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天象量化套利1 号限额特定资产管理计划资产管理合同、说明书变更公告

根据 《天象量化套利1 号限额特定资产管理计划管理合同》（以下简称《合同》) 第二十六条“合同的补充、修改与变更”规 定 ：

1、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订，以及由于其他原因需要变更合同 的 ，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人指定网站公告。管理人须在公告后 5 个工作日内在管理人指定网站公告，并以书面方式向委托人发送合同变更征询意见。仅当委托人以书面方式回复同意的，视为委托人同意合同变更。委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排：

委托人不同意变更的，管理人保障其退出集合计划的权利；对于明确答复不同意合同变更但逾期未退出本集合计划的委托人，管理人将统一在合同变更生效日次一工作日做强制退出处理（退出价格为退出当日的计划单位净值）。

2 、合同变更后，委托人、管理人和托管人的应当按照变更后的合同行使相关权利 ，履行相应义务。

3 、委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等任何方式，约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风 险和损失。

管理人、托管人确认 ，已向委托人明确说明集合计划的风险，不保证委托人资产本金不受损失或取得最低收益；委托人确认，已充分理解本合同的内容，自行承担投资风险和损失。

根据 2 0 1 2 年 1 0 月 1 8 日中国证监会发布并施行的《证券公司客户资产管

理业务管理办法》、 《证券公司集合资产管理业务实施细则》与 2 0 1 2 年 1 0 月

1 9 日中国证券业协会发布并施行的《证券公司客户资产管理业务规范》。

现将“天象量化套利1 号限额特定资产管理计划”更名为“天风证券天象量化套 利 1 号集合资产管理计划”,并对此计划项下的所有文件的文件名与文件中的内容做相应的修改。文件包含但不限于，《合同》、《天象量化套利1 号限额特定资产管理计划说明书》（以下简称《说明书》\ 《天象量化套利1 号限额特定资产管理计划托管协议》（以下简称《托管协议》\ 《天象量化套利1 号限额特定资产管理计划说明书》、《天象量化套利1 号限额特定资产管理计划风险揭示书》

经与托管人协商，现 对 《合同》、 《说明书》的部分条款做出如下修订：

1 、《合同》第四条“集合资产管理计划的基本情况”第 （三 ）款 以及 《说明书》 “集合资产管理计划的基本情况”之 第 （三 ）款“ 目标规模”规 定 ，“本集合计划预计募集资金不超过4 . 3 5 亿元。”，修改为“本集合计划在推广期预计募集资金不超过 4 .3 5 亿元二

2 、 《合同》第四条“集合资产管理计划的基本情况”之 第 （五 ）款 以 及 《说明书》“集合资产管理计划的基本情况”之第“十三”款(‘投资范围”项 下第 1 项规定，投资范围卩本集合计划投资范围为国内依法发行的股票、证券投资基金( 含 ETF 、 L〇F 、封闭式基金、分级基金\ 国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、企业债、资产支持证券、公司债、债券回购、可转换债（含分离交易可转换债^ 银行存款、股指期货及期货交易所公开挂牌交易的期货和其他衍生品合约。本集合计划以套利和投机为目的投资于股指期货。如法律法规

或监管机构以后允许券商集合资产管理计划投资其他品种，计划管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。”，修改为“本集合计划投资范围为国内依法发行的股票、证券投资基金（含 ETF 、LOF、封闭式基金、分级基金 \ 国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、企业债、资产支持证券、

公司债、债券回购、可转换债（含分离交易可转换债^ 银行存款、股指期货、国债期货及期货交易所公开挂牌交易的期货和其他衍生品合约。本集合计划以套利、套保和投机为目的投资于股指期货。本集合计划以套利、套保和投机为目的

投资于国债期货。如法律法规或监管机构以后允许券商集合资产管理计划投资其他品种，计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。”即增加“国 债期

3 、 《合同》第四条“集合资产管理计划的基本情况”之 第 （五 ) 款“投资范围”项下第2 项规定 ，资产配置比例1 1 )集合计划投资于一家上市公司所发行的股票按成本计算最高不得超过买入日前一工作日集合计划资产净值的3% ( 2 ) 集合计划持有一只指数基金的份额不得超过该指数基金最新披露总份额的5% ; ( 4 ) 在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5 % 的现金及到期日在一年以内的政府债券，如未持有股指期货合约则除外；（5 ) 在本集合计划的存续期内，本集合计划对分级基金的投资必

须同时满足下述3 个 条 件 •( a X 本集合计划仅限于指数型和债券型的分级基金，且持有某只分级基金的份额不得超过该分级基金最新披露总份额的5% 修改为

1 ) 集合计划投资于一家上市公司所发行的股票按成本计算最高不得超过买入

日前一工作日集合计划资产净值的5% ; ( 2 )集合计划持有一只指数基金的份额不得超过该指数基金最新披露总份额的10% ; ( 4 )在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5 % 的现金类资

产及到期日在一年以内的政府债券，如未持有股指期货合约则除外“ 5 )在本集 合计划的存续期内，本集合计划对分级基金的投资必须同时满足下述3 个条件： ( a X 本集合计划仅限于指数型和债券型的分级基金，且持有某只债券型分级基 金的份额不得超过该分级基金最新披露总份额的5 % 「添 加 6 ) 国债期货：在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合计

划资产净值5 % 的现金类资产及到期日在一年以内的政府债券，如未持有国债期货合约则除外；集合计划投资于国债期货所占用的保证金不得超过集合计划总资产的 20 % 。”

4 、《合同》第十二条“集合计划的估值”之 第 （七 ）款“估值方法”项 下第4 项规 定 ，基金估值方法，删除“4 ) 过杠杆还原后的分级B 级市值的计算方法：证券市值=相应比例的分级基金母基金净值*母基金股票仓位。”; 第 6 项规定 ，金融期货估值办法，其 中如投资股指期货 ；(’修改为1：如投资股指期货、国 债 期 货 第 7 项规定 ，“上市流通的股指期货按估值日其所在交易所的结算价估值；估值日无结算价的 ，以最近交易日的结算价估值。”修改为“上市流通的股指期货和国债期货按估值日其所在交易所的结算价估值；估值日无结算价的，以最近交易日的结

算价估值。”

5 、 《合同》第十六条“投资决策与风险控制”之 第 （四 ）款“股指期 货投资的风险控制”修改为“股指期货、国债期货投资的风险控制”，其中规定丨‘由于股指期货自身特点，导致了股指期货交易过程的风险暴露。为贯彻投资收益与投资风险

相匹配原则，充分实现委托人的投资意愿，最大程度上保障委托人利益，在建立科学投资流程的基础上，通过定量与定性相结合、人机控制相结合等方式将风险控制落实到股指期货交易管理的全过程。”修改为“由于股指期 货和国债期货自身

特 点 ，导致了期货交易过程的风险暴露。为贯彻投资收益与投资风险相匹配原则，充分实现委托人的投资意愿，最大程度上保障委托人利益，在建立科学投资流程 的基础上，通过定量与定性相结合、人机控制相结合等方式将风险控制落实到股 指期货、国债期货交易管理的全过程。”

6 、《合同》第十八条“集合计划的信息披露”之 第 （一 ) 款“定期报告”项下第

( 2 ) 项“集合计划的资产管理季度报告和托管季度报告”与 第 （3 ) 项“集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告”，规定丨‘本集合计划资产管理年度报告将披露集合计划参与股指期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况、

投资股指期货对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的等。”修改为“本集合计划资产管理 季度报告将披露集合计划参与股指期货和国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况、投资股指期货和国债期货对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的等。”

7 、《合同》第二十四条“风险揭示”之 第 （七 ) 款“本集合计划特有风险”项下第 ( 5 ) 项“股指期货投资风险”修改为“股指期货、国债期货投资风险”，规定丨（1 ) 流动性风险：本集合计划在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。( 2 ) 基差风险 ：基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本集合计划投资产生影响。( 3 ) 合约展期风险：本集合计划所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当集合计划所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价

差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。（4 ) 股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者

期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓 ，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本集合计划收益水平，从而产生风 险。（5 ) 衍生品杠杆风险：股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆 效应。若行情向不利方向剧烈变动，集合计划可能承受超出保证金甚至计划资产本 x的损失。”修改为‘C 1 ) 流动性风险：本集合计划在股指期货市场或国债期货成交 不活跃时 ，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。 ( 2 ) 基差风险 ：基差是指指数现货价格与指数期货价格之间的差额。若产品运 作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本集合 计划投资产生影响。( 3 ) 合约展期风险：本集合计划所投资的期货合约主要包括 股指期货和国债期货的各月份合约。当集合计划所持有的合约临近交割期限，即 需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损 失 ，将对投资收益产生影响。( 4 ) 期货保证金不足风险：由于期货价格朝不利方 向变动 ，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金 要 求 ，如果不能及时补充保证金，期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系 统性风险 ，直接影响本集合计划收益水平，从而产生风险。（5 ) 衍生品杠杆风险：期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈 变 动 ，集合计划可能承受超出保证金甚至计划资产本金的损失。”

8 、《合同》第二十六条“合同的补充、修改与变更”之 第 ( 1 ) 项“本合同签署后 ，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订，以及由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人指定网站公告。管理人须在公告后5 个工作日内在

管理人指定网站公告，并以书面方式向委托人发送合同变更征询意见。仅当委托

人以书面方式回复同意的，视为委托人同意合同变更。委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排；委托人不同意变更的，管理人保障其退出集合计划的权利；对于明确答复不同意合同变更但逾期未退出本集合计划的委托人 ，管理人将统一在合同变更生效日次一工作日做强制退出处理（退出价

格为退出当日的计划单位净值)b”修改为“本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订 ，以及由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人、A 类份额持有人应书

面达成一致并在管理人指定网站公告。管理人须在公告后1 0 个工作日内在管理人指定网站公告和书面等方式向委托人发送合同变更征询意见。委托人不同意变更 的 ，应在征询意见发出后的1 0 个工作日期限届满后的首个开放期内提出退出本集合计划的申请;委托人未在前述时间回复意见的，视为委托人同意合同变更。委托人不同意变更的，应在本条规定的开放期内退出计划，委托人没有按照本条

规定退出计划的，委托人不同意变更合同的回复失效，委托人不退出计划行为视为同意合同变更。

委托人同意 ，无论其是否提出退出申请，管理人经与托管人书面达成一致后变更本合同的行为均不应被视为或裁定为管理人或托管人的违约行为。

特此公告。

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