Contract
民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书
2023 年第 1 号
基金管理人:民生加银基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二三年三月
重要提示
民生加银增强收益债券型证券投资基金经2009年6月9日中国证监会证监许可
【2009】473号文核准募集,基金合同于2009年7月21日正式生效。
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,民生加银基金管理有限公司对民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值,投资人存在遭受损失的风险。
民生加银增强收益债券型证券投资基金是债券型基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。
除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2023年01月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
十三、基金收益与分配 102
十四、基金的费用与税收 104
十五、基金的会计与审计 107
十六、基金的信息披露 108
十七、侧袋机制 114
十八、风险揭示 117
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 121
二十、基金合同内容摘要 124
二十一、基金托管协议内容摘要 125
二十二、对基金份额持有人的服务 126
二十三、其他应披露事项 129
二十五、备查文件 132
附件一:基金合同内容摘要 133
附件二:基金托管协议内容摘要 149
一、绪言
《民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规与《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金系根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得、持有基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受,并按照
《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指民生加银增强收益债券型证券投资基金
4.基金合同或本基金合同:指《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银增强收益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7.基金份额发售公告:指《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8.基金产品资料概要:指《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订
16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得、持有基金份额的投资人
23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
27.基金销售网点:指直销机构的直销网点及代销机构的代销网点
28.基金注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
29.基金注册登记机构:指办理注册登记业务的机构,为民生加银基金管理有限公司或接受民生加银基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构
30.基金账户:指基金注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
37.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作
日
39.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41.《业务规则》:指《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
42.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
43.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及服
务基金份额持有人等费用
46.基金份额类别:指根据认购费、申购费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别的代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同
48.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
49.定期定额投资计划:指投资人通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
50.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%
51.元:指人民币元
52.基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
53.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
55.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
57.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
三、基金管理人
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A法定代表人:xxx
成立时间:2008年11月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187
号
组织形式:有限责任公司(中外合资)注册资本:人民币叁亿元
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿大皇
家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)电话:000-00000000
传真:010-88566500
联系人:xxx
xx加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专门委员会:战略发展委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会、公募产品委员会和私募产品委员会,以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资顾问投资决策委员会等四个资产条线投决会;常设部门包括:投资部、成长投资部、权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户理财一部、专户理财二部、资产配置部、量化投资部、产品研发部、基础设施与不动产投资部、渠道管理部、机构一部、机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、市场支持部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总
1、董事会成员基本情况
xxxxx:董事长,硕士。历任xxxxxxxxx,xxxxxxxxxx,xxxxxx,xxxxxxxxxxxxx,xx银监会江苏监管局调研员,中国银监会银行监管一部副主任,海南省政府副秘书长、研究室主任,民生银行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长,民生加银资产管理有限公司董事长。
Xxxxx Xxxxx先生:董事,学士。历任Xxxxxxxxx and May(司力达律师事务所)律师,Baring Asset Management Limited(霸菱资产管理)英国法律主管, UBS Phillip & Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司 BlueBay Asset Management LLP总法律顾问、合伙人、管理委员会成员, 兼任 BlueBay Asset Management International Limited 执 行 董 事 、 BlueBay Asset Management Corporation Limited执行董事,民生加银资产管理有限公司董事。
xxxxx:董事,硕士。历任三峡财务有限责任公司综合管理部副经理、办公室副经理、党群工作部经理、稽核审计部经理等职务,现任三峡财务有限责任公司投资银行部经理。
2、监事会成员基本情况
xxxxx:监事会主席,博士。历任山西大学数学系讲师,中国华融资产管理公司第一重组办公室经理、证券业务部经理、国际业务部经理,融德资产管理有限公司计划财务部总经理、公司总经理助理,中国华融资产管理公司计划财务部副总经理,中国长城资产管理公司资金财务部副总经理、资金营运事业部副总经理
(主持工作)、总经理,民生银行金融同业部副总经理、总经理等职务。2022年11月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委副书记、监事会主席,北京民生财富研修学院理事。
门主管(执行董事)。自2008年至今就职于加拿大皇家银行香港分行,现任亚太区法律部门主管(董事总经理),香港律师会会员,香港律师会海外律师委员会委员,香港证券及投资学会会员。
xxx女士:监事,学士。曾就职于中信证券、银华基金、信达澳银基金公司,2008年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司运营管理部总监。
xxxxx:监事,硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司运行保障部、集中交易室。2020年加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司交易部总监。
3、高级管理人员基本情况
xxx先生:总经理,简历见上。
xxx先生:副总经理,硕士。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。 2012 年加入民生加银基金管理有限公司,曾兼任金融工程与产品部总监、总经理助理,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。
xxx先生:副总经理、财务负责人,硕士。历任金融时报社证券新闻部、总
编室编辑、记者,中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级业务主管,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理,中国出口信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任党委委员、董事会秘书,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理、财务负责人。
xx女士:督察长,博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入民生加银基金管理有限公司,曾任风险管理部总监,现任民生加银基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
xxx先生:同济大学计算数学硕士,17年证券从业经历。自2006年4月至 2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部兼专户理财一部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
xxxxx(2009年07月至2011年01月);xxx先生(2009年09月至2015年06月);xxx女士(2015年06月至2019年11月);
xxxxx(2018年09月至2019年03月);xxxxx(2019年03月至2019年08月);xxxxx(2019年08月至2021年06月);关键先生(2021年04月至2022年06月)。
5、投资决策委员会
公司设投资决策委员会,下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资顾问投资决策委员会等四个资产条线投决会。其中:
公司投资决策委员会:主席:总经理xxx
成员:公司高管xxx、公司高管xxx、投资部总监xxx、总经理助理兼专户理财二部总监xxx、固定收益部兼专户理财一部总监xxx、资产配置部总监xx、量化投资部总监xx、交易部总监xxx
xx资产条线投资决策委员会:
联席主席:投资部总监xxx、总经理助理兼专户理财二部总监xxx
成员:公司高管xxx、公司高管xxx、成长投资部总监xx、权益研究部总监xx、交易部总监xxx、资产配置部总监xx
固收资产条线投资决策委员会:
主席:固定收益部兼专户理财一部总监xxx
成员:公司高管xxx、公司高管xxx、总经理助理兼专户理财二部总监xxx、固收研究部总监xx、交易部总监xxx
x类资产配置条线投资决策委员会:
联席主席:资产配置部总监xx、量化投资部总监xx成员:公司高管xxx、交易部总监xxx
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制季度报告、中期报告和年度报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。四、基金管理人承诺
1.基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2.基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
5.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2.不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。六、基金管理人的内部控制制度
x基金管理人即民生加银基金管理有限公司(以下简称公司)为保证本公司诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保护资产委托人、公司和公司股东的合法权益,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《民生加银基金管理有限公司章程》,制定《民生加银基金管理有限公司内部控制大纲》。
内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各项具体业务规则等部分组成。
1.内部控制的总体目标
(1)保护基金投资人利益不受侵犯,维护股东的合法权益。
(2)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(3)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。
(4)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(5)确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。
(6)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2.内部控制遵循以下原则
(1)健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3.制定内部控制制度遵循以下原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白和漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
(4)有效性原则。内部控制制度应当是可操作的,有效的。
(5)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4.内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3)公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4)公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。
(5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
(6)内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。
(7)风险评估是每个控制主体的责任。
1)董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。
2)投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。
3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
(8)授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。授权控制的主要内容包括:
1)股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。
2)公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责。
3)公司业务实行分级授权管理,任何部门和个人不得越级越权办理业务。
4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。
5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权须及时修改或取消。
(9)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作,单独核算。
(10)建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。
(11)制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
(12)采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。
(13)根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超越权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。
(14)内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事会、合规与风险管理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。
(15)根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时改进。
5.内部控制的主要内容
(1)研究业务控制主要内容包括:
1)研究工作应保持独立、客观。
2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。
3)建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基
础上建立和维护备选库。
4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。
5)建立研究报告质量评价体系。
(2)投资决策业务控制主要内容包括:
1)投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。
3)投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。
4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。
5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。
(3)基金交易业务控制主要内容包括:
1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。
2)公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。
3)投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。
4)公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
5)建立完善的交易记录制度,交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。
6)建立科学的交易绩效评价体系。
7)场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程和规则。
8)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金持有人利益。基金投资涉及关联交易的,应在相关投资研究报告中特别说明,并报公司相关部门批准。
(4)基金清算和基金会计业务控制主要内容包括:
1)规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全。
2)基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。
3)对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独立帐户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记录等方面相互独立。
4)公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。
5)与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合作,互相监督。
(5)基金营销业务控制主要内容包括:
1)新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证,进行风险识别,提出风险控制措施。
2)以竭诚服务于基金投资者为宗旨,开展市场营销、基金销售及客户服务等各项业务,严禁误导和欺骗投资者。
3)注重对市场的开发和培育,统一部署基金的营销战略计划,建立客户服务体系,为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。
4)以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传,自觉维护公司形象。。
(6)信息披露控制主要内容包括:
1)严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
2)公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。
3)公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。
4)公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
(7)信息技术系统控制主要内容包括:
1)根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严
格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。
2)信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性。
3)对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
4)公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。
5)计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
6)公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。
7)信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。
8)建立计算机系统的日常维护和管理,数据库和操作系统的密码口令应当分别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换,不得向他人透露。
9)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到各职能部门。
10)严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制度。
11)建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据应当异地备份并且长期保存。
12)指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度。
13)信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。
(8)公司财务管理控制主要内容包括:
1)公司根据国家颁布的会计准则和财务通则,严格按照公司财务和基金财务相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
2)公司应当明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。
3)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。
4)建立帐务组织和帐务处理体系,正确设置会计帐簿,有效控制会计记帐程序。
5)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
6)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。
7)制定财务收支审批制度和费用报销管理办法,自觉遵守国家财税制度和财经纪律。
8)制定完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门应妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。
9)强化财产登记保管和实物资产盘点制度。
(9)监察稽核控制主要内容包括:
1)公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
2)督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。
3)公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司应保证监察稽核部门的独立性和权威性。
4)全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
5)公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6)公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和
公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。
6.基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:xxxxxxxxxx00x
xxxx:xxxxxxxxxxx0xx0xx法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟xx亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾xx整存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:xxx
联系电话:(000)0000 0000
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12个职能处室,在北京、上海、合肥设有托管运营中心,共有员工300余人。自
2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内
托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末,中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及
《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所) “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。2022年度,荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”,并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
中国建设银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
1.直销机构
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A法定代表人:xxx
客服电话:000-0000-000
联系人:xxx
电话:0000-00000000传真:0755-23999810
网址:xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 2.代销机构
(1)名称:xxx源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市xxx(xxx)xxxx000xxxxxxx00x0000x
xxxx:xxxxxxxxxx(xxx)xxxx000xxxxxxx00x0000x
xx:000000
法定代表人:xxx电话:0000-0000000传真:0000-0000000
客服电话:95523或0000000000
网址:xxx.xxxxxx.xxx联系人:xx
(2)名称:中国建设银行股份有限公司注册地址:xxxxxxxxxx00x
xxxx:xxxxxxxxxxx0xx0xx
法定代表人:田国立电话:000-00000000传真:010-66275654
联系人:xx
客服电话:95533 网址:xxx.xxx.xxx
(3)名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:xxxxxxxxxxxx0xxxxx:xxxxxxxxxxxx0x法定代表人:xxx
客服电话:95568联系人:xx
电话:000-00000000传真:010-57092611
(4)名称:中国银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxxx0xxxxx:xxxxxxxxxxxx0x法定代表人:xxx
客户服务电话:95566联系人:xxx
电话:000-00000000传真:010-66594431
(5)名称:兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号法定代表人:xxx
客服电话:95561
基金业务联系人:xx电话:000-00000000
(6)名称:交通银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxx000xxxxx:xxxxxxxxxxx000x法定代表人:任德奇
电话:000-00000000传真:021-58408483
联系人:高天
客服电话:95559
(7)名称:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:xxx
联系人:xxx
客户服务电话:95555
(8)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxx00xx0xxxxxxxxxxx:xxx
联系人:xxx
电话:000-00000000
客服电话:95558
(9)名称:南京银行股份有限公司 注册地址:南京市玄武区中山路288号办公地址:南京市玄武区中山路288号
法定代表人:xxx客服电话:95302
联系人:xxx
电话:000-00000000传真:025-86776378
(10)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:xxxxxxxxxx0x
xxxx:xxxxxxxxxx0x法定代表人:xxx
客户服务电话:95580联系人:xxx
(11)名称:北京银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxx00xxxxxxx:xxxxxxxxxxx00x
法定代表人:xxx客户服务电话:95526联系人:xx
(12)名称:平安银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxx0000xxxxx:xxxxxxxxxx0000x法定代表人:xxx
联系人:xx
联系电话:000-00000000
客户服务电话:95511-3
(13)名称:上海银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxx000xxxxx:xxxxxxxxxxx000x法定代表人:xx
客服电话:95594联系人:夏雪
联系电话:000-00000000
(14)名称:江苏银行股份有限公司注册地址:xxxxxxxxx00xxxxx:xxxxxxxxx00x法定代表人:夏平
客户服务热线:95319联系人:展海军
电话:000-00000000传真:025-58588164
(15)名称:渤海银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxx000x办公地址:xxxxxxxxxx000x法定代表人:xxx
客服电话:95541联系人:xx
(16)名称:中国银河证券股份有限公司
办公地址:xxxxxxxxx0xx0xxxxxxxx注册地址:xxxxxxxxx0xx0xx0x00x000 xx: 000000
法定代表人: xx
客服电话:0000-000-000、95551
联系人:辛国政
电话:000-00000000
(17)名称:中信建投证券股份有限公司注册地址:xxxxxxxxx00x0xx
xxxx:xxxxxxxxxxxx000x法定代表人:xxx
开放式基金咨询电话:000-0000-000联系人:xxx
电话:000-00000000传真:010-65182261
(18)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxxxx:xxxxxxxxxx000x
法定代表人:xx
电话:000-00000000传真:021-38670666
(19)名称:平安证券股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxxxxxxx0000xxxxxxxXxx00- 00x
xxxx:xxxxxxxxxxxxxxxx0000xxxxxxxXxx00- 00x
法定代表人:xxx联系人:xx
业务咨询电话:95511转8
网站:xxxxx.xxxxxx.xxx
(20)名称:xxx源证券有限公司
注册地址:xxxxxxxxx000x00xxxxx:xxxxxxxxx000x00xxx:000000
法定代表人:xxx电话:000-00000000传真:000-00000000
客服电话:95523或0000000000
联系人:xx
(21)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxx000xxxxx:xxxxxxxxxx000x法定代表人:xx
客户服务电话:95597联系人:xxx
电话:0000-00000000传真:0755-82492962
(22)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001办公地址:青岛市市南区东海西路28号xx广场东座5层
法定代表人:xxx客服电话:95548
联系人:xxx
电话:0000-00000000传真:0532-85022605
(23)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人:霍达
客户服务热线:95565,000-0000-000联系人:黄婵君
电话:0000-00000000传真:0755-82943636
(24)名称:兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:xxxxxxxxxx00x法定代表人:xxx
客户电话:95562联系人:xx雪
电话:000-00000000
(25)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxx000xxxxxxxxxxx:上海市xx区广东路689号海通证券大厦法定代表人:xx
联系人:xxx
电话:000-00000000
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址:xxx.xxxxx.xxx
(26)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区xxx00x0#x0x、0x、0xxxxx:xxxxxxxxxxxx00x0#x0x、0x、0x法定代表人:黄金琳
客服电话:95547联系人:xx
电话:0000-00000000传真:0591-87383610
(27)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:张纳沙
客服电话:95536联系人:xx
电话:0000-00000000传真:0755-82133952
(28)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人:xxx
联系人:xxx
联系电话:0000-00000000
开放式基金咨询电话:0000-000-000开放式基金业务传真:0755-82558355网址:xxx.xxxxxxx.xxx.xx
(29)名称:中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心A栋第18-21层及第04层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心A栋第18—21层及第04层
法定代表人:xx
客服电话:0000-000-000,95532
联系人:xxx
电话:0000-00000000传真:0755-82026539
(30)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:xxx
客服电话:95575或致电各地营业网点联系人:xx
开放式基金咨询电话:000-00000000开放式基金业务传真:020-87555303网址:xxx.xx.xxx.xx
(31)名称:国联证券股份有限公司注册地址:江苏省无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼-8楼法定代表人:xxx
客服电话:95570联系人:xx
电话:0000-00000000传真:0510-82833124
(32)名称:民生证券股份有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室办公地址:北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人:xxx
客服电话:95376联系人:xx
(33)名称:中原证券股份有限公司
注册地址:河南省郑州市xx新区商务外环路10号办公地址:河南省郑州市xx新区商务外环路10号法定代表人:xx军
客服电话:0000-000000或000-000-0000
联系人:xxx
电话:0000-00000000传真:0371-65585665
(34)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:xxx
客服电话:0000000000,00000000
联系人:xx
电话:000-00000000传真:021-22169134
(35)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦法人代表人:xxx
客户服务电话:95579或0000-000-000联系人:xxx
电话:000-00000000传真:027-85481900
(36)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法人代表人:丛中
客户服务电话:000-0000-000联系人:xxx
电话:0000-0000000传真:0791-6789414
(37)名称:金元证券股份有限公司
注册地址: 海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址: 海口市南宝路36号证券大厦4楼法定代表人:xxx
电话:0000-00000000传真:0755-83025625
(38)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:xxx客服电话:95548
联系人:xx
电话:000-00000000传真:010-60833739
(39)名称:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
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(40)名称:国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
联系人:xxx
电话:000-00000000传真:010-66412537
(41)名称:哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人:xx文
客服电话:95537 或 000-00-00000
联系人:xx
电话:0000-00000000传真:0451-86779218
(42)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:xxx
xx电话:000-000-0000
联系人:xx
电话:000-00000000传真:021-68596916
(43)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:xx
客服电话:000-0000-000
联系人:xxx
电话:0000-00000000传真:0755-33227951
公司网站:xxx.xxxxxx.xx 及 xxx.xxxxx.xxx
(44)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人:xx客服电话:95188-8联系人:xxx
(45)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市xx区龙田路190号2号楼2层办公地址:上海市xx区龙田路195号3C座10楼法定代表人:其实
客服电话:000-0000-000
联系人:xxx
电话:000-00000000-0000传真:020-87597505
(46)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:章知方
客服电话:000-000-0000
联系人:xxx
电话:0000-00000000
(47)名称:深圳腾元基金销售有限公司
公司地址:深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼1806-1808单元法定代表人:曾革
客户电话:000-0000-0000
联系人:xxx
(48)名称:上海财咖啡基金销售有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室办公地址:上海市自由贸易试验区花园石桥路66号3301室
法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
联系人:xxx
电话:000-00000000传真:021-61600502
(49)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼法定代表人: xxx
联系人:林海明
电话:0000-00000000
传真:0571-86800423
(50)名称:北京展恒基金销售股份有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层法定代表人:xxx
xx人:xx
电话:000-00000000-0000传真:010-62020355
(51)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址: 上海市xx区中山南路100号19层
办公地址: 上海宜山路700号普天信息产业园C5栋2楼法定代表人:xx
联系人:xx
客服电话:000-00000000传真:021-33323830
(52)名称:上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:xxx
客服电话:0000-0000-00
联系人:xxx
电话:000-00000000传真:021-22066653
(53)名称:北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市xxx区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市xxx区古城西路113号景山财富中心341法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
联系人:季长军
电话:000-00000000传真:010-38854009
(54)名称:北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱XXXX 0000-0000
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱XXXX 0000-0000
法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
联系人:高静
电话:000-00000000传真:010-57569671
(55)名称:珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:xx
客服电话:000-00000000
联系人:xxx
电话:000-00000000传真:020-89629011
(56)名称:北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层法定代表人:xx
客服电话:000-000-0000
联系人:xxx
(57)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址:上海市xx区秦皇岛路32号C栋
法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
联系人:xx
电话:000-00000000传真:021-38509777
(58)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:xx
客服电话:000-000-0000
联系人:xx
电话:000-00000000传真:010-83363072
(59)名称:北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层法定代表人:xxx
客服电话:0000000000联系人:xxx
电话:0000000000
传真:010-8205586061
网址:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/
(60)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市xx区中山南路100号7层05单元办公地址:上海市xx区中山南路100号17层
法定代表人:xxx
客服电话:000-0000-000
联系人:xx
电话:000-00000000传真:021-33355288
(61)名称:京东xx瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
A座17层
法定代表人:王xx电话: 95118
传真:010-89189566
商务联系人:xxx客服热线:95118
公司网站:xxxxxxxx.xx.xxx
(62)名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人:xxx
客服电话:0000-000-000
联系人:xxx
电话:0000-00000000
传真:0755-26920530
(63)名称:奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1307室法定代表人:XXX XXX XXXX
客服电话:000-000-0000
联系人:xx
电话:0000-00000000传真:0755-21674453
(64)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市xx区昆明路518号A1002室法定代表人:xx
客服电话: 000-000-0000
联系人: xxx
电话:000-00000000传真:021-55085991
(65)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人:王伟刚
客服电话: 000-000-0000
联系人:xxx
电话:000-00000000传真:010-62680827
(66)名称:弘业期货股份有限公司注册地址:南京市中华路50号
办公地址:南京市中华路50号弘业大厦法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000传真:025-52313068
(67)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号
办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室法定代表人:陶捷
客服电话:000-000-0000
(68)名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301- 1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301- 1305室、14层
法定代表人:xx
客户服务电话:000-000-0000联系人:xxx
电话:000-00000000
(69)名称:华融融达期货股份有限公司
注册地址:郑州市xx新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号办公地址:郑州市xx新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号法定代表人:xx
客服电话:000-0000-000
(70)名称:北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室法定代表人: xx
xx电话:000-000-0000
联系人:xxx
xx:010-61840699
网址:xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx
(71)名称:上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区xx路1500号万得大厦11楼
法定代表人: xxx
客服电话:000-000-0000
联系人: xxx
电话:000-00000000传真:021-50710161
(72)名称:南京xx基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区xx大道1-5号法定代表人: xxx
客服电话:95177联系人: 赵耶
电话:00000000000
传真:025-66996699-884131
(73)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区xx北路277号3层310室办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:xx联系人:xx
联系电话:000-00000000客服电话:000-000-0000传真:021-52975270
(74)名称:北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
客户服务电话:000-0000-000联系人:xxx
电话:000-00000000
(75)名称:喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室法定代表人:xx
联系人:xxx
电话:000-00000000
客服电话:000-000-0000传真:010-88371180
(76)名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人:xxx
电话:000-00000000传真:021-50498825
联系人:xxx
客服电话:95531;000-0000-000
(77)名称:天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801法定代表人:xxx
联系人:xx
电话:000-00000000
客服热线:400-111-0889传真:010-59287825
(78)名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
联系人:xxx
电话:000-00000000传真:010-65215433
(79)名称:长城证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址: 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人:xx
联系人:xx
电话:0000-00000000传真:0755-83516244
(80)名称:东北证券股份有限公司注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:xxx
联系人:付静雅
电话:0000-00000000
客服电话:95360网址:xxx.xxxx.xx
(81)名称:北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室法定代表人:xx
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼机构联系人:xxx
联系人电话:000-00000000联系人传真:000-00000000客户服务电话:95055-4
(82)名称:北京创xxx基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人:xx
客服热线:000-0000-000
联系人:xx
电话:00000000000
公司网址:xxxxx://xxxx.0xxxxx.xxx/
(83)名称:联储证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼法定代表人: xxx
联系人:xxx
电话: 0000-00000000
(84)名称:阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址:北京市朝阳xxx街33号院1号楼阳光金融中心
法定代表人:xx客服电话:95510联系人:xx
电话:000-00000000
(85)名称:上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
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电话:000-00000000传真:010-88066552
(86)名称:深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201办公地址:深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼法定代表人:xx
客服电话:000-000-0000传真:0755-86700688
(87)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2- 2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层法定代表人:xxx
客服电话:000-00000000
(88)名称:腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人:xx
客服电话:95017转1转8联系人:xxx
(89)名称:第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田xxx一路115号投行大厦20楼办公地址:深圳市福田xxx一路115号投行大厦20楼法定代表人:xxx
联系人:xx
电话:0000-00000000
客服电话:95358
(90)名称:中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室法定代表人:xxx
联系人:xxx
电话:000-00000000
客服电话:95548
(91)名称:中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号办公地址:中国北京市西城区金融大街16号法定代表人:xx
联系人: xxx
电话:(010)00000000传真:(010)66222276
(92)名称:青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼法定代表人: xxx
联系人: 徐伟静
电话:0000-00000000
客服电话:000-00-00000
(93)名称:招商银行股份有限公司(招赢通)
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:xxx
联系人:xxx
客户服务热线:95555
网址:xxxxx://xx.xxxxxxxx.xxx/xxxx/
(94)名称:泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
号
503
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201
法定代表人:xx锋
客服电话:000-000-0000
联系人:xxx
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传真:028-84252474-8055
(95)名称:东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址:上海市xxxxx南路88号东方财富大厦
法定代表人:xxx客服电话:95357
联系人:付佳
电话:000-00000000传真:021-23586860
(96)名称:玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区xx路707号1105室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区xx路707号1105室法定代表人: xx谙
客服电话:000-000-0000
联系人:张苗苗
电话:00000000000传真:021-50701053
网址:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
(97)名称:和耕传承基金销售有限公司
注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(xx)xxxxxxxxx0xx0x
xxxx:河南自贸试验区郑州片区(xx)东风南路东康宁街北6号楼5楼
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法定代表人:xxx
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(98)名称:泰信财富基金销售有限公司
注册地址:xxxxxxxxxx00x-0x00xx00x0000办公地址:xxxxxxxxxx000xxxxx0000
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(99)名称:宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号办公地址:宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人:xxx
联系人:王靖余
电话:000-00000000
客服电话:95574
(100)名称:上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:xxxxxxxxxx0000x000x
xxxx:xxxxxxxxxx000、000xxxxxxx000xx法定代表人:沈茹意
电话:000-00000000传真:021-68889283
(101)名称:上海长量基金销售有限公司注册地址:浦东新区xx路526号2幢220室
办公地址:xxxxxxxxxx0000xxxxxxxxxxxx00x法定代表人:xxx
客服电话:000-000-0000
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(102)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址:xxxxxxxxxx0000xxxxxxxxx00x
法定代表人:xxx
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联系人:xx
电话:00000000000
(103)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号xxxxxxxx00
x
xxxx:xx(xx)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57
楼
法定代表人:xxx
网址:xxx.xxxxxxxxx.xxx客服电话:000-000-0000
(104)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxx00xx0xx0x000办公地址:xxxxxxxxxxx00xx0xx0x000法定代表人:xx
联系人:xx
客服电话:000-000-0000
网址:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/
(105)名称:厦门国际银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxx0-00xxxxxxx0-0xxxxx:xx市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层法定代表人:xxx
客服电话: 0000-000-000
联系人:xxx
电话:0000-0000000-0000
(106)名称:苏州银行股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxxx000xxxxx:江苏省苏州工业园区钟园路728号法定代表人:xxx
客户服务电话:96067
(107)名称:中泰证券股份有限公司注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号法定代表人:xx
客服电话:95538
(108)名称:华安证券股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxxxxxxx000x办公地址:xxxxxxxxxxxxxxxx000x法定代表人:章宏韬
网址:xxx.xxxx.xxx客服电话:95318
(109)名称:东莞证券股份有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00x法定代表人:xxx
客服电话: 95328
联系人:梁微
电话:0000-00000000
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A法定代表人:xxx
电话:0000-00000000传真:0755-23999833
联系人:xxx
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称:上海源泰律师事务所
注册地址:xxxxxxx000xxxxxxx0000xxxxx:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室负责人:xx
x办律师:xx、xxx电话:000-00000000
传真:021-51150398
联系人:xxx
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师名称:xxxx振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:xxxxxxxxxx0xxxxxxxxxx0x
xxxx:xxxxxxxxxx0xxxxxxxxxx0x执行事务合伙人:xx
x办注册会计师:xxx、xx
电话:010-85085000 0000-00000000
传真:010-85085111 0755-82668930
联系人:xxx
x、基金的募集
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经2009年6月9日中国证监会证监许可【2009】473号文核准募集。
基金运作方式:契约型开放式基金存续期限:不定期
x基金设立募集期间募集的有效基金份额为1,590,509,147.79份,利息结转的基金份额为424,597.00份,两项合计共1,590,933,744.79份基金份额,其中,A类份额 346,070,312.35份,C类份额1,244,863,432.44份;有效认购总户数为14,103户,其中 A类份额3,441户,C类份额10,662户。
七、基金合同的生效
根据相关法规和民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同的有关规定,本基金合同已于2009年7月21日正式生效,自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
八、基金份额的申购、赎回
1.本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
2.直销机构、代销机构名单和联系方式详见基金份额发售公告及其他相关公告。基金管理人可以根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法请见相关公告。
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.申购与赎回的开始时间
x基金已于2009年8月21日起开始办理日常申购和赎回业务。
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销。
5.基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资人应主动查询申请的确认结果。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
1.根据本基金管理人2015年12月10日发布的公告,自2015年12月11日起,投
资者通过销售机构办理本基金的申购业务,其单笔申购申请最低限额调整为10元,追加申购最低金额亦调整为10元。投资人可以多次申购,累计申购金额不设上限。
2.投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
3.本基金的投资人每个交易账户的最低基金份额余额和最低赎回份额均为1
份,本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
5.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
1.申购费用
x基金A类基金份额在申购时收取基金申购费,C类基金份额不收取申购费。本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金的申购费率如下:
单次申购金额 M | A 类基金份额的申购费率 | C 类基金份额的申购费率 |
M<100 万 | 0.8% | 0 |
100 万≤M<200 万 | 0.5% | |
200 万≤M<500 万 | 0.3% | |
M≥500 万 | 每次 1000 元 |
投资人同日或异日多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算。
2.赎回费用
x基金A类和C类基金份额均收取赎回费。本基金对持续持有期少于7日的投资者,收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资者,不低于赎回费总额的25%应归入基金财产,未归入基金财产的部分其余用于
支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金的A类基金份额的赎回费率如下:
持有基金时间 T | A 类基金份额的赎回费率 |
0≤T<7 天 | 1.50% |
7 天≤T<1 年 | 0.10% |
1 年≤T<2 年 | 0.05% |
T≥2 年 | 0 |
注:上表中,1年按365天计算。
本基金的C类基金份额的赎回费率如下:
持有基金时间 T | C 类基金份额的赎回费率 |
0≤T<7 天 | 1.50% |
7 天≤T<30 天 | 0.10% |
T≥30 天 | 0 |
投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自基金注册登记机构确认登记之日起计算。
3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的规定。
5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
1.申购份额的计算:
(1)计算公式
1)A类基金份额的申购份额计算方法
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:申购费用=(申购金额 ×申购费率)/(1+申购费率)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额÷T 日基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额÷T 日基金份额净值
例:假设某投资人投资100,000元申购本基金的A类基金份额,适用的申购费率为0.8%,T日A类基金份额净值为2.000元,则该投资人申购可得到的基金份额为:
申购费用=(100,000×0.8% )÷(1+0.8%)=793.65(元)净申购金额=100,000-793.65=99,206.35(元)
申购份额=99,206.35÷2.000 =49,603.18(份)
2)C类基金份额的申购份额计算方法 申购份额=申购金额÷T 日基金份额净值
例:假设某投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额,T日C类基金份额净值为2.000元,则该投资人申购可得到的基金份额为:
申购份额=100,000÷2.000=50,000 (份)
(2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2.赎回金额的计算:
(1)计算公式
1)A类基金份额的赎回金额计算方法 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:假设某投资人在T日赎回10,000份A类基金份额,持有时间为400天,适用的赎回费率为0.05%,T日A类基金份额净值为2.000元, 则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总额=10,000×2.000=20,000.00(元)赎回费用=20,000.00×0.05%=10.00(元)
赎回金额=20,000.00-10.00=19,990.00(元)
2)C类基金份额的赎回金额计算方法 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:假设某投资人在T日赎回10,000份C类基金份额,持有时间为40天,适用的赎回费率为0,T日C类基金份额净值为2.000元, 则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总额=10,000×2.000=20,000.00(元)
赎回费用=20,000.00×0=0(元)
赎回金额=20,000.00-0=20,000.00(元)
(2)上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3.基金份额净值的计算:
本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况无法按时计算或公告,应报中国证监会备案后,方可适当延迟计算或公告。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请,但应当先向证监会备案:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7.申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
8.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述规定的暂停申购情形(除第4、6、7项外)时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并及时公告。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案并按照规定公告,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况
消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)如本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额 30%以上的赎回申请等情形下,基金管理人可以采取以下措施对其进行延期办理赎回。即:若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的30%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明书或相关公告。
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或网站或短信等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同、招募说明书的规定决定开办本基金与基金管理人管理的且由同一基金注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
本基金与本公司其它基金之间转换业务的具体业务规则,请详见有关公告。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及基金注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
本基金管理人现已开通部分代销网点为投资者提供定期定额投资服务。具体业务规则,详见基金管理人公告及代销机构的规定。
(十六)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及基金注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
x基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分或相关公告。
九、基金的投资
x基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票和权证、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
(三)投资决策依据
1.国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
2.国内外宏观经济形势及其对中国证券市场的影响;
3.国家货币政策、财政政策以及证券市场政策;
4.债券发行主体状况综合分析;
5.债券、股票等资产的预期收益率及风险水平。
x基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值
分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会;同时,根据股票一级市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等情况,本基金将积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资,适当参与股票二级市场投资,以增强基金资产的获利能力。
1、大类资产配置策略
x基金在遵守基金合同规定的投资范围和投资比例的前提下,以现代投资组合理论、经济周期理论为指导,运用定性分析和定量分析方法,通过对财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标进行前瞻性研究分析,判断和预测中国经济周期和趋势,综合比较大类资产的收益及风险情况,确定债券、股票、现金等大类资产的投资比例。
2、固定收益类资产投资策略
3、目标久期配置策略
目标久期配置策略是债券投资最基本的策略之一,本基金通过对宏观经济运行状况、财政政策、货币政策等宏观经济变量进行自上而下的深入分析,在预测市场合理利率水平的基础上,判断利率变化的时间、方向和幅度,测算投资组合和业绩比较基准在收益率曲线变化时的风险收益特征,在控制资产组合风险的前提下,通过调整组合的目标久期,即在预期利率将要上升的时候相对业绩比较基准适当缩短组合的久期,在预期利率将要下降的时候相对业绩比较基准适当拉长组合的久期,以提高债券投资收益。
4、期限结构配置策略
收益率曲线是分析利率走势和进行市场定价的基本工具,也是进行债券投资的重要依据。通常情况下,在市场利率水平、不同期限市场上债券供求关系等因素发生变化的时候,收益率曲线上不同期限债券的收益率都将随之产生调整,从而使收益率曲线出现平行移动或非平行移动,其中非平行移动又可以分为正向蝶形形变、反向蝶形形变以及扭曲形变等。
如果收益率曲线发生了非平行移动,则在相同的久期策略下采用不同的组合,其组合收益率也将产生较大的差异。本基金将加大对收益率曲线形变的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析预测收益率曲线可能发生的形变,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。
5、类属配置策略
在确定组合目标久期和期限结构配置的基础上,本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素进行分析,研究同期限的不同品种之间的利差情况及其变化趋势,以及交易所和银行间两个市场间同一品种的利差情况及变化趋势,制定债券类属配置策略,在各种固定收益品种之间进行优化配置,主动地增加预期利差将收窄的固定收益品种的投资比例,降低预期利差将扩大的品种的投资比例,以获取不同类型固定收益品种之间利差变化所带来的投资收益。
6、固定收益品种的选择
7、政府信用债券
x基金对国债、央行票据、政策性金融债等政府信用债券的投资,主要根据宏观经济指标、货币财政政策、市场供求等分析,预测收益率曲线的未来变动趋势,综合考虑国债、央行票据、政策性金融债等不同品种的流动性及风险收益状况,选择具有较高投资价值的品种进行投资。
8、企业信用债券
x基金对于其他金融债、企业债、公司债、短期融资券等企业信用债券的投资,将参考外部评级结果、宏观经济所处阶段、债券发行主体以及债券的信用状况及其变动趋势,在有效控制整个组合信用风险的基础上,结合流动性分析,采取积极的投资策略,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。
与一般企业债券不同,可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券的权利,与此同时,可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股价的权利。因此,可转换债券在市场上兼具债性和股性,当正股价格高于转股价格,且可转换债券的价格与转股平价相差不大时,可转换债券的价格变动与对应股票的价
格变动表现出较强的相关性,而当正股价格远低于转股价格时,可转换债券的价格将趋于纯债券的价格,此时,可转换债券表现出较强的债性。
本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的特性,确定可转换债券的投资策略,同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况,如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会,寻找最佳的投资时机。
此外,对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券,因其内在价值较高,反映到二级市场上,会产生较大的一、二级市场价差。因此,本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转债的一级市场申购,获得稳定收益。
10、可分离交易债券
可分离交易债券与可转换债券类似,都是由上市公司发行的含有转股期权的债券,不同之处是可分离交易债券在上市后将自动拆分为认股权证和纯债券。本基金对于可分离交易债券的投资主要采取以下两种策略:一是一级市场申购策略,对于票息、发行条款比较优厚的公司,上市后纯债券加对应期权的价格高于一级市场的申购价,本基金在深入研究的基础上,积极参与一级市场的申购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益;二是关注可分离交易债券上市后纯债券的内在价值,发掘内在价值被低估的品种,进行二级市场操作。
11、资产支持证券
x基金通过深入分析宏观经济走势、资产提前偿还率、资产池的结构及质量等因素,判断提前偿付风险和资产违约风险,并根据资产证券化的收益结构安排,预测分析资产支持证券的未来现金流,通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率曲线的影响,密切关注流动性变化,在严格控制风险的前提下,筛选出经风险调整后具有较高投资价值的资产支持证券,以获取较高的投资收益。
12、收益率曲线骑乘策略
收益率曲线骑乘策略是指选取处于收益率曲线最陡峭处的券种进行配置,随着债券剩余期限缩短、到期日临近,其到期收益率将有所下降,从而产生较好的市场价差回报。本基金将积极关注收益率曲线的变化情况,在收益率曲线较陡的部位适
当采用收益率曲线骑乘策略,利用收益率曲线的快速下滑获得相应的收益。
13、回购策略
在市场较为平稳时,本基金通过质押组合中的债券,融入资金并购买债券,以获得高于本基金的资产规模所能支撑的收益水平。本基金将遵守银行间市场关于回购的有关规定,在相关规定的范围内,利用市场的平稳时期,进行回购融入资金,同时投资于2年以下的流动性较好的债券,以获取利差收益,增加投资人的回报。本基金还将密切关注和积极寻求由于短期资金需求激增产生的逆回购投资策略等投资机会。
14、套利策略
1)跨市套利。同一品种在银行间市场与交易所市场、同期限债券品种在一、二级市场上由于市场结构、投资者结构等原因在某个时期可能存在收益率的差异。本基金在充分论证套利可行性的基础上,寻找合适时机,进行跨市场套利操作。
2)跨期套利。本基金将利用一定时期内不同债券品种基于利息、违约风险、流动性、税收特性、可回购条款等方面的差别造成的收益率差异,同时买入和卖出这些券种,以获取二者之间的差价收益。
15、个券选择策略
x基金将严格依据上述投资策略,通过自下而上精选个券,审慎分析债券的信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券,是本基金的重点关注对象:
1)符合上述投资策略的品种;
2)信用质量正在改善或者预期将改善的企业信用性债券;
3)具有较高当期收入的品种;
4)有增值潜力、价值被低估的品种等。
16、股票投资策略
17、一级市场投资策略
x基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,运用价值分析,积极寻求股票一级市场和二级市场定价差异所产生的新股上市溢价机会,增强基金资产的获益能力。
本基金将借助公司行业研究员的力量,对新股的内在价值进行评估;同时,综合考虑股票发行政策、一级市场供求关系和风险收益特征、二级市场交易状况等因素,预测拟认购新股的中签率、收益率,从而确定以合理规模的资金精选个股认购,实现新股申购收益率的最大化。
本基金根据基金整体资产的流动性需要、股票是否符合二级市场的投资策略以及市场价格与其内在价值的偏离程度等因素决定继续持有或者卖出申购所获得的新股。
18、二级市场投资策略
x基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,适当参与二级市场股票投资,以增强组合的获利能力,提高预期收益率。
本基金将根据对宏观经济、行业特性、行业竞争结构、行业商业模式等方面的分析,综合判断行业景气度和行业估值水平,自上而下确定本基金二级市场股票的行业投资比例,避免行业集中度过高的风险。
本基金将采取“自下而上”的精选个股策略,在全面细致分析上市公司的公司治理、发展战略、经营管理、财务状况等方面的基础上,重点关注以下两类上市公司:
1)分红能力强的企业。从历史分红记录、当前分红能力、未来分红潜力等方面进行分析,考核的指标主要有每股未分配利润、每股盈利、每股经营性现金流净额、股息率等。
2)具有持续竞争优势的企业。在资源垄断、品牌、技术创新、销售渠道等方面具有一项或多项核心竞争力优势的企业,有利于企业在激烈的市场竞争中赢得和保持长期的比较优势,以较低的成本获取较高的收益。
19、权证投资策略
x基金可被动持有股票以及可分离交易债券派发的权证,同时也可以直接从二级市场买入权证。
本基金将运用市场上通行的权证定价模型,如BS模型、二叉树模型、xxxx模拟等方法对权证进行定价,同时参考市场的走势,对权证进行投资;本基金可能采取的投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。
5、存托凭证投资策略
x基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
x基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程序如下:
1.研究员提供研究报告,以研究驱动投资
x基金严格实行研究支持投资决策机制,加强研究对投资决策的支持工作,防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金的投资目标和投资策略的基础上,对债券品种进行综合研究、深度分析,广泛参考和利用外部研究成果;特别是对于企业信用债券,研究员应充分了解国家宏观经济政策及行业发展状况,掌握企业真实经营状况,定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、债券市场运行报告和发债主体研究报告等并向投资决策委员会和基金经理汇报。
2.投资决策委员会审议并决定基金投资重大事项
投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,在充分讨论宏观经济形势、债券和股票市场走势的基础上,根据基金合同规定的投资目标、投资范围和投资策略,确定基金的总体投资计划。
3.基金经理构建具体的投资组合
基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究团队的研究成果,根据基金合同,依据专业经验进行分析判断,在授权范围内构建具体的投资组合,进行组合的日常管理。
4.中央交易室独立执行投资交易指令
基金管理人设置独立的中央交易室,由基金经理根据投资方案的要求和授权以及市场的运行特点,作出投资操作的相关决定,向中央交易室发出交易委托。中央交易室接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督;如果市场和个券交易出现异常情况,及时提示基金经理。
基金经理对投资管理策略进行评估,出具自我评估报告。金融工程小组就投资管理进行持续评估,定期提出评估报告,如发现原有的投资分析和投资决策同市场情况有较大的偏离,立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员会根据基金经理和金融工程小组的评估报告,对于基金业绩进行评估。基金经理根据投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。
监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,包括投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况,风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。
基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境变化,对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在招募说明书或其更新中予以公告。
中国债券综合指数收益率
中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整体状况的债券指数。由于本基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场范围基本一致,因此该指数能够真实反映本基金的风险收益特征,同时也能较恰当衡量本基金的投资业绩。
在本基金的运作过程中,如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的指数,则基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会核准公告后,对业绩比较基准进行变更。
x基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
1.组合限制
x基金通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(6)固定收益类金融工具资产占基金资产比例不低于80%,非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(15)本基金投资流通受限证券遵照法律法规相关规定执行;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除上述第(11)、(14)、(16)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
(十)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十一)基金的融资、融券
x基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
(十二)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告截至时间为2022年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比 例(%) |
1 | 权益投资 | 140,714,950.86 | 14.23 |
其中:股票 | 140,714,950.86 | 14.23 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 839,598,944.95 | 84.93 |
其中:债券 | 831,430,837.55 | 84.10 | |
资产支持证券 | 8,168,107.40 | 0.83 | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返 售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,913,071.21 | 0.40 |
8 | 其他资产 | 4,356,144.65 | 0.44 |
9 | 合计 | 988,583,111.67 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 71,803,394.86 | 10.14 |
D | 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮 政业 | 11,241,880.00 | 1.59 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信 息技术服务业 | 7,888,240.00 | 1.11 |
J | 金融业 | 29,319,220.00 | 4.14 |
K | 房地产业 | 728,000.00 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,393,860.00 | 1.89 |
M | 科学研究和技术服务 业 | 6,340,356.00 | 0.90 |
N | 水利、环境和公共设 施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其 他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 140,714,950.86 | 19.88 |
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 (元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 300059 | 东方财富 | 1,292,300 | 25,070,620.0 0 | 3.54 |
2 | 600875 | 东方电气 | 848,000 | 17,824,960.0 0 | 2.52 |
3 | 601888 | 中国中免 | 62,000 | 13,393,860.0 0 | 1.89 |
4 | 600009 | 上海机场 | 128,000 | 7,386,880.00 | 1.04 |
5 | 300593 | 新雷能 | 170,000 | 7,221,600.00 | 1.02 |
6 | 688111 | 金山办公 | 26,000 | 6,876,740.00 | 0.97 |
7 | 603259 | 药明康德 | 78,276 | 6,340,356.00 | 0.90 |
8 | 688700 | 东威科技 | 35,000 | 5,010,250.00 | 0.71 |
9 | 600765 | 中航重机 | 159,938 | 4,972,472.42 | 0.70 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 15,000 | 4,739,550.00 | 0.67 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 37,764,078.15 | 5.33 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 111,099,387.40 | 15.69 |
其中:政策性金融 债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 159,578,926.40 | 22.54 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 256,011,499.18 | 36.16 |
7 | 可转债(可交换 债) | 266,976,946.42 | 37.71 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 831,430,837.55 | 117.45 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比 例(%) |
1 | 110053 | 苏银转债 | 531,390 | 65,741,998.47 | 9.29 |
2 | 102101342 | 21 南航股 MTN001 | 400,000 | 40,651,785.21 | 5.74 |
3 | 188446 | 21 外运 01 | 400,000 | 40,503,101.37 | 5.72 |
4 | 019666 | 22 国债 01 | 370,160 | 37,764,078.15 | 5.33 |
5 | 102100077 | 21 光大水务 MTN001 | 300,000 | 31,300,479.45 | 4.42 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比 例(%) |
1 | 136969 | 22 融惠 1A | 80,000 | 8,168,107.40 | 1.15 |
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
x基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
x基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
x基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下: 江苏银行股份有限公司因违法违规被中国证券监督管理委员会江苏监管局处
罚。
除上述发行主体外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 111,491.76 |
2 | 应收证券清算款 | 4,238,496.70 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 6,156.19 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 4,356,144.65 |
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 110053 | 苏银转债 | 65,741,998.47 | 9.29 |
2 | 127006 | 敖东转债 | 29,545,673.38 | 4.17 |
3 | 127005 | 长证转债 | 29,499,411.14 | 4.17 |
4 | 113057 | 中银转债 | 29,351,013.70 | 4.15 |
5 | 110061 | 川投转债 | 22,115,198.57 | 3.12 |
6 | 128078 | 太极转债 | 5,736,268.49 | 0.81 |
7 | 127043 | xx转债 | 2,629,773.60 | 0.37 |
8 | 113060 | 浙 22 转债 | 2,415,962.19 | 0.34 |
9 | 113632 | 鹤 21 转债 | 1,290,424.92 | 0.18 |
10 | 127033 | 中装转 2 | 1,102,049.32 | 0.16 |
11 | 123121 | 帝尔转债 | 1,041,567.56 | 0.15 |
12 | 113050 | 南银转债 | 330,077.61 | 0.05 |
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标 准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
2009 年度(自 2009 年 7 月 21 日 至 12 月 31 日) | 3.40% | 0.18% | -0.41% | 0.03% | 3.81% | 0.15% |
2010 年度 | 9.83% | 0.34% | -0.52% | 0.07% | 10.35% | 0.27% |
2011 年度 | -5.07% | 0.36% | 2.40% | 0.09% | -7.47% | 0.27% |
2012 年度 | 13.74% | 0.34% | 0.37% | 0.06% | 13.37% | 0.28% |
2013 年度 | 1.01% | 0.54% | -3.75% | 0.08% | 4.76% | 0.46% |
2014 年度 | 49.64% | 1.15% | 6.54% | 0.11% | 43.10% | 1.04% |
2015 年度 | 18.09% | 0.99% | 4.19% | 0.08% | 13.90% | 0.91% |
2016 年度 | -2.76% | 0.40% | -1.63% | 0.09% | -1.13% | 0.31% |
2017 年度 | -1.58% | 0.26% | -3.38% | 0.06% | 1.80% | 0.20% |
2018 年度 | -7.24% | 0.35% | 4.79% | 0.07% | -12.03% | 0.28% |
2019 年度 | 19.30% | 0.45% | 1.31% | 0.05% | 17.99% | 0.40% |
2020 年度 | 10.42% | 0.31% | -0.06% | 0.09% | 10.48% | 0.22% |
2021 年度 | 2.42% | 0.45% | 2.10% | 0.05% | 0.32% | 0.40% |
2022 年度 | -8.46% | 0.33% | 0.51% | 0.06% | -8.97% | 0.27% |
自基金合同生效起至今(自 2009 年 7 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日) | 140.01% | 0.54% | 12.55% | 0.08% | 127.46 % | 0.46% |
C 类 | ||||||
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值 增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2009 年度(自 2009 年 7 月 21 日 至 12 月 31 日) | 3.20% | 0.17% | -0.41% | 0.03% | 3.61% | 0.14% |
2010 年度 | 9.46% | 0.33% | -0.52% | 0.07% | 9.98% | 0.26% |
2011 年度 | -5.46% | 0.36% | 2.40% | 0.09% | -7.86% | 0.27% |
2012 年度 | 13.20% | 0.34% | 0.37% | 0.06% | 12.83% | 0.28% |
2013 年度 | 0.58% | 0.54% | -3.75% | 0.08% | 4.33% | 0.46% |
2014 年度 | 49.08% | 1.15% | 6.54% | 0.11% | 42.54% | 1.04% |
2015 年度 | 17.67% | 0.99% | 4.19% | 0.08% | 13.48% | 0.91% |
2016 年度 | -3.10% | 0.40% | -1.63% | 0.09% | -1.47% | 0.31% |
2017 年度 | -1.95% | 0.27% | -3.38% | 0.06% | 1.43% | 0.21% |
2018 年度 | -7.26% | 0.35% | 4.79% | 0.07% | -12.05% | 0.28% |
2019 年度 | 18.97% | 0.45% | 1.31% | 0.05% | 17.66% | 0.40% |
2020 年度 | 10.03% | 0.31% | -0.06% | 0.09% | 10.09% | 0.22% |
2021 年度 | 2.00% | 0.44% | 2.10% | 0.05% | -0.10% | 0.39% |
2022 年度 | -8.87% | 0.33% | 0.51% | 0.06% | -9.38% | 0.27% |
自基金合同生效起至今(自 2009 年 7 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日) | 128.66% | 0.54% | 12.55% | 0.08% | 116.11 % | 0.46% |
注:业绩比较基准=中国债券综合指数收益率。
十一、基金财产
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
x基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产估值
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
x基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或基金注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未