国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书
国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书
（2022 年 6 月第 1 次更新）
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 5 月 22 日证监许可[2015]979 号文注册募集。本基金基金合同于 2015 年
8 月 6 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险、其他风险，等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%。本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可
能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2022 年 6 月 10 日，其中投资组合报告与基
金业绩截止日期为 2022 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已对本招募说明书（2022 年 6 月第 1 次更新）进行了复核。
目 录
十八、基金的风险揭示 98
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 103
二十、《基金合同》的内容摘要 105
二十一、基金托管协议的内容摘要 121
二十二、对基金份额持有人的服务 133
二十三、其他应披露事项 134
二十四、招募说明书存放及查阅方式 135
二十五、备查文件 136
一、绪言
《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。
本招募说明书阐述了国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书依据《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基金合同》是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务，投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。
二、释义
x招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指国投瑞银基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新（本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指国投瑞银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国投瑞银基金管理有限公司或接受国投瑞银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所及相关金融期货交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、上市交易：指基金存续期内，投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
43、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
44、场内：通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称
系统内转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
跨系统转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为
注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
场外份额：登记在注册登记系统下的基金份额
场内份额：登记在证券登记结算系统下的基金份额
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
55、主力合约：本基金合同生效后，主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约；当新的远月合约连续 2 个工作日持仓量最大时，确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时，选取成交量最大的合约；当持仓量及成交量均相同时，选取距到期期限更久的合约。
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（简称“指
定报刊”）和/或指定互联网网站（简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所：xxxxxxxxxx 000 x 00 x
xxxx：深圳市福田区金田路 4028 号xx经贸中心 46 层法定代表人：xx
设立日期：2002 年 6 月 13 日批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币存续期限：持续经营
联系人：xx
客服电话：000-000-0000、0000-00000000传 真：（0755）82904048
股权结构：
股东名称 | 持股比例 |
国投泰康信托有限公司 | 51% |
瑞银集团 | 49% |
合计 | 100% |
（二）主要人员情况
1、董事会成员
xx先生，董事长，中国籍，工商管理硕士，现任国投泰康信托有限公司总经理，曾任国投信托有限公司公司总经理助理、公司副总经理，国投弘泰信托投资有限公司总经理助理、信托资产运营部经理，国家开发投资公司金融投资部责任项目经理，国融资产管理有限公司高级项目经理、证券投资部副经理，中兴信托投资有
限公司部门经理，北京证券有限公司职员，中国人民银行北京分行行员。
xxxx，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。
xxx女士，董事，中国籍，经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限公司总经理，董事总经理，曾xxx证券有限责任公司投资银行部私募融资部主管、董事总经理，资产管理部负责人、董事总经理，xx士丹利xx证券有限责任公司股权销售部及研究部主管、董事总经理，工银瑞信基金管理有限公司副总经理级总监，天治基金管理有限公司总经理助理，泰信基金管理有限公司总经理助理，大通证券股份有限公司投资银行部副总经理，曾任职泰康人寿保险股份有限公司、劳动部社保所。
xxx（Xxxxxxx X Xxxxxxxx）先生，董事，美国籍，哈佛大学商学院工商管理硕士。现任瑞银慈善基金会董事，曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事，大瀚人力资源集团咨询董事会委员，哈佛中心（上海）有限公司董事总经理，深圳发展银行行长，渣打银行台湾分行行长，台湾美国国际运通股份有限公司总经理，美国运通银行台湾分行副总裁，花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，花旗银行台湾分行信贷管理负责人，北京大学外国专家。
xxxxx，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资主管，复华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信投资部投资主管，元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究部股票分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。
xxxxx，独立董事，中国籍，经济学博士。现任容诚会计师事务所上海分所管理合伙人。曾任职于致同会计师事务所、上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、xxxxxxxxxxxx。
xxxxx，xxxx，xxx，xxxx，xx中国和美国纽约州律师资格。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，兼任中国国际经贸贸易仲裁委员会、北京
仲裁委员会/北京国际仲裁中心、香港国际仲裁中心等仲裁机构仲裁员。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会案件经办人。
xxxxx，独立董事，中国籍，经济学学士。现任中央财经大学保险学院学术委员会主任、教授、博士生导师，兼任中国金融学会常务理事、中国计划生育委员会常务理事、全国保险专业学位研究生教育指导委员会常务副主任、教育部研究生案例专业委员会委员。曾任中央财经学院保险系主任，中央财经大学保险学院执行院长、院长，也曾任职于香港中青风险管理有限公司、辽宁大学经济学院、台湾东吴大学客座教授等。还曾担任中国再保险集团公司独立董事、新华人寿保险公司独立董事、中国人民健康保险公司独立董事、鼎和财产保险公司独立董事等。
2、监事会成员
xxxxx，监事会主席，中国香港籍，计算机科学学士。现任瑞银资产管理(香港)中国运营办公室董事。曾xxx投资银行信息技术部董事。
xxxxx，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道xx输油气分公司计划科科员。
xx先生，监事，中国籍，经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员，国信证券有限责任公司投资部一级投资经理。
xxxx先生，监事，中国籍，经济学硕士。现任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部部门总经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部产品经理、高级产品经理、部门总监助理、部门副总经理，民生加银基金管理有限公司产品经理。
3、公司高级管理人员
xxxxx，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资主管，复华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信投资部投资主管，元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究部股票分
析师，国际证券研究部股票分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。
xx女士，副总经理，中国籍，管理学学士。曾任国泰基金管理有限公司机构部董事总经理，东莞信托有限公司信托经理，北京电力华商伟业资产管理有限公司证券法律部部门经理，也曾任职于中国有色集团非洲矿业公司赞比亚谦比希公司。xx先生，副总经理，中国籍，浙江大学管理学硕士。曾任职上海东方证券资
产管理有限公司董事总经理、智能客服部部门总经理，鹏华基金管理有限公司电子商务部部门总经理，工银瑞信基金管理有限公司电商及客服部副总监，华夏基金管理有限公司零售直销部电商主管，中国平安直通咨询有限公司移动平台室主任，中国平安集团总部发展改革中心手机项目组组长，深圳人民银行电子结算中心业务拓展处产品经理，深圳发展银行网络银行部技术经理。
xx先生，副总经理兼财务负责人，中国籍，东北财经大学金融学学士。兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投泰康信托有限公司稽核审计部一级业务主管、部门副经理、部门总经理，安信信托股份有限公司稽核部部门经理、托管部部门经理、信托部部门副总经理、风险管理部部门总经理、信托业务部部门副经理，鞍山市信托投资股份有限公司综合计划部综合计划员、计划财务部部门经理助理、稽核部部门副经理、经理、财务会计部部门经理，鞍山市审计局财政金融审计处、综合外资审计处科员，副主任科员。
xxxxx，督察长兼董秘，中国籍，南开大学经济学硕士。兼任国投瑞银资本管理有限公司董事，曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部及风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官，国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。
xxxxx，首席国际业务官，中国籍，复旦大学及香港大学工商管理（国际）硕士。兼任国际业务部部门总经理、上海分公司负责人，曾任国投瑞银基金管理有限公司国际业务部总监兼人力资源部总监、公司总经理助理兼国际业务部部门总经理兼国投瑞银资产管理（香港）有限公司总经理，华安基金管理有限公司监察稽核部副总监兼法务主管，天力投资顾问有限公司投资银行部项目经理，中国农业银行天津市分行信贷管理部法律顾问。
xx女士，首席运营官，中国籍，湖南大学（原湖南财经学院）经济学硕士。
兼任运营部部门总经理、深圳分公司负责人，曾任国投瑞银基金管理有限公司运营部副总监、总监、公司总经理助理兼运营部部门总经理，中融基金管理有限公司运作保障部清算主管，深圳投资基金管理有限公司研究员，湖南省税务学校教师。
xxx先生，首席信息官，中国籍，浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。兼任信息技术部部门总经理，曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监，深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理，杭州恒生电子股份有限公司开发工程师、项目经理。
4、本基金基金经理
xx先生，基金经理，量化投资部总监助理，中国籍，同济大学管理学博士。 18 年证券从业经历，2003 年 8 月至 2010 年 6 月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010 年 6 月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013 年 4 月 2 日至 2013 年 9 月 25 日担任国投瑞银瑞福深证 100 指
数分级证券投资基金的基金经理助理，2013 年 5 月 17 日至 2013 年 9 月 25 日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2013年 9 月 26 日起担任国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）（原国投瑞银
x福深证 100 指数分级证券投资基金）基金经理，2015 年 2 月 10 日起兼任国投瑞
银沪深300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原国投瑞银沪深300
金融地产指数基金）基金经理，2015 年 8 月 6 日起兼任国投瑞银白银期货证券投资
基金（LOF）基金经理，2019 年 10 月 29 日起兼任国投瑞银沪深 300 金融地产交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，曾于 2015 年 3 月 17 日至 2020 年 7 月 17 日
期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于 2019 年
10 月 29 日至 2020 年 9 月 18 日期间担任国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资
基金基金经理，2014 年 4 月 25 日至 2022 年 2 月 18 日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金经理。
本基金历任基金经理：
xxxxx，2017 年 9 月 14 日至 2021 年 8 月 6 日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
（1）投资决策委员会召集人：xxxxx，总经理
（2）投资决策委员会成员：
xxxxx：公司总经理助理，权益投资总监
xxx先生：公司总经理助理，投资副总监、资产配置部部门总经理、专户投资部部门总经理
xxxxx：固定收益部部门总经理，基金经理xx先生：研究部部门总经理，基金经理
xxx先生：量化投资部部门副总经理，基金经理xx先生：交易部部门总经理
xx女士：信用研究部部门副总经理xxx先生：资产配置部，基金经理xx先生：专户投资部部门副总经理
（3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同及有关法律法规的规定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金定期报告；
7、按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、提议召开和召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
（五）基金经理承诺
1、维护基金份额持有人的利益。在基金份额持有人的利益与公司、股东及与股东有关联关系的机构和个人等的利益发生冲突时，坚持基金份额持有人利益优先的原则；
2、严格遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定，执行行业自律规范和公司各项规章制度，不为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损害证券市场秩序的行为，或者进行其他违反规定的操作；
3、独立、客观地履行职责，在作出投资建议或者进行投资活动时，不受他人干预，在授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断；
4、严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款，不得利用未公开信息为自己或者他人谋取利益，不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息；
5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送，不从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、风险控制目标
（1）在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
（2）确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行；
（3）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；
（4）将各种风险控制在合理的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施，维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益；
（5）建立行之有效的风险控制系统，保障业务稳健运行，减轻或规避各种风险对公司发展战略和经营目标的干扰。
2、建立风险控制制度应遵循的原则
（1）最高性原则：风险控制作为基金管理公司的核心工作，代表着公司经营管
理层对企业前途的承诺，公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部控制的首要地位并对此作出xxxx。
（2）及时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性，公司开办新的业务品种必须做到制度先行，在经营运作之前建章立制。
（3）定性与定量相结合的原则：形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系，使风险控制工作更具科学性和可操作性。
3、风险控制体系
（1）风险控制制度体系
公司风险控制制度体系由五个不同层次的制度构成：第一个层次是公司章程；第二个层次是内部控制大纲；第三个层次是基本管理制度；第四个层次是部门管理制度；第五个层次是各项具体业务规则。
（2）风险控制组织体系
风险控制组织体系包括两个层次：
第一层次：公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制的组织，主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。它们在风险控制中的职责分别是：
①合规风险控制委员会的主要职责是：对公司经营管理和自有资产的运作的合法性、合规性进行检查和评估；对基金资产经营的合法性、合规性进行检查和评估；对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价，提出建议方案提交董事会。
②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出整改和处理意见；定期向合规风险控制委员会提交工作报告；发现公司的违规行为，应立即向董事长和中国证监会报告。
第二层次：公司经营管理层设合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部及各职能部门对经营风险的预防和控制。
①合规与风险控制委员会的主要职责是：评估公司内部控制制度的合法合规性、全面性、审慎性和适时性；评估公司合规与风险控制的状况；审议基金投资的风险评估与绩效分析报告；审议基金投资的重大关联方股票名单；评估公司业务授权方
案；审议业务合作伙伴（如席位券商、交易对手、代销机构等）的风险预测报告；评估公司新产品、新业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告；协调各相关部门制定突发性重大风险事件和违规事件的解决方案；界定重大风险事件和违规事件的责任；评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。
合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组，负责投资的业绩与风险分析评价，并向合规与风险控制委员会提供相关报告。
②监察稽核部的主要职责是组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作，确保公司内部控制制度合规、完善；检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况，出具监察稽核报告；负责信息披露事务的管理；调查基金及其他类型产品的异常投资和交易以及对违规行为的调查；负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任审查等工作。
③风险管理部是履行风险管理职能的专门机构，在各业务部门合规与风险自我管理的基础上，自上而下建立公司层面风险管理体系，全面、细致地开展风险管理工作。风险管理部在风险控制中的职责包括对公司各类风险进行充分的揭示、对公司日常运营进行风险管理等。
④公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制，各业务部门作为公司风险控制的具体实施单位，应在公司各项基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行；公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的
研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度；建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性；建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在一定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易室,实行集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；建立科学的投资交易绩效评价体系。
（5）基金会计核算
根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算；建立了会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6）信息披露
建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整；设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布，加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定；加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进方法。
（7）监察稽核
公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会核准，并向董事会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责，可以列席公司任何相关
会议，调阅公司任何相关制度、文件；要求被督察部门对所提出的问题提供有关材料和做出口头或书面说明；行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。
公司设立监察稽核部，开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，配备了充足的人员，严格制订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律；监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行；公司董事会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究相关部门和人员的责任。
5、风险管理和内部控制的措施
（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员具有明确的内控分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动的独立进行，并得到高管人员的支持，同时，置备操作手册，并对其进行定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了合规与风险控制委员会及其业绩与风险评估小组，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。
（5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善合规控制。
四、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：xxx
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：xx
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2022 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1006 只证券投资基金，其中境内基金
958 只，QDII 基金 48 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等
国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
（一） 基金份额销售机构
1、场外销售机构：
（1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号xx经贸中心 46 层
法定代表人：xx
电话：(0000)00000000 83575994
传真：(0000)00000000
联系人：xx、xx
客服电话：000-000-0000、0000-00000000
（2）场外代销机构：
1）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-65186399
联系人：xxx
客服电话：0000000000网站：xxx.xxx000.xxx
2）海通证券股份有限公司
住所：上海市xx区广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市xx区广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-63410627
联系人：xx
客服电话：95553
网站：xxx.xxxxx.xxx 3）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-58560720
联系人：卿涛
客服电话：95568
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 4）广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：020-87554163
联系人：xx
客服电话：95575
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座法定代表人：安志勇
电话：000-00000000传真：022-28451892
联系人：xx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 6）上海证券有限责任公司
住所：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼法定代表人：xx
电话：000-00000000
传真：021-53686100-7008
联系人：xxx
客服电话：0000-000-000
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-84183129
联系人：蓝天
客服电话：000-000-0000
住所：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0431-85096816
联系人：xx岩客服电话：95360
9）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市xx区长阳路 1687 号长阳谷 2 号楼法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-38509777
联系人：xx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxx-xxxx.xxx 10）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-68596919
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxx.xxx 11）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-52975270
联系人：xx、兰敏
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.00xxxxxxx.xxx 12）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人：xxx电话：000-00000000传真：0755-82400862
联系人：xx、xxx客服电话：95511-8
网站：xxx.xxxxx.xxxxxx.xxx 13）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0531-68889001
联系人：xxxxx电话：95538
网站：xxx.xxx.xxx.xx 14）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元
办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元法定代表人：才殿阳
电话：000-00000000传真：010-58664558
联系人：xx
客服电话：0000000000
15）北京雪球基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层法定代表人：xx
电话：000-000-0000传真：400-159-9288
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
网站：xxxxxxxxxx.xxx 16）中信证券(山东)有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0532-85022301
联系人：xxx客服电话：95548
网站：xxxx://xx.xxxxxx.xxx 17）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-62151789
联系人：xx
客服电话：95525、0000000000
网站：xxx.xxxxx.xxx 18）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：xxx电话：000-00000000传真：020-88836900
联系人：xxx客服电话：95548
网站：xxx.xxx.xxx.xx 19）浙商证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市五星路 201 号
办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0571-87901955
联系人：xx
客服电话：95345
网站：xxx.xxxxxx.xxx.xx 20）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦法定代表人：xxx
电话：0000-0000000传真：0771-5530903
联系人：xx
客服电话：95563
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 21）财信证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T3、T4 及裙房 718
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0731-84403439
联系人：xx、xx、xxxxx电话：95317
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：021-50498876
联系人：xxx
客服电话：95531、000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxx.xxx.xx 23）国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市凤凰中大道 1115 号法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0791-86281305
联系人：占文驰 客服电话：956080
网站：xxx.xxxx.xxx 24）xxx源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人：xxx电话：0000-0000000传真：010-88085195
联系人：xx
客服电话：95523、0000000000
网站：xxx.xxxxxx.xxx 25）东方财富证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号金座东方财富大厦法定代表人：其实
电话：000-00000000传真：021-23586860
联系人：付佳
客服电话：95357
网站：xxx.xxxxxxxxx.xxx 26）国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：028-86695681
联系人：xxx、xxx、xx、xxxxx电话：95310
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 27）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
办公地址：北京市西城区西直门外大街甲一号环球财讯中心 D 座 401
法定代表人：王伟刚
电话：000-00000000传真：010-62680827
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxx.xxx 28）粤开证券股份有限公司
住所：广东省广州市经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21,22,23
层
办公地址：广东省广州市经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心
21,22,23 层
法定代表人：xxx电话：0000-00000000传真：0752-2119660
联系人：xx
客服电话：95564
网站：xxx.xxxx.xxx 29）京东xx瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
A 座 15 层
法定代表人：xxx电话：95118
传真：010-89189566
联系人：xx奥客服电话：95118
网站：xxxx.xx.xxx 30）财达证券有限责任公司
住所：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0311-66006201
联系人：xxx
客服电话：95363（河北省内），0311-95363（河北省外）网站：xxx.X00000.xxx 31）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-68858165
联系人：xxxxx电话：95580
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：任德奇
电话：000-00000000传真：021-58798398
联系人：xx
客服电话：95559
网站：xxx.xxxxxxxx.xxx 33）招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：xxx电话：0000-00000000传真：0755-83195109
联系人：xxx客服电话：95555
网站：xxx.xxxxxxxx.xxx 34）爱建证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-68728875
联系人：xxx、xx、xxx、xxx、xxxxx电话：0000-000-000
网站：xxx.xxxx.xxx 35）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法定代表人：xx
电话：95188-8传真：95188-8联系人：xxx
客服电话：95188-8
网站：xxx.xxxx000.xx 36）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦法定代表人：xxx
电话：000-000-0000传真：021-60810695
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx 37）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号东方财富大厦法定代表人：其实
电话：000-00000000传真：021-64385308
联系人：x遂一客服电话：95021
网站：xxx.0000000.xxx.xx 38）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-66016871
联系人：xx
39）宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000
传真：0574-87050027
联系人：xxx客服电话：95574
住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达
电话：0000-00000000传真：0755-82944669
联系人：黄蝉君客服电话：95565
网站：xxx.xxxxxxxx.xxx 41）xxx源证券有限公司
住所：上海市xx区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市xx区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人：xx
电话：0000-0000000传真：021-33388224
联系人：xx
客服电话：95523、0000000000
网站：xxx.xxxxxx.xxx 42）长城证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19
层
法定代表人：xx
电话：0000-00000000
传真：0755-83516244
联系人：xx
客服电话：95514、000-0000-000
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505
法定代表人：xx相电话：000-00000000传真：010-66045518
联系人：xx
客服电话：000-00000000
44）上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-20219923
联系人：xx
客服电话：000-00000000
45）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市xx区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 1503
法定代表人：xx 电话：000-00000000传真：021-58350979
联系人：xxx、x晥 客服电话：000-000-0000
46）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层法定代表人：xxx
电话：000-000-0000 传真：00-00-00000000
联系人：xx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 47）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市xx区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市xx区田州路 99 号 11 号楼 4 楼法定代表人：xx
电话：000-00000000-0000传真：021-34013999
联系人：xxx
客服电话：000-00000000
网站：xxx.xxxxxxxx.xxx 48）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：020-89629011
联系人：xxx
客服电话：000-00000000
网站：xxx.xxxxxx.xx 49）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-66568640
联系人：辛国政
客服电话：0000-000-000、95551
网站：xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx 50）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0512-62938812
联系人：xx
客服电话：95330
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 51）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：021-82080386
联系人：xx
客服电话：95511-3
网站：xxx.xxxx.xxxxxx.xxx 52）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：xx 电话：000-00000000
传真：0755-83217421
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxx.xxx 53）和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（xx）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（xx）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼
503
法定代表人：xxx电话：0000-00000000传真：0371-85518397
联系人：高培
客服电话：0000000000网站：xxx.xxxxxx.xxx
54）中信建投期货有限公司
住所：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 490 号,世纪大道 1589 号 8 楼
10-11 单元
法定代表人：xxx电话：000-00000000
传真：023-86769629
联系人：xx、xx、xx、xx客服电话：000-0000-000
网站：xxx.xxx000.xxx 55）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-38670798
联系人：xx镇
客服电话：95521、0000000000
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马
桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：xxx电话：0000-00000000传真：0755-23835861
联系人：xx
客服电话：95548
网站：xxx.xxxxxx.xxx 57）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层法定代表人：xxx
电话：0000-0000000
传真：0351-8686667
联系人：xx
客服电话：95573、000-000-0000
住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层(华远华中心 4、5 号楼 3701-3717)
法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0731-85832366
联系人：胡创
客服电话：95571
网站：xxx.xxxxxxxxx.xxx 59）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 29 楼法定代表人：章宏韬
电话：0000-00000000传真：0551-65161600
联系人：xx
客服电话：95318
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人：xxx
电话：0000-00000000
传真：0769-22116999
联系人：xxx客服电话：95328
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 61）中原证券股份有限公司
住所：郑州市xx新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市xx新区商务外环路 10 号法定代表人：xx军
电话：0000-00000000传真：0371-86505911
联系人：xxx客服电话：95377
网站：xxx.xxxxx.xxx 62）中国中金财富证券有限公司
住所：深圳福田区益田路与福中路交界处xx商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01-03、05、11-13、15、16、18-23 单元
办公地址：深圳福田区益田路 6003 号xx商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层法定代表人：xx
电话：0000-000000000传真：0755-82026539
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000、95532
网站：xxx.xxxxxx.xxx 63）北京度小满基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法定代表人：xx
电话：000-00000000
传真：010-59403027
联系人：xxx
客服电话：95055-4
网站：xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx 64）国信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼法定代表人：张纳沙
电话：0000-00000000传真：0755-82133952
联系人：xx
客服电话：95536
网站：xxx.xxxxxx.xxx.xx 65）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 268 号
办公地址：福建省福州市湖东路 268 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0591-38281508
联系人：xxx客服电话：95562
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 66）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0755-82558355
联系人：xxx客服电话：95517
网站：xxx.xxxxxxx.xxx.xx 67）腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼法定代表人：xxx
电话：95017传真：95017
联系人：xxx客服电话：95017
68）东莞农村商业银行股份有限公司
住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0769-22866632
联系人：xxx
客服电话：(0769)961122
网站：xxx.xxxxxxx.xxx 69）xx证券有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋
20C-1 房
办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1
栋 20C-1 房
法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：021-54967293
联系人：xx
客服电话：95323
网站：xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx 70）泛华普益基金销售有限公司
住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399 号1 栋1 单元龙湖西宸天街B 座1201
号
法定代表人：xx锋电话：000-00000000
传真：028-84252474-8055
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
71）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲
基金中心 406
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40－42 层法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0755-83199545
联系人：xxx
客服电话：0000000000 网站：xxx.xxxx.xxx.xx
72）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 16-20 楼
法定代表人：xxx电话：0000-00000000传真：0755-23838877
联系人：xx
客服电话：95358
网站：xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx 73）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41
层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A
栋 41 层
法定代表人：丛中 电话：000-00000000传真：010-59562637
联系人：xxx客服电话：95335
网站：xxx.xxxxxxx.xxx 74）财通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼法定代表人：黄伟建
电话：0000-00000000传真：0571-87823288
联系人：x还
客服电话：95336
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0451-82337279
联系人：xx
客服电话：956007
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 76）华宝证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：上海市浦东新区世博大道 1859 号 1 号楼中国宝武大厦 7 楼法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-68777992
联系人：闪雨晴
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxxxx.xxx 77）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
12-13 室
法定代表人：xx
电话：0000-00000000传真：0755-33227951
联系人：xxx
客服电话：0000-000-000
网站：xxx.xxxxx.xxx 78）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号xx置地广场 E 栋 12 层法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：020-38286588
联系人：xxx客服电话：95322
网站：xxx.xxxx.xx 79）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：025-83387784
联系人：xx
客服电话：95597
网站：xxx.xxxx.xxx.xx 80）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-63080953
联系人：xxx客服电话：95321
网站：xxx.xxxxxxx.xxx 81）中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人：xxx电话：000-00000000传真：010-65051156
联系人：xx
客服电话：0000000000 网站：xxx.xxxx.xxx.xx
82）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层法定代表人：xx
电话：952555
传真：0571-86800423
联系人：xxx、xxx客服电话：952555
网站：xxx.0xxxxx.xxx 83）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-22066653
联系人：xxx
客服电话：0000000000网站：xxx.xxxxxxx.xxx
84）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区xx路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-20691861
联系人：xx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxxxxx.xxx 85）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607
法定代表人：xxx电话：000-00000000传真：010-59601399
联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
网站：xxx.xxxxxx.xxx 86）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：章知方
电话：000-00000000传真：010-65884788
联系人：xxx
xx电话：0000000000
2、场内销售机构
x基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包括：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富xx、财通证券、
长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华
证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、xxx源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、xx证券、xx证券、金元证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、xxx源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券等（排名不分先后）。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强
电话：000-00000000传真：010-50938991
联系人：xxx
（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人：xx
电话：（021）00000000传真：（021）51150398
经办律师：xx、xx联系人：xx
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单
元 01 室
办公地址：中国(上海)xx区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼首席合伙人：xx
联系人：xxx
经办会计师：xx、xxx电话：(000)00000000
传真：(000)00000000
六、基金的募集与基金合同的生效
（一）基金募集的依据
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，经 2015 年 5 月 22 日中国证监会证监许可[2015]979 号文注册募集。
自 2015 年 7 月 20 日到 2015 年 7 月 31 日，本基金面向个人投资者和机构投资
者同时发售，共募集 346,606,657.14 份基金份额，有效认购户数为 3,400 户。
（二）基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2015 年 8 月 6 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
七、基金份额的上市交易
（一）基金上市
1、上市交易的地点深圳证券交易所。 2、上市交易的时间
2015 年 8 月 17 日。
3、基金上市条件
基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
（1）基金募集金额不低于 2 亿元；
（2）基金份额持有人不少于 1000 人；
（3）《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
4、上市交易公告
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。
（二）基金份额的上市交易
x基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
（三）暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本章第一条规定的上市条件；
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
发生上述暂停上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介发布基金暂停上市公告。
当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介发布基金恢复上市公告。
（四）终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，可终止上市交易：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金管理人基于产品规模、成交量等因素，认为有必要终止上市的，在取得基金托管人同意后，可终止上市，此情形下无须召开基金份额持有人大会；
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》的有关规定发布基金终止上市公告。
（五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
x基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
x基金自 2015 年 8 月 17 日起开始办理日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，若
相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进
行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
（五）申购和赎回的数额限制
1、投资人场外申购在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币
1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。
2、投资人场内申购的单笔申购最低金额为人民币 1 元（含申购费）。
3、投资人场外赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留份
额为 0 份。在不低于上述规定的基金份额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。
4、投资人场内赎回基金份额，单笔赎回不得少于 10 份（如该账户在该销售机
构托管的基金余额不足 10 份，则必须一次性赎回基金全部份额）。在不低于上述规定的基金份额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。场内申购份额保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。
场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
（七）申购费用和赎回费用
1、申购费率
x基金申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过 1.0%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的场外申购费率如下：
申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100 万元 | 1.0% |
100 万元≤M＜300 万元 | 0.6% |
M≥300 万元 | 每笔 1,000 元 |
场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。
申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。
2、赎回费率
x基金的场内、场外赎回费率如下：
持有时间（T） | 赎回费率 |
T＜7 日 | 1.50% |
T≥7 日 | 0.50% |
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。
（八）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式
x基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下：
①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。
例一：某投资人通过场外投资 10,000 元申购本基金，对应费率为 1.0%，假设申购当日基金份额净值为 1.219 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99 元
申购费用=10,000-9,900.99=99.01 元申购份额=9,900.99/1.219=8,122.22 份
即：该投资人通过场外投资 10,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值
为 1.219 元，则可得到 8,122.22 份基金份额。
例二：某投资人通过场内投资 10,000 元申购本基金，对应的申购费率为 1.0%，假设申购当日基金份额净值为 1.025 元，则其申购费用、可得到的申购份额及返还的资金余额为：
净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99 元申购费用=10,000-9,900.99=99.01 元
申购份额=9,900.99/1.025=9,659.50 份
因场内申购份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9,659 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为：
实际净申购金额=9,659×1.025=9,900.48 元退款金额=9900.99-9900.48=0.51 元
即：该投资人投资 10,000 元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.025 元，则其可得到基金份额 9,659 份，退款 0.51 元。
2、赎回金额的计算方式
场内赎回和场外赎回计算方法相同。基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。计算公式如下：
赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率净赎回金额＝赎回金额－赎回费
赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
例三：某基金份额持有人从场内赎回本基金 10,000 份基金份额，赎回费率为
0.5%，持有时间为 10 日，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元
赎回费用=11,480×0.5%=57.40 元
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元
即：该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额，
持有时间为 10 日，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额
为 11,422.60 元。
（九）申购和赎回的登记
正常情况下，投资人 T 日申购基金成功后，登记机构在 T+1 日为投资人增加权益并办理登记手续，投资人自 T+2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。
基金份额持有人 T 日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在 T+1 日为其办理扣除权益的登记手续。
在法律法规允许的范围内，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基金管理人最迟于开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（十）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金总份额的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、8 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、6 项情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十二）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）当本基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 30%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可对该基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日基金总份额 30%的部分进行延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人赎回比例在前一开放日基金总份额 30%以内（含 30%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并按上述（1）、（2）方式处理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告，同时以邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法。
4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行。
（十三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近一个开放日的基金份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周（含两周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
（十四）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十五）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十六）基金的转托管
x基金目前实行份额托管的交易制度。投资人可办理系统内转托管和跨系统转托管。具体办理方法按照相关业务规则及实施细则。
（十七）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十八）基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
九、基金的投资
（一）投资目标
x基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。
（二）投资范围
x基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
x基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7%。
本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下，本基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作，但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价
格观点的影响，在任何时候均保持充分投资，而不考虑市场状况和趋势。
1、主力合约
x基金合同生效后，主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约；当新的远月合约连续 2 个工作日持仓量最大时，确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时，选取成交量最大的合约；当持仓量及成交量均相同时，选取距到期期限更久的合约。
2、资产配置
x基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标；其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强；本基金还将预留一定量的现金，以满足日常申赎需求。
3、投资管理
（1）白银期货合约投资管理
通常情形下，本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标；同时，本基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素，合理地对投资组合持仓进行优化。
在缴纳一定比例的保证金的基础上，基金通过持有相应的合约以使得基金的风险暴露约为基金净资产的 1 倍。
（2）权证投资管理
考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”，以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（3）现金管理
管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。
（四）投资管理程序
1、决策依据
（1）须符合法律、法规和《基金合同》的规定；
（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。
2、管理程序
投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构，定期就投资管理重大问题进行讨论，确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员。
（1）投资决策委员会每月或不定期召开，决定基金投资管理战略、资产分配等重大事项，确定对基金经理的授权，审批超过投资权限的投资计划。
（2）数量分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对投资的风险暴露偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；金融衍生品分析师对证券市场、期货市场运行趋势以及金融衍生品运作机理进行研究，跟踪研究衍生品头寸与风险敞口情况，及时提供金融衍生品投资研究报告，根据既定的衍生品投资政策制定调整策略。
（3）基金经理根据量化风险分析报告及金融衍生品投资研究报告，采取适当的方法，控制风险暴露水平、流动性风险，降低交易成本。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，根据约定的交易审批流程，通过交易系统执行交易。
（5）业绩与风险评估小组根据市场变化对投资组合的资产配置和调整以及衍生品的运用提出风险防范建议，对投资组合的偏离度风险与衍生品投资的交易风险进行评估，并对风险隐患提出预警；监察稽核部对投资组合的执行过程进行风险监控；基金经理依据持有合约的到期日、流动性等情况控制投资组合的流动性风险。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调整。
（五）业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为：上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费用）。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。上海期货交易所白银期货主力合约收益率计算如下：
1、基金合同生效后：
2、当远月合约确认为新的主力合约时：
本基金跟踪白银期货价格变化，选择上海期货交易所白银期货主力合约收益率
（扣除相关费用）作为业绩比较基准具备合理性；由于基金在换约时将持有前主力合约与新主力合约，所以在换约期间采用两个合约的价格计算业绩基准具备合理性。
在本基金的运作过程中，在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准，则基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后公告，对业绩比较基准进行变更，而无需召开基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
x基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
（七）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金持有白银期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金
资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；
（2）每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%；
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10％；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18）相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。
除上述第（2）、（13）、（16）、（17）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事
其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，事先得到基金托管人的同意并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（九）基金的融资融券
x基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
（十）投资组合报告
x投资组合报告所载数据截至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的 比例（%） |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 555,646,021.92 | 42.08 |
其中：债券 | 555,646,021.92 | 42.08 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 220,077,938.32 | 16.67 |
其中：买断式回购的买入返 | - | - |
售金融资产 | |||
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,173,185.43 | 13.87 |
7 | 其他各项资产 | 361,411,870.12 | 27.37 |
8 | 合计 | 1,320,309,015.79 | 100.00 |
注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息” 指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
x基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比 例（％） |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 555,646,021.92 | 42.21 |
其中：政策性金融债 | 555,646,021.92 | 42.21 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 555,646,021.92 | 42.21 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净 值比例（％） |
1 | 220201 | 22 国开 01 | 1,400,000 | 140,471,282.19 | 10.67 |
2 | 220301 | 22 进出 01 | 1,000,000 | 99,846,849.32 | 7.58 |
3 | 210206 | 21 国开 06 | 800,000 | 81,902,158.90 | 6.22 |
4 | 210304 | 21 进出 04 | 800,000 | 81,639,013.70 | 6.20 |
5 | 210411 | 21 农发 11 | 800,000 | 80,752,657.53 | 6.13 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
x基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 | 名称 | 持仓量 | 合约市值 | 公允价值变动 | 风险说明 |
沪白银 2206 | 沪白银 2206 | 17,254 | 1,306,214,070.00 | 12,434,170.61 | - |
公允价值变动总额合计 | 12,434,170.61 | ||||
商品期货投资本期收益 | 6,758,137.61 | ||||
商品期货投资本期公允价值变动 | 38,675,210.56 | ||||
（2）本基金投资商品期货的投资政策
x基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银
期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券中，持有“19 国开 14”、“21 国开 11”、“21 国开 06”、“22 国开 01”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】8 号，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440 万元。持有“21 进出 04”、“22 进出 01”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】9 号，中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 420 万元；根据中国银行保险监督管理委员会银保监罚决字【2021】31 号，中国进出口银行因为违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资等违法违规行为，被中国银保监会罚没 7345.6 万元。持有“21农发 11”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】10 号，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 480 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
（3）其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 156,745,688.40 |
2 | 应收证券清算款 | 10,011,890.40 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 194,652,685.60 |
6 | 其他应收款 | 1,605.72 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 361,411,870.12 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票资产。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表：
国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止 2022 年 3 月 31 日）
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2015.08.06（基金合同 生效日）至2015.12.31 | -7.60% | 0.97% | 0.70% | 1.16% | -8.30% | -0.19% |
2016.01.01至 2016.12.31 | 5.09% | 1.20% | 17.37% | 1.20% | -12.28% | 0.00% |
2017.01.01至 2017.12.31 | -12.15% | 0.70% | -10.46% | 0.70% | -1.69% | 0.00% |
2018.01.01至 2018.12.31 | -8.21% | 0.64% | -8.81% | 0.60% | 0.60% | 0.04% |
2019.01.01至 20019.12.31 | 14.56% | 0.94% | 16.31% | 0.93% | -1.75% | 0.01% |
2020.01.01至 2020.12.31 | 6.47% | 2.30% | 23.94% | 2.31% | -17.47% | -0.01% |
2021.01.01至 2021.12.31 | -24.08% | 1.43% | -17.03% | 1.41% | -7.05% | 0.02% |
2022.01.01至 2022.03.31 | 1.24% | 1.44% | 4.17% | 1.42% | -2.93% | 0.02% |
自基金合同生效至今 | -26.60% | 1.31% | 20.24% | 1.31% | -46.84% | 0.00% |
注：本基金为商品期货基金，主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标，因此本基金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费用）作为本基金的投资业绩评价基准。
十一、基金的资产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、金融衍生品的估值
（1）评估金融衍生品价值时，应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值；
（2）交易所挂牌交易的白银期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
2、交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3、首次公开发行未上市的债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值
（1）对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的可转换债券采用交易所收盘价估值；
上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
（2）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（3）对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台进行交易的债券，采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（5）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
（6）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告基金份额净值及基金份额累计净值。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布基金份额净值及基金份额累计净值。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；出现紧急事故，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时；
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
应当暂停基金估值；
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3
个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不
得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
十四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师x和诉讼费或仲裁费；
5、基金上市费及年费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第 3－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。
调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
（五）基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金份额的折算
（一）基金份额折算的条件
x基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
此外，当本基金份额净值小于或等于 0.3 元时，管理人进行不定期份额折算。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。
折算日折算后的每份基金份额净值将与 1 克白银期货主力合约的价值一致。基金管理人将按照份额折算日白银期货主力合约的结算价，确定折算日折算后的每份基金份额净值。基金管理人可调整每份基金份额对应的白银期货主力合约克数，并提前进行公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。
基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（简称“指定报刊”）及指定互联网网站（简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金产品资料概要编制、披露与更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。上述重大变更主要包括：
①基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；
②变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；
③变更基金管理人、基金托管人的法定名称；
④变更基金经理；
⑤变更认购费、申购费、赎回费等费率；
⑥其他对投资者有重大影响的事项。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易
3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
5、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将
季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
8、临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记xx，xxxxxxxxxx；
（0）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三
十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（22）基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市；
（23）本基金增加份额类别设置；
（24）本基金推出新业务或服务；
（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
10、基金份额持有人大会决议