Contract
汇xxx灵活配置混合型证券投资基金
（2022 年第 1 号）招募说明书（更新）
2022 年 4 月
二零二二年四月
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金根据 2016 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予汇xxx灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2693 号）进行募集。本基金合同已于 2017 年 3 月 13 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的
证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
5、本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
6、本基金的投资范围包括
国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
11、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履
行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
12、本招募说明书的所载内容截止日为 2022 年 3 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
目 录
第一部分 绪言 5
第二部分 释义 6
第三部分 基金管理人 11
第四部分 基金托管人 21
第五部分 相关服务机构 32
第六部分 基金的募集 36
第七部分 基金合同的生效 37
第八部分 基金份额的申购与赎回 38
第九部分 基金的投资 52
第十部分 基金的业绩 68
第十一部分 基金的财产 71
第十二部分 基金资产的估值 72
第十三部分 基金的收益分配 78
第十四部分 基金费用与税收 80
第十五部分 基金的会计与审计 83
第十六部分 基金的信息披露 84
第十七部分 风险揭示 91
第十八部分 侧袋机制 97
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 101
第二十部分 基金合同的内容摘要 103
第二十一部分 | 基金托管协议的内容摘要 ............................ | 104 |
第二十二部分 | 对基金份额持有人的服务 ............................ | 105 |
第二十三部分 | 其他应披露事项 .................................... | 107 |
第二十四部分 | 招募说明书的存放及查阅方式 ........................ | 109 |
第二十五部分 | 备查文件 .......................................... | 110 |
附件一 基金合同内容摘要 111
附件二 托管协议内容摘要 128
第一部分 绪言
《汇xxx灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《汇xxx灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了汇xxx灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
汇xxx灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指汇xxx灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同：指《汇xxx灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇xxx灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《汇xxx灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《汇xxx灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《汇xxx灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%的情形
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数
值
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、A 类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C 类基金份额：指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
58、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区） 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称： 汇安基金管理有限责任公司
住所：xxxxxxxxx 000 x 0 x 0 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxx 00 x法定代表人：xx
xx时间：2016 年 4 月 25 日 注册资本：1 亿元人民币
存续期间：持续经营联系人：xxx
xx电话：（010）00000000
汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2016]860 号文批准设立。
二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员
xx先生，董事长。24 年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
xxxx，董事，总经理。6 年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任xxxx深圳公司财务总监，xxxx深圳公司财务xx，xxxx（xx）xxxxxxxxx，xx刚正国际投资有限公司副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
xx女士，董事，副总经理。6 年证券、基金行业从业经验，2004 年毕业于上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海xxxxxx股份有限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝资产管理有限公司合伙人。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现
任汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。
xxxxx,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大学 Xxxx 商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
xxxxx，独立董事。2008 年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金融学博士。曾于 2014 秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015 年至 2016
年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008 年至 2017年明尼苏达大学xxx管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、 Piper Jaffray 讲席教授；2016 年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授；2017 年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019 年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
xxxx，独立董事。中国人民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。
2、基金管理人监事
xxx女士，监事。5 年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。2017 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部财务总监。
3、高级管理人员
xx先生，董事长。（简历请参见董事会成员） xxxx，总经理。（简历请参见董事会成员） xx女士，副总经理。（简历请参见董事会成员）
xxx先生，督察长。22 年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017 年 11 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司督察长。
xxxxx，固定收益首席投资官，副总经理。26 年银行、基金行业从业经验，加拿大卑寺大学工商管理硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多次获得金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，固定收益首席投资官。
xx先生，权益首席投资官，副总经理。21 年证券、基金行业从业经验。中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，权益首席投资官。
xxxxx，常务副总经理。16 年证券、基金行业从业经验，CFA。英国杜伦大学金融学硕士。历任标准xx信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施xx基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
xxxxx，副总经理。24 年证券、基金行业从业经验，保荐代表人。北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理，中德证券高级副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。 2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
xxxxx，副总经理。17 年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
xxxxx，首席信息官。16 年证券、基金行业从业经验，北京理工大学软件工程硕士研究生。历任华商基金管理有限公司信息技术部信息技术经理；
天和思创投资管理有限公司副总经理。2016 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司首席信息官。
4、本基金基金经理
xxx女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，5 年证券、基金行业从业经历。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略投资部基金经理。2021 年 7 月 13 日至今，xxx中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 13 日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 13日至今，xxxxx灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 23 日 至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 23 日至今，xxx嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 28 日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 28 日至今，xxx鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021 年 8 月 4 日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2021 年 8 月 4 日至今，xxx裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。
该基金历任基金经理：
2017 年 3 月 13 日至 2018 年 5 月 14 日由xxx先生担任基金经理。
2017 年 3 月 22 日至 2019 年 4 月 19 日商由xxx担任基金经理。
2019 年 8 月 22 日至 2021 年 2 月 2 日由xx先生担任基金经理。
2019 年 4 月 17 日至 2021 年 7 月 30 日由xxx先生担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
xxx先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。xx先生，权益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。
xx则先生，固定收益研究部总监。CFA，CPA，中山大学经济学学士，15 年证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任固定收益研究部总监一职，从事信用债投资研究工作。
xxxxx，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。
xxxxx，董事总经理。上海交通大学管理学博士，16 年银行、证券、基金行业从业经历。曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经
理；兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长，部门投资决策委员会委员和内部控制及风险管理委员会委员；浦发银行上海分行金融市场部副总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理；云南省资产管理公司总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理。2020 年 11 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任董事总经理。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则
（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理程序，维护风险管理制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；
（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。
（2）风险控制委员会
1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报告、督察长提交的监察稽核报告；
2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建议；
3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议；
4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进行评议；
5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易；
6）董事会授权的其他事宜。
（3）督察长 1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权；
2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国证监会；
3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告；
4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关档案；
5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项；
6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；
7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益；
8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
（4）合规风控部
1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和管控措施；
2）倡导、培育公司合规文化；
3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况；
4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出控制建议；
5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查；
6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核；
7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立动态监控；
8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制；
9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析；
10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析；
11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考依据；
12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议；
13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜；
14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计；
15）协助配合监管部门的监督和检查；
16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计；
17）负责公司的有关法律事务；
18）完成督察长要求的其他工作。
（5）业务部门
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。
（3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项管理制度的执行。
（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持续运作并充分有效的制度。
（5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
（6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依公司规定追究其责任。
（8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。
（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司应给予适当表彰与奖励。
（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
x基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：xxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
成立时间： 1992 年 10 月 19 日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 293.52 亿元人民币存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号联系人：xx
联系电话：（021）00000000
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、
内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。
目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
二、主要人员情况
xx，男，1966 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
xxx，男，1966 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。
xx，男，1968 年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务党委委员，资产托管部总经理。
三、基金托管业务经营情况
截止 2021 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
12777.80 亿元，比去年末增加 21.11%。托管证券投资基金共三百三十八支，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（LOF）、博时安丰 18 个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金、鹏xxx定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、xxx财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联xx享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇xxx灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、xxx益货币基金、汇xxx混合基金、汇安沪深 300
指数增强型证券投资基金、汇xxx混合基金、景顺长城中证 500 指数基金、
鹏xxx债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、万家天
添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券xx债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富xxx债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源xx灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏xxx定期开放债券型证券投资基金、xxx悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、xxx盛纯债债券型证券投资基金、
建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资
基金、xxx保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3 年政策性金融债
指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、xxx证 5 年恒定久期国开债指
数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中
债1-3 年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、
大成中债 3-5 年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中
债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型 开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华 尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、博时颐泽xx 养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康xx纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏xxx债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享 86 个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠 纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证 券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣 39 个月定期开放债 券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放 式指数证券投资基金、嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施xx裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建xxx一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、鹏华 0-5 年利率债债券型发
起式证券投资基金、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、工银
瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红xx甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏xxx一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国泰中证新能源汽车
交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通富泽混合型证券投资基金、xxx债-0-5 年中高等级信用债收益xx指数证券投资基金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、
鹏xxx六个月持有期混合型证券投资基金、平安合兴 1 年定期开放债券型发
起式证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数基金、太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金、国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安中债 1-5 年国开行债
券指数证券投资基金、xxx债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城xx回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏xxx 86 个月定期开放债券型证券投资基金、鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合
型证券投资基金、鹏xxx 66 个月定期开放债券型证券投资基金、融通通恒 63
个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远盈 42 个月定期开放债券型证券投
资基金、新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业稳
泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业睿进混合型证券投资基金、易方
达悦享一年持有期混合型基金、易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型基金、
银华汇益一年持有期混合型基金、永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基
金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、招商添盛 78 个月定期开
放债券型证券投资基金、中信建投稳丰 63 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚xxx短债债券型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、创金
合信泰博 66 个月定期开放债券型证券投资基金、淳厚安裕 87 个月定期开放债
券型证券投资基金、西部利得尊泰 86 个月定期开放债券型证券投资基金、西部
利得聚禾灵活配置混合型基金、德邦锐泽86 个月定期开放债券型证券投资基金、
德邦xx混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投
资基金、蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金、国xxx 39 个月定期开放债券型证券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金、大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、广发研究精选股票型证券投资基金、恒生前xxx五年定期开放债券型基金、华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证
券投资基金、汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、汇添富高
质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金、嘉实浦惠 6 个月持有期混合型
证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、兴业研究精选混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、中欧价值成长混合
型证券投资基金、创金合信医药消费股票型证券投资基金、新华安享惠融 88 个
月定期开放债券型证券投资基金、xxx信安泰广利 63 个月定期开放债券型证
券投资基金、汇丰晋信惠安 63 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰
x债券型证券投资基金、兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、博时创新经济混合型证券投资基金、富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金、嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型 FOF 基金、鹏华安裕 5 个月持有期混合型证券投资基金基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、招商添逸 1 年定期开放债券型发起
式证券投资基金、中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金、创金合信竞 争优势混合型证券投资基金、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、华泰 xxx证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、富国高质量混合型证券 投资基金、工银瑞信稳健回报 60 天持有期短债债券型发起式证券投资基金、广 发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金、交银施xx成长动力一年持有期混合型证券投 资基金、南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金、太平丰盈一年定期开放债 券型发起式证券投资基金、易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金、招商企业优选混合型证券投资基金、嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数证券投 资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混 合型证券投资基金、富国浦诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、广发恒 昌一年持有期混合型证券投资基金、广发价值驱动混合型证券投资基金、汇添 富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金（FOF）、嘉实 60 天滚动持有短债债 券型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、鹏xxx一年混合型证券投资基金、易方达优势价值一年持有期混合型基金中 基金（FOF）、长信稳惠债券型证券投资基金、中欧景气前瞻一年持有期混合型 证券投资基金、中邮中债 1-5 年政金债指数证券投资基金、兴银国证新能源车 电池交易型开放式指数证券投资基金、华泰xxx证沪港深创新药产业交易型 开放式指数证券投资基金、中泰稳固xx购12 周滚动持有债券型证券投资基金、惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达悦浦一年持有期混 合型证券投资基金、富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、 信达澳银鑫益债券型证券投资基金、富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基 金、华泰xxx元债券型证券投资基金、兴证全球积极配置三年封闭运作混合 型基金中基金（FOF-LOF）、易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金、富国智浦精选 12 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方誉盈一年持有期 混合型证券投资基金、xxx证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金、东海 启航 6 个月持有期混合型证券投资基金、中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 期证券投资基金、xxx证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、人保 福欣 3 个月定期开放债券型证券投资基金、南方港股创新视野一年持有期混合 型证券投资基金、易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）、德邦
半导体产业混合型发起式证券投资基金、泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金等。
四、基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：
（1）《中华人民共和国证券法》；
（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；
（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（5）《基金合同》、《基金托管协议》；
（6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；
（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；
（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构 1、直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心传真：021-80219047
地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元联系人：xx
电话：000-00000000
2、其他销售机构
（1）济安财富（北京）基金销售有限公司法定代表人：xx
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307客服电话：000-000-0000
（2）嘉实财富管理有限公司法定代表人：xx
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号客服电话：000-000-0000
（3）中泰证券股份有限公司法定代表人： xx
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号客服电话：95538
（4）上海好买基金销售有限公司法定代表人：xxx
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元客服电话：000-000-0000
（5）上海基煜基金销售有限公司法定代表人：xx
注册地址：上海市xx区广东路 500 号 30 层 3001 单元客服电话：000-000-0000
（6）上海联泰基金销售有限公司法定代表人：xxx
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室客服电话：000-000-0000
（7）上海天天基金销售有限公司法定代表人：其实
注册地址：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼二层客服电话：95021/000-0000-000
（8）万联证券股份有限公司法定代表人：xxx
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层客服电话：95322
（9）浙江同花顺基金销售有限公司法定代表人：xx
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室客服电话：952555
（10）中证金牛（北京）基金销售有限公司法定代表人：xxx
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室客服电话：0000-000-000
（11）珠海盈米基金销售有限公司法定代表人：xx
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室客服电话：000-00000000
（12）东方财富证券股份有限公司法定代表人：xx
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼客服电话：95357
（13）宁波银行股份有限公司法定代表人：xxx
注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号客服电话：95574
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在管理人网站公示。
二、登记机构
名称：汇安基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-80219047
联系人：吕璇
三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：xxx
电话：000-00000000传真：021-31358600
联系人：xx
经办律师：xx、xx
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址：上海市xx区湖滨路 202 号领展企业广场二座楼普xxx中心
11 楼
执行事务合伙人：xx 联系电话：000-00000000传真电话：000-00000000
联系人：xxx
x办注册会计师：xxx、xxx
第六部分 基金的募集
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2016 年
11 月 15 日证监许可[2016]2693 号文准予注册募集。
本基金为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期。
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金自 2017 年 1 月 9 日起向全社会公开募集，截至 2017 年 3 月 9 日募集工作结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为 200,086,315.98 元人民币，其中 A 类 195,086,315.98 元人民币，C 类 5,000,000.00 元人民币；认购资金在募集期间产生的银行利息共计
0.13 元人民币，其中 A 类 0.13 元人民币，C 类 0.00 元人民币。本次募集所有资金已于 2017 年 3 月 13 日全额划入本基金在基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立的汇xxx灵活配置混合型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为 213 户。按照每份基金份额初始发售面值 1.00 元
人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计 200,086,315.98 份基金份额，其中 A 类 195,086,315.98 份，C 类 5,000,000.00 份；利息结转的基金份额为
0.13 份基金份额，其中 A 类 0.13 份，C 类 0 份。两项合计共 200,086,316.11份基金份额，已全部计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，汇安基金管理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为 62,340.09 份，占本基金总份额的比例为 0.03%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2017 年 3 月 13 日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
x基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
x基金已于 2017 年 3 月 20 日起，开始办理申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的数额限制
1、投资人申请 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元；投资人申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元；
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导
致单个交易账户的某一基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回；
3、本基金目前对单个投资人累计持有的某一类别基金份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的某一类别基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告；
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益，具体请参见相关公告。
五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
六、申购费率、赎回费率 1、申购费用
x基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。x A 类份额投资者在一天之内有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） | A 类基金份额申购费率 |
M＜50 万 | 1.50% |
50 万≤M＜200 万 | 1.20% |
200 万≤M＜500 万 | 0.80% |
M≥500 万 | 按笔收取，1,000 元/笔 |
x基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类份额投资者承担，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费用
x基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
持有基金份额期限期间（Y） | A 类基金份额赎回费率 | C 类基金份额赎回费率 |
Y＜7 日 | 1.5% | 1.50% |
7 日≤Y＜30 日 | 0.75% | 0.50% |
30 日≤Y＜180 日 | 0.50% | 0% |
Y≥180 日 | 0% | 0% |
注：根据 2018 年 3 月 24 日《汇安基金管理有限责任公司关于汇xxx灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告》，本基金于 2018 年 3
月 31 日起，对持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月的 A 类基金份额
投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月（含 3个月）但少于 6 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产。对于持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的 1 个月为 30 日）
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
x基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
1、申购金额的计算方式：
（1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-固定金额
申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.2000 元，两笔申购金额分别为 1
万元和 200 万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下：
申购 1 | 申购 2 | |
申购金额（元，A） | 10,000 | 2,000,000 |
适用申购费率（B） | 1.50% | 0.80% |
申购费（C＝A-D） | 147.78 | 15,873.02 |
净申购金额（D＝A/（1+B）） | 9,852.22 | 1,984,126.98 |
申购份额（＝D/1.2000） | 8,210.18 | 1,653,439.15 |
（2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值
例：某投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：
申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份
即：投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额。
2、申购金额的计算方式：
本基金采用“份额赎回”方式，某一类基金份额的赎回金额为按实际确认的
有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用来计算，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
赎回总金额＝赎回份数×T 日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 5 日，适用的赎回费率为 1.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元赎回费用＝10,500.00×1.50%＝157.50 元
赎回金额＝10,500.00－157.50＝10,342.50 元
即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 5 日，假设赎回当日A 类基金份额净值是1.0500 元，则其可得到的赎回金额为10,342.50 元。例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 20 日，适
用的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00 元赎回费用＝10,500.00×0.50%=52.50 元赎回金额=10,500－52.50＝10,447.50 元
即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 20 日，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10,447.50元。
3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
6、申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
9、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用，并进行公告。
八、申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者申购基金成功后，登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
3、投资人赎回基金成功后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。 4、证券、期货交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
9、当新的申购申请被确认成功，使本基金当日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限时，或使该投资人累计持有的份额超过基金管理人规定的单个投资人累计持有份额上限时，或使该投资人当日申购金额超过基金管理人规定的单个投资人当日申购金额上限时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金赎回申请的措施。
4、证券、期货交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 10%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 10%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，基金管理人可根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告；或者最迟于重新开放日在至少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。
4、如发生暂停的时间达到或超过 2 周，基金管理人最迟于重新开放日在至
少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。十三、基金转换
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本公司旗下某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金份额的行为。
（一）基金转换开始日及时间
x基金已于 2018 年 7 月 11 日开始办理转换业务，具体实施办法参见相关公告。办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日
（本公司公告暂停转换时除外）。具体办理时间与相关基金申购、赎回业务办理时间相同。
（二）基金转换业务规则
1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
2、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
3、投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。
4、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
5、单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基金相关公告中关于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或
《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
6、正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
7、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分
转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 8、具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依
照各基金《招募说明书》的规定。
9、转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
10、基金转换的两只基金必须在同一销售机构销售的、在同一基金注册登记机构处注册登记的、由同一基金管理人管理的基金。同一只基金不同份额类别之间不可进行转换。
（三）基金转换费用及计算公式 1、基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。
基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/
（1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/
（1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
申购补差费=xxx[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）
（四）暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难。
4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
5、基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
6、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在中国证监会指定的媒体上予以公告。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结、解冻、质押及转让
登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
x基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
x基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
二、投资范围
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
x基金通过合理稳健的资产配置策略，进行积极主动的股票投资和债券投资，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。
1、资产配置策略
x基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评
判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例，以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。
本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率，居民消费价格指数（CPI），生产者价格指数（PPI），货币供应量（M0，M1，M2）的增长率等指标。
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体 P/E、P/B 等指标相对于长期均值水平的偏离度等。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
x基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置，确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业，主要包括：
1）宏观政策影响分析：根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变化，分析各项政策对各行业及其子行业的影响，前瞻性的布局受益于国家政策较大的行业及子行业。
2）市场需求变化：不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等方面的差异，影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳定或预期保持较高增长的行业或子行业。
3）本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势等因素，采取“自上而下”的研究方法，对各个子行业的基本面进行深入分析，通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配置比例。
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面：
1）景气分析
行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。
2）财务分析
行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量，同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货xx率、应收账款xx率、经营性现金流状况、债务结构等等。
3）估值分析
结合上述分析，本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法，同时参考可比国家类似行业的估值水平，来确定该行业的合理估值水平，并将合理估值水平与市场估值水平相比较，从而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。
此外，本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助，并在适当情形下对行业配置进行战术性调整，使用的方法包括行业动量与反转策略，行业间相关性跟踪与分析等。
（2）精选个股策略
x基金采用定性与定量相结合的方式，对上市公司的投资价值进行综合评估，精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。
1）定性分析
x基金将通过定性分析，深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素，确定具有比较竞争优势的上市公司。
① 研发能力
研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司。
②市场能力
x基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系，公司的销售能力，市场占有率情况等。
③企业的产品线
公司是否有完善的产品线布局，能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。
④公司治理结构
x基金将重点考察公司的法人治理结构，实际控制人的发展战略，关联交易等事项。
⑤公司管理
公司的管理团队是否和谐高效，能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。
⑥政府政策
x基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。
⑦人口及经济结构变迁
人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化，都会对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化，并分析其影响。
2）定量分析
x基金在定量指标方面，重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平，选择财务健康，成长性好，估值合理的股票。
成长性指标方面，本基金主要考虑（不限于）主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率；盈利指标方面，本基金主要考虑（不限于）毛利率、净利率、净资产收益率等；价值指标方面，本基金主要考虑 PE、PB、 PEG、PS 等。
3、债券投资策略
在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（1）利率预期策略
x基金通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水
平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
（2）信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平。
（3）套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。
（4）可转换债券投资策略
x基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
（5）资产支持证券投资
x基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并
利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（6）中小企业私募债投资策略
x基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。
4、股指期货投资策略
x基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5、国债期货投资策略
x基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下，通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。
6、权证投资策略
x基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合：
本基金采取现金套利策略，兑现部分标的证券的投资收益，并通过购买该证券认购权证的方式，保留未来股票上涨所带来的获利空间。
根据权证与标的证券的内在价值联系，合理配置权证与标的证券的投资比
例，构建权证与标的证券的避险组合，控制投资组合的下跌风险。同时，本基金积极发现可能存在的套利机会，构建权证与标的证券的套利组合，获取较高的投资收益。
7、存托凭证投资策略
x基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究和判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
四、投资决策流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为：
（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；
（3）基金经理根据所管理基金的特点，依据投资决策委员会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案；
（4）基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈；
（5）合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控；
（6）合规风控部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险，根据风险限额管理政策防范超预期风险；
（7）合规风控部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。
五、投资限制
1、组合限制
（1）本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5）本基金总资产不超过基金净资产的 140%；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16）在本基金参与股指期货和/或国债期货交易时，遵循下列比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（22）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（2）、（13）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制。如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
六、业绩比较基准
x基金的业绩比较基准：
沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
沪深300指数由中证指数有限公司编制和发布，由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，以综合反映沪深A股市场整体表现。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体系基本形成。
根据本基金的投资范围和投资比例约束，基金管理人以沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%作为业绩比较基准，与本基金的投资风格基本一致，可以用来客观公正地衡量本基金的风险收益特征。
随着市场环境的变化，或因指数编制及发布等方面的原因，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会，但应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
七、风险收益特征
x基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022
年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | 56,641,154.14 | 33.93 |
其中：股票 | 56,641,154.14 | 33.93 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 14,170,816.00 | 8.49 |
其中：债券 | 14,170,816.00 | 8.49 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,681,288.55 | 57.32 |
8 | 其他资产 | 441,710.40 | 0.26 |
9 | 合计 | 166,934,969.09 | 100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 212,010.40 | 0.13 |
B | 采矿业 | 445,767.00 | 0.27 |
C | 制造业 | 8,851,024.34 | 5.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 | 7,245,227.65 | 4.35 |
E | 建筑业 | 375,509.47 | 0.23 |
F | 批发和零售业 | 119,138.00 | 0.07 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 487,393.50 | 0.29 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服 务业 | 2,214,034.87 | 1.33 |
J | 金融业 | 35,613,321.47 | 21.39 |
K | 房地产业 | 378,915.00 | 0.23 |
L | 租赁和商务服务业 | 288,378.00 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 183,966.40 | 0.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 3,930.00 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 149,942.04 | 0.09 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 72,596.00 | 0.04 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 56,641,154.14 | 34.01 |
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 002142 | 宁波银行 | 344,190 | 13,175,593.20 | 7.91 |
2 | 002966 | 苏州银行 | 1,471,500 | 9,962,055.00 | 5.98 |
3 | 601128 | 常熟银行 | 1,257,300 | 8,310,753.00 | 4.99 |
4 | 600905 | 三峡能源 | 907,763 | 6,817,300.13 | 4.09 |
5 | 601728 | 中国电信 | 394,011 | 1,682,426.97 | 1.01 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 820,000.00 | 0.49 |
7 | 600036 | 招商银行 | 11,300 | 550,423.00 | 0.33 |
8 | 601318 | 中国平安 | 10,300 | 519,223.00 | 0.31 |
9 | 000858 | 五粮液 | 1,900 | 423,054.00 | 0.25 |
10 | 000333 | 美的集团 | 4,700 | 346,907.00 | 0.21 |
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中：政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 4,143,816.00 | 2.49 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 10,027,000.00 | 6.02 |
7 | 可转债（可交换债） | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 14,170,816.00 | 8.51 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 102000139 | 20 滨江房 产 MTN001 | 100,000 | 10,027,000.00 | 6.02 |
2 | 1624001 | 16 如东棚 改项目债 | 100,000 | 4,064,000.00 | 2.44 |
3 | 143161 | 17 电投 06 | 800 | 79,816.00 | 0.05 |
注：本基金本报告期末仅持有上述 3 只债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
x基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策 x基金本报告期未投资股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
x基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
x基金本报告期未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
（1）2021 年 8 月 6 日，未依法履行其他职责，宁波银行股份有限公司因如下原因被贷款被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局（甬银保监罚决字(2021)57 号，《中华人民共和国银行业监督管理法》第 46 条,第 48 条）公开处罚：罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分：挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎。
（2）2021 年 7 月 21 日，未依法履行其他职责，宁波银行股份有限公司因如下原因被中国人民银行宁波市中心支行（甬银处罚字(2021)2 号，《中华人民共和国中国人民银行法》）公开处罚：公开批评，给予警告，并处罚款 286.2 万元：1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
（3）2021 年 5 月 21 日，招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保等事由受到中国银行保险监督管理委员会处罚。
本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 7,761.57 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 433,948.83 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 441,710.40 |
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
x基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 (元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
1 | 601728 | 中国电信 | 1,682,426.97 | 1.01 | 新股锁定 |
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2021 年 12 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金合同生效以来（截至 2021 年 12 月 31 日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
汇xxx混合 A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2017 年 3 月 13 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 | 8.57% | 0.51% | 8.84% | 0.33% | -0.27% | 0.18% |
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | -25.90% | 1.26% | -10.68% | 0.67% | -15.22% | 0.59% |
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 | 11.10% | 0.45% | 19.73% | 0.62% | -8.63% | -0.17% |
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 3.94% | 0.11% | 15.58% | 0.71% | -11.64% | -0.60% |
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | 6.56% | 0.21% | -0.18% | 0.59% | 6.74% | -0.38% |
汇xxx混合 C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2017 年 3 月 13 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 | 8.49% | 0.51% | 8.84% | 0.33% | -0.35% | 0.18% |
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | -26.00% | 1.26% | -10.68% | 0.67% | -15.32% | 0.59% |
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 | 21.09% | 0.65% | 19.73% | 0.62% | 1.36% | 0.03% |
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 3.96% | 0.11% | 15.58% | 0.71% | -11.62% | -0.60% |
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | 6.55% | 0.21% | -0.18% | 0.59% | 6.73% | -0.38% |
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货、国债期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、权益类证券（包括股票、权证等）的估值
（1）证券交易所上市的权益类证券的估值
1）交易所上市的权益类证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价值。
（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、权证等，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
2、固定收益品种（包括在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种）的估值
（1）交易所市场交易的固定收益品种的估值
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。
（2）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值；
（3）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值；
（4）中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的，按成本估值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值；估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
4、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经济损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金管理人经与基金托管人协商确认后，决定暂停基金估值时；
4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
x基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
x基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师x、律师x、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、销售服务费
x基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费均每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日顺延。
4、上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
x基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。
五、基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（七）临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、本基金推出新业务或新服务；
22、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。
（十一）投资股指期货、国债期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十二）投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金
管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
（十三）投资中小企业私募债券的相关公告
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十四）投资非公开发行股票的相关公告
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（十五）实施侧袋机制期间的信息披露
x基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十六）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、操作风险
操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
4、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。
5、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反
《基金合同》有关规定的风险。 6、本基金的特有风险
（1）科创板股票投资风险
x基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于退市风险、流动性风险、投资集中度风险、市场风险等，可能导致委托财产遭受损失。投资科创板股票存在的风险包括但不限于：
1）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。
2）流动性风险
由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，整体板块流动性可能弱于 A 股，投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正常交易的风险。
3）集中度风险
因科创板上市企业均为科技创新成长性企业，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。
4）市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等xx技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。
（2）金融衍生品投资风险
x基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格
与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
（3）中小企业私募债投资风险
x基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
（4）资产支持证券投资风险
x基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
（5）存托凭证投资风险
x基金可投资存托凭证，可能面临与存托凭证发行机制相关的风险，包括但不限于存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
7、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
（1）本基金的申购、赎回安排
x基金采用开放方式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎 回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。
（2）拟投资市场及资产的流动性风险
1）本基金是灵活配置混合型基金，股票资产投资比例为基金资产的 0-95%。本基金所投资的股票市场具有发展成熟、容量较大、交易活跃、流动性充裕的特征，能够满足本基金开放期的流动性要求。同时，本基金采用分散投资，针对个股设置投资比例上限，以控制流动性风险。
2）本基金投资债券部分可存在由于部分个券由于发行规模不大，市场成交额较小，导致基金管理人无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。本基金将通过控制本基金规模、设置个券投资比例上限、根据市场情况灵活调整基金现金资产和非现金资产的比例、调整个券的投资比例、审慎接受或确认赎回申请等措施持续优化组合配置，以控制流动性风险。
3）股指期货、国债期货合约存在无法及时变现所带来的流动性风险。
4）资产支持证券，只能通过特定的渠道进行转让交易，存在市场交易不活跃导致的流动性风险。
5）非公开发行股票等流通受限证券由于具有明确的锁定期和解禁后减持相关规定的限制，存在不能及时变现的流动性风险。
6）中小企业私募债由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到
公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于延期办理 巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动 定价、暂停基金估值等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按合同约 定的时限支付赎回款项。
8、基金管理人职责终止风险：
因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格，或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终止情况下，投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终止，涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的，相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。
9、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
10、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。
二、声明 1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可以通过其他基金销售机构销售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请于侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构和基金服务机构以基金份额持有人的
原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同和招募说明书约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
5、基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。
三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。
四、实施侧袋机制期间的基金估值与会计核算
x基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。管理费以外的其他费用详见届时发布的相关公告。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
六、实施侧袋账户期间的基金收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，