住所及通信地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层邮政编码：100029 住所及通信地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层邮政编码：100029

首创证券创赢优势策略精选 3 号集合资产管理计划变更合同条款说明四

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员

会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，以及中国证监会发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定，我司近期拟对《首创证券创赢优势策略精选 3 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“管理合同”）中的条款进行变更，此次更改主要涉及以下内容：

一、管理合同“一、前言”中：

原：

“（一）订立本合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下简称《运作规定》）、《集合资产管理计划管理合同内容与格式指引（试行）》（以下简称“合同指引”）、

《中华人民共和国个人信息保护法》（以下简称《个人信息保护法》）等法律法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会的有关规定。

（二）订立本合同的目的是规范首创证券创赢优势策略精选 3 号集合资产管

理计划（以下简称“本集合计划”）运作，明确《首创证券创赢优势策略精选 3号集合资产管理计划资产管理合同》当事人的权利与义务，保护集合计划委托人的合法权益。

（三）订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护集合计划委托人的合法权益。

本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，当事人按照《指导意见》

《管理办法》《运作规定》《个人信息保护法》《首创证券创赢优势策略精选 3号集合资产管理计划说明书》（以下简称《说明书》）、本合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。

管理人应当对资产管理计划的设立、变更、展期、终止、清算等行为按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。证券投资基金业协会接受资产管理计划备案不能免除管理人按照规定真实、准确、完整、及时地披露产品信息的法律责任，也不代表证券投资基金业协会对资产管理计划的合规性、投资价值及投资风险做出保证和判断。投资者应当自行识别产品投资风险并承担投资行为可能出现的损失。”

变更为：

“（一）订立本合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下简称《运作规定》）、《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》（以下简称“合同指引”）、《中华人民共和国个人信息保护法》（以下简称《个人信息保护法》）等法律法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会的有关规定。

（二）订立本合同的目的是规范首创证券创赢优势策略精选 3 号集合资产管

理计划（以下简称“本集合计划”）运作，明确《首创证券创赢优势策略精选 3号集合资产管理计划资产管理合同》当事人的权利与义务，保护集合计划委托人的合法权益。

（三）订立本合同的原则是平等自愿、公平、诚实信用，充分保护集合计划委托人的合法权益。

本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。当事人按照《指导意见》《管理办法》《运作规定》《个人信息保护法》《首创证券创赢优势策略精选 3 号集合资产管理计划说明书》（以下简称《说明书》）、本合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

管理人应当按照规定向协会办理资产管理计划的设立、变更备案，并及时报

送资产管理计划的运行情况、风险情况以及终止清算报告等信息。协会办理资产 管理计划备案不代表协会对资产管理计划的合规性、投资价值及投资风险作出保 证和判断，也不表明协会对备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证。投资 者应当充分了解资产管理计划的投资范围、投资策略和风险收益等信息，根据自 身风险承担能力审慎选择资产管理计划，自主判断投资价值，自行承担投资风险。”

二、管理合同“二、释义”：原：

“合同指引：指 2019 年 3 月 29 日中国证券投资基金业协会发布的《集合资产管理计划管理合同内容与格式指引（试行）》；

委托人：指依据集合资产管理合同和集合计划说明书参与本集合计划的投资者，包括个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买资产管理计划的其他投资者；

退出：指委托人按本合同规定的条件要求赎回部分或全部委托资产份额的行为；

安全：是指管理人、托管人不挪用、不侵占委托资产；不具有管理人、托管人保证委托资产不受损失或者取得最低收益的含义。对本合同、托管协议及其附件或者补充协议中其他相关约定的理解均以此为准。”

变更为：

“合同指引：指 2023 年 12 月 15 日中国证券投资基金业协会发布的《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》；

委托人/投资者：指依据集合资产管理合同和集合计划说明书参与本集合计划的投资者，包括个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买资产管理计划的其他投资者；

退出：指委托人按本合同规定的条件要求赎回部分或全部受托资产份额的行为；

安全：是指管理人、托管人不挪用、不侵占受托资产；不具有管理人、托管人保证受托资产不受损失或者取得最低收益的含义。对本合同、托管协议及其附

件或者补充协议中其他相关约定的理解均以此为准。”三、管理合同“三、承诺与声明”章节中：

原： “（一）管理人承诺

1、在签订本合同前充分向投资者说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，并充分揭示了相关风险。

2、已经了解投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对投资者的财务状况进行了充分评估。

3、按照《基金法》恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失，以及限定投资损失金额或者比例。

（二）托管人承诺

1、按照《基金法》恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管委托财产，履行信义义务以及本合同约定的其他义务。

2、根据法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会的规定和资产管理合同的约定，对管理人的投资或清算指令等进行监督。

3、在管理人发生异常且无法履行管理职能时，依照法律法规及合同约定召集份额持有人大会（如有），维护投资者权益。

（三）投资者声明

1、符合《运作规定》合格投资者的要求，向管理人或销售机构提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何虚假xx、重大遗漏或误导。前述信息资料如发生任何实质性变更，及时书面告知管理人或销售机构。

2、投资者承诺以真实身份参与集合计划，财产的来源及用途符合国家有关规定，未使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理计划，且投资事项符合法律法规的规定及业务决策程序的要求。投资者承诺，如委托资金为资产管理产品募集的资金时，将确保资产管理产品的投资者中不包含其他资产管理产品。如委托资金为除公募资产管理产品外的合伙企业、契约等非法人形式，最终投资者满足法律法规、监管规则规定的合格投资者要求，并向管理人充分披露实

际投资者和最终资金来源，保证所提供文件真实、准确、完整、合法。投资于本集合计划的资产管理产品未开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。

3、已充分理解本合同条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规及所投资资产管理计划的风险收益特征，知晓管理人、托管人及相关机构不应对资产管理计划的收益状况或本金不受损失做出任何承诺，了解“卖者尽责，买者自负”的原则，投资于本集合计划将自行承担投资风险。

4、投资者已充分知晓并同意管理人基于监管要求或为客户提供产品及服务需要处理个人信息。

5、如由投资者提供第三方个人信息的，投资者承诺其提供的信息真实、准确、完整，并已取得相关信息主体的同意。

6、投资者已阅读管理人在其网站公示的隐私政策，同时，已了解尽管管理人已采取各项措施保障投资者个人信息安全，但仍有可能存在个人信息泄露、篡改、丢失的风险，并愿意承担相关风险及损失。

管理人、托管人及投资者已知晓并理解《个人信息保护法》第十七条规定的事项及个人在个人信息处理活动中的各项权利。”

变更为： “（一）管理人承诺与声明

1、在签订本合同前充分向投资者说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，并充分揭示了相关风险。

2、已经了解投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对投资者的财务状况进行了充分评估。

3、按照《基金法》恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用受托财产，不保证受托财产一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失，以及限定投资损失金额或者比例。

（二）托管人承诺与声明

1、按照《基金法》恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管受托财产，履行信义义务以及本合同约定的其他义务。

2、根据法律、行政法规、中国证监会及证券投资基金业协会的规定和资产管理合同的约定，对管理人的投资或者清算指令等进行监督。

3、在管理人发生异常且无法履行管理职能时，依照法律、行政法规以及合同约定召集份额持有人大会（如有），维护投资者权益。

（三）投资者承诺与声明

1、符合《运作规定》合格投资者的要求，向管理人或者销售机构提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。前述信息资料如发生任何实质性变更，及时书面告知管理人或销售机构。

2、投资者承诺以真实身份参与集合计划，财产的来源及用途符合国家有关规定，未使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理计划，且投资事项符合法律法规的规定及业务决策程序的要求。投资者承诺，如委托资金为资产管理产品募集的资金时，将确保资产管理产品的投资者中不包含其他资产管理产品。如委托资金为除公募资产管理产品外的合伙企业、契约等非法人形式，最终投资者满足法律法规、监管规则规定的合格投资者要求，并向管理人充分披露实际投资者和最终资金来源，保证所提供文件真实、准确、完整、合法。投资于本集合计划的资产管理产品未开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。

3、已充分理解本合同条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规以及所投资资产管理计划的风险收益特征，知晓管理人、托管人以及相关机构不应对资产管理计划的收益状况或者本金不受损失作出任何承诺，了解“卖者尽责，买者自负”的原则，投资于本集合计划将自行承担投资风险。

4、投资者已充分知晓并同意管理人基于监管要求或为客户提供产品及服务需要处理个人信息。

5、如由投资者提供第三方个人信息的，投资者承诺其提供的信息真实、准确、完整，并已取得相关信息主体的同意。

6、投资者已阅读管理人在其网站公示的隐私政策，同时，已了解尽管管理人已采取各项措施保障投资者个人信息安全，但仍有可能存在个人信息泄露、篡改、丢失的风险，并愿意承担相关风险及损失。

管理人、托管人及投资者已知晓并理解《个人信息保护法》第十七条规定的事项及个人在个人信息处理活动中的各项权利。”

四、管理合同“四、当事人及权利义务”中：

原：

“本集合计划设定为均等份额。除本合同另有约定外，每份份额具有同等的合法权益。

（一）委托人 1、委托人简况

【个人填写】姓名：

证件类型：证件号码：住所：

通信地址：邮政编码：联系电话：移动电话：电子信箱：其他：

【机构填写】机构名称： 法定代表人：住所：

通信地址： 邮政编码： 代理人姓名：身份证号码：联系电话： 其他：

委托人的详细情况在电子签名合同数据中列示。 2、委托人的权利

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，委托人的权利包括但不限于：

（1）分享资产管理计划财产收益；

（2）通过管理人网站查询等方式知悉有关集合计划运作的信息，包括资产配置、投资比例、损益状况等；

（3）取得分配清算后的剩余资产管理计划财产；

（4）按照本合同的约定参与、退出和转让资产管理计划份额；

（5）按照法律法规及本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的信息披露资料；

（6）监督管理人、托管人履行投资管理及托管义务的情况；

（7）因管理人、托管人过错导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；

（8）投资者有权撤回其基于个人同意的处理个人信息授权，投资者可向管理人提出关于撤回同意处理个人信息授权的书面申请。投资者撤回同意，不影响撤回前基于个人同意已进行的个人信息处理活动的效力；

（9）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定的和本合同约定的其他权利。

3、委托人的义务

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，委托人的义务包括但不限于：

（1）委托人应认真阅读本合同及《说明书》，并承诺委托资金的来源及用途合法，不得非法汇集他人资金参与本集合计划；委托人应当以真实身份参与集合计划；

（2）接受合格投资者认定程序，如实填写风险识别能力和风险承担能力问卷，如实提供资金来源、金融资产、收入及负债情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，签署合格投资者相关文件；

（3）除公募资产管理产品外，以合伙企业、契约等非法人形式直接或者间接投资于资产管理计划的，应向管理人充分披露实际投资者和最终资金来源；

（4）认真阅读并签署风险揭示书；

（5）按照资产管理合同约定支付资产管理计划份额的参与款项，承担资产管理合同约定的管理费、业绩报酬（如有）、托管费、审计费、税费等合理费用；

（6）在持有的资产管理计划份额范围内，承担资产管理计划亏损或者终止的有限责任；

（7）向管理人或资产管理计划销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合管理人或其销售机构完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查、反洗钱等监管规定的工作；

（8）不得违反资产管理合同的约定干涉管理人的投资行为；

（9）不得从事任何有损资产管理计划及其投资者、管理人管理的其他资产及托管人托管的其他资产合法权益的活动；

（10）保守商业秘密，不得泄露资产管理计划的投资计划、投资意向等；不得利用资产管理计划相关信息进行内幕交易或者其他不当、违法的证券期货业务活动；

（11）不得违规或违反本合同约定转让其所拥有的计划份额；

（12）本集合计划如采用电子签名合同，委托人应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料。委托人应当以自己的名义开立资金账户，办理指定手续，用于办理委托划款、红利款项、退出款项以及清算款项的收取。并承诺在本合同有效期内，不得撤销该账户，并妥善保管账户资料；

（13）除非在本合同规定的开放退出期或终止日，不得要求提前终止委托资产管理关系；

（14）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定和资产管理合同约定的其他义务。

（二）管理人 1、管理人简况

机构名称：首创证券股份有限公司法定代表人：xxx

住所及通信地址：xxxxxxxxx 0 xx 00 xx X x 00-00 x邮政编码：100029

联系人：xxx联系电话：

2、管理人的权利

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产；

（2）按照资产管理合同约定，及时、足额获得管理人管理费用及业绩报酬

（如有）；

（3）按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；

（4）根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会；

（5）自行提供或者委托经中国证监会、证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；

（6）以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；

（7）按照本合同及《说明书》的约定，暂停办理集合计划份额的参与、退出事宜；

（8）根据本合同及《说明书》的约定，终止本集合计划的运作；

（9）集合计划资产受到损害时，以管理人名义向有关责任人追究法律责任；

（10）法律法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定的及本合同约定的其他权利。

3、管理人的义务

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

（1）依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜；

（2）按照证券投资基金业协会要求报送资产管理计划产品运行信息；

（3）按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用资产管理计划财产；

（4）对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，向符合法律法规规定的合格投资者非公开募集资金；

（5）制作风险揭示书，向投资者充分揭示相关风险；

（6）配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产；

（7）建立健全的内部管理制度，保证本资产管理计划财产与其管理的其他资产管理计划财产、管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理，分别记账，分别投资；

（8）除依据法律法规、资产管理合同及其他有关规定外，不得为管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作资产管理计划财产；

（9）保守商业秘密，不得泄露资产管理计划的投资计划、投资意向等，依法依规提供信息的除外；

（10）公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；

（11）除规定情形或符合规定条件外，不得为管理人、托管人及其关联方提供融资；

（12）按照资产管理合同约定接受投资者和托管人的监督；

（13）以管理人的名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

（14）按照资产管理合同约定计算并向投资者报告资产管理计划份额净值；

（15）确定资产管理计划份额参与、退出价格，采取适当、合理的措施确保

份额交易价格的计算方法符合法律法规的规定和合同的约定；

（16）对非标准化资产和相关交易主体进行充分的尽职调查，形成书面工作底稿，并制作尽职调查报告；

（17）按照资产管理合同约定负责资产管理计划会计核算并编制财务会计报

告；

（18）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对年度财务会计报告进行审

计；

（19）按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益；

（20）根据法律法规与资产管理合同的规定，编制向投资者披露的资产管理

计划季度、年度等定期报告，并按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送；

（21）办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项；

（22）建立并保存投资者名单；

（23）组织并参加资产管理计划财产清算小组，参与资产管理财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（24）按照法律、行政法规和中国证监会的规定，保存资产管理计划的会计账册，妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件、资料和数据，保存期限自资产管理计划终止之日起不得少于 20 年；

（25）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会并通知托管人和投资者；

（26）按照有关合同和规定行使资产管理计划财产投资权利而应承担的义务，包括但不限于选择经纪商及投资标的等;

（27）依法对托管人、销售机构的行为进行监督，如发现托管人、销售机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反本合同、代理销售协议的，应当予以制止；

（28）按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项；

（29）在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜；

（30）因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；

（31）除必要的信息披露及监管要求外，管理人不得以托管人的名义进行营销宣传。

（32）遵守《个人信息保护法》的要求，遵守保密义务，采取必要的措施保障投资者个人信息的安全，并采取合理措施告知投资者其执行的个人信息保护政策。

（33）管理人向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。受托个人信息处理者为国家机关或者法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，且法律、行政法规规定应当保密或者不需要告知的情形的，管理人可以不向个人告知且无需经投资者单独同意。

(34)管理人应按照我国有关反洗钱法律、行政法规，通过各项安排履行客户身份识别反洗钱义务，识别、核实资产委托人的身份及资产管理计划的受益所有人，并按监管规定、保存相关身份信息、资料；通过各项安排在客户身份识别的基础上对客户进行洗钱风险等级划分，对高风险的客户采取适当的风控措施；在法律允许范围内，协调各方必要时配合资产托管人开展客户身份识别特别是受益所有人的识别工作，并协调提供必要客户信息、资料等；通过各项安排确保资产委托人及资产管理计划的受益所有人不涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税、制裁等风险，按照监管要求或通过各项安排履行大额交易和可疑交易报告义务，并对可疑客户采取必要的管控措施。根据反洗钱政策及法规，通过各项安排要求资产委托人积极配合完成（包括本合同签订前和履行过程中的）反洗钱调查等必要程序。

（35）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定的和资产管理合同约定的其他义务。

（三）托管人 1、托管人简况

名称：广发银行股份有限公司

地址：北京市东城区东长安街甲 2 号广发银行大厦法定代表人或负责人：王凯

邮政邮编：100731业务联系人：李萌

联系电话：010-65169086

传真：010-65169555

2、托管人的权利

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）按照资产管理合同约定，依法保管资产管理计划财产；

（2）按照资产管理合同约定，及时、足额获得资产管理计划托管费用；

（3）按照托管协议的约定监督管理人集合计划的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反托管协议之附件《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，如指令未生效，有权予以制止。如指令已生效，则按指令划款后，有权要求管理人纠正；

（4）查询集合计划的经营运作情况；

（5）托管协议与本合同、说明书约定不一致的，托管人的托管职责以托管协议的约定为准。

（6）托管人的职责不包含：

①投资者的适当性管理；

②审核项目及交易信息真实性；

③审查保管产品以及委托资产资金来源的合法合规性；

④对委托资产本金及收益提供保证或承诺；

⑤对已划出保管账户以及处于托管人实际控制之外的资产的保管责任；

⑥对未兑付保管产品后续资金的追偿；

⑦管理人方未接受保管人的复核意见进行信息披露产生的相应责任；

⑧因不可抗力，以及由于第三方(包括但不限于证券交易所、期货交易所、中国证券登记结算公司、中国期货市场监控中心等)发送或提供的数据错误及合理信赖上述信息操作给保管资产造成的损失；

⑨提供保证或其他形式的担保；

⑩自身应尽职责之外的连带责任，包括对管理人的行为的连带责任。

（7）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定的和资产管理合同约定的其他权利。

3、托管人的义务

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

（1）安全保管资产管理计划财产；

（2）除依据法律法规规定和资产管理合同的约定外，不得为托管人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产；

（3）对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立；

（4）公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；

（5）按规定开立和注销资产管理计划的托管账户及其他投资所需账户；

（6）复核资产管理计划资产净值和份额净值；

（7）办理与资产管理计划托管业务有关的信息披露事项；

（8）根据相关法律法规和资产管理合同约定，复核管理人编制的资产管理计划财产的定期报告，并出具书面意见；

（9）编制私募资产管理业务托管年度报告，并按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送

（10）按照法律法规要求和资产管理合同约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（11）保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有要求外，不得向他人泄露；

（12）根据法律、行政法规和中国证监会的规定保存资产管理计划的会计账册，妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件资料，保存期限自资产管理计划终止之日起不得少于 20 年；

（13）监督管理人的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的规定或资产管理合同约定的，应当拒绝执行，立即通知管理人并及时报告中国证监会相关派出机构；

（14）依照法律、行政法规和中国证监会有关规定或合同约定，不得擅自动用或处分集合计划资产；

（15）在集合计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，保管集合计划的资产，确保集合计划资产的独立和安全，依法保护委托人的财产权益；

（16）定期核对资产管理业务资产情况；

（17）建立与管理人的对账机制，复核、审查管理人计算的集合计划的资产净值和资产管理计划参与、退出价格；

（18）保守集合计划的商业秘密，在集合计划有关信息向委托人披露前予以保密，不向他人泄露（法律法规、中国证监会另有规定或有权机关要求的除外）；

（19）在集合计划终止时，与管理人一起妥善处理有关清算和委托人资产的返还事宜；

（20）在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告委托人和管理人；

（21）因违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；

（22）管理人未按规定召集或者不能召集份额持有人大会的，由托管人召集份额持有人大会（如有），份额持有人大会设立日常机构的除外；

（24）投资于《管理办法》第三十八条第（五）项规定资产时，准确、合理界定安全保管资产管理计划财产、监督管理人投资运作等职责，并向投资者充分揭示；

（25）国家有关法律法规、监管机构及资产管理合同规定的其他义务。”

变更为：

“本集合计划设定为均等份额。除本合同另有约定外，每份份额享有同等权益，承担同等风险。

（一）委托人 1、委托人简况

【个人填写】姓名：

证件类型：证件号码：

住所：

通信地址：邮政编码：联系电话：移动电话：电子信箱：其他：

【机构填写】机构名称： 法定代表人：住所：

通信地址： 邮政编码： 代理人姓名：身份证号码：联系电话： 其他：

委托人的详细情况在电子签名合同数据中列示。 2、委托人的权利

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，委托人的权利包括但不限于：

（1）分享资产管理计划财产收益；

（2）通过管理人网站查询等方式查询有关集合计划运作的信息，包括资产配置、投资比例、损益状况等；

（3）取得分配清算后的剩余资产管理计划财产；

（4）按照本合同的约定参与、退出和转让资产管理计划份额；

（5）按照法律法规及本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的信息披露资料；

（6）监督管理人、托管人履行投资管理和托管义务的情况；

（7）因管理人、托管人过错导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；

（8）投资者有权撤回其基于个人同意的处理个人信息授权，投资者可向管理人提出关于撤回同意处理个人信息授权的书面申请。投资者撤回同意，不影响撤回前基于个人同意已进行的个人信息处理活动的效力；

（9）法律、行政法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定和本合同约定的其他权利。

3、委托人的义务

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，委托人的义务包括但不限于：

（1）委托人应认真阅读并遵守本合同及《说明书》，承诺委托资金的来源及用途合法，不得非法汇集他人资金参与本集合计划；委托人应当以真实身份参与集合计划；

（2）接受合格投资者认定程序，如实填写风险识别能力和风险承担能力问卷，如实提供资金来源、金融资产、收入及负债情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，签署合格投资者相关文件；

（3）除公募资产管理产品外，以合伙企业、契约等非法人形式直接或者间接投资于资产管理计划的，应当向管理人充分披露实际投资者和最终资金来源；

（4）按照规定向管理人或者资产管理计划销售机构提供信息资料以及身份证明文件，配合管理人或者其销售机构完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查、反洗钱等监管规定的工作；

（5）认真阅读并签署风险揭示书；

（6）在持有的资产管理计划份额范围内，承担资产管理计划亏损或者终止的有限责任；

（7）按照资产管理合同约定支付资产管理计划份额的参与款项，承担资产管理合同约定的管理费、业绩报酬（如有）、托管费、审计费、税费等合理费用；

（8）不得违反资产管理合同的约定干涉管理人的投资行为；

（9）不得从事任何有损资产管理计划及其投资者、管理人管理的其他资产及托管人托管的其他资产合法权益的活动；

（10）不得利用资产管理计划相关信息进行内幕交易或者其他不当、违法的证券期货业务活动；

（11）保守商业秘密，不得泄露资产管理计划的投资计划、投资意向、投资信息等，依法依规提供信息的除外；

（12）不得违规或违反本合同约定转让其所拥有的计划份额；

（13）本集合计划如采用电子签名合同，委托人应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料。委托人应当以自己的名义开立资金账户，办理指定手续，用于办理委托划款、红利款项、退出款项以及清算款项的收取。并承诺在本合同有效期内，不得撤销该账户，并妥善保管账户资料；

（14）除非在本合同规定的开放退出期或终止日，不得要求提前终止信托法律关系；

（15）法律、行政法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定和资产管理合同约定的其他义务。

（二）管理人 1、管理人简况

机构名称：首创证券股份有限公司法定代表人：毕劲松

住所及通信地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层邮政编码：100029

联系人：康凯

联系电话：010-81152331

2、管理人的权利

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）按照资产管理合同约定，独立管理和运用资产管理计划财产；

（2）按照资产管理合同约定及时、足额获得管理人管理费用和业绩报酬（如有）；

（3）按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；

（4）自行提供或者委托经中国证监会、证券投资基金业协会认可的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；

（5）以管理人的名义，代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；

（6）按照本合同及《说明书》的约定，暂停办理集合计划份额的参与、退出事宜；

（7）根据本合同及《说明书》的约定，终止本集合计划的运作；

（8）集合计划资产受到损害时，以管理人名义向有关责任人追究法律责任；

（9）法律、行政法规、中国证监会、证券投资基金业协会规定和本合同约定的其他权利。

3、管理人的义务

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

（1）依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜；

（2）按照证券投资基金业协会要求报送资产管理计划产品运行信息；

（3）对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，向合格投资者非公开募集资金；

（4）制作风险揭示书，向投资者充分揭示相关风险；

（5）按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用资产管理计划财产；

（6）配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产；

（7）建立健全内部管理制度，保证本资产管理计划财产与其管理的其他资产管理计划财产、管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理，分别记账，进行投资；

（8）按照资产管理合同约定接受投资者和托管人的监督；

（9）召集资产管理计划份额持有人大会（如有），份额持有人大会设立日常机构的除外；

（10）确定资产管理计划份额参与、退出价格，采取适当、合理的措施确保份额交易价格的计算方法符合相关要求以及合同的约定；

（11）按照资产管理合同约定计算并向投资者报告资产管理计划份额净值；

（12）对《管理办法》第三十八条第（五）项规定的非标准化资产和相关交易主体进行充分的尽职调查，形成书面工作底稿，并制作尽职调查报告；

（13）按照资产管理合同约定负责资产管理计划会计核算并编制财务会计报

告；

（14）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对年度财务会计报告进行审

计；

（15）按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益；

（16）编制向投资者披露的资产管理计划季度、年度等定期报告；

（17）办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项；

（18）组织并参加资产管理计划财产清算小组，参与资产管理财产的保管、

清理、估价、变现和分配；

（19）以管理人的名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

（20）对于托管人违反法律、行政法规规定或者资产管理合同，对资产管理

计划财产以及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构；

（21）公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产以及其他当事人利益的活动；不得向管理人以及任何第三人输送利益；不得委托第三人运作资产管理计划财产；

（22）不得利用资产管理计划，通过直接投资、投资其他资产管理产品或者与他人进行交叉融资安排等方式，违规为本机构及其控股股东、实际控制人或者其他关联方提供融资；

（23）建立并保存投资者名单；

（24）保存资产管理计划的会计账册，妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件、资料和数据，保存期限自资产管理计划终止之日起不得少于 20 年；

（25）保守商业秘密，不得泄露资产管理计划的投资计划、投资意向、投资信息等，依法依规提供信息的除外；

（26）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会并通知托管人和投资者；

（27）按照有关合同和规定行使资产管理计划财产投资权利而应承担的义务，包括但不限于选择经纪商及投资标的等；

（28）按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项；

（29）在本集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜；

（30）因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；

（31）除必要的信息披露及监管要求外，管理人不得以托管人的名义进行营销宣传。

（32）遵守《个人信息保护法》的要求，遵守保密义务，采取必要的措施保障投资者个人信息的安全，并采取合理措施告知投资者其执行的个人信息保护政策；

（33）管理人向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。受托个人信息处理者为国家机关或者法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，且法律、行政法规规定应当保密或者不需要告知的情形的，管理人可以不向个人告知且无需经投资者单独同意；

（34）管理人应按照我国有关反洗钱法律、行政法规，通过各项安排履行客户身份识别反洗钱义务，识别、核实资产委托人的身份及资产管理计划的受益所有人，并按监管规定、保存相关身份信息、资料；通过各项安排在客户身份识别的基础上对客户进行洗钱风险等级划分，对高风险的客户采取适当的风控措施；在法律允许范围内，协调各方必要时配合资产托管人开展客户身份识别特别是受益所有人的识别工作，并协调提供必要客户信息、资料等；通过各项安排确保资产委托人及资产管理计划的受益所有人不涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资、制裁

等风险，按照监管要求或通过各项安排履行大额交易和可疑交易报告义务，并对可疑客户采取必要的管控措施。根据反洗钱政策及法规，通过各项安排要求资产委托人积极配合完成（包括本合同签订前和履行过程中的）反洗钱调查等必要程序。

（35）法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定的和资产管理合同约定的其他义务。

（三）托管人 1、托管人简况

名称：广发银行股份有限公司

地址：北京市东城区东长安街甲 2 号广发银行大厦法定代表人或负责人：王凯

邮政邮编：100731业务联系人：李萌

联系电话：010-65169086传真：010-65169555

2、托管人的权利

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

（1）按照资产管理合同约定，依法保管资产管理计划财产；

（2）按照资产管理合同约定，及时、足额获得资产管理计划托管费用；

（3）按照托管协议的约定监督管理人集合计划的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反托管协议之附件《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，如指令未生效，有权予以制止。如指令已生效，则按指令划款后，有权要求管理人纠正；

（4）查询集合计划的经营运作情况；

（5）托管协议与本合同、说明书约定不一致的，托管人的托管职责以本合同的约定为准；

（6）托管人的职责不包含：

①投资者的适当性管理；

②审核项目及交易信息真实性；

③审查保管产品以及受托资产资金来源的合法合规性；

④对受托资产本金及收益提供保证或承诺；

⑤对未兑付保管产品后续资金的追偿；

⑥管理人方未接受保管人的复核意见进行信息披露产生的相应责任；

⑦因不可抗力，以及由于第三方(包括但不限于证券交易所、期货交易所、中国证券登记结算公司、中国期货市场监控中心等)发送或提供的数据错误及合理信赖上述信息操作给保管资产造成的损失；

⑨提供保证或其他形式的担保；

⑩自身应尽职责之外的连带责任，包括对管理人的行为的连带责任。

（7）业务存续期间，资产托管人有权对资产委托人、资产管理人进行客户身份识别（包括持续识别、重新识别、受益所有人识别等）和尽职调查，如资产委托人、资产管理人不予以配合，或资产托管人采取有效措施仍无法进行客户身份识别和尽职调查，或资产托管人经评估发现超过资产托管人风险管理能力且经托管书面通知无法在合理期限内整改完毕的，资产委托人、资产管理人同意资产托管人有权中止交易，直至终止本协议。

（8）资产托管人有权根据反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资等法律法规和监管规定，针对出现洗钱、恐怖融资和扩散融资、制裁等非法活动或相关可疑情形，收集。

（9）法律、行政法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定和资产管理合同约定的其他权利。

3、托管人的义务

根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

（1）安全保管资产管理计划财产，托管人自委托资金进入托管账户之日起履行托管职责；

（2）按规定开立和注销资产管理计划的托管账户及其他投资所需账户；

（3）对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立；

（4）按照资产管理合同的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（5）复核资产管理计划资产净值和份额净值；

（6）向管理人披露托管人及其控股股东、实际控制人或者其他关联方，以及前述机构发行的证券或者承销期内承销的证券等信息；

（7）投资于《管理办法》第三十八条第（五）项规定资产时，准确、合理界定安全保管资产管理计划财产，监督管理人投资运作等职责；

（8）监督管理人的投资运作，发现管理人的投资或者清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的规定或者资产管理合同约定的，应当拒绝执行，立即通知管理人并及时报告中国证监会相关派出机构；

（9）办理与资产管理计划托管业务有关的信息披露事项；

（10）对资产管理计划财务会计报告、年度报告出具意见；

（11）编制托管年度报告，报送中国证监会相关派出机构；

（12）管理人未按规定召集或者不能召集份额持有人大会的，由托管人召集份额持有人大会（如有），份额持有人大会设立日常机构的除外；

（13）公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产以及其他当事人利益的活动；

（14）不得为托管人以及任何第三人输送利益，不得委托第三人托管资产管理计划财产；

（15）保存资产管理计划的会计账册，妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件资料，保存期限自资产管理计划终止之日起不得少于 20 年；

（16）保守商业秘密，不得泄露资产管理计划的投资计划、投资意向、投资信息等，依法依规提供信息的除外；

（17）定期核对资产管理业务资产情况；

（18）建立与管理人的对账机制，复核、审查管理人计算的集合计划的资产净值和资产管理计划参与、退出价格；

（19）在集合计划终止时，与管理人一起妥善处理有关清算和委托人资产的返还事宜；

（20）在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告委托人和管理人；

（21）因违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；

（22）法律、行政法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定和资产管理合同约定的其他义务。”

五、管理合同“五、集合资产管理计划的基本情况”中，

“（五）资产管理计划投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级”中，原：

“1、投资目标

本集合资产管理计划以现金、中高等级债券、资产支持证券优先级为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，择机利用期权、股指期货、收益互换等金融衍生品对投资组合进行收益增强或风险对冲，力争实现资产的稳健增值。

2、主要投资方向

本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种，择机将少量资金投资于金融衍生品。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

（1）固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益债（NPB）、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、资产支持证券优先级（含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券优先级，且底层资产不为产品或其收益权/受益权）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、超过 7 天的债券逆回购、债券型公募基金。

投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别（若无主体评级则取债项评级，若无债项

评级则取主体评级）。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于 AA，

短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于 A-1。资产支持证券债项评级不得低于 AA（长期）/A-1（短期）。

（2）现金类资产包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内（含

1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行票据、到期日在 1 年内（含 1

年）的政府债券、不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购。

（3）金融衍生品包括股指期货、期权、收益互换等金融衍生品类资产。 本集合计划投资于场外金融衍生品，在本集合计划完成场外金融衍生品投资

交易后，应于 5 个工作日内在管理人网站上向投资者披露本次交易的基本要素。

（4）本集合计划不直接投资于商业银行信贷资产。”变更为：

“1、投资目标

本集合资产管理计划以现金、中高等级债券、资产支持证券优先级为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，择机利用期权、股指期货、收益互换等期货和衍生品对投资组合进行收益增强或风险对冲，力争实现资产的稳健增值。

2、主要投资方向

本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种，择机将少量资金投资于期货和衍生品类。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

（1）固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、二级资本债、次级债、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、优先级资产支持证券（含证监会和其他金融监督管理部门主管及在交易商协会注册的资产支持证券，且底层资产不为产品或其收益权/受益权）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、优先级资产支持票据等投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型公募基金。

投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别（若无主体评级则取债项评级，若无债项评级则取主体评级）。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于 AA，短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于 A-1。资产支持证券债项评级不得低于 AA。

（2）现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内

（含 1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行票据、到期日在 1 年内

（含 1 年）的政府债券、不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购。

（3）期货和衍生品类资产：包括股指期货、期权、收益互换等。

本集合计划投资于场外期货和衍生品，在本集合计划完成场外期货和衍生品类投资交易后，应于 5 个工作日内在管理人网站上向投资者披露本次交易的基本要素。

（4）本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。”

原： “（六）资产管理计划管理期限” 变更为： “（六）资产管理计划的存续期限”

新增： “（十一）资产管理计划的费用 1、认购费/参与费

本集合计划参与费/认购费为 0.00%。 2、托管费

本集合计划托管费为 0.030%/年。

3、管理费

本集合计划管理费为 0.700%/年。 4、退出费

本集合计划退出费为 0.00%。 5、业绩报酬

本集合计划设置区间式业绩报酬计提基准，业绩报酬计提基准区间为[b,a]，其中 a>b。管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分进行分阶计提，当业绩报酬计提基准 b≤R＜业绩报酬计提基准 a 时，管理人收取超过 b 以上部 分收益的 20%作为业绩报酬；当 R≥业绩报酬计提基准 a 时，管理人收取超过 a 以上部分收益的 60%以及 a-b 部分收益的 20%作为业绩报酬。

6、其他费用

包括但不限于证券交易费用、审计费、本集合计划成立后的证券账户开户费、信息披露费用、会计师费、律师费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用。”

六、管理合同“六、资产管理计划的募集”中，

“（一）资产管理计划的募集对象、募集方式和募集期限”的“3、募集期限”中，原：

“本集合计划的募集期限由管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定，初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不超过 60 天。”

变更为：

“本集合计划的募集期限由管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定，初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不超过 60 个自然日。”

“（二）资产管理计划的认购事项”的“4、初始销售期间投资者资金的管理及利息处理方式”中，原：

“本集合计划成立前，认购款在募集结算资金专用账户产生的利息将折算为计划份额归委托人所有，利息金额以实际账户结息利率计息。”

变更为：

“本集合计划成立前，认购款在募集结算资金专用账户产生的利息将折算为计划份额归委托人所有，利息金额以银行同期活期存款利率计息。”

七、管理合同“七、资产管理计划的成立与备案”中，原：

“本集合计划的募集金额全部划入本集合计划托管账户后，管理人应在十个工作日内公告资产管理计划成立。”

变更为：

“管理人应当自资产管理计划的募集金额缴足之日起 10 个工作日内，公告资产管理计划成立。”

新增：

“本集合计划若无法完成备案，管理人应当及时告知投资者，并按照合同约定履行终止清算程序。”

八、管理合同“八、资产管理计划的参与、退出与转让”中， “（四）参与和退出的方式、价格、程序及确认”中，

原：

“投资者的退出申请确认后，退出款项将在 T+2 日内从托管账户划出，T+7个交易日内到账。”

变更为：

“投资者的退出申请确认后，退出款项将在 T+5 日内从托管账户划出，T+8个交易日内到账。”

新增：

“本集合计划向投资者支付的受托资金及收益应当返回其参与本集合计划时使用的结算账户或者同名账户。”

“（七）参与份额与退出金额的计算方式”的“2、退出金额计算”中，原：

“退出金额＝T 日计划单位净值（扣除业绩报酬及分红后）×退出份额”

变更为：

“退出金额＝申请退出份额×申请退出日集合计划单位净值-业绩报酬（如有）-退出费用（如有）”

“（十六）管理人自有资金参与集合计划”中，原：

“管理人可选择以自有资金参与本集合计划，自有资金参与本集合计划的方式可以为认购、申购、强制调增。

1、自有资金参与及退出的条件

管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得低于 6 个月。管理人及其子

公司以自有资金参与或退出前，管理人应当提前 5 个工作日采用包括但不限于函 件、公告等形式告知全体投资者和托管人，并取得其同意后方可参与或退出。投 资者如不同意管理人及其子公司自有资金参与或退出，可以在管理人发布的函件、公告等文件中告知的开放期提出退出申请并退出本集合计划。如公告期届满，投 资者未退出本集合计划的，则默认其同意自有资金相关变动。托管人如不同意管 理人及其子公司自有资金参与或退出，可以按管理人发布的函件、公告等文件中 告知的方式向管理人提出异议。如公告期届满，托管机构未提出异议，则默认其 同意自有资金相关变动。管理人及其子公司自有资金参与或退出份额或比例以管 理人份额确认公告为准。

投资者和托管人签署本合同即表明同意管理人及其子公司在初始募集期可以以自有资金参与本集合计划。

2、自有资金参与的金额和比例

管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 20%，管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 50%。为应对巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划可以在履行内部审批程序并符合证监会其他规定的情况下，适当提高自有资金参与比例，但应当及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。具体参与比例以管理人公告为准。

3、客观因素导致自有资金超限的处理原则及措施

因本集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限的，管理人应当在 5 个工作日内退出。

4、自有资金参与计划信息披露要求

管理人以自有资金参与或退出本集合计划，应该提前 5 个工作日通过管理人网站公告并征求托管人及投资者意见（因集合资产管理计划规模变动导致自有资金被动超限的除外）。

5、自有资金责任承担方式

管理人自有资金参与，享受所参与份额的收益分配，并承担与之相关的投资风险。

6、管理人自有资金的收益分配

收益分配以管理人的公告为准。”

变更为：

“证券期货经营机构及其子公司可选择以自有资金参与本集合计划，自有资金参与本集合计划的方式可以为认购、申购、强制调增。

1、自有资金参与及退出的条件

证券期货经营机构及其子公司自有资金参与本集合计划的持有期限不得低于 6 个月。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与或退出前，管理人应当

提前 5 个工作日采用包括但不限于函件、公告等形式告知全体投资者和托管人，并取得其同意后方可参与或退出。投资者如不同意证券期货经营机构及其子公司自有资金参与或退出，可以在管理人发布的函件、公告等文件中告知的开放期提出退出申请并退出本集合计划。如公告期届满，投资者未退出本集合计划的，则默认其同意自有资金相关变动。托管人如不同意证券期货经营机构及其子公司自有资金参与或退出，可以按管理人发布的函件、公告等文件中告知的方式向管理人提出异议。如公告期届满，托管机构未提出异议，则默认其同意自有资金相关变动。证券期货经营机构及其子公司自有资金参与或退出份额或比例以管理人公告为准。

投资者和托管人签署本合同即表明同意证券期货经营机构及其子公司在本集合计划成立时可以以自有资金参与本集合计划。

2、自有资金参与的金额和比例

管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 20%，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 50%。为应对本集合计划巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守本合同约定的前提下，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与及其后续退出本集合计划可不受“1、自有资金参与及退出的条件”和“2、自有资金参与的金额和比例”规定的限制，但应当及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。

3、客观因素导致自有资金超限的处理原则及措施

因本集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限的，证券期货经营机构及其子公司应当在 5 个工作日内退出。

4、自有资金参与计划信息披露要求

证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与或退出本集合计划，应该提前 5 个工作日通过管理人网站公告并征求托管人及投资者意见（因集合资产管理计划规模变动导致自有资金被动超限的除外）。

5、自有资金责任承担方式

证券期货经营机构及其子公司自有资金参与，享受所参与份额的收益分配，并承担与之相关的投资风险。

6、证券期货经营机构及其子公司自有资金的收益分配收益分配以管理人的公告为准。

上述证券期货经营机构，指管理人及其关联方、关联方的关联方中从事证券期货业务的证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司，若监管部门有其他要求的，以监管部门最新要求为准。”

九、管理合同“十一、资产管理计划的投资”中，原： “（二）投资范围及比例

1、投资范围

本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种，择机将少量资金投资于金融衍生品。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集

合计划的投资范围。

（1）固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益债（NPB）、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、资产支持证券优先级（含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券优先级，且底层资产不为产品或其收益权/受益权）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、超过 7 天的债券逆回购、债券型公募基金。

投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别（若无主体评级则取债项评级，若无债项评级则取主体评级）。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于 AA，短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于 A-1。资产支持证券债项评级不得低于 AA（长期）/A-1（短期）。

（2）现金类资产包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内（含

1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行票据、到期日在 1 年内（含 1

年）的政府债券、不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购。

（3）金融衍生品包括股指期货、期权、收益互换等金融衍生品类资产。 本集合计划投资于场外金融衍生品，在本集合计划完成场外金融衍生品投资

交易后，应于 5 个工作日内在管理人网站上向投资者披露本次交易的基本要素。

（4）本集合计划不直接投资于商业银行信贷资产。

2、资产配置比例及限制

（1）固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%，期货和衍生品类资产占本集合计划资产总值的 0-5%。

（2）债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。

（3）债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。

（4）本集合计划的总资产不得超过该产品净资产的 200%。本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产 50%的，本集合计划的

总资产不得超过净资产的 120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。

（5）本集合计划参与债券发行申购时，本集合计划所申报的金额原则上不得超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量。

（6）本集合计划投资于单一债券的投资金额不得超过债券存续规模的 25%，且投资于单一债券的金额（以市值计）不得超过本集合计划资产净值的 25%；本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产，不得超过该计划资产净值的 25%，也不得超过该资产的 25%。除以收购公司为目的设立的资产管理计划、专门投资于未上市企业股权的资产管理计划外，本集合计划管理人管理的全部集合资管计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。

本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求。本集合计划投资范围和比例如需发生变更，应事先取得投资者同意，并按规定履行合同变更程序。”

变更为： “（二）投资范围及比例 1、投资范围

本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种，择机将少量资金投资于期货和衍生品类。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

（1）固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、二级资本债、次级债、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、优先级资产支持证券（含证监会和其他金融监督管理部门主管及在交易商协会注册的资产支持证券，且底层资产不为产品或其收益权/受益权）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、优先级资产支持票据等投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型公募基金。

投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别（若无主体评级则取债项评级，若无债项评级则取主体评级）。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于 AA，短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于 A-1。资产支持证券债项评级不得低于 AA。

（2）现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内

（含 1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行票据、到期日在 1 年内

（含 1 年）的政府债券、不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购。

（3）期货和衍生品类资产：包括股指期货、期权、收益互换等。

本集合计划投资于场外期货和衍生品，在本集合计划完成场外期货和衍生品类投资交易后，应于 5 个工作日内在管理人网站上向投资者披露本次交易的基本要素。

（4）本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。 2、资产配置比例及限制

（1）固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%，期货和衍生品类资产占本集合计划资产总值的 0-5%。

（2）债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。

（3）债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。

（4）本集合计划的总资产不得超过该产品净资产的 200%。本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产 50%的，本集合计划的总资产不得超过净资产的 120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。

（5）本集合计划参与债券发行申购时，本集合计划所申报的金额原则上不得超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量。

（6）本集合计划投资于单一债券的投资金额不得超过债券存续规模的 25%，

且投资于单一债券的金额（以市值计）不得超过本集合计划资产净值的 25%；本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产，不得超过该计划资产净值的 25%，也不得超过该资产的 25%。除以收购公司为目的设立的资产管理计划、专门投资于未上市企业股权的资产管理计划外，本集合计划管理人管理的全部集合资管计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。

本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求。本集合计划投资范围和比例如需发生变更，应事先取得投资者同意，并按规定履行合同变更程序。

3、计划参与股指期货的投资目的、风险控制、责任承担以及流动性应急处理机制

（1）本集合计划参与股指期货的投资目的本集合计划参与股指期货仅限于风险对冲。

（2）风险控制

①管理人建立投资决策与风险管理的组织架构，明确职责分工，岗位人员各司其职，形成了支持衍生品交易的多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。

②管理人制定资产管理业务参与衍生品交易的相关制度、风险控制措施，从制度和流程上严格约束投资交易行为，确保投资运作合法合规，防范相关风险。针对衍生品的流动性风险制定应急处理机制和保证金管理办法与流程，日常保证金头寸管理与资金调度、划转由专人负责，当突发事件导致市场向不利方向剧烈波动时，应及时启动保证金管理应急预案。

③管理人建立完备的信息技术系统，支持衍生品的交易、估值、清算、风险管理等，为衍生品持续稳定交易提供有力保障。

④定期或不定期评估风险管理有效性，完善风险管理政策、机制和流程。

（3）本集合计划参与股指期货的责任承担

①期货经纪机构负责期货资产账户下受托资产的保管，托管人无保管义务。如果期货经纪机构严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口，根据

《期货投资者保障基金管理暂行办法》第二条，由期货投资者保障基金补偿。

②若期货经纪机构出现保证金支付危机时，经管理人同意，期货经纪机构将根据期货交易所的移仓规则将本集合计划的股指期货持仓转移至其他期货经纪机构。期货经纪机构未能退付的本集合计划保证金，期货经纪机构将按照法律程序承担责任。由此产生的费用由期货经纪机构承担。

③本集合计划缴存在期货经纪机构的保证金仅用于从事期货交易，管理人应合理管理、调配其缴存在期货经纪机构的保证金。

（4）股指期货流动性应急处理机制

股指期货的流动性风险主要包括持仓组合的流动性风险以及资金性风险。持仓的流动性风险和资金通过如下措施进行管理：

①参与交易时主要选择活跃、流动性好的合约作为标的；

②突发情况导致市场流动性严重不足，制定应急措施和处理方案。 1）应急触发条件

管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后，管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时，触发期货保证金的流动性应急处理机制。

2）保证金补充机制

如出现保证金不足的情况时，管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金；如仍不能满足保证金缺口的，管理人将及时变现集合计划资产或通过其他合法合规的方式处理，变现时应重点考虑变现资产的流动性，以最大限度的降低损失。”

“（六）投资策略”的“3、具体的投资策略”中，新增： “（6）股指期货投资策略

本集合计划投资股指期货将根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放

大本集合计划的投资。”

十、管理合同“十四、利益冲突及关联交易”中，原： “（一）存在或可能存在利益冲突的情形

1、因关联方名单变更导致资产管理计划持仓资产被动成为资产管理计划关联方资产。

2、管理人的董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本集合计划的，管理人应当以公告的形式在事后向投资者进行披露，对上述投资者账户进行监控，并按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。

（二）存在利益冲突的处理方式、披露方式、内容及频率 1、存在利益冲突的处理方式

本集合计划不涉及任何关联交易。若因关联方名单变更导致资产管理计划持仓资产被动成为资产管理计划关联方资产的，管理人应及时向全体委托人和托管人公告相关情况，并向中国证监会相关派出机构报告。在卖出相关关联方资产时，应提前告知全体委托人并取得其同意，取得全体委托人同意后于 20 个交易日内对相关关联方资产进行卖出，且于事后告知全体委托人和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。

上述关联交易包括：

①管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者关联方在承销期内承销的证券。

②管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其关联方或者与上述主体有其他重大利害关系的主体直接或间接管理的符合本合同投资范围规定的投资产品。

③与关联方开展现券交易、债券借贷、回购交易及接受或提供服务等其他关联交易，含逆回购交易对手方、质押券;

④法律法规或监管机构另有规定的，以另有规定为准。

资产管理产品的关联方主要包括：

①公司管理的其他资产管理产品、提供投资顾问建议的其他资产管理产品，公司、子公司及公司关联方；

②产品托管人及其控股股东、实际控制人或与其有其他重大利害关系的公司；

③产品投资顾问及其控股股东、实际控制人或者与其有其他关联关系的机构；

④其他可能导致资产管理计划存在利益输送的业务主体。

资产管理计划份额持有人不得因本资产管理计划投资收益劣于资产管理计划管理人及其关联方管理的其他类似投资产品，而向资产管理计划管理人或资产管理计划托管人提出任何损失或损害补偿的要求。

管理人不得将其管理的资产管理计划资产，直接或者通过投资其他资产管理计划等间接形式，为本机构、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方提供或者变相提供融资。全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于 1000 万元，并且事先取得投资者同意的资产管理计划除外。

2、发生利益冲突情形信息披露的方式

本集合计划发生利益冲突情形的信息披露将严格按照《指导意见》《管理办法》《运作规定》《集合资产管理合同》《说明书》及其他规定进行。

本集合计划包含利益冲突情形的定期报告和临时报告等有关集合计划的信息将在管理人网站上披露，委托人可随时查阅。

管理人网站：www.sczq.com.cn

（三）发生利益冲突情形信息披露的内容和时间 1、定期报告

定期报告包括集合计划份额净值报告、集合计划的资产管理季度（年度）报告、年度审计报告。

发生利益冲突情形需在本集合计划的资产管理季度（年度）报告进行信息披露。

2、临时报告

本集合计划若因关联方名单变更导致资产管理计划持仓资产被动成为资产管理计划关联方资产的，管理人应及时向全体委托人和托管人公告相关情况，并向中国证监会相关派出机构报告。在卖出相关关联方资产时，应提前告知全体委托人并取得其同意，取得全体委托人同意后于 20 个交易日内对相关关联方资产进行卖出，且于事后告知全体委托人和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。

（四）与投资顾问的利益冲突情形

本集合计划未聘请投资顾问，不存在与投资顾问之间存在利益冲突情形。”变更为：

“（一）存在或可能存在利益冲突的情形

1、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者关联方在承销期内承销的证券。

2、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其关联方或者与上述主体有其他重大利害关系的主体直接或间接管理的符合本合同投资范围规定的投资产品。

3、管理人运用集合计划财产与关联方开展现券交易、债券借贷、回购交易、期权交易及接受或提供服务等其他关联交易，含逆回购交易对手方、质押券。

4、管理人的董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本集合计划的，管理人应当以公告的形式在事后向投资者进行披露，对上述投资者账户进行监控，并按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。

（二）存在利益冲突的处理方式、披露方式、内容及频率 1、存在利益冲突的处理方式

（1）本集合计划的关联交易包括：

①管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者关联方在承销期内承销的证券。

②管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其关联方或者与上述主体有其他重大利害关系的主体直接或间接管理的符合本合同投资范围规定的投资产品。

③与关联方开展现券交易、债券借贷、回购交易、期权交易及接受或提供服务等其他关联交易，含逆回购交易对手方、质押券。

④法律法规或监管机构另有规定的，以另有规定为准。

（2）管理人对关联交易按照重要性原则进行分层管理，关联交易分为一般关联交易和重大关联交易。管理人关联方范围、一般关联交易和重大关联交易的划分标准、关联交易审批机制等内部管控机制如下：

①资产管理产品的关联方主要包括：

a、管理人管理的其他资产管理产品、提供投资顾问建议的其他资产管理产品，管理人及其关联方；

b、产品托管人及其控股股东、实际控制人或与其有其他重大利害关系的公司；

c、产品投资顾问及其控股股东、实际控制人或者与其有其他关联关系的机构；

d、其他可能导致资产管理计划存在利益输送的业务主体。

②资产管理产品的重大关联交易包括：

投资交易对手或投资标的为产品关联方，且单笔结算金额占该资产管理计划上一日资产净值的比例达到 20%（不含）以上的，构成重大关联交易。

前述交易不包括以下情形：

投资于银行存款、同业存单、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等现金管理类投资品种涉及的相关交易。

相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按监

管最新规定履行。

③产品一般关联交易指产品重大关联交易之外的其他关联交易。

④关联交易审批情况：资产管理业务关联交易除履行正常交易审批程序外，尚需经过资产管理事业部合规岗、风控岗和公司合规部、风险管理部审批。

（3）关联方名单

①管理人关联方名单以管理人官网披露为准。

②托管人关联方名单及更新以托管人年报或官网披露的最新版年报为准，若因托管人关联方信息未及时披露或更新造成的后果，管理人不承担责任。管理人依据年报生成的托管人关联方清单与托管人监督口径不一致的，管理人不承担责任。

对于一般关联交易，委托人签署本合同即表明其事先同意管理人开展一般关联交易，事后管理人可以采用定期统一披露或逐笔单独披露方式告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。对于重大关联交易，管理人采用事先逐笔征求意见或公告确认方式取得委托人同意，并事后采用逐笔单独披露方式及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。

资产管理计划份额持有人不得因本资产管理计划投资收益劣于资产管理计划管理人及其关联方管理的其他类似投资产品，而向资产管理计划管理人或资产管理计划托管人提出任何损失或损害补偿的要求。

除上述情形外，管理人不得将其管理的资产管理计划资产，直接或者通过投资其他资产管理计划等间接形式，为本机构、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方提供或者变相提供融资。全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于 1000 万元，并且事先取得投资者同意的资产管理计划除外。

2、发生利益冲突情形信息披露的方式

本集合计划发生利益冲突情形的信息披露将严格按照《指导意见》《管理办

法》《运作规定》《集合资产管理合同》《说明书》及其他规定进行。

本集合计划包含利益冲突情形的定期报告和临时报告等有关集合计划的信息将在管理人网站上披露，委托人可随时查阅。

管理人网站：www.sczq.com.cn

（三）发生利益冲突情形信息披露的内容和时间 1、定期报告

定期报告包括集合计划份额净值报告、集合计划的资产管理季度（年度）报告、年度审计报告。

发生利益冲突情形需在本集合计划的资产管理季度（年度）报告进行信息披露。

2、临时报告

本集合计划运用受托管理资产从事重大关联交易的，应当于签订交易协议后 10 个工作日内（无交易协议的，自事项发生之日起 10 个工作日内），按照规定在管理人网站发布信息披露公告。

（四）与投资顾问的利益冲突情形

本集合计划未聘请投资顾问，不存在与投资顾问之间存在利益冲突情形。”十一、管理合同“十五、投资经理的指定与变更”中，原：

“（一）投资经理的指定

本集合计划投资经理由管理人负责指定。本集合计划投资经理为马榕和邵华，简介如下：

马榕，首创证券资产管理事业部权益与衍生品业务部副总经理、投资经理，北京师范大学管理学学士、理学硕士。先后任职于首创证券资产管理事业部产品与机构业务部、权益与衍生品业务部，负责产品设计与投资管理工作。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

邵华，首创证券资产管理事业部固定收益投资部总经理助理，投资经理，南开大学金融硕士。2017 年加入首创证券资产管理事业部，历任资产管理部债券交易员、投资经理助理，现任资产管理事业部固定收益投资部总经理助理、投资经理。擅长寻找交易性机会，具有丰富的券商资管产品管理和投资经验。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。”

变更为： “（一）投资经理的指定

本集合计划投资经理由管理人负责指定。本集合计划投资经理为马榕、 姚佳和刘健升，简介如下：

马榕，首创证券资产管理事业部权益与衍生品业务部副总经理、投资经理，北京师范大学管理学学士、理学硕士。先后任职于首创证券资产管理事业部产品与机构业务部、权益与衍生品业务部，负责产品设计与投资管理工作。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

姚佳，首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理、总经理助理，精算学学士。偏向挖掘价值洼地与捕捉交易性机会相结合，具有丰富的投资交易经验。2015 年加入国融证券股份有限公司，历任债券交易员、投资总监助理、投资顾问授权代表，2019 年加入首创证券股份有限公司，担任资产管理事业部固定收益投资部投资经理，负责资管产品的资产配置、流动性管理和投后跟踪工作。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

刘健升，首创证券资产管理事业部投资经理，中央财经大学经济学博士。2011年加入招商银行北分从事小企业客户经理工作，2016 年加入光大银行总行从事投行项目经理工作，2017 年加入大公资信评级公司从事工商企业信用评级工作。 2019 年加入首创证券先后任信评主管，交易员，投资经理助理，投资经理岗位，对信用风险和宏观理论都有较为深刻的理解。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。”

十二、管理合同“十六、资产管理计划的财产”中，原：

“（一）资产管理计划财产的保管与处分

1、资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担责任，投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任。

2、资产管理计划财产独立于管理人和托管人的固有财产，并独立于管理人管理的和托管人托管的其他财产。管理人、托管人不得将资产管理计划财产归入其固有财产。对于移交托管人且由托管人实际保管控制的资产，托管人应承担保管责任。

3、管理人、托管人因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入资产管理计划财产。

4、管理人、托管人可以按照本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。管理人、托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对资产管理计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利。管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，资产管理计划财产不属于其清算财产。

5、资产管理计划财产产生的债权不得与不属于资产管理计划财产本身的债务相互抵销。非因资产管理计划财产本身承担的债务，管理人、托管人不得主张其债权人对资产管理计划财产强制执行。上述债权人对资产管理计划财产主张权利时，管理人、托管人应明确告知资产管理计划财产的独立性，采取合理措施并及时通知投资者。

6、资产托管人对在其开立的资金账户内的资金负有保管职责。因资产管理人投资运作注册登记在中国结算和银行间市场登记结算机构以外机构的证券，以及在资产托管人以外开立的银行账户内的资金，由资产托管人保管资产管理人提供的相关凭证，资产管理人对该凭证的真实性、合法性、有效性、完整性负责；实际存管在交易对手、中介机构等其他机构的证券和存放在资产托管人以外银行账户内的资金，对该等证券或资金的任何损失，资产管理人承担相关责任。

7、资产托管人未经资产管理人的指令，不得自行运用、处分、分配资产管理计划财产的任何资产（不包含资产托管人依据中国结算结算数据完成场内交易

交收、托管资产开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护

费等费用）。

8、对于因为资产管理计划财产投资产生的应收资产，应由资产管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知资产托管人，到账日应收资产没有到达本集合计划的，资产托管人应及时通知资产管理人采取措施进行催收，由此给资产管理计划财产造成损失的，资产管理人应负责向有关当事人追偿损失。

（二）资产管理计划财产相关账户的开立和管理

资产托管人按照有关规定开立资产管理计划的托管账户及其他投资所需账户，投资者和资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。

1、托管资金账户

账户的开设与管理由资产托管人根据管理人的书面委托，按照相关法律、法规规定和有关业务规则办理。托管资金账户名称应为本资产管理计划的名称，账户预留印鉴为“广发银行股份有限公司资产托管业务专用章”以及资产管理人法人或授权人名章 1 枚。资产托管人应及时将有关托管资金账户的开通信息通知管理人。托管账户信息详见附件 1。本合同终止日起，托管人应协助管理人尽快办理托管账户等账户的销户事宜。管理人不得将托管账户挪作他用。根据人民银行及托管人账户管理的相关规定，管理人自本合同终止日起 12 个月未办理托管账户销户的，托管人有权将托管账户转为久悬账户。

2、交易所证券账户

资产托管人或资产管理人根据中国结算的规定为本资产管理计划开设证券账户。证券账户的开户费由资产管理人在本资产管理计划起始运作后，向资产托管人发送划款指令。账户注销时，在遵守中国结算的相关规定下，由资产管理人和资产托管人协商确认主要办理人，由其负责注销本计划项下的证券账户。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另一方应予以配合。

3、银行间市场相关账户

《资产管理合同》生效后，资产管理人负责以资产管理计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表资产管理计划进行交易；资产托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市

场登记结算机构开立债券账户和资金结算账户，并代表资产管理计划进行银行间市场债券的结算。

4、场外开放式基金账户

场外开放式基金账户由资产管理人根据基金公司要求填写相关资料后开立。资产管理人应指定托管资金账户作为开放式基金交易及回款的唯一结算账户。资产管理人应及时将开放式基金账户的信息发送资产托管人。

资产管理人选择通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与开放式基金投资的，应由资产管理人在 FISP 系统登记产品信息，由资产托管人对银行账户信息进行验证。产品登记成功后，由投资资产管理人在线向基金销售机构提交开户申请，账户开立信息通过 FISP 反馈资产管理人和资产托管人。

5、资产管理人投资股指期货之前，应与资产托管人、期货公司三方共同就股指期货开户、清算、估值、交收、费用等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。

6、其他事项

以上相关账户的开立和使用，仅限于满足本资产管理计划投资需要，资产管理人、资产托管人两方均不得出借和转让，亦不得使用上述账户从事本合同规定以外的活动。

其它暂未涉及的账户之管理参照上述规定，未尽事宜届时另行商处。

集合计划账户、专用交易单元应由集合计划管理人报证券交易所、证券登记结算机构备案，管理人将按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。”

变更为： “（一）资产管理计划财产的保管与处分

1、本集合计划财产为信托财产，其债务由资产管理计划财产本身承担责任，投资者以其出资为为限对资产管理计划财产的债务承担责任。

2、本集合计划财产独立于管理人和托管人的固有财产，并独立于管理人管

理的和托管人托管的其他财产。管理人和托管人不得将本集合计划财产归入其固有财产。

3、管理人、托管人因本集合计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入本集合计划财产。

4、管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，本集合计划财产不属于其清算财产。

5、管理人、托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

6、本集合计划财产产生的债权不得与不属于本集合计划财产本身的债务相互抵销。非因本集合计划财产本身承担的债务，管理人、托管人不得主张其债权人对本集合计划财产强制执行。上述债权人对本集合计划财产主张权利时，管理人、托管人应明确告知本集合计划财产的独立性，采取合理措施并及时通知投资者。

7、资产托管人对在其开立的资金账户内的资金负有保管职责。因资产管理人投资运作注册登记在中国结算和银行间市场登记结算机构以外机构的证券，以及在资产托管人以外开立的银行账户内的资金，由资产托管人保管资产管理人提供的相关凭证，资产管理人对该凭证的真实性、合法性、有效性、完整性负责；实际存管在交易对手、中介机构等其他机构的证券和存放在资产托管人以外银行账户内的资金，对该等证券或资金的任何损失，资产管理人承担相关责任。

8、资产托管人未经资产管理人的指令，不得自行运用、处分、分配资产管理计划财产的任何资产（不包含资产托管人依据中国结算结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。

9、对于因为资产管理计划财产投资产生的应收资产，应由资产管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知资产托管人，到账日应收资产没有到达本集合计划的，资产托管人应及时通知资产管理人采取措施进行催收，由此给资产管理计划财产造成损失的，资产管理人应负责向有关当事人追偿损失。

（二）资产管理计划财产相关账户的开立和管理

资产托管人按照有关规定开立资产管理计划的托管账户及其他投资所需账户，投资者和资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。

1、托管资金账户

账户的开设与管理由资产托管人根据管理人的书面委托，按照相关法律、法规规定和有关业务规则办理。托管资金账户名称应为本资产管理计划的名称，账户预留印鉴为“广发银行股份有限公司资产托管业务专用章”以及资产管理人法人或授权人名章 1 枚。资产托管人应及时将有关托管资金账户的开通信息通知管理人。本合同终止日起，托管人应协助管理人尽快办理托管账户等账户的销户事宜。管理人不得将托管账户挪作他用。

2、交易所证券账户

资产托管人或资产管理人根据中国结算的规定为本资产管理计划开设证券账户。证券账户的开户费由资产管理人在本资产管理计划起始运作后，向资产托管人发送划款指令。账户注销时，在遵守中国结算的相关规定下，由资产管理人和资产托管人协商确认主要办理人，由其负责注销本计划项下的证券账户。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另一方应予以配合。

3、银行间市场相关账户

《资产管理合同》生效后，资产管理人负责以资产管理计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表资产管理计划进行交易；资产托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券账户和资金结算账户，并代表资产管理计划进行银行间市场债券的结算。

4、场外开放式基金账户

场外开放式基金账户由资产管理人根据基金公司要求填写相关资料后开立。资产管理人应指定托管资金账户作为开放式基金交易及回款的唯一结算账户。资产管理人应及时将开放式基金账户的信息发送资产托管人。

5、资产管理人投资期货之前，应与资产托管人、期货公司三方共同就期货

开户、清算、估值、交收、费用等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 6、其他事项

以上相关账户的开立和使用，仅限于满足本资产管理计划投资需要，资产管理人、资产托管人两方均不得出借和转让，亦不得使用上述账户从事本合同规定以外的活动。

其它暂未涉及的账户之管理参照上述规定，未尽事宜届时另行商处。

集合计划账户、专用交易单元应由集合计划管理人报证券交易所、证券登记结算机构备案，管理人将按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。”

十三、管理合同“十七、投资指令的发送、确认和执行”章节中， “（一）交易清算授权”中，原：

“资产托管人在收到授权文件原件并经资产管理人电话确认后，授权文件即生效。如果授权文件中载明具体生效时间的，该生效时间不得早于资产托管人收到授权文件并经电话确认的时点。如早于，则以资产托管人收到授权文件并经电话确认的时点为授权文件的生效时间。”

变更为：

“资产托管人在收到授权文件原件并经资产管理人电话或其他双方认可的方式确认后，授权文件即生效。如果授权文件中载明具体生效时间的，该生效时间不得早于资产托管人收到授权文件并经电话确认的时点。如早于，则以资产托管人收到授权文件并经电话或其他双方认可的方式确认的时点为授权文件的生效时间。”

“（三）投资指令的发送、确认及执行时间与程序”中，原：

“指令由被授权人代表资产管理人用加密传真的方式或其他资产托管人和资产管理人协商一致的方式向资产托管人发送。”

变更为：

“指令由被授权人代表资产管理人用传真的方式或其他资产托管人和资产

管理人协商一致的方式向资产托管人发送。” “（六）更换投资指令被授权人的程序”中，原：

“资产管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应立即将新的授权文件以传真或电子邮件方式通知资产托管人，并经资产管理人电话确认后生效，原授权文件同时废止。”

变更为：

“资产管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应立即将新的授权文件以传真或电子邮件方式通知资产托管人，并经资产管理人电话或其他双方认可的方式确认后生效，原授权文件同时废止。”

十四、管理合同 “十八、越权交易的界定”章节中，“委托财产”变更为“受托财产”，“（四）越权交易的例外”中,删除：

“2、本集合计划终止前 10 个交易日内，管理人对所投资的资产进行变现造成投资比例不符合本合同约定。”

十五、管理合同“十九、资产管理计划的估值和会计核算”章节中，“委托财产”变更为“受托财产”，

“（一）集合计划的估值”的“7、估值方法”变更为“7、估值方法及其调整”，原：

“8、估值程序

管理人应每个工作日对前一工作日集合计划资产进行估值，但在计划开放日或到期日对当日集合计划资产进行估值，管理人根据法律法规或本合同的规定暂停估值时除外。

用于披露的资产净值等数据由管理人完成估值后，将估值结果以书面或邮件形式报送托管人，托管人按照规定的估值方法、时间与程序进行复核，将复核结果以双方协商一致的方式反馈管理人。本计划的会计责任方由管理人担任，与本计划有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按管理人的处理方法执行；或者管理人和托管人对本计划净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能确定本计划净值的情形，

以管理人的计算结果为准；由此给委托人和本计划财产造成的损失，由管理人承担责任。资产净值的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

由于证券交易所、注册登记机构发送的数据错误或其他不可抗力造成估值错误的，管理人和托管人免于承担责任。

管理人经托管人催告仍不按约定与托管人对账，导致托管人无法及时履行投资监督职责的，由管理人承担相应的责任。”

变更为：

“8、估值程序

管理人应每个工作日对前一工作日集合计划资产估值，但在计划开放日或到期日对当日集合计划资产进行估值，管理人根据法律法规或本合同的规定暂停估值时除外。

用于披露的资产净值等数据由管理人完成估值后，将估值结果以书面或邮件形式报送托管人，托管人按照规定的估值方法、时间与程序进行复核，复核无误签章后于收到估值结果当日返回给管理人，如有出入，原则上以管理人提供的数值为准。

资产净值的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

由于证券交易所、注册登记机构发送的数据错误或其他不可抗力造成估值错误的，管理人和托管人免于承担责任。

管理人经托管人催告仍不按约定与托管人对账，导致托管人无法及时履行投资监督职责的，由管理人承担相应的责任。”

“（二）集合计划的会计政策”中，原： “5、本集合计划独立建账、独立核算；”变更为：

“5、本集合计划单独建账、单独核算；”

十六、管理合同“二十、资产管理计划的费用与税收”中，“委托财产”变更为“受托财产”，

“（二）集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间”中，原：

“1、管理人管理费计提和支付

本集合计划的管理费按前一自然日集合计划的资产净值计提，管理费率为 0.80%/年。计算方法如下：

H=E×0.80%÷365”

变更为：

“1、管理人管理费计提和支付

本集合计划的管理费按前一自然日集合计划的资产净值计提，管理费率为 0.700%/年。计算方法如下：

H=E×0.700%÷365”

原：

“3、业绩报酬的计提和支付

（1）管理人核算业绩报酬的原则

管理人将在每个运作周期开始前公布该运作周期的业绩报酬计提基准。在本集合计划存续过程中，在符合业绩报酬计提条件时，管理人可以在集合计划收益分配日（分红日）、投资者退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。以上一个业绩报酬计提日（如上一个业绩报酬计提日不存在，则为本集合计划成立日）至本次业绩报酬计提日的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准，按照业绩报酬计提基准以上部分的 60%提取业绩报酬，具体提取方式如下：

R=(A-B)/C*365/D

其中，A 为业绩报酬计提日的累计单位净值； B 为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值； C 为上一个业绩报酬计提日的单位净值；

D 为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数。若管理人于某个

年化收益率（R）	计 提 比例	业绩报酬计提方法
R≥业绩报酬计提基准	60%	H=【R-业绩报酬计提基准】×60%×C×F× D/365
R< 业绩报酬计 提基准	0	H=0

业绩报酬计提日未实际计提业绩报酬（即业绩报酬为 0），则该日仍然作为管理人下一次业绩报酬计提起始日。

注：F 为提取业绩报酬的份额

由于涉及注册登记数据，由管理人计算。

管理人收取业绩报酬按委托人参与份额计算期间年化收益率并计提业绩报酬。

管理人业绩报酬提取频率不得超过每 6 个月一次，但因投资者退出集合计划提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。

（2）业绩报酬支付时间

每个自然季度起 10 个工作日内或产品终止时，管理人有权全额提取当期计提的业绩报酬（如有），具体以管理人安排和计算为准。支付时由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人根据管理人发送的指令于 3 个工作日内从本集合计划资产中将业绩报酬一次性支付给管理人。遇法定节假日、休息日时，支付日期顺延。

业绩报酬的计算和复核由管理人完成，托管人仅根据管理人出具的划款指令进行操作。

管理人有权修改业绩报酬计提基准，管理人应于新的业绩报酬计提基准启用前至少三个工作日在管理人指定网站公告。业绩报酬计提基准仅为管理人提取业绩报酬的计算使用，并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。”

变更为：

“3、业绩报酬的计提和支付

（1）管理人核算业绩报酬的原则

在本集合计划存续过程中，管理人可在本集合计划收益分配日（以管理人公告为准）、投资者退出日或本集合计划终止日，按投资者每笔参与份额分别计算年化收益率并计提超额业绩报酬。

在集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除，在投资者 退出和集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除。

投资者申请退出时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额，计算、提取退出份额对应的业绩报酬。若投资者多笔参与，则按投资者每笔参与份额及持有期限分别计算年化收益率并计提业绩报酬。

上述管理人业绩报酬计入管理费。

（2）业绩报酬的计提方法

年化收益率（R）	计提比例	业绩报酬计提方法
R≥业绩报酬计提基准a	60%	H=[R-业绩报酬计提基准 a]×60%×C× D/365+[业绩报酬计提基准 a-业绩报酬 计提基准 b]×20%×C×D/365
业绩报酬计提基准 b≤R ＜业绩报酬计提基准 a	20%	H=[R-业绩报酬计提基准 b]×20%×C× D/365

本集合计划设置区间式业绩报酬计提基准，业绩报酬计提基准区间为[b,a]，其中 a>b。管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分进行分阶计提，当业绩报酬计提基准 b≤R＜业绩报酬计提基准 a 时，管理人收取超过 b 以上部 分收益的 20%作为业绩报酬；当 R≥业绩报酬计提基准 a 时，管理人收取超过 a 以上部分收益的 60%以及 a-b 部分收益的 20%作为业绩报酬。

R<业绩报酬计提基准 b 0 H=0

其中：

R=[（PA-PC）/PC*]×（365/D）×100%

H：投资者每笔认购/存续期参与集合计划份额应提取的业绩报酬； R：该笔认购/存续期参与份额的年化收益率； PA：本次发生业绩报酬计提日累计单位净值； PC：上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值； PC*：上一个发生业绩报酬计提日的单位净值；

C：投资者每笔认购/存续期参与的集合计划份额在上一个发生业绩报酬计提日的资产净值总额；

D：上一个发生业绩报酬计提日到本次发生业绩报酬计提日的天数。业绩报酬计提基准区间为[b，a]，其中 a>b

管理人将在产品成立前公布该产品的业绩报酬计提基准，若业绩报酬计提基准发生变化，以管理人公告为准。

由于涉及注册登记数据，业绩报酬由管理人计算。

管理人业绩报酬提取频率不得超过每 6 个月一次，但因投资者退出集合计划提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。

（3）业绩报酬支付时间

每个自然季度起 10 个工作日内或产品终止时，管理人有权全额提取当期计提的业绩报酬（如有），具体以管理人安排和计算为准。支付时由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人根据管理人发送的指令于 3 个工作日内从本集合计划资产中将业绩报酬一次性支付给管理人。遇法定节假日、休息日时，支付日期顺延。

业绩报酬的计算和复核由管理人完成。托管人仅根据管理人出具的划款指令进行操作。

本集合计划的业绩报酬计提基准仅为管理人提取业绩报酬的标准，并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。”

十七、管理合同“二十一、资产管理计划的收益分配”中，原： “（一）收益的构成

收益包括本集合计划投资所得债券利息、红利、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入。本集合计划的净收益为本集合计划收益扣除按照国家有关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。

（二）可供分配利润

截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（三）收益分配原则

1、每一集合计划份额享有同等的收益分配权，若收益分配基准日可供分配利润大于 0，管理人可以视情况选择进行收益分配，收益分配的具体方案以管理人公告为准；

2、在符合有关本集合计划收益分配条件的前提下，由管理人拟定分红方案进行收益分配，分配比例不超过分配基准日全部可分配收益的 100%；

3、本集合计划收益分配日的每份额净值减去每份额分红金额后不能低于集合计划份额面值；

4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案的确定与通知

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，由管理人报告委托人。管理人应在指定网站提前公告收益分配方案。

（五）收益分配的执行方式

本集合计划分红方式为现金分红。委托人同意遵守登记结算机构的业务规则

（包括但不限于现有规则、对现有规则的修订、以及以后新制定的规则）。

现金分红形成的收益分配金额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额计入本集合计划资产的损益。”

变更为： “（一）可供分配利润的构成

可供分配利润的构成包括本集合计划投资所得债券利息、红利、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入。本集合计划的净收益为本集合计划收益扣除按照国家有关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。

（二）可供分配利润

截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（三）收益分配原则

1、收益分配的执行方式

本集合计划分红方式为现金分红。委托人同意遵守登记结算机构的业务规则

（包括但不限于现有规则、对现有规则的修订、以及以后新制定的规则）。

现金分红形成的收益分配金额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额计入本集合计划资产的损益。

2、每一集合计划份额享有同等的收益分配权，若收益分配基准日可供分配利润大于 0，管理人可以视情况选择进行收益分配，收益分配的具体方案以管理人公告为准。

3、在符合有关本集合计划收益分配条件的前提下，由管理人拟定分红方案进行收益分配，分配比例不超过分配基准日全部可分配收益的 100%。

4、本集合计划收益分配日的每份额净值减去每份额分红金额后不能低于集合计划份额面值。

5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案的确定、通知和实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定，由管理人报告委托人。管理人应在指定网站提前公告收益分配方案。管理人应在收益分配日根据收益分配方案实施收益分配。”

十八、管理合同“二十二、信息披露与报告”中， “（一）定期报告”的“2、资产管理计划季度报告”中，原：

“若本集合计划投资国债期货的，季度报告还应披露集合计划参与国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况、投资国债期对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的等。”

变更为：

“若本集合计划投资股指期货的，季度报告还应披露集合计划参与股指期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况、投资股指期货对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的等。”

“（一）定期报告”的“3、资产管理计划年度报告”中，新增：

“若本集合计划投资股指期货的，季度报告还应披露集合计划参与股指期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况、投资股指期货对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的等。”

“（三）其他信息披露事项”中，原：

“如发生资产管理合同约定或可能影响投资者利益的重大事项时，在事项发生之日起五个工作日内向投资者披露。”

变更为：

“如发生资产管理合同约定或可能影响投资者利益的重大事项时，在事项发生之日起 5 日内向投资者披露。”

十九、管理合同“二十三、风险揭示”中，原： “（一）本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证本集合计划财产中的认（申）购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本集合计划属于 R3 投资品种，适合风险识别、评估、承受能力 C3 及以上的合格投资者。

若销售机构评定的风险等级与管理人评定的风险等级不一致时，以销售机构评定的风险等级为准。销售机构向投资人推介产品时，所依据的产品风险等级评价结果不得低于管理人作出的风险等级评价结果。

（二）市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。

2、经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。

4、证券发行公司经营风险

证券发行公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化，从而导致集合计划投资收益变化。

5、购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。

6、再投资风险

再投资风险是债券持有者在持有期得到的利息收入、到期时得到的本息、出售时得到的资本收益等，用它们来再投资所能实现的报酬可能会低于当初购买该债券的收益率的风险。

（三）管理风险

在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。

（四）流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额退出，致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。

（五）信用风险

集合计划在交易过程中发生交收违约，或者集合计划所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，造成集合计划资产损失的风险。

（六）其他风险

1、管理人、托管人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格等而导致本集合计划终止的风险；

2、管理人、托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产，可能导致委托资产的损失，从而带来风险；

3、参与失败风险。委托人参与本集合计划，必须足额交款，销售机构对参 与申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到参与申请。

如果委托人资金在规定时间内未全额到账，无论到账金额高于、等于或低于本集合计划的参与下限，则参与申请不成功，其参与款项将被作为无效款项退回委托人账户；

4、设立失败风险。初始募集期结束时，本集合计划受市场环境等影响，募集规模可能未达到法律、法规规定的最低设立条件，导致本集合计划不能成立的风险；

管理人的责任承担方式：

①以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

②在资产管理计划募集期限届满（确认资产管理计划无法成立）后三十日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

5、突发偶然事件的风险：指超出集合计划管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致集合计划或集合计划委托人利益受损。其中“突发偶然事件”指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素，包括但不限于以下情形：

（1）本集合计划终止时，资产无法变现的情形；

（2）相关法律法规的变更，直接影响集合计划运行；

（3）交易所停市、上市证券停牌，直接影响集合计划运行；

（4）无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障。

6、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险可能导致集合计划或者集合计划委托人利益受损；

7、操作风险

操作风险是指那些由于不合理的内部程序，人为造成的或者是系统性的，由外部事件引发损失的风险；

8、技术风险

技术风险是指在集合资产管理各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托人的利益受到影响。这

种技术风险可能来自证券公司、注册登记机构、证券交易所、托管机构等；

9、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。

10、税收政策相关风险

本合同各方当事人应根据国家法律法规规定，履行纳税义务。委托人必须自 行缴纳的税收由委托人负责，管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。如依据相关 法律法规或税务机关的认定，就本集合计划运营过程中发生的增值税等应税行为，管理人需要承担相应纳税义务的，除本集合计划已列明的资产管理业务费用产生 的管理费、托管费、业绩报酬等税费由各收款方自行缴纳外，管理人有权以计划 财产予以缴纳，且无需事先征得委托人的同意；管理人在向委托人交付相关收益 或资产后税务机关要求管理人缴纳相关税费的，委托人应按照管理人通知要求进 行缴纳；委托人不得要求管理人以任何方式向其返还或补偿该等税费。

11、投资者风险承受能力与本集合计划风险等级不匹配的风险

委托人应按照管理人或者销售机构的要求，真实、准确、完整的提供信息、资料，包括但不限于委托人身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险承受能力、诚信记录和投资偏好等信息，若委托人提供的信息、资料存在虚假、不完整、不准确情形或者上述信息发生变化定期更新不及时，可能导致委托人风险承受能力等级与本集合计划不匹配，最终委托人可能遭受超出其承受能力或被强制退出的风险。

12、反洗钱报送安排相关风险

根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》及相关的法律法规、监管规定，管理人、销售机构将向监管机构报送反洗钱信息，且前述报送安排及报送内容属管理人、销售机构保密信息，委托人无权知悉，委托人签署本合同，则视为知悉并同意前述安排。

13、非居民金融账户涉税信息报送安排相关风险

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》及相关的法律法规、监管规定，管理人、销售机构将向监管机构报送相关信息，管理人、销售机构无义务告知委托人报送安排及报送内容，委托人签署本合同，则视为知悉并同意前述安排。

14、基于本产品固有风险及管理人的业务或者财产状况的不确定性，存在可能直接导致本金亏损及超过原始本金损失的风险。

15、因管理人的业务或者财产状况具有不确定性，存在影响委托人的判断并进而给委托人带来收益甚至本金亏损等风险。

16、投资者有权撤回其基于个人同意的处理个人信息授权，但投资者撤回同意，存在可能导致管理人无法为投资者提供相关产品或服务的风险。

17、投资者已了解尽管管理人已采取各项措施保障投资者个人信息安全，但仍有可能存在个人信息泄露、篡改、丢失的风险。

（七）本集合计划特有风险

1、资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险

本集合计划资产管理合同在不违反相关法律法规、不违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》和证券投资基金业协会的合同指引及其他有关规定的前提下，根据本集合计划的具体交易安排及实际情况，在投资者利益最大化的原则下，对合同指引规定的内容做了部分更加具体细化的约定，对合同指引规定以外的内容做了部分约定，且对合同指引部分不完全适用于本资管计划的规定做了必要调整（或有），但相关内容的调整（如有）均以不损害投资者利益为基础。投资者应详细阅读本合同的各项条款，因此产生的或有风险特提示投资者注意。

2、委托人可能无法参与的风险

由于本集合计划设定了初始募集期及存续期的规模上限，管理人将根据合同的约定对本集合计划的规模上限进行控制，因此委托人可能面临着因上述原因而无法参与本集合计划的风险。

3、资产管理计划委托募集所涉风险

本集合计划可能委托除管理人之外的外部销售机构销售，虽然管理人通过签署相关协议与销售机构进行权利义务的划分，但仍可能存在因外部销售机构自身的违法违规行为、违反合同约定的操作、技术系统故障或操作差错等原因而损害投资者权益的风险，请投资者知晓。

4、资产管理计划未在证券投资基金业协会完成备案手续或不予备案情形所涉风险

集合计划成立后，管理人将按照相关法律法规的要求向证券投资基金业协会申请办理计划备案手续，但不能保证一定能办理成功。如本集合计划最终未能在证券投资基金业协会完成备案手续或被不予备案的，本集合计划将按照本合同约定终止清算，由此将影响投资者参与本集合计划的投资目的。

5、合同变更风险

管理人就合同变更征求委托人意见期间，未明确提出异议的委托人视为同意修改或变更合同和说明书。部分委托人可能因为未能提供有效的联系方法或者未能将变动后的联系方式及时通知管理人或委托人疏于及时查看销售机构发布的公告，而无法及时获知合同变更事项，如果委托人因上述情况未能按时退出本集合计划，可能会被视为同意合同变更，从而存在风险。

6、本集合计划公布收益分配方案后，可能存在本集合计划净值浮动等原因导致收益分配日可供实际分配的资金少于收益分配方案公布的分配金额，届时管理人有权对实际分红金额进行适当调整，则委托人存在实际收到的分红金额与收益分配方案不完全相同的风险。

7、本集合计划有一定的封闭期，封闭期内委托人无法退出集合计划；且本集合计划不在交易所上市，委托人无法通过交易所市场公开交易。

8、使用电子签名合同的风险（如有）

如本集合计划资产管理合同采用电子签名方式签署，可能存在因网络中断或不运作、传送安全系统失灵、系统遭受非法攻击等多种因素造成数据的损坏或丢失。

9、份额转让时可能面临的风险

本合同依据相关法律法规约定，在集合计划存续期间，在条件允许的情况下，客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。在办理转让业务时可能出现的风险至少包括：

（1）操作系统风险

办理转让操作的系统可能因某些原因出现故障，从而影响转让业务办理。

（2）折溢价风险

在份额可以办理转让后，份额的交易价格与其计划份额单位净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。

10、债券正回购投资风险

组合在进行正回购操作时，可能由于回购利率大于债券投资收益以及由于正回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大。此外，在进行正回购操作对组合收益进行放大的同时，也对组合的波动性进行了放大，致使组合的风险将会加大。正回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对组合造成损失的可能性也就越大。

11、金融衍生品投资风险

本集合计划可能投资于金融衍生品，该业务可能存在但不限于以下潜在风险：

（1）信用风险：交易对手可能出现违约、不按协议支付或者交付、否认协议、破产清算等情况，将影响本集合计划的收益；

（2）政策风险：监管部门对交易对手实施停业整顿、撤销业务资格等行政或司法程序，监管部门调整产品参与衍生品交易的准入条件或因产品自身规模变化等因素使得产品不再符合准入条件，也将影响该业务的开展；

（3）特殊事件风险：挂钩标的出现停牌、交易中断、交易量不足、市场剧烈波动或连续出现单边涨跌停时，已经达成协议的衍生品交易协议可能被提前终止或改变收益计算方式。此外，还存在市场风险、操作风险、利率风险、流动性风险、信息技术系统风险、模型风险等风险。

（八）特别提示

本集合计划依法设立，投资者在申请参与本集合计划之前应认真阅读集合资产管理合同及说明书等集合计划文件，并确保理解相关条款和业务规则，包括但不限于：

1、提前终止条款

存续期内，持续五个工作日投资者少于二人，导致本集合计划提前终止。 2、强制退出条款

集合计划份额持有人在退出后持有的集合计划资产净值不得低于 100.00 万

元。若某笔退出导致该委托人持有的集合计划资产净值低于 100.00 万元，则管 理人对该余额部分作强制退出处理。强制退出会导致委托人的计划份额减少至零。

3、电子签名信息保护

如委托人签署电子签名合同进行交易的，应积极采取安全措施，加强账户、密码的保护。

4、巨额退出事件风险

在集合计划存续期间可能发生委托人大量甚至巨额退出集合计划的情形，若出现合同约定的巨额退出，将可能导致集合计划面临流动性风险，增加集合计划所持有证券的变现成本，造成计划资产损失。对于委托人而言，在发生巨额退出时可能面临所持有集合计划份额被部分顺延退出或暂停退出的风险。”

变更为： “（一）特殊风险揭示

1、资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险

本集合计划资产管理合同在不违反相关法律法规、不违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》和证券投资基金业协会的合同指引及其他有关规定的前提下，根据本集合计划的具体交易安排及实际情况，在投资者利益最大化的原则下，对合同指引规定的内容做了部分更加具体细化的约定，对合同指引规定以外的内容做了部分约定，且对合同指引部分不完全适用于本资管计划的规定做了必要调整（或有），

但相关内容的调整（如有）均以不损害投资者利益为基础。投资者应详细阅读本合同的各项条款，因此产生的或有风险特提示投资者注意。

2、委托人可能无法参与的风险

由于本集合计划设定了初始募集期及存续期的规模上限，管理人将根据合同的约定对本集合计划的规模上限进行控制，因此委托人可能面临着因上述原因而无法参与本集合计划的风险。

3、资产管理计划委托募集所涉风险

本集合计划可能委托除管理人之外的外部销售机构销售，虽然管理人通过签署相关协议与销售机构进行权利义务的划分，但仍可能存在因外部销售机构自身的违法违规行为、违反合同约定的操作、技术系统故障或操作差错等原因而损害投资者权益的风险，请投资者知晓。

4、资产管理计划未在证券投资基金业协会完成备案手续或不予备案情形所涉风险

集合计划成立后，管理人将按照相关法律法规的要求向证券投资基金业协会申请办理计划备案手续，但不能保证一定能办理成功。如本集合计划最终未能在证券投资基金业协会完成备案手续或被不予备案的，本集合计划将按照本合同约定终止清算，由此将影响投资者参与本集合计划的投资目的。

5、合同变更风险

管理人就合同变更征求委托人意见期间，未明确提出异议的委托人视为同意修改或变更合同和说明书。部分委托人可能因为未能提供有效的联系方法或者未能将变动后的联系方式及时通知管理人或委托人疏于及时查看销售机构发布的公告，而无法及时获知合同变更事项，如果委托人因上述情况未能按时退出本集合计划，可能会被视为同意合同变更，从而存在风险。

6、本集合计划公布收益分配方案后，可能存在本集合计划净值浮动等原因导致收益分配日可供实际分配的资金少于收益分配方案公布的分配金额，届时管理人有权对实际分红金额进行适当调整，则委托人存在实际收到的分红金额与收益分配方案不完全相同的风险。

7、本集合计划有一定的封闭期，封闭期内委托人无法退出集合计划；且本集合计划不在交易所上市，委托人无法通过交易所市场公开交易。

8、使用电子签名合同的风险（如有）

如本集合计划资产管理合同采用电子签名方式签署，可能存在因网络中断或不运作、传送安全系统失灵、系统遭受非法攻击等多种因素造成数据的损坏或丢失。

9、份额转让时可能面临的风险

本合同依据相关法律法规约定，在集合计划存续期间，在条件允许的情况下，客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。在办理转让业务时可能出现的风险至少包括：

（1）操作系统风险

办理转让操作的系统可能因某些原因出现故障，从而影响转让业务办理。

（2）折溢价风险

在份额可以办理转让后，份额的交易价格与其计划份额单位净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。

10、债券正回购投资风险

组合在进行正回购操作时，可能由于回购利率大于债券投资收益以及由于正回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大。此外，在进行正回购操作对组合收益进行放大的同时，也对组合的波动性进行了放大，致使组合的风险将会加大。正回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对组合造成损失的可能性也就越大。

11、关联交易的风险

（1）对于重大关联交易的特别风险提示：虽然管理人积极遵循投资者利益优先的原则，对该等交易安排进行事前内部审查，逐笔征求意见或公告确认的方式征询投资者，但仍可能存在因管理人关联交易定价、关联交易审批程序而引起的风险，在此提示投资者特别注意。

（2）对于一般关联交易的特别风险提示：虽然管理人设置了重大关联交易与一般关联交易的划分标准，并根据重要性原则采取分层管理，但仍可能因管理人针对一般关联交易在本合同采用事先统一授权同意模式、存在投资者未被逐笔征询并在发生一般关联交易时无法及时退出本计划而引起的风险，在此提示投资者特别注意。

12、金融衍生品投资风险

本集合计划可能投资于金融衍生品，该业务可能存在但不限于以下潜在风险：

（1）信用风险：交易对手可能出现违约、不按协议支付或者交付、否认协议、破产清算等情况，将影响本集合计划的收益；

（2）政策风险：监管部门对交易对手实施停业整顿、撤销业务资格等行政或司法程序，监管部门调整产品参与衍生品交易的准入条件或因产品自身规模变化等因素使得产品不再符合准入条件，也将影响该业务的开展；

（3）特殊事件风险：挂钩标的出现停牌、交易中断、交易量不足、市场剧烈波动或连续出现单边涨跌停时，已经达成协议的衍生品交易协议可能被提前终止或改变收益计算方式。此外，还存在市场风险、操作风险、利率风险、流动性风险、信息技术系统风险、模型风险等风险。

13、股指期货的风险

（1）基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。

（2）合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。

（3）标的物风险。股指期货交易中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

（4）衍生品模型风险。本集合计划在构建股指期货组合时，可能借助模型

进行期货合约的选择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果调整股指期货合约或者持仓比例也可能将给本集合计划的收益带来影响。

（二）一般风险揭示 1、本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证本集合计划财产中的认（申）购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本集合计划属于 R3 投资品种，适合风险识别、评估、承受能力 C3 及以上的合格投资者。

若销售机构评定的风险等级与管理人评定的风险等级不一致时，以销售机构评定的风险等级为准。销售机构向投资人推介产品时，所依据的产品风险等级评价结果不得低于管理人作出的风险等级评价结果。

2、市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。市场风险主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。

（2）经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

（3）利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，

使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。

（4）证券发行公司经营风险

证券发行公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化，从而导致集合计划投资收益变化。

（5）购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。

（6）再投资风险

再投资风险是债券持有者在持有期得到的利息收入、到期时得到的本息、出售时得到的资本收益等，用它们来再投资所能实现的报酬可能会低于当初购买该债券的收益率的风险。

3、管理风险

资产管理计划运作过程中，管理人依据资产管理合同约定管理和运用资产管理计划财产所产生的风险，由资产管理计划财产以及投资者承担。

4、流动性风险

资产管理计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或者大额退出等原因，不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。

5、信用风险

因债务人、交易对手或持仓金融头寸的发行人未能按时履约或者信用资质恶化，给资产管理计划带来损失的风险。

6、税收风险

资产管理计划所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

7、其他风险

（1）管理人、托管人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格等而导致本集合计划终止的风险；

（2）管理人、托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产，可能导致受托资产的损失，从而带来风险；

（3）参与失败风险。委托人参与本集合计划，必须足额交款，销售机构对参与申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到参与申请。如果委托人资金在规定时间内未全额到账，无论到账金额高于、等于或低于本集合计划的参与下限，则参与申请不成功，其参与款项将被作为无效款项退回委托人账户；

（4）设立失败风险。初始募集期结束时，本集合计划受市场环境等影响，募集规模可能未达到法律、法规规定的最低设立条件，导致本集合计划不能成立的风险；

管理人的责任承担方式：

①以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

②在资产管理计划募集期限届满（确认资产管理计划无法成立）后三十日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

（5）突发偶然事件的风险：指超出集合计划管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致集合计划或集合计划委托人利益受损。其中“突发偶然事件”指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素，包括但不限于以下情形：

①本集合计划终止时，资产无法变现的情形；

②相关法律法规的变更，直接影响集合计划运行；

③交易所停市、上市证券停牌，直接影响集合计划运行；

④无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障。

（6）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险可能导致集合计划或者集合计划委托人利益受损；

（7）操作风险

操作风险是指那些由于不合理的内部程序，人为造成的或者是系统性的，由外部事件引发损失的风险；

（8）技术风险

技术风险是指在集合资产管理各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自证券公司、注册登记机构、证券交易所、托管机构等；

（9）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致受托资产的损失，从而带来风险。

（10）投资者风险承受能力与本集合计划风险等级不匹配的风险

委托人应按照管理人或者销售机构的要求，真实、准确、完整的提供信息、资料，包括但不限于委托人身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险承受能力、诚信记录和投资偏好等信息，若委托人提供的信息、资料存在虚假、不完整、不准确情形或者上述信息发生变化定期更新不及时，可能导致委托人风险承受能力等级与本集合计划不匹配，最终委托人可能遭受超出其承受能力或被强制退出的风险。

（11）反洗钱报送安排相关风险

根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》及相关的法律法规、监管规定，管理人、销售机构将向监管机构报送反洗钱信息，且前述报送安排及报送内容属管理人、销售机构保密信息，委托人无权知悉，委托人签署本合同，则视为知悉并同意前述安排。

（12）非居民金融账户涉税信息报送安排相关风险

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》及相关的法律法规、监管规定，管理人、销售机构将向监管机构报送相关信息，管理人、销售机构无义务告知委托人报送安排及报送内容，委托人签署本合同，则视为知悉并同意前述

安排。

（13）基于本产品固有风险及管理人的业务或者财产状况的不确定性，存在可能直接导致本金亏损及超过原始本金损失的风险。

（14）因管理人的业务或者财产状况具有不确定性，存在影响委托人的判断并进而给委托人带来收益甚至本金亏损等风险。

（15）投资者有权撤回其基于个人同意的处理个人信息授权，但投资者撤回同意，存在可能导致管理人无法为投资者提供相关产品或服务的风险。

（16）投资者已了解尽管管理人已采取各项措施保障投资者个人信息安全，但仍有可能存在个人信息泄露、篡改、丢失的风险。

（17）集合计划的持仓债券存在信用等级波动而使得委托人参与集合计划时集合计划所持仓债券信用评级不符合合同约定信用评级的风险，管理人将按本合同约定及时调整持仓债券，但存在因市场状况或其他原因无法及时调整完毕造成集合计划资产损失的风险。

8、特别提示

本集合计划依法设立，投资者在申请参与本集合计划之前应认真阅读集合资产管理合同及说明书等集合计划文件，并确保理解相关条款和业务规则，包括但不限于：

（1）提前终止条款

存续期内，持续五个工作日投资者少于二人，导致本集合计划提前终止。

（2）强制退出条款

集合计划份额持有人在退出后持有的集合计划资产净值不得低于 100.00 万

元。若某笔退出导致该委托人持有的集合计划资产净值低于 100.00 万元，则管 理人对该余额部分作强制退出处理。强制退出会导致委托人的计划份额减少至零。

（3）电子签名信息保护

如委托人签署电子签名合同进行交易的，应积极采取安全措施，加强账户、密码的保护。

（4）巨额退出事件风险

在集合计划存续期间可能发生委托人大量甚至巨额退出集合计划的情形，若出现合同约定的巨额退出，将可能导致集合计划面临流动性风险，增加集合计划所持有证券的变现成本，造成计划资产损失。对于委托人而言，在发生巨额退出时可能面临所持有集合计划份额被部分顺延退出或暂停退出的风险。”

二十、管理合同“二十四、资产管理合同的变更、终止与财产清算”中 “委托财产”变更为“受托财产”，原：

“（一）合同的变更

1、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结 算机构业务规则以及证券交易所、基金业协会、证券业协会等交易规则修订，自 该修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人指定网站公 告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本合同及说明书与新的法律 法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反法律 法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人指定网站公告时生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可在更新或修改内容生效前按照本合同的规 定申请退出本集合计划。临时开放期内，本集合计划不接受任何参与申请。

2、由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人网站公告。委托人不同意变更的，应在征询意见发出后的 10 个工作日内的

开放日或 10 个工作日内期限届满后的合同变更临时开放期内提出退出本资产管理计划的申请；委托人未在前述时间回复意见的，视为委托人同意合同变更。委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排：委托人不同意变更的，管理人保障其退出资产管理计划的权利；对于明确答复不同意合同变更但逾期未退出本资产管理计划的委托人，管理人将统一在合同变更生效日次一工作日做强制退出处理。合同变更生效日以管理人公告为准。临时开放期内，本资产管理计划不接受任何参与申请。

委托人同意，无论其是否同意合同变更或提出退出申请，管理人变更本合同的行为均不应被视为或裁定为管理人的违约行为。

其中，由于其他原因需要变更合同的情形，包括但不限于以下情形：

（1）管理人被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、宣告破产，资产管理计划由其他管理人承接。

（2）托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、宣告破产，资产管理计划由其他托管人承接。

3、本合同变更后，委托人、管理人和托管人应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。管理人应按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。

4、委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等任何方式，约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风险和损失。

管理人特别提示，合同变更可能涉及委托人的各项权益调整（包括但不限于权利义务的重大变动，管理费、托管费、业绩报酬的提高或降低等），委托人应实时关注管理人网站（www.sczq.com.cn）公告；委托人同意，管理人通过网站公告的方式视为已合理征询委托人的意见，无论其是否同意合同变更或提出退出申请，管理人在与托管人达成一致意见并通过管理人网站或其他适当方式向委托人发送合同变更征询意见后，按照上述程序变更本合同属于委托人认可的行为。”

变更为： “（一）合同的变更

1、全体投资者、管理人和托管人协商一致后，可以对本集合计划合同内容进行变更，本集合计划另有约定的除外。管理人和托管人应书面达成一致并在管理人网站公告。管理人须通过管理人网站或其他适当方式向委托人发送合同变更征询意见。委托人不同意变更的，应在征询意见发出后的下一开放日或管理人设置的合同变更临时开放期内提出退出本资产管理计划的申请；委托人未在规定时间回复意见的，视为委托人同意合同变更。委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排：委托人不同意变更的，管理人保障其退出资产管理计划的权利；对于明确答复不同意合同变更但逾期未退出本资产管理计划的委托人，管理人将统一在合同变更生效日次一工作日做强制退出处理。合同变更

生效日以管理人公告为准。临时开放期内，本资产管理计划不接受任何参与申请。

委托人同意，无论其是否同意合同变更或提出退出申请，管理人变更本合同的行为均不应被视为或裁定为管理人的违约行为。

需要变更合同的情形包括但不限于以下情形：

（1）管理人因被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、宣告破产等原因不能履行管理人职责，资产管理计划由其他管理人承接。

（2）托管人因被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、宣告破产等原因不能履行托管人职责，资产管理计划由其他托管人承接。

2、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结 算机构业务规则以及证券交易所、基金业协会、证券业协会等交易规则修订，自 该修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人指定网站公 告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本合同及说明书与新的法律 法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反法律 法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人指定网站公告时生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可在更新或修改内容生效前按照本合同的规 定申请退出本集合计划。临时开放期内，本集合计划不接受任何参与申请。

3、本合同变更后，委托人、管理人和托管人应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。管理人应当自资产管理合同变更之日起 5 个工作日内报证券投资基金业协会备案。

4、委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等任何方式，约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风险和损失。

管理人特别提示，合同变更可能涉及委托人的各项权益调整（包括但不限于权利义务的重大变动，管理费、托管费、业绩报酬的提高或降低等），委托人应实时关注管理人网站（www.sczq.com.cn）公告；委托人同意，管理人通过网站公告的方式视为已合理征询委托人的意见，无论其是否同意合同变更或提出退出申请，管理人在与托管人达成一致意见并通过管理人网站或其他适当方式向委托人发送合同变更征询意见后，按照上述程序变更本合同属于委托人认可的行为。”

“（二）资产管理计划的展期”的“2、展期的安排”的“（3）委托人回复的方式”中，原：

“委托人应当在展期公告发出后的 5 个工作日内以书面或管理人约定的其他方式明确意见。”

变更为：

“委托人应当在展期方案发出后的 5 个工作日内以书面或管理人约定的其他方式明确意见。”

二十一、管理合同新增“附件 1：风险揭示书”：

“首创证券创赢优势策略精选 3 号集合资产管理计划

风险揭示书

尊敬的客户：

投资有风险。当您/贵机构参与资产管理计划时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资亏损的风险。您/贵机构在作出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和资产管理合同等文件，充分认识资产管理计划的风险收益特征和产品特性，认真考虑资产管理计划存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎作出投资决策。

本计划属于 R3 风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力 C3 及以上的合格投资者。根据有关法律法规，首创证券股份有限公司及投资者分别作出如下承诺、风险揭示及声明：

一、管理人声明与承诺

（一）管理人向投资者声明，中国证券投资基金业协会（以下简称“证券投资基金业协会”）办理资产管理计划备案不作为对资产管理计划财产安全和投资者收益的保证，也不表明协会对备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证。

（二）管理人保证在投资者签署资产管理合同前已（或已委托销售机构）向投资者揭示了相关风险；已经了解投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。

（三）管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用资产管理计划财产，不保证资产管理计划财产一定盈利，也不保证最低收益。

二、风险揭示

（一）特殊风险揭示

1、资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险

本集合计划资产管理合同在不违反相关法律法规、不违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》和证券投资基金业协会的合同指引及其他有关规定的前提下，根据本集合计划的具体交易安排及实际情况，在投资者利益最大化的原则下，对合同指引规定的内容做了部分更加具体细化的约定，对合同指引规定以外的内容做了部分约定，且对合同指引部分不完全适用于本资管计划的规定做了必要调整（或有），但相关内容的调整（如有）均以不损害投资者利益为基础。投资者应详细阅读本合同的各项条款，因此产生的或有风险特提示投资者注意。

2、委托人可能无法参与的风险

由于本集合计划设定了初始募集期及存续期的规模上限，管理人将根据合同的约定对本集合计划的规模上限进行控制，因此委托人可能面临着因上述原因而无法参与本集合计划的风险。

3、资产管理计划委托募集所涉风险

本集合计划可能委托除管理人之外的外部销售机构销售，虽然管理人通过签署相关协议与销售机构进行权利义务的划分，但仍可能存在因外部销售机构自身的违法违规行为、违反合同约定的操作、技术系统故障或操作差错等原因而损害投资者权益的风险，请投资者知晓。

4、资产管理计划未在证券投资基金业协会完成备案手续或不予备案情形所涉风险

集合计划成立后，管理人将按照相关法律法规的要求向证券投资基金业协会

申请办理计划备案手续，但不能保证一定能办理成功。如本集合计划最终未能在证券投资基金业协会完成备案手续或被不予备案的，本集合计划将按照本合同约定终止清算，由此将影响投资者参与本集合计划的投资目的。

5、合同变更风险

管理人就合同变更征求委托人意见期间，未明确提出异议的委托人视为同意修改或变更合同和说明书。部分委托人可能因为未能提供有效的联系方法或者未能将变动后的联系方式及时通知管理人或委托人疏于及时查看销售机构发布的公告，而无法及时获知合同变更事项，如果委托人因上述情况未能按时退出本集合计划，可能会被视为同意合同变更，从而存在风险。

6、本集合计划公布收益分配方案后，可能存在本集合计划净值浮动等原因导致收益分配日可供实际分配的资金少于收益分配方案公布的分配金额，届时管理人有权对实际分红金额进行适当调整，则委托人存在实际收到的分红金额与收益分配方案不完全相同的风险。

7、本集合计划有一定的封闭期，封闭期内委托人无法退出集合计划；且本集合计划不在交易所上市，委托人无法通过交易所市场公开交易。

8、使用电子签名合同的风险（如有）

如本集合计划资产管理合同采用电子签名方式签署，可能存在因网络中断或不运作、传送安全系统失灵、系统遭受非法攻击等多种因素造成数据的损坏或丢失。

9、份额转让时可能面临的风险

本合同依据相关法律法规约定，在集合计划存续期间，在条件允许的情况下，客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。在办理转让业务时可能出现的风险至少包括：

（1）操作系统风险

办理转让操作的系统可能因某些原因出现故障，从而影响转让业务办理。

（2）折溢价风险

在份额可以办理转让后，份额的交易价格与其计划份额单位净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。

10、债券正回购投资风险

组合在进行正回购操作时，可能由于回购利率大于债券投资收益以及由于正回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大。此外，在进行正回购操作对组合收益进行放大的同时，也对组合的波动性进行了放大，致使组合的风险将会加大。正回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对组合造成损失的可能性也就越大。

11、关联交易的风险

（1）对于重大关联交易的特别风险提示：虽然管理人积极遵循投资者利益优先的原则，对该等交易安排进行事前内部审查，逐笔征求意见或公告确认的方式征询投资者，但仍可能存在因管理人关联交易定价、关联交易审批程序而引起的风险，在此提示投资者特别注意。

（2）对于一般关联交易的特别风险提示：虽然管理人设置了重大关联交易与一般关联交易的划分标准，并根据重要性原则采取分层管理，但仍可能因管理人针对一般关联交易在本合同采用事先统一授权同意模式、存在投资者未被逐笔征询并在发生一般关联交易时无法及时退出本计划而引起的风险，在此提示投资者特别注意。

12、金融衍生品投资风险

本集合计划可能投资于金融衍生品，该业务可能存在但不限于以下潜在风险：

（1）信用风险：交易对手可能出现违约、不按协议支付或者交付、否认协议、破产清算等情况，将影响本集合计划的收益；

（2）政策风险：监管部门对交易对手实施停业整顿、撤销业务资格等行政或司法程序，监管部门调整产品参与衍生品交易的准入条件或因产品自身规模变化等因素使得产品不再符合准入条件，也将影响该业务的开展；

（3）特殊事件风险：挂钩标的出现停牌、交易中断、交易量不足、市场剧烈波动或连续出现单边涨跌停时，已经达成协议的衍生品交易协议可能被提前终

止或改变收益计算方式。此外，还存在市场风险、操作风险、利率风险、流动性风险、信息技术系统风险、模型风险等风险。

13、股指期货的风险

（1）基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。

（2）合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。

（3）标的物风险。股指期货交易中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

（4）衍生品模型风险。本集合计划在构建股指期货组合时，可能借助模型进行期货合约的选择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果调整股指期货合约或者持仓比例也可能将给本集合计划的收益带来影响。

（二）一般风险揭示 1、本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证本集合计划财产中的认（申）购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本集合计划属于 R3 投资品种，适合风险识别、评估、承受能力 C3 及以上的合格投资者。

若销售机构评定的风险等级与管理人评定的风险等级不一致时，以销售机构评定的风险等级为准。销售机构向投资人推介产品时，所依据的产品风险等级评价结果不得低于管理人作出的风险等级评价结果。

2、市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生的风险。市场风险主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。

（2）经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

（3）利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。

（4）证券发行公司经营风险

证券发行公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化，从而导致集合计划投资收益变化。

（5）购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。

（6）再投资风险

再投资风险是债券持有者在持有期得到的利息收入、到期时得到的本息、出售时得到的资本收益等，用它们来再投资所能实现的报酬可能会低于当初购买该债券的收益率的风险。

3、管理风险

资产管理计划运作过程中，管理人依据资产管理合同约定管理和运用资产管理计划财产所产生的风险，由资产管理计划财产以及投资者承担。

4、流动性风险

资产管理计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或者大额退出等原因，不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。

5、信用风险

因债务人、交易对手或持仓金融头寸的发行人未能按时履约或者信用资质恶化，给资产管理计划带来损失的风险。

6、税收风险

资产管理计划所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

7、其他风险

（1）管理人、托管人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格等而导致本集合计划终止的风险；

（2）管理人、托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产，可能导致受托资产的损失，从而带来风险；

（3）参与失败风险。委托人参与本集合计划，必须足额交款，销售机构对参与申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到参与申请。如果委托人资金在规定时间内未全额到账，无论到账金额高于、等于或低于本集合计划的参与下限，则参与申请不成功，其参与款项将被作为无效款项退回委托人账户；

（4）设立失败风险。初始募集期结束时，本集合计划受市场环境等影响，募集规模可能未达到法律、法规规定的最低设立条件，导致本集合计划不能成立的风险；

管理人的责任承担方式：

①以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

②在资产管理计划募集期限届满（确认资产管理计划无法成立）后三十日内

返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

（5）突发偶然事件的风险：指超出集合计划管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致集合计划或集合计划委托人利益受损。其中“突发偶然事件”指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素，包括但不限于以下情形：

①本集合计划终止时，资产无法变现的情形；

②相关法律法规的变更，直接影响集合计划运行；

③交易所停市、上市证券停牌，直接影响集合计划运行；

④无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障。

（6）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管人违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险可能导致集合计划或者集合计划委托人利益受损；

（7）操作风险

操作风险是指那些由于不合理的内部程序，人为造成的或者是系统性的，由外部事件引发损失的风险；

（8）技术风险

技术风险是指在集合资产管理各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自证券公司、注册登记机构、证券交易所、托管机构等；

（9）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致受托资产的损失，从而带来风险。

（10）投资者风险承受能力与本集合计划风险等级不匹配的风险

委托人应按照管理人或者销售机构的要求，真实、准确、完整的提供信息、资料，包括但不限于委托人身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险承受能力、诚信记录和投资偏好等信息，若委托人提供的信息、资料存在虚假、不完整、不准确情形或者上述信息发生变化定期更新不及时，可能导致委托人风险承受能力等级与本集合计划不匹配，最终委托人可能遭受超出其承受能力或被强制退出

的风险。

（11）反洗钱报送安排相关风险

根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》及相关的法律法规、监管规定，管理人、销售机构将向监管机构报送反洗钱信息，且前述报送安排及报送内容属管理人、销售机构保密信息，委托人无权知悉，委托人签署本合同，则视为知悉并同意前述安排。

（12）非居民金融账户涉税信息报送安排相关风险

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》及相关的法律法规、监管规定，管理人、销售机构将向监管机构报送相关信息，管理人、销售机构无义务告知委托人报送安排及报送内容，委托人签署本合同，则视为知悉并同意前述安排。

（13）基于本产品固有风险及管理人的业务或者财产状况的不确定性，存在可能直接导致本金亏损及超过原始本金损失的风险。

（14）因管理人的业务或者财产状况具有不确定性，存在影响委托人的判断并进而给委托人带来收益甚至本金亏损等风险。

（15）投资者有权撤回其基于个人同意的处理个人信息授权，但投资者撤回同意，存在可能导致管理人无法为投资者提供相关产品或服务的风险。

（16）投资者已了解尽管管理人已采取各项措施保障投资者个人信息安全，但仍有可能存在个人信息泄露、篡改、丢失的风险。

（17）集合计划的持仓债券存在信用等级波动而使得委托人参与集合计划时集合计划所持仓债券信用评级不符合合同约定信用评级的风险，管理人将按本合同约定及时调整持仓债券，但存在因市场状况或其他原因无法及时调整完毕造成集合计划资产损失的风险。

8、特别提示

本集合计划依法设立，投资者在申请参与本集合计划之前应认真阅读集合资产管理合同及说明书等集合计划文件，并确保理解相关条款和业务规则，包括但不限于：

（1）提前终止条款

存续期内，持续五个工作日投资者少于二人，导致本集合计划提前终止。

（2）强制退出条款

集合计划份额持有人在退出后持有的集合计划资产净值不得低于 100.00 万

元。若某笔退出导致该委托人持有的集合计划资产净值低于 100.00 万元，则管 理人对该余额部分作强制退出处理。强制退出会导致委托人的计划份额减少至零。

（3）电子签名信息保护

如委托人签署电子签名合同进行交易的，应积极采取安全措施，加强账户、密码的保护。

（4）巨额退出事件风险

在集合计划存续期间可能发生委托人大量甚至巨额退出集合计划的情形，若出现合同约定的巨额退出，将可能导致集合计划面临流动性风险，增加集合计划所持有证券的变现成本，造成计划资产损失。对于委托人而言，在发生巨额退出时可能面临所持有集合计划份额被部分顺延退出或暂停退出的风险。

三、投资者声明与承诺

作为本计划的投资者，本人/机构已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，自愿自行承担投资该计划所面临的风险。本人/机构作出以下陈述和声明，并确认（自然人投资者在每段段尾“【 】”内签名，机构投资者在本页、尾页盖章，加盖骑缝章）其内容的真实和正确：

1、本人/机构已仔细阅读资产管理业务相关法律文件和其他文件，充分理解相关权利、义务、本计划运作方式及风险收益特征，愿意承担由上述风险引致的

全部后果。【 】

2、本人/机构知晓，管理人、销售机构、托管人及相关机构不应当对资产管理计划财产的收益状况作出任何承诺或担保。【 】

3、本人/机构符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》有关合格投资者的要求，并已按照管理人或销售机构的要求提供相关证明文件。

【 】

4、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同的所有内容，并愿意自行承担购买资产管理计划的法律责任。【 】

5、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第四章“当事人及权利义务”的所有内容，并愿意自行承担购买资产管理计划的法律责任。【 】

6、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第十一章“资产管理计划的投资”的所有内容，并愿意自行承担购买资产管理计划的法律责任。【 】

7、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第二十一章“资产管理计划的费用与税收”中的所有内容。【 】

8、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第二十七章“争议的处理”中的所有内容。【 】

9、本人/机构已经配合管理人或其销售机构提供了法律法规规定的信息资料

及身份证明文件，以配合上述机构完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查以及反洗钱等监管规定的工作。

本人/机构承诺上述信息资料及身份证明文件真实、准确、完整、有效。

【 】

10、本人/机构知晓，证券投资基金业协会为资产管理计划办理备案不构成对管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对资产管理计划财产安全的保证。【 】

11、本人/机构承诺本次投资行为是为本人/机构购买（参与）资产管理计划。

【 】

12、本人/机构承诺不以非法拆分转让为目的购买资产管理计划，不会突破合格投资者标准，将资产管理计划份额或其收益权进行非法拆分转让。【 】

13、本人/机构知悉本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与资产管理计划所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。【 】

本人承诺已仔细的、完整的阅读上述所有陈述与声明，并在此签字确认：

投资者（自然人签字或机构盖章）：

日期：

管理人（盖章）：

日期：

销售机构经办人（签字）[集合资产管理计划适用]：

日期：”

上述变更内容如涉及到计划说明书、风险揭示书，相应同步变更。

首创证券股份有限公司

2024 年 5 月 16 日