投资基金托管情况
截至 2019 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐xx六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160 只证券投资基金，托管基
金资产规模 3389.81 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
第三部分 相关服务机构
一、 基金销售机构
（一） 直销机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17
楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼法定代表人：xxx
总经理：xx
成立日期：1999 年 4 月 13 日直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市xx区大连路 588 号宝地广场A 座 23 楼
客户服务统一咨询电话：00000000、0000000000（全国统一，免长途话费）传真：021-20513177
联系人：xx
（二） 代销机构
x基金暂未通过代销机构销售。二、 基金登记机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17
楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层法定代表人：xxx
成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616
联系人：xx
x、 出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xxx
x办律师：xx、xxx联系人：xxx
电话：（021）00000000传真：（021）31358600
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称：xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼执行事务合伙人：xxx
联系电话：000-00000000传真：021-22280000
联系人：xxx
x办注册会计师：xxx、xxx
第四部分 基金名称
富国金融债债券型证券投资基金
第五部分 基金类型
债券型证券投资基金
第六部分 投资目标
x基金以金融债券为主要投资对象，合理控制风险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
第七部分 基金投资方向
x基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金投资策略
x基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。
1、资产配置策略
x基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下，提高投资组合的收益。
2、债券投资策略
x基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。
（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3）信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。
（4）跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券债组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
（5）相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。
3、资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
4、国债期货投资策略
x基金对国债期货的投资根据风险管理原则，以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5、动态收益增强策略
在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
（1）骑乘收益率曲线策略
骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券期限剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。
（2）息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实
施息差策略，提高投资组合的收益水平。
第九部分 基金业绩比较基准
中债金融债总财富指数收益率×100%。
本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金以金融债券为主要投资对象。中债金融债总财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数是反映政策性银行债价格整体走势的指数，是中债指数应用较广的指数之一，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金管理人经与基金托管人协商一致，在报中国证监会备案后，可以变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
x基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
第十一部分 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | － | － |
其中：股票 | － | － | |
2 | 固定收益投资 | 2,236,479,268.60 | 87.10 |
其中：债券 | 2,236,479,268.60 | 87.10 | |
资产支持证券 | － | － | |
3 | 贵金属投资 | － | － |
4 | 金融衍生品投资 | － | － |
5 | 买入返售金融资产 | 259,894,789.84 | 10.12 |
其中：买断式回购的买入返售金 融资产 | － | － | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,886,807.17 | 0.23 |
7 | 其他资产 | 65,534,368.95 | 2.55 |
8 | 合计 | 2,567,795,234.56 | 100.00 |
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票资产。
三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产 净值比例（%） |
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | 1,974,054,268.60 | 84.49 |
其中：政策性金融债 | 1,548,453,017.60 | 66.27 | |
4 | 企业债券 | 50,740,000.00 | 2.17 |
5 | 企业短期融资券 | － | － |
6 | 中期票据 | － | － |
7 | 可转债（可交换债） | － | － |
8 | 同业存单 | 28,968,000.00 | 1.24 |
9 | 其他 | 182,717,000.00 | 7.82 |
10 | 合计 | 2,236,479,268.60 | 95.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 180205 | 18 国开 05 | 2,000,000.00 | 217,920,000.00 | 9.33 |
2 | 180210 | 18 国开 10 | 1,700,000.00 | 175,321,000.00 | 7.50 |
3 | 170206 | 17 国开 06 | 1,600,000.00 | 163,120,000.00 | 6.98 |
4 | 180408 | 18 农发 08 | 1,300,000.00 | 134,277,000.00 | 5.75 |
5 | 108902 | 农发 1802 | 1,217,230.00 | 122,136,858.20 | 5.23 |
五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) | － |
股指期货投资本期收益(元) | － |
股指期货投资本期公允价值变动(元) | － |
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二） 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。
十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一） 本期国债期货投资政策
x基金本报告期末未投资国债期货。
（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） | － |
国债期货投资本期收益（元） | － |
国债期货投资本期公允价值变动（元） | － |
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三） 本期国债期货投资评价
x基金本报告期末未投资国债期货。十一、 投资组合报告附注
（一） xx本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二） xx基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金本报告期末未持有股票。
（三） 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 24,524.79 |
2 | 应收证券清算款 | 16,029,375.01 |
3 | 应收股利 | － |
4 | 应收利息 | 49,480,469.15 |
5 | 应收申购款 | － |
6 | 其他应收款 | － |
7 | 待摊费用 | － |
8 | 其他 | － |
9 | 合计 | 65,534,368.95 |
（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。
（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
2018.09.14-2018.12.31 | 2.63% | 0.05% | 3.64% | 0.08% | -1.01% | -0.03% |
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2018 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2018 年 9 月 14 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一
年。本基金建仓期 6 个月，从 2018 年 9 月 14 日起至 2019 年 3 月 13 日，本期末建仓期还未结束。
第十三部分 费用概览
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师x、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户的开户和维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、 基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税
收征收的规定代扣代缴。
五、 与基金销售有关的费用 1、申购费率
投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的特定客户与普通客户实施差别的申购费率。特定客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营
收益形成的补充养老基金等，具体包括： a、全国社会保障基金；
b、可以投资基金的地方社会保障基金；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品； g、养老目标基金；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定客户范围，并按规定向中国证监会备案。普通客户指除特定客户外的其他投资者。
申购金额M（含申购费） | 申购费率（通过直销中心 申购的特定客户） | 申购费率（普通客户） |
M＜100 万元 | 0.08% | 0.80% |
100 万元≤M＜500 万元 | 0.05% | 0.50% |
M≥500 万元 | 每笔 1,000 元 | |
基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费率
持有期限（N） | 赎回费率 |
N＜7 日 | 1.50% |
7 日≤N≤29 日 | 0.10% |
N≥30 日 | 0 |
（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。
对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低销售费率。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
2、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人信息进行了更新。