2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
（20200313 更新）
基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2019 年 4 月 2 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2019]549 号文注
册募集，基金合同已于 2019 年 8 月 28 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风 险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险以及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌握相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：前海开源基金管理有限公司
2、住所：xxxxxxxxxxxxxx 0 xX x 000 x（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、设立日期：2013 年 1 月 23 日
4、法定代表人：xxx
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号
6、组织形式：有限责任公司
7、办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxx 00 x
0、电话：0000-00000000 传真：0755-83181169
9、联系人：xxx
10、注册资本：人民币 2 亿元
11、存续期限：持续经营
12、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资 25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业 (有限合伙)出资 25%。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
xxxxx，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限公司董事长。
xxxxx，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，xx大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009 年 9 月起担任xx大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
xxxxx，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。
xx女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。
xx先生，董事，北京大学 DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。
xx先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
xxx先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。
xxxxx，独立董事，国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Xxxxx Xxxxxx 先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究所项目经理，联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund 首席执行官、普通合伙 人。
Xxxxxx X. Xxxxxxxxx 先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院先后工作 25 年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。
2、基金管理人监事会成员
xxx女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。
xxx先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资 部， 现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
xx先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。 曾任职xx信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部， 2015 年 10 月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。
xx先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。曾任职天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。
xxxxx，监事，经济学硕士。国籍：中国。曾任职鹏华基金管理有限公司渠道经理、渠道主管、市场发展部总监助理，招商基金管理有限公司渠道管理总部执行总监，现任前海开源基金管理有限公司市场部总监。
3、高级管理人员情况
xxxxx，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限公司董事长。
xx女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。
xxxxx，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
4、本基金基金经理
xxxxx，硕士，国籍：中国。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人，中航证券投资经理助理、交易员。2016 年 6 月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债 3-5 年国开行债券指数证
券投资基金基金经理、前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。xxxxx具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会主席xxx，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监xxx、xx、xx、史程，首席经济学家xxx，执行投资总监xx、xx，投资决策委员会秘书xxx。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况 1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）注册地址：xxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxx 000 x法定代表人：高建平
成立时间：1988 年 8 月 22 日注册资本：207.74 亿元人民币存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号托管部门联系人：xx
电话：000-00000000传真：021-62159217
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商
业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市
（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达
6.71 万亿元，实现营业收入 1582.87 亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 606.20亿元。
（二）托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工 100 余 人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
（三）基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文
号：证监基金字[2005]74 号。截至 2019 年 12 月 31 日，我行共托管证券投资基金 279
只，托管基金的基金资产净值合计 11784.56 亿元，基金份额合计 11522.31 亿份。
（四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
兴业银行设置了内部风险控制组织架构，由兴业银行总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部共同组成；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措 施。
3、内部风险控制原则
（1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
（2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
（3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
（5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
（6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目 标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；
（7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
（8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
4、内部控制制度及措施
（1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。
（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场的信用风险控制、基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
基金托管人每日按时通过托管业务系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控：如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况，严密监视，及时提醒基金管理人；发现违规行为，与基金管理人进行情况核实，并向基金管理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构 1、直销机构
（1）前海开源基金管理有限公司直销柜台
注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xX x 000 x（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：（0755）00000000传真：（0755）83180622
（2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易客服电话：0000-000-000
网址：xxx.xxxxxxxx.xxx微信公众号：qhkyfund 2、代销机构：
序号 | 代销机构 | 销售机构信息 |
1 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xx 客服电话：95525 |
2 | 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 0000 xxxxxxx Xxx 00、00 xx 00 x 法定代表人：xx 客服电话：95532；0000-000-000 |
3 | 和讯信息科技有限公司 | 和讯信息科技有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 00 x 0000 x法定代表人：xx 客服电话：000-0000-000 |
4 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxx xxx 0000-0000 x法定代表人：xxx xx电话：000-000-0000 |
5 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 000 x 0 x 0000 x 办公地址：xxxxxxxxx 0000 x 0 xx |
法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 | ||
6 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x XXXX xxxxxx 00-00 x 办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x XXXX xxxxxx 00-00 x 法定代表人：xx 客服电话：000-000-0000 |
7 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x 0 x 0 x 000 x 法定代表人：祖国明 客服电话：0000-000-000 |
8 | 南京xx基金销售有限公司 | 南京xx基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 0-0 x 办公地址：xxxxxxxxxxxxx 0-0 x法定代表人：xx 客服电话：95177 |
9 | 深圳盈信基金销售有限公司 | 深圳盈信基金销售有限公司法定代表人：xxx 联系人：xxx 客服电话：0000-000-000 |
10 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0000 xx法定代表人：xx 客服电话：000-00000000 |
11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx 客服电话：95521 |
12 | xxx源证券有限公司 | xxx源证券有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx（xxx）xxxx 000 xxxxxxx 00 x 2005 室 办公地址：xxxxxxxxxx（xxx）xxxx 000 xxxxxxx 00 x 0000 x 法定代表人：xx 客服电话：95523；0000-000-000 |
13 | 华瑞保险销售有限公司 | 华瑞保险销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxx 000 xxxxx |
xxx 0 xx X x 00、00 x法定代表人：xx 传真：9,00000000000 客服电话：952303 | ||
14 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 办公地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxx 00 x法定代表人：xxx 客服电话：95358 |
15 | 北京钱景基金销售有限公司 | 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x 0 xx 00 x X-0000 办公地址：xxxxxxxxx 0 x 0 x 0 x 0000- 0000 法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
16 | 中民财富基金销售 （上海）有限公司 | 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 00 x法定代表人：xxx 联系人：xx 传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
17 | 中国人寿保险股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 00 x 办公地址：xxxxxxxxxx 00 x中国人寿广场 A座 法定代表人：xx 传真：9,00000000000 客服电话：95519 |
18 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 0000 x 000 x 办公地址：xxxxxxxxxx 0000 x 000 x法定代表人：沈茹意 传真：9,00000000000 客服电话：0000-00000000 |
19 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 x华西证券大厦 法定代表人：xxx客服电话：95584 |
20 | xxx源西部证券有限公司 | xxx源西部证券有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx（xxx）xxxx 000 xxxxxxx 00 x 0000 x |
法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 | ||
21 | 华龙证券股份有限公司 | 华龙证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 000 x财富大厦法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
22 | 北京格上富信基金销售有限公司 | 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xx 000 x 00x 法定代表人：叶精一 客服电话：000-000-0000 |
23 | 北京增财基金销售有限公司 | 北京增财基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 00 x 0 xx 00 x 0000 x 法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
24 | 海银基金销售有限公司 | 海银基金销售有限公司 注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 0 x 000 x 法定代表人：xxx联系人：毛林 客服电话：000-000-0000 |
25 | 泰诚财富基金销售 （大连）有限公司 | 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xx 客服电话：000-0000-000 |
26 | 北京虹点基金销售有限公司 | 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xxx 0 x 000 xx 办公地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xxx 0 x 222 单元 法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
27 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x（xx）x 0 x 00 x 0 x、4 号 法定代表人：陶捷 客服电话：000-00000000 |
28 | 和耕传承基金销售有限公司 | 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx(xx)xxxxx xxxx 0 xx 0 x 000 |
法定代表人：xx 客服电话：0000-000-000 | ||
29 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 0 x 0 xx 0-00 x 办公地址：xxxxxxxxxx 0 x新华社第三工作区 5F 法定代表人：xxx传真：9,00000000000 客服电话：0000-000-000 |
30 | 北京电盈基金销售有限公司 | 北京电盈基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 00 x 00 xx 0 x 000 x 办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxXx 00 x X x 法定代表人：曲馨月 客服电话：000-000-0000 |
31 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xX x 000 x（入驻前海商务秘书有限公司） 法定代表人：xx 客服电话：0000-000-000 |
32 | 万联证券股份有限公司 | 万联证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 00 x 00、00 x法定代表人：xxx 客服电话：95322 |
33 | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxx 0 x 办公地址：xxxxxxx 0 x国联大厦法定代表人：xxx 客服电话：95570 |
34 | 开源证券股份有限公司 | 开源证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 0 xxxxx X x 0 x法定代表人：xx 客服电话：000-000-0000 |
35 | 嘉实财富管理有限公司 | 嘉实财富管理有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx xxxxx 00 x 5312-15 单元法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
36 | 上海联泰基金销售有限公司 | 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 |
x 0 x 000 x 办公地址：xxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0 x法定代表人：xxx 客服电话：0000-000-000 | ||
37 | 奕丰基金销售有限公司 | 奕丰基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xX x 000 x（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TAN YIK KUAN客服电话：000-000-0000 |
38 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00-00 x 法定代表人：何如客服电话：95536 |
39 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：xxxxxxxxx 000 x 0 x楼 2001 办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 0x 法定代表人：xxx客服电话：95548 |
40 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx 客服电话：95360 |
41 | 大同证券有限责任公司 | 大同证券有限责任公司 注册地址：xxxxxxxx 00 xxxxx 00 x法定代表人：xx 客服电话：000-0000-000 |
42 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx 客服电话：95538 |
43 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：xxxxxxxxxx 00 x金座东方财富大厦 法定代表人：xx客服电话：95357 |
44 | 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司 注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 0000 |
x 0 x 00 x 办公地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 0000 x 0 x 00 x 法定代表人：xx联系人：xxx 客服电话：0000-000-000 | ||
45 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 000 x 办公地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxxxX x 00 x 法定代表人：xx 客服电话：000-000-0000 |
46 | 北京植信基金销售有限公司 | 北京植信基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 000 x- 00 法定代表人：于龙 客服电话：0000-000-000 |
47 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx X x 00 x 法定代表人：xx 客服电话：000-000-0000 |
48 | 上海基煜基金销售有限公司 | 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 xx 0000 x(上海泰和经济发展区)法定代表人：xx 客服电话：000-00000000 |
49 | 中信期货有限公司 | 中信期货有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxx （xx）xx 00 x 0000-0000 x、14 层法定代表人：xx 客服电话：000-000-0000 |
50 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxx 0 x长江证券大厦法定代表人：xxx 客服电话：95579 |
51 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 0000 xxxxx 00x、00 x X00 xx 法定代表人：xxx 客服电话：0000-000-000 |
52 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx 客服电话：95561 |
53 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xx 客服电话：0000-0000000 |
54 | 上海有鱼基金销售有限公司 | 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 x 0X-0000 x 法定代表人：xx |
55 | 上海天天基金销售有限公司 | 上海天天基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 000 x 0 xxxx 办公地址：xxxxxxxxx 000 x 0 xxxx法定代表人：其实 客服电话：95021 |
56 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 0 x 000 x法定代表人：xxx 客服电话：0000-000-000 |
57 | 乾道盈泰基金销售 （北京）有限公司 | 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
58 | 浦领基金销售有限公司 | 浦领基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxX x 0 x 000 x 办公地址：xxxxxxxxxxxxX x 0 x 04-08法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
59 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 x x 00 x 000000 法定代表人：xxx 客服电话：000-0000-000 |
60 | 东海证券股份有限公司 | 东海证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 00 xxxxx 00 x |
办公地址：xxxxxxxxxx 0000 x东海证券大厦法定代表人：xxx 客服电话：95531；000-0000-000 | ||
61 | 联储证券有限责任公司 | 联储证券有限责任公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x 法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
62 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：赵芯蕊 客服电话：000-00000000 |
63 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0 x卓越时代广场（二期）北座 办公地址：xxxxxxxxx 00 x中信证券大厦法定代表人：xxx 客服电话：95548 |
64 | 新时代证券股份有限公司 | 新时代证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 00 x 0000 法定代表人：xxx客服电话：95399 |
65 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 x 办公地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxx X0 x 0000 x 法定代表人：章宏韬客服电话：95318 |
66 | 粤开证券股份有限公司 | 粤开证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 00 x广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx x 00 x 法定代表人：xxx客服电话：95564 |
67 | 上海长量基金销售有限公司 | 上海长量基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxx 000 x 0 x 000 x法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
68 | 上海利得基金销售有限公司 | 上海利得基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxx 0000 x 0000 x法定代表人：xxx 客服电话：000-000-0000 |
69 | 北京汇成基金销售有限公司 | 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x 00 x 0000 x 办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x 00 x 0000 x法定代表人：王伟刚 客服电话：000-000-0000 |
70 | 上海汇付基金销售有限公司 | 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：办公xxxxxxx 000 xxxxxxxx 00 x 法定代表人：xx 客服电话：000-000-0000 |
71 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 0 x 000 x-0000法定代表人：xx 客服电话：000-00000000 |
72 | 中衍期货有限公司 | 中衍期货有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxxxx Xx 0 x 法定代表人：xxx 客服电话：0000000000 |
73 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司 注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx法定代表人：xxx 客服电话：95321 |
（二）登记机构
名称：前海开源基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xX x 000 x（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址: xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：（0755）00000000传真：（0755）83181121
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：xxxx律师事务所
注册地址：xxxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x
办公地址：xxxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x负责人：xx
x办律师：xx、xx电话：000-00000000 传真：021-51150398
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：xx(xx)xxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 000 xx 00
室
办公地址：xx(xx)xxxxxx 000 xxxxxxx 0 x 00 x首席合伙人：xx
联系人：xxx
经办会计师：xxx、xx电话：(000)00000000
传真：(000)00000000
四、基金名称
前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
五、基金的类型债券类
六、基金的运作方式开放式
七、基金的投资
（一）投资目标
本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、同业存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
（三）投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券进行投资，并对投资组合进行优化调 整，力争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。
2、债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金将采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调 整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略。
（四）投资决策依据及程序 1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建投资标的备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供投资决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合，交由交易部执行。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。
（4）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（5）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（6）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（五）标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数。
中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年（包含 0.5 年和 3 年）的政策性银行
债。
本基金的业绩比较基准为：中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
如果指数提供商变更或者指数提供商停止编制上述标的指数，或者上述标的指数由其它指数代替，或者因客观原因等导致指数无法编制，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、基金名称与业绩比较基准。
若变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）召开基金份额持有人大会，履行适当程序并及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响（包括但不限于指数提供商变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在指定媒介上公告。
（六）风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
（七）投资限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（6）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（4）、（5）条规定以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原 则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，在基金管理人履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制，或以变更后的规定为准，但须提前公告。
（八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（九）基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）。 1.报告期末基金资产组合情况
序 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
号 | （%） | ||
1 | 权益投资 | - | - |
- | 其中：股票 | - | - |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 639,182,000.00 | 97.04 |
- | 其中：债券 | 639,182,000.00 | 97.04 |
- | 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
- | 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,206,552.52 | 0.79 |
8 | 其他资产 | 14,256,851.29 | 2.16 |
9 | 合计 | 658,645,403.81 | 100.00 |
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 639,182,000.00 | 97.09 |
- | 其中：政策性金融债 | 639,182,000.00 | 97.09 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 639,182,000.00 | 97.09 |
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 190207 | 19 国开 07 | 1,400,000 | 141,036,000.00 | 21.42 |
2 | 110220 | 11 国开 20 | 900,000 | 91,980,000.00 | 13.97 |
3 | 180212 | 18 国开 12 | 800,000 | 81,224,000.00 | 12.34 |
4 | 160206 | 16 国开 06 | 600,000 | 60,228,000.00 | 9.15 |
5 | 110238 | 11 国开 38 | 500,000 | 51,370,000.00 | 7.80 |
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。 11.投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 14,194,572.59 |
5 | 应收申购款 | 62,278.70 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 14,256,851.29 |
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
前海开源 1-3 年国开债 A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2019.08.28- 2019.12.31 | 1.20% | 0.03% | 0.13% | 0.04% | 1.07% | -0.01% |
前海开源 1-3 年国开债 C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2019.08.28- 2019.12.31 | 1.25% | 0.03% | 0.13% | 0.04% | 1.12% | -0.01% |
注：本基金的业绩比较基准为：中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
九、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，按照协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，按照协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，按照协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
4、基金标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值所适用的年度费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累 计。
基金资产平均净值 | 季度费率 | 年度费率 |
10 亿元人民币以下（不包括 10 亿元人民币整） | 1bp | 4bp |
10 亿元-20 亿元人民币之间（包括 10 亿元 人民币整，不包括 20 亿元人民币整） | 0.75bp | 3bp |
20 亿元人民币以上（包括 20 亿元人民币整） | 0.625bp | 2.5bp |
注： 1bp=基本点数=1/10,000=0.01%计算方法如下：
H=E×前一日的基金资产净值所适用的年度费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算；基金成立的首个季度费用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。
指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的，从其最新约定。如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相关费用的计算方
法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。
上述“（一）基金费用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，在履行必要的程序后，调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介刊登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十、其他应披露事项
（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。
（二）2019 年 08 月 02 日至 2020 年 01 月 20 日披露的公告：
2020-01-20 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 |
2019-12-27 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过苏宁基金办理业务最低限额的公告 |
2019-12-26 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书摘要 （20191226 更新） |
2019-12-26 关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金合同和托管协议的公告 |
2019-10-14 前海开源基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
2019-10-10 前海开源基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
2019-10-08 关于前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告 |
2019-09-30 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2019-09-19 前海开源基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
2019-08-29 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 |
2019-08-24 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
2019-08-16 前海开源基金关于增加国信证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
2019-08-12 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在新时代证券股份有限公司开通定投业务的公告 |
2019-08-08 关于前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金增加部分代销机构的公告 |
2019-08-02 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同内容摘要 |
2019-08-02 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告 |
十一、备查文件
（一）备查文件包括：
1、中国证监会准予注册前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的文
件
2、《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
3、《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印
件。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、对“重要提示”相关信息进行了更新。
2、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
3、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
4、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
5、对“基金的募集”相关信息进行了更新。
6、对“基金合同的生效”相关信息进行了更新。
7、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
8、在“基金的投资”部分，增加了“基金的投资组合报告”、“基金的业绩”相关信息。
9、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新，披露了期间涉及本基金的公
告。
10、对部分表述进行了更新。
前海开源基金管理有限公司
2020 年 03 月 13 日