银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
银河基金管理有限公司
银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）
基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会 2018 年 1 月 8 日《关于准予银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）注册的批复》(证监许可【2018】80号)的注册，进行募集。
基金管理人保证《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证沪港深高股息指数，标的指数相关信息如下： 1、指数样本空间
香港市场：
（1）中证香港 300 样本中符合港股通条件的证券；
（2）过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0；
（3）过去一年日均成交金额大于 1000 万人民币。
沪深市场：中证全指指数的样本空间中过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0。
2、选样方法
（1）对样本空间内沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；
（2）对样本空间内剩余证券，选取 ROE 不为负值的证券作为待选样本；
（3）在上述待选样本中，计算其过去三年平均现金股息率，选取排名前 100的证券作为指数样本，若同一家公司的沪深市场证券和香港市场证券同时入选，则仅选取股息率较高的证券。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： xxx.xxxxxxx.xxx.xx。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险、启用侧袋机制的风险等等。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市xxxxxxxx，xxxxxxxxx，x股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往
业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 4 月 10 日,有关财务数据截止日为 2022 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为 2021 年 12 月 31日。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。
目 录
一、绪言 6
二、释义 7
三、基金管理人 13
四、基金托管人 23
五、相关服务机构 26
六、基金的募集 37
七、基金合同生效 38
八、基金份额的上市交易 39
九、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 40
十、与基金管理人管理的其他基金转换 52
十一、基金的投资 53
十二、基金财产 65
十三、基金资产估值 66
十四、基金收益与分配 72
十五、基金的费用 74
十六、基金税收 77
十七、基金的会计与审计 78
十八、基金的信息披露 79
十九、侧袋机制 86
二十、风险揭示 89
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产清算 96
二十二、基金合同的内容摘要 98
二十三、基金托管协议内容摘要 115
二十四、对基金份额持有人的服务 135
二十五、其他应披露事项 137
二十六、招募说明书存放及查阅方式 139
二十七、备查文件 140
一、绪言
《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法规的规定以及《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指银河基金管理有限公司
3、基金托管人：指北京银行股份有限公司
4、基金合同：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
（LOF）基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月
1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称（以下或称“基金投资者”、“投资者”）
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理有
限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、银河基金管理有限公司及销售机构的相关业务规则和实施细则以及对其不时做出的修订
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、上市交易：指基金存续期内，投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
43、场外：通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
44、场内：通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称
系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为
跨系统转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为
47、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统
48、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登
记结算系统
49、场外份额：登记在注册登记系统下的基金份额
50、场内份额：登记在证券登记结算系统下的基金份额
51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%的情形 53、元：指人民币元
54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
60、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、C 类基金份额：指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
64、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
68、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区）
69、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：银河基金管理有限公司
住所：中国（xx）xxxxxxxxxxx 0000 x 00 x
xxxx：xx（xx）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层法定代表人：xxx
成立日期：2002 年 6 月 14 日注册资本：2.0 亿元人民币 电话：(000)00000000
联系人：xx股权结构：
持股单位 | 出资额(万元) | 占总股本比例 |
中国银河金融控股有限责任公司 | 10000 | 50% |
中国石油天然气集团有限公司 | 2500 | 12.5% |
上海城投（集团）有限公司 | 2500 | 12.5% |
首都机场集团有限公司 | 2500 | 12.5% |
湖南电广传媒股份有限公司 | 2500 | 12.5% |
合 计 | 20000 | 100% |
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事长xxx先生，中共党员，经济学博士。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理、工会主任，银河基金管理有限公司党委书记、董事长。历任财政部办公厅副处长级秘书、正处长级秘书、经济建设司粮食处调研员、处长、副司长级干部，中国证券投资者保护基金有限责任公司副董事长、党委委员，中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。董事xxx先生，中共党员，经济学博士。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理、工会主任，银河基金管理有限公司党委书记。历任财政部办公厅副处长级、正处长级秘书、经济建设司粮食处调研员、处长、副司长级干部，中国证券投资者保护基金
有限责任公司副董事长、党委委员，中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
董事于东升先生，中共党员，经济学博士。现任银河基金管理有限公司党委副书记、总经理。历任西安石油勘探仪器总厂助工，中国南方证券有限公司南方证券营业部副经理、总经理、计划财务管理总部副总经理，湘财证券华东地区业务管理总部总经理、市场总监，泰达宏利基金管理有限公司总经理助理兼市场业务总监，汇添富基金管理有限公司副总经理，xxx信基金管理有限公司总经理，上海尚阳投资管理有限公司总经理，华宝基金管理有限公司常务副总经理，诺安基金管理有限公司副总经理。
董事xxxxx，中共党员，军事硕士。2019 年 10 月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任福建省军区海防 13 师代理副师长，南京军区联勤部物资油料部副部长，航务军事代表办事处主任。现任上海城投（集团）有限公司党委副书记、董事。
董事xxxxx，中共党员，硕士研究生。曾任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司投资总监、副总经理，马栏山文化创意投资有限公司投资总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，兼任深圳市达晨创业投资有限公司总经理。
董事xxx先生，中共党员，硕士研究生学历。2018 年 3 月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，首都机场地产集团有限公司部门经理助理，首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事xxxxx，现任中国银河金融控股有限责任公司股权管理运营部总经理。
董事xxxxx，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017 年 2 月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资本运营部处长。
独立董事xxx先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002 年 6月被选举为银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第
四届董事会连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事xxx先生，中共党员，硕士，律师。2015 年 11 月被选举为银河基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济委员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野村证券株式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会员法律助理，现任北京德恒律师事务所律师、合伙人。
独立董事xxxxx，2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。
独立董事xxxxx，xxxxxxxxx、xxxxx，xxxxxxxxxxxx主任。兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市物权法研究会副会长；曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
监事xxxxx，管理与科学工程博士，高级经济师，曾任西南证券研究所策略投资部经理、研究员，北京xx技术创业投资有限责任公司副总经理，银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司总经理。
监事xxxx土，大学本科学历。曾任职于申银万国证券股份有限公司，2003年 3 月入职银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司支持保障部副总监，后台运营负责人。
监事xxxx，中共党员，大学本科学历。2015 年 11 月被选举为银河基金管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券有限公司。现为银河基金管理有限公司第一党支部书记，北京分公司总经理。
总经理于东升先生，中共党员，经济学博士。现任银河基金管理有限公司党委副书记、总经理。历任西安石油勘探仪器总厂助工，中国南方证券有限公司南方证券营业部副经理、总经理、计划财务管理总部副总经理，湘财证券华东地区业务管理总部总经理、市场总监，泰达宏利基金管理有限公司总经理助理兼市场
业务总监，汇添富基金管理有限公司副总经理，xxx信基金管理有限公司总经理，上海尚阳投资管理有限公司总经理，华宝基金管理有限公司常务副总经理，诺安基金管理有限公司副总经理。
督察长xxx先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。持有中国注册会计师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格证书，先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。 2007 年加入银河基金，先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理部总监。
副总经理xx女士，中共党员，工商管理硕士。曾先后在南方证券有限公司上海分公司、中银基金管理有限公司从事营销、管理等工作。2016 年 12 月加入银河基金管理有限公司任总经理助理，2017 年 1 月起兼任市场部总监。
首席信息官xxx先生，研究生学历，硕士学位。曾先后在上海神通电信有限公司、金信证券、华安基金管理有限公司、中银基金管理有限公司从事系统开发、信息技术管理等相关工作。2021 年 12 月加入银河基金管理有限公司，现任首席信息官。
2、本基金基金经理
xxxxx，博士研究生学历，14 年证券从业经历。曾就职于建设银行。 2008 年 7 月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职，现担任基金经理。2012 年 12 月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 4 月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 7 月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 10 月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 4 月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021 年 11 月起担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理，2022 年 3 月起担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理：xxx先生，2018 年 4 月至 0000 x 0 x，xxxxx，0000 x 6 月至 0000 x 00 x，xxxxx，0000 x 11 月至今。
3、投资决策委员会成员
权益投委会：总经理于东升先生，公司投资业务总监兼股票投资部总监xxxx。
固收投委会：总经理于东升先生，固定收益部总监xx先生，固定收益部基金经理xx先生，研究部固收研究员xx先生。
上述人员之间均无近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度报告、中期报告和年度报告；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人大会决议；
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
(1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)侵占、挪用基金财产；
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；
(8)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
(1)越权或违规经营；
(2)违反基金合同或托管协议；
(3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法权益； (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管； (6)玩忽职守、滥用职权；
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； (10)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
(11)贬损同行，以提高自己；
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (13)以不正当手段谋求业务发展；
(14)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； (15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： (1)承销证券；
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资；
(4)向其基金管理人、基金托管人出资；
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制，或以变更后的规定为准。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；
3、不违反现行有效法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控
制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
（2）风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxxxxx：xxxxxxxxxxx 00 x
法定代表人：xxx
成立时间：1996 年 01 月 29 日
组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币 2114298.4272 万元存续期间：持续经营
联系人： 盖君
官方客服电话：95526
基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]776 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用xx使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监
督管理委员会批准的其它业务。
2、发展概况：
北京银行成立于 1996 年，抢抓时代机遇，相继实现引资、上市、跨区域等发展突破，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南
昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有 650多家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。新时期，北京银行紧密围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务，强化党建引领，依法合规经营，以数字化转型统领“五大转型”，加强全方位风险管控，扎实推动全行各项业务高质量发展。
截至 2022 年 3 月末，北京银行资产总额达到 3.14 万亿元，2022 年 1-3 月实现归母净利润 73.53 亿元。成本收入比 22.64%，不良贷款率 1.44%，拨备覆盖率为 211.5%，资本充足率 14.56%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，品牌价值达 654 亿元，一级资本排名全球千家大银行 62 位，连续八年跻身全球银行业百强。
北京银行凭借优秀的经营业绩和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞誉，先后荣获“全国xx单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、 “最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“中国最受尊敬企业”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”、“最佳互联网金融银行奖”等称号。
3、资产管理与托管部主要人员情况
xxx先生，北京交通大学管理学博士学位，特许金融分析师 CFA；2003年加入北京银行，曾在支行、总行国际业务部、总行资金交易部工作；2011 年 6 月至 0000 x 0 x，xxxxxxxxxxxxxx，0000 x 2 月至 2014 年
1 月，分别任总行同业票据部总经理助理和副总经理；2014 年 1 月至 2020 年 5月，任总行资产管理部副总经理；2020 年 5 月至今，任总行资产管理与托管部总经理。曾牵头开发的理财综合管理系统获得人民银行 2014 年科技发展三等奖。
北京银行资产管理与托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建了由高素质人才组成的专业团队，内设估值核算岗、资金清算岗、投资监督岗、系统管理岗、内控稽核岗等岗位，各岗位人员均分别具有相应的会计核算、
资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经验。
4、基金托管业务经营情况
北京银行资产管理与托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，北京银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系，北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。
（二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标
作为基金托管人，北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行有关管理规定，守法经营、规范运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
北京银行总行设立内控与操作风险管理委员会，负责审议总行重要内部控制制度、流程，开展总行内部控制体系建设规划，并组织实施。总行法律合规与内控部作为内部控制管理职能部门，牵头本行内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估，总行审计部履行对内部控制的监督职能，负责对本行内部控制的充分性和有效性进行审计。资产管理与托管部设有专职内控稽核岗。
3、内部控制原则
（1）全覆盖原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有部门、岗位和人员，任何决策或操作均应当有案可查。
（2）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督机制。
（3）审慎性原则。内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。
（4）相匹配原则。内部控制应与本行管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。
4、内部控制制度及措施
北京银行资产管理与托管部具备系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理制度、内部控制制度、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员均具备从业资格；业务操作严格实行经办、复核、审批制度，授权工作实行集中控制，制约机制严格有效；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，未经授权不得查看；业务操作区实行独立封闭管理，配备音像监控；业务信息由专职业务人员负责复核、信息披露，防止泄密；业务实现系统自动化操作，有效预防人为操作风险的发生；技术系统完整、
独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构
(1)银河基金管理有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层法定代表人：xxx
公司网站：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx（支持网上交易）客户服务电话：000-000-0000
直销业务电话：(000)00000000/ 00000000
传真交易电话：(000)00000000联系人：xxx、xxx
（2）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街 6 号院 A-F 座三层(邮编：100045)电话：（010）00000000
传真：（010）56086939联系人：xxx
（3）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区广州大道中 988 号 2602 房（邮编 510610）；电话：（020）00000000
联系人：xxx
（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 302 号轻工大厦 12 层 1203 室电话：（0451）00000000
传真：（0451）82812869
联系人：xx
（5）银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区航天大厦 A 座 1601C（邮编：518046）电话：00000000000
联系人：xxx
2、场外代销机构
（1）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人：xxx
客户服务电话：95526
（2）招商银行股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：xxx
客户服务热线：95555 网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
（3）中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营大街 8 号院 1 号楼青海金融大厦住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000 或 95551网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
（4）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人：xx
（5）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xxx
（6）xxx源证券有限公司
注册地址:上海市xx区长乐路 989 号 45 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95523 或 000-000-0000网址: xxx.xxxxxx.xxx
（7）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A 层办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层
法定代表人：xxx客户服务电话：95558
（8）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人：xxx
客户服务电话：0000-000-000网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（9）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95548网址：xx.xxxxxx.xxx
（10）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关xxx路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号法定代表人：xxx
（11） 东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：xxx
客户服务电话：95531；000-0000-000网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（12） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxx000.xxx
（13） xxx源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人：xxx
客户服务电话：95523、0000000000网址：xxx.xxxxxx.xxx
（14） 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
客户服务电话：95321 网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（15） 东北证券股份有限公司住所：长春市生态大街 6666 号法定代表人：xxx
（16） 中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人：xx
客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（17） 国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人：xx
客户服务电话：95310 网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（18） 国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：xx
服务热线 : 95521 / 4008888666
（19） 金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层法定代表人：xx
（20）长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法人代表：xxx
客户服务电话：0000-000-000 或 95579网址：xxx.00000.xxx
（21）兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95562 网址： xxx.xxxx.xxx.xx
（22）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号xx大厦 16-20 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95511-8 网址： xxxxx.xxxxxx.xxx
（23）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000
（24）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙客户服务热线：95536
（25）海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：王开国
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话网址：xxx.xxxxx.xxx
（26）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40 层
法人代表：xx
客户服务电话：95571
（27）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人：xxx
客服中心：95358
（28）南京证券股份有限公司住所：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95386 网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（29）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：xxx
（30）国元证券股份有限公司
住所：中国安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址： 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心A 座国元证券法定代表人：xx
客户服务电话：95578 网址： xxx.xxxx.xxx.xx
（31） 中国人寿保险股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：xx
客户服务电话：95519
（32）阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层法定代表人：xx
客户服务电话：40088-95510网址：xxxx.xxxxxxx.xxx
（33）宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95574 网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（34）东方财富证券股份有限公司
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表人：xx
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基
金，并在基金管理人网站公示。 3、第三方销售机构
（1）上海天天基金销售有限公司
住所：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室法定代表人：其实
客户服务电话：000-0000-000网址： xxx.0000000.xxx.xx
（2）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人：xxx
客户服务电话：0000-000-000网址：xxx.0xxxxx.xxx
（3）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002 室
法定代表人：xx
客户服务电话：000-00000000网址：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
（4）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人：xx
客户服务电话：0000-000-000网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市江南大道 3588 号 办公地址：杭州市江南大道 3588 号 法定代表人：xxx
客户服务电话：000-0000-000
（6）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室法定代表人：王伟刚
客户服务电话：000-0000-000网址：xxx.xxxxxxxx.xx
（7）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区xx路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000网址： xxx.xxxxxxxxx.xxx
(8)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市xx区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室法定代表人：xxx
客户服务电话：000-00000000网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
（9）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人：彭运年
客户服务电话：000-00000000公司网站：xxx.xxxx.xxx
（10）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人：xxx
客户服务电话：000-0000-000
（11）京东xx瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层
法定代表人：王xx客户服务电话：95118
网址：xxxxxxxx.xx.xxx
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
4、场内代销机构
x基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体名单详见本基金基金份额发售公告或相关业务公告。
(二)基金登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强
电话：(000)00000000
联系人：xxx
(三)律师事务所和经办律师名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人：xx
电话：000-00000000传真：021-51150398
经办律师：xx、xx
(四)会计师事务所和经办注册会计师：
名称： xxxxx会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法定代表人： xx
联系电话：x00 (00) 0000 0000
传真：x00 (00) 0000 0000
经办注册会计师： xxx xx联系人： xx
x、基金的募集
（一）、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。
注册文件：中国证监会证监许可【2018】80 号注册日期：2018 年 1 月 8 日
(二)、基金类型与存续期间
1、基金类型：股票型证券投资基金
2、存续期间：不定期
3、基金的运作方式：契约型，上市开放式基金（LOF）
七、基金合同生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2018年4月10日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
八、基金份额的上市交易
（一）上市交易的基金份额
基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金A类基金份额上市交易。本基金C类基金份额不上市交易。
（二）上市交易的地点上海证券交易所。
（三）上市交易的时间
基金合同生效后，本基金A类基金份额将申请在上海证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上
刊登基金份额《上市交易公告书》。
（四）上市交易的规则
x基金A类基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
（五）上市交易的费用
A类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
（六）上市交易的行情揭示
A类基金份额在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的A类基金份额的基金份额净值。
（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。
（八）相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，经基金管理人与基金托管人协商一致后基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
（九）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
九、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管
（一）申购和赎回的场所
x基金 A 类基金份额的申购和赎回将通过场内、场外两种方式进行，C 类基金份额的申购与赎回将通过场外销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。销售机构名单和联系方式见上述第五章第(一)条。
投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券及期货交易市场、证券及期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时，需遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行；
6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的上海开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的数额限定
1、场外交易时，投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币 10 元；追加申购单笔最低限额为人民币 10 元。
场内交易时，投资者通过上海证券交易所会员单位申购 A 类基金份额时，每笔申购金额应为 1 元的整数倍，且不低于人民币 1000 元（含申购费）。
2、场外交易时，赎回的最低份额为 10 份基金份额；场内交易时，赎回的最低份额为 10 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不
超过 99,999,999 份基金份额。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者场外托管的基金份额不足 10 份或其某笔赎回导致该持有人场外托管的基金份额不足 10 份的，投资者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎回。
3、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
5、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
（六）基金的申购费和赎回费
1、申购费用
x基金 A 类基金份额在申购时收取申购费；C 类基金份额在申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费（本基金的 C 类基金份额只在场外销售）。本基金 A 类基金份额申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额的场外申购费率表如下：
申购金额 | 申购费率 |
50 万元以下 | 1.0% |
50 万元(含)-200 万元 | 0.6% |
200 万元(含)-500 万元 | 0.3% |
500 万元(含)以上 | 1000 元/笔 |
x基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。
2、赎回费用
x基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。
（1）本基金 A 类基金份额场外赎回费率：
持有期限 | 赎回费率 |
7 日以内 | 1.5% |
7(含)-30 日 | 0.1% |
30 日(含)以上 | 0 |
本基金 A 类基金份额场内赎回费率参照场外赎回费率执行。本基金 A 类基金份额的赎回费全额计入基金资产。
（2）本基金 C 类基金份额赎回费率
x基金 C 类基金份额场外赎回费率如下：
申请份额持有时间（N） | 赎回费率 |
7 日以内 | 1.5% |
7 日(含)以上 | 0 |
本基金 C 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金认购费率、基金申购费率、赎回费率、销售服务费率和转换费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
（七）申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。
（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并
扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）
申购费用=申购总金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T 日基金份额净值
例 1：某投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日该类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝40,000 元
净申购金额=40,000/(1+1.00%)=39,603.96 元申购费用=40,000-39,603.96=396.04 元
申购份额=39,603.96/1.0400=38,080.73 份
如果投资人场外申购本基金的 A 类基金份额 40,000 元，则可得申购份数为 38,080.73 份。如果是场内申购，申购份额为 38,080 份，其余 0.73 份对应的金额返回给投资人。
例 2：某投资人通过场外投资 40,000 元申购本基金 C 类基金份额，申购费为 0，假设申购当日该类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝净申购金额＝40,000 元
申购份额＝40,000.00/1.0400＝38,461.54 份
如果投资人是场外申购本基金的 C 类基金份额 40,000 元，则可得申购份数为 38,461.54 份。
例3：某投资人投资1,000万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日该类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额 = 10,000,000
净申购金额 = 10,000,000-1,000=9,999,000.00 元
申购份额 =9,999,000.00/1.0400=9,614,423.08 份
如果投资人投资 1,000 万元场外申购本基金 A 类基金份额，申购份数可得份额为 9,614,423.08 份 A 类基金份额。如果是场内申购，申购份额为 9,614,423份，其余 0.08 份对应的金额返回给投资人。
3、赎回金额的计算
赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回费用
例 1：某投资人场外赎回 10 万份 A 类基金份额，持有时间为 6 天，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 100,000×1.0150×1.50%＝1,522.50 元赎回金额 = 100,000×1.0150-1,522.50＝99,977.5 元
如果投资人场外赎回其持有 6 天的 A 类基金 10 万份基金份额，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 99,977.5 元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
x基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(八)申购与赎回的注册登记
1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束之前可以撤销；
2、投资人 T 日申购基金成立后，基金登记机构在 T＋1 日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自 T＋2 日之后有权赎回该部分基金份额；
3、投资人 T 日赎回基金成立后，基金登记机构在 T＋1 日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续；
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、证券、期货交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请的措施。
3、证券、期货交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金管理人接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形时，基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请，对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，且在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择，大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。基金管理人应当对延期办理事宜在指定媒介上刊登公告。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
4、场内巨额赎回的处理方式按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限
公司有关业务规则执行。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日两类基金份额的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，基金管理人可根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告；或者最迟于重新开放日在至少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。
4、如发生暂停的时间达到或超过 2 周，基金管理人最迟于重新开放日在至少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额的系统内转托管和跨系统转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
系统内转托管，指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。
跨系统转托管，基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结、解冻和质押
登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
(十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
x基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
十、与基金管理人管理的其他基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并在合理时间内提前告知基金托管人与相关机构。
十一、基金的投资
（一）投资目标
x基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
（二）投资范围
x基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（包括同业存单）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金 90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略 1、股票投资策略
x基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投资。按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股
时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足；
（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）标的指数成份股进行配股或增发；
（5）标的指数成份股派发现金股息；
（6）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因。
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
2、债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
3、金融衍生品的投资策略
（1）股指期货投资策略
x基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（2）权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
4、资产支持证券投资策略
x基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管
理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、存托凭证投资策略
x基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
6、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
（1）本基金 90%以上的基金资产投资于股票；本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金总资产不超过基金净资产的 140%；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议或其他基金管理人和基金托管人书面协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；
（16）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（2）、（10）、（16）、（17）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。基金托管人不因提供监督而对基金管理人违法违规投资等承担任何责任。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制取消或进行变更的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制，或以变更后的规定为准。
（五）业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%
中证沪港深高股息指数从沪深 A 股以及符合港股通条件的港股中选取 100只流动性好、连续分红、股息率高的股票作为指数样本股，采用股息率加权，以反映沪港深三地市场股息率高的股票整体表现。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。
若业绩比较基准变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
（六）风险收益特征
x基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
(九) 基金投资组合报告（截止 2022 年 3 月 31 日）
本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | 17,240,414.75 | 90.60 |
其中：股票 | 17,240,414.75 | 90.60 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融 资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,764,775.66 | 9.27 |
8 | 其他资产 | 24,648.24 | 0.13 |
9 | 合计 | 19,029,838.65 | 100.00 |
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 10551867.63 元，占期末净值比例 55.91%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
(%) | |||
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 545,028.00 | 2.89 |
C | 制造业 | 3,538,795.00 | 18.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 | 117,294.00 | 0.62 |
E | 建筑业 | 158,700.00 | 0.84 |
F | 批发和零售业 | 749,580.00 | 3.97 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 440,420.00 | 2.33 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 995,582.12 | 5.28 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理 业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务 业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 143,148.00 | 0.76 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 6,688,547.12 | 35.44 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
原材料 | 478,960.02 | 2.54 |
非周期性消费品 | 284,761.99 | 1.51 |
周期性消费品 | - | - |
能源 | 1,353,530.46 | 7.17 |
金融 | 2,574,991.84 | 13.64 |
医疗 | 239,377.71 | 1.27 |
工业 | 1,284,678.98 | 6.81 |
信息科技 | 498,190.14 | 2.64 |
电信服务 | 291,287.46 | 1.54 |
公用事业 | 770,226.87 | 4.08 |
房地产 | 2,775,862.16 | 14.71 |
合计 | 10,551,867.63 | 55.91 |
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 01171 | 兖州煤业股份 | 27,609 | 520,594.82 | 2.76 |
2 | 00135 | 昆仑能源 | 72,000 | 398,822.28 | 2.11 |
3 | 01088 | 中国神华 | 18,458 | 375,737.53 | 1.99 |
4 | 00636 | 嘉里物流 | 23,500 | 342,294.88 | 1.81 |
5 | 600327 | 大东方 | 46,880 | 297,688.00 | 1.58 |
6 | 600153 | 建发股份 | 23,000 | 292,560.00 | 1.55 |
7 | 00683 | 嘉里建设 | 15,976 | 286,990.81 | 1.52 |
8 | 01888 | 建滔积层板 | 27,364 | 286,282.96 | 1.52 |
9 | 03383 | 雅居乐集团 | 85,732 | 276,032.15 | 1.46 |
10 | 00998 | 中信银行 | 83,383 | 268,469.05 | 1.42 |
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
x基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
x基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
x基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
x基金未进行贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
x基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
x基金报告期内未持有股指期货合约。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
x基金未对股指期货进行投资。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
x基金未投资国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
x基金未投资国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
x基金未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
x基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 5,377.49 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 4,510.85 |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 14,759.90 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 24,648.24 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
x基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十) 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核，但未经审计。
银河高股息 LOF
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2018.04.10-2018.12.31 | -10.07% | 0.96% | -12.16% | 1.07% | 2.09% | -0.11% |
2019.01.01-2019.12.31 | 13.44% | 0.90% | 9.75% | 0.88% | 3.69% | 0.02% |
2020.01.01-2020.12.31 | -2.45% | 1.32% | -6.49% | 1.28% | 4.04% | 0.04% |
2021.1.1-2021.12.31 | 1.96% | 0.98% | 0.53% | 0.99% | 1.43% | -0.01% |
自基金合同生效起 2021.12.31 | 1.47% | 1.06% | -9.37% | 1.06% | 10.84% | 0.00% |
银河高 C
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准 差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率 标准差 | ①－③ | ②－④ |
④ | ||||||
2018.04.10-2018.12.31 | -10.23% | 0.96% | -12.16% | 1.07% | 1.93% | -0.11% |
2019.01.01-2019.12.31 | 13.19% | 0.90% | 9.75% | 0.88% | 3.44% | 0.02% |
2020.01.01-2020.12.31 | -2.69% | 1.32% | -6.49% | 1.28% | 3.80% | 0.04% |
2021.1.1-2021.12.31 | 1.70% | 0.98% | 0.53% | 0.99% | 1.17% | -0.01% |
自基金合同生效起 2021.12.31 | 0.56% | 1.06% | -9.37% | 1.06% | 9.93% | 0.00% |
注：本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，每日进行再xx过程。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金 90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定。
十二、基金财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十三、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值方法
1、权益类证券（包括股票、权证等）的估值
（1）证券交易所上市的权益类证券的估值
1）交易所上市的权益类证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价值。
（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、权证等，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
2、固定收益品种（包括在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等品种）的估值
（1）交易所市场交易的固定收益品种的估值
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。
（2）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
3、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值；估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
4、估值计算中涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货币对人民币汇率的，以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准，或其他可以反映公允价值的汇率进行估值。
5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，对于由此引致的任何结果托管人不承担责任。
(三)估值对象
基金所拥有的股指期货合约、股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接经济损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 (六)暂停估值的情形
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，并经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值
x基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
十四、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及《基金合同》的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
x基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十五、基金的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师x、律师x、仲裁费和诉讼费；
7、基金上市费及年费；
8、基金份额持有人大会费用；
9、基金的证券、期货交易费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、基金的相关账户的开户及维护费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至下一个工作日。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.18%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至下一个工作日。
3、销售服务费
x基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的
0.25 %年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送 C 类基金份额销售服务费划付指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给登记机构，再由登记机构代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日顺延至下一个工作日。
4、基金合同生效后的指数许可使用费
x基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元，计算期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费将按照指数使用许可协议的约定进行支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“（一）基金费用的种类”中第 5－12 项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
x基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。
十六、基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、《上市交易公告书》
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上
市交易 3 个工作日前，将《上市交易公告书》登载在指定媒介上。 5、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或者超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定
的特殊情形除外。
8、临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）本基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大事项；
（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；
（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、上海证券交易所。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。
11、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
12、投资股指期货合约的信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货合约的交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示股指期货合约交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
13、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
14、投资非公开发行股票的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
15、投资香港联合交易所上市的港股通标的股票相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。
16、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
17、实施侧袋机制期间的信息披露
x基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
18、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、两类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和上海证券交易所披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十九、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请，视为投资者对启用侧袋机制后的主袋账户提交的申购申请办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
（3）基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人和登记机构应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。
（4）侧袋机制实施期间，相关证券交易所和/或中国证券登记结算有限责任公司对本基金基金份额的申购、赎回及份额登记另有规定的，从其最新规定。具体安排请见基金管理人届时发布的相关公告。
2、基金的投资安排
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见届时发布的相关公告。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
（1）基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
（2）定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不
限于：报告期内的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露，执行适当程序并发表审计意见。
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
6、特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。 7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，或相关证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司新增相关业务规则且适用于本基金的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
二十、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
x基金投资主要面临的风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险以及其他风险等。
1、市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
（4）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
（5）购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，影响基金资产的保值增值。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
1、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
x基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息指数。本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。因此本基金面临的行业和资产流动性风险也是中证沪港深高股息指数所面临的流动性风险。
中证沪港深高股息指数由中证指数公司编制，从沪深A股以及符合港股通条件的港股中选取100只流动性好、连续分红、股息率高的股票作为指数样本股，采用股息率加权，以反映沪港深三地市场股息率高的股票整体表现。该指数波动性小，且成份股中A股与港股比例均衡，行业分布平均且流动性好。
与纯A股指数相比，本基金投资港股通标的股票会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。但同时，本基金投资于两地市场，较单一A股指数分散了系统性风险。
2、申购、赎回安排
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体申购、赎回安排详见本招募说明书第九章。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额 10%以上的，基金管理人有权决定前述单个赎回申请人在当日接受赎回申请中的确认比例，或对其当日的赎回申请不予确认。具体内容详见本招募说明书第九章。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 x基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基
金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不
限于：1）延期办理巨额赎回申请；2）暂停接受赎回申请；3）延缓支付赎回款项；4）收取短期赎回费，本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；5）暂停基金估值，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后应当暂停基金估值；6）摆动定价；7）启用侧袋机制。
当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有期限少于 7 日会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
4、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人获取的信息不全面、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。
5、本基金运作的特有风险
投资者投资于本基金还将面临以下特有风险。
（1）投资股指期货合约的风险
x基金可投资于股指期货等金融衍生品，作为金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：
1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。
2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
3）基差风险是指股指期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。
5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
（2）指数投资风险
1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
x基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
6）指数编制机构停止服务的风险
x基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
7）成份股停牌或退市的风险
x基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌或发生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。
（3）汇率风险
x基金以人民币募集和计价，指数成分股中可能包含香港市场股票。港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。
此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。
（4）境外市场的风险
x基金可通过港股通投资相关资产，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。也就是除与其他投资于内地股票市场的基金所面临的共同风险外，本基金还面临香港股票市场风险、港股通额度限制带来的投资风险、港股通标的股票调整的风险、港股通交易日设定的风险、税务风险等风险。
6、基金份额的折/溢价交易风险
A 类基金份额上市交易后，A 类基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。
7、投资存托凭证的风险
基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
8、启用侧袋机制的风险
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支
付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
9、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外因素的出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销售，但基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，并自表决通过之日起生效，决议生效后两个工作日内依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，在履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十二、基金合同的内容摘要
一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证其真实性；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；