（FOF）招募说明书（更新）

新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）招募说明书（更新）

（2022 年第 3 号）

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二二年八月

【重要提示】

新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本

基金”）募集的准予注册文件名称为：《关于准予新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可〔2020〕278 号），注册日期为：2020 年 2 月 19 日，本基金的基金合同于 2020 年 10 月 14 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会因为证券市场波动、所投资基金的基金份额净值波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/持有基金特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。

本基金为了更好地管理债券投资的信用风险，可以投资于信用衍生品，该投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

本基金的投资范围包括 QDII 基金和香港互认基金，因此将面临海外市场风险、汇率风险、政治管制风险。

本基金投资范围包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF），因此存在商品价格变化的风险、ETF 流动性风险、 ETF 跟踪误差风险、期货杠杆风险等。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

本基金最短持有期限为 3 个月，基金份额持有人在最短持有期到期日前，不能提出赎回申请，在最短持有期到期日前将面临不能赎回的风险。

本基金可投资存托凭证，如果投资，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金本次招募说明书（更新）主要根据基金合同修改了基金管理人的管理费。除非另有说明，本招募说明书（更新）其余所载内容截止日为 2022 年 7 月

23 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

第一部分绪言

x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》和其他有关法律法规的规定以及《新疆前海联

合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

第二部分释义

《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）

2、基金管理人：指新疆前海联合基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《基金中基金指引》：指中国证监会 2016 年 9 月 11 日颁布并实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指新疆前海联合基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为新疆前海联合基金管理有限公司或接受新疆前海联合基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《新疆前海联合基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类证券投资基金、有价证券、银行存款

本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日各自类别的基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

56、A 类基金份额：指在投资人认购及申购时收取认购及申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

57、C 类基金份额：指在投资人认购及申购时不收取认购及申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

59、最短持有期限：指本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 3 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎

回申请；该日 3 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日

60、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用风险的信用衍生工具

61、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

62、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

63、信用衍生品交易名义本金：指为信用衍生品交易提供信用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

64、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：新疆前海联合基金管理有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0000 室办公地址：xxxxxxxxxx 000 x前海华润金融中心 T1 栋第 28 和

29 层

设立日期：2015 年 8 月 7 日

法定代表人：xxx（代履职）联系人：xxx

联系电话：0755－00000000传真：0755－82788000

基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司是经中国证监会证监许可

【2015】1842 号文核准设立，注册资本为贰亿元人民币。目前的股权结构为：

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市钜盛华股份有限公司	30%
2	深圳粤商物流有限公司	25%
3	深圳市深粤控股股份有限公司	25%
4	凯xx有限公司	20%

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

公司董事会共有 6 名成员，其中 3 名独立董事。

xx先生，董事长，硕士研究生。2005 年 3 月至 2013 年 12 月在中国工商银行深圳分行工作，历任贷款管理中心副总经理，公司业务一部副总经理、总经理，机构业务部总经理。现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁、新疆前海联合财产保险股份有限公司董事长、中炬xx技术实业（集团）股份有限公司董事。

xx女士，副董事长，本科。曾先后任职于 TCL(深圳)通讯设备有限公司、深圳市长方网络技术有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司。现任深圳市宝能投资集团有限公司执行副总裁。

xx先生，董事，硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行深圳红围支行、中国工商银行深圳市分行投资银行部、中信银行长沙分行投资银行部。现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监。

xxxxx，独立董事，博士。曾先后任职于江苏省连云港职业大学、江苏省连云港职业技术学院。2006 年 7 月至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学法学院讲师、副教授等职务，现任华南理工大学法学院教授、副院长；兼任中国法学会宪法学研究会常务理事、中国法学会xxx法学思想研究会常务理事、中国法学会香港基本法、澳门基本法常务理事；广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东省法学会党内法规研究会副会长、广东省法学会宪法学研究会副会长兼秘书长。

xxxxx，独立董事，博士。曾先后任职于宁夏师范学院、宁夏大学。2004年至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学经济与贸易学院副院长，华南理工大学工商管理学院副院长、常务副院长，现任华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师、广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事。

段军山先生，独立董事，博士。曾任湖南常德纺织机械股份有限公司第五车间和产品开发研究所车工、检验员、技术员、助理工程师，广东商学院助教、教研室主任、副教授、教授，广东财经大学金融学院副院长、主持全面工作副院长，金融学院院长。现任广东财经大学佛山现代服务业研究院院长，以及民革广东省委会高层协商专家委员会副主任，民革广东省委会经济专委会委员，民革广东省委会广东财经大学支部主委、广东省技术经济和管理现代化研究会第九届副理事长等社会职务。

2、监事基本情况

公司不设监事会，设监事 2 名。

xxx女士，监事，大学本科。历任深圳市xx会计师事务所文员、中国平安保险股份有限公司会计、深圳市足球俱乐部财务主管。现任xxx有限公司总经理、执行董事、前海人寿保险股份有限公司监事、新疆前海联合财产保险股份有限公司监事。

xx喃女士，监事，大学本科。曾任前海人寿保险股份有限公司计划财务中心投资核算会计。2017 年 12 月加入新疆前海联合基金管理有限公司基金运营部任高级基金会计，现任新疆前海联合基金管理有限公司董事会办公室负责人。

3、公司高级管理人员

xxxxx，硕士研究生。曾任招商基金管理有限公司渠道管理部销售经理，东方基金管理股份有限公司渠道销售部销售经理，华商基金管理有限公司渠道业务部销售经理、渠道业务部副总经理，现任新疆前海联合基金管理有限公司副总经理助理，自 2022 年 5 月 11 日起代为履行公司总经理职责，自 2022 年 7 月 22日起代为履行公司督察长职责，代为履行公司总经理职责、督察长职责的时间将遵照法律法规和监管机构的有关要求执行。

xxxxx，博士研究生。曾任华西证券研究所行业研究员、四川金融资产交易所互联网金融部总经理、前海人寿资产管理中心投资经理，现任新疆前海联合基金管理有限公司总经理助理。

党刚先生，本科学历。曾任河南仲景药业股份有限公司销售会计，泰康人寿保险股份有限公司河南分公司财务部会计、总公司计划财务部系统管理室系统管理专员、黑龙江分公司计划财务部财务经理、总公司计划财务部核算室机构核算经理，平安银行股份有限公司财务会计部核算室系统管理经理，前海人寿保险股份有限公司计划财务中心总经理助理，前海保险公估有限公司副总经理，新疆前

x联合财产保险股份有限公司计划财务部总经理，现任新疆前海联合基金管理有

限公司副总经理。

4、本基金基金经理

xxx先生，波士顿大学硕士。曾任上银国际有限公司（香港）资产管理部固定收益分析师，现任新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金经理（自 2022 年 2 月 15 日起任职）。

本基金历任基金经理情况：xxxxx，管理时间：2020 年 10 月 14 日至

2022 年 2 月 14 日。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会成员包括：总经理xxxxx（代履职），总经理助理、基金经理xxxxx，研究发展部总经理助理、基金经理xx女士，固定收益部总经理、基金经理xxx先生，基金经理xx先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规禁止的行为。五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

六、基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。七、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、信息披露制度、信息技术管理制度和紧急情况处理制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

（1）全面性原则：内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级

人员，并包括决策、执行、反馈和监督等各个环节；

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金资产、自有资产与其他类型资产的运作相互分离；

（3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（4）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、职责明确并相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，合理地控制成本以达到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》、《证券投资基金会计核算业务指引》、

《企业会计准则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括公司财务管理制度、基金会计制度、固有资金投资制度、货币资金管理制度、风险准备金管理制度、估值业务管理制度、资金清算业务管理制度、财务开支管理制度、会计档案管理制度、会计人员工作交接制度等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险管理委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标、原则和主要内容、风险识别、风险控制的基本要求等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括风险管理部管理制度、投资交易风险控制指标管理、受托资产流动性风险管理办法以及保密、员工行为准则等程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构核准。

除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应

当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括监察稽核的组织体系、监察稽核的职责和权限、监察稽核的范围和内容、监察稽核的方法和程序、监察稽核的奖惩等内容。其他监察稽核有关制度还包括合规管理制度、监察稽核部部门管理制度等。通过制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日法定代表人： xxx

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元联系电话：000-00000000

联系人：xx

x、主要人员情况

截至 2022 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2022 年 3 月，中国工商银行共托管证

券投资基金 1304 只。自 2003 年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上

海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 81 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金销售机构 1、直销机构

（1）前海联合基金网上交易平台交易网站：xxx.xxxxxxxx.xxx

客服电话：000-000-0000

（2）前海联合基金直销交易平台

名称：新疆前海联合基金管理有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0000 室法定代表人：xxx（代履职）

办公地址：xxxxxxxxxx 000 x前海华润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层

电话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：000-000-0000

联系人：xxx

0、其他基金销售机构

（1）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人：其实

电话:000-00000000传真:000-00000000

联系人：xx

网址: xxxx.xxxxxxxxx.xxx

（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x 0 x 0 x 000 x法定代表人：xx

联系人：xxx

公司网址：00xxxxx.xx

基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构，并在基金管理人网站公示。二、登记机构

机构名称：新疆前海联合基金管理有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0000 室法定代表人：xxx（代履职）

办公地址：xxxxxxxxxx 000 x前海华润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层

电话：0000-00000000 传真：（0755）00000000

客服电话：000-000-0000

联系人：陈艳三、律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xx

联系人：xxx

x办律师： xx、xxx电话：（021）00000000 传真：（021）31358600 四、会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 0 x

xxxx：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 0 xxxxxxxx：xx

联系人：xxx

经办注册会计师：xxx、xxx

电话：x00 00 0000 0000

传真：x00 00 0000 0000

第六部分基金份额的募集

x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，并于 2020 年 2 月 19 日经

中国证监会证监许可〔2020〕278 号文准予募集注册。本基金自 2020 年 8 月 19

日起开始发售，每份基金份额的发售面值为 1.00 元人民币。截至 2020 年 10 月

12 日募集结束，共募集份额 204,770,785.15 份，有效认购户数为 230 户。

第七部分基金合同的生效

根据相关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2020 年 10月 14 日正式生效。本基金为契约型开放式混合型 FOF，基金存续期间为不定期。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

第八部分基金份额的申购和赎回

一、基金的最短持有期

x基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 3 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日 3 个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

二、申购和赎回场所

x基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书中列明或见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

三、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

x基金于 2021 年 1 月 14 日开始办理日常申购业务，于 2021 年 1 月 15 日开始办理日常赎回业务。

对于每份基金份额，自其最短持有期限届满起才能办理赎回。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。四、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许并对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述情形消除之日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+4 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。因投资者怠于查询，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的数量限制

1、通过基金管理人网上交易平台（目前仅对个人投资者开通）或其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元人民币（含申购费）；通过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元人民币（含申购费）。直销柜台追加申购本基金份额

的单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外）。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

七、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用

x基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费

用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M＜100 万元	0.80%
100 万元≤M＜500 万元	0.40%
500 万元≤M	按笔收取，每笔 1000 元

备注：M 为基金申购金额（含申购费）。 2、赎回费用

x基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

（1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N）	赎回费率
N＜7 日	1.50%
7 日≤N＜30 日	0.75%
30 日≤N＜6 个月	0.50%
N≥6 个月	0%

备注：N 为基金持有期限。

对于持续持有 A 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入

基金财产。对持续持有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3 个月的投资人收取的赎

回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月（含 3 个月）但少于 6个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产。

注：1 个月为 30 日，3 个月为 90 日，6 个月为 180 日。

（2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N）	赎回费率
N＜7 日	1.50%
7 日≤N＜30 日	0.50%
30 日≤N	0%

备注：N 为基金持有期限。对于持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

3、对于基金管理人申购自身管理的基金部分，申购费和赎回费的收取方式、收取标准等将根据相关法律法规、基金合同和证监会的相关规定执行。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。具体见基金管理人届时的相关公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

八、申购份额和赎回金额的计算及处理方式 1、申购采用金额申购的方式。

1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购费用采用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000.00/ (1+0.80%)＝99,206.35 元申购费用＝100,000.00－99206.35＝793.65 元

申购份额＝99206.35/1.0150＝97,740.25 份

即投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,740.25 份 A 类基金份额。

2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C

类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50,000.00/1.0160=49,212.60 份

即投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

2、赎回金额的计算及余额处理方式

x基金采用“份额赎回”方式，赎回金额以赎回当日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额−赎回费用

1）例：某投资人赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，持有时间为 100天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50 元

净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元

即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期限为 5 天，假设赎回当日A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。

2）例：某投资者赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，持有时间为 100天，适用的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2400 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.2400=12,400.00 元赎回费用＝12,400.00×0.00%=0.00 元

赎回金额=12,400.00－0.00＝12,400.00 元

即：投资者赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，持有时间为 100 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2400 元，则其可得到的赎回金额为 12,400.00 元。

3、基金份额净值的计算

x基金各个基金份额类别单独设置基金代码，各类份额分别计算和公告基金份额净值。T 日的基金份额净值在 T+2 日内计算，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购份额、余额的处理方式

x基金申购采用金额申购的方式。申购 A/C 类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日的 A/C 类基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的A/C 类基金份额的有效赎回份额乘以当日A/C 类基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后

2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。九、申购和赎回的登记

（一）投资人 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋3 日内为投资人增加权益并办理登记手续，投资人自 T＋4 日（含该日）起有权赎回该部分基金份额。

（二）投资人赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋3 日内为投资人扣除权益并办理相应的登记手续。

（三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。

7、单一账户单日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。

8、接受单笔申购后，金额达到基金管理人所设定的本基金总规模、单日净申购比例的上限。

9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

11、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

12、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

13、占本基金相当比例的被投资基金暂停申购，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。

14、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、9、10、12、13、14 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

8、占本基金相当比例的被投资基金暂停赎回，基金管理人认为有必要暂停

x基金赎回的情形。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十二、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定

x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能

赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）如本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的 30%时，本基金管理人有权采取具体措施对其进行赎回申请延期办理。基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 30%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人 30%以内

（含 30%）的赎回申请，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。

十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值及各类基金份额累计净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。暂停结束，基金管理人按上述规定公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值及各类基金份额累计净值。

十四、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十九、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

x基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。

二十一、其他业务

在相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金登记机构履行适当程序后，可依据其业务规则，受理基金份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

第九部分基金的投资

一、投资目标

x基金是混合型基金中基金，通过大类资产配置，主要投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、QDII基金、香港互认基金，以下简称“证券投资基金”）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单等固定收益类资产以及现金、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于商品基金的比例不超过基金资产的 10%，投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金资产的 0-30%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

计入上述权益类资产的混合型基金为基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 50%的混合型基金。

三、投资策略

x基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具

的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。

1、资产配置策略。本基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定，通过风险预算确定各大类资产配置比例范围，同时根据宏观基本面以及市场环境的变化对各大类资产的配置进行适时动态调整。

（1）风险预算模型

风险预算模型将风险分为几个主要的基础资产类别，包括股票、债券、商品、现金类、另类投资等资产，根据各类资产的风险特征，动态分配符合风险预算目标的权重，使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。本基金将基于组合的风险目标，确定各大类资产（股票、债券、商品、现金类、另类投资等）的风险预算，在风险预算范围内，确定各类资产的最优配置比例。

（2）宏观基本面分析

x基金将根据对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析，判断宏观经济的运行趋势，评估股票、债券、商品、现金类资产、另类资产等各资产类别的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同资产类别中长期走势的预期，并据此在风险预算范围内，对各大类资产的配置比例进行动态调整。

2、基金投资策略

在确定资产配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金（含香港互认基金）数据进行分析，得出适合投资目标的备选基金，根据本基金的投资目标确定各基金配置比例，构建基金组合。对于基金筛选主要考察以下方面内容：

（1）基金类别

x基金将从投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度对标的基金进行细化分类，把握标的基金的核心收益与风险来源，从而确定基金所属的大类资产类别，提升不同基金之间的可比性。

（2）基金风险收益特征

通过对基金长期业绩、波动率、夏普比率、超额收益、不同市场环境下的适应性及稳定性以及基金经理任职稳定性等的定量及定性分析筛选可投基金。综合判断基金的投资风格和业绩稳定性。

（3）基金经理

基金经理的投资风格和投资逻辑是影响未来基金表现的核心因素。本基金在通过上述定量研究对基金历史业绩进行分析之后，辅以调研等定性分析方式对基金经理的投资风格及稳定性、投资逻辑等核心要素进行再分析。经过定量和定性分析的相互印证之后，对基金经理进行最终评判。

（4）基金管理人

基金管理人作为投资管理平台，对基金表现和基金经理的发挥具有较强的支持作用。本基金从基金管理人旗下同类产品的总规模、基金业绩、投资团队稳定性等维度评判基金管理人投研体系擅长的投资类型，考察基金管理人的总体实力。

本基金将综合以上因子的定量和定性分析结果，优选基金，并结合资产配置方案，综合考虑基金持有成本、交易成本、流动性和相关法规的要求，从备选基金池中选择最符合本基金投资策略的基金构建投资组合。

3、股票投资策略

x基金将采用自上而下与自下而上相结合的方式精选个股。在投资组合管理过程中，基金管理人将根据宏观经济形势和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置，结合行业的成长能力、盈利趋势、市场估值等因素来确定基金的重点投资行业；同时基于公司基本面，综合考虑上市公司竞争优势、盈利能力、成长能力等多种因素，筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理要求，精选个股，构建股票组合并对其进行动态调整。

4、债券投资策略

在选择债券品种时，第一，综合考虑发债主体的信用水平、主营业务情况、发展情况、财务指标、国家政策和市场机遇等因素进行动态调整；第二，根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；第三，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；第四，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的

投资收益。

对于可转债投资，本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，审慎筛选其中流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转换溢价率等指标，积极捕捉相关套利机会。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

6、信用衍生品投资策略

x基金管理人可运用信用衍生品，以进行信用风险管理，更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品的投资，以管理投资组合信用风险敞口。

7、存托凭证投资策略

x基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

四、投资限制 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于商品基金的比例不超过基金资产的 10%，投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金资产的 0-30%；

（2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不超过本基金资产净值的

20%，且不得投资于其他基金中基金；

（4）本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF 联接基金除外）持有单只证券投资基金不得超过被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产规模以最

近定期报告披露的规模为准；

（5）本基金投资的证券投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近定期报

告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元；

（6）在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；

（7）本基金投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略；

（8）本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%；

（9）本基金持有一家公司发行的证券（不包括基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包括基金份额），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（21）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

（22）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外；

（23）本基金不持有合约类信用衍生品；

（24）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；

（25）本基金投资的信用衍生品交易名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%；投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品交易名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 3 个月内进行调整；

（26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述（3）、（4）项规定投资比例的，基金管理人应当在

20 个交易日内进行调整。

除上述（2）、（3）、（4）、（15）、（19）、（20）、（25）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，基金管理人可按照取消或调整后的规定修改基金合同，但须提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

五、业绩比较基准

上证国债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%

沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有良好的市场代表性和市场影响力，适合作为本基金权益类资产投资的业绩基准。上证国债指数由中证指数有限公司编制，以上海证券交易所上市的固定利率国债为样本，具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券基金投资的业绩基准。本基金主要投资于证券投资基金，主要重仓配置债券型基金及其他固定收益类资产。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位，并易于被投资者理解与接受。

如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指数或上证国债指数的编制及

发布、或沪深 300 指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法

发生重大变更等原因导致沪深 300 指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，取得基金托管人同意后，变更本基金的基准指数，并及时公告。

六、风险收益特征

x基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	1,960,166.41	89.42
3	固定收益投资	112,671.88	5.14
	其中：债券	112,671.88	5.14
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,897.48	0.95
8	其他资产	98,339.52	4.49
9	合计	2,192,075.29	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

x基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

x基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	112,671.88	5.19
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	112,671.88	5.19

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

019641

20 国债 11

1,100

112,671.88

5.19

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

x基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

x基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

x基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

x基金本报告期内未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

x基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

x基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

x基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	19.70
2	应收证券清算款	89,333.56
3	应收股利	7,870.29
4	应收利息	-
5	应收申购款	799.36
6	其他应收款	316.61
7	其他	-
8	合计	98,339.52

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例

（ %）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基

金

009349

前海联合

添泽 A

契约型

开放式

290,699.07

311,716.61

14.35

是

006204

前海联合

泳祺纯债 C

契约型开放式

259,508.86

293,919.73

13.53

是

007327

前海联合泳辉纯债

契约型开放式

270,961.36

293,776.31

13.52

是

002247

前海联合海盈货币

契约型开放式

290,000.00

13.35

是

007042

前海联合

泳隽 C

契约型

开放式

39,185.17

73,244.92

3.37

是

005672

前海联合

研究优选 C

契约型开放式

32,532.38

66,541.73

3.06

是

003328

xxxx

纯债 C

契约型

开放式

41,873.95

49,980.75

2.30

否

002010

xxx通

契约型

开放式

29,214.14

40,154.84

1.85

否

161015

富国天盈

契约型

开放式

33,277.87

40,023.29

1.84

否

519782

交银裕隆

纯债 A

契约型

开放式

31,119.26

39,972.69

1.84

否

12.1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

12.2 、当期交易及持有基金产生的费用

项目

x期费用 2022 年 04 月 01 日

至 2022 年 06 月 30 日

其中：交易及持有基金管理人

以及管理人关联方所管理基

		金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	991.43	983.12
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	2,337.86	1,678.26
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	557.23	445.33

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

12.3 、本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为 2022 年 6 月 30 日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

前海联合智选 3 个月持有期混合(FOF)A

阶段

净值增长率

①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标

准差④

①-

③

②-

④

2021 年 1 月

1 日至 2021

年 12 月 31

日

5.27%

0.26%

2.55%

0.24%

2.72

0.02

2022 年 1 月

1 日至 2022

年 6 月30 日

0.89%

0.27%

-0.12%

0.29%

1.01

-0.0

自基金合同

生效起至今

8.52%

0.25%

4.27%

0.25%

4.25

0.00

前海联合智选 3 个月持有期混合(FOF)C

阶段

净值增长率

①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标

准差④

①-

③

②-

④

2021 年 1 月

1 日至 2021

年 12 月 31

日

5.18%

0.26%

2.55%

0.24%

2.63

0.02

2022 年 1 月

1 日至 2022

年 6 月30 日

0.70%

0.27%

-0.12%

0.29%

0.82

-0.0

自基金合同

生效起至今

8.14%

0.25%

4.27%

0.25%

3.87

0.00

注：1.基金的业绩比较基准：上证国债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%;

2.本基金自 2021 年 1 月 30 日起投资范围增加存托凭证，具体信息详见 2021 年 1 月 30 日发布的相关公告。

3.基金经理变更具体信息详见本招募说明书“第三部分基金管理人中本基金基金经理”。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，即本基金的基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。

二、估值对象

基金所拥有的证券投资基金、股票、存托凭证、债券、信用衍生品、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券投资基金的估值

（1）上市证券投资基金的估值

1）ETF 基金、境内上市定期开放式基金、封闭式基金，以其估值日收盘价估值；

2）境内上市开放式基金（LOF），以其估值日基金份额净值估值；

3）境内上市交易型货币市场基金，如基金管理人披露份额净值，则按所投资基金的基金管理人披露的估值日份额净值进行估值；如基金管理人披露万份

（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份

（百份）收益计提估值日基金收益；

（2）非上市证券投资基金的估值 1）境内非货币市场基金，以其估值日基金份额净值估值；

2）境内货币市场基金，按前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益；

（3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

1）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值；

2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

3）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，本基金根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

（4）当本基金管理人认为所投资基金按上述第（1）至（3）条进行估值存在不公允时，应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公

允价值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、银行存款以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，在利息到账提以实收利息入账。

7、持有的债券回购协议成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。

8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管理人应依法承担的估值责任不因委托而免除，选定第三方未提供估值价格的，依照有关法律法规及企业会计准则的要求，采用合理估值技术确认公允价值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日，各类资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应于每个开放日的次二个工作日内计算基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值，并按规定公告。

2、基金管理人应于每个开放日的次二个工作日内对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人对基金资产估值后，将各类基金份额净值及各类基金份额累计净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定于 T+3 日内对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型

x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。八、基金净值信息的确认

基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 T+2 日内计算 T 日的基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按规定于 T+3 日内予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

x基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力，或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定进行公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

x基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C 类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师x、律师x、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、衍生品交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用，但法律法规禁止从基金财产中列支的除外；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

x基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金

所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

x基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的资金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E× 0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的资金资产净值后余额，若为负数，则取 0。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、C 类基金份额的销售服务费

x基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金份额销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

本基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。

三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用）；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

根据相关法律法规及中国证监会的有关规定，基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率和提高销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在中国证监会规定媒介公告。五、实施侧袋机制期间的基金费用

x基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。六、基金税收

x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

若届时相关法律法规另有规定的，从其规定。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定，若本章的规定与届时有效的法律法规规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

二、信息披露义务人

x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会规定的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及规定互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售的三日前登载在规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次三个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于在半年度和年度最后一日的次三个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、本基金推出新业务或服务；

24、调整基金份额类别设置；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）基金投资资产支持证券的信息披露

x基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

（十二）基金投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露信用衍生品等投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金整体风险的影响以及是否符合基金的投资目标及策略。

（十三）实施侧袋机制期间的信息披露

x基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（十四）中国证监会规定的其他信息

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露投资于其他基金的相关情况，包括（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等；（4）本基金投资于本基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商一致暂停估值的；

4、占本基金相当比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值

的情形；

5、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。

（二）基金的投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（三）基金的费用

1、侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。

（四）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（五）基金的信息披露 1、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值。

2、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

（六）特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金的招募说明书以及基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；本基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险：一、市场风险

x基金为混合型基金中基金，投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%，因此，证券市场和商品市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将直接引起本基金所投资基金的基金份额净值的波动，从而使本基金资产面临潜在的风险。本基金的市场风险最终来源于股票市场、债券市场以及部分商品市场价格的波动，影响股票、债券与商品市场价

格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，从而引起债券价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。利率风险是债券投资所面临的主要风险。

4、信用风险。债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

5、购买力风险。基金投资的收益可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6、上市公司经营风险。本基金会以直接或间接的形式开展股票投资，而上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

7、债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动将直接给本基金债券类属资产配置策略带来风险，当收益率曲线的变动的方向或变动的形状与本基金预期不一致，则本基金投资的债券基金投资将面临风险。

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资时的收益率的影响。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较以前低的收益率。

二、基金的流动性风险评估及流动性风险管理工具

1、基金申购、赎回安排

x基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购和赎回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

x基金为混合型基金中基金，本基金投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%。目前经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金市场整体容量庞大，从数量、规模角度评估，均满足基金中基金业务布局要求。此外，本基金管理人在进行基金的筛选及投资时会充分考虑被投资基金的流动性，因此除特殊市场环境外，本基金一般不会出现流动性不足的情形。本基金投资坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的相关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，并设立独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，同时每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）中国证监会认可的其他措施。

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购和赎回”中“十一、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购和赎回”中“十一、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。

（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购和赎回”中“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。

（3）收取短期赎回费

对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

（4）暂停基金估值

暂停基金估值的情形，详见招募说明书“第十一部分基金资产估值”中“七、暂停估值的情形”的相关内容。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。

（5）实施侧袋机制

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

三、管理风险

1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

2、基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

四、操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权违规交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。

此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

五、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及《基金合同》有关规定的风险。

六、本基金特有风险

1、本基金为基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，因此各类资产涉及的股票市场、债券市场、海外市场等的变化将影响到本基金的基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，力争通过各类资产的合理配置，持续优化组合配置，以控制特定风险。

2、本基金为基金中基金，投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的

80%，因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。

3、本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他证券投资基金的基金份额，除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照相关法规、基金

招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用（其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。

4、本基金的主要投资范围为其他公开募集证券投资基金，占本基金相当比例的被投资基金暂停申购，本基金可能暂停或拒绝申购业务；占相当比例的被投资基金暂停赎回，本基金可能暂停接受投资人的赎回申请。

5、投资资产支持证券的风险

x基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

6、本基金投资流通受限基金时，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

7、投资信用衍生品的风险

x基金可投资于信用衍生品，信用衍生品作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资信用衍生品主要存在以下风险：

（1）流动性风险：流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以以合理价格进行变现的风险。

（2）偿付风险：在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场环境及变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。

（3）价格波动风险：由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境变化引起信用衍生品交易价格波动的风险。

8、投资 QDII 基金和香港互认基金的风险

x基金的投资范围包括 QDII 基金和香港互认基金，因此将面临海外市风险、汇率风险、政治管制风险。

9、投资商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的风险

x基金的投资范围包括商品基金，商品基金资产与商品现货价格高度相关，商品现货价格变化将导致商品类基金等价格变化的风险。成本、市场需求、市场环境、气候、时间、地域、生产、宗教信仰、文化等众多直接和间接的因素都会影响商品的价格。另外，商品基金还存在 ETF 流动性风险、 ETF 跟踪误差风险、期货杠杆风险等。

10、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

x基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

11、投资存托凭证的风险

x基金可投资存托凭证，如果投资，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

x基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。八、其他风险

1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险；

2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于证券投资基金所产生的权利，基金合同另有约定的除外；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管和非交易过户等业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

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