⮚ 当日新开立的证券账户T+1日才可以申报委托，建议券商系统进行前端控制，避免20001（账户不存在）废单
深市交易结算技术协同工作
2021年第二次碰头会
2021年7月
一、深交所领导发言
会议
议程 二、交易相关技术要点分享
三、下半年重点技术协同工作
四、交流环节
深交所领导发言
交易相关技术要点分享
⮚ 无效委托总体情况通报
⮚ 平台开放/关闭控制
⮚ 交易/行情接入高可用设计
⮚ 接口兼容性设计优化
⮚ 债券质押协议回购业务券商系统优化建议
市场无效委托情况
⮚ 新股申购
⚫ 重复申购（20039）无效委托占总申购委托笔数的2.63%
⚫ 申购委托只有首笔有效，建议券商系统在收到申购成功的委托确认后，不允许投资者再次申报
市场无效委托情况
⮚ 现货集中竞价
无效委托代码 | 无效委托原因 | 占总委托的比例 |
20009 | 价格错误（超过涨跌幅） | 0.06% |
20022 | 股份卖空 | 0.02% |
20016 | 融券卖出委托价格错误 | 0.01% |
20001 | 账户不存在 | 0.01% |
20099 | 重单 | 0.10% |
市场无效委托情况
⮚ 当日新开立的证券账户T+1日才可以申报委托，建议券商系统进行前端控制，避免20001（账户不存在）废单
⮚ 股份卖空（20022）
⚫ 程序化交易投资者发起账户转托管，券商端系统和程序化交易系统之间的转托管处理不同步，导致次一交易日程序化交易账户出现大量卖空
⚫ 券商未做股份减持相关前端控制
平台开闭控制
TGW
TGW
通信服务
TGW
⮚ 平台开闭控制信号由交易引擎统一发布，下游各环节根据收到的信号进行相应的处理
TGW
交易引擎
通信服务
TGW
⮚ 因网络传输时延，信号发布到TGW并由OMS接收到会有一定的滞后
TGW
TGW
TGW
通信服务
TGW
9:14:57-OpenUpComing 9:15:00-Open
9:25:00-Halt
通信服务
TGW
9:29:57-OpenUpComing 9:30:00-Open
TGW
TGW
11:30:00-Halt
平台开闭控制
⮚ 平台开放时点的敲门机制
⚫ OMS收到提前3秒的OpenUpComing信号后开始申报，
⚫ TGW会缓存收到的委托，委托不会因为过早申报而被拒绝
⚫ TGW用首笔委托进行敲门，首笔委托可踏着平台开放时点进入交易引擎
平台开闭控制
⮚ OMS应在收到halt信号后停止申报委托
⮚ 可能因halt信号滞后产生废单
⚫ OMS会收到拒绝原因代码为20104（平台未开放）的BusinessReject消息
⚫ OMS对这类被拒绝委托应在平台恢复开放后重新申报
交易引擎
⚫ 建议不要改变这类被拒绝委托的申报状态
TGW
通信服务
Open
Open
halt
平台开闭控制
⮚ 不要改变因20104（平台未开放）被拒绝的委托的申报状态
时刻 | OMS | 平台状态 | 回报 | |
T1 | 客户申报买委托A | 开放 | ||
T2 | OMS冻结客户资金，并通过TGW申报A | 开放 | ||
T3 | 开放 | 交易引擎收到A，并返回委托被接受的确认回报B1 | ||
T5 | 因通信传输相关异常原因，OMS未及时收到 委托确认B1，OMS尝试重新申报A | 关闭 | ||
T6 | 关闭 | TGW返回业务拒绝消息B2（20104） | ||
T7 | OMS根据B2释放了客户资金，委托A被置为申报失败 | 关闭 | ||
T8 | 开放 | 委托A成交，返回成交执行报告B3 | ||
T9 | OMS处理成交执行报告B3异常 | 开放 |
交易接入高可用
⮚ 整体架构
TCS101
TCS102
TCS103
TCS104
负载均衡
负载均衡
TCS304
TCS303
TCS302
TCS301
TCS204
TCS203
TCS202
TCS201
南方中心
TCS404
TCS403
TCS402
TCS401
OMS TGW
TCS105
TCS106
TCS107
TCS108
TCS308
TCS307
TCS306
TCS305
TCS208
TCS207
TCS206
TCS205
福田中
心
TCS405
TCS406
TCS407
TCS408
交易接入高可用
⮚ TGW与TCS之间的连接中断
TCS101
TCS102
TCS103
TCS104
负载均衡
负载均衡
TCS304
TCS303
TCS302
TCS301
TCS204
TCS203
TCS202
TCS201
南方中心
TCS404
TCS403
TCS402
TCS401
OMS TGW
TCS105
TCS106
TCS107
TCS108
TCS308
TCS307
TCS306
TCS305
TCS208
TCS207
TCS206
TCS205
福田中
心
TCS405
TCS406
TCS407
TCS408
交易接入高可用
⮚ TGW与TCS之间的连接中断
⚫ TGW也会主动断开与OMS之间的连接
⚫ TGW会尝试重连同一数据中心的通信服务，如重连失败则尝试连接另一数据中心的通信服务
⚫ 在无备份TGW的情况下，OMS应持续尝试重连TGW，直至连接成功
交易接入高可用
⮚ 双网关热备
TGW1
南方中心
OMS
TGW2
福田中心
行情接入高可用
⮚ 双路组播行情源
⮚ 双网关热备
MDGW1
南方中心
VSS
MDGW2
福田中心
二进制接口兼容机制优化
⮚二进制接口消息尾部新增字段，满足接口兼容性规范的市场参与者技术系统可不同步升级
⮚同步升级的市场参与者技术系统：
⚫ 优化前：需按通知要求设置新的通信版本号
⚫ 优化后：无需变更通信版本号
⮚ 该项优化已于4月份上线
组播行情数据分发协议
⮚2020年8月份发布了新的协议
⮚多个系统可从同一个MDGW接收组播行情数据
⮚行情网关20201101版本开始支持新的协议
⮚已有近60个网关启用了新的协议
债券质押协议回购业务
券商系统相关问题及优化建议
建议一：进一步提升系统操作友好度（一）
提升系统操作友好度，通过系统开发尽量减少手工录入要素，避免错单、废单，进一步提升用户体验。
案例一：债券交易账户信息要素填写不便
⮚ 为便利交易申报操作、完善交易双方信息，2020年12月，本所启动债券交易账户信息报备，相关信息已首先运用 于优化后的协议回购业务（已于2021年5月17日上线），后续还将推广运用到本所其他债券交易业务。
⮚ 债券交易账户信息具体包括交易商、交易主体、交易员等，本所每日将包含交易商、交易主体、交易员代码及名称对应关系的基础数据文件发送给市场。
⮚ 根据市场反馈，在优化后的协议回购系统中，部分开发商未有效使用本所发送的基础数据，仍然需要交易员自行填报代码，或是手动维护代码与名称间的对应关系，导致操作不变，且容易出错。
建议一：进一步提升系统操作友好度（二）
提升系统操作友好度，尽量减少手工录入要素，避免错单、废单，进一步提升用户体验。
案例一：债券交易账户信息要素填写不便
⮚ 部分开发商虽使用了基础数据，但未能提供模糊匹配等便利功能，由于可选信息条目较多，交易员选择时耗费时间，影响了交易效率。
⮚ 开发商进行系统开发时，需充分考虑市场使用便利，可通过提供交易商、交易主体、交易员名称模糊匹配功能等方式，提升交易操作效率，落实交易机制优化便利。
建议二：充分考虑交易员操作习惯
系统开发时充分考虑交易员操作习惯及与xx系统的一致性，减少交易员操作风险。
案例二：协议回购续做默认设置深沪不一致
⮚ 2021年5月17日上线的协议回购优化新增了到期续做功能，具体包括变更对手方、不变更对手方两类，
两类续做结算方式不同，仅不变更对手方续做可进行轧差清算。
⮚ 根据投资者反馈，部分开发商对深市与沪市系统中到期续做是否变更对手方的默认设置不一致，交易员将不变更对手方续做申报成了变更对手方续做，导致无法享受轧差清算便利。
建议三：充分利用系统测试阶段发现问题
充分利用系统仿真测试、全网测试阶段发现问题，并优化功能。
案例三：上线后的开发及测试安排
⮚ 上线前，本所组织了多轮仿真测试、全网测试供市场机构及开发商进行系统测试。部分机构在测试环节未反馈问题，但在系统上线后反馈了开发商系统存在的问题或缺陷。
⮚ 开发商、市场机构应积极参与上线前测试，市场机构须安排技术人员、前台交易员、后台清算人员等相关人员参与测试，做到全流程覆盖，减少系统上线后再出现问题的风险。
⮚ 开发商在系统研发、测试阶段应深入调研市场机构意见，邀请客户参与新开发的系统的体验和测试，
在系统上线前优化相关功能。
下半年主要技术协同工作
下半年主要技术协同工作
序号 | 工作事项 | 预计改造周期 | |
1 | 基金增加扩位证券简称 | 6月~8月 | |
2 | 债券投资者适当性管理分类调整 | 7月~9月 | |
3 | 债券回售转售 | 7月~9月 | |
4 | 债券交易制度优化一期 | 5月~10月 | |
5 | 债券交易制度优化二期 | 9月~12月 | |
6 | 债券借贷 | 8月~11月 | |
7 | 期权证券保证金 | 7月~10月 | |
8 | 结算主机升级 | 8月~9月 | |
交易所银行间债券市场互联互通 | 待定 | ||
9 |
基金增加扩位证券简称
⮚ 技术准备通知已于6月11日发布
⮚ 计划8月2日开始仿真测试，8月7日全网测试后上线
⮚ 扩位证券简称通过SymbolEx字段发布，不超过8个汉字
⮚ 原Symbol字段仍用于存放现有短简称，不超过4个汉字
⮚ 市场参与者技术系统交易前台及行情展示界面应能显示
SymbolEx字段的完整内容
⮚ 基金以外的证券品种SymbolEx字段保持与Symbol一致
⮚ 市场参与者技术系统应能够支持基金以外的证券品种使用
SymbolEx展示证券简称
债券投资者适当性管理分类调整
现状
• 0-所有投资者
• 1-合格投资者
• 2-合格机构投资者
⮚ 分类标准及每类投资者可允许交易的债券品种有调整
⮚ 计划7月上旬发布技术准备通知，
8月底组织仿真测试
调整后
• 0-所有投资者
• 1-专业投资者
• 2-专业机构投资者
债券回售转售
⮚ 目前通过手工方式开展，计划提供电子接口及通过交易终端申报
⮚ 计划7月初发布技术准备通知，8月底组织仿真测试
债券交易制度优化一期
⮚ 技术准备通知已于4月30日发布
⮚ 计划7月下旬在交易独立测试系统提供测试，9月底开展仿真测试
⮚ 上线不设置新老并行期
⮚ 除可转债外的所有债券现券交易、质押式回购交易迁移到固定收益平台
⮚ 提供多种交易方式，行情信息基于多种交易方式
⮚ 债券指数发布时间延长到15:30
⮚ 债券交易计价方式全价改净价，将提供计价方式信息
债券交易制度优化二期
⮚ 增加竞买成交方式
⮚ 计划9月发布技术准备通知
债券借贷
⮚ 债券借入方以一定数量的债券为质物，从债券借出方借入标的债券，约定在未来归还所借入标的债券，并解除出质债券的质押登记的行为
⮚ 支持初始交易、到期结算、到期续做、提前终止、质押券变更、违约处置
⮚ 交易接口与协议回购类似
⮚ 计划8月初发布技术准备通知
期权证券保证金
⮚ 支持投资者将证券转入结算参与人保证金账户，用于卖出开仓、组合策略持仓的占用保证金
⮚ 支持投资者将已充抵证券保证金的证券转出至证券账户
⮚ 支持将已充抵证券保证金的证券进行竞价卖出
⮚ 计划7月发布技术准备通知，9月组织仿真测试
结算主机升级
⮚ 中国结算深圳分公司后台结算主机升级，对外接口无变化，需要市场配合测试
⮚ 主要测试计划：
日期 | 测试内容 |
8月7日 | 内部测试 |
8月21日 | 全网测试 |
8月28日 | 全网测试 |
9月18日 | 全网测试 |
QQ技术支持群调整
⮚将多个小群合并为一个大群，问题答复可以有更多的技术人员看到
⮚控制每个公司的入群人数（5个左右），xxxxxxxxxxxxxxxxx0@xxxx.xx
⮚安排专人值守QQ群，及时响应提
出的问题
现状
• 深交所交易开发测试1
• 深交所交易开发测试2
• 深交所交易开发测试3
• 深交所行情服务群
• 深交所L2行情运行群
• 深交所交易运行群
调整后
• 深交所交易技术支持群
• 深交所行情技术支持群
• 深交所交易运行群
近期全网测试计划
日期 | 测试内容 | |
7月17日 | 下调基金交易经手费 上调港股交易印花税率 | |
7月31日 | 内部测试 | |
8月7日 | 基金增加扩位证券简称 配合港交所新版交易网关上线演练 | |
8月21日 | 基金增加扩位证券简称 配合港交所新版交易网关上线演练深圳结算主机升级 | |
8月28日 | 深圳结算主机升级 | |
9月18日 | 深圳结算主机升级 | |
交流环节