投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证细分有色金属产业主题指数成份股中 的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证细分有色金属产业主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）
2022 年 6 月 20 日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司
重要提示
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 3 月 5 日证监许可[2021]715 号文准予注册。本基金基金合同于 2021
年 6 月 9 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金主要跟踪中证细分有色金属产业主题指数，可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证细分有色金属产业主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证细分有色金属产业主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书所载内容更新编制日为2022年6月17日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
本次修订内容：根据上海证券交易所通知，取消ETF申赎业务代码。
目录
二十四、招募说明书存放及查阅方式 99
二十五、备查文件 100
附件一：基金合同摘要 101
附件二：基金托管协议摘要 123
附件三：标的指数编制方案 134
一、绪言
《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
x招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义
1、基金或本基金：指华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中信银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书：指《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。
7、 基金产品资料概要：指《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。
8、基金份额发售公告：指《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
15、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 。
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务。
25、销售机构：指直销机构和代销机构。
26、直销机构：指华夏基金管理有限公司。
27、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
29、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月。
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
36、工作日：指上海证券交易所的正常交易日。
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含T 日)。
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
41、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定。
42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为。
45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
48、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
49、元：指人民币元。
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
57、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 0 xx
xxxx：xxxxxxxxxx 00 xxxxxX x 0 x设立日期：1998 年 4 月 9 日
法定代表人：xxx联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：
持股单位 | 持股占总股本比例 |
中信证券股份有限公司 | 62.2% |
POWER CORPORATION OF CANADA | 13.9% |
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION | 13.9% |
天津海鹏科技咨询有限公司 | 10% |
合计 | 100% |
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
xxxxx：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁，华夏基金（香港）有限公司董事长等。
Xxxxx Xxxx McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官，兼任Northleaf Capital Partners 董事、多伦多大学xx曼管理学院院长顾问委员会委员等。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
xx先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。
xx先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。
xxxxx：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角（主持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。
xxxxx：董事、总经理，硕士。兼任公司首席信息官、xxxx（香港）有限公司董事长。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事等。
xxx先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事等。
xxxxx：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任，国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
xxx先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，xxxx石律师事务所兼职律师等。
xxxxx：监事长，学士。现任xx太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）总裁兼首席执行官，兼任加拿大xx集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。
xxx先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人等。
xxx先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部市场风险与流动性
风险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。
xx新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
xx女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
xxxx：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。
xx先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。
xx先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
xx女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、基金经理等。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金管理有限公司总经理助理等。
xx先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。
xxxxx：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。
xx女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。
xxx先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B角等。
（注：公司拟按照《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的规定履行xxx先生的高级管理人员任职程序。）
2、本基金基金经理
xxxxx，硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2020年12月8日至2022年1月13日期间）等，现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年4月17日起任职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2017年4月17日起任职）、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2019年6月12日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年1月20日起任职）、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2020年2月12日起任职）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年6月2日起任职）、华夏纳斯xx100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2020年10月22日起任职）、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月9日起任职）、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月9日起任职）、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月18日起任职）、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年6月9日起任职）、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月4日起任职）、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月12日起任职）、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月24日起任职）、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年9月9日起任职）、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年9月29日起任职）、华夏中证
石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月2日起任职）、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月17日起任职）、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年2月24日起任职）、华夏纳斯xx100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年4月14日起任职）。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任：xxxxx，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理、投资经理。成员：xx先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
xx先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
xxx先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：xxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0-00 x、32-42 层
办公地址：xxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0-00 x、32-42 层法定代表人：xxx
成立时间：1987 年 4 月 20 日组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35 亿元人民币存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部联系电话：0000000000
传真：000-00000000
客服电话：95558
网址：xxxx.xxxxxx.xxx
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易
所 A+H 股同步上市。
本行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚持“以客为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至 2021 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1,415 家营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、xx金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳
门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 32 家营业网点和 2 家商务中心。信银（香港）
投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格直销 银行。xx金银行在哈萨克xx设有 7 家营业网点和 1 个私人银行中心。
本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30 余年的发展，本行已成为一家
总资产规模超 8 万亿元、员工人数近 6 万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。
2021 年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排名第 16 位；本行
一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 24 位。
（二）主要人员情况
xxx先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入中信银
行董事会。x先生自 2014 年 8 月起任中信银行党委委员，2014 年 11 月起任中信银行副行长，2017 年 1 月起兼任中信银行财务总监，2019 年 2 月起任中信银行党委副书记。x先生现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任中信银行金融市场业务总监，2014
年 5 月至 2014 年 9 月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长；2007 年 3 月至 2013 年 5 月
任中信银行苏州分行党委书记、行长；2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任中信银行杭州分行行
长助理、党委委员、副行长；1996 年 12 月至 2003 年 9 月在中信银行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总
经理，营业部总经理；1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦东发展银行xxxxxxxxxx；
0000 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经
理、总经理助理；1991 年 7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。x先生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。
xxxxx，中信银行副行长，分管托管业务。xxx自 2019 年 6 月起担任中信银行
副行长，自 2019 年 2 月起担任中信银行党委委员。此前，xxx于 2015 年 7 月至 2019 年
1 月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。2012 年 3 月至 2015 年 7 月任中国出口
信用保险公司总经理助理，期间于 2014 年 1 月至 2015 年 7 月挂职任内蒙古自治区呼和浩特
市委常委、副市长。2011 年 3 月至 2012 年 3 月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理
助理。2001 年 10 月至 2011 年 3 月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。1991 年 7 月至 2001 年 10 月历任中国人民保险公司科员、主任科员、副处长。x先生为经济师，毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。
xxx先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。x先生 2018 年 1 月至 2019
年 3 月，任中信银行金融同业部副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分
行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996 年 7 月至
2013 年 4 月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。
截至 2022 年一季度末，中信银行托管 268 只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 11.8 万亿元人民币。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；
加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）销售机构
1、申购赎回代办证券公司
（1）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：xxx
传真：010-65182261
联系人：权唐
客户服务电话：95587、0000-000-000
（2）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人：张纳沙电话：0000-00000000传真：0755-82133952
联系人：xx
网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx客户服务电话：95536
（3）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人：霍达
电话：0000-00000000传真：0755-82943636
联系人：xx
客户服务电话：95565
（4）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：xxx电话：000-00000000传真：010-60836029
联系人：xx
网址：xxx.xx.xxxxxx.xxx客户服务电话：95548
（5）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-66568990
联系人：辛国政
客户服务电话：0000-000-000或95551
（6）海通证券股份有限公司
住所：上海市xx区广东路689号
办公地址：上海市xx区广东路689号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-63410456
客户服务电话：95553、000-000-0000
（7）xxx源证券有限公司
住所：上海市xx区长乐路989号45层
办公地址：上海市xx区长乐路989号45层（200031）法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-33388224
联系人：xx
客户服务电话：95523、000-000-0000
（8）兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-38565955
联系人：xx雪
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客户服务电话：95562
（9）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦、深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人：xxx电话：0000-00000000传真：0755-82558355
联系人：xxx
网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/客户服务电话：95517
（10）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：xxx
电话：000-00000000-0000传真：021-68865680
联系人：xx
网址：xxx.xxxx.xxx客户服务电话：95351
（11）华泰证券股份有限公司住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场法定代表人：周易
电话：0000-00000000
传真：0755-82492962（深圳）联系人：xxx
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客户服务电话：95597
（12）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号xx广场东座5层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0532-85022605
联系人：xxx
xx：xxxx://xx.xxxxxx.xxx客户服务电话：95548
（13）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-66555246
联系人：xxx
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客户服务电话：95309
（14）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0512-65588021
联系人：xxx
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客户服务电话：95330
（15）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：010-63080978
联系人：xx
网址：xxx.xxxxxxx.xxx客户服务电话：95321
（16）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0731-85832214
联系人：xxx
网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx客户服务电话：95571
（17）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0755-83515567
联系人：xx
客户服务电话：95514、000-0000-000
（18）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：xxx
电话：000-00000000
联系人：郁疆
客户服务电话：95525、000-000-0000
（19）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：020-88836984
联系人：xx
网址：xxx.xxx.xxx.xx客户服务电话：95548
（20）东北证券股份有限公司住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0431-85096795
联系人：xx岩
网址：xxx.xxxx.xx 客户服务电话：95360
（21）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：025-83369725
联系人：xxx
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客户服务电话：95386
（22）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0510-82830162
联系人：xx
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客户服务电话：95570
（23）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市江干区五星路201号
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0571-87901913
联系人：xxx
网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx客户服务电话：95345
（24）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号xx大厦16-20层
法定代表人：xxx电话：00000000000传真：021-33830395
联系人：xx
网址：xxx.xxxxxx.xxx客户服务电话：95511-8
（25）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0551-65161600
联系人：xx
网址：xxx.xxxx.xxx客户服务电话：95318
（26）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层法定代表人：xxx
电话：000-00000000
传真：010-84183311-3389
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000
（27）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-50498825
联系人：xxx
客户服务电话：95531、000-000-0000
（28）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-68405181
联系人：xxx
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客户服务电话：956088
（29）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人：xxx
电话：0000-00000000、15170012175传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：xxx.xxxx.xxx客户服务电话：956080
（30）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市xx区天府二街198号
办公地址：四川省成都市xx区天府二街198号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：028-86150040
联系人：xxx
网址：xxx.xx000.xxx.xx客户服务电话：95584
（31）xxx源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
（000000）
法定代表人：xxx电话：0000-0000000传真：0991-2301927
联系人：xx
客户服务电话：95523、000-000-0000
（32）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-20315125
联系人：xxx
网址：xxx.xxx.xxx.xx客户服务电话：95538
（33）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田xxx一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田xxx一路115号投行大厦18楼法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0755-25838701
联系人：xx
网址：xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx客户服务电话：95358
（34）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人：金立群
电话：000-00000000传真：010-65058065
客户服务电话：000-00000000
（35）xx证券有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房办公地址：上海市xxxxx南路8号
法定代表人：xx电话：000-00000000传真：021-54967032
联系人：xxx
客户服务电话：95323、000-000-0000
（36）中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心A栋第18层-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号xx商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0755-82026942
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000、95532
（37）粤开证券股份有限公司
住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：xxx电话：0000-00000000
联系人：xx
网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx客户服务电话：95564
（38）华宝证券股份有限公司
住所：上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-50122398
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000
（39）长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼法定代表人：xx
电话：0000-0000000传真：0592-2079602
联系人：xx
客户服务电话：000-0000-000
（40）财达证券股份有限公司
住所：河北省石家庄市桥西区35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0311-66006334
联系人：xxx
客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
（41）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：027-87618863
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000
（42）华创证券有限责任公司
住所：贵州省贵阳市中华北路216号
办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦法定代表人：xxx
电话：00000000000
联系人：xxx
网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx/客户服务电话：0000-0000-00
（43）开源证券股份有限公司
住所：陕西省西安市xx区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市xx区锦业路1号都市之门B座5层法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：029-88447611
联系人：xx
客户服务电话：95325、000-000-0000
（44）华金证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层法定代表人：xxx
电话：000-00000000
联系人：xx
网址：xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/客户服务电话：956011
2、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构。基金份额发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强
电话：000-00000000
传真：021-68870311
联系人：xxx
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层法定代表人：xxx
联系电话：000-00000000传真：010-57763777
联系人：李晗
经办律师：xxx、xx
（四）会计师事务所
名称：xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层执行事务合伙人：xxx
联系电话：000-00000000传真：010-85188298
联系人：xxx
x办注册会计师：师xx、xxx
x、基金的募集
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2021 年 3 月 5 日证监许可[2021]715 号文注册。
本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。
本基金自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 6 月 2 日进行发售。募集期间，本基金共募集
271,464,789.00 份基金份额，有效认购户数为 4,222 户。
七、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2021 年 6 月 9 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持
续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
x基金自 2021 年 6 月 21 日起开放日常申购、赎回等业务，具体详见基金管理人发布的临时公告。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（三）申购和赎回的原则
1、基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可通过其 办理申购、赎回业务的销售机构或者销售机构规定的其他方式查询确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
x基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定。
投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
4、基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在至少一种规定媒介或招募说明
书更新中公告。
（五）申购和赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购、赎回的对价及费用
（1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
（2）T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
（3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为
“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于中证细分有色金属产业主题指数中的上交所股票。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投
资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理
人有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
n
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
∑第i只替代证券数量×该证券参考价格
现金替代比例（%）＝ i=1 ×100%
申购基金份额×参考基金份额净值
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T 日开盘参考价。
（4）退补现金替代
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证细分有色金属产业主题指数中深交所股票。
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申购现金替代溢价比例）。
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回现金替代折价比例）。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的
清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和）
x T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之和）
T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息 | |
最新公告日期 | 202*-*-*（T 日） |
基金名称 | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投 |
资基金 | ||||||
基金管理公司名称 | 华夏基金管理有限公司 | |||||
一级市场基金代码 | 516650 | |||||
202*年*月*日（T-1 日）信息内容 | ||||||
现金差额（单位：元） | 0.00 | |||||
最小申购赎回单位资产净值（单位：元） | 1000000.00 | |||||
基金份额净值（单位：元） | 1.0000 | |||||
202*年*月*日（T 日）信息内容 | ||||||
预估现金部分（单位：元） | 3887.00 | |||||
可以现金替代比例上限 | 50% | |||||
是否需要公布IOPV | 是 | |||||
最小申购赎回单位（单位：份） | 1000000 | |||||
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 | |||||
202*年*月*日（T 日）成份股信息内容 | ||||||
股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 替代金额 |
000060 | 中金岭南 | 2700 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 13230.00 |
000426 | 兴业矿业 | 1000 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 7570.00 |
000603 | 盛达资源 | 500 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 7275.00 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4700 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 11985.00 |
000630 | 铜陵有色 | 8100 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 24219.00 |
000688 | 国城矿业 | 400 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 3980.00 |
000758 | 中色股份 | 1500 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 8070.00 |
000807 | 云铝股份 | 1700 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 23409.00 |
000831 | 五矿稀土 | 600 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 10494.00 |
000878 | 云南铜业 | 1100 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 16368.00 |
000933 | 神火股份 | 1200 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 14556.00 |
000960 | 锡业股份 | 1100 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 15873.00 |
000975 | 银泰黄金 | 1800 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 18450.00 |
002155 | 湖南黄金 | 900 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 7587.00 |
002171 | 楚xxx | 900 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 7254.00 |
002237 | 恒邦股份 | 600 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 7650.00 |
002428 | 云南锗业 | 600 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 6498.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 800 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 80960.00 |
300034 | 钢研高纳 | 300 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 7179.00 |
300618 | 寒锐钴业 | 200 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 13594.00 |
300855 | 图南股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 10% | 10% | 3435.00 |
600111 | 北方稀土 | 2400 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 48360.00 |
600206 | 有研新材 | 600 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 6990.00 |
600219 | 南山铝业 | 7800 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 30264.00 |
600259 | 广晟有色 | 200 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 6976.00 |
600338 | 西藏珠峰 | 500 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 7745.00 |
600362 | 江西铜业 | 1100 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 29898.00 |
600392 | 盛和资源 | 1500 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 23970.00 |
600456 | 宝钛股份 | 300 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 11103.00 |
600459 | 贵研铂业 | 300 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 7668.00 |
600489 | 中金黄金 | 2100 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 19404.00 |
600490 | 鹏欣资源 | 1900 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 8284.00 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2800 | 深市退补现金替代 | 10% | 0% | 13636.00 |
600547 | 山东黄金 | 2000 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
600549 | 厦门钨业 | 900 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
600711 | 盛屯矿业 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601069 | 西部黄金 | 300 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601137 | 博威合金 | 400 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601168 | 西部矿业 | 2100 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601212 | 白银有色 | 2400 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601600 | 中国铝业 | 7200 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601609 | 金田铜业 | 300 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601677 | 明泰铝业 | 600 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 14300 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
601958 | 金钼股份 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
603305 | 旭升股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
603799 | 华友钴业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 7700 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
688122 | 西部超导 | 200 | 允许 | 10% | 0% | 0.00 |
以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。
8、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
9、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
11、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。
发生上述第 1-3、5-11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当及时公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
6、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。
7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
8、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
10、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）其他申购赎回方式
1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
2、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，申购价格为申购日本基金基金份额净值，不收取申购费用。
3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即基金管理人接受投资者用满足条件的部分证券集合申购 ETF。
4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并公告。
5、基金管理人可以根据具体情况，履行适当程序后，开通本基金的场外申购、赎回等相关业务，而无需召开基金份额持有人大会。场外申购、赎回的具体安排及规则等相关事项届时将另行公告。
（十一）基金份额折算
为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金
份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份额的非交易过户等其他业务
基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻、扣划或者强制执行等业务，并收取一定的手续费用。
（十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
九、基金份额的上市交易
（一）基金在上海证券交易所的上市
经向上海证券交易所申请，本基金自 2021 年 6 月 21 日起在上海证券交易所上市交易。
（交易代码：516650）
（二）基金在上海证券交易所的交易
基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
（三）基金份额参考净值（IOPV）的计算
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下：
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
（四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本条第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，基金名称相应变更为“华夏中证细分有色金属产业主题指数证券投资基金”，而无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。
（五）法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
十、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
（二）投资范围
x基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
x基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
1、完全复制策略
x基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
4、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。
基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
6、资产支持证券投资策略
x基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的 分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。
7、融资、转融通证券出借业务投资策略
x基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限
和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
（五）标的指数
1、本基金的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
在指数停止编制发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持基金投资运作。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、中证细分有色金属产业主题指数
指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息：
（六）业绩比较基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但应取得基金托管人同意，并按照监管部门要求履行适当程序。
（七）风险收益特征
x基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
（八）基金的融券
x基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融券等相关业务，不需召开持有人大会。
（九）基金投资组合报告
以下内容摘自本基金 2022 年第 1 季度报告：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产 的比例(%) |
1 | 权益投资 | 28,493,645.58 | 97.11 |
其中：股票 | 28,493,645.58 | 97.11 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金 融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 380,808.93 | 1.30 |
8 | 其他各项资产 | 466,569.32 | 1.59 |
9 | 合计 | 29,341,023.83 | 100.00 |
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 9,572,065.52 | 33.25 |
C | 制造业 | 18,921,580.06 | 65.73 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 28,493,645.58 | 98.99 |
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(％) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 312,500 | 3,543,750.00 | 12.31 |
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 17,331 | 2,177,640.15 | 7.57 |
3 | 603799 | 华友钴业 | 21,382 | 2,091,159.60 | 7.26 |
4 | 600111 | 北方稀土 | 47,100 | 1,824,183.00 | 6.34 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 22,300 | 1,814,997.00 | 6.31 |
6 | 601600 | 中国铝业 | 170,100 | 989,982.00 | 3.44 |
7 | 600547 | 山东黄金 | 39,400 | 847,100.00 | 2.94 |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 153,400 | 799,214.00 | 2.78 |
9 | 002240 | 盛新锂能 | 13,300 | 676,039.00 | 2.35 |
10 | 600219 | 南山铝业 | 155,600 | 633,292.00 | 2.20 |
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
x基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
x基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
x基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，盛新锂能集团股份有限公司出现在报告编制 日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略， 盛新锂能系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 23,524.16 |
2 | 应收证券清算款 | 443,045.16 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 466,569.32 |
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
x基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①－③ | ②－④ |
2021 年 6 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日 | 21.48% | 2.25% | 17.55% | 2.37% | 3.93% | -0.12% |
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 | -6.95% | 1.97% | -6.98% | 2.00% | 0.03% | -0.03% |
自基金合同生效起至今（2022 年 3 月 31 日） | 13.04% | 2.17% | 9.34% | 2.26% | 3.70% | -0.09% |
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价或推荐估值净价进行估值。
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显
差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
5、投资证券衍生品的估值方法
（1）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值。
（2）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（3）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、基金参与融资和转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
11、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基
金净值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及第三方估值机构发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期增长率达到 1％以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
（二）基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 100%；标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差额，当差额超过 1%时，基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指标。
2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师x、律师x、仲裁费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券/期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、融资费、转融通费用、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金上市费及年费；
（9）基金收益分配中发生的费用；
（10）基金的开户费用、账户维护费用；
（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（10）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）基金销售费用
x基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（九）认购费用”以及“（十一）网上现金认购”、“（十二）网下现金认购”、 “（十三）网下股票认购”中的相关规定。
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回的对价、费用及其用途”中的相关规定。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会规定媒介披露，并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
（1）虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
（2）对证券投资业绩进行预测；
（3）违规承诺收益或者承担损失；
（4）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
（5）登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
（6）中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
5、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒介公告当日的申购赎回清单。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
8、临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记xx，xxxxxxxxxx；
（0）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（19）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（20）基金变更标的指数；
（21）基金暂停上市、恢复上市；
（22）基金份额的折算及变更登记；
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
10、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
12、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
13、投资股指期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的股指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
14、投资国债期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
15、投资股票期权的相关公告
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响 等。
16、投资流通受限证券的相关公告
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
17、参与融资、转融通证券出借业务的相关公告
x基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
18、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（八）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。
十八、风险揭示
（一）投资于本基金的主要风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编
制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、指数编制机构停止服务的风险
x基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
5、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6、成份券停牌或违约的风险
x基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。
7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
8、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回
的正常进行。
9、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 存在不予发布的风险，IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算还可能出现 错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，该风险需投资者自行承担。
10、退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
11、投资者申购失败的风险
基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导致申购失败。
基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
12、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致赎回失败。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
13、基金份额赎回对价的变现风险
基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
14、退补现金替代方式的风险
x基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不
确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
15、申购赎回的代理买卖风险
基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于规定时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证券的价格可能处于规定时间内较低的位置或处于最低价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管理人可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现、申购赎回轧差以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。
16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
17、衍生品投资风险
（1）投资股指期货的风险
x基金投资于股指期货，投资股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
（2）投资国债期货的风险
国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制
度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
（3）投资股票期权的风险
股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。
18、资产支持证券投资风险
（1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失（如证券不能卖出或贬值出售等）的可能性。
（2）证券提前赎回风险：若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一定价格向投资者收购部分或全部证券的权利，则在市场条件许可的情况下，SPV有可能行使这一权利从而使投资者受到不利影响。
（3）再投资风险：指证券因某种原因被提前清偿，投资者不得不将证券提前偿付资金再做其他投资时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交易所预计的投资收益目标的可能性。
（4）SPV违约风险：在以债务工具（债券、票据等）作为证券化交易载体，也即交易所发行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务人，其可能发生违约从而给投资者造成损失。
19、参与转融通证券出借业务风险本基金可参与融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险
面临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法及时收回出借证券、无法及时变现支付赎回对价的风险。
（2）信用风险
证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。
（3）市场风险
证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
20、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
21、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证券交易资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可能影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
22、技术风险
在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等。
23、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
24、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速地以合理成本调整基金
投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
（1）基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购及赎回安排。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：
①暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。
②延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
③暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十五部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延缓支付赎回对价。
④中国证监会认定的其他措施。
25、存托凭证投资风险
x基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
26、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金或还通过销售代理机构销售，但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。
3、本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等作出的概括性描述。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须全面关注本基金风险等级的相关情况，谨慎作出投资决策。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。
二十、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
二十一、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。基金管理人提供的主要服务内容如下：
（一）呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基金份额净值等信息。
2、人工电话服务
提供每周 7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为 8：30~21：00，周六至周日的人工电话服务时间为 8：30~17：00，法定节假日除外。
客户服务电话：000-000-0000客户服务传真：010-63136700
（二）在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、自助服务
在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热点问题、业务规则、基金份额净值等信息。
2、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服务时间为 8：30~17：00，法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
（三）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购赎回代理
机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、其他应披露事项
（一）2022年6月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市
ETF实施申赎业务多码合一的公告。