１口当たり純資産価格 純資産総額 騰落率 １口当たり分配金額合計 オーストラリア・ドル・ポートフォリオ (2021年１月29日) (2021年１月１日～2021年１月29日) 0.01豪ドル 1,798,390千豪ドル 0.00％ ０豪ドル ニュージーランド・ ドル・ポートフォリオ (2021年２月26日) (2021年１月１日～2021年２月26日) 0.01NZドル 548,545千NZドル 0.00273％ 0.000000273NZドル
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託
交付運用報告書（償還報告書）
作成対象期間： 第30期
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ（2021年１月１日～2021年１月29日（償還日）） ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ（2021年１月１日～2021年２月26日（償還日））
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド（以下「トラスト」といい、「オーストラリア・ドル・ポートフォリオ」および「ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」の各サブ・ファンドを個別にまたは総称して「ファンド」といいます。）は質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とし、当期につきましてもそれに沿った運用を行いました。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオは2021年１月29日に、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは2021年２月26日に、繰上償還（強制買戻し）いたしました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
これまでファンドをご愛顧いただき、xxありがとうございました。
１口当たり純資産価格 | 純資産総額 | 騰落率 | １口当たり分配金額合計 | |
オーストラリア・ ドル・ポートフォリオ | (2021年１月29日) | (2021年１月１日～2021年１月29日) | ||
0.01豪ドル | 1,798,390千豪ドル | 0.00％ | ０豪ドル | |
ニュージーランド・ ドル・ポートフォリオ | (2021年２月26日) | (2021年１月１日～2021年２月26日) | ||
0.01NZドル | 548,545千NZドル | 0.00273％ | 0.000000273NZドル | |
（注１）騰落率は、各営業日に宣言された税引き前の分配金を当該営業日に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。
（注２）１口当たり分配金額は、税引き前の分配金額を記載しています。以下同じです。
その他の記載事項
ファンドの運用報告書（全体版）は代行協会員のウェブサイト（xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx）の投資信託情報ページにて電磁的方法により提供しております。
書面でのファンドの運用報告書（全体版）は受益者の方からのご請求により交付されます。書面での交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
管理会社： ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ代行協会員： ＳＭＢＣ日興証券株式会社
お客様各位
代行協会員：ＳＭＢＣ日興証券株式会社
外国投信「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド オーストラリア・ドル・ポートフォリオ／ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ｣
交付運用報告書（償還報告書）のお届けについて
拝啓 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、ご投資いただいております標記の外国投信の交付運用報告書（償還報告書）が完成いたしましたので、お届けいたします。ご高覧いただきますようお願い申し上げます。
外国投信の交付運用報告書は、決算日※より一定期間経過後に海外の管理会社が作成する年次報告書や各種データ等をもとに作成されたものです。内容といたしましては、期中の運用経過や投資環境について、また、今後の運用方針、組入資産の内容や費用の明細等を掲載したもので、運用経過のご報告として当該外国投信にご投資いただいているお客様へお届けすることが義務付けられております。
※ 投資信託において、運用の損益状況を確定させるために設けられた基準日のことをいいます｡
通常、外国投信の交付運用報告書の作成においては、海外における財務諸表や各種データの作成等による事務手続き、監査等の決算作業、および翻訳作業等に時間がかかり、内容の確定まで７ヶ月から８ヶ月の時間を要します。今回お届けする交付運用報告書（償還報告書）はオーストラリア・ドル・ポートフォリオについては2021年１月29日 (償還日）、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては2021年２月26日（償還日）を計算期末としており、交付運用報告書（償還報告書）のお届けまで大変お時間を要しておりますが、上記のような理由を鑑み、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
これまでファンドをご愛顧いただき、xxありがとうございました。
敬具
※この書面は、交付運用報告書（償還報告書）の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、交付運用報告書（償還報告書）の記載情報ではありません。
※この書面の情報の作成主体はＳＭＢＣ日興証券株式会社であり、作成責任はＳＭＢＣ日興証券株式会社にあります。
≪運用経過≫
＜当期の受益証券１口当たり純資産価格等の推移＞オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
第29期末の受益証券１口当たり純資産価格： |
0.01豪ドル |
第30期末の受益証券１口当たり純資産価格： |
0.01豪ドル （１口当たり分配金額合計：０豪ドル） |
騰落率： |
0.00％ |
１口当たり純資産価格の主な変動要因
管理会社は、ファンド証券の１口当たり純資産価格を 0.01豪ドルに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しました。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
第29期末の受益証券１口当たり純資産価格： |
0.01NZドル |
第30期末の受益証券１口当たり純資産価格： |
0.01NZドル （１口当たり分配金額合計：0.000000273NZドル） |
騰落率： |
0.00273％ |
１口当たり純資産価格の主な変動要因
管理会社は、ファンド証券の１口当たり純資産価格を 0.01NZドルに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しました。
（注１）分配金再投資受益証券１口当たり純資産価格は、各営業日に宣言された税引前の分配金を当該営業日にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。
（注２）分配金再投資受益証券１口当たり純資産価格は、第29期末（2020年12月末日）の受益証券１口当たり純資産価格を起点として計算しています。
（注３）ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注４）ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されていません。
＜費用の明細＞
項目 | 項目の概要 | |
管理報酬 | 管理会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理報酬を受領します (後払い）。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）（注）が年率１％未満の場合、当該グロス・インカム（その他費用控除後）（注）の１％とします｡日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％とします。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.5％以上の場合、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03％とします。 (注)「グロス・イールド（その他費用控除後）」とは、管理会社が日々算出する、トラストの各ファンドの総利回り（グロス・イールド）から、ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいいます。以下同じです。 ｢グロス・インカム（その他費用控除後）」とは、管理会社が日々算出する、(ⅰ）トラストの各ファンドの総利益（有価証券の売買損益、銀行利息、債券利息を含みます。）から、(ⅱ）ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいいます。以下同じです。 | トラストの継続開示にかかる手続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管理、その他運営管理全般にかかる業務 |
投資運用報酬 | 投資運用会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される投資運用報酬を受領します（後払い）。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、投資運用報酬は、（ⅰ）グロス・インカム（その他費用控除後）の14％および (ⅱ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額とします。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上の場合、投資運用報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額をもとに、以下のように計算されます。 オーストラリア・ドル・ポートフォリオ | トラストに対する投資運用業務 |
純資産総額 年率（上限) | ||
２億豪ドル以下の部分 0.15％ ２億豪ドル超 ５億豪ドル以下の部分 0.125％ ５億豪ドル超 20億豪ドル以下の部分 0.10％ 20億豪ドル超の部分 0.09％ | ||
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ | ||
純資産総額 年率（上限) | ||
２億NZドル以下の部分 0.15％ ２億NZドル超 ５億NZドル以下の部分 0.125％ ５億NZドル超 20億NZドル以下の部分 0.10％ 20億NZドル超の部分 0.09％ | ||
（次頁に続きます。）
項目 | 項目の概要 | |
投資運用会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担します。 | ||
x x 事 務 ・支 払 事 務 およ び 登 録 ・名 義 書 換 事務 代 行 報 酬 | 管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理事務代行報酬を受領します（後払い）。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、当該グロス・インカム (その他費用控除後）の３％とします。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.03％とします。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.5％以上の場合、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.06％とします。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な実費は、xxxxが負担します。 | 各ファンドの購入・換金（買戻し）等の受付、信託財産の評価、純資産価格の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務 |
保管報酬 | 保管受託銀行は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される保管報酬を受領します（後払い）。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、当該グロス・インカム (その他費用控除後）の２％とします。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.02％とします。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.5％以上の場合、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.04％とします。また、保管受託銀行が負担したすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担します。 | 各ファンドの信託財産の保管、入出金の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務ならびに各ファンドに対する受託業務 |
（次頁に続きます。）
項目 | 項目の概要 | |
代行協会員報酬 | 代行協会員および販売会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される代行協会員報酬および販売報酬を受領します（後払い）。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の20％であり、そのうちグロス・インカム（その他費用控除後）の18％が販売会社に支払われます。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上の場合、代行協会員報酬は、各ファンドの該当する四半期の純資産総額の年率 0.63％を上限とします。 本書の日付現在： 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上1.5％未満の場合、代行協会員報酬は、各フ ァンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.19％であり、そのうち年率0.18％が販売会社に支払われます。 日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.5％以上の場合、代行協会員報酬は、各ファンドの日々発生し算出される純資産総額の年率0.48％であり、そのうち年率0.40％が販売会社に支払われます。 代行協会員および/または販売会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担します。 | 目論見書、運用報告書等の販売会社等への送付、受益証券１口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随する業務 |
販売会社報酬 | 販売会社における受益者の取引口座内での各ファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、購入後の情報提供等 | |
その他の費用・手数料（当期) | オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 0.003％ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 0.01％ | 年次税、公告費、弁護士報酬、専門家報酬、登録費用、償還費用 |
（注）各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記載しています。「その他の費用・手数料（当期）」には、運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用・手数料等の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
＜最近５年間の受益証券１口当たり純資産価格等の推移について＞オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
第25期末 (2016.12.31) | 第26期末 （2017.12.31） | 第27期末 （2018.12.31） | 第28期末 （2019.12.31） | 第29期末 （2020.12.31） | 第30期末 （2021.１.29） | |
１口当たり純資産価格 (豪ドル) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
１口当たり 分配金額合計 (豪ドル) | － | 0.000106568 | 0.000123091 | 0.000093895 | 0.000025368 | 0.000000000 |
騰落率（％) | － | 1.07 | 1.24 | 0.94 | 0.25 | 0.00 |
純資産総額 (千豪ドル) | 1,754,231 | 1,727,303 | 2,028,815 | 2,383,398 | 2,289,154 | 1,798,390 |
（注１）分配金再投資受益証券１口当たり純資産価格は、第25期末（2016年12月末日）の受益証券１口当たり純資産価格を起点として計算しています。以下同じです。
（注２）ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されていません。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
第25期末 (2016.12.31) | 第26期末 (2017.12.31) | 第27期末 （2018.12.31） | 第28期末 （2019.12.31） | 第29期末 （2020.12.31） | 第30期末 （2021.２.26） | |
１口当たり純資産価格 (NZドル) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
１口当たり 分配金額合計 (NZドル) | － | 0.000130029 | 0.000134008 | 0.000094577 | 0.000036321 | 0.000000273 |
騰落率（％) | － | 1.31 | 1.35 | 0.95 | 0.36 | 0.00273 |
純資産総額 (千NZドル) | 509,537 | 532,799 | 664,498 | 754,580 | 792,937 | 548,545 |
＜投資環境について＞
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
パフォーマンス
厳選した質の高い発行体の証券に投資することにより、流動性を保つため要求払い現金を維持しつつ国債および国際機関のリスクを抑えながら、収益を創出するため、高い信用度の短期証券に投資しました。当期中、xxxxは据え置かれました。ベンチマークである、１ヶ月物豪ドル・オーバーナイト・インデックス・スワップ・レートの2021年１月のリターンは、0.00％でした。
市場の概況
オーストラリアの経済活動は順調に回復を続け、最新のモビリティー・データは、小売業および娯楽がパンデミック前の水準をわずかに下回っていることを示唆しました。経済回復の強さは、直近のサービスおよび製造業における購買担当景気指数からも見て取れ、両方とも拡大を示す水準である50を大きく上回りました。企業景況感および消費者心理も回復を続けました。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
パフォーマンス
厳選した質の高い発行体の証券に投資することにより、流動性を保つため要求払い現金を維持しつつ国債および国際機関のリスクを抑えながら、収益を創出するため、高い信用度の短期証券に投資しました。当期中、xxxxは据え置かれました。ベンチマークである、１ヶ月物ニュージーランド・ドル・オーバーナイト・インデックス・スワップ・レートの当期のリターンは、0.04％でした。
市場の概況
ニュージーランドの経済活動は、新型コロナウィルスのない国内環境および、極めて緩和的な金融・財政策による確かな支援を受けて、順調に回復し続けました。ニュージーランドの経済調査局が2021年初めに公表した調査によると、企業景況感は2020年第４四半期中、一段と回復し続け、2018年中頃の水準に達しました。同様に企業の事業活動見通しも2019年の水準を上回って推移しており、足元と今後の「国内需要の潜在的な回復」と一致しています。
＜ポートフォリオについて＞
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
該当事項はありません。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
該当事項はありません。
＜分配金について＞
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
該当事項はありません。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
当期（2021年１月１日～2021年２月26日）の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。
（金額：NZドル）
再投資日 | １口当たり純資産価格 | １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） | 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 |
2021/１/29 | 0.01 | 0.000000273 (0.00273％) | 0.000000273 |
（注１） | ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 |
（注２） | ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 |
（注３） | 2021年１月29日の直前の再投資日（2020年12月30日）におけるニュージーランド・ドル・ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした。 |
≪今後の運用方針≫
オーストラリア・ドル・ポートフォリオは、2021年１月29日付で償還しました。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2021 年２月 26 日付で償還しました。
≪お知らせ≫
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの１口当たり償還価格は、0.0100豪ドルで、2021年２月２日に支払われました。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの１口当たり償還価格は、0.0100NZドルで、2021年３月２日に支払われました。
≪ファンドの概要≫
ファンド形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託 |
信託期間 | 無期限 |
繰上償還 | トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意によりいつでも解散することができます。また、トラストおよびファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散されます。 オーストラリア・ドル・ポートフォリオは、2021年１月29日付で償還しました。 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2021年２月26日付で償還しました。 |
運用方針 | ファンドは質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、 xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とします。管理会社は、１口当たりコンスタントNAVを維持するように最善を尽くします。 |
ファンドの運用方法 | 規則（EC）No.1060/2009第５a条に従った外部の格付に機械的に過度に依拠することはありませんが、目論見書に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点でS&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」といいます。）のA-1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ社」といいます。）のP-1格以上の証券もしくは証書、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定しました。同様にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断するものでなければなりません。目論見書に記載された内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資 は、内部信用度評価手続で是認評価を受けることが条件となります。 |
主要投資対象 | ファンドの投資対象は、現金（預金を含みます。）および各表示通貨建て公債商品で、第三国の中央当局または中央銀行、EU、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規 則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものです。 |
分配方針 | 管理会社は、各ファンド証券の１口当たりコンスタントNAVをオーストラリア・ドル・ポートフォリオについては１豪セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては１NZセントに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しています。 各ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよび／または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後）は当該最終営業日の直前の日に適用される各ファンドの１口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行されます。 ファンド証券の買戻しの場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金が支払われる以外 に、現金による分配金支払いは行われません。 |
≪参考情報≫
≪ファンドデータ≫オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドの組入資産の内容（2021年１月29日現在）
有価証券の組入れはありません。
項 目 | 2021年１月29日現在 |
純資産総額 | 1,798,390,461豪ドル |
発行済口数 | 179,839,046,053口 |
１口当たり純資産価格 | 0.01豪ドル |
純資産等
第30期 | ||
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
0 | 40,591,231,848 | 179,839,046,053 |
(0) | (40,591,231,848) | (179,839,046,053) |
（注）( ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドの組入資産の内容（2021年２月26日現在）有価証券の組入れはありません。
項 目 | 2021年２月26日現在 |
純資産総額 | 548,545,051NZドル |
発行済口数 | 54,854,505,146口 |
１口当たり純資産価格 | 0.01NZドル |
純資産等
第30期 | ||
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
52,614,411 | 23,384,359,695 | 54,854,505,146 |
(52,614,411) | (23,384,359,695) | (54,854,505,146) |
（注）( ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。