Nissay / Putnam Fund
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能
投資信託説明書
（目論見書） 2007.01
Nissay / Putnam Fund
（交付目論見書） 2007.01
ニッセイ／パトナム•インカムオープン
追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能
１． この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益権の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）
第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 1 月 15 日に関東財務局長に提出して
おり、平成 19 年 1 月 16 日にその届出の効力が生じております。
２． この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条
第 2 項第 1 号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
３． 証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。なお、取扱販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録ください。
４． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益権の価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果
（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。
５． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、投資元本および利回りの保証はありません。
６． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
７． 証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
＜金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項＞
継続募集額 上限 2 兆円
該当ありません
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
募集内国投資信託受益証券に係るファンド
の名称
募集内国投資信託受益証券の金額
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
平成 19 年 1 月 15 日
ニッセイアセットマネジメント株式会社取締役社長 xx x
xxxxxx区丸の内一丁目６番６号
届出の対象とした募集
有価証券届出書提出日
発行者名
代表者の役職・氏名本店の所在の場所
＜有価証券届出書の表紙記載項目＞
目 次
頁
Ⅰ ファンドの基本情報 1
１ ファンドの概要 1
２ ファンドの特色 3
３ ファンドのリスクおよび留意事項 4
４ お申込みの手引き 5
５ 当ファンドについてのご照会先 11
６ 費用と税金 12
Ⅱ 運用方針 13
１ ファンドの性格 13
２ 投資方針 16
Ⅲ 運用状況 21
Ⅳ 投資リスク 31
Ⅴ 手数料等および税金 33
Ⅵ 管理および運営の概要 38
Ⅶ 財務ハイライト情報 42
Ⅷ その他の情報 47
１ 信託約款に定める投資対象 47
２ その他の投資制限 47
３ 内国投資信託受益証券事務の概要 50
４ 投資信託説明書（請求目論見書）の項目… 51
Ⅰ ファンドの基本情報
フ | ァ ン ド | 名 | ニッセイ／パトナム・インカムオープン （以下「ファンド」といいます。） |
基 | 本 的 性 | 格 | 追加型株式投資信託／バランス型 |
運用の基本方針 | 主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 | ||
主な投資制限 | 株式・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以内とします。 外貨建資産への投資には制限を設けません。 | ||
主 な 価 額 変 動 リ ス ク | 主に米ドル建ての債券などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格変動や為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあり ます。投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。 | ||
信 | 託 期 | 間 | 無期限です。 一部解約により残存口数が当初の設定口数の 10 分の 1 または 30 億口を下回るこ ととなった場合等、信託約款に規定する信託の終了に関する条項に該当する事由が生じた場合には、途中で信託を終了させていただくことがあります。 |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 自動けいぞく投資コースの場合は、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 |
決 | 算 | 日 | 3 ヵ月に 1 回（1、4、7、10 月の各 15 日、休日の場合は翌営業日） |
お | 申 込 | 日 | 原則として、毎営業日お申込みできます。（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合は受付けを行いません。） |
お | 申 込 単 | 位 | ①一般コース ⅰ）口数単位 ：１万口以上 １口単位 ⅱ）金額単位 ：１万円以上 １円単位 ②自動けいぞく投資コース ：１万円以上 １円単位 ※各コースの最低申込単位です。 ※確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位とします。 ※取扱販売会社毎に異なります。詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。 |
お | 申 込 価 | 額 | お申込日の翌営業日の基準価額 |
お申込手数料率 | お申込手数料率は取扱販売会社毎に異なります。 平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。 | ||
途 | 中 換 | 金 | 原則として、毎営業日ご換金できます。（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合は受付けを行いません。） |
一部解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額 | ||
買 | 取 | 価 | 額 | 買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額 お手取り額（1 万口当り）は、税法上の一定の要件を満たしている場合、買取請求日の翌営業日の基準価額となります。 |
信託財産留保額 | ありません。 | |||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対し、年率 1.575％（税込） |
本書をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分にご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
米ドル建ての多種多様な債券に投資します。
１
・米ドル建ての多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等）を投資対象とします。
・業種・銘柄を選択し、幅広く分散投資することで、運用収益の獲得を目指します。
信用リスクをコントロールします。
２
・幅広く分散投資
幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
・高格付債投資
投資適格債の組入比率を 85％以上、組入債券の平均格付を「Ａ格」以上に保ちます。また、組入銘柄については、クレジットリサーチ※を行うことで、信用リスクの低減を図ります。
※クレジットリサーチは、個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査のことを指します。
ザ･パトナム･アドバイザリー･カンパニー･エルエルシーが運用を行います。
３
・当ファンドは、運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（The Putnam Advisory Company,LLC.）」に委託します。
※ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
為替ヘッジは行いません。
４
・為替ヘッジ（為替リスクの回避）は、原則として行いません。
為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。
詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 ２ 投資方針」をご覧ください。
① 債券投資リスク
ⅰ）金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドが組入れを行っている債券の価格は下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
ⅱ）信用リスク
債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には債券の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
ⅲ）期限前償還リスク
組入債券が期限前償還された場合、償還された元本を再投資することになりますが、金利が低下している局面では、再投資利回りが償還になった債券の利回りよりも低くなることがあります。
②
外 国 証 券 投 資
リ ス ク
ⅰ）カントリーリスク
ファンドは海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。
ⅱ）為替変動リスク
ファンドは外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。
③ 流 動 性 リ ス ク
受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあります。
④ そ の 他
ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産で運用する場合がありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
⑤ 分配金と基準価額に関する留意点
収益分配金は、信託財産から受益者に対して支払われるため、当該収益分配金の支払い後の信託財産は減少します。すなわち、収益分配金の支払いは、当該信託財産の減少額に応じてファンドの基準価額が下がる
要因になります。
リスク管理体制につきましては、後記「Ⅳ 投資リスク」をご覧ください。
お申込みに関しては…
お 申 込 期 間
・継続申込期間：平成 19 年 1 月 16 日（火）～平成 20 年 1 月 15 日（火）
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
お 申 込 単 位
・分配金の受取方法により、お申込みには２つの方法があります。（取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。）
①一般コース
・各取扱いコースの最低申込単位は下記のとおりとし、各取扱販売会社が別に申込単位を定めるものとします。
（収益分配金を受取るコース）
ⅰ）口数単位 ：１万口以上 １口単位
ⅱ）金額単位 ：１万円以上 １円単位
②自動けいぞく投資コース （収益分配金が自動的に再投資されるコース）
：1 万円以上 1 円単位
・「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は 1 口単位とします。
・確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位とします。
お 申 込 価 額
（ 発 行 価 額 ）
・お申込日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。
・受益権の販売価額は、お申込日の翌営業日の基準価額に手数料および手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
・受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
お 申 込 手 数 料
・申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。
・平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は 2.625％（税込）※です。
※各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更される場合があります。
・各取扱いコースのお申込み手数料の支払方法は次のとおりです。
①一般コース
ⅰ）口数単位
：申込金額※に、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した金額を申込代金として、取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※申込金額＝取得申込日の翌営業日の基準価額（１口当り）×取得申込口数
ⅱ）金額単位
：申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
②自動けいぞく投資コース
※申込代金から申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額が差し引かれます。
：申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※申込代金から申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額が差し引かれます。
・取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益権の取得申込を行う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（償還乗換優遇措置）。
・取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益権の取得申込みをする場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（換金乗換優遇措置）。
・「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
・詳細につきましては、取扱販売会社にお問い合わせください。
取 扱 販 売 会 社
・取扱販売会社（申込取扱場所および払込取扱場所）につきましては、後記
「５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
発行価額の総額
・2 兆円を上限とします。
払 込 期 日
・受益権の取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日（詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。）までに、申込代金を各取扱販売会社に支払うものとします。
・振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の取扱販売会社より、委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の指定するファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
そ の 他
① 申込みの方法
１．委託会社は、このファンドについて、証券取引法第２条第３項第１号に掲げる募集を行います。
２．受益権の取得申込は、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受付けます（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、原則として受益権の取得申込は受付けません。）。取得申込の受付けは原則として午後３時までとしますが、国内の証券取引所が半日立会日の場合の受付けは午前 11 時までとします。これら受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の取扱いとなります。
３．ファンドの受益権の取得申込者は、委託会社または取扱販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための、後記「④ 振替受益権について」に記載の「振替機関等」の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
４．「自動けいぞく投資コース」を選択した受益権の取得申込者は、取扱販
売会社との間で「自動けいぞく（累積）投資約款」にしたがって「自動けいぞく（累積）投資契約」を締結します。
５．取扱販売会社によっては、「自動けいぞく（累積）投資約款」と同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
６．委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その
他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
② 日本以外の地域における発行ありません。
③ 振替機関に関する事項
振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、ニッセイアセットマネジメント株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した前記「③ 振替機関に関する事項」に記載の振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下、｢振替機関等｣といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
※政令で定める日以降「社債､株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし､「社債､株式等の振替に関する法律」を含め､以下「社振法」といいます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑤ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、原則としてファンドの平成18年12月29日現在のすべての受益権（受益権につき、既に投資信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しました。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、取扱販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
分配金に関しては…
分 配 時 期
・収益の分配は、信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて、原則として毎決算時に行います。決算日は 3 ヵ月に 1 回（１、4、7、10 月の各 15 日）
の年 4 回です。（該当日が休日の場合は翌営業日とします。）
詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 ２ 投資方針 （５）分配方針」をご覧ください。
支 払 方 法
・「一般コース」の場合
分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
・「自動けいぞく投資コース」の場合
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※取扱販売会社により、お取扱いコースは異なります。
お 手 取 額
・分配金から税金を差し引いた金額となります。
※分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」の区分があり、「普通分配金」に対して所得税および地方税が課されます。（個人受益者の場合）。
ご換金に関しては…
ご 換 金 時 期
・ご換金される場合は、お申込みされた取扱販売会社へお申し出ください。
・原則として、毎営業日ご換金のお申込みを受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合はお申込みの受付ができません。
※ご換金のお申込みの受付は、午後３時までとします。（年末年始など国内の証券取引所が半日立会日の場合は、お申込みの受付時間を午前 11 時までとしますのでご留意ください。）
ご 換 金 単 位
・ご換金は、１口単位あるいは１万口単位です。
・取扱販売会社毎に異なりますので、取扱販売会社にお問い合わせください。
ご 換 金 方 法お よ びお 手 取 額
・ご換金の請求は、振替受益権をもって行なうものとし、「解約請求」および
「買取請求」の 2 つの方法があります。
・換金手数料はありません。
① 解約請求の場合
・一部解約の価額は、一部解約の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額です。
・お手取り額（１万口当り）は、ご請求日の翌営業日の基準価額から、所得税および地方税を差し引いた額となります。（個人受益者の場合）
② 買取請求の場合
・買取価額は、買取請求日の翌営業日の基準価額から当該買取りに関して買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額です。
・お手取り額（1 万口当り）は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、源泉徴収税額に相当する金額は差し引かれず、買取請求日の翌営業日の基準価額となります。
・買取差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。（個人受益者の場合）
※委託会社においては、「解約請求」のみの取扱いとなります。
（注）平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換
金の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。平成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しました。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19 年 1 月4 日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
支 払 x x 日
・解約・買取りいずれの場合も、ご請求の受付日から起算して、原則として 5営業日目からお支払いいたします。
証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。
償還に関しては…
信 託 期 間
・信託期間は無期限です。
※ただし、一部解約によりファンドの残存口数が当初の設定口数の 10 分の
1 または 30 億口を下回ることとなった場合等、信託約款に規定する信託の終了に関する条項に該当する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の信託約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
お 手 取 額
・お手取り額（１万口当り）は、償還価額から、所得税および地方税を差し引いた額となります。（個人受益者の場合）
支 払 x x 日
・償還金は、原則として信託終了日から起算して５営業日目（信託終了日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
償還および税金につきましては、以下をご覧ください。
・償還：後記「Ⅵ 管理および運営の概要（１）資産管理等の概要 ⑤その他 １.償還条件」
・税金：後記「Ⅴ 手数料等および税金（５）課税上の取扱い」
運用状況を知るには…
・4 月・10 月の決算後および信託終了後に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成いたします。
・運用報告書は、取扱販売会社または委託会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
・基準価額については、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、委託会社へは後記「５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
・商品内容に関するお問い合わせや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。また、商品内容、運用状況などは、委託会社のホームページでご覧いただけます。
・お申込単位、お申込手数料およびお客様の口座内容に関するご照会につきましては、取扱販売会社にお問い合わせください。
・取扱販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。
＜委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先＞
①ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
②コールセンター 電話番号 0000-000-000
（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）
用語メモ
１．基準価額 | 純資産総額（信託財産に属する資産を時価評価して得た資産総額から負債総額を差し引いた金額をいいます。）を、計算日における受益権口数で割った１口当りの純資産価額をいいます。ただし、便宜上 1 万口当りに換算した価額で 表示されます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。 |
２．個別元本 | 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当 該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 |
お申込みからご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金は次のとおりです。
●お申込時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
お 申 込 時 | 申 込 手 数 料 （ 1 万 口 当 り ） | 取扱販売会社がそれぞれ定める手数料率をお申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額（注１） |
収 益 分 配 時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対し… ･…（注２）10％ |
途 中 換 金 時 （注４） | 所得税および地方税 | 解約価額の個別元本超過額に対し（注３）…･……（注２）10％ |
換金（解約）手数料 | ありません。 | |
信 託 財 産 留 保 額 | ありません。 | |
償 還 時 | 所得税および地方税 | 償還価額の個別元本超過額に対し（注３）…･……（注２）10％ |
（注 1） 上記のほか、手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
（注 2） 平成 20 年 4 月 1 日からは 20％の税率となる予定です。なお、上記は個人受益者の税金の取扱いを説明していますので、法人受益者の税金の取扱いにつきましては、後記「Ⅴ 手数料等および税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。また、非課税扱いの投資家は、上記の課税対象については、課税されません。
（注 3） 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等（手数料および当該手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）をいいます。
（注 4） 買取請求時の取扱いにつきましては後記「Ⅴ 手数料等および税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。
純 | 資 産 総 額 | 監査報酬率 | |
100 億円超 | の部分 | 年0.00420％ | |
50 億円超 | 100 億円以下 | の部分 | 年0.00525％ |
10 億円超 | 50 億円以下 | の部分 | 年0.00735％ |
10 億円 | 以下 | の部分 | 年0.04200％ |
●信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | |||||||||
毎 | 日 | 信託報酬総額（税込）（注 1） | 純資産総額に対し…………………… | 年率 1.575％ | ||||||||
取扱販売会社毎の純資産総額 | 支払い先および配分 | |||||||||||
委託会社（注2） | 取扱販売会社 | 受託会社 | ||||||||||
1,000 億円以下の部分 1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 2,000 億円超 の部分 | 年 0.8400％年 0.7875％ 年 0.7350％ | 年 0.6300％年 0.6825％ 年 0.7350％ | 年 0.105％年 0.105％ 年 0.105％ | |||||||||
信託財産の財務諸表の監査に要する費用（税込） | ||||||||||||
取 | 引 | 毎 | 証 券 取 引 に 伴 う 手 数 料 等 | 組入有価証券の売買において発生する売買委託手数料（注 3）および税金等、先物取引・オプション 取引に要する費用 | ||||||||
随 | 時 | 信 | 託 | 事 | 務 | の | 諸 | 費 | 用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸 費用および受託会社の立替えた立替金の利息 | ||
借入のつど | 借 | 入 | 金 | の | 利 | 息 | 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入を行った場合の借入金の利息 | |||||
（注 1） 信託報酬のうち、委託会社の直接募集に関する部分については、取扱販売会社相当分を委託会社が受け取ります。
（注 2） 委託会社への報酬には、ザ･パトナム･アドバイザリー･カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬が含まれています。
（注 3） 売買委託手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※ 詳しくは後記「Ⅴ 手数料等および税金」をご覧ください。
１ ファンドの性格
（１）ファンドの目的および基本的性格
① ファンドの分類は、追加型株式投資信託／バランス型※１です。
② 信託金の上限は 2 兆円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券※２、社債、ハイイールド債※３（非適格債）および外国債に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本とします。
※１ 「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、「信託約款上の株式組入限度 70％未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。
※２ モーゲージ証券（以下「ＭＢＳ」といいます。）とは住宅ローンを担保として発行された債券であり、ローンから発生する元金とxxの返済がその債券の元本とxxの支払原資になります。その多くは政府系機関または信用力の高い金融機関により元利金の支払保証がなされています。
ファンドが投資する MBS の代表的なものには、米国政府の機関または機構（政府住宅抵当金庫
（Government National Mortgage Association）（以下「GNMA」といいます。）、連邦住宅抵当金庫（Federal National Mortgage Association）（以下「FNMA」といいます。）および連邦住宅貸付抵当金融会社（Federal Home Loan Mortgage Corporation）（以下「FHLMC」といいます。））により発行されるモーゲージ関連証券があります。
またファンドはコマーシャル・モーゲージ・バック証券にも投資します。コマーシャル・モーゲージ・バック証券（以下「ＣＭＢＳ」といいます。）とはオフィスビル、ホテル、アパート、ショッピングセンターなどの商業用不動産を担保にしたローンを証券化した商品です。
ファンドが投資するＭＢＳおよびＣＭＢＳにはモーゲージ担保証券（Collateralized Mortgage Obligation 以下「CMOs」といいます。）を含みます。CMOs とはモーゲージ・ローンまたはモーゲージパススルー証券により担保された証券で、従来のパススルー証券が、住宅ローンのキャッシュフローをそのまま投資家に支払うのに対してCMOs ではキャッシュフローをさまざまな形に組み替えています。
※３ ハイイールド債とは、債券などの格付機関（Ｓ＆Ｐ社（スタンダード・アンド・プアーズ）、ムーディーズ社など）によって格付けされる債券の信用度でＢＢ格（格付会社によっては「ＢＢ格」と同等の格付けを別の記号により表現することがありますが、その場合、当該記号に読み替えます。）以下に格付けされている債券をいいます。
格付けとは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。
（２）内国投資信託受益証券の形態等
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
② 格付は取得していません。
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ４．お申込みの手引き お申込みに関しては･･･ その他 ③ 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）ファンドの仕組み
（主要投資対象）
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券社債、ハイイールド債および外国債
投資 損益
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
委託会社
受託会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。また、受益権の募集の取扱い等を行うことができます。
証券投資信託契約
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
信託財産の保管・管理・計算等を行います。
受益権の募集・販売の取扱等に関する契約
運用の再委託に関する契約
（運用指図権限の一部委託）
取扱販売会社
投資顧問会社
受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を代行します。
一部解約金
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの運用の指図（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）を行います。
申込金
分配金償還金
受益者
① 契約等の概要
１．証券投資信託契約
「証券投資信託契約」は、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と受託会社（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。
２．受益権の募集・販売の取扱等に関する契約
「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と取扱販売会社との間で結ばれ、委託会社が取扱販売会社に受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、取扱販売会社がこれを引き受けることを定めた契約です。
３．運用の再委託に関する契約
運用の再委託に関する契約は委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と投資顧問会社（ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー）との間で結ばれ、委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限の一部を委託するにあたり委託する業務の内容、業務を遂行する際の両者間の取り決めが定められています。
② 委託会社の概況
１．資本金の額
平成 19 年 1 月 15 日現在の委託会社の資本金は、100 億円です。
２．会社の沿革
昭和 60 年 7 月 1 日、ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
平成 7 年 4 月 4 日、ニッセイ投信株式会社が設立され、同年 4 月 27 日、証券投資信託委託業務を開始しました。
平成 10 年 7 月 1 日、ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
平成 12 年 5 月 8 日、定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社といたしました。
３．大株主の状況
（平成 19 年1 月 15 日現在）
名 称 | 住 所 | 保有株数 | 比 率 |
日本生命保険相互会社 | xxxxxx区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 | 97,604 株 | 90.00％ |
パトナム・インベストメンツ・エルエルシー | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ワン・ポスト・オフィス・スクエア | 10,844 株 | 10.00％ |
（１）投資方針
① 基本方針
ファンドは、主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用方法
１．投資態度
ⅰ）主に米ドル建ての債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン（xx・配当等収益）を中心とした収益の確保に努めます。
ⅱ）リーマン・ブラザーズ米国総合インデックス※１（円換算ベース※２）から信託報酬相当分（年率 1.50％）を控除した数値を参考指標※３とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
ⅲ）外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジ（為替リスクの回避）を行いません。
ⅳ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※１リーマン・ブラザーズ米国総合インデックスは、米国の投資適格固定利付債券市場を対象とし、国債、社債、ＭＢＳ、ＡＢＳを含む総合的な債券インデックスです。
※２「円換算ベース」とは現地通貨建ベースのインデックスを委託会社が円換算したものです。
※３ ファンドは、当該参考指標との連動性を目指すものではありません。
２．投資対象
米ドル建ての多種多様な債券を投資対象とし、業種・銘柄を選択し、幅広く分散投資することで、運用収益の獲得を目指します。
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
分散投資
戦略的な資産配分と銘柄選択
米国外公社債
ハイイールド債
米国社債
モーゲージ証券
米国国債
３．ファンドの特色
ⅰ）分散投資・高格付債へ投資することで、信用リスクをコントロールします。イ．幅広く分散投資
・幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
ロ．高格付債投資
・投資適格債の組入比率を 85％以上（ハイイールド債の組入比率は 15％以下）に保ちます。
・組入債券の平均格付は「Ａ格」以上に保ちます。
・また、組入銘柄については、クレジットリサーチ※を行うことで、信用リスクの低減を図ります。
※ クレジットリサーチは、個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査のことを指します。
債券の格付について…
格付 | Ｓ＆Ｐ社 | Ｍｏｏｄｙ’ｓ社 | （債券の格付とは） 債券の格付とは、債券の元本、利息の支払の確実性の度合を示すもので、格付機関 （S&P 社や Moody’s 社等）が各債券の格付を行っています。 | ||
高い | ＡＡＡ | Ａａａ | |||
投資適格格付 | ＡＡ | Ａａ | |||
Ａ | Ａ | ||||
ＢＢＢ | Ｂａａ | ||||
ＢＢ Ｂａ Ｂ Ｂ 投機的格付 ＣＣＣ Ｃａａ ＣＣ Ｃａ | |||||
Ｃ Ｃ 低い Ｄ － | |||||
ⅱ）為替ヘッジは行いません。
・外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
・為替相場の状況によって、基準価額および収益分配の額が変動します。
為替相場と基準価額の関係（イメージ図）
上昇 円高
基準価額
円
円
基準価額
基準価額
為替相場
基準価額
為替xx
xx x安では基準価額はプラス 円高では基準価額はマイナス 下落
４．運用委託
委託会社は、ファンドの運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う
「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である下記の会社に委託します。ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
ザ・xxxx・xxxxxxx・xxxxx・xxxxxx
アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ポスト・オフィス・スクエア１
※ただし、上記の会社が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失をもたらした場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
パトナム・インベストメンツの概要 （平成 18 年 9 月末現在）
●パトナム・インベストメンツは 1937 年創立の米国で最も古い資産運用会社の１つです。
●運用資産は約 1,820 億ドル（約 21 兆円）、投信残高は約 1,180 億ドル（約 13 兆円）の規模を誇ります。
●設定済み投信は 100 本以上、投資家数は約 900 万人にのぼります。
●ファンドマネージャー、アナリストなどの運用担当専門職を 192 名有しています。
（２）主な投資対象
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を主な投資対象とします。
（３）運用体制
ファンドの運用は国内短期金融資産の運用の指図を除き、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（投資顧問会社）が行います。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーは、パトナム・インベストメンツのグループ会社であり、パトナム・インベストメンツのグループ力を活用してファンドの運用を行います。
ｻﾞ・ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資環境
コア債券チーム
セクター・チーム
銘柄選択
ポートフォリオ※１構築チーム
各国国債
全ユニバース マクロ戦略 ポートフォリオ
コア・マルチセク
•金利期間構造
•セクター配分
モーゲージ債券資産担保証券
投資適格社債
ハイイールド債券
構築
•ポートフォリオ最適化
•リスク配分/管理
ター・債券ポートフォリオ
パトナム・リサーチ
マクロ経済 企業ファンダメンタルズ※２ 定量リサーチ
■国内短期金融資産の運用はニッセイアセットマネジメントが行います。
ｻﾞ･ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ トレーディング部門
証券会社への発注
リスクチェック
ポートフォリオ
≪ｻﾞ･ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ≫
リスク・マネジメント・チーム
リスク状況を随時モニターし、運用方針等との整合性を維持
≪ニッセイアセットマネジメント≫
リスク管理担当部門
リスク状況を随時モニター
■上記運用体制における組織名称等は今後変更となる場合があります。
この場合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。
※１ ポートフォリオは、個々の投資家が保有またはファンドが投資している金融資産の集合体のことを指します。
※２ 企業ファンダメンタルズは、企業の財務状況、業界における競争力、経営陣の質等の分析に基づく信用リスクおよび社債の評価を意味します。
委託会社のファンドの運用に関する社内規定として、投資信託委託業務に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー服務規程があり、委託会社がファンドの運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を定めています。また、信託財産の運用における各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
（４）主な投資制限
ファンドの法令および信託約款に基づく主な投資制限は以下のとおりです。
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（約款第 19 条第 4 項、同「運用の基本方針」）
信託財産の純資産総額の 30％以内とします。
② 外貨建資産への投資割合（約款「運用の基本方針」）制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合（約款第 22 条第 1 項、同「運用の基本方針」）取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合（約款第 22 条第 2 項、同「運用の基本方針」）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総
額の 5％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資割合（約款第 27 条、同「運用の基本方針」）
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以内とします。
⑥ 私募有価証券等の組入れ（約款「運用の基本方針」）
私募により発行された有価証券（短期社債等を除く）、抵当証券および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の 15％以下の範囲内で行います。
（５）分配方針
① ３ヵ月に 1 回、決算日（1 月、4 月、7 月、10 月の各月 15 日、ただし休日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
１．分配対象額の範囲
xx等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等から判断して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配に充てず信託財産に留保した収益）については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を差し引いた額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用（消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます）を含みます。）、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を差し引いた後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を差し引き、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益により補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
３．毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。
（１）投資状況
（平成 18 年 11 月 24 日現在）
資産の種類 | 国名又は地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
国債証券 | アメリカ | 40,111,747,597 | 5.91 |
地方債証券 | アメリカ | 243,012,326 | 0.04 |
特殊債券 | アメリカ | 293,370,377,408 | 43.25 |
社債券 | アメリカ | 340,188,189,439 | 50.15 |
イギリス | 4,640,792,587 | 0.68 | |
ケイマン諸島 | 2,206,731,719 | 0.33 | |
カナダ | 850,076,730 | 0.00 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 036,639,503 | 0.09 | |
オランダ | 626,813,215 | 0.09 | |
アイルランド | 591,476,589 | 0.00 | |
xxxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 088,830,482 | 0.04 | |
小計 | 351,847,025,981 | 51.87 | |
売付債券 | △18,160,231,147 | △2.68 | |
xxx・xxx、その他資産（負債控除後） | 10,977,460,254 | 1.61 | |
純資産総額 | 678,389,392,419 | 100.00 | |
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
（注２）その他資産として、下記のとおり国債先物取引を利用しております。時価は、証券取引所の発表する清算値段によっております。
資産の名称 | 取引所 | 簿価（円） | 時価（円） | 投資比率（％） |
アメリカ国債 5 年先物 （売建）（2006 年 12 月限） | シカゴ商品取引所 | 2,629,501,415 | 2,643,004,699 | 0.39 |
アメリカ国債 10 年先物 （買建）（2006 年 12 月限） | シカゴ商品取引所 | 475,226,718 | 479,860,062 | 0.07 |
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
（平成 18 年 11 月 24 日現在）
順位 | 国名 | 銘柄名 | 利率 （％） | 償還日 | 種類 | 額面（円） | 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） | 投資比率 （％） | |
単価 | 金額 | ||||||||
1 | アメリカ | FNMA TBA | 6.000 | 2021/12/1 | 特殊債券 | 27,999,388,000 | 11,822 11,833 | 28,421,153,168 28,445,418,251 | 4.19 |
2 | アメリカ | US TREASURY BOND | 6.250 | 2030/5/15 | 国債証券 | 16,225,435,700 | 13,922 14,162 | 19,394,432,443 19,728,994,031 | 2.91 |
3 | アメリカ | US TREASURY BOND | 9.125 | 2018/5/15 | 国債証券 | 11,022,953,740 | 15,945 16,235 | 15,090,203,211 15,364,895,218 | 2.26 |
順位 | 国名 | 銘柄名 | 利率 （％） | 償還日 | 種類 | 額面（円） | 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） | 投資比率 （％） | |
単価 | 金額 | ||||||||
4 | アメリカ | WBCMT 2005-C21 A4 ※1 | 5.370 | 2044/10/1 | 社債券 | 11,388,436,600 | 11,448 11,661 | 11,193,466,565 11,402,330,493 | 1.68 |
5 | アメリカ | WFMBS 2005-AR12 2A5 ※2 | 4.319 | 2035/7/1 | 社債券 | 9,783,480,000 | 11,292 11,386 | 9,485,377,364 9,564,427,883 | 1.41 |
6 | アメリカ | FNMA 745274 | 5.500 | 2036/1/1 | 特殊債券 | 9,583,995,660 | 11,408 11,559 | 9,387,331,997 9,511,444,777 | 1.40 |
7 | アメリカ | CSFB 2005-C3 A3 ※3 | 4.645 | 2037/7/1 | 社債券 | 9,203,575,870 | 11,202 11,344 | 8,851,999,272 8,964,006,790 | 1.32 |
8 | アメリカ | MSC 2005-HQ6 A4A ※4 | 4.989 | 2042/8/1 | 社債券 | 6,904,341,600 | 11,238 11,445 | 6,661,653,993 6,784,758,403 | 1.00 |
9 | アメリカ | FNMA 880623 | 5.500 | 2036/4/1 | 特殊債券 | 6,809,856,884 | 11,402 11,555 | 6,666,781,735 6,755,854,676 | 1.00 |
10 | アメリカ | FNMA 868244 | 5.500 | 2036/3/1 | 特殊債券 | 6,744,748,074 | 11,402 11,555 | 6,603,040,854 6,691,262,169 | 0.99 |
11 | アメリカ | BACM 2004-3 A5 ※5 | 5.480 | 2039/6/1 | 社債券 | 6,529,576,081 | 11,625 11,809 | 6,517,169,886 6,620,271,892 | 0.98 |
12 | アメリカ | CORE INVESTMENT GRADE BOND TRUST I | 4.659 | 2007/11/30 | 社債券 | 6,639,221,987 | 11,524 11,556 | 6,569,045,409 6,587,236,877 | 0.97 |
13 | アメリカ | JPMCC 2005-CB12 A4 ※6 | 4.895 | 2037/9/1 | 社債券 | 5,351,796,500 | 11,158 11,368 | 5,127,235,119 5,223,728,010 | 0.77 |
14 | アメリカ | US TREASURY BOND | 11.250 | 2015/2/15 | 国債証券 | 3,452,520,210 | 16,743 16,928 | 4,963,239,478 5,017,858,348 | 0.74 |
15 | アメリカ | MLMT 2005-MCP1 A4 ※7 | 4.747 | 2043/6/1 | 社債券 | 4,974,783,110 | 11,050 11,256 | 4,719,576,736 4,807,779,641 | 0.71 |
16 | アメリカ | FNMA 868935 | 5.500 | 2036/5/1 | 特殊債券 | 4,807,673,297 | 11,402 11,555 | 4,706,664,050 4,769,548,407 | 0.70 |
17 | アメリカ | FNMA 880325 | 5.500 | 2036/4/1 | 特殊債券 | 4,410,809,207 | 11,402 11,555 | 4,318,138,086 4,375,831,473 | 0.65 |
18 | アメリカ | WBCMT 2004-C12 A4 ※8 | 5.409 | 2041/7/1 | 社債券 | 4,103,587,510 | 11,556 11,740 | 4,071,620,563 4,136,252,067 | 0.61 |
19 | アメリカ | WBCMT 2004-C15 A4 ※9 | 4.803 | 2041/10/1 | 社債券 | 4,244,335,682 | 11,114 11,310 | 4,050,199,767 4,121,674,380 | 0.61 |
20 | アメリカ | MLMT 2005-MCP1 AM ※10 | 4.805 | 2043/5/1 | 社債券 | 4,035,685,500 | 11,054 11,264 | 3,830,188,394 3,903,032,518 | 0.58 |
21 | アメリカ | FNMA 884218 | 5.500 | 2036/5/1 | 特殊債券 | 3,774,220,193 | 11,402 11,555 | 3,694,923,792 3,744,290,606 | 0.55 |
22 | アメリカ | DLJCM 2000-CF1 A1B ※11 | 7.620 | 2033/6/1 | 社債券 | 3,375,999,420 | 12,448 12,492 | 3,608,099,380 3,620,961,938 | 0.53 |
23 | アメリカ | JPMCC 2004-C2 A3 ※12 | 5.381 | 2041/5/1 | 社債券 | 3,232,380,263 | 11,495 11,676 | 3,190,100,728 3,240,461,214 | 0.48 |
24 | アメリカ | WBCMT 2005-C17 A4 ※13 | 5.083 | 2042/3/1 | 社債券 | 3,273,389,350 | 11,301 11,503 | 3,176,071,485 3,232,995,725 | 0.48 |
25 | アメリカ | JPMCC 2004-PNC1 A4 ※14 | 5.544 | 2041/6/1 | 社債券 | 3,108,817,240 | 11,633 11,818 | 3,105,148,836 3,154,423,589 | 0.46 |
26 | アメリカ | FSPC T-60 1A2 ※15 | 7.000 | 2044/3/1 | 特殊債券 | 3,000,467,145 | 11,928 11,997 | 3,072,958,431 3,090,721,196 | 0.46 |
27 | アメリカ | GSMS 2004-GG2 A6 ※16 | 5.396 | 2038/8/1 | 社債券 | 3,051,979,880 | 11,580 11,765 | 3,034,308,916 3,082,835,397 | 0.45 |
28 | アメリカ | MSM 2005-5AR 2A1 ※17 | 5.395 | 2035/9/1 | 社債券 | 2,984,590,626 | 11,692 11,738 | 2,996,111,145 3,007,959,970 | 0.44 |
29 | アメリカ | COMM 2006-C7 A4 ※18 | 5.962 | 2046/6/1 | 社債券 | 2,834,064,510 | 11,922 12,149 | 2,901,061,795 2,956,297,712 | 0.44 |
順位 | 国名 | 銘柄名 | 利率 （％） | 償還日 | 種類 | 額面（円） | 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） | 投資比率 （％） | |
単価 | 金額 | ||||||||
30 | アメリカ | FNMA 871248 | 5.500 | 2036/4/1 | 特殊債券 | 2,967,803,965 | 11,402 11,555 | 2,905,450,390 2,944,269,257 | 0.43 |
投資比率合計： | 30.20 | ||||||||
（注１）評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）平成 18 年 11 月 24 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
（注３）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
※1 WBCMT 2005-C21 A4
ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 25 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 230 件程度（2005 年 10 月 11 日時点）に分散され、担保として約 330 の物件（オフィス、アパート、商業（小売）施設等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※2 WFMBS 2005-AR12 2A5
ウェルズ・ファーゴ・MBS・2005-AR12 トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払いの住宅ローン債権をプールとして再組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 2A5 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 2,400 件程度（2005 年 6 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※3 CSFB 2005-C3 A3
クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 25 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A3クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 200 件程度（2005 年 6 月時点）に分散され、担保として約 210 の物件（アパート、オフィス、商業（小売）施設等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※4 MSC 2005-HQ6 A4A
モルガン・スタンレー・キャピタルⅠ・インクが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4A クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 180 件程度（2005 年 8 月 1 日時点）に分散され、約 550 の物件（商業（小売）施設、オフィス等）を担保としています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※5 BACM 2004-3 A5
バンク・オブ・アメリカ・コマーシャル・モーゲージ・インクが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受
け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A5 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 90 件程度（2004 年 7 月 1 日時点）に分散され、担保として約 190 の物件（オフィス、移動式住宅、倉庫等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※6 JPMCC 2005-CB12 A4
JP モルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 190 件程度（2005 年 7 月時点）に分散され、担保として約 200 の物件（商業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※7 MLMT 2005-MCP1 A4
メリル・リンチ・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 110 件程度（2005 年 6 月時点）に分散され、担保として約 200 の物件（商業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※8 WBCMT 2004-C12 A4
ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 22 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 100 件程度（2004 年 7 月 11 日時点）に分散され、担保として約 100 の物件
（オフィス、商業（小売）施設、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※9 WBCMT 2004-C15 A4
ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 87 件（2004 年 11 月 11 日時点）に分散され、担保として 113 の物件（オフィス、商業（小売）施設等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※10 MLMT 2005-MCP1 AM
メリル・リンチ・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスに先立ちまず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、AM クラスは劣後クラスの最上位（優先順位が定められている 24 クラスのうち上
位から 7 番目）にあたります。なお、ローンプール件数は 110 件程度（2005 年 6 月時点）に分散され、
担保として約 200 の物件（商業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※11 DLJCM 2000-CF1 A1B
DLJ・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 12 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A1B クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 130 件程度（2000 年 6 月 1 日時点）に分散され、担保として約 140 の物件
（オフィス、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※12 JPMCC 2004-C2 A3
JP モルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A3 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 130 件程度（2004 年 5 月時点）に分散され、担保として約 150 の物件（商業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※13 WBCMT 2005-C17 A4
ワコビア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 22 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 230 件程度（2005 年 3 月時点）に分散され、担保として約 290 の物件（オフィス、商業（小売）施設、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※14 JPMCC 2004-PNC1 A4
JP モルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ・セキュリティーズ・コープが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 20 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 100 件（2004 年 6 月 1 日時点）に分散され、担保として 130 の物件（商業
（小売）施設、オフィス、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※15 FSPC T-60 1A2
フレディマック（連邦住宅貸付抵当会社）が発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の固定利払いの住宅ローン債権（FHA（連邦住宅局）/VA（退役軍人局）/ RHS（地方住宅局）ローン）をプールとして再組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。なお、フレディマックはこのキャッシュフローに対して保証をつけています。
なお、この銘柄の元利金支払いに関するローン件数は 2,470 件程度（2004 年 4 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※16 GSMS 2004-GG2 A6
GS モーゲージ・セキュリティーズ・コーポレーションⅡが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A6 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 140 件程度（2004 年 8 月 1 日時点）に分散され、担保として約 140 の物件
（商業（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※17 MSM 2005-5AR 2A1
モルガン・スタンレー・モーゲージ・ローン・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払いの住宅ローン債権をプールとして再組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 2A1 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 420 件程度（2005 年 8 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※18 COMM 2006-C7 A4
COMM 2006-C7 モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 13 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 160 件程度（2006 年 6 月 1 日時点）に分散され、担保として約 190 の物件
（商業用（小売）施設、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率（％） |
社債券 | － | 51.87 |
特殊債券 | － | 43.25 |
国債証券 | － | 5.91 |
地方債証券 | － | 0.04 |
売付債券 | － | △2.68 |
合計 | 98.39 | |
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額（平成 18 年 11 月 24 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
（平成 18 年 11 月 24 日現在）
種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建売建 | 数量 （枚） | 簿価（円） | 時価（円） | 投資比率 （％） |
国債先物 取引 | シカゴ商品 取引所 | アメリカ国債 5 年先 物（2006 年 12 月限） | 売建 | 220 | 2,629,501,415 | 2,643,004,699 | 0.39 |
国債先物 取引 | シカゴ商品 取引所 | アメリカ国債 10 年先 物（2006 年 12 月限） | 買建 | 451 | 475,226,718 | 479,860,062 | 0.07 |
（注１）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注２）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する清算値段によっております。
３．平成 18 年 11 月 24 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
（３）運用実績
① 純資産の推移
平成 18 年 11 月 24 日現在、同日前 1 年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額（円） | 1 万口当たり純資産総額（円） | ||||
第 1 特定期末 | （平成 10 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 52,107,595,500 51,766,835,850 | 分配付： 分配落： | 8,410 8,355 |
第 2 特定期末 | （平成 11 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 48,780,605,711 47,560,932,099 | 分配付： 分配落： | 8,461 8,271 |
第 3 特定期末 | （平成 11 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 33,248,961,088 32,336,841,348 | 分配付： 分配落： | 7,227 7,037 |
第 4 特定期末 | （平成 12 年4 月 17 日） | 分配付： 分配落： | 27,578,167,016 26,806,995,584 | 分配付： 分配落： | 7,073 6,883 |
第 5 特定期末 | （平成 12 年 10 月 16 日） | 分配付： 分配落： | 24,205,522,721 23,512,478,077 | 分配付： 分配落： | 7,289 7,089 |
第 6 特定期末 | （平成 13 年4 月 16 日） | 分配付： 分配落： | 39,427,536,103 38,581,134,845 | 分配付： 分配落： | 8,588 8,388 |
純資産総額（円） | 1 万口当たり純資産総額（円） | ||||
第 7 特定期末 | （平成 13 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 90,876,663,617 89,065,284,756 | 分配付： 分配落： | 8,490 8,290 |
第 8 特定期末 | （平成 14 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 184,099,533,145 180,378,937,633 | 分配付： 分配落： | 9,113 8,903 |
第 9 特定期末 | （平成 14 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 346,315,873,671 339,146,397,340 | 分配付： 分配落： | 8,759 8,554 |
第 10 特定期末 | （平成 15 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 525,730,124,886 514,966,540,811 | 分配付： 分配落： | 8,594 8,399 |
第 11 特定期末 | （平成 15 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 638,096,791,995 622,565,785,716 | 分配付： 分配落： | 7,651 7,451 |
第 12 特定期末 | （平成 16 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 788,113,804,297 768,975,596,210 | 分配付： 分配落： | 7,579 7,384 |
第 13 特定期末 | （平成 16 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 867,086,443,731 845,828,726,232 | 分配付： 分配落： | 7,647 7,457 |
第 14 特定期末 | （平成 17 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 975,252,228,661 952,020,015,403 | 分配付： 分配落： | 7,337 7,157 |
第 15 特定期末 | （平成 17 年 10 月 17 日） | 分配付： 分配落： | 972,410,955,935 948,336,309,551 | 分配付： 分配落： | 7,562 7,377 |
第 16 特定期末 | （平成 18 年4 月 17 日） | 分配付： 分配落： | 816,429,686,207 796,465,294,066 | 分配付： 分配落： | 7,603 7,423 |
第 17 特定期末 | （平成 18 年 10 月 16 日） | 分配付： 分配落： | 739,594,292,136 721,545,299,614 | 分配付： 分配落： | 7,743 7,563 |
平成 17 年 11 月末日 | 939,543,723,742 | 7,755 | |||
12 月末日 | 885,328,758,300 | 7,705 | |||
平成 18 年 1 月末日 | 859,592,305,417 | 7,587 | |||
2 月末日 | 826,418,968,576 | 7,490 | |||
3 月末日 | 809,699,458,502 | 7,509 | |||
4 月末日 | 762,667,386,784 | 7,184 | |||
5 月末日 | 751,853,605,521 | 7,063 | |||
6 月末日 | 761,764,392,034 | 7,219 | |||
7 月末日 | 747,414,353,842 | 7,219 | |||
8 月末日 | 755,883,642,499 | 7,471 | |||
9 月末日 | 735,465,466,958 | 7,581 | |||
10 月末日 | 694,769,704,840 | 7,494 | |||
平成 18 年 11 月 24 日 | 678,389,392,419 | 7,476 | |||
（注）分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。
② 分配の推移
1 万口当たり分配金 | ||
第1 特定期 | 自平成 10 年7 月 31 日至平成 10 年 10 月 15 日 | 55 円 （普通分配金 45 円、特別分配金 10 円） |
1 万口当たり分配金 | ||
第2 特定期 | 自平成 10 年 10 月 16 日至平成 11 年4 月 15 日 | 190 円 （普通分配金 184 円、特別分配金 6 円） |
第3 特定期 | 自平成 11 年4 月 16 日至平成 11 年 10 月 15 日 | 190 円 （普通分配金 190 円、特別分配金 0 円） |
第4 特定期 | 自平成 11 年 10 月 16 日至平成 12 年4 月 17 日 | 190 円 （普通分配金 190 円、特別分配金 0 円） |
第5 特定期 | 自平成 12 年4 月 18 日至平成 12 年 10 月 16 日 | 200 円 |
第6 特定期 | 自平成 12 年 10 月 17 日至平成 13 年4 月 16 日 | 200 円 |
第7 特定期 | 自平成 13 年4 月 17 日至平成 13 年 10 月 15 日 | 200 円 |
第8 特定期 | 自平成 13 年 10 月 16 日至平成 14 年4 月 15 日 | 210 円 |
第9 特定期 | 自平成 14 年4 月 16 日至平成 14 年 10 月 15 日 | 205 円 |
第 10特定期 | 自平成 14 年 10 月 16 日至平成 15 年4 月 15 日 | 195 円 |
第 11特定期 | 自平成 15 年4 月 16 日至平成 15 年 10 月 15 日 | 200 円 |
第 12特定期 | 自平成 15 年 10 月 16 日至平成 16 年4 月 15 日 | 195 円 |
第 13特定期 | 自平成 16 年4 月 16 日至平成 16 年 10 月 15 日 | 190 円 |
第 14特定期 | 自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日 | 180 円 |
第 15特定期 | 自平成 17 年4 月 16 日至平成 17 年 10 月 17 日 | 185 円 |
第 16特定期 | 自平成 17 年 10 月 18 日至平成 18 年4 月 17 日 | 180 円 |
第 17特定期 | 自平成 18 年4 月 18 日至平成 18 年 10 月 16 日 | 180 円 |
③ 収益率の推移
収益率 | ||
第1 特定期 | 自平成 10 年7 月 31 日至平成 10 年 10 月 15 日 | △15.90％ |
第2 特定期 | 自平成 10 年 10 月 16 日至平成 11 年4 月 15 日 | 1.27％ |
第3 特定期 | 自平成 11 年4 月 16 日至平成 11 年 10 月 15 日 | △12.62％ |
第4 特定期 | 自平成 11 年 10 月 16 日至平成 12 年4 月 17 日 | 0.51％ |
収益率 | ||
第5 特定期 | 自平成 12 年4 月 18 日至平成 12 年 10 月 16 日 | 5.90％ |
第6 特定期 | 自平成 12 年 10 月 17 日至平成 13 年4 月 16 日 | 21.15％ |
第7 特定期 | 自平成 13 年4 月 17 日至平成 13 年 10 月 15 日 | 1.22％ |
第8 特定期 | 自平成 13 年 10 月 16 日至平成 14 年4 月 15 日 | 9.93％ |
第9 特定期 | 自平成 14 年4 月 16 日至平成 14 年 10 月 15 日 | △1.62％ |
第 10特定期 | 自平成 14 年 10 月 16 日至平成 15 年4 月 15 日 | 0.47％ |
第 11特定期 | 自平成 15 年4 月 16 日至平成 15 年 10 月 15 日 | △8.91％ |
第 12特定期 | 自平成 15 年 10 月 16 日至平成 16 年4 月 15 日 | 1.72％ |
第 13特定期 | 自平成 16 年4 月 16 日至平成 16 年 10 月 15 日 | 3.56％ |
第 14特定期 | 自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日 | △1.61％ |
第 15特定期 | 自平成 17 年4 月 16 日至平成 17 年 10 月 17 日 | 5.66％ |
第 16特定期 | 自平成 17 年 10 月 18 日至平成 18 年4 月 17 日 | 3.06％ |
第 17特定期 | 自平成 18 年4 月 18 日至平成 18 年 10 月 16 日 | 4.31％ |
（注）収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第 1 特定期間については､前特定期間末分配落基準価額の代わりに設定時の基準価額（10,000 円）を用いております。
収益率＝（当特定期間末分配付基準価額－前特定期間末分配落基準価額）÷前特定期間末分配落基準価額×100
ファンドは、米ドル建ての債券などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格変動や為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。受益権の取得申込者は、慎重な投資判断を行うために、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
また、ファンドは預金や保険契約とは異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、投資した資産の減少を含むリスクは受益者が負うこととなります。
（１）投資リスクおよび留意点
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
① 債券投資リスク
１．金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドが組入れを行っている債券の価格は下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
２．信用リスク
債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には債券の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
３．期限前償還リスク
組入債券が期限前償還された場合、償還された元本を再投資することになりますが、金利が低下している局面では、再投資利回りが償還になった債券の利回りよりも低くなることがあります。
② 外国証券投資リスク
１．カントリーリスク
ファンドは海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。
２．為替変動リスク
ファンドは外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。
③ 流動性リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあります。
④ その他
ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産で運用する場合がありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
⑤ 分配金と基準価額に関する留意点
収益分配金は、信託財産から受益者に対して支払われるため、当該収益分配金の支払い後の信託財産は減少します。すなわち、収益分配金の支払いは、当該信託財産の減少額に応じてファンドの基準価額が下がる要因になります。
（２）投資リスク管理体制
投 資 x x 部
報告
②投資信託運用リスク管理室
・運用制約遵守状況の事後チェック
・投資信託ファンドの分析・評価報
告
・運用制約遵守状況に関する報告
報告
③売買審査室
・売買執行状況に関する報告
・売買執行状況の事後チェック
月次のリスク管理情報
日次のリスク管理情報
売 買 審 査 会 議
投 信 考 査 会 議
①投資信託運用部
報告
投 信 運 用 会 議
運用プロセスの一環としての
リスクコントロール
１．運用部門（上記図表①）が必要に応じてザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに報告を求め、ポートフォリオのリスク特性を分析・評価します。その内容については、投信運用会議で報告、協議します。
２．投資信託運用リスク管理室（上記図表②）が、ファンドの分析・評価および運用制約遵守状況の事後チェックを行い、投信考査会議で報告します。
３．売買審査室（上記図表③）が売買執行状況の事後チェックを行い、売買審査会議で報告します。
※ 上記リスク管理体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。
（１）申込手数料
① 申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。
平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。
※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法があります。ただし、取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
１．「一般コース」（収益分配金を受取るコース）の場合
ⅰ）口数単位
申込金額※に、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した金額を申込代金として、取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※ 申込金額 ＝ 取得申込日の翌営業日の基準価額（１口当り）×取得申込口数
ⅱ）金額単位
申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※ 申込代金から申込手数料および当該申込手数料に関する消費税等に相当する金額が差し引かれます。
２．「自動けいぞく投資コース」（収益分配金が自動的に再投資されるコース）の場合申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※ 申込代金から申込手数料および当該申込手数料に関する消費税等に相当する金額が
差し引かれます。
③ 取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益権の取得申込を行う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（償還乗換優遇措置）。
④ 取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益権の取得申込をする場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（換金乗換優遇措置）。
⑤ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は手数料はかかりません。
⑥ 前記①から④についての詳細は、取扱販売会社にお問い合わせください。なお、取扱販売会社につきましては、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
（２）換金（解約）手数料
ありません。
（３）信託報酬等
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.575％（税込）の率をかけて得た金額とし、その配分は次のとおりです。
取扱販売会社毎の純資産総額 | 支払い先および配分（税込） | ||
委託会社 | 取扱販売会社 | 受託会社 | |
1,000 億円以下の部分 | 年 0.8400％ | 年 0.6300％ | 年 0.105％ |
1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 | 年 0.7875％ | 年 0.6825％ | 年 0.105％ |
2,000 億円超 の部分 | 年 0.7350％ | 年 0.7350％ | 年 0.105％ |
委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬（上記の委託会社が収受する配分額（税抜）に 0.5をかけて得た金額）が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払います。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬を支払うときに信託財産中から支払います。
④ 委託会社の直接募集による部分については、取扱販売会社分相当額を委託会社が受取ります。
（４）その他の手数料等
① 証券取引に伴う手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払います。この他に、売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけて計算し、当該監査報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産より支払います。
純資産総額 | 監査報酬率（税込） | ||
100億円超 | の部分 | 年0.00420％ | |
50億円超 | 100億円以下 | の部分 | 年0.00525％ |
10億円超 | 50億円以下 | の部分 | 年0.00735％ |
10億円 | 以下 | の部分 | 年0.04200％ |
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額ありません。
１．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本
（個別元本）にあたります。
２．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。※
３．受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（５）課税上の取扱い ａ 個別元本について
※ 同一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については各取扱販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
ｂ 課税対象について
① 収益分配金
「普通分配金」に対して課税されます。
収益分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の区分があります。
１．普通分配金 収益分配金のうち、特別分配金以外の部分で、課税扱いの分配金です。
２．特別分配金 収益分配金のうち、受益者毎の個別元本の一部払い戻しに相当する部分で、非課税扱いの分配金です。
イメージ図
全額が普通分配金（課税）
分配金
分配前の基準価額
（ケースＡ）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合は収益分配金の全額が普通分配金となります。
普通分配金
（課税） 特別分配金
（非課税）
分配金
分配後の受益者の
個別元本（修正なし）
分配金落ち後の
基準価額
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
分配前の受益者の
個別元本
分配前の受益者の個別元本
（ケースＢ）
分配後の受益者の
個別元本
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を差し引いた額が普通分配金となります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を差し引いた額が、その後の受益者の個別元本となります。
② 一部解約および償還
解約価額および償還価額の個別元本超過額に対して課税されます。
③ 買取り
買取差益※に対して課税されます。
※ 買取価額と取得価額（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等も含まれます。）
の差額です。
買取りの取扱いにつきましては、取扱販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各取扱販売会社にお問い合わせください。
ｃ 個人、法人別の課税の取扱い
① 個人の場合
収益分配金 | ・普通分配金に対して 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率により源泉徴収されます。 | ・申告不要制度が適用されます。確定申告の必要はありませんので、10％の源泉分離課税と実質的に同じことになります。 |
・確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。 | ||
・一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式等の売買益との通算が可能となります。 | ||
・解約価額または償還価額の個別元本超過額に対して 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率により源泉徴収されます。 | ||
一部解約時 | ・当ファンドについては、配当控除の適用がありません。 | |
／償還時 | ・左記 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は、平成 20 年 4 月 1 日以降、20％（所得税 15％および地方 税 5％）となる予定です。 | |
・買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、個別元本超過額の 7％（当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額）を差し引いた金額になります。 | ||
買取時 | ・買取差益は、譲渡所得として 10％（所得税 7％および地方税 3％）の申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。 | |
・買取時の損益については、確定申告により、株式等の売買損益との通算が可能となります。 | ||
･平成 20 年 1 月 1 日以降の買取差益にかかる申告分離課税の税率は、20％（所得税 15％および地方税 5％）となる予定です。 | ||
② 法人の場合
収益分配x x部解約時 ／償還時 買取時 | ・普通分配金に対して 7％（所得税 7％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率により源泉徴収さ れます。 | ・当ファンドについては、益金不算入制度が適用されません。 ・左記 7％（所得税 7％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率は、平成 20 年4 月1 日以降、15％（所得税15％、地方税の源泉徴収はありません。）となる予定です。 |
・解約価額または償還価額の個別元本超過額に対して 7％（所得税 7％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率により源泉徴収されま す。 | ||
・買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、個別元本超過額の 7％（当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に 相当する金額）を差し引いた金額になります。 | ||
※ 非課税扱いの投資家については、上記の課税対象については課税されません。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
（１）資産管理等の概要
① 資産の評価
１．基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。
２．ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
外国債券 | 価格情報会社の提供する価額等で評価します。 |
３．外貨建資産の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
５．基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
② 保管
ファンド資産の保管
信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。この場合、有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載を行いません。
③ 信託期間
無期限です。
④ 計算期間
ファンドの計算期間は、毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日まで、4 月 16 日から 7 月 15 日ま
で、7 月 16 日から 10 月 15 日まで、10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、
第１計算期間は、平成 10 年 7 月 31 日から平成 10 年 10 月 15 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
⑤ その他
１．償還条件
ⅰ）ファンドの信託期間は無期限ですが、下記の事項に該当する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の信託約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
ａ．ファンドの一部を解約することによりファンドの受益権の口数が当初設定口数の 10
分の１または 30 億口を下回ることとなったとき ｂ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ｃ．やむを得ない事情が発生したとき
ⅱ）委託会社は、前記ⅰ）により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ⅲ）前記ⅱ）の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとします。
ⅳ）前記ⅲ）の一定の期間内に異議を申し立てた受益者の受益権口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記ⅰ）の信託契約の解約をしません。
ⅴ）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ⅵ）前記ⅲ）からⅴ）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ⅲ）の一定の期間を 1 ヵ月以上設けることが困難な場合には適用しません。
ⅶ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。
ⅷ）委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、このファンドは、後記「３．信託約款の変更 ⅳ）」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社の間において存続します。
ⅸ）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は後記「３．信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
２．運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの 4 月および 10 月の信託財産の計算期間の末日ごとに期間中の 運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを委託会社または取扱販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
３．信託約款の変更
ⅰ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ⅱ）委託会社は、前記ⅰ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ⅲ）前記ⅱ）の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を記載します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとします。
ⅳ）前記ⅲ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記ⅰ）の信託約款の変更をしません。
ⅴ）委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いません。
ⅵ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは前記ⅰ）からⅴ）の規定にしたがいます。
４．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
（２）受益者の権利等
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
１．一般コースの場合
ⅰ）収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に受益者に支払います。
ⅱ）収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接募集による受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行います。
ⅲ）受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（注）平成 19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
２．自動けいぞく投資コースの場合
ⅰ）自動けいぞく（累積）投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ⅱ）委託会社は、委託会社の直接募集による受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、当該申し出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をファンドの受益権の取得申込金として、受益者ごとに当該収益分配金の再投資に関する受益権の取得申込みに応じたものとします。
ⅲ）委託会社は、前記ⅱ）の受益者に帰属する受益権の全部の口数についてファンドの一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記ⅱ）の規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。
② 償還金に対する請求権
１．受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利があります。
２．償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
３．償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接募集による受益権に帰属する償還金の支払いは、委託会社において行います。
４．受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約請求権
受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。権利行使の方法等についての概要は、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ４ お申込みの手引き ご換金に関しては･･･」の項をご参照ください。
④ 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
⑤ 反対者の買取請求権
前記「（１）資産管理等の概要 ⑤その他 １．償還条件」に規定する信託契約の解約または前記「（１）資産管理等の概要 ⑤その他 ３．信託約款の変更」に規定する信託
約款の変更を行う場合において、「１．償還条件 ⅲ）」または「３．信託約款の変更 ⅲ）」の一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。
１）当ファンドの財務ハイライト情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「Ⅳ ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載している、「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」及び第 16 特定期間（平
成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日まで）については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 4 条
の規定により、第 17 特定期間（平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで）については、「投
資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 55 条の 5 の規定により注記される事項（以下「重要な会計方針に係る事項に関する注記」という。）を抜粋して記載しております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務ハイライト情報は 6 か月（特定期間）ごとに作成しております。
３）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 16 特定期間（平成 17 年 10 月 18 日か
ら平成 18 年4 月 17 日まで）及び第 17 特定期間（平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで）の財務諸表について、監査法人xxxxによる監査を受けております。
その監査報告書は、投資信託説明書（請求目論見書）に記載している財務諸表の直前に添付しております。
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
１ 貸借対照表
区分 | 第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） | 区分 | 第 17 特定期間 （平成18 年10 月16 日現在） |
金額（円） | 金額（円） | ||
資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン国債証券 地方債証券特殊債券 社債券 投資証券 派生商品評価勘定未収入金 未収利息前払費用 その他未収収益 差入委託証拠金 | 85,651,343,587 | 資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン国債証券 地方債証券特殊債券 社債券 派生商品評価勘定未収入金 未収利息前払費用 その他未収収益差入委託証拠金 | 33,384,819,949 |
287,027,997 | 34,683,798 | ||
1,734,274,884 | 3,328,083,938 | ||
121,077,976,753 | 54,617,401,591 | ||
253,656,218 | 313,941,115 | ||
292,962,177,868 | 281,162,159,553 | ||
395,938,895,002 | 375,711,298,504 | ||
240,473,200 | 1,848,750 | ||
19,202,000 | 23,588,980,258 | ||
40,784,242,356 | 6,472,419,734 | ||
6,967,405,109 | 61,307,599 | ||
667,657,025 | 298,270,423 | ||
691,804,308 | 2,644,762,754 | ||
2,971,561,146 | |||
流動資産合計 | 950,247,697,453 | 流動資産合計 | 781,619,977,966 |
資産合計 | 950,247,697,453 | 資産合計 | 781,619,977,966 |
負債の部 流動負債 売付債券未払金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 | 1,027,421,239 | 負債の部 流動負債 売付債券 派生商品評価勘定未払金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | 10,720,935,200 |
137,678,611,673 | 57,670,440 | ||
9,656,962,041 | 33,057,776,359 | ||
2,136,816,321 | 8,586,833,444 | ||
218,248,209 | 4,740,809,986 | ||
3,055,475,282 | 193,518,319 | ||
8,868,622 | 2,709,256,703 | ||
7,877,901 | |||
流動負債合計 | 153,782,403,387 | 流動負債合計 | 60,074,678,352 |
負債合計 | 153,782,403,387 | 負債合計 | 60,074,678,352 |
純資産の部元本 元本剰余金 期末欠損金 | 1,072,995,782,414 | 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末欠損金 | 954,092,604,947 |
276,530,488,348 | 232,547,305,333 | ||
純資産合計 | 796,465,294,066 | 純資産合計 | 721,545,299,614 |
負債・純資産合計 | 950,247,697,453 | 負債・純資産合計 | 781,619,977,966 |
２ 損益及び剰余金計算書
区分 | 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日至平成 18 年4月 17 日） | 区分 | 第 17 特定期間 （自平成 18 年4月 18日 至平成 18 年 10月 16 日） |
金額（円） | 金額（円） | ||
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | 営業収益 | ||
受取利息 | 27,948,806,550 | 受取配当金 | 4,608,199 |
有価証券売買等損益 | △26,301,494,583 | 受取利息 | 25,364,575,297 |
派生商品取引等損益 | 320,234,209 | 有価証券売買等損益 | 3,803,657,629 |
為替差損益 | 34,891,877,422 | 派生商品取引等損益 | 197,483,891 |
その他収益 | 371,247,538 | 為替差損益 | 7,725,387,546 |
その他収益 | 385,076,232 | ||
営業収益合計 | 37,230,671,136 | 営業収益合計 | 37,480,788,794 |
営業費用 | 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 | ||
受託者報酬 | 459,191,592 | 394,821,441 | |
委託者報酬 | 6,428,682,865 | 5,527,500,603 | |
その他費用 | 88,201,552 | 83,490,958 | |
営業費用合計 | 6,976,076,009 | 営業費用合計 | 6,005,813,002 |
営業利益 | 30,254,595,127 | 営業利益金額 | 31,474,975,792 |
経常利益 | 30,254,595,127 | 経常利益金額 | 31,474,975,792 |
当期純利益 | 30,254,595,127 | 当期純利益金額 | 31,474,975,792 |
一部解約に伴う当期xx | 一部解約に伴う当期純利 | ||
益分配額 | 6,270,519,409 | 益金額分配額 | 343,420,358 |
期首欠損金 | 337,194,409,720 | 期首欠損金 | 276,530,488,348 |
欠損金減少額 | 69,274,485,605 | 欠損金減少額 | 43,181,137,092 |
（当期一部解約に伴う欠 | （当期一部解約に伴う欠 | ||
損金減少額） | （69,274,485,605） | 損金減少額） | （43,181,137,092） |
（当期追加信託に伴う欠 | （当期追加信託に伴う欠 | ||
損金減少額） | （－） | 損金減少額） | （－） |
欠損金増加額 | 12,630,247,810 | 欠損金増加額 | 12,280,516,989 |
（当期一部解約に伴う欠 | （当期一部解約に伴う欠 | ||
損金増加額） | （－） | 損金増加額） | （－） |
（当期追加信託に伴う欠 | （当期追加信託に伴う欠 | ||
損金増加額） | （12,630,247,810） | 損金増加額） | （12,280,516,989） |
分配金 | 19,964,392,141 | 分配金 | 18,048,992,522 |
期末欠損金 | 276,530,488,348 | 期末欠損金 | 232,547,305,333 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記
項目 | 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 同左 |
（２）投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における特定期間末日に知りうる直近の日の最終相場によっております。 | （２）投資証券 同左 | |
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 | （１）国債先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所の発表する特定期間末日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 | （１）国債先物取引 同左 |
（２）為替予約取引 個別法に基づき、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | （２）為替予約取引 個別法に基づき、国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、為替送回金に伴う為替予約取引に係るものであります。 | 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替送回金に伴う為替予約取引に係るものであります。 | |
３．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算 信託財産に属する外貨xx 産・負債の円換算は、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 外貨建資産・負債の円換算 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
項目 | 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
４．収益及び費用の計上基準 | － | （１）受取配当金 投資証券の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しており ます。 |
派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | （２）派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 | |
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産計算規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
（２）ファンドの計算期間及び特定期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日まで、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日までとしておりますが、前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日までとなっております。 | （２）ファンドの計算期間及び特定期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日まで、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日までとしておりますが、前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日までとなっております。 |
１ 信託約款に定める投資対象
（１）ファンドは、主に次の有価証券を投資対象とします。（約款第 19 条第 1 項）
① 株券または新株引受権証書
② 国債証券
③ 地方債証券
④ 特別の法律により法人の発行する債券
⑤ 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
⑥ コマーシャル・ぺーパー
⑦ 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
⑧ 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
⑨ 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
⑩ 投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の２で定めるものをいいます。）
⑪ 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
⑫ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑬ 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。）
⑭ 外国法人に対する権利で⑬の権利の性質を有するもの
なお、①の証券または証書および⑦の証券または証書のうち①の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、②から⑤までの証券および⑦の証券のうち②から⑤までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、⑨および⑩の証券を以下「投資信託証券」といいます。
（２）ファンドは前記（１）に掲げる有価証券のほかに、次に掲げる金融商品により運用することができます。（約款第 19 条第 2 項）
① 預金
② 指定金銭信託
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 抵当証券
（３）前記（１）にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記（２）①から④までに掲げる金融商品により運用することができます。（約款第 19 条第 3 項）
２ その他の投資制限
（１）投資信託証券への投資割合（約款第 19 条第 5 項）信託財産の純資産総額の 5％以内とします。
（２）投資する株式等の範囲（約款第 21 条）
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前記①にかかわらず、下記１．から３．に掲げる発行会社の発行する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券、外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、投資することができます。
１．証券取引法第24条の規定に基づいて有価証券報告書（総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限る。）を継続的に提出している発行会社または証券取引法第５条に規定する有価証券届出書（総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限る。）を提出している発行会社
２．株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に準ずる監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手出来る発行会社
３．公認会計士または監査法人により、証券取引法または株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に準ずる監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手出来る発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
（３）信用取引の範囲（約款第 23 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができます。
② 前記①の信用取引は、当該売付けに関する建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等により、前記②の売付けに関する建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済します。
（４）先物取引等（約款第 24 条）
① 国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
② 国内の取引所における通貨に関する先物取引ならびに外国の取引所における通貨に関する先物取引および先物オプション取引を行うことができます。
③ 国内の取引所における金利に関する先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
（５）スワップ取引（約款第 25 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
② スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引にあたっては、当該信託財産に関するスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部を解約します。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価します。
⑤ スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行います。
（６）金利先渡取引および為替先渡取引（約款第 26 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価します。
④ 金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行います。
（７）有価証券の貸付け（約款第 28 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の１．および２．の範囲内で貸付けることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。
② 前記①に定める限度額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する契約の一部を解約します。
③ 有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行います。
（８）公社債の空売り（約款第 29 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができるものとします。
② 前記①の売付けは、当該売付けに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等により、前記②の売付けに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済します。
（９）公社債の借入れ（約款第 30 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該 公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行います。
② 前記①は、当該借入れに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等により、前記②の借入れに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還します。
④ 前記①の借入れに関する品借料は信託財産中から支払います。
（10）外国為替予約等（約款第 32 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
② 前記①の予約取引は、信託財産に関する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限りではありません。
③ 前記②の限度額を超えた場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行います。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。（約款第 7 条第 4 項）
⑤ 外貨建有価証券への投資については、国内の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。（約款第 31 条）
（11）資金の借入れ（約款第 40 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに関する借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に関する借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支払われます。
（12）デリバティブ評価損（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条第１項第５号）委託会社は、運用指図を行う信託財産について、次の行為を行ってはならないことになっ
ています。
信託財産の純資産総額に 100 分の 50 をかけて得られる額が当該信託財産に関する次の①および②に掲げる額（これに関する取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を差し引いた額とする。）ならびに③に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該信託財産に関する有価証券先物取引等を行うことまたは継続することを受託会社に指図すること。
① 当該信託財産に関する先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等の売付約定に関するものを除く。）
② 当該信託財産に関する有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定に関するものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに関する帳簿価額を差し引いた金額であって評価損となるもの
③ 当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に関する時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
３ 内国投資信託受益証券事務の概要
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
（２）受益者名簿
作成しません。
（３）受益者に対する特典
ありません。
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（５）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（６）償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
（７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
４ 投資信託説明書（請求目論見書）の項目
証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目論見書）に記載している項目名は次のとおりです。
投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付いたします。
Ⅰ ファンドの沿革
Ⅱ 手続等
１．申込（販売）手続等
２．換金（解約）手続等
※手続等の概要を前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ４．お申込みの手引き」に記載しています。
Ⅲ 管理および運営
１．資産管理等の概要
２．受益者の権利等
※管理および運営の概要を前記「Ⅵ 管理および運営の概要」に記載しています。
Ⅳ ファンドの経理状況
１．財務諸表
※貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を前記「Ⅶ 財務ハイライト情報」に記載しています。
２．ファンドの現況
Ⅴ 設定および解約の実績
（請求目論見書） 2007.01
ニッセイ／パトナム•インカムオープン
追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能
［本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。］
１． この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益権の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）
第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 1 月 15 日に関東財務局長に提出して
おり、平成 19 年 1 月 16 日にその届出の効力が生じております。
２． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益権の価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果
（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。
３． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、投資元本および利回りの保証はありません。
４． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
５． 証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
＜金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項＞
目 次
頁
Ⅰ ファンドの沿革 1
Ⅱ 手続等 1
１ 申込（販売）手続等 1
２ 換金（解約）手続等 2
Ⅲ 管理および運営 4
１ 資産管理等の概要 4
２ 受益者の権利等 8
Ⅳ ファンドの経理状況 10
Ⅴ 設定および解約の実績 54
Ⅰ ファンドの沿革
平成 10 年 7 月 31 日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
Ⅱ 手続等
１ 申込（販売）手続等
（１）買付可能期間
受益権の取得申込みは、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受付けます（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付けは行いません。）。申込みの受付けは原則として午後３時までとしますが、国内の証券取引所が半日立会日の場合の受付けは午前 11 時までとします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
（２）買付単位・買付価額
受益権の取得申込者は、委託会社または取扱販売会社において、受益権を「一般コース」の場合は１万口以上１口単位もしくは１万円以上１円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は１万円以上１円単位（収益分配金の再投資の場合は 1 口単位）で購入することができます。ただし、取扱販売会社により申込単位が異なる場合があります。また、確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位とします。
受益権の取得申込日の申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。
平成 19 年 1 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。
※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合があります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。ただし、受益者が「一般コース」の金額単位もしくは「自動けいぞく投資コース」で受益権の取得申込を行った場合には、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は申込代金から差し引くものとします。
なお、受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
（３）その他
① 委託会社は、このファンドについて、証券取引法第２条第３項第１号に掲げる募集を行います。
② ファンドの受益権の取得申込者は、委託会社または取扱販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
③ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益権の取得申込者は、取扱販売会社との間で「自動けいぞく（累積）投資約款」にしたがって「自動けいぞく（累積）投資契約」を締結します。
④ 取扱販売会社によっては、「自動けいぞく（累積）投資約款」と同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑤ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
２ 換金（解約）手続等
（１）一部解約
① 受益者（取扱販売会社を含みます。）は、委託会社に１口単位または１万口単位として委託会社または取扱販売会社が定める単位で一部解約を請求することができます。
ただし、以下の受益権が自己に帰属する受益者は、１口単位で一部解約を請求することができます。
１．委託会社の直接募集による受益権（受益者が、自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について、委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、その申し出を受付けた受益権を除きます。）
２．自動けいぞく（累積）投資契約に関する受益権
３．取扱販売会社に帰属する受益権
② 受益者の解約請求申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、原則として受益権の一部解約の請求の受付けは行いません。
③ 受益者が一部解約の請求をするときは、委託会社または取扱販売会社に対し、振替受益権をもって行います。
④ 委託会社は、一部解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社に行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。この場合における一部解約の価額は、一部解約の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
換金（解約）手数料はありません。
手取額は、上記の一部解約の価額から源泉徴収税額を差し引いた金額となります。
⑤ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の請求の受付けを中止することができます。
⑥ 一部解約の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。
⑦ 一部解約の請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後３時（国内の証券取引所が半日立会日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けとなります。
⑧ 一部解約の価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 ０１２０-７６２-５０６
（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
⑨ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から、取扱販売会社の営業所等において受益者に支払います。ただし、委託会社の直接募集による受益権に帰属する一部解約金は、委託会社で支払います。
⑩ 受託会社は、支払開始日までに、一部解約金の全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
（２）買取り
① 取扱販売会社は、受益者の請求があるときは、１口単位または１万口単位として取扱販売会社が定める単位（自動けいぞく（累積）投資契約に関する受益権については１口単位）の振替受益権をもってその受益権を買取ります。
② 前記①にかかわらず、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、受益権の買取りの請求の受付けを行いません。
③ 受益権の買取価額は、買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた額とします。
換金手数料はありません。
買取請求時の１万口当りの手取り額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、源泉徴収税額に相当する金額は差し引かれず、買取請求日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた金額になります。
④ 取扱販売会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、前記①による受益権の買取りを中止することができます。
⑤ 受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、前記③の規定に準じて算出した価額とします。
⑥ 買取請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後３時（国内の証券取引所が半日立会日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けとなります。
⑦ 買取価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 ０１２０-７６２-５０６
（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
⑧ 買取代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から、取扱販売会社の営業所等において受益者に支払います。
※ 平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成 19
年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て
振替受益権へ移行しました。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
１ 資産管理等の概要
（１）資産の評価
① 基準価額の計算方法
１．基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。
２．ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
外国債券 | 価格情報会社の提供する価額等で評価します。 |
３．外貨建資産の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
５．基準価額（１万口当り）は、原則として、委託会社の各営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに 12 月 31 日、１月２日および１月３日以外の日とします。以下同じ。）に計算されます。
６．基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページ
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 ０１２０-７６２-５０６
（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
② 追加信託金等の計算
１．追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に関する受益権の口数をかけた額とします。
２．収益分配金、償還金および一部解約金に関する収益調整金※１は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等※２に応じて計算されます。
※１「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されます。
※２「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益
権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されます。
（２）保管
ファンド資産の保管
信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。この場合、有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載を行いません。
ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する有価証券等資産の管理保管を他の者に委任することができます。
① 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管および処分並びにこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠し
て外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。
② 受託会社は、前記①のうち信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下の基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
３．信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するために体制が整備されていること
③ 受託会社は、前記②に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記②の基準に適合していることを確認するものとします。
④ 受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づいて、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
⑤ 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できます。
（３）信託期間
無期限です。
（４）計算期間
ファンドの計算期間は、毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日まで、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、
7 月 16 日から 10 月 15 日まで、10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、第１計
算期間は、平成 10 年 7 月 31 日から平成 10 年 10 月 15 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
（５）その他
① 償還条件
ファンドの信託期間は、無期限ですが、委託会社は、下記１．から９．の規定にしたがいファンドを終了させることがあります。
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ）ファンドの一部を解約することによりファンドの受益権の口数が当初設定口数の 10
分の１または 30 億口を下回ることとなったとき
ⅱ）この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ）やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとします。
４．前記３．の一定の期間内に異議を申し立てた受益者の受益権口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記１．の信託契約の解約をしません。
５．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
６．前記３．から５．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じており、前記３．の一定の期間を１ヵ月以上設けることが困難な場合には適用しません。
７．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。
８．委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、このファンドは後記「⑩ 信託約款の変更４．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
９．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は後記「⑩ 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
② 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの 4 月および 10 月の信託財産の計算期間の末日ごとに期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを委託会社または取扱販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
③ 受益権の設定に係る受託者の通知
受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
④ 受益権の帰属と受益証券の不発行
１．受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
２．委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣のx xを取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替 業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権 を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等によ り受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわ ないものとします。
⑤ 受益権の譲渡に係る記載または記録、受益権の譲渡の対抗要件
１．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
２．受益権の譲渡は、前記１．の振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
⑥ 有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑦ 再投資の指図
委託会社は、有価証券等の売却代金、有価証券に関する償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に関するxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑧ 受託会社による資金の立替え
１．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
２．信託財産に属する有価証券に関する償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に関するxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
３．前記１．および２．の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑨ 受託会社の自己または利害関係人等との取引
１．受託会社は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人、前記「（２）保管 ファンド資産の保管 ②」の信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅷ その他の情報 １ 信託約款に定める投資対象
（１）」に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
２．前記１.の取扱いは、投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅷ その他の情報 ２ その他の投資制限 （３）信用取引の範囲から（７）有価証券の貸付まで、および（10）外国為替予約等、および（11）資金の借入れ」、前記「⑥ 有価証券売却等の指図」および
「⑦ 再投資の指図」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑩ 信託約款の変更
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
２．委託会社は、前記１．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を記載します。なお、一定の期間は一ヵ月以上設けるものとします。
４．前記３．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記１．の信託約款の変更をしません。
５．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いません。
６．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記１．から５．の規定にしたがいます。
⑪ 反対者の買取請求権
前記「① 償還条件」に規定する信託契約の解約または前記「⑩ 信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を行う場合において、「① 償還条件３．」または「⑩ 信託約款の変更３．」の一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。
⑫ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑬ 信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定めます。
⑭ 信託財産に関する報告
１．受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
２．受託会社は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑮ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部の譲渡をすることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑯ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに関する信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に関する契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑰ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と取扱販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の 3 ヶ月前までに委託会社、取扱販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1 年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間で締結された「ニッセイ／パトナム・インカムオープン投資一任契約」は、委託会社、投資顧問会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、ファンドの信託期間の最終日まで存続します。
２ 受益者の権利等
ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権の取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、受益権の取得申込者に帰属します。
委託会社は、信託契約締結日の受益権については 33,309,800,000 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
ファンドの受益権は、信託の日時が異なることで差異が生じることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、受益者には、議決権、受益者集会に関する権利はありません。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 一般コースの場合
１．収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日 において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に かかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前 のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権について は原則として取得申込者とします。）に支払います。
２．収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接募集による受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行います。
３．受託会社は、収益分配金について支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
４．受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（注）平成 19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、
なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
② 自動けいぞく投資コースの場合
１．自動けいぞく（累積）投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
２．委託会社は、委託会社の直接募集による受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、当該申し出を受付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をファンドの受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資に関する受益権の取得申込みに応じたものとします。
３．委託会社は、前記２．の受益者が自己に帰属する受益権の全部の口数についてファンドの一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記２．の規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。
４．受託会社は、収益分配金について前記１．の交付開始前までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
（２）償還金に対する請求権
① 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利があります。
② 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
③ 償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接募集による受益権に帰属する償還金の支払いは、委託会社において行います。
④ 受託会社は、償還金について支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
⑤ 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（３）一部解約請求権
受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。
（４）買取請求権
受益者には、持分に応じて買取りを請求する権利があります。
（５）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
（６）反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。
１）当ファンドの財務諸表は、第 16 特定期間（平成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日まで）に
ついては、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府
令第 133 号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づき、第 17 特定期間（平成 18 年 4 月
18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで）については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第 2 条の 2
の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月（特定期間）ごとに作成しております。
３）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 16 特定期間（平成 17 年 10 月 18 日か
ら平成 18 年4 月 17 日まで）及び第 17 特定期間（平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
１ 財務諸表
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
（１）貸借対照表
区分 | 第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） | 区分 | 第 17 特定期間 （平成18 年10 月16 日現在） |
金額（円） | 金額（円） | ||
資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン国債証券 地方債証券特殊債券 社債券 投資証券 派生商品評価勘定未収入金 未収利息前払費用 その他未収収益 差入委託証拠金 | 85,651,343,587 | 資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン国債証券 地方債証券特殊債券 社債券 派生商品評価勘定未収入金 未収利息前払費用 その他未収収益差入委託証拠金 | 33,384,819,949 |
287,027,997 | 34,683,798 | ||
1,734,274,884 | 3,328,083,938 | ||
121,077,976,753 | 54,617,401,591 | ||
253,656,218 | 313,941,115 | ||
292,962,177,868 | 281,162,159,553 | ||
395,938,895,002 | 375,711,298,504 | ||
240,473,200 | 1,848,750 | ||
19,202,000 | 23,588,980,258 | ||
40,784,242,356 | 6,472,419,734 | ||
6,967,405,109 | 61,307,599 | ||
667,657,025 | 298,270,423 | ||
691,804,308 | 2,644,762,754 | ||
2,971,561,146 | |||
流動資産合計 | 950,247,697,453 | 流動資産合計 | 781,619,977,966 |
資産合計 | 950,247,697,453 | 資産合計 | 781,619,977,966 |
負債の部 流動負債 売付債券未払金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 | 1,027,421,239 | 負債の部 流動負債 売付債券 派生商品評価勘定未払金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | 10,720,935,200 |
137,678,611,673 | 57,670,440 | ||
9,656,962,041 | 33,057,776,359 | ||
2,136,816,321 | 8,586,833,444 | ||
218,248,209 | 4,740,809,986 | ||
3,055,475,282 | 193,518,319 | ||
8,868,622 | 2,709,256,703 | ||
7,877,901 | |||
流動負債合計 | 153,782,403,387 | 流動負債合計 | 60,074,678,352 |
負債合計 | 153,782,403,387 | 負債合計 | 60,074,678,352 |
純資産の部元本 元本剰余金 期末欠損金 | 1,072,995,782,414 | 純資産の部元本等 元本 剰余金 期末欠損金 | 954,092,604,947 |
276,530,488,348 | 232,547,305,333 | ||
純資産合計 | 796,465,294,066 | 純資産合計 | 721,545,299,614 |
負債・純資産合計 | 950,247,697,453 | 負債・純資産合計 | 781,619,977,966 |
区分 | 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日至平成 18 年4月 17 日） | 区分 | 第 17 特定期間 （自平成 18 年4月 18日 至平成 18 年 10月 16 日） |
金額（円） | 金額（円） | ||
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | 営業収益 | ||
受取利息 | 27,948,806,550 | 受取配当金 | 4,608,199 |
有価証券売買等損益 | △26,301,494,583 | 受取利息 | 25,364,575,297 |
派生商品取引等損益 | 320,234,209 | 有価証券売買等損益 | 3,803,657,629 |
為替差損益 | 34,891,877,422 | 派生商品取引等損益 | 197,483,891 |
その他収益 | 371,247,538 | 為替差損益 | 7,725,387,546 |
その他収益 | 385,076,232 | ||
営業収益合計 | 37,230,671,136 | 営業収益合計 | 37,480,788,794 |
営業費用 | 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 | ||
受託者報酬 | 459,191,592 | 394,821,441 | |
委託者報酬 | 6,428,682,865 | 5,527,500,603 | |
その他費用 | 88,201,552 | 83,490,958 | |
営業費用合計 | 6,976,076,009 | 営業費用合計 | 6,005,813,002 |
営業利益 | 30,254,595,127 | 営業利益金額 | 31,474,975,792 |
経常利益 | 30,254,595,127 | 経常利益金額 | 31,474,975,792 |
当期純利益 | 30,254,595,127 | 当期純利益金額 | 31,474,975,792 |
一部解約に伴う当期xx | 一部解約に伴う当期純利 | ||
益分配額 | 6,270,519,409 | 益金額分配額 | 343,420,358 |
期首欠損金 | 337,194,409,720 | 期首欠損金 | 276,530,488,348 |
欠損金減少額 | 69,274,485,605 | 欠損金減少額 | 43,181,137,092 |
（当期一部解約に伴う欠 | （当期一部解約に伴う欠 | ||
損金減少額） | （69,274,485,605） | 損金減少額） | （43,181,137,092） |
（当期追加信託に伴う欠 | （当期追加信託に伴う欠 | ||
損金減少額） | （－） | 損金減少額） | （－） |
欠損金増加額 | 12,630,247,810 | 欠損金増加額 | 12,280,516,989 |
（当期一部解約に伴う欠 | （当期一部解約に伴う欠 | ||
損金増加額） | （－） | 損金増加額） | （－） |
（当期追加信託に伴う欠 | （当期追加信託に伴う欠 | ||
損金増加額） | （12,630,247,810） | 損金増加額） | （12,280,516,989） |
分配金 | 19,964,392,141 | 分配金 | 18,048,992,522 |
期末欠損金 | 276,530,488,348 | 期末欠損金 | 232,547,305,333 |
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 | 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 同左 |
（２）投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における特定期間末日に知りうる直近の日の最終相場によっております。 | （２）投資証券 同左 | |
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 | （１）国債先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所の発表する特定期間末日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 | （１）国債先物取引 同左 |
（２）為替予約取引 個別法に基づき、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | （２）為替予約取引 個別法に基づき、国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、為替送回金に伴う為替予約取引に係るものであります。 | 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替送回金に伴う為替予約取引に係るものであります。 | |
３．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場 の仲値によって計算しております。 | 外貨建資産・負債の円換算 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
項目 | 第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
４．収益及び費用の計上基準 | － | （１）受取配当金 投資証券の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しており ます。 |
派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | （２）派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 | |
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産計算規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | （１）外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
（２）ファンドの計算期間及び特定期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日まで、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日までとしておりますが、前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成 17 年 10 月 18 日から平成 18 年 4 月 17 日までとなっております。 | （２）ファンドの計算期間及び特定期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日ま で、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、 7 月 16 日から 10 月 15 日まで、及 び 10 月 16 日から翌年 1 月 15 日まで、又特定期間は原則として、毎年 4 月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10 月 16 日から翌年 4 月 15 日までとしておりますが、前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成 18 年 4 月 18 日から平成 18 年 10 月 16 日までとなっております。 |
項目 | 第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） |
１．期首元本額 | 1,285,530,719,271 円 |
期中追加設定元本額 | 51,989,680,914 円 |
期中一部解約元本額 | 264,524,617,771 円 |
２．投資信託財産計算規則第 41 条 | |
の 2 に規定する額 | |
元本の欠損 | 276,530,488,348 円 |
項目 | 第 17 特定期間 （平成 18 年 10 月 16 日現在） |
１．当該特定期間の末日におけ | |
る受益権総数 | 954,092,604,947 口 |
２．投資信託財産の計算に関する | |
規則第 55 条の 6 第 10 号に規 | |
定する額 | |
元本の欠損 | 232,547,305,333 円 |
３．1 口当たり純資産額 | 0.7563 円 |
（1 万口当たり純資産額） | （7,563 円） |
第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
１．信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 1,737,723,041 円 | １．投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 1,499,329,653 円 |
２．分配金の計算過程 第 30 期（自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 1 月 16 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （10,277,936,238 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （74,315,562,605 円）、及び分配準備積立金 （4,782,039,561 円）より、分配対象収益は 89,375,538,404 円（1 口当たり 0.078039 円）であ り、うち 10,307,430,100 円（1 口当たり 0.0090円）を分配金額としております。 | ２．分配金の計算過程 第 32 期（自平成 18 年 4 月 18日 至平成 18年7 月 18 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （9,992,412,116 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （68,719,901,935 円）、及び分配準備積立金 （4,959,341,639 円）より、分配対象収益は 83,671,655,690 円（1 口当たり 0.079585 円）であり、うち 9,462,159,078 円（1 口当たり 0.0090 円）を分配金額としております。 |
第 31 期（自平成 18 年 1 月 17日 至平成 18年4 月 17 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （10,521,833,962 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （69,849,219,535 円）、及び分配準備積立金 （4,356,581,759 円）より、分配対象収益は 84,727,635,256 円（1 口当たり 0.078964 円）であり、うち 9,656,962,041 円（1 口当たり 0.0090 円）を分配金額としております。 | 第 33 期（自平成 18 年 7 月 19日 至平成 18年 10月 16 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （10,951,527,899 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （62,455,606,966 円）、及び分配準備積立金 （4,930,049,681 円）より、分配対象収益は 78,337,184,546 円（1 口当たり 0.082106 円）であり、うち 8,586,833,444 円（1 口当たり 0.0090 円）を分配金額としております。 |
（重要な後発事象に関する注記）
第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
－ | 該当事項はありません。 |
（その他の注記）
１ 開示対象ファンドの特定期間における元本額の変動
項目 | 第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） | 第 17 特定期間 （平成 18 年 10 月 16 日現在） |
期首元本額 | （貸借対照表に関する注記）に記 | 1,072,995,782,414 円 |
期中追加設定元本額 | 載しております。 | 43,594,968,765 円 |
期中一部解約元本額 | 162,498,146,232 円 |
２ 有価証券関係
第 16 特定期間（平成 18 年 4 月 17 日現在）売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額（円） | 最終の計算期間（自平成 18 年 1 月17日 至平成18年4月17 日）の損益に含まれた評価差額（円） |
国債証券 | 121,077,976,753 | △7,160,875,254 |
地方債証券 | 253,656,218 | △10,395,352 |
特殊債券 | 292,962,177,868 | △4,314,813,434 |
社債券 | 395,938,895,002 | △9,802,787,136 |
投資証券 | 240,473,200 | 2,554,200 |
売付債券 | △1,027,421,239 | 3,914,244 |
合計 | 809,445,757,802 | △21,282,402,732 |
第 17 特定期間（平成 18 年 10 月 16 日現在）売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額（円） | 最終の計算期間（自平成 18 年 7月 19日 至平成 18年 10 月 16日）の損益に含まれた評価差額 （円） |
国債証券 | 54,617,401,591 | 773,545,806 |
地方債証券 | 313,941,115 | 4,847,765 |
特殊債券 | 281,162,159,553 | 3,204,430,195 |
社債券 | 375,711,298,504 | 4,817,106,152 |
売付債券 | △10,720,935,200 | 59,314,999 |
合計 | 701,083,865,563 | 8,859,244,917 |
３ デリバティブ取引関係
Ⅰ 取引の状況に関する事項
第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
１．取引の内容 利用している取引は、債券関連では外国の国債先物取引、及び通貨関連ではその受渡までの期間がごく短い為替予約取引であります。 ２．取引に対する取組方針 外国の国債先物取引は、ファンドの運用の効率化を図るため将来の価格変動リスクの回避目的に限定せずに利用する場合もあります。また、為替予約取引は、外貨の送回金のために利用しております。 但し、いずれのデリバティブ取引においても、投機目的の取引は行わない方針であります。 ３．取引の利用目的 外国の国債先物取引は、ファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的に利用し、為替予約取引は、外貨の送回金に利用します。 ４．取引に係るリスクの内容 利用している取引については、市場リスクすなわち債券価格及び為替相場の変動リスクがあります。なお、当ファンドが行う為替予約取引は、受渡までの期間がごく短期間であること等から、為替相場の変動リスク、及び取引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて少ないものであると認識しております。 ５．取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | １．取引の内容 同左 ２．取引に対する取組方針 同左 ３．取引の利用目的 同左 ４．取引に係るリスクの内容 同左 ５．取引に係るリスク管理体制 同左 |
第 16 特定期間 （自平成 17 年 10 月 18 日 至平成 18 年 4 月 17 日） | 第 17 特定期間 （自平成 18 年 4 月 18 日 至平成 18 年 10 月 16 日） |
６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項における契約額等 は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体が取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | ６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
第 16 特定期間（平成 18 年 4 月 17 日現在）通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等（円） | 契約額等のうち 1 年超（円） | 時価（円） | 評価損益（円） |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 14,916,182,000 | － | 14,896,980,000 | 19,202,000 |
合計 | 14,916,182,000 | － | 14,896,980,000 | 19,202,000 | |
（注）時価の算定方法
わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
１．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
２．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
第 17 特定期間（平成 18 年 10 月 16 日現在）債券関連
区分 | 種類 | 契約額等（円） | 契約額等のうち 1 年超（円） | 時価（円） | 評価損益（円） |
市場取引 | 国債先物取引売建 米国国債 計 買建 米国国債 計 | 1,908,383,131 | － | 1,906,534,381 | 1,848,750 |
1,908,383,131 | － | 1,906,534,381 | 1,848,750 | ||
488,650,740 | － | 486,375,300 | △2,275,440 | ||
488,650,740 | － | 486,375,300 | △2,275,440 | ||
合計 | 2,397,033,871 | － | 2,392,909,681 | △426,690 | |
（注）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する特定期間末日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
区分 | 種類 | 契約額等（円） | 契約額等のうち 1 年超（円） | 時価（円） | 評価損益（円） |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 16,108,825,000 | － | 16,164,220,000 | △55,395,000 |
合計 | 16,108,825,000 | － | 16,164,220,000 | △55,395,000 | |
３．特定期間末日の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。通貨関連
（注）時価の算定方法
国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
１．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
２．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（１口当たり情報）
第 16 特定期間 （平成 18 年 4 月 17 日現在） | 第 17 特定期間 （平成 18 年 10 月 16 日現在） |
1 口当たり純資産額 0.7423 円 （1 万口当たり純資産額） （7,423 円） | （貸借対照表に関する注記）に記載しており ます。 |
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | US TREASURY BOND | 11.250 | 2015/2/15 | 109,643,000.00 | 157,619,487.51 | |
US TREASURY BOND | 9.125 | 2018/5/15 | 218,000,000.00 | 298,437,640.00 | ||
国債証券 計 | 327,643,000.00 | 456,057,127.51 （54,617,401,591） | ||||
地方債証券 | MI TOB SETTLEMT TXB-A | 7.309 | 2034/6/1 | 2,000,000.00 | 2,042,500.00 | |
NJ TPK UNREF-SER B | 4.252 | 2016/1/1 | 620,000.00 | 578,918.80 | ||
地方債証券 計 | 2,620,000.00 | 2,621,418.80 （313,941,115） | ||||
特殊債券 | FHLMC G01461 | 6.000 | 2032/10/1 | 29,631.80 | 29,775.51 | |
FHLMC GOLD A00074 | 7.500 | 2020/1/1 | 4,977.88 | 5,144.98 | ||
FHLMC GOLD A19332 | 5.500 | 2034/3/1 | 6,987,426.09 | 6,861,442.79 | ||
FHLMC GOLD A19517 | 5.500 | 2034/3/1 | 3,279,820.39 | 3,220,685.22 | ||
FHLMC GOLD A19630 | 5.500 | 2034/3/1 | 5,563,297.86 | 5,462,991.59 | ||
FHLMC GOLD A19646 | 5.500 | 2034/3/1 | 9,051,606.28 | 8,888,405.81 | ||
FHLMC GOLD A23445 | 5.000 | 2034/6/1 | 702,171.64 | 671,592.06 | ||
FHLMC GOLD E90288 | 6.000 | 2017/6/1 | 1,572,089.28 | 1,589,822.44 | ||
FHLMC GOLD E90545 | 6.000 | 2017/7/1 | 15,894.48 | 16,073.76 | ||
FHLMC GOLD E90953 | 6.000 | 2017/8/1 | 1,409,585.01 | 1,425,485.12 | ||
FHLMC GOLD G01074 | 7.500 | 2029/10/1 | 574,187.30 | 598,578.77 | ||
FHLMC GOLD G11743 | 6.000 | 2020/6/1 | 1,288,200.05 | 1,302,730.94 | ||
FHLMC TBA | 6.000 | 2021/10/1 | 21,700,000.00 | 21,937,181.00 | ||
FHR 3045 DI | 1.400 | 2035/10/15 | 56,886,979.36 | 2,733,988.22 | ||
FHR 3045 DO | 0.000 | 2035/10/1 | 4,350,202.31 | 3,387,763.55 | ||
FNGT 1999-T2 A1 | 7.500 | 2039/1/19 | 1,314,721.74 | 1,369,742.84 | ||
FNGT 2000-T6 A1 | 7.500 | 2030/6/25 | 735,484.22 | 760,262.66 | ||
FNGT 2001-T1 A1 | 7.500 | 2040/10/25 | 3,024,700.78 | 3,131,472.69 | ||
FNGT 2001-T3 A1 | 7.500 | 2040/11/25 | 1,098,228.79 | 1,125,135.38 | ||
FNGT 2001-T4 A1 | 7.500 | 2041/7/25 | 2,872,236.70 | 2,974,114.93 | ||
FNGT 2001-T5 A3 | 7.500 | 2030/6/19 | 199,138.67 | 206,361.42 | ||
FNGT 2001-T7 A1 | 7.500 | 2041/2/25 | 12,771,497.29 | 13,214,285.08 | ||
FNGT 2001-T8 A1 | 7.500 | 2041/7/25 | 8,354,509.61 | 8,641,988.28 | ||
FNGT 2001-T10 A1 | 7.000 | 2041/12/25 | 11,078,819.11 | 11,365,871.31 | ||
FNGT 2001-T10 A2 | 7.500 | 2041/12/25 | 1,067,358.01 | 1,107,394.60 | ||
FNGT 2001-T12 A2 | 7.500 | 2041/8/25 | 3,291,469.24 | 3,416,117.16 | ||
FNGT 2001-T12 IO | 0.56894 | 2041/8/25 | 8,743,843.42 | 143,224.13 | ||
FNGT 2002-T1 A1 | 6.500 | 2031/11/25 | 43,968.15 | 44,613.60 | ||
FNGT 2002-T1 A3 | 7.500 | 2031/11/25 | 5,352,245.92 | 5,560,341.23 | ||
FNGT 2002-T1 IO | 0.42942 | 2031/11/25 | 10,257,379.49 | 96,932.22 | ||
FNGT 2002-T4 A2 | 7.000 | 2041/12/1 | 3,470,707.97 | 3,560,460.47 | ||
FNGT 2002-T4 A3 | 7.500 | 2041/12/25 | 8,324,498.42 | 8,640,246.62 | ||
FNGT 2002-T4 A4 | 9.500 | 2041/12/1 | 4,341,099.01 | 4,635,121.64 | ||
FNGT 2002-T4 IO | 0.45099 | 2041/12/25 | 49,341,669.09 | 606,409.10 | ||
FNGT 2002-T6 A2 | 7.500 | 2041/10/25 | 20,329,015.74 | 20,974,055.40 | ||
FNGT 2002-T6 A3 | 9.500 | 2041/10/1 | 2,030,004.94 | 2,198,089.34 | ||
FNGT 2002-T12 A3 | 7.500 | 2042/5/25 | 3,490,890.50 | 3,626,790.85 | ||
FNGT 2002-T12 A4 | 9.500 | 2042/5/1 | 1,004,361.99 | 1,069,314.07 | ||
FNGT 2002-T16 A2 | 7.000 | 2042/7/25 | 6,566,341.77 | 6,731,747.91 | ||
FNGT 2002-T16 A3 | 7.500 | 2042/7/25 | 15,669,509.41 | 16,165,292.67 | ||
FNGT 2002-T18 A4 | 7.500 | 2042/8/25 | 11,020,472.41 | 11,384,809.21 | ||
FNGT 2002-T19 A3 | 7.500 | 2042/7/25 | 2,960,646.12 | 3,073,624.36 | ||
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNGT 2004-T2 1A3 | 7.000 | 2043/11/1 | 7,048,258.53 | 7,243,283.83 | |
FNGT 2004-T2 1A4 | 7.500 | 2043/11/25 | 4,264,956.21 | 4,358,230.80 | ||
FNGT 2004-T3 1A3 | 7.000 | 2044/2/1 | 2,719,484.48 | 2,794,215.91 | ||
FNGT 2004-T3 1A4 | 7.500 | 2044/2/25 | 1,015,640.01 | 1,062,257.88 | ||
FNGT 2004-T3 PT1 | 9.59979 | 2044/1/25 | 5,610,802.70 | 6,354,795.13 | ||
FNMA 156559 | 7.000 | 2007/4/1 | 568.05 | 569.04 | ||
FNMA 159372 | 7.000 | 2007/5/1 | 188.22 | 188.55 | ||
FNMA 161961 | 7.000 | 2007/9/1 | 1,176.63 | 1,178.70 | ||
FNMA 166083 | 7.000 | 2007/5/1 | 2,226.45 | 2,230.36 | ||
FNMA 190531 | 7.000 | 2014/1/1 | 914.54 | 946.76 | ||
FNMA 202989 | 7.000 | 2008/3/1 | 835.02 | 841.54 | ||
FNMA 203413 | 7.000 | 2008/2/1 | 743.92 | 749.73 | ||
FNMA 250056 | 7.000 | 2009/6/1 | 7,630.02 | 7,733.55 | ||
FNMA 250675 | 8.000 | 2026/9/1 | 32,801.62 | 34,712.64 | ||
FNMA 251625 | 6.500 | 2018/3/1 | 32,635.09 | 33,495.02 | ||
FNMA 251885 | 7.000 | 2013/7/1 | 6,103.11 | 6,290.29 | ||
FNMA 252207 | 6.500 | 2019/1/1 | 38,423.84 | 39,436.30 | ||
FNMA 252210 | 6.500 | 2019/2/1 | 5,770.95 | 5,952.85 | ||
FNMA 252317 | 5.500 | 2009/2/1 | 170,781.31 | 170,163.08 | ||
FNMA 252388 | 5.500 | 2009/3/1 | 22,290.33 | 22,209.63 | ||
FNMA 254384 | 7.000 | 2017/6/1 | 15,158.66 | 15,568.70 | ||
FNMA 254847 | 7.000 | 2033/6/1 | 78,837.55 | 81,037.11 | ||
FNMA 254974 | 7.000 | 2033/10/1 | 111,432.48 | 114,541.44 | ||
FNMA 255554 | 5.500 | 2035/1/1 | 45,738.69 | 44,858.67 | ||
FNMA 255613 | 4.500 | 2034/12/1 | 114,209.61 | 105,992.22 | ||
FNMA 255703 | 4.500 | 2035/4/1 | 67,407.13 | 62,445.29 | ||
FNMA 255770 | 5.500 | 2035/6/1 | 1,026,922.50 | 1,005,860.30 | ||
FNMA 255814 | 5.500 | 2035/7/1 | 4,696,320.15 | 4,599,998.60 | ||
FNMA 255843 | 5.500 | 2035/8/1 | 4,765,032.07 | 4,667,301.22 | ||
FNMA 255897 | 4.500 | 2035/10/1 | 24,216,650.98 | 22,434,063.14 | ||
FNMA 255899 | 5.500 | 2035/10/1 | 3,042,345.66 | 2,979,947.13 | ||
FNMA 256022 | 5.500 | 2035/11/1 | 1,896,942.29 | 1,858,035.99 | ||
FNMA 256032 | 4.500 | 2035/11/1 | 306,454.87 | 283,896.72 | ||
FNMA 256059 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,338,301.85 | 1,310,853.27 | ||
FNMA 256101 | 5.500 | 2036/2/1 | 974,245.67 | 954,263.89 | ||
FNMA 256117 | 4.500 | 2036/1/1 | 3,479,467.85 | 3,223,344.19 | ||
FNMA 256151 | 5.500 | 2036/3/1 | 1,579,145.82 | 1,545,983.74 | ||
FNMA 256172 | 4.500 | 2036/2/1 | 301,891.90 | 279,669.63 | ||
FNMA 256196 | 5.500 | 2036/3/1 | 3,290,066.27 | 3,220,974.84 | ||
FNMA 256232 | 5.500 | 2036/4/1 | 13,689,761.68 | 13,402,276.59 | ||
FNMA 256269 | 5.500 | 2036/5/1 | 2,375,197.74 | 2,325,318.55 | ||
FNMA 264106 | 5.500 | 2008/12/1 | 1,540.30 | 1,535.55 | ||
FNMA 303732 | 6.500 | 2011/2/1 | 4,187.57 | 4,237.77 | ||
FNMA 303821 | 6.500 | 2016/3/1 | 35,000.14 | 35,924.49 | ||
FNMA 303844 | 7.000 | 2011/4/1 | 96,645.91 | 98,482.18 | ||
FNMA 313637 | 8.000 | 2027/7/1 | 27,821.51 | 29,458.24 | ||
FNMA 323789 | 6.000 | 2014/6/1 | 9,188.25 | 9,300.43 | ||
FNMA 323800 | 7.000 | 2014/6/1 | 4,166.23 | 4,266.59 | ||
FNMA 324184 | 6.500 | 2015/9/1 | 28,383.09 | 29,133.25 | ||
FNMA 357748 | 5.500 | 2035/4/1 | 2,912,057.80 | 2,852,331.47 | ||
FNMA 357797 | 5.500 | 2035/6/1 | 12,060,053.90 | 11,812,702.12 | ||
FNMA 357852 | 5.500 | 2035/7/1 | 7,548,325.49 | 7,393,509.26 | ||
FNMA 357853 | 5.500 | 2035/6/1 | 1,701,177.70 | 1,666,286.53 | ||
FNMA 357867 | 5.000 | 2020/7/1 | 3,537,275.96 | 3,457,651.86 | ||
FNMA 357933 | 4.500 | 2035/8/1 | 44,267.52 | 41,008.98 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 357967 | 5.500 | 2035/8/1 | 83,877.40 | 82,157.07 | |
FNMA 357972 | 4.500 | 2035/8/1 | 3,155,467.16 | 2,923,193.20 | ||
FNMA 376484 | 7.000 | 2012/6/1 | 1,763.98 | 1,813.61 | ||
FNMA 377366 | 7.000 | 2012/4/1 | 6,203.76 | 6,353.20 | ||
FNMA 457199 | 7.500 | 2008/7/1 | 1,229.01 | 1,228.53 | ||
FNMA 50635 | 7.000 | 2007/7/1 | 383.01 | 383.68 | ||
FNMA 50659 | 7.000 | 2007/11/1 | 13,893.51 | 13,917.96 | ||
FNMA 524244 | 7.000 | 2014/12/1 | 124,796.49 | 129,023.34 | ||
FNMA 527268 | 7.000 | 2014/11/1 | 54,429.06 | 56,272.57 | ||
FNMA 535103 | 7.000 | 2015/1/1 | 8,052.36 | 8,325.09 | ||
FNMA 535104 | 7.000 | 2014/12/1 | 25,657.39 | 26,526.40 | ||
FNMA 555199 | 7.000 | 2032/11/1 | 30,414.75 | 31,297.99 | ||
FNMA 575258 | 5.500 | 2016/3/1 | 3,949.28 | 3,945.52 | ||
FNMA 648596 | 7.500 | 2032/6/1 | 12,700.04 | 13,153.93 | ||
FNMA 655189 | 9.000 | 2032/4/1 | 82,485.75 | 88,911.38 | ||
FNMA 658710 | 5.500 | 2036/4/1 | 986,563.32 | 965,845.49 | ||
FNMA 660993 | 9.000 | 2032/7/1 | 18,381.32 | 19,813.22 | ||
FNMA 688770 | 7.500 | 2033/2/1 | 440,873.21 | 456,630.01 | ||
FNMA 689002 | 5.500 | 2018/4/1 | 169,606.96 | 169,189.72 | ||
FNMA 694046 | 7.500 | 2033/3/1 | 493,801.87 | 509,889.93 | ||
FNMA 694047 | 8.000 | 2033/3/1 | 148,691.75 | 156,860.87 | ||
FNMA 694770 | 7.000 | 2033/4/1 | 42,224.99 | 43,403.06 | ||
FNMA 695542 | 7.500 | 2033/4/1 | 166,499.56 | 171,924.11 | ||
FNMA 709458 | 7.000 | 2033/7/1 | 58,440.89 | 60,071.39 | ||
FNMA 713300 | 7.500 | 2033/6/1 | 21,604.01 | 22,307.86 | ||
FNMA 713315 | 7.500 | 2033/7/1 | 89,855.55 | 92,783.04 | ||
FNMA 713316 | 8.000 | 2033/7/1 | 45,192.72 | 47,675.60 | ||
FNMA 721344 | 5.000 | 2018/6/1 | 13,698.46 | 13,429.14 | ||
FNMA 723863 | 4.500 | 2033/7/1 | 1,180,287.37 | 1,096,994.48 | ||
FNMA 724439 | 9.000 | 2027/1/1 | 448,324.03 | 486,835.06 | ||
FNMA 725161 | 6.500 | 2034/2/1 | 14,025,493.94 | 14,279,355.23 | ||
FNMA 725221 | 5.500 | 2034/1/1 | 108,046.34 | 106,066.93 | ||
FNMA 725537 | 5.000 | 2019/6/1 | 317,010.64 | 310,280.50 | ||
FNMA 727421 | 5.000 | 2018/9/1 | 14,546.85 | 14,262.45 | ||
FNMA 729747 | 4.500 | 2033/7/1 | 741,165.56 | 688,861.50 | ||
FNMA 730927 | 5.500 | 2033/8/1 | 98,713.35 | 96,904.92 | ||
FNMA 735480 | 5.500 | 2035/4/1 | 1,260,014.81 | 1,234,171.88 | ||
FNMA 735972 | 5.500 | 2035/10/1 | 105,748.43 | 103,579.52 | ||
FNMA 744239 | 6.500 | 2033/10/1 | 6,452,395.03 | 6,569,183.38 | ||
FNMA 745133 | 5.500 | 2035/11/1 | 919,558.31 | 900,698.16 | ||
FNMA 745274 | 5.500 | 2036/1/1 | 83,105,521.62 | 81,401,026.67 | ||
FNMA 745279 | 5.000 | 2021/2/1 | 136,188.06 | 133,122.46 | ||
FNMA 745354 | 5.500 | 2036/3/1 | 121,137.06 | 118,652.53 | ||
FNMA 745418 | 5.500 | 2036/4/1 | 261,079.46 | 255,724.72 | ||
FNMA 747380 | 7.000 | 2033/10/1 | 199,259.61 | 204,818.95 | ||
FNMA 747587 | 7.000 | 2033/11/1 | 964,238.06 | 991,140.30 | ||
FNMA 751808 | 6.500 | 2033/10/1 | 1,053,897.88 | 1,072,973.43 | ||
FNMA 751965 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,624,012.40 | 1,653,407.00 | ||
FNMA 754772 | 7.000 | 2034/1/1 | 96,058.62 | 98,738.65 | ||
FNMA 767621 | 5.000 | 2019/2/1 | 12,552.64 | 12,305.85 | ||
FNMA 771948 | 5.500 | 2019/2/1 | 80,578.15 | 80,379.92 | ||
FNMA 772379 | 4.500 | 2034/5/1 | 39,842.69 | 36,976.00 | ||
FNMA 773358 | 4.500 | 2034/5/1 | 83,461.53 | 77,456.47 | ||
FNMA 773979 | 5.500 | 2034/3/1 | 8,554,648.29 | 8,390,056.85 | ||
FNMA 776738 | 4.500 | 2034/5/1 | 27,382.09 | 25,411.94 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 779843 | 4.500 | 2034/7/1 | 436,649.00 | 405,232.10 | |
FNMA 781700 | 4.500 | 2035/5/1 | 41,675.68 | 38,607.93 | ||
FNMA 784179 | 4.500 | 2034/6/1 | 228,692.28 | 212,237.87 | ||
FNMA 785459 | 5.500 | 2035/7/1 | 196,744.32 | 192,709.09 | ||
FNMA 787022 | 5.500 | 2034/6/1 | 88,778.12 | 87,070.02 | ||
FNMA 787561 | 5.500 | 2035/3/1 | 77,299.55 | 75,714.13 | ||
FNMA 794873 | 4.500 | 2034/10/1 | 112,847.70 | 104,728.30 | ||
FNMA 797515 | 5.500 | 2035/4/1 | 546,151.82 | 534,950.24 | ||
FNMA 797549 | 5.500 | 2035/4/1 | 1,638,022.26 | 1,604,426.42 | ||
FNMA 797632 | 4.500 | 2035/8/1 | 736,239.05 | 682,044.49 | ||
FNMA 797680 | 4.500 | 2035/10/1 | 23,345.83 | 21,666.09 | ||
FNMA 797690 | 5.500 | 2035/10/1 | 55,396.91 | 54,260.71 | ||
FNMA 797853 | 4.500 | 2035/4/1 | 47,073.89 | 43,608.78 | ||
FNMA 800971 | 5.000 | 2019/11/1 | 17,337.64 | 16,969.56 | ||
FNMA 805523 | 5.500 | 2035/7/1 | 1,434,281.71 | 1,404,864.58 | ||
FNMA 805529 | 5.500 | 2035/8/1 | 2,560,072.69 | 2,507,565.58 | ||
FNMA 805626 | 4.500 | 2035/12/1 | 3,851,433.58 | 3,567,929.54 | ||
FNMA 805924 | 4.500 | 2034/11/1 | 114,698.44 | 106,445.88 | ||
FNMA 806713 | 4.500 | 2035/1/1 | 919,535.94 | 853,375.32 | ||
FNMA 808051 | 4.500 | 2035/2/1 | 789,566.92 | 731,446.89 | ||
FNMA 808273 | 5.000 | 2035/8/1 | 1,935,970.56 | 1,847,961.33 | ||
FNMA 808274 | 5.500 | 2035/8/1 | 61,565.46 | 60,302.75 | ||
FNMA 810242 | 4.500 | 2035/1/1 | 392,444.65 | 364,208.25 | ||
FNMA 814303 | 4.500 | 2035/4/1 | 1,309,628.39 | 1,213,226.63 | ||
FNMA 814379 | 4.500 | 2035/3/1 | 8,642,904.75 | 8,006,700.51 | ||
FNMA 815178 | 4.500 | 2035/5/1 | 422,706.85 | 391,591.39 | ||
FNMA 815538 | 4.500 | 2035/3/1 | 671,723.92 | 622,278.32 | ||
FNMA 815657 | 5.500 | 2035/2/1 | 1,867,230.05 | 1,828,933.14 | ||
FNMA 815715 | 4.500 | 2035/4/1 | 1,508,816.99 | 1,397,752.96 | ||
FNMA 815801 | 5.500 | 2035/6/1 | 2,447,752.50 | 2,397,549.09 | ||
FNMA 815946 | 4.500 | 2035/5/1 | 2,108,127.06 | 1,952,947.82 | ||
FNMA 816124 | 4.500 | 2035/9/1 | 118,443.27 | 109,724.66 | ||
FNMA 816350 | 4.500 | 2035/4/1 | 808,561.51 | 749,043.28 | ||
FNMA 817217 | 5.500 | 2035/6/1 | 5,645,144.61 | 5,529,362.66 | ||
FNMA 817356 | 4.500 | 2035/7/1 | 1,109,018.35 | 1,027,383.50 | ||
FNMA 817403 | 5.500 | 2035/8/1 | 1,820,609.51 | 1,783,268.79 | ||
FNMA 817421 | 4.500 | 2035/8/1 | 356,788.64 | 330,525.42 | ||
FNMA 817503 | 4.500 | 2035/9/1 | 25,870.18 | 23,965.87 | ||
FNMA 817568 | 5.500 | 2035/10/1 | 218,529.52 | 214,047.47 | ||
FNMA 817627 | 4.500 | 2035/11/1 | 26,068.07 | 24,149.19 | ||
FNMA 817691 | 5.500 | 2035/11/1 | 564,840.28 | 553,255.40 | ||
FNMA 819725 | 4.500 | 2035/4/1 | 346,728.56 | 321,205.87 | ||
FNMA 820045 | 4.500 | 2035/4/1 | 606,143.68 | 561,525.44 | ||
FNMA 820234 | 4.500 | 2035/6/1 | 1,317,002.37 | 1,220,057.81 | ||
FNMA 820260 | 4.500 | 2035/7/1 | 254,461.83 | 235,730.89 | ||
FNMA 820495 | 5.000 | 2020/6/1 | 2,419,773.39 | 2,365,304.28 | ||
FNMA 820982 | 5.500 | 2035/4/1 | 84,334.08 | 82,604.38 | ||
FNMA 821030 | 4.500 | 2035/5/1 | 981,478.09 | 909,231.48 | ||
FNMA 821302 | 5.500 | 2035/5/1 | 39,328.77 | 38,522.13 | ||
FNMA 821318 | 5.500 | 2035/5/1 | 1,383,208.62 | 1,354,839.00 | ||
FNMA 821346 | 5.500 | 2035/5/1 | 35,280.97 | 34,557.35 | ||
FNMA 821430 | 5.500 | 2035/6/1 | 609,076.24 | 596,584.08 | ||
FNMA 821718 | 5.500 | 2035/6/1 | 90,277.07 | 88,425.48 | ||
FNMA 822579 | 5.500 | 2035/6/1 | 35,362.62 | 34,637.33 | ||
FNMA 822621 | 5.500 | 2035/6/1 | 1,363,947.08 | 1,337,704.73 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 823021 | 4.500 | 2035/5/1 | 1,194,655.66 | 1,106,717.04 | |
FNMA 823076 | 4.500 | 2035/5/1 | 956,975.34 | 886,532.38 | ||
FNMA 823253 | 5.500 | 2035/6/1 | 2,869,681.62 | 2,810,824.44 | ||
FNMA 824323 | 5.500 | 2035/6/1 | 2,956,346.13 | 2,895,711.44 | ||
FNMA 824938 | 4.500 | 2035/5/1 | 1,240,401.99 | 1,149,095.98 | ||
FNMA 824940 | 5.500 | 2035/6/1 | 2,280,900.73 | 2,234,119.43 | ||
FNMA 825161 | 4.500 | 2035/8/1 | 1,863,096.10 | 1,725,953.58 | ||
FNMA 825272 | 4.500 | 2035/7/1 | 198,260.39 | 183,666.44 | ||
FNMA 825558 | 5.500 | 2035/6/1 | 5,035,726.04 | 4,932,443.28 | ||
FNMA 825591 | 4.500 | 2035/6/1 | 482,218.16 | 446,722.08 | ||
FNMA 825634 | 5.500 | 2035/6/1 | 110,275.46 | 108,013.71 | ||
FNMA 825646 | 5.500 | 2035/6/1 | 1,673,356.46 | 1,639,035.90 | ||
FNMA 825779 | 4.500 | 2035/8/1 | 2,126,245.01 | 1,969,732.10 | ||
FNMA 825791 | 5.500 | 2035/9/1 | 39,813.82 | 38,997.23 | ||
FNMA 825829 | 5.500 | 2035/7/1 | 2,217,875.87 | 2,172,387.22 | ||
FNMA 825874 | 4.500 | 2035/8/1 | 547,362.96 | 507,071.57 | ||
FNMA 825925 | 5.000 | 2020/10/1 | 59,021.83 | 57,693.24 | ||
FNMA 826609 | 4.500 | 2035/8/1 | 569,610.49 | 527,681.45 | ||
FNMA 826674 | 4.500 | 2035/8/1 | 966,011.25 | 894,903.15 | ||
FNMA 826690 | 5.500 | 2035/8/1 | 2,721,634.53 | 2,665,813.78 | ||
FNMA 826986 | 5.500 | 2035/6/1 | 2,707,047.66 | 2,651,526.09 | ||
FNMA 827652 | 4.500 | 2035/9/1 | 808,685.90 | 749,158.52 | ||
FNMA 827683 | 4.500 | 2035/11/1 | 1,560,463.67 | 1,445,597.93 | ||
FNMA 827693 | 4.500 | 2035/12/1 | 374,967.90 | 347,366.50 | ||
FNMA 827749 | 4.500 | 2035/6/1 | 671,765.48 | 623,431.95 | ||
FNMA 827770 | 4.500 | 2035/7/1 | 974,008.55 | 902,311.77 | ||
FNMA 828139 | 5.500 | 2035/7/1 | 104,984.00 | 102,830.77 | ||
FNMA 828351 | 5.500 | 2035/7/1 | 67,361.78 | 65,980.18 | ||
FNMA 828521 | 4.500 | 2035/7/1 | 494,461.46 | 458,064.15 | ||
FNMA 829157 | 4.500 | 2035/11/1 | 468,548.02 | 434,058.20 | ||
FNMA 829197 | 5.500 | 2035/7/1 | 1,471,681.23 | 1,441,497.04 | ||
FNMA 829199 | 4.500 | 2035/7/1 | 578,779.47 | 537,136.28 | ||
FNMA 829205 | 5.500 | 2035/7/1 | 1,583,063.64 | 1,550,594.99 | ||
FNMA 829222 | 5.500 | 2035/8/1 | 25,353.32 | 24,833.32 | ||
FNMA 829243 | 5.000 | 2035/8/1 | 1,665,601.76 | 1,589,883.49 | ||
FNMA 829289 | 5.500 | 2035/9/1 | 55,328.16 | 54,193.37 | ||
FNMA 829296 | 4.500 | 2035/9/1 | 975,169.86 | 903,387.60 | ||
FNMA 829298 | 4.500 | 2035/9/1 | 361,361.30 | 334,761.49 | ||
FNMA 829299 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,603,599.68 | 1,485,558.70 | ||
FNMA 829321 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,801,121.97 | 1,668,541.37 | ||
FNMA 829398 | 5.500 | 2035/11/1 | 213,204.91 | 208,832.07 | ||
FNMA 829423 | 4.500 | 2035/12/1 | 1,070,622.48 | 991,813.94 | ||
FNMA 829779 | 5.500 | 2036/5/1 | 264,884.09 | 259,321.52 | ||
FNMA 830625 | 5.000 | 2020/7/1 | 789,086.34 | 771,323.99 | ||
FNMA 830751 | 4.500 | 2035/7/1 | 993,388.43 | 920,265.10 | ||
FNMA 830951 | 5.500 | 2035/8/1 | 8,463,088.57 | 8,289,510.61 | ||
FNMA 831032 | 5.500 | 2035/10/1 | 1,911,710.36 | 1,872,501.17 | ||
FNMA 831114 | 5.500 | 2035/10/1 | 2,687,026.02 | 2,631,915.09 | ||
FNMA 831417 | 5.500 | 2036/3/1 | 102,312.71 | 100,164.14 | ||
FNMA 831483 | 5.500 | 2036/5/1 | 11,269,326.84 | 11,032,670.89 | ||
FNMA 831484 | 5.500 | 2036/4/1 | 56,395.40 | 55,211.09 | ||
FNMA 832012 | 5.500 | 2035/8/1 | 967,192.96 | 947,355.83 | ||
FNMA 832086 | 5.500 | 2035/7/1 | 1,313,784.60 | 1,286,838.87 | ||
FNMA 832191 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,043,935.36 | 1,022,524.23 | ||
FNMA 832192 | 5.500 | 2035/12/1 | 2,197,739.38 | 2,152,663.73 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 832199 | 4.500 | 2035/7/1 | 577,415.42 | 534,911.86 | |
FNMA 832226 | 4.500 | 2035/7/1 | 112,068.70 | 103,819.32 | ||
FNMA 832424 | 4.500 | 2035/9/1 | 705,824.57 | 653,868.81 | ||
FNMA 832484 | 5.500 | 2035/9/1 | 25,268,918.25 | 24,750,652.62 | ||
FNMA 832558 | 5.500 | 2035/9/1 | 1,278,674.34 | 1,252,448.71 | ||
FNMA 832768 | 5.500 | 2035/8/1 | 9,468,773.16 | 9,274,568.57 | ||
FNMA 832836 | 4.500 | 2035/9/1 | 683,872.96 | 633,533.06 | ||
FNMA 833014 | 4.500 | 2035/9/1 | 408,347.01 | 378,288.58 | ||
FNMA 833226 | 4.500 | 2035/8/1 | 94,912.44 | 87,925.93 | ||
FNMA 833308 | 5.500 | 2035/7/1 | 833,403.91 | 816,310.79 | ||
FNMA 833335 | 5.500 | 2035/8/1 | 1,637,207.00 | 1,603,627.86 | ||
FNMA 833351 | 5.500 | 2035/8/1 | 1,304,813.13 | 1,278,051.40 | ||
FNMA 833428 | 4.500 | 2035/9/1 | 499,278.76 | 462,526.84 | ||
FNMA 833495 | 5.500 | 2035/10/1 | 119,890.36 | 117,431.40 | ||
FNMA 833539 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,712,086.30 | 1,586,059.62 | ||
FNMA 833572 | 5.500 | 2035/8/1 | 41,774.09 | 40,917.30 | ||
FNMA 833672 | 4.500 | 2035/8/1 | 827,367.64 | 766,465.10 | ||
FNMA 833705 | 5.000 | 2035/8/1 | 1,767,574.69 | 1,687,220.72 | ||
FNMA 833751 | 5.500 | 2035/7/1 | 90,528.57 | 88,671.82 | ||
FNMA 833851 | 5.500 | 2035/10/1 | 46,625.34 | 45,669.05 | ||
FNMA 833882 | 5.000 | 2020/7/1 | 348,523.25 | 340,677.98 | ||
FNMA 834193 | 4.500 | 2035/7/1 | 689,700.87 | 638,931.98 | ||
FNMA 834249 | 4.500 | 2035/8/1 | 594,111.22 | 550,378.68 | ||
FNMA 834251 | 5.500 | 2035/8/1 | 4,265,357.21 | 4,177,874.70 | ||
FNMA 834380 | 5.500 | 2035/8/1 | 46,046.39 | 45,101.97 | ||
FNMA 834637 | 4.500 | 2035/8/1 | 966,365.76 | 895,231.56 | ||
FNMA 834650 | 5.500 | 2035/8/1 | 2,328,074.70 | 2,280,325.88 | ||
FNMA 834655 | 4.500 | 2035/8/1 | 75,641.73 | 70,073.74 | ||
FNMA 834657 | 5.500 | 2035/8/1 | 395,110.13 | 387,006.41 | ||
FNMA 834671 | 5.500 | 2035/8/1 | 3,457,457.03 | 3,386,544.55 | ||
FNMA 835141 | 4.500 | 2035/10/1 | 2,943,216.61 | 2,726,566.42 | ||
FNMA 835146 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,087,550.80 | 1,007,496.17 | ||
FNMA 835155 | 4.500 | 2035/8/1 | 465,832.35 | 431,542.42 | ||
FNMA 835167 | 5.500 | 2035/8/1 | 2,897,093.80 | 2,837,674.38 | ||
FNMA 835209 | 5.500 | 2035/8/1 | 53,694.12 | 52,592.85 | ||
FNMA 835290 | 4.500 | 2035/9/1 | 209,262.93 | 193,859.08 | ||
FNMA 835306 | 5.500 | 2035/10/1 | 92,833.10 | 90,929.09 | ||
FNMA 835332 | 5.500 | 2035/8/1 | 1,599,480.54 | 1,566,675.17 | ||
FNMA 835335 | 5.000 | 2035/8/1 | 1,875,764.58 | 1,790,492.31 | ||
FNMA 835698 | 4.500 | 2035/9/1 | 760,493.29 | 704,513.37 | ||
FNMA 835751 | 4.500 | 2035/8/1 | 193,210.65 | 178,988.41 | ||
FNMA 835759 | 4.500 | 2035/8/1 | 8,725,339.34 | 8,083,067.05 | ||
FNMA 835760 | 4.500 | 2035/9/1 | 706,870.51 | 654,837.77 | ||
FNMA 835773 | 5.500 | 2035/8/1 | 408,391.96 | 400,015.83 | ||
FNMA 835780 | 4.500 | 2035/9/1 | 103,896.90 | 96,249.04 | ||
FNMA 835790 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,092,132.71 | 1,011,740.80 | ||
FNMA 835804 | 4.500 | 2035/10/1 | 1,057,730.04 | 979,870.53 | ||
FNMA 835984 | 4.500 | 2035/8/1 | 957,779.61 | 887,277.45 | ||
FNMA 836061 | 5.500 | 2035/9/1 | 34,684.70 | 33,973.31 | ||
FNMA 836161 | 4.500 | 2035/8/1 | 225,035.52 | 208,470.65 | ||
FNMA 836235 | 5.000 | 2035/10/1 | 2,925,631.11 | 2,792,631.91 | ||
FNMA 836302 | 4.500 | 2035/10/1 | 206,308.45 | 191,122.08 | ||
FNMA 836397 | 5.000 | 2035/10/1 | 3,308,566.99 | 3,158,159.52 | ||
FNMA 836653 | 4.500 | 2035/10/1 | 347,661.11 | 322,069.77 | ||
FNMA 836751 | 5.500 | 2035/10/1 | 241,267.92 | 236,319.50 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 836777 | 5.500 | 2035/10/1 | 2,797,490.88 | 2,740,114.33 | |
FNMA 836802 | 5.500 | 2035/10/1 | 51,931.33 | 50,866.21 | ||
FNMA 837212 | 5.500 | 2035/8/1 | 1,315,240.91 | 1,288,265.31 | ||
FNMA 837367 | 5.500 | 2035/10/1 | 48,467.94 | 47,473.86 | ||
FNMA 837563 | 5.500 | 2035/6/1 | 21,039,648.65 | 20,608,125.28 | ||
FNMA 837959 | 5.500 | 2035/9/1 | 2,747,285.33 | 2,690,938.50 | ||
FNMA 838046 | 4.500 | 2035/9/1 | 257,767.79 | 238,793.50 | ||
FNMA 838242 | 4.500 | 2035/8/1 | 2,122,469.77 | 1,966,234.76 | ||
FNMA 838263 | 4.500 | 2035/9/1 | 3,062,913.32 | 2,837,452.24 | ||
FNMA 838509 | 4.500 | 2035/8/1 | 502,496.12 | 465,507.38 | ||
FNMA 838528 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,984,445.53 | 1,838,370.49 | ||
FNMA 838572 | 5.500 | 2035/10/1 | 308,159.68 | 301,839.32 | ||
FNMA 838605 | 4.500 | 2035/9/1 | 735,770.78 | 681,610.68 | ||
FNMA 838609 | 4.500 | 2035/9/1 | 573,613.93 | 531,390.20 | ||
FNMA 838612 | 4.500 | 2035/9/1 | 172,719.92 | 160,006.00 | ||
FNMA 838630 | 4.500 | 2035/10/1 | 9,381,592.17 | 8,691,013.12 | ||
FNMA 838631 | 5.500 | 2035/11/1 | 189,800.16 | 185,907.35 | ||
FNMA 838658 | 4.500 | 2035/11/1 | 196,209.45 | 181,766.47 | ||
FNMA 838736 | 4.500 | 2035/9/1 | 489,764.41 | 453,712.85 | ||
FNMA 838743 | 5.000 | 2035/9/1 | 2,848,566.17 | 2,719,070.34 | ||
FNMA 838877 | 4.500 | 2035/6/1 | 1,053,980.56 | 979,601.14 | ||
FNMA 839068 | 4.500 | 2035/10/1 | 738,106.22 | 683,774.22 | ||
FNMA 839079 | 5.500 | 2035/10/1 | 136,175.40 | 133,382.43 | ||
FNMA 839240 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,106,890.10 | 1,025,411.90 | ||
FNMA 839277 | 4.500 | 2035/9/1 | 174,005.02 | 161,196.51 | ||
FNMA 839309 | 5.500 | 2035/9/1 | 53,822.15 | 52,718.25 | ||
FNMA 839331 | 5.500 | 2035/10/1 | 350,295.67 | 343,111.10 | ||
FNMA 839466 | 4.500 | 2035/9/1 | 15,302,923.10 | 14,176,474.83 | ||
FNMA 839662 | 4.500 | 2035/9/1 | 273,124.03 | 253,019.37 | ||
FNMA 839683 | 4.500 | 2035/9/1 | 483,305.99 | 447,729.83 | ||
FNMA 840108 | 5.500 | 2035/10/1 | 832,536.91 | 815,461.57 | ||
FNMA 840262 | 5.500 | 2035/11/1 | 78,387.68 | 76,779.94 | ||
FNMA 840510 | 4.500 | 2035/9/1 | 1,004,394.39 | 930,460.90 | ||
FNMA 841084 | 5.500 | 2035/9/1 | 240,868.20 | 235,927.99 | ||
FNMA 841599 | 4.500 | 2035/9/1 | 591,931.51 | 549,342.03 | ||
FNMA 842147 | 5.500 | 2035/9/1 | 84,093.85 | 82,369.08 | ||
FNMA 842155 | 4.500 | 2035/9/1 | 3,190,140.71 | 2,960,610.08 | ||
FNMA 842158 | 5.500 | 2035/9/1 | 302,549.09 | 296,343.80 | ||
FNMA 842159 | 5.500 | 2035/10/1 | 1,309,379.73 | 1,282,524.34 | ||
FNMA 842189 | 5.500 | 2035/11/1 | 2,832,534.90 | 2,774,439.60 | ||
FNMA 842218 | 5.500 | 2035/12/1 | 859,923.82 | 842,286.78 | ||
FNMA 842357 | 5.500 | 2035/10/1 | 398,301.79 | 390,132.62 | ||
FNMA 842990 | 4.500 | 2035/10/1 | 2,055,890.30 | 1,904,556.20 | ||
FNMA 843128 | 5.500 | 2035/11/1 | 959,013.54 | 939,344.17 | ||
FNMA 843347 | 5.500 | 2035/11/1 | 47,617.93 | 46,641.28 | ||
FNMA 843440 | 4.500 | 2035/10/1 | 130,923.93 | 121,286.61 | ||
FNMA 843666 | 4.500 | 2035/10/1 | 479,456.07 | 444,163.30 | ||
FNMA 843732 | 5.500 | 2035/11/1 | 1,974,397.10 | 1,933,902.20 | ||
FNMA 843798 | 5.500 | 2035/11/1 | 154,875.79 | 151,699.28 | ||
FNMA 843872 | 4.500 | 2035/10/1 | 993,255.63 | 920,142.08 | ||
FNMA 843901 | 4.500 | 2035/9/1 | 4,806,499.81 | 4,452,693.32 | ||
FNMA 843926 | 5.500 | 2035/11/1 | 44,758.93 | 43,840.92 | ||
FNMA 844008 | 4.500 | 2035/11/1 | 968,341.69 | 897,062.05 | ||
FNMA 844070 | 4.500 | 2035/11/1 | 197,497.16 | 182,959.39 | ||
FNMA 844130 | 5.000 | 2035/11/1 | 2,693,582.93 | 2,571,132.64 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 844222 | 5.500 | 2035/11/1 | 1,893,086.32 | 1,854,259.10 | |
FNMA 844248 | 4.500 | 2035/11/1 | 327,331.09 | 303,236.24 | ||
FNMA 844280 | 5.000 | 2035/11/1 | 2,933,499.88 | 2,800,142.96 | ||
FNMA 844298 | 5.500 | 2035/11/1 | 15,804,416.52 | 15,480,267.86 | ||
FNMA 844302 | 5.500 | 2030/11/1 | 267,067.43 | 262,826.39 | ||
FNMA 844444 | 5.000 | 2035/12/1 | 2,689,429.14 | 2,567,167.68 | ||
FNMA 844445 | 5.500 | 2035/12/1 | 2,850,699.66 | 2,792,231.79 | ||
FNMA 844500 | 4.500 | 2035/11/1 | 622,946.61 | 577,091.51 | ||
FNMA 844569 | 5.500 | 2035/12/1 | 70,017.13 | 68,581.07 | ||
FNMA 844583 | 5.500 | 2035/12/1 | 196,594.32 | 192,562.17 | ||
FNMA 844796 | 4.500 | 2035/9/1 | 909,121.41 | 842,200.98 | ||
FNMA 844797 | 4.500 | 2035/10/1 | 175,568.54 | 162,644.93 | ||
FNMA 844798 | 4.500 | 2035/10/1 | 938,480.80 | 869,399.22 | ||
FNMA 844799 | 4.500 | 2035/10/1 | 684,004.19 | 633,654.63 | ||
FNMA 844803 | 4.500 | 2035/10/1 | 299,962.18 | 277,881.96 | ||
FNMA 844804 | 4.500 | 2035/10/1 | 280,321.30 | 259,686.84 | ||
FNMA 844809 | 5.000 | 2035/11/1 | 1,626,851.24 | 1,552,894.57 | ||
FNMA 845085 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,433,076.98 | 1,403,684.56 | ||
FNMA 845086 | 4.500 | 2035/12/1 | 1,098,590.82 | 1,017,723.54 | ||
FNMA 845096 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,091,180.01 | 1,068,799.90 | ||
FNMA 845106 | 5.000 | 2036/5/1 | 1,987,442.61 | 1,896,079.86 | ||
FNMA 845111 | 5.500 | 2036/5/1 | 3,700,123.21 | 3,622,420.59 | ||
FNMA 845205 | 4.500 | 2035/11/1 | 157,016.37 | 145,458.39 | ||
FNMA 845218 | 5.500 | 2035/11/1 | 1,908,811.42 | 1,869,661.68 | ||
FNMA 845327 | 4.500 | 2035/12/1 | 2,938,516.36 | 2,722,212.15 | ||
FNMA 845335 | 5.500 | 2035/12/1 | 969,353.91 | 949,472.46 | ||
FNMA 845336 | 4.500 | 2035/12/1 | 170,733.06 | 158,165.39 | ||
FNMA 845338 | 5.500 | 2035/12/1 | 3,668,758.70 | 3,593,512.44 | ||
FNMA 845341 | 5.500 | 2036/1/1 | 975,850.51 | 955,835.81 | ||
FNMA 845378 | 4.500 | 2036/1/1 | 682,084.78 | 631,876.51 | ||
FNMA 845400 | 5.500 | 2036/1/1 | 214,745.46 | 210,341.03 | ||
FNMA 845548 | 4.500 | 2035/12/1 | 120,931.36 | 112,029.60 | ||
FNMA 845617 | 4.500 | 2035/10/1 | 941,042.60 | 871,772.45 | ||
FNMA 846220 | 5.500 | 2035/11/1 | 1,934,901.94 | 1,895,217.10 | ||
FNMA 846521 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,059,520.99 | 1,037,790.20 | ||
FNMA 846526 | 5.500 | 2035/12/1 | 77,784.94 | 76,189.57 | ||
FNMA 846528 | 5.500 | 2035/12/1 | 937,221.98 | 917,999.55 | ||
FNMA 846529 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,757,357.50 | 1,721,314.09 | ||
FNMA 846552 | 5.500 | 2035/12/1 | 3,676,576.51 | 3,601,169.89 | ||
FNMA 846559 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,072,316.49 | 1,050,323.27 | ||
FNMA 846664 | 5.500 | 2035/12/1 | 886,965.38 | 868,773.71 | ||
FNMA 846890 | 5.500 | 2035/12/1 | 954,479.33 | 934,902.95 | ||
FNMA 847699 | 5.500 | 2035/11/1 | 929,714.22 | 910,645.78 | ||
FNMA 847736 | 5.500 | 2035/12/1 | 441,283.72 | 432,232.99 | ||
FNMA 847738 | 5.500 | 2035/12/1 | 926,025.28 | 907,032.50 | ||
FNMA 847741 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,529,135.76 | 1,497,773.17 | ||
FNMA 847742 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,662,517.98 | 1,628,419.72 | ||
FNMA 847818 | 4.500 | 2035/11/1 | 28,661.65 | 26,551.86 | ||
FNMA 847820 | 5.500 | 2035/12/1 | 2,042,771.63 | 2,000,874.36 | ||
FNMA 847908 | 5.500 | 2035/12/1 | 455,552.73 | 446,209.34 | ||
FNMA 848035 | 5.500 | 2035/11/1 | 30,588.12 | 29,960.75 | ||
FNMA 848086 | 5.500 | 2035/10/1 | 2,038,459.99 | 1,996,651.16 | ||
FNMA 848090 | 5.500 | 2035/10/1 | 1,179,168.08 | 1,154,983.33 | ||
FNMA 848157 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,301,020.19 | 1,273,698.76 | ||
FNMA 848193 | 5.500 | 2035/11/1 | 94,813.56 | 92,868.93 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 848228 | 4.500 | 2035/12/1 | 137,857.07 | 127,709.41 | |
FNMA 848312 | 5.000 | 2035/12/1 | 1,906,546.01 | 1,819,874.42 | ||
FNMA 848358 | 5.500 | 2035/12/1 | 5,511,624.16 | 5,398,580.73 | ||
FNMA 848424 | 5.500 | 2035/12/1 | 619,199.49 | 606,499.70 | ||
FNMA 848456 | 5.500 | 2035/12/1 | 403,163.69 | 394,894.80 | ||
FNMA 848491 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,052,795.99 | 1,031,203.14 | ||
FNMA 848501 | 4.500 | 2035/12/1 | 1,915,894.45 | 1,774,865.45 | ||
FNMA 848549 | 5.000 | 2035/12/1 | 852,234.80 | 813,492.20 | ||
FNMA 848818 | 5.500 | 2036/1/1 | 106,817.38 | 104,626.55 | ||
FNMA 849216 | 4.500 | 2036/1/1 | 603,316.72 | 558,906.57 | ||
FNMA 849228 | 5.500 | 2036/1/1 | 129,978.99 | 127,313.12 | ||
FNMA 849307 | 5.500 | 2036/2/1 | 1,308,256.77 | 1,281,424.42 | ||
FNMA 849377 | 5.500 | 2035/12/1 | 59,966.29 | 58,736.38 | ||
FNMA 849415 | 5.500 | 2035/11/1 | 44,969.43 | 44,047.10 | ||
FNMA 849500 | 5.500 | 2035/12/1 | 149,062.92 | 146,005.63 | ||
FNMA 849753 | 5.500 | 2035/12/1 | 530,452.78 | 519,573.19 | ||
FNMA 850157 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,456,056.52 | 1,426,192.79 | ||
FNMA 850160 | 5.500 | 2036/1/1 | 989,352.81 | 969,061.18 | ||
FNMA 850162 | 5.500 | 2036/1/1 | 659,758.20 | 646,226.55 | ||
FNMA 850278 | 5.500 | 2035/12/1 | 83,672.17 | 81,956.05 | ||
FNMA 850280 | 5.500 | 2035/12/1 | 984,311.40 | 964,123.17 | ||
FNMA 850310 | 5.500 | 2036/1/1 | 972,460.20 | 952,515.04 | ||
FNMA 850379 | 5.500 | 2036/1/1 | 860,769.08 | 843,114.70 | ||
FNMA 850421 | 5.500 | 2036/2/1 | 979,999.50 | 959,419.51 | ||
FNMA 850564 | 4.500 | 2036/1/1 | 741,280.90 | 686,715.21 | ||
FNMA 850571 | 5.500 | 2035/12/1 | 541,840.49 | 530,727.34 | ||
FNMA 850636 | 5.500 | 2036/1/1 | 154,522.00 | 151,352.75 | ||
FNMA 850647 | 4.500 | 2036/1/1 | 905,706.09 | 839,037.05 | ||
FNMA 850648 | 5.500 | 2036/1/1 | 292,568.93 | 286,568.34 | ||
FNMA 850652 | 5.500 | 2036/1/1 | 98,596.47 | 96,525.94 | ||
FNMA 850663 | 5.000 | 2036/3/1 | 1,978,830.85 | 1,887,863.99 | ||
FNMA 850752 | 5.500 | 2035/12/1 | 354,874.04 | 347,595.57 | ||
FNMA 850886 | 5.500 | 2035/12/1 | 992,544.49 | 972,187.39 | ||
FNMA 850887 | 5.500 | 2035/12/1 | 924,833.22 | 905,864.89 | ||
FNMA 850906 | 4.500 | 2020/12/1 | 38,115.07 | 36,549.30 | ||
FNMA 851088 | 5.500 | 2036/2/1 | 382,860.18 | 374,820.11 | ||
FNMA 851156 | 5.500 | 2036/4/1 | 5,808,018.69 | 5,686,050.26 | ||
FNMA 851162 | 5.500 | 2036/4/1 | 875,235.50 | 856,855.55 | ||
FNMA 851220 | 5.500 | 2036/5/1 | 5,819,831.97 | 5,697,615.46 | ||
FNMA 851225 | 5.500 | 2036/5/1 | 3,216,521.73 | 3,148,974.76 | ||
FNMA 851258 | 5.500 | 2036/5/1 | 873,131.95 | 854,796.17 | ||
FNMA 851269 | 5.500 | 2036/5/1 | 6,093,847.44 | 5,965,876.59 | ||
FNMA 851332 | 5.500 | 2036/2/1 | 1,946,040.92 | 1,905,174.06 | ||
FNMA 851336 | 5.500 | 2036/2/1 | 984,836.50 | 964,154.92 | ||
FNMA 851469 | 4.500 | 2036/1/1 | 206,558.83 | 191,354.03 | ||
FNMA 851471 | 5.500 | 2036/1/1 | 34,092.48 | 33,376.53 | ||
FNMA 851529 | 4.500 | 2036/2/1 | 718,470.02 | 665,583.43 | ||
FNMA 851568 | 5.500 | 2036/3/1 | 981,926.10 | 961,305.64 | ||
FNMA 851791 | 5.500 | 2036/1/1 | 173,267.19 | 169,713.47 | ||
FNMA 851938 | 5.500 | 2035/11/1 | 370,087.10 | 362,496.61 | ||
FNMA 852209 | 5.500 | 2036/3/1 | 285,016.70 | 279,031.34 | ||
FNMA 852216 | 5.500 | 2036/4/1 | 889,091.51 | 870,420.58 | ||
FNMA 852283 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,093,372.82 | 1,070,411.98 | ||
FNMA 852288 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,716,968.88 | 1,680,912.51 | ||
FNMA 852318 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,052,554.25 | 5,925,450.60 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 852319 | 5.500 | 2036/4/1 | 710,170.74 | 695,257.15 | |
FNMA 852334 | 5.500 | 2036/2/1 | 658,818.61 | 644,983.41 | ||
FNMA 852335 | 5.500 | 2036/2/1 | 1,995,810.21 | 1,953,898.19 | ||
FNMA 852384 | 5.500 | 2036/1/1 | 136,266.69 | 133,471.86 | ||
FNMA 852454 | 5.500 | 2035/12/1 | 65,465.65 | 64,122.94 | ||
FNMA 852459 | 5.500 | 2035/12/1 | 97,889.63 | 95,881.91 | ||
FNMA 852514 | 5.500 | 2036/1/1 | 6,370,845.35 | 6,240,179.26 | ||
FNMA 852523 | 5.500 | 2036/2/1 | 480,834.51 | 470,736.98 | ||
FNMA 852528 | 5.500 | 2036/5/1 | 488,572.69 | 478,312.66 | ||
FNMA 852587 | 4.500 | 2036/2/1 | 145,613.94 | 134,895.29 | ||
FNMA 852594 | 5.500 | 2036/2/1 | 5,964,938.91 | 5,839,675.15 | ||
FNMA 852628 | 5.500 | 2036/2/1 | 1,976,600.31 | 1,935,091.69 | ||
FNMA 852639 | 5.500 | 2036/2/1 | 126,469.77 | 123,813.90 | ||
FNMA 852691 | 5.500 | 2036/4/1 | 15,922,072.08 | 15,587,708.48 | ||
FNMA 852737 | 5.000 | 2021/1/1 | 552,993.84 | 540,545.94 | ||
FNMA 852895 | 5.500 | 2036/3/1 | 377,859.11 | 370,109.21 | ||
FNMA 852919 | 5.000 | 2036/4/1 | 1,866,504.51 | 1,780,701.26 | ||
FNMA 852920 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,805,357.85 | 6,662,445.29 | ||
FNMA 852924 | 5.500 | 2036/4/1 | 174,045.64 | 170,390.68 | ||
FNMA 852947 | 5.500 | 2036/2/1 | 22,655,971.96 | 22,180,196.38 | ||
FNMA 863091 | 5.500 | 2036/1/1 | 991,044.39 | 970,718.06 | ||
FNMA 863110 | 5.500 | 2035/12/1 | 740,189.61 | 725,008.32 | ||
FNMA 863621 | 5.500 | 2035/12/1 | 94,689.47 | 92,747.38 | ||
FNMA 863684 | 5.500 | 2036/3/1 | 589,869.85 | 577,482.58 | ||
FNMA 863784 | 5.500 | 2035/12/1 | 6,030,301.79 | 5,906,620.26 | ||
FNMA 863870 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,162,808.74 | 1,138,959.51 | ||
FNMA 863913 | 5.500 | 2035/12/1 | 565,245.82 | 553,652.62 | ||
FNMA 863956 | 4.500 | 2035/12/1 | 90,592.94 | 83,924.39 | ||
FNMA 863958 | 5.500 | 2035/12/1 | 4,233,676.79 | 4,146,844.04 | ||
FNMA 864018 | 4.500 | 2035/12/1 | 771,992.85 | 715,166.45 | ||
FNMA 864070 | 5.500 | 2035/12/1 | 948,770.61 | 929,311.32 | ||
FNMA 864159 | 5.500 | 2035/12/1 | 770,708.43 | 754,901.20 | ||
FNMA 864402 | 5.500 | 2035/12/1 | 95,001.16 | 93,052.68 | ||
FNMA 864457 | 4.500 | 2035/12/1 | 1,626,993.23 | 1,507,230.23 | ||
FNMA 864693 | 4.500 | 2035/12/1 | 252,086.91 | 233,530.79 | ||
FNMA 865187 | 5.500 | 2036/2/1 | 858,284.53 | 840,681.11 | ||
FNMA 865226 | 5.500 | 2035/12/1 | 1,877,545.62 | 1,839,037.14 | ||
FNMA 865547 | 5.500 | 2036/2/1 | 2,858,852.28 | 2,798,816.37 | ||
FNMA 865660 | 5.500 | 2036/2/1 | 81,248.21 | 79,541.99 | ||
FNMA 865740 | 5.500 | 2036/3/1 | 52,141.41 | 51,071.98 | ||
FNMA 865909 | 5.500 | 2036/3/1 | 979,662.83 | 959,089.91 | ||
FNMA 865952 | 5.500 | 2036/3/1 | 1,021,425.39 | 999,975.45 | ||
FNMA 865972 | 5.500 | 2036/3/1 | 39,529.27 | 38,699.15 | ||
FNMA 866017 | 5.500 | 2036/3/1 | 6,229,624.56 | 6,098,802.41 | ||
FNMA 866044 | 5.500 | 2036/3/1 | 844,524.13 | 826,789.12 | ||
FNMA 866182 | 4.500 | 2035/12/1 | 340,634.79 | 315,560.66 | ||
FNMA 866591 | 4.500 | 2036/1/1 | 1,307,262.53 | 1,210,394.37 | ||
FNMA 866931 | 5.500 | 2036/2/1 | 2,922,854.15 | 2,861,474.19 | ||
FNMA 867011 | 5.000 | 2036/3/1 | 2,726,542.79 | 2,601,203.59 | ||
FNMA 867066 | 5.500 | 2036/2/1 | 5,934,855.92 | 5,813,132.00 | ||
FNMA 867387 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,665,623.41 | 2,609,645.30 | ||
FNMA 867440 | 5.500 | 2036/5/1 | 6,018,530.66 | 5,892,141.49 | ||
FNMA 867606 | 5.500 | 2036/3/1 | 1,981,924.59 | 1,940,304.16 | ||
FNMA 867624 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,989,985.71 | 1,948,196.00 | ||
FNMA 867627 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,318,891.66 | 1,291,194.92 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 867628 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,306,432.33 | 2,257,997.23 | |
FNMA 867634 | 5.500 | 2036/4/1 | 782,490.33 | 766,058.03 | ||
FNMA 867639 | 5.500 | 2036/5/1 | 199,162.93 | 194,980.50 | ||
FNMA 867641 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,188,557.18 | 1,163,597.46 | ||
FNMA 867643 | 5.000 | 2036/5/1 | 1,991,119.18 | 1,899,587.42 | ||
FNMA 867658 | 5.500 | 2036/5/1 | 4,043,800.40 | 3,958,880.56 | ||
FNMA 867675 | 5.500 | 2036/6/1 | 412,841.77 | 404,172.09 | ||
FNMA 867751 | 5.500 | 2036/3/1 | 126,623.97 | 123,964.86 | ||
FNMA 867800 | 5.500 | 2036/5/1 | 50,339.88 | 49,282.74 | ||
FNMA 867853 | 5.500 | 2036/2/1 | 970,738.70 | 950,353.18 | ||
FNMA 867982 | 5.500 | 2036/2/1 | 973,396.41 | 953,432.04 | ||
FNMA 868244 | 5.500 | 2036/3/1 | 58,504,255.99 | 57,275,666.09 | ||
FNMA 868396 | 5.500 | 2036/3/1 | 87,372.50 | 85,537.67 | ||
FNMA 868417 | 5.500 | 2036/4/1 | 802,402.28 | 785,551.83 | ||
FNMA 868450 | 5.500 | 2036/4/1 | 3,853,065.56 | 3,772,151.15 | ||
FNMA 868493 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,930,647.45 | 1,890,103.84 | ||
FNMA 868508 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,592,966.20 | 1,559,513.89 | ||
FNMA 868574 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,247,546.96 | 6,116,348.43 | ||
FNMA 868596 | 5.500 | 2036/4/1 | 3,901,829.32 | 3,819,890.89 | ||
FNMA 868658 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,202,620.35 | 1,177,365.32 | ||
FNMA 868690 | 5.500 | 2036/4/1 | 10,422,528.85 | 10,203,655.64 | ||
FNMA 868809 | 5.000 | 2036/4/1 | 1,872,742.41 | 1,786,652.43 | ||
FNMA 868810 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,096,066.05 | 1,073,048.66 | ||
FNMA 868840 | 5.000 | 2036/4/1 | 1,873,906.33 | 1,787,762.84 | ||
FNMA 868841 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,225,054.60 | 6,094,328.43 | ||
FNMA 868863 | 4.500 | 2036/4/1 | 908,513.94 | 841,193.05 | ||
FNMA 868916 | 5.500 | 2036/4/1 | 784,245.25 | 767,776.09 | ||
FNMA 868935 | 5.500 | 2036/5/1 | 41,437,413.96 | 40,567,228.05 | ||
FNMA 868989 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,963,010.13 | 1,921,786.90 | ||
FNMA 869086 | 5.000 | 2036/5/1 | 1,631,880.95 | 1,556,863.36 | ||
FNMA 869087 | 5.500 | 2036/5/1 | 8,697,261.28 | 8,514,618.71 | ||
FNMA 869210 | 5.500 | 2036/5/1 | 6,937,338.76 | 6,791,654.62 | ||
FNMA 869442 | 5.000 | 2036/3/1 | 3,636,299.56 | 3,470,993.36 | ||
FNMA 869656 | 5.500 | 2036/3/1 | 48,539.34 | 47,520.01 | ||
FNMA 869699 | 5.500 | 2036/4/1 | 237,895.67 | 232,899.86 | ||
FNMA 869820 | 5.500 | 2036/4/1 | 3,904,048.16 | 3,822,063.13 | ||
FNMA 869821 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,436,274.16 | 2,385,112.38 | ||
FNMA 869822 | 5.500 | 2036/4/1 | 21,127,968.09 | 20,684,280.59 | ||
FNMA 869824 | 5.500 | 2036/4/1 | 295,846.31 | 289,633.53 | ||
FNMA 869842 | 5.000 | 2036/4/1 | 1,975,969.49 | 1,885,134.16 | ||
FNMA 869843 | 5.500 | 2036/4/1 | 976,123.96 | 955,625.35 | ||
FNMA 869940 | 5.500 | 2036/4/1 | 5,602,515.74 | 5,484,862.87 | ||
FNMA 869944 | 5.500 | 2036/4/1 | 5,986,793.48 | 5,861,070.80 | ||
FNMA 870157 | 5.500 | 2036/3/1 | 4,941,354.13 | 4,837,585.66 | ||
FNMA 870353 | 5.500 | 2036/3/1 | 97,447.94 | 95,449.28 | ||
FNMA 871225 | 5.500 | 2036/4/1 | 547,470.26 | 535,973.38 | ||
FNMA 871234 | 5.500 | 2036/4/1 | 99,428.72 | 97,340.71 | ||
FNMA 871235 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,292,670.48 | 2,244,524.38 | ||
FNMA 871248 | 5.500 | 2036/4/1 | 25,547,152.59 | 25,010,662.19 | ||
FNMA 871251 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,059,680.03 | 1,037,426.74 | ||
FNMA 871269 | 5.000 | 2036/5/1 | 3,946,200.84 | 3,764,793.95 | ||
FNMA 871276 | 5.500 | 2036/5/1 | 10,861,196.61 | 10,633,111.39 | ||
FNMA 871277 | 5.500 | 2036/5/1 | 13,314,738.01 | 13,035,128.47 | ||
FNMA 871278 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,256,120.40 | 1,229,741.86 | ||
FNMA 871307 | 5.500 | 2036/5/1 | 2,964,974.05 | 2,902,709.57 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 871324 | 5.500 | 2036/4/1 | 46,329.47 | 45,356.55 | |
FNMA 871332 | 5.500 | 2036/5/1 | 484,628.22 | 474,451.02 | ||
FNMA 871385 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,953,681.53 | 1,912,654.20 | ||
FNMA 871396 | 5.500 | 2036/4/1 | 547,216.74 | 535,993.32 | ||
FNMA 871458 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,048,809.04 | 5,921,784.02 | ||
FNMA 871602 | 5.500 | 2036/4/1 | 9,573,015.41 | 9,371,982.02 | ||
FNMA 871623 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,452,880.60 | 1,422,370.10 | ||
FNMA 871776 | 5.500 | 2036/4/1 | 343,762.34 | 336,711.76 | ||
FNMA 871868 | 5.500 | 2036/4/1 | 73,052.47 | 71,518.36 | ||
FNMA 871975 | 5.500 | 2036/4/1 | 282,008.58 | 276,086.39 | ||
FNMA 871992 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,397,350.14 | 1,368,005.78 | ||
FNMA 872001 | 5.500 | 2036/4/1 | 993,393.40 | 972,532.13 | ||
FNMA 872005 | 5.500 | 2036/4/1 | 225,701.31 | 220,961.58 | ||
FNMA 872009 | 5.500 | 2036/3/1 | 5,732,927.30 | 5,612,535.80 | ||
FNMA 872031 | 5.500 | 2036/4/1 | 566,187.99 | 554,298.04 | ||
FNMA 872154 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,175,885.64 | 6,046,192.02 | ||
FNMA 872329 | 5.500 | 2036/5/1 | 772,961.48 | 756,729.28 | ||
FNMA 872349 | 5.500 | 2036/5/1 | 18,812,825.76 | 18,417,756.28 | ||
FNMA 872407 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,132,398.69 | 1,108,618.31 | ||
FNMA 872497 | 5.500 | 2036/6/1 | 512,457.40 | 501,695.79 | ||
FNMA 872515 | 5.500 | 2036/5/1 | 897,597.20 | 878,747.65 | ||
FNMA 872533 | 5.500 | 2036/6/1 | 2,609,849.67 | 2,555,042.81 | ||
FNMA 872557 | 5.500 | 2036/6/1 | 1,991,033.40 | 1,949,221.68 | ||
FNMA 878041 | 5.500 | 2036/2/1 | 51,340.67 | 50,262.51 | ||
FNMA 878059 | 5.500 | 2036/3/1 | 2,889,226.76 | 2,828,552.97 | ||
FNMA 878063 | 5.500 | 2036/3/1 | 896,542.46 | 877,715.06 | ||
FNMA 878067 | 5.500 | 2036/3/1 | 273,643.83 | 267,897.30 | ||
FNMA 878070 | 5.500 | 2036/3/1 | 311,802.03 | 305,254.18 | ||
FNMA 878087 | 5.500 | 2036/4/1 | 967,741.62 | 947,419.04 | ||
FNMA 878088 | 5.500 | 2036/4/1 | 600,722.69 | 588,107.51 | ||
FNMA 878103 | 5.000 | 2036/4/1 | 1,980,366.20 | 1,889,328.76 | ||
FNMA 878104 | 5.500 | 2036/4/1 | 309,105.84 | 302,614.61 | ||
FNMA 878108 | 5.500 | 2036/4/1 | 64,351.13 | 62,999.75 | ||
FNMA 878112 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,031,765.69 | 1,989,098.59 | ||
FNMA 878134 | 5.500 | 2036/4/1 | 7,689,634.99 | 7,528,152.59 | ||
FNMA 878472 | 5.500 | 2036/2/1 | 1,885,278.14 | 1,846,611.08 | ||
FNMA 878523 | 5.500 | 2036/2/1 | 948,277.07 | 928,363.25 | ||
FNMA 878537 | 5.500 | 2036/2/1 | 2,137,993.12 | 2,093,095.25 | ||
FNMA 878552 | 5.500 | 2036/3/1 | 984,888.57 | 964,205.90 | ||
FNMA 878557 | 5.500 | 2036/3/1 | 970,830.72 | 950,443.27 | ||
FNMA 879099 | 5.500 | 2036/5/1 | 3,110,947.06 | 3,045,617.15 | ||
FNMA 879105 | 5.500 | 2036/5/1 | 536,678.79 | 525,408.53 | ||
FNMA 879239 | 5.500 | 2036/3/1 | 87,166.67 | 85,336.16 | ||
FNMA 879256 | 5.500 | 2036/3/1 | 919,459.54 | 900,150.88 | ||
FNMA 879275 | 5.500 | 2036/4/1 | 355,910.35 | 348,436.23 | ||
FNMA 879291 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,855,432.35 | 1,816,468.25 | ||
FNMA 879292 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,884,466.03 | 2,823,892.22 | ||
FNMA 879305 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,470,732.55 | 1,439,847.14 | ||
FNMA 879306 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,703,317.79 | 1,667,548.10 | ||
FNMA 879322 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,139,332.82 | 2,094,406.81 | ||
FNMA 879327 | 5.500 | 2036/4/1 | 151,935.22 | 148,744.58 | ||
FNMA 879477 | 5.500 | 2036/2/1 | 79,835.54 | 78,198.11 | ||
FNMA 879518 | 5.500 | 2036/3/1 | 4,224,461.13 | 4,137,817.39 | ||
FNMA 879537 | 5.500 | 2036/3/1 | 1,785,632.45 | 1,748,134.15 | ||
FNMA 879758 | 5.500 | 2036/4/1 | 922,899.47 | 903,518.58 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 879827 | 4.500 | 2035/8/1 | 762,765.12 | 706,617.97 | |
FNMA 880011 | 5.000 | 2036/2/1 | 1,850,783.96 | 1,769,053.32 | ||
FNMA 880015 | 5.500 | 2036/3/1 | 968,077.14 | 947,747.52 | ||
FNMA 880108 | 5.500 | 2036/3/1 | 357,790.20 | 350,276.60 | ||
FNMA 880123 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,738,186.55 | 1,701,684.62 | ||
FNMA 880182 | 5.500 | 2036/1/1 | 162,313.91 | 158,984.85 | ||
FNMA 880286 | 5.500 | 2036/3/1 | 7,746,426.79 | 7,583,751.77 | ||
FNMA 880289 | 5.500 | 2036/3/1 | 91,625.67 | 89,701.53 | ||
FNMA 880293 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,007,874.86 | 986,709.48 | ||
FNMA 880301 | 5.500 | 2036/4/1 | 455,213.71 | 445,654.22 | ||
FNMA 880303 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,240,232.63 | 1,214,187.73 | ||
FNMA 880315 | 5.500 | 2036/4/1 | 4,545,336.37 | 4,449,884.26 | ||
FNMA 880325 | 5.500 | 2036/4/1 | 37,915,172.24 | 37,118,953.26 | ||
FNMA 880459 | 5.500 | 2036/4/1 | 5,922,598.57 | 5,798,223.96 | ||
FNMA 880596 | 5.500 | 2036/3/1 | 105,250.40 | 103,040.14 | ||
FNMA 880611 | 5.500 | 2036/3/1 | 1,176,224.74 | 1,151,524.01 | ||
FNMA 880623 | 5.500 | 2036/4/1 | 58,701,350.34 | 57,468,621.75 | ||
FNMA 880626 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,243,310.26 | 1,217,200.73 | ||
FNMA 880627 | 5.500 | 2036/4/1 | 38,636.77 | 37,825.39 | ||
FNMA 880691 | 5.500 | 2036/4/1 | 58,908.92 | 57,671.83 | ||
FNMA 880695 | 5.500 | 2036/4/1 | 291,133.64 | 285,019.83 | ||
FNMA 880705 | 5.500 | 2036/5/1 | 954,232.63 | 934,193.74 | ||
FNMA 880855 | 5.500 | 2036/4/1 | 254,253.87 | 249,039.12 | ||
FNMA 880894 | 5.500 | 2036/2/1 | 41,717.00 | 40,861.38 | ||
FNMA 880900 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,692,954.17 | 6,552,402.10 | ||
FNMA 880903 | 5.500 | 2036/4/1 | 9,305,140.44 | 9,109,732.47 | ||
FNMA 880905 | 5.500 | 2036/5/1 | 7,282,415.71 | 7,129,484.91 | ||
FNMA 880909 | 5.500 | 2036/4/1 | 2,301,809.29 | 2,253,471.27 | ||
FNMA 880916 | 5.500 | 2036/5/1 | 985,472.24 | 964,777.31 | ||
FNMA 880935 | 5.500 | 2036/5/1 | 4,681,662.77 | 4,583,347.82 | ||
FNMA 881067 | 5.500 | 2036/4/1 | 6,890,003.99 | 6,745,313.86 | ||
FNMA 881076 | 5.500 | 2036/4/1 | 204,916.10 | 200,612.86 | ||
FNMA 881077 | 5.500 | 2036/4/1 | 164,739.67 | 161,280.13 | ||
FNMA 881189 | 5.500 | 2036/4/1 | 696,851.18 | 682,217.30 | ||
FNMA 881390 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,712,232.43 | 1,676,275.54 | ||
FNMA 881398 | 5.500 | 2036/5/1 | 7,071,682.89 | 6,923,177.53 | ||
FNMA 881448 | 5.500 | 2036/4/1 | 1,991,399.72 | 1,949,580.31 | ||
FNMA 881486 | 5.500 | 2036/4/1 | 736,967.97 | 721,491.64 | ||
FNMA 881507 | 5.500 | 2036/4/1 | 193,057.60 | 189,003.39 | ||
FNMA 881510 | 5.500 | 2036/4/1 | 42,099.18 | 41,215.09 | ||
FNMA 881521 | 5.500 | 2036/4/1 | 99,618.05 | 97,526.07 | ||
FNMA 881547 | 5.500 | 2036/5/1 | 994,171.79 | 973,294.18 | ||
FNMA 881572 | 5.500 | 2036/5/1 | 996,001.82 | 975,085.77 | ||
FNMA 881634 | 5.000 | 2036/2/1 | 1,727,007.25 | 1,648,497.49 | ||
FNMA 881635 | 5.500 | 2036/2/1 | 159,026.25 | 155,764.62 | ||
FNMA 881720 | 5.500 | 2036/3/1 | 2,947,721.77 | 2,885,819.59 | ||
FNMA 882021 | 5.000 | 2036/5/1 | 2,777,198.80 | 2,649,530.95 | ||
FNMA 882022 | 5.500 | 2036/5/1 | 9,118,993.04 | 8,927,494.11 | ||
FNMA 882256 | 5.500 | 2036/4/1 | 348,131.25 | 340,991.07 | ||
FNMA 882356 | 5.500 | 2036/5/1 | 968,674.36 | 948,332.19 | ||
FNMA 882398 | 5.500 | 2036/5/1 | 789,554.64 | 773,360.87 | ||
FNMA 882537 | 5.500 | 2036/5/1 | 354,491.99 | 347,047.65 | ||
FNMA 882547 | 5.500 | 2036/6/1 | 1,853,111.46 | 1,814,196.11 | ||
FNMA 882789 | 5.500 | 2036/5/1 | 889,716.98 | 871,032.92 | ||
FNMA 883559 | 5.500 | 2036/5/1 | 4,461,517.61 | 4,367,825.72 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 883900 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,014,306.30 | 993,005.86 | |
FNMA 883962 | 6.000 | 2021/6/1 | 399,999.75 | 404,639.74 | ||
FNMA 884014 | 5.500 | 2036/5/1 | 5,161,847.02 | 5,053,448.19 | ||
FNMA 884025 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,988,175.16 | 1,946,423.47 | ||
FNMA 884030 | 5.500 | 2036/5/1 | 990,741.72 | 969,936.13 | ||
FNMA 884043 | 5.500 | 2036/5/1 | 2,936,433.79 | 2,874,768.66 | ||
FNMA 884054 | 5.500 | 2036/5/1 | 99,550.11 | 97,459.55 | ||
FNMA 884056 | 5.500 | 2036/5/1 | 6,166,460.58 | 6,036,964.89 | ||
FNMA 884130 | 5.500 | 2036/5/1 | 170,402.36 | 166,823.91 | ||
FNMA 884218 | 5.500 | 2036/5/1 | 32,509,412.43 | 31,826,714.54 | ||
FNMA 884304 | 5.500 | 2036/5/1 | 6,424,078.55 | 6,289,172.86 | ||
FNMA 884347 | 5.500 | 2036/5/1 | 12,391,566.33 | 12,137,415.27 | ||
FNMA 884392 | 5.500 | 2036/5/1 | 802,780.98 | 785,922.57 | ||
FNMA 884605 | 5.500 | 2036/5/1 | 2,589,439.63 | 2,535,061.38 | ||
FNMA 884797 | 5.500 | 2036/5/1 | 2,016,261.89 | 1,973,920.38 | ||
FNMA 884798 | 5.500 | 2036/5/1 | 994,458.77 | 973,575.12 | ||
FNMA 884801 | 5.500 | 2036/5/1 | 61,566.45 | 60,273.55 | ||
FNMA 884855 | 5.500 | 2036/5/1 | 994,676.86 | 973,788.63 | ||
FNMA 884867 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,991,003.22 | 1,949,192.14 | ||
FNMA 884938 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,567,624.32 | 1,534,704.20 | ||
FNMA 885014 | 5.500 | 2036/5/1 | 40,372.90 | 39,525.06 | ||
FNMA 885064 | 5.000 | 2021/5/1 | 133,120.99 | 130,124.43 | ||
FNMA 885078 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,087,070.65 | 1,064,242.16 | ||
FNMA 885083 | 5.500 | 2036/5/1 | 2,031,509.96 | 1,988,848.24 | ||
FNMA 891110 | 5.500 | 2035/11/1 | 139,779.67 | 136,912.78 | ||
FNMA 891472 | 5.500 | 2036/4/1 | 3,734,526.59 | 3,656,101.51 | ||
FNMA 891554 | 5.500 | 2036/5/1 | 1,312,266.43 | 1,284,708.81 | ||
FNMA 891585 | 5.500 | 2036/5/1 | 995,748.49 | 974,837.76 | ||
FNMA 891588 | 5.500 | 2036/5/1 | 987,542.55 | 966,804.15 | ||
FNMA 893938 | 5.000 | 2021/10/1 | 695,467.00 | 679,610.35 | ||
FNMA 895139 | 6.000 | 2021/7/1 | 399,999.41 | 404,639.40 | ||
FNMA 898140 | 5.000 | 2021/8/1 | 222,987.00 | 217,902.89 | ||
FNMA TBA | 4.500 | 2021/10/1 | 70,500,000.00 | 67,569,315.00 | ||
FNMA TBA | 6.000 | 2021/10/1 | 113,400,000.00 | 114,710,904.00 | ||
FNMA TBA | 4.500 | 2021/11/1 | 70,500,000.00 | 67,547,460.00 | ||
FNR 2001-29 AI IO | 0.4626 | 2041/1/25 | 15,149,501.70 | 223,000.66 | ||
FNR 2001-50 BI | 0.46021 | 2041/10/25 | 16,177,307.44 | 204,966.45 | ||
FNR 2002-14 A1 | 7.000 | 2042/1/1 | 4,377,371.19 | 4,498,493.05 | ||
FNR 2002-14 A2 | 7.500 | 2042/1/25 | 9,910,692.10 | 10,181,154.87 | ||
FNR 2002-26 A1 | 7.000 | 2048/1/1 | 5,867,287.06 | 6,038,318.47 | ||
FNR 2002-26 A2 | 7.500 | 2048/1/25 | 9,197,160.94 | 9,488,159.10 | ||
FNR 2002-26 IO | 0.23938 | 2048/1/25 | 34,443,972.93 | 242,141.12 | ||
FNR 2002-33 A2 | 7.500 | 2032/6/1 | 14,274,501.63 | 14,861,611.86 | ||
FNR 2003-18 X1 | 0.67654 | 2042/12/25 | 27,398,480.21 | 310,698.76 | ||
FNR 2005-65 KI | 1.670 | 2035/8/25 | 8,670,332.97 | 465,076.66 | ||
FNR 2005-74 SE | 0.770 | 2035/9/25 | 76,537,051.09 | 2,410,917.10 | ||
FNR 2005-113 DI | 1.900 | 2036/1/25 | 122,708,924.26 | 5,168,499.88 | ||
FNR 2005-113 DO | 0.000 | 2036/1/25 | 18,878,944.18 | 14,738,791.72 | ||
FNS 371 1 | 0.000 | 2036/7/1 | 3,965,564.37 | 3,267,188.82 | ||
FNW 2001-W3 A | 7.000 | 2041/9/25 | 618,575.86 | 632,840.21 | ||
FNW 2001-W3 AIO | 0.66202 | 2041/9/25 | 98,364,584.23 | 1,676,132.51 | ||
FNW 2002-W1 2A | 7.500 | 2042/2/25 | 8,238,802.62 | 8,533,998.90 | ||
FNW 2002-W3 A5 | 7.500 | 2028/1/25 | 3,568,075.46 | 3,690,603.15 | ||
FNW 2002-W4 A5 | 7.500 | 2042/5/25 | 14,244,508.02 | 14,727,966.60 | ||
FNW 2002-W6 2A | 7.500 | 2042/6/1 | 9,207,096.70 | 9,567,002.11 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNW 2002-W7 A5 | 7.500 | 2029/2/25 | 2,366,064.16 | 2,461,369.21 | |
FNW 2002-W8 A3 | 7.500 | 2042/6/25 | 499,656.28 | 514,181.28 | ||
FNW 2003-W1 2A | 7.500 | 2042/12/1 | 3,550,562.54 | 3,686,407.05 | ||
FNW 2003-W2 1A2 | 7.000 | 2042/7/1 | 756,336.33 | 771,440.36 | ||
FNW 2003-W2 1A3 | 7.500 | 2042/7/25 | 6,547,660.01 | 6,808,191.37 | ||
FNW 2003-W2 1IO | 0.47028 | 2042/7/1 | 36,841,659.91 | 487,046.73 | ||
FNW 2003-W2 2IO | 0.82659 | 2042/7/25 | 74,509,541.61 | 1,783,013.28 | ||
FNW 2003-W3 1A1 | 6.500 | 2042/8/25 | 257,472.97 | 260,212.48 | ||
FNW 2003-W3 1A2 | 7.000 | 2042/8/1 | 1,604,251.69 | 1,644,759.04 | ||
FNW 2003-W3 1A3 | 7.500 | 2042/8/25 | 3,633,160.08 | 3,748,076.91 | ||
FNW 2003-W3 1IO | 0.43868 | 2042/8/25 | 61,790,582.85 | 574,034.51 | ||
FNW 2003-W3 2IO1 | 0.68388 | 2042/6/25 | 28,594,660.62 | 629,368.47 | ||
FNW 2003-W3 2IO2 | 1.45557 | 2042/6/25 | 1,022,002.43 | 1,287.72 | ||
FNW 2003-W4 3A IO | 0.33236 | 2042/10/25 | 30,717,268.21 | 373,521.97 | ||
FNW 2003-W4 4A | 7.500 | 2042/10/1 | 1,332,254.33 | 1,379,629.29 | ||
FNW 2003-W6 1IO1 | 1.28649 | 2042/10/25 | 1,998,657.59 | 5,816.09 | ||
FNW 2003-W6 2IO1 | 0.00439 | 2042/9/25 | 4,833,948.67 | 145.01 | ||
FNW 2003-W6 2IO3 | 0.35157 | 2042/9/25 | 44,611,491.48 | 577,718.81 | ||
FNW 2003-W6 3IO | 0.36515 | 2042/9/1 | 40,596,784.94 | 422,206.55 | ||
FNW 2003-W6 5IO1 | 0.67801 | 2042/9/25 | 30,659,563.75 | 655,194.87 | ||
FNW 2003-W6 PT1 | 9.72099 | 2042/9/25 | 2,487,187.39 | 2,671,289.00 | ||
FNW 2003-W8 1IO1 | 0.030 | 2042/12/25 | 10,536,569.89 | 737.54 | ||
FNW 2003-W8 1IO2 | 1.6386 | 2042/12/25 | 54,713,647.59 | 2,904,747.54 | ||
FNW 2003-W10 1IO | 1.954 | 2043/6/25 | 80,072,520.89 | 4,657,017.76 | ||
FNW 2003-W10 3IO | 1.92728 | 2043/6/25 | 22,268,655.33 | 1,010,774.25 | ||
FNW 2003-W12 2IO2 | 2.23484 | 2043/6/25 | 37,573,568.15 | 1,987,266.00 | ||
FNW 2003-W14 1IO2 | 1.01398 | 2043/9/25 | 162,257,327.62 | 5,696,854.77 | ||
FNW 2003-W15 2IO2 | 1.27956 | 2043/8/25 | 157,241,140.47 | 6,423,300.53 | ||
FNW 2003-W17 1IO2 | 1.15868 | 2033/8/1 | 147,730,264.42 | 6,819,228.93 | ||
FNW 2003-W18 1IO2 | 0.9711 | 2043/8/25 | 167,709,103.88 | 4,652,250.54 | ||
FNW 2003-W19 1IO2 | 1.1004 | 2033/11/25 | 102,620,861.20 | 2,594,255.37 | ||
FNW 2004-W1 1IO2 | 0.51897 | 2043/11/25 | 179,183,972.46 | 3,210,976.74 | ||
FNW 2004-W1 2A2 | 7.000 | 2033/12/1 | 14,837,229.35 | 15,177,447.01 | ||
FNW 2004-W2 5A | 7.500 | 2044/3/25 | 20,533,947.40 | 21,421,629.94 | ||
FNW 2004-W8 3A | 7.500 | 2044/6/25 | 13,197,024.91 | 13,757,370.58 | ||
FNW 2004-W9 2A3 | 7.500 | 2044/2/25 | 7,635,264.14 | 7,986,791.70 | ||
FNW 2004-W11 1A4 | 7.500 | 2044/5/1 | 7,694,749.52 | 8,002,693.39 | ||
FNW 2004-W12 1A3 | 7.000 | 2044/7/1 | 802,709.28 | 817,085.80 | ||
FNW 2004-W12 1A4 | 7.500 | 2044/7/1 | 2,708,389.34 | 2,790,724.37 | ||
FNW 2004-W14 2A | 7.500 | 2044/7/1 | 1,407,779.10 | 1,455,108.63 | ||
FNW 2005-W1 1A4 | 7.500 | 2044/10/1 | 11,875,184.37 | 12,384,036.02 | ||
FNW 2005-W3 1A | 7.500 | 2045/3/1 | 10,844,023.79 | 11,194,611.07 | ||
FSPC T-41 2A | 7.000 | 2032/7/1 | 499,291.30 | 512,697.27 | ||
FSPC T-41 3A | 7.500 | 2032/7/1 | 13,176,733.13 | 13,620,920.79 | ||
FSPC T-42 A5 | 7.500 | 2042/2/25 | 10,599,902.87 | 10,969,733.45 | ||
FSPC T-42 A6 | 9.500 | 2042/2/1 | 1,057,688.24 | 1,125,094.71 | ||
FSPC T-51 2A | 7.500 | 2042/8/25 | 3,360,947.69 | 3,489,067.01 | ||
FSPC T-56 1IO | 0.27985 | 2043/5/25 | 35,194,534.18 | 369,542.60 | ||
FSPC T-56 2IO | 0.04496 | 2043/5/25 | 31,899,595.67 | 93,146.81 | ||
FSPC T-56 3IO | 0.35808 | 2043/5/25 | 28,121,853.85 | 386,956.70 | ||
FSPC T-56 AIO | 0.60517 | 2043/5/25 | 36,960,867.01 | 680,079.94 | ||
FSPC T-57 1A3 | 7.500 | 2043/7/1 | 14,548,053.52 | 15,123,138.07 | ||
FSPC T-58 4A | 7.500 | 2043/9/25 | 1,709,865.53 | 1,767,573.47 | ||
FSPC T-59 1A2 | 7.000 | 2043/10/1 | 4,972,089.88 | 5,125,876.61 | ||
FSPC T-59 1A3 | 7.500 | 2043/10/1 | 18,490,581.43 | 19,204,687.67 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FSPC T-60 1A2 | 7.000 | 2044/3/1 | 26,484,260.11 | 27,124,384.67 | |
FSPC T-60 1A3 | 7.500 | 2044/3/1 | 20,919,590.65 | 21,625,417.63 | ||
GNMA 165650 | 7.000 | 2026/1/15 | 1,000.15 | 1,032.86 | ||
GNMA 455340 | 7.000 | 2027/11/15 | 10,471.17 | 10,816.71 | ||
GNMA 491615 | 7.000 | 2030/1/15 | 68,082.82 | 70,262.15 | ||
GNMA 500946 | 7.000 | 2029/7/15 | 31,808.12 | 32,826.29 | ||
GNMA 537824 | 7.000 | 2031/3/15 | 28,515.58 | 29,421.51 | ||
GNMA 539655 | 7.000 | 2031/6/15 | 60,603.34 | 62,528.70 | ||
GNMA 545889 | 7.000 | 2031/8/15 | 98,626.35 | 101,759.70 | ||
GNMA 551599 | 7.000 | 2031/8/15 | 23,969.48 | 24,730.99 | ||
GNMA 552090 | 7.000 | 2031/8/15 | 172,187.87 | 177,658.27 | ||
GNMA 553588 | 7.000 | 2031/11/15 | 43,133.25 | 44,503.59 | ||
GNMA 554711 | 7.000 | 2031/3/15 | 51,496.14 | 53,132.17 | ||
GNMA 564666 | 7.000 | 2031/6/15 | 47,296.40 | 48,799.00 | ||
GNMA 564824 | 7.000 | 2031/9/15 | 38,953.50 | 40,191.05 | ||
GNMA 570148 | 7.000 | 2031/12/15 | 12,272.94 | 12,662.85 | ||
GNMA 571267 | 7.000 | 2031/10/15 | 26,856.99 | 27,710.23 | ||
GNMA 572395 | 7.000 | 2031/11/15 | 51,977.73 | 53,629.06 | ||
GNMA 589934 | 7.000 | 2032/5/1 | 125,715.85 | 129,692.24 | ||
GNMA II 002921 | 7.500 | 2030/5/20 | 25,229.74 | 26,071.65 | ||
GNR 1998-2 EA | 0.000 | 2028/1/16 | 103,924.58 | 81,925.82 | ||
特殊債券 計 | 4,457,262,143.66 | 2,347,713,423.12 （281,162,159,553） | ||||
社債券 | AABST 2004-3 A1 | 5.690 | 2034/9/25 | 1,996,098.41 | 1,996,078.44 | |
XXXXX 0000-0X XXXX | 0.000 | 0000/00/00 | 000,000.00 | 000,000.00 | ||
XXXXX 2004-6N NOTE | 4.750 | 2035/1/25 | 604,366.13 | 594,823.18 | ||
ABCMT 2004-C1 C | 6.380 | 2013/9/20 | 6,147,000.00 | 6,224,452.20 | ||
ABFC 2002-NC1 AIO | 0.000 | 2033/7/1 | 21,313,000.00 | 0.00 | ||
ABFC 2004-OPT4 A2 | 5.640 | 2034/5/25 | 1,498,382.76 | 1,510,010.21 | ||
ABFC 2005-OPT1 B1 | 7.830 | 2035/7/25 | 1,752,000.00 | 1,385,551.68 | ||
ABSHE 2004-HE9 A2 | 5.700 | 2034/12/25 | 1,272,660.41 | 1,274,709.39 | ||
ABSHE 2005-HE1 A3 | 5.620 | 2035/3/25 | 2,032,975.95 | 2,035,008.92 | ||
ABSHE 2006-HE2 M11 | 7.830 | 2036/3/25 | 1,028,000.00 | 837,367.68 | ||
ACAP 2003-2A G1 | 6.030 | 2033/9/20 | 2,088,484.50 | 2,110,309.16 | ||
ACMF 1997-C1 G | 7.000 | 2029/6/1 | 3,838,000.00 | 3,855,462.90 | ||
ACMF 1997-C1 H | 7.000 | 2029/6/1 | 2,277,000.00 | 2,290,866.93 | ||
AEP TEXAS NORTH CO | 5.500 | 2013/3/1 | 2,375,000.00 | 2,339,042.50 | ||
AFC 1999-2 1A | 5.740 | 2029/6/24 | 4,889,941.49 | 4,911,261.63 | ||
AHM 2004-3 2A | 3.590 | 2034/10/1 | 14,788,021.20 | 14,692,194.82 | ||
AHM 2004-3 3A | 3.710 | 2034/10/1 | 11,136,251.22 | 11,003,061.64 | ||
AMCAR 2005-1 E | 5.820 | 2012/6/6 | 412,079.27 | 411,774.33 | ||
AMERICAN AIRLINES INC | 7.858 | 2011/10/1 | 1,155,000.00 | 1,241,625.00 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | 6.800 | 2066/9/1 | 920,000.00 | 966,018.40 | ||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7.518 | 2066/6/1 | 4,890,000.00 | 5,224,769.40 | ||
AMERITECH CAPITAL FUNDING CORP | 6.250 | 2009/5/18 | 1,885,000.00 | 1,908,807.55 | ||
AMIT 2004-1 2A1 | 5.670 | 2035/1/25 | 2,393,502.07 | 2,395,177.52 | ||
AMPCM 2006-1A A | 6.140 | 2047/9/15 | 6,910,000.00 | 6,910,000.00 | ||
AMSI 2004-R1 A2 | 5.630 | 2034/2/25 | 1,007,290.71 | 1,007,925.30 | ||
AMSI 2006-R1 M10 | 7.830 | 2036/3/25 | 3,448,000.00 | 3,075,064.32 | ||
AMXCA 2004-C C | 5.830 | 2012/2/15 | 14,365,212.19 | 14,396,241.04 | ||
ANADARKO PETROLEUM CORP | 5.950 | 2016/9/15 | 2,055,000.00 | 2,054,897.25 | ||
ANADARKO PETROLEUM CORP | 6.450 | 2036/9/15 | 965,000.00 | 966,215.90 | ||
APPALACHIAN POWER CO | 5.800 | 2035/10/1 | 2,710,000.00 | 2,507,183.60 | ||
ARCAP 2003-1A E | 7.110 | 2038/8/20 | 2,874,000.00 | 2,962,950.30 | ||
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
社債券 | ARCAP 2004-1A E | 6.420 | 2039/4/21 | 3,520,137.00 | 3,456,176.11 | |
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO | 6.500 | 2012/3/1 | 2,421,000.00 | 2,479,200.84 | ||
ARROW ELECTRONICS INC | 7.500 | 2027/1/15 | 2,195,000.00 | 2,354,664.30 | ||
ASC 1996-MD6 A7 | 8.00988 | 2029/11/11 | 7,630,368.00 | 7,926,197.36 | ||
ASC 1997-D5 A5 | 7.15889 | 2043/2/11 | 6,090,351.00 | 6,549,137.14 | ||
ASC 1997-MD7 A1B | 7.410 | 2030/1/13 | 39,589,042.02 | 39,770,359.82 | ||
AT&T CORP | 8.000 | 2031/11/15 | 2,755,000.00 | 3,325,698.25 | ||
ATMOS ENERGY CORP | 4.950 | 2014/10/15 | 3,075,000.00 | 2,876,785.50 | ||
AVNET INC | 6.000 | 2015/9/1 | 3,095,000.00 | 2,975,533.00 | ||
BACM 2001-PB1 K | 6.150 | 2035/5/1 | 2,650,000.00 | 2,697,064.00 | ||
BACM 2002-PB2 XC | 0.21591 | 2035/6/1 | 37,047,553.74 | 682,415.93 | ||
BACM 2004-3 A5 | 5.30323 | 2039/6/1 | 56,062,300.00 | 55,955,781.63 | ||
BACM 2004-4 XC | 0.09727 | 2042/7/1 | 102,720,000.00 | 1,574,697.60 | ||
BACM 2005-1 A5 | 4.98138 | 2042/11/1 | 1,807,000.00 | 1,774,221.02 | ||
BACM 2005-4 XC IO | 0.05063 | 2045/7/1 | 342,381,359.72 | 2,526,774.43 | ||
BACM 2006-1 XC | 0.0447 | 2045/9/1 | 204,217,000.00 | 1,443,814.19 | ||
BACM 2006-4 A4 | 5.634 | 2016/7/1 | 4,670,000.00 | 4,708,527.50 | ||
BACM 2006-5 A4 | 5.414 | 2016/9/1 | 2,204,000.00 | 2,185,706.80 | ||
BAFC 2006-4 A4 | 0.170 | 2036/7/25 | 93.17 | 0.34 | ||
BALL 2002-FL2A L1 | 8.320 | 2014/9/8 | 2,242,535.00 | 2,242,535.00 | ||
BALL 2003-BAA2 X1A | 0.17497 | 2015/11/15 | 10,922,949.90 | 0.00 | ||
BALL 2004-BBA4 G | 6.030 | 2018/6/15 | 1,694,000.00 | 1,694,728.42 | ||
BALL 2004-BBA4 H | 6.280 | 2018/6/15 | 1,145,768.00 | 1,144,874.30 | ||
BALL 2005-ESHA G | 6.210 | 2008/7/14 | 2,631,000.00 | 2,634,078.27 | ||
BALL 2005-ESHA K | 7.130 | 2008/7/14 | 6,855,000.00 | 6,862,951.80 | ||
BALL 2005-MIB1 J | 6.380 | 2009/3/15 | 5,529,000.00 | 5,532,372.69 | ||
BALL 2005-MIB1 K | 7.330 | 2009/3/15 | 1,948,000.00 | 1,949,305.16 | ||
BALL 2006-LAQ L | 6.870 | 2021/2/9 | 3,434,000.00 | 3,444,782.76 | ||
BALL 2006-LAQ M | 6.970 | 2021/2/9 | 4,155,000.00 | 4,164,930.45 | ||
BALTA 2005-5 21A1 | 4.68789 | 2035/7/1 | 15,158,033.34 | 15,034,798.52 | ||
BANK OF AMERICA CORP | 7.750 | 2015/8/15 | 663,000.00 | 758,027.79 | ||
BANK ONE CORP | 5.250 | 2013/1/30 | 2,885,000.00 | 2,843,542.55 | ||
BARCLAYS BANK PLC | 6.278 | 2049/12/29 | 4,460,000.00 | 4,220,052.00 | ||
BASST 2002-X1 A3 | 5.436 | 2033/10/1 | 6,074,551.75 | 6,089,252.16 | ||
BAVAT 2005-LJ2 C | 4.920 | 2014/2/25 | 851,000.00 | 833,146.02 | ||
BAVAT 2005-LJ2 D | 5.270 | 2014/2/25 | 1,700,000.00 | 1,674,041.00 | ||
BAYC 2004-2 IO | 1.720 | 2034/8/25 | 32,734,205.06 | 2,414,147.62 | ||
BAYC 2004-3 IO | 1.600 | 2035/1/25 | 24,310,876.28 | 1,835,471.15 | ||
BAYC 2005-1 A1 | 5.630 | 2035/3/25 | 5,430,848.76 | 5,430,848.76 | ||
BAYC 2005-1A IO | 0.775 | 2035/4/25 | 29,871,882.16 | 2,288,186.17 | ||
BAYC 2005-3A IO | 0.775 | 2035/11/25 | 65,853,203.95 | 5,363,084.92 | ||
BAYC 2006-2A IO | 0.8788 | 2036/5/26 | 4,160,265.88 | 384,491.77 | ||
BAYER CORP | 6.200 | 2008/2/15 | 1,500,000.00 | 1,504,365.00 | ||
BAYV 2003-F A | 5.8237 | 2034/12/28 | 3,922,579.16 | 3,923,363.67 | ||
BAYV 2003-G A1 | 5.9237 | 2039/1/28 | 12,000,000.00 | 12,008,160.00 | ||
BAYV 2004-B A1 | 5.8237 | 2039/5/28 | 13,996,459.00 | 13,996,319.03 | ||
BAYV 2004-B M2 | 7.2237 | 2038/5/28 | 700,000.00 | 711,347.00 | ||
BAYV 2004-D A | 5.71375 | 2044/8/28 | 8,771,670.13 | 8,779,564.63 | ||
BAYV 2004-D AIO | 3.9375 | 2007/5/28 | 37,371,434.81 | 735,096.12 | ||
BAYV 2005-B AIO | 3.59514 | 2039/4/28 | 26,554,261.92 | 761,310.68 | ||
BCM 2001-A A | 6.805 | 2030/12/1 | 5,667,034.78 | 5,722,911.74 | ||
BEAVER VALLEY II FUNDING | 9.000 | 2017/6/1 | 3,095,000.00 | 3,472,032.90 | ||
BFAT 2003-SSRA A | 6.030 | 2038/10/25 | 2,852,670.99 | 2,869,501.74 | ||
BFAT 2003-SSRA M | 6.680 | 2038/10/25 | 3,173,988.31 | 3,208,584.78 | ||
BFAT 2004-SSRA A1 | 5.930 | 2039/12/25 | 3,691,185.16 | 3,702,627.83 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
社債券 | BLOCK FINANCIAL CORP | 5.125 | 2014/10/30 | 2,795,000.00 | 2,633,616.70 | |
BNSF FUNDING TRUST I | 6.613 | 2055/12/15 | 6,685,000.00 | 6,635,664.70 | ||
BOAMS 2006-2 A4 | 0.070 | 2036/7/25 | 6,061,515.12 | 36,793.39 | ||
BOIT 2003-C4 C4 | 6.360 | 2011/2/15 | 5,320,000.00 | 5,389,692.00 | ||
BOSPHORUS FINANCIAL SERVICES LTD | 7.205 | 2012/2/15 | 9,301,000.00 | 9,231,521.53 | ||
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP /PA | 5.750 | 2012/4/1 | 1,910,000.00 | 1,908,567.50 | ||
BRDH 2004-A SUB | 6.570 | 2009/5/20 | 6,094,000.00 | 6,164,690.40 | ||
BSABS 2003-1 A1 | 5.830 | 2042/11/25 | 851,143.51 | 853,441.59 | ||
BSABS 2003-3 A2 | 5.920 | 2043/6/25 | 4,680,846.85 | 4,720,212.77 | ||
BSABS 2005-3 A1 | 5.780 | 2035/7/25 | 4,653,074.76 | 4,657,774.36 | ||
BSABS 2006-EC1 M9 | 7.330 | 2035/12/25 | 1,780,000.00 | 1,472,950.00 | ||
BSABS 2006-HE2 M10 | 7.580 | 2036/2/25 | 100,000.00 | 91,834.00 | ||
BSABS 2006-PC1 M9 | 7.080 | 2035/12/25 | 1,290,000.00 | 1,059,412.50 | ||
BSARM 2004-1 11A1 | 3.59802 | 2034/4/1 | 5,304,773.00 | 5,268,276.16 | ||
BSCMS 2000-WF2 F | 8.45304 | 2032/10/1 | 1,862,000.00 | 2,095,848.58 | ||
BSCMS 2004-PR3I X1 | 0.06354 | 2041/2/1 | 28,657,698.24 | 625,597.55 | ||
BSCMS 2004-PWR4 A3 | 5.468 | 2041/6/1 | 17,613,000.00 | 17,567,382.33 | ||
BSCMS 2004-PWR4 X | 0.14066 | 2041/6/1 | 101,628,412.74 | 747,985.11 | ||
BSCMS 2004-PWR5 X1 IO | 0.076 | 2042/7/1 | 150,589,000.00 | 3,138,274.76 | ||
BSCMS 2004-PWR6 X1 | 0.11281 | 2041/11/1 | 86,597,781.47 | 1,548,368.32 | ||
BSCMS 2004-T16 A6 | 4.750 | 2046/2/1 | 17,613,000.00 | 16,800,336.18 | ||
BSCMS 2004-T16 X1 | 0.16132 | 2046/8/1 | 38,796,387.41 | 753,425.84 | ||
BSCMS 2005-LXR1 G | 6.280 | 2018/9/15 | 3,938,000.00 | 3,940,284.04 | ||
BSCMS 2005-LXR1 H | 6.530 | 2018/9/15 | 3,938,000.00 | 3,941,189.78 | ||
BSCMS 2005-LXR1 J | 6.980 | 2018/9/15 | 6,537,000.00 | 6,545,824.95 | ||
BSCMS 2005-LXR1 X1 | 0.81806 | 2018/9/15 | 381,594,000.00 | 1,518,744.12 | ||
BSCMS 2005-PW10 X1 IO P/P 144A | 0.03736 | 2040/12/1 | 167,569,000.00 | 770,817.40 | ||
BSCMS 2005-PWR9 X1 IO | 0.046 | 2042/9/1 | 158,250,000.00 | 1,582,500.00 | ||
BSCMS 2006-BBA7 X1A | 1.76501 | 2019/3/15 | 16,720,000.00 | 295,442.40 | ||
CA INC | 6.125 | 2014/12/1 | 3,705,000.00 | 3,423,308.85 | ||
CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST | 7.160 | 2013/1/15 | 1,200,000.00 | 1,209,144.00 | ||
CAPITAL ONE CAPITAL III | 7.686 | 2036/8/15 | 3,145,000.00 | 3,308,917.40 | ||
CARAT 2005-1 D | 6.500 | 2012/5/15 | 5,901,000.00 | 5,810,124.60 | ||
CARMX 2004-2 D | 3.670 | 2011/9/15 | 659,609.59 | 647,551.92 | ||
CARRAMERICA REALTY CORP | 5.261 | 2007/11/30 | 1,592,000.00 | 1,576,048.16 | ||
CARSX 2004-AA B3 | 8.680 | 2011/1/15 | 216,059.82 | 220,240.57 | ||
CARSX 2004-AA B4 | 10.830 | 2011/1/15 | 984,643.43 | 1,023,231.59 | ||
CCCIT 2001-C1 C1 | 6.58688 | 2010/1/15 | 4,450,000.00 | 4,497,303.50 | ||
CCI 2005-1A D | 5.612 | 2035/6/15 | 11,978,000.00 | 11,872,593.60 | ||
CCMSC 1998-1 F | 6.560 | 2030/5/1 | 16,000,000.00 | 16,543,680.00 | ||
CCMSC 1998-1 G | 6.560 | 2030/5/1 | 4,145,000.00 | 4,257,951.25 | ||
CCMSC 1998-1 H | 6.340 | 2030/5/18 | 6,485,000.00 | 5,318,348.50 | ||
CCMSC 2000-3 A2 | 7.319 | 2032/10/1 | 5,891,000.00 | 6,247,464.41 | ||
CD 2006-CD2 X | 0.130 | 2046/1/1 | 219,492,222.00 | 1,268,665.04 | ||
CDCMC 2004-HE3 A2 | 5.680 | 2034/11/25 | 438,949.76 | 439,349.20 | ||
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 7.750 | 2011/2/15 | 3,535,000.00 | 3,807,760.60 | ||
CFNIM 2004-OPT1 NOTE | 4.458 | 2034/6/27 | 354,696.07 | 349,982.15 | ||
CGCMT 2004-C2 XC | 0.15798 | 2041/10/1 | 133,346,081.75 | 3,453,663.51 | ||
CGCMT 2005-C3 XC | 0.07748 | 2043/5/1 | 488,047,661.41 | 5,197,707.59 | ||
CHAMT 2003-3 C | 6.410 | 2010/10/15 | 7,010,000.00 | 7,111,925.40 |