公司目前下设十七个部门和三个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服 与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司。权益投资部：负责权益类基金产 品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和 宏观研究等；集中交
富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书
（摘要）
（二0一一年第二号）
富国优化增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会2009年4月10日证监许可【2009】296号文批准发起设立。本基金的基金合同于2009年6月10日正式生效。
【重要提示】
投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至 2011 年 12 月 10 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2011 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：名称：富国基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx00xxxxxxx0、0x
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x法定代表人：xx
总经理：xxx
成立日期：1999年4月13日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xxx
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构（截止于 2011 年 12 月 10 日）：
股东名称 | 出资比例 |
海通证券股份有限公司 | 27.775% |
申银万国证券股份有限公司 | 27.775% |
加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
山东省国际信托有限公司 | 16.675% |
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设十七个部门和三个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交
易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（深圳分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤等。
截止到2011年12月10日，公司有员工193人，其中61%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况 1、董事会成员
xx女士，董事长。生于 1954 年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004 年开始担任富国基金管理有限公司董事长。
xxxxx，董事，总经理。生于 1969 年，硕士。历任北京中信国际合作公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司总经理。
xxxxxx（Xxxxxxxxx Xxx），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Xxxxxx Xxxxxxx 公司，并于 1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。现任 BMO 投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。
xxx先生，董事。生于 1952 年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。
xxx先生，董事。生于 1966 年，中共党员，博士，高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 先生，董事。生于 1958 年，学士，加拿大注册会计师。1980 年至 1984 年在 Coopers & Xxxxxxx 担任审计工作；1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任 BMO 投资有限公司首席执行官、BMO 金融集团高级副总裁及董事总经理。
xxx先生，董事。生于 1969 年，中共党员，大学本科，高级经济师。历任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基金项目部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托投资有限公司基金投资部经理、投资银行部经理、中鲁 B 重组小组成员。现任山东省国际信托有限公司副总经理。
xxx先生，独立董事。生于 1952 年，博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授, 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学 MBA 学院院长、党委书记。
Xxx X.Xxx 先生，独立董事。生于 1936 年，会计学博士。1962 年至 1966 年在 PriceWaterHouseCoopers 会计师事务所担任助理会计和高级会计；1966 年至 1969 年在加拿大圣xx亚大学担任教师；1973 年至 2002 年在加拿大 Windsor 大学担任教授；现任加拿大 Windsor 大学名誉教授。
xxx先生，独立董事，生于 1955 年，经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。
xxxxx，独立董事。生于 1969 年，中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生，监事长。生于 1965 年，大学专科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
xx先生，监事。生于 1962 年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
xxx女士，监事。生于 1971 年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
xxx女士，监事。生于 1960 年，中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行xx支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。
xxx女士，监事。生于 1973 年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。
xx先生，监事。生于 1976 年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。
3、督察长
xxxxx，督察长。生于 1964 年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
xxxxx，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
xxxxx，副总经理。生于 1969 年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、
督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
xx先生，副总经理。生于 1972 年，中共党员，硕士，1996 年起开始从事证券行业工作。曾xxx证券研究所研究员。2000 年 10 月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月 起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009 年 1 月起兼任权益投资部总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
xxx女士，副总经理。生于 1972 年，硕士研究生，12 年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
5、本基金基金经理
现任基金经理：xxx，生于 1968 年，经济学硕士，自 1994 年开始从事证券行业工作。历任平安证券部门经理；上海新世纪投资服务有限公司研究员；海通证券投资经理；2005 年 5 月任富国基金管理有限公司债券研究员；2006 年 6月至 2009 年 3 月任富国天时货币市场基金基金经理；2008 年 10 月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理；2009 年 6 月至今任富国优化增强债券基金基金经理；2011 年 12 月至今任富国产业债债券型证券投资基金基金经理；兼任固定收益投资副总监。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理xxxxx，公司主管投研副总经理xxxx，研究部总经理xxx先生，固定收益部总经理xx先生等人员。
列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：xxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x楼法定代表人：xxx（代行）
成立时间：2004 年 09 月 17 日组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号联系人：x x
联系电话：(000) 0000 0000
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月 分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A
股)。
截至 2011 年 3 月 31 日，中国建设银行资产总额 113,125.16 亿元，较上年末增加 5,021.99 亿元，增长 4.65%。2011 年一季度，中国建设银行实现净利润 472.33 亿元，较上年同期增长 34.23%；年化平均资产回报率 1.71%，年化加权平均净资产收益率 26.19%；利息净收入 716.30 亿元，较上年同期增长 25.27%；净利差为 2.58%，净利息收益率为 2.69%，分别较上年同期提高 0.28 和 0.30 个百分点；手续费及佣金净收入 231.54 亿元，较上年同期增长 37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。
中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、xxx市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞
建信村镇银行、河北丰xxx村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行 9 家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874 台，拥有员工 313,867 人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010 年共获得 100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行品牌 500 强”列第 13 位，并被评为 2010 年中国最佳银行；在美国《xxx》杂志公布的“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为 2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队，现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
xxx，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
xx，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2011 年 6 月 30 日，中国建设银行已托管 195 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 2010 年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构 1、直销机构：富国基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 0、0 x 办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x法定代表人：xx
总经理：xxx
成立日期：1999 年 4 月 13 日
客户服务统一咨询电话：00000000、0000000000（全国统一，免长途话费）传真：021-20361544
联系人：xxx
公司网站：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 2、代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司 住所：xxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x楼法定代表人：xxx（代行）
电话：（010）00000000联系人：xx
客服电话：95533
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x
法定代表人：xxx
联系电话：（010）00000000传真：（010）66107914
联系人：xx
客户电话：95588
（3）交通银行股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
联系电话：（021）00000000传真：（021）58408842
联系人：xx
客服电话：95559
（4）招商银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0000 x办公地址：xxxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xx
电话：（0755）00000000传真：（0755）83195109
联系人：xx
客服电话：95555
（5）上海银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 000 x办公地址：xxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xx
电话：（021）00000000传真：（021）68476111
联系人：xx
咨询电话：（021）962888
（6）青岛银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客户服务电话：96588（青岛）、40066-96588（全国）公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（7）海通证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxx 000 x法定代表人：王开国
联系电话：（021）00000000联系人：xx
客服热线：95553、000-0000-000
（8）申银万国证券股份有限公司注册地址：xxxxxx 000 x办公地址：xxxxxx 000 x法定代表人：xxx
联系电话：（021）00000000传真：（021）54038844
联系人：xxx
客服电话：（021）962505
（9）中国银河证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 00 x国际企业大厦 C 座办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx X x法定代表人：xxx
电话：（010）00000000传真：（010）66568536联系人：xx
客户服务热线：0000-000-000
（10）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x、17 层、18 层、 24 层、25 层、26 层
法定代表人：xxx
联系电话：（0755）00000000传真：（0755）82492962
联系人：xxx
客户服务咨询电话：95513公司网站：xxx.xxxx.xxx
（11）广发证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000-000 xxxxxx 00 x（4301-4316
房）
办公地址：xxxxxxxxxxxxxx 0、18、19、36、38、41 和 42
楼
法定代表人：xxx联系人：xx
传真：（020）00000000客服电话：95575
（12）长城证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00、00、00 x
办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00、00、00 x法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000传真：（0755）83516199
联系人：xx
客户服务热线：（0755）33680000（深圳、000-0000-000（非深圳地区）公司网站：xxx.xx000.xxx.xx
（13）平安证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx
电话：0000-00000000
联系人：xx
客服电话：0000000000
（14）华泰证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 00 x华泰证券大厦办公地址：xxxxxxxxxx 00 x华泰证券大厦法定代表人：吴万善
联系电话：（025）00000000传真：（025）51863323
联系人：xx、程高峰客户咨询电话：95597
（15）国联证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxx 0 x 0 x、7 楼法定代表人：xx
联系人：xxx
开放式基金咨询电话：（0510）00000000、（0510）82588168
开放式基金业务传真：（0510）82830162公司网站：xxx.xxxx.xxx.xx
（16）光大证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 0000 x办公地址：xxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx
联系电话：（021）50818887-281联系人：xx
客服热线：000-0000-000
（17）东海证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxx 00-00 x办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxx 00-00 x法定代表人：xxx
联系电话：0000-00000000传真：0519-88157761
联系人：xx
开放式基金咨询电话：000-0000-000（全国）公司网站：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（18）华西证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxx 0000 xxxxxxx 00 x（深圳总部）法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000传真：（0755）83025991
联系人：xx
客服热线：000-0000-000
（19）上海证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
电话：（021）00000000传真：（021）53519888联系人：xx
客服热线：（021）962518 公司网站：xxx.000000.xxx
（20）中信万通证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxx 00 xxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxx 000 xxxxxxxxx 0 xxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
联系电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：0000-00000
（21）华福证券有限公司
注册地址：xxxxxx 000 x新天地大厦 7、8 层 办公地址：xxxxxx 000 xxxxxx 0 x 00 x 法定代表人：黄金琳
联系人：xx
联系电话：0000-00000000业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）。公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（22）华安证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxx 000 x润安大厦法定代表人：xx
联系电话：（0551）0000000
业务传真：（0551）5161672联络人：xx
客服热线：96518（安徽）、000-0000-000（全国）公司网站：xxx.xxxx.xxx
（23）山西证券有限责任公司
注册地址：xxxxxx 00 x山西国际贸易中心东塔楼办公地址：xxxxxx 00 x山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：xx
联系电话：0351－0000000联系人：xx
客服电话：000-000-0000
（24）东北证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxx 0000 x办公地址：xxxxxxx 0000 x法定代表人：矫正中
联系人：xx
电话：0000-00000000
客服电话：000-000-0000
（25）东莞银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxx 000 x办公地址：xxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0769-22117730
联系人：xxx
客服电话：0000-00000
（26）中信建投证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 00 x 0 x楼办公地址：xxxxxxxxx 000 x
法定代表人：xxx
联系电话：（010）00000000联系人：权唐
开放式基金咨询电话：000-0000-000（免长途费）开放式基金业务传真：（010）65182261
（27）瑞银证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x、15 层办公地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x、15 层法定代表人：xx
电话：（010）0000 0000
传真：000-0000 0000
联系人：xxx
客服电话：0000000000
（28）安信证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 0000 xxxxx 00 x、00 x A02 单元办公地址：xxxxxxxxx 0000 xxxxx 00 x、00 x A02 单元法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000传真：（0755）82558002
联系人： xxx
客户服务热线： 000-000-0000 公司网站： xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（29）北京银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x首层办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x
法定代表人：xxx
电话：000-00000000
联系人：xx
客户服务电话：95526
（30）财富证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxx 00 x顺天国际财富中心 26 楼办公地址：xxxxxxxxx 00 xxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
电话：（0731）0000000传真：（0731）4403439联系人：xx
客户服务热线：（0731）4403319公司网站：xxx.xxxx.xxx
（31）兴业证券股份有限公司 注册地址：xxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxx 0000 xxxxxxxx 0 xx 00 x法定代表人：兰荣
电话：000-00000000
联系人：xxx
客服热线：4008888123
（32）中国农业银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxxxx 000 x金玉大厦法定代表人：xxx
传真：（010）00000000客户服务电话：95599
（33）中银国际证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 000 xxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 000 xxxxx 00 x法定代表人：唐新宇
联系电话：（021）68604866-8309传真：（021）50372474
联系人：xx
客服热线：（021）68604866
（34）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0000 x深圳发展银行大厦办公地址：xxxxxxxxxx 0000 x深圳发展银行大厦法人代表：肖遂宁
联系人：xx
电话：（0755）00000000传真：（0755）00000000
客服电话：95501
（35）平安银行股份有限公司
住所：xxxxxxx 0000 x平安银行大厦
办公地址：xxxxxxx 0000 x平安银行大厦法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000
联系人：xxx
客户服务电话：40066-99999
（36）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
办公地址：xxxxxxxxx 0000 xxx商务中心 A 栋第 18 层至 21 层法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000
传真：（0755）82026539
联系人：xx
客服电话：0000000000公司网址：xxx.xxxx.xx
（37）中国银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x中国银行总行办公大楼法定代表人：xx
传真：（010）66594946
客户服务统一咨询电话：95566公司网站：xxx.xxx.xx
（38）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 000 x办公地址：xxxxxxx 000 x
法定代表人：xxx联系人：xx
联系电话 021）00000000传真 021）63604199
客服热线：95528
（39）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 000 x上海银行大厦法定代表人：万建华
传真：（021）38670666联系人：xxx
客服热线：000-0000-000
（40）中信银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx X x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx X x法定代表人：xx
联系人：xx
电话：（010）00000000传真：（010）00000000客户服务电话：95558
公司网站：xxxx.xxxxxx.xxx
（41）国元证券有限责任公司 注册地址：xxxxxx 000 x办公地址：xxxxxx 000 x法定代表人：xxx
联系人：xx
传真：（0551）2207935
客服热线： 000-0000-000
（42）国信证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00-00 x办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00-00 x法定代表人：何如
联系电话：（0755）00000000传真：（0755）82133302
联系人：xxx
客户服务统一咨询电话：95536公司网站：xxx.xxxxxx.xxx.xx
（43）东方证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxx 000 x 0 xx 00 x-00 x办公地址：xxxxxxx 000 x 0 xx 00 x-00 x法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000
传真：021-63326173
客户服务热线：95503
（44）恒泰证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx 000 x办公地址：xxxxxxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
联系电话：000-00000000传真：010-88088188
联系人：xxx
客服电话：（0471）0000000公司网站：xxx.xxxx.xxx.xx
（45）招商证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx X x 00—00 x办公地址：xxxxxxxxxxxxx X x 00—00 x法定代表人：宫少林
联系电话：(000) 00000000传真：（0755）82943636
联系人：xxx
客服热线：95565、000-0000-000、（0755）26951111
（46）湘财证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系电话：（（021）00000000传真：（021）68865680
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（47）齐鲁证券有限公司
注册地址：xxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxx 00 x 00 x法定代表人：xx
联系人：xx
电话：0531－00000000传真：0531－00000000
客户服务电话：95538
（48）中国光大银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 x光大大厦办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x光大大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-68560661
联系人：xx
客服电话：95595
（49）长江证券股份有限公司
注册地址：xxxxxx 0 x长江证券大厦办公地址：xxxxxx 0 x长江证券大厦法定代表人：xxx
电话：（027）00000000传真：027-85481900
联系人：xx
客服热线：95579 或 0000-000-000
公司网站：xxx.00000.xxx (50)宏源证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x
法定代表人：xx联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：0000-000-000
(51) 英大证券有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxx、三十一层办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxx法人代表：赵文安
联系人：xx
电话：0000-00000000
客服电话： 0000-00000000
(52) xx证券有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
联系电话： 0000-00000000传真：0451-82287211
客户服务热线：000-000-0000公司网站：xxx.xxxx.xxx.xx
(53) 信达证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x楼办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（54）华龙证券有限责任公司
住所：xxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
电话：（0931）0000000传真：（0931）4890118联系人：xxx
客服电话：（0931）0000000、4890619、4890618
（55）大通证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0411-39673219
联系人： xxx
客服电话：0000-000-000
（56）渤海银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000-000 x办公地址：xxxxxxxxx 000-000 x法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：022-58316259
联系人：xx
客服电话：0000000000
（57）中信证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 x招商银行大厦第 A 层办公地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxx 0 x
法定代表人：xxx
联系电话：（010）00000000传真：（010）84865560
联系人：xx
客户咨询电话：95558
（58）宁波银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0574-87050024
联系人：xxx
客服电话：96528（上海、北京地区 962528）公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（59）温州银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxx 000 x办公地址：xxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：（0577）00000000传真：（0577）00000000
客户服务电话：96699(浙江省内) 962699（上海地区），0577-96699（其它地区）
（60）天相投资顾问有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 00 xxxxx X x 000办公地址：xxxxxxxxx 0 xxxxx X x 0 x 法定代表人：xx相
联系人：xx
联系电话：000-00000000传真： 000-00000000
客服电话： 000-00000000
（61）中原证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：石保上
联系电话：0000-00000000传真： 0371-65585665
联系人： xxx、xx
客户咨询电话： 967218（郑州市外拨打加拨区号）、000-000-0000公司网站：xxx.xxxxx.xxx
（62）金元证券股份有限公司
注册地址： xxxxxx 00 xxxxx 0 x
办公地址： xxxxxxx 0000 x时代金融中心 17 层法定代表人： xx
联系人： xxx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客户服务电话：000-0000-000公司网站： xxx.xxxx.xx
（63）渤海证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 00 xxxx 000 x办公地址：xxxxxxxxxx 0 x
法定代表人：xxx电话：000-00000000传真：022-28451892
联系人：xxx
客户服务热线：000-000-0000公司网站： xxx.xxxx.xxx
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构：富国基金管理有限公司名称：富国基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 0、0 x 办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x法定代表人：xx
总经理：xxx
成立日期：1999 年 4 月 13 日 电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xxx
（三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）名称：xxxx律师事务所
住所：xxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x
办公地址：xxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x负责人：xx
电话：（021）00000000传真：（021）51150398联系人：xx
x办律师：xx、xxx
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：xxxx会计师事务所有限责任公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0 x东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址：xxxxxx 000 xxxxxxx 00 x
法定代表人：xx
联系电话：000-00000000传真：021-22280000
联系人：xx
x办注册会计师：xx、xxx
四、基金的名称
富国优化增强债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的
企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。
1、资产配置策略
（1）整体资产配置策略
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2)类属资产配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳xx点。在整体资产配置策略的指导下，本基金根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细分为普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券 (含可转换公司债、各类附权债券等)、资产证券化产品、金融创新(各类金融衍生工具等)四个子市场，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。
(3)明细资产配置策略
在明细资产配置上，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间)，决定投资总量。
2、固定收益类产品投资策略
（1）普通债券投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。
②期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
③信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。
④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券债组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。
（2）附权债券投资策略
附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权，从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地，从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性，也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
①可转换公司债券投资策略
可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券，其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。
可转换公司债券最大的优点在于，可以用较小的本金损失，博取股票上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，买入低转换溢价率的债券，并持有的投资策略，只要在可转换公司债券的存续期内，
发行转债的公司股票价格上升，则投资就可以获得超额收益。
可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票，因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中，会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。
②其它附权债券投资策略
本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS)，作为此类债券投资估值的主要依据。
分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起 30 个交易日内全部卖出。分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
（3）资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
（4）回购套利策略
基金管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下，或债券市场存在套利机会时，通过回购等融资融券手段，应用适量的杠杆获取超额收益。
3、股票投资策略
（1）一级市场新股申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策
略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。
（2）二级市场股票投资策略
当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票二级市场投资，努力获取超额收益。在二级市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团
（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投资：
①现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司；
②投资价值明显被市场低估的上市公司；
③未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。 4、权证投资策略
在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险，其次是令基金资产增值。本基金的权证投资策略包括：
（1）采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析，形成合理的对权证的定价；
（2）对标的股票进行价值判断，结合权证市场发展的具体情况，决策权证的买入、持有或沽出操作；
（3）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。
5.投资决策与交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，向集中交易室下达投资指令。
集中交易室设立债券交易员，负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市
场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。
6.投资程序
投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。
(1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合本基金合同、投资风格拟定投资策略报告。
(2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。
(3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。
(4)对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*10%。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | 157,202,172.00 | 11.84 |
其中：股票 | 157,202,172.00 | 11.84 | |
2 | 固定收益投资 | 1,106,644,200.63 | 83.32 |
其中：债券 | 1,106,644,200.63 | 83.32 | |
资产支持证券 | － | － |
3 | 金融衍生品投资 | － | － |
4 | 买入返售金融资产 | － | － |
其中：买断式回购的买入返售金 融资产 | － | － | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,227,982.17 | 3.78 |
6 | 其他资产 | 14,096,221.19 | 1.06 |
7 | 合计 | 1,328,170,575.99 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
B | 采掘业 | － | － |
C | 制造业 | 49,797,944.22 | 5.92 |
C0 | 食品、饮料 | 12,560,000.00 | 1.49 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 36,099,600.00 | 4.29 |
C2 | 木材、家具 | － | － |
C3 | 造纸、印刷 | － | － |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
C5 | 电子 | － | － |
C6 | 金属、非金属 | － | － |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,138,344.22 | 0.14 |
C8 | 医药、生物制品 | － | － |
C99 | 其他制造业 | － | － |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
E | 建筑业 | 652,500.00 | 0.08 |
F | 交通运输、仓储业 | － | － |
G | 信息技术业 | 45,917,566.58 | 5.46 |
H | 批发和零售贸易 | 10,004,161.20 | 1.19 |
I | 金融、保险业 | － | － |
J | 房地产业 | 50,830,000.00 | 6.04 |
K | 社会服务业 | － | － |
L | 传播与文化产业 | － | － |
M | 综合类 | － | － |
合计 | 157,202,172.00 | 18.68 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 601233 | 桐昆股份 | 2,680,000 | 36,099,600.00 | 4.29 |
2 | 000656 | 金科股份 | 2,300,000 | 28,060,000.00 | 3.33 |
3 | 600271 | 航天信息 | 1,000,058 | 27,011,566.58 | 3.21 |
4 | 000718 | xx环球 | 3,300,000 | 22,770,000.00 | 2.71 |
5 | 600132 | 重庆啤酒 | 200,000 | 12,560,000.00 | 1.49 |
6 | 002153 | 石基信息 | 430,000 | 12,126,000.00 | 1.44 |
7 | 000061 | 农 产 品 | 737,770 | 10,004,161.20 | 1.19 |
8 | 002583 | 海能达 | 300,000 | 6,780,000.00 | 0.81 |
9 | 601908 | 京运通 | 36,334 | 1,138,344.22 | 0.14 |
10 | 601669 | 中国水电 | 145,000 | 652,500.00 | 0.08 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | 240,720,437.50 | 28.60 |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | － | － |
其中：政策性金融债 | － | － | |
4 | 企业债券 | 556,567,622.33 | 66.13 |
5 | 企业短期融资券 | － | － |
6 | 中期票据 | － | － |
7 | 可转债 | 309,356,140.80 | 36.76 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合计 | 1,106,644,200.63 | 131.48 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 113002 | 工行转债 | 1,695,480 | 172,871,140.80 | 20.54 |
2 | 113001 | 中行转债 | 1,500,000 | 136,485,000.00 | 16.22 |
3 | 010107 | 21 国债⑺ | 1,070,000 | 111,247,900.00 | 13.22 |
4 | 010303 | 03 国债⑶ | 824,390 | 79,347,537.50 | 9.43 |
5 | 010203 | 02 国债⑶ | 500,000 | 50,125,000.00 | 5.96 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）xx本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）xx基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 390,586.18 |
2 | 应收证券清算款 | － |
3 | 应收股利 | － |
4 | 应收利息 | 13,460,160.36 |
5 | 应收申购款 | 245,474.65 |
6 | 其他应收款 | － |
7 | 待摊费用 | － |
8 | 其他 | － |
9 | 合计 | 14,096,221.19 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 113002 | 工行转债 | 172,871,140.80 | 20.54 |
2 | 113001 | 中行转债 | 136,485,000.00 | 16.22 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
2 | 601908 | 京运通 | 1,138,344.22 | 0.14 | 新股认购 |
3 | 601669 | 中国水电 | 652,500.00 | 0.08 | 新股认购 |
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国优化增强债券型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
（1）A/B 级
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较 基准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2009.6.10-2009.12.31 | 0.20% | 0.30% | 2.20% | 0.20% | -2.00% | 0.10% |
2010.1.1-2010.12.31 | 14.65% | 0.39% | 0.77% | 0.17% | 13.88% | 0.22% |
2011.1.1-2011.6.30 | -2.68% | 0.38% | 0.85% | 0.14% | -3.53% | 0.24% |
2011.1.1-2011.9.30 | -10.63% | 0.44% | -0.47% | 0.14% | -10.16% | 0.30% |
2009.6.10-2011.9.30 | 2.67% | 0.39% | 2.50% | 0.17% | 0.17% | 0.22% |
（2）C 级
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较 基准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2009.6.10-2009.12.31 | 0.00% | 0.30% | 2.20% | 0.20% | -2.20% | 0.10% |
2010.1.1-2010.12.31 | 14.07% | 0.39% | 0.77% | 0.17% | 13.30% | 0.22% |
2011.1.1-2011.6.30 | -2.89% | 0.38% | 0.85% | 0.14% | -3.74% | 0.24% |
2011.1.1-2011.9.30 | -10.89% | 0.44% | -0.47% | 0.14% | -10.42% | 0.30% |
2009.6.10-2011.9.30 | 1.65% | 0.39% | 2.50% | 0.17% | -0.85% | 0.22% |
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券型 A/B 级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券型 C 级基金累计净值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为 2011 年 9 月 30 日。
本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日至 2009 年 12
月 9 日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
（4）基金财产拨划支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师x和律师x；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）销售服务费
本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。
（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师x和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用 1、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（1）投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） | 申购费率 |
100 万元以下 | 0.8% |
100 万元（含）—500 万元 | 0.5% |
500 万元（含）以上 | 1000 元/笔 |
持有时间 | 后端申购费率 |
1 年以内（含） | 1.0% |
（2）投资者在申购 B 类基金份额时需交纳后端申购费，费率按持有时间递减，具体如下：
1 年—3 年（含） | 0.6% |
3 年—5 年（含） | 0.4% |
5 年以上 | 0 |
（3）投资者在申购 C 类基金份额时不需要交纳申购费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的 25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
本基金对 A 类、B 类及 C 类基金份额收取赎回费,在投资者赎回时收取。
A 类、B 类及 C 类基金份额适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有年限 | A 类、B 类基金份额 赎回费率 | C 类基金份额 赎回费率 |
30 天以下 | 0.1% | 0.1% |
30 天（含）—1 年（含） | 0.1% | 0 |
1 年—2 年（含） | 0.05% | 0 |
2 年以上 | 0 | 0 |
基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定，在履行相应程序后调整申购费率和调低赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3、转换费
（1）前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转
出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）申购补差费＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（2）后端转后端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出基金后端申购费＝转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后端申购费率
转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费净转入金额＝转出金额-转出基金费用
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如
下：
1、“重要提示”部分增加了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构中部分信息进行了更新。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金代销机构名单等内容进行了更新，并完善了可与本基金转换的基金名单。
6、“九、基金的投资”部分对投资组合报告更新至 2011 年 9 月 30 日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2011 年 9 月 30 日，并更新了历史走势对比图。
8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
9、“二十、托管协议的内容摘要”部分对基金管理人办公地址、基金托管人法定代表人等内容进行了更新。
10、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分对基金管理人客户服务传真号进行了更新。
11、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。
富国基金管理有限公司二O一二年一月二十日