Nissay/ Putnam Fund
Nissay/ Putnam Fund
追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能
投資信託説明書（目論見書）
2005.07
追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能
投資信託説明書（交付目論見書）
2005.07
１． この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25
号）第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 17 年 1 月 14 日に関東財務局長に提出
しており、平成 17 年 1 月 15 日にその届出の効力が生じております。また、同法第７
条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 17 年 3 月 10 日、平成 17 年 7 月 1
日および平成 17 年 7 月 15 日に関東財務局長に提出しております。
２． この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条
第 2 項第 1 号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
３． 証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。なお、取扱販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録ください。
４． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。
５． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、投資元本および利回りの保証はありません。
６． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
７． 証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
＜金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項＞
継続募集額 上限 2 兆円
該当ありません
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
募集内国投資信託受益証券に係るファンド
の名称
募集内国投資信託受益証券の金額
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
平成 17 年 1 月 14 日
平成 17 年 3 月 10 日 訂正届出書
平成 17 年 7 月 1 日 訂正届出書
平成 17 年 7 月 15 日 訂正届出書
ニッセイアセットマネジメント株式会社取締役社長 xx x
xxxxxx区丸の内一丁目６番６号
届出の対象とした募集
有価証券届出書提出日
発行者名
代表者の役職・氏名本店の所在の場所
＜有価証券届出書の表紙記載項目＞
目 次
頁
Ⅰ ファンドの基本情報 1
１ ファンドの概要 1
２ ファンドの特色 2
３ ファンドのリスクおよび留意事項 3
４ お申込みの手引き 4
５ 当ファンドについてのご照会先 9
６ 費用と税金 10
Ⅱ 運用方針 11
１ ファンドの性格 11
２ 投資方針 14
Ⅲ 運用状況 20
Ⅳ 投資リスク 27
Ⅴ 手数料等および税金 29
Ⅵ 管理および運営の概要 33
Ⅶ 財務ハイライト情報 37
Ⅷ その他の情報 41
１ 信託約款に定める投資対象 41
２ その他の投資制限 41
３ 内国投資信託受益証券事務の概要 45
４ 投資信託説明書（請求目論見書）の項目… 45
１．ファンドの概要
フ | ァ ン ド | 名 | ニッセイ／パトナム・インカムオープン （以下「ファンド」といいます。） |
基 | 本 的 性 | 格 | 追加型株式投資信託／バランス型 |
運用の基本方針 | 主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 | ||
主な投資制限 | 株式・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以内とします。 外貨建資産への投資には制限を設けません。 | ||
主変 | な 価動 リ ス | 額ク | 主に米ドル建ての公社債などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格変動や為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあ ります。投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。 |
信 | 託 期 | 間 | 無期限です。 一部解約により残存口数が当初の設定口数の10 分の1 または30 億口を下回ることとなった場合等、信託約款に規定する信託の終了に関する条項に該当する事由 が生じた場合には、途中で信託を終了させていただくことがあります。 |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 自動けいぞく投資コースの場合は、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 |
決 | 算 | 日 | 3 ヵ月に 1 回（1、4、7、10 月の各 15 日、休日の場合は翌営業日） |
お | 申 込 | 日 | 原則として、毎営業日お申込みできます。（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合は受付けを行いません。） |
お | 申 込 単 | 位 | ①一般コース（口数単位） ：１万口以上１万口単位 ②一般コース（金額単位） ：１万円以上 1 円単位 ③自動けいぞく投資コース ：１万円以上 １円単位 ※各コースの最低申込単位です。 ※確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位とします。 ※取扱販売会社毎に異なります。詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。 |
お | 申 込 価 | 額 | お申込日の翌営業日の基準価額 |
お申込手数料率 | お申込手数料率は取扱販売会社毎に異なります。 平成 17 年 7 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。 | ||
途 | 中 換 | 金 | 原則として、毎営業日ご換金できます。（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合は受付けを行いません。） |
一部解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額 | ||
買 | 取 価 | 額 | 買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額 お手取り額（1 万口当り）は、税法上の一定の要件を満たしている場合、買取請求日の翌営業日の基準価額となります。 |
信託財産留保額 | ありません。 | ||
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に対し、年率 1.575％（税込） |
本書をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
米ドル建ての多種多様な債券に投資します。
１
・米ドル建ての多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等）を投資対象とします。
・業種・銘柄を選択し、幅広く分散投資することで、運用収益の獲得を目指します。
信用リスクをコントロールします。
２
・幅広く分散投資
幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
・高格付債投資
投資適格債の組入比率を 85％以上、組入債券の平均格付を「Ａ格」以上に保ちます。また、組入銘柄については、クレジットリサーチ※を行うことで、信用リスクの低減を図ります。
※クレジットリサーチは、個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査のことを指します。
ザ･パトナム･アドバイザリー･カンパニー･エルエルシーが運用を行います。
３
・当ファンドは、運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（The Putnam Advisory Company,LLC.)」に委託します。
※ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
為替ヘッジは行いません。
４
・為替ヘッジ（為替リスクの回避）は、原則として行いません。
為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。
詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 ２ 投資方針」をご覧ください。
① 債券投資リスク
ⅰ） 金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドが組入れを行っている債券の価格は下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
ⅱ） 信用リスク
公社債の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、公社債の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には公社債の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
ⅲ） 期限前償還リスク
組入債券が期限前償還された場合、償還された元本を再投資することになりますが、金利が低下している局面では、再投資利回りが償還になった公社債の利回りよりも低くなることがあります。
②
外国証券投資
リ ス ク
ⅰ） カントリーリスク
ファンドは海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。
ⅱ） 為替変動リスク
ファンドは外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。
③ 流動性リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあります。
④ そ の 他
ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産で運用する場合がありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
⑤ 分配金と基準価額に関する留意点
収益分配金は、信託財産から受益者に対して支払われるため、当該収益分配金の支払い後の信託財産は減少します。すなわち、収益分配金の支払いは、当該信託財産の減少額に応じてファンドの基準価額が下がる要因になります。
リスク管理体制につきましては、後記「Ⅳ 投資リスク」をご覧ください。
お申込みに関しては…
お 申 込 期 間
・継続申込期間：平成 17 年 1 月 15 日（土）～平成 18 年 1 月 13 日（金）
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
お 申 込 単 位
・分配金の受取方法により、お申込みには２つの方法があります。（取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。）
①一般コース
・各取扱いコースの最低申込単位は下記のとおりとし、各取扱販売会社が別に申込単位を定めるものとします。
（収益分配金を受取るコース）＜口数単位＞
：１万口以上１万口単位
②一般コース
（収益分配金を受取るコース）＜金額単位＞
：１万円以上 １円単位
③自動けいぞく投資コース
（収益分配金が自動的に再投資されるコース）
：１万円以上 １円単位
・「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は 1 口単位とします。
・確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位とします。
（発行価額）
お 申 込 価 額
・お申込日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。
・受益証券の販売価額は、お申込日の翌営業日の基準価額に手数料および手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
・受益者が収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
お申込手数料
・ 申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。
・ 平成 17 年 7 月 15 日現在、手数料率の上限は 2.625％（税込）です。
※各取扱販売会社が定める申込手数料の最高値です。また、手数料率は変更する場合があります。
・各取扱いコースのお申込み手数料の支払方法は次のとおりです。
①一般コース
ⅰ）口数単位
：申込金額※に、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した金額を申込代金として、取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※申込金額＝取得申込日の翌営業日の基準価額（１口当り）×取得申込口数
ⅱ）金額単位
：申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
②自動けいぞく投資コース
※申込代金から申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額が差し引かれます。
：申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※申込代金から申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額が差し引かれます。
・取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益証券の取得申込を行う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（償還乗換優遇措置）。
・取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益証券の取得申込みをする場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（換金乗換優遇措置）。
・「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
・詳細につきましては、取扱販売会社にお問い合わせください。
取扱販売会社
・取扱販売会社（申込取扱場所および払込取扱場所）につきましては、後記「５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
発行価額の総額
・2 兆円を上限とします。
払 込 期 日
・受益証券の取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日（詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。）までに、申込代金を各取扱販売会社に支払うものとします。
・各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の取扱販売会社より、委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社の口座を経由して、追加信託金として受託会社である三菱信託銀行株式会社のファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社のファンド口座）に払い込まれます。
そ の 他
① 申込みの方法
１．受益証券の取得申込は、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受付けます（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、原則として受益証券の取得申込は受付けません。）。取得申込の受付けは原則として午後３時までとしますが、わが国の証券取引所が半日立会日の場合の受付けは午前 11 時までとします。これら受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の取扱いとなります。
２．「一般コース」を選択した受益証券の取得申込者が受益証券の保護預りを希望する場合には、取扱販売会社との間で「受益証券の保護預りに関する契約」を締結します。
３．「自動けいぞく投資コース」を選択した受益証券の取得申込者は、取扱販売会社との間で「自動けいぞく（累積）投資約款」にしたがって「自動けいぞく（累積）投資契約」と「受益証券の保護預りに関する契約」を締結します。
４．前記２．および３．の規定にかかわらず、委託会社に対して受益証券の取得申込を行う場合は、受益証券の取得申込者と委託会社の指定する保護預り会社との間で「受益証券の保護預りに関する契約」を締結します。
５．取扱販売会社によっては、「受益証券の保護預りに関する契約」「自動けいぞく（累積）投資約款」と同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
６．委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
② 日本以外の地域における発行ありません。
③ 振替機関に関する事項ありません。
分配金に関しては…
分 配 時 期
・収益の分配は、信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて、原則として毎決算時に行います。決算日は 3 ヵ月に 1 回（１、4、7、10 月の各 15 日）
の年 4 回です。（該当日が休日の場合は翌営業日とします。）
詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 ２ 投資方針（５）分配方針」をご覧ください。
支 払 方 法
・「一般コース」の場合
分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目からお支払いします。
・「自動けいぞく投資コース」の場合
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※取扱販売会社により、お取扱いコースは異なります。
お 手 取 り 額
・分配金から税金を差し引いた金額となります。
※分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」の区分があり、「普通分配金」に対して所得税および地方税が課されます。
（個人受益者の場合）。
ご換金に関しては…
ご 換 金 時 期
・ご換金される場合は、お申込みされた取扱販売会社へお申し出ください。
・原則として、毎営業日ご換金のお申込みを受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合はお申込みの受付ができません。
ご 換 金 単 位
※ご換金のお申込みの受付は、午後３時までとします。（年末年始などわが国の証券取引所が半日立会日の場合は、お申込みの受付時間を午前 11 時までとしますのでご留意ください。）
・ご換金は、１口単位あるいは１万口単位です。
・取扱販売会社毎に異なりますので、取扱販売会社にお問い合わせください。
ご 換 金 方 法お よ びお 手 取 り 額
・ご換金は、「解約請求」および「買取請求」の 2 つの方法があります。
・換金手数料はありません。
① 解約請求の場合
・一部解約の価額は、一部解約の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額です。
・お手取り額（１万口当り）は、ご請求日の翌営業日の基準価額から、所得税および地方税を差し引いた額となります。（個人受益者の場合）
② 買取請求の場合
・買取価額は、買取請求日の翌営業日の基準価額から当該買取りに関して買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額です。
・お手取り額（1 万口当り）は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、源泉徴収税額に相当する金額は差し引かれず、買取請求日の翌営業日の基準価額となります。
・買取差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。（個人受益者の場合）
※委託会社においては、「解約請求」のみの取扱いとなります。
支 払 x x 日
・解約・買取りいずれの場合も、ご請求の受付日から起算して、原則として 5営業日目からお支払いいたします。
証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付けを中止させていただくことがあります。
償還に関しては…
信 託 期 間
・信託期間は無期限です。
※ただし、一部解約によりファンドの残存口数が当初の設定口数の 10 分の 1 ま
たは 30 億口を下回ることとなった場合等、信託約款に規定する信託の終了に関する条項に該当する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の信託約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
お 手 取 り 額
・お手取り額（１万口当り）は、償還価額から、所得税および地方税を差し引いた額となります。（個人受益者の場合）
支 払 x x 日
・償還金は、原則として信託終了日から起算して５営業日目（信託終了日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）からお支払いします。
償還および税金につきましては、以下をご覧ください。
・償還：後記「Ⅵ 管理および運営の概要（１）資産管理等の概要 ⑤その他 １.償還条件」
・税金：後記「Ⅴ 手数料等および税金（５）課税上の取扱い」
・4 月・10 月の決算後および信託終了後に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成いたします。
・運用報告書は、取扱販売会社または委託会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
・基準価額については、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
５．当ファンドについてのご照会先
・商品内容に関するお問い合わせや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。また、商品内容、運用状況などは、委託会社のホームページでご覧いただけます。
・お申込単位、お申込手数料およびお客様の口座内容に関するご照会につきましては、取扱販売会社にお問い合わせください。
・取扱販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。
＜委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先＞
①ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
②コールセンター 電話番号 0000-000-000
（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）
用語メモ
１．基準価額 | 純資産総額（信託財産に属する資産を時価評価して得た資産総額から負債総額を差し引いた金額をいいます。）を、計算日における受益権口数で割った１口当りの純資産価額をいいます。ただし、便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。 |
２．個別元本 | 受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 |
お申込みからご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金は次のとおりです。
●お申込時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金
時 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
お 申 込 時 | 申 込 手 数 料 （ 1 万 口 当 り ） | 取扱販売会社がそれぞれ定める手数料率をお申込日の翌営業日 の基準価額にかけて得た金額（注１） |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対し… ･……（注２）10％ |
途 中 換 金 時 （注４） | 所得税および地方税 | 解約価額の個別元本超過額に対し（注３）…･……（注２）10％ |
換金（解約）手数料 | ありません。 | |
信 託 財 産 留 保 額 | ありません。 | |
償 還 時 | 所得税および地方税 | 償還価額の個別元本超過額に対し（注３）…･……（注２）10％ |
（注 1） 上記のほか、手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
（注 2） 平成 20 年 4 月 1 日からは 20％の税率になります。なお、上記は個人受益者の税金の取扱いを説明していますので、法人受益者の税金の取扱いにつきましては、後記「Ⅴ 手数料等および税金
（５）課税上の取扱い」をご覧ください。また、非課税扱いの投資家は、上記の課税対象については、課税されません。
（注 3） 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（手数料および当該手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）をいいます。
（注 4） 買取請求時の取扱いにつきましては後記「Ⅴ 手数料等および税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。
純 | 資 産 総 額 | 監査報酬率 | |
100 億円超 | の部分 | 年0.00420％ | |
50 億円超 | 100 億円以下 | の部分 | 年0.00525％ |
10 億円超 | 50 億円以下 | の部分 | 年0.00735％ |
10 億円 | 以下 | の部分 | 年0.04200％ |
●信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 | |||||||||
毎 | 日 | 信託報酬総額（税込）（注 1） | 純資産総額に対し…………………… | 年率 1.575％ | ||||||||
取扱販売会社毎の純資産総額 | 支払い先および配分 | |||||||||||
委託会社（注2） | 取扱販売会社 | 受託会社 | ||||||||||
1,000 億円以下の部分 1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 2,000 億円超 の部分 | 年 0.8400％ 年 0.7875％年 0.7350％ | 年 0.6300％ 年 0.6825％年 0.7350％ | 年 0.105％ 年 0.105％年 0.105％ | |||||||||
信託財産の財務諸表の監査に要する費用（税込） | ||||||||||||
取 | 引 | 毎 | 証 券 取 引 に 伴 う 手 数 料 等 | 組入有価証券の売買において発生する売買委託手数料（注 3）および税金等、先物取引・オプション 取引に要する費用 | ||||||||
随 | 時 | 信 | 託 | 事 | 務 | の | 諸 | 費 | 用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息 | ||
借入のつど | 借 | 入 | 金 | の | 利 | 息 | 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として 資金借入を行った場合の借入金の利息 | |||||
（注 1） 信託報酬のうち、委託会社の直接募集に関する部分については、取扱販売会社相当分を委託会社が受け取ります。
（注 2） 委託会社への報酬には、ザ･パトナム･アドバイザリー･カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬が含まれています。
（注 3） 売買委託手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※詳しくは後記「Ⅴ 手数料等および税金」をご覧ください。
１ ファンドの性格
（１）ファンドの目的および基本的性格
① ファンドの分類は、追加型株式投資信託／バランス型※１です。
② 信託金の上限は 2 兆円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券※２、社債、ハイイールド債※３（非適格債）および外国債に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本とします。
※１ 「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、「信託約款上の株式組入限度 70％未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。
※２ モーゲージ証券（以下「ＭＢＳ」といいます。）とは住宅ローンを担保として発行された債券であり、ローンから発生する元金とxxの返済がその債券の元本とxxの支払原資になります。その多くは政府系機関または信用力の高い金融機関により元利金の支払保証がなされています。
ファンドが投資する MBS の代表的なものには、米国政府の機関または機構（政府住宅抵当金庫
（Government National Mortgage Association）（以下「GNMA」といいます。）、連邦住宅抵当金庫（Federal National Mortgage Association）（以下「FNMA」といいます。）および連邦住宅貸付抵当金融会社（Federal Home Loan Mortgage Corporation）（以下「FHLMC」といいます。））により発行されるモーゲージ関連証券があります。
またファンドはコマーシャル・モーゲージ・バック証券にも投資します。コマーシャル・モーゲージ・バック証券（以下「ＣＭＢＳ」といいます。）とはオフィスビル、ホテル、アパート、ショッピングセンターなどの商業用不動産を担保にしたローンを証券化した商品です。
ファンドが投資するＭＢＳおよびＣＭＢＳにはモーゲージ担保証券（Collateralized Mortgage Obligation 以下「CMOs」といいます。）を含みます。CMOs とはモーゲージ・ローンまたはモーゲージパススルー証券により担保された証券で、従来のパススルー証券が、住宅ローンのキャッシュフローをそのまま投資家に支払うのに対してCMOs ではキャッシュフローをさまざまな形に組み替えています。
※３ ハイイールド債とは、債券などの格付機関（Ｓ＆Ｐ社（スタンダード・アンド・プアーズ）、ムーディーズ社など）によって格付けされる債券の信用度でＢＢ格（格付会社によっては「ＢＢ格」と同等の格付けを別の記号により表現することがありますが、その場合、当該記号に読み替えます。）以下に格付けされている債券をいいます。
格付けとは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。
（２）内国投資信託受益証券の形態等
① 契約型の追加型証券投資信託受益証券（以下「受益証券」といいます。）です。
② 原則として収益分配金交付票付の無記名式です。ただし、受益者の希望により、無記名式から記名式、または記名式から無記名式への変更をすることができます。
③ 格付は取得していません。
（３）ファンドの仕組み
（主要投資対象）
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券社債、ハイイールド債および外国債
投資 損益
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
委託会社
受託会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
受益証券の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。また、受益証券の募集の取扱い等を行うことができます。
証券投資信託契約
三菱信託銀行株式会社※
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
信託財産の保管・管理・計算、受益証券の認証等を行います。
受益証券の募集・販売の取扱等に関する契約
運用の再委託に関する契約
（運用指図権限の一部委託）
取扱販売会社
投資顧問会社
受益証券の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、受益証券の買取りに関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を代行します。
一部解約金
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
受益者
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの運用の指図（国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。）を行います。
申込金
分配金償還金
※ 関係当局の許認可等を前提に、平成17年10月1日付で三菱信託銀行株式会社とUFJ信託銀行株式会社が合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となる予定です。
① 契約等の概要
１．証券投資信託契約
「証券投資信託契約」は、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と受託会社（三菱信託銀行株式会社）との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。
２．受益証券の募集・販売の取扱等に関する契約
「受益証券の募集・販売の取扱等に関する契約」は、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と取扱販売会社との間で結ばれ、委託会社が取扱販売会社に受益証券の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、取扱販売会社がこれを引き受けることを定めた契約です。
３．運用の再委託に関する契約
運用の再委託に関する契約は委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）と投資顧問会社（ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー）との間で結ばれ、委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限の一部を委託するにあたり委託する業務の内容、業務を遂行する際の両者間の取り決めが定められています。
② 委託会社の概況
１．資本金の額
平成 17 年 7 月 15 日現在の委託会社の資本金は、100 億円です。
２．会社の沿革
昭和 60 年 7 月 1 日、ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
平成 7 年 4 月 4 日、ニッセイ投信株式会社が設立され、同年 4 月 27 日、証券投資信託委託業務を開始しました。
平成 10 年 7 月 1 日、ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
平成 12 年 5 月 8 日、定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社といたしました。
３．大株主の状況
（平成 17 年7 月 15 日現在）
名 称 | 住 所 | 保有株数 | 比 率 |
日本生命保険相互会社 | xxxxxx区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 | 97,604 株 | 90.00％ |
パトナム・インベストメンツ・エルエルシー | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ワン・ポスト・オフィス・スクエア | 10,844 株 | 10.00％ |
（１）投資方針
① 基本方針
ファンドは、主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債に投資することにより、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用方法
１．投資態度
ⅰ）主に米ドル建ての債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン（xx・x当等収益）を中心とした収益の確保に努めます。
ⅱ）リーマン・ブラザーズ米国総合インデックス※１（円換算ベース※２）から信託報酬相当分（年率 1.50％）を控除した数値を参考指標※３とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
ⅲ）外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジ（為替リスクの回避）を行いません。
ⅳ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※１リーマン・ブラザーズ米国総合インデックスは、米国の投資適格固定利付債券市場を対象とし、国債、社債、ＭＢＳ、ＡＢＳを含む総合的な債券インデックスです。
※２「円換算ベース」とは現地通貨建ベースのインデックスを委託会社が円換算したものです。
※３ ファンドは、当該参考指標との連動性を目指すものではありません。
２．投資対象
米ドル建ての多種多様な債券を投資対象とし、業種・銘柄を選択し、幅広く分散投資することで、運用収益の獲得を目指します。
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
分散投資
戦略的な資産配分と銘柄選択
米国外公社債
ハイイールド債
米国社債
モーゲージ証券
米国国債
３．ファンドの特色
ⅰ）分散投資・高格付債へ投資することで、信用リスクをコントロールします。イ．幅広く分散投資
・幅広く分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
ロ．高格付債投資
・投資適格債の組入比率を 85％以上（ハイイールド債の組入比率は 15％以下）に保ちます。
・組入債券の平均格付は「Ａ格」以上に保ちます。
・また、組入銘柄については、クレジットリサーチ※を行うことで、信用リスクの低減を図ります。
※ クレジットリサーチは、個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査のこ
とを指します。
債券の格付について…
格付 | Ｓ＆Ｐ社 | Ｍｏｏｄｙ’ｓ社 | （債券の格付とは） 債券の格付とは、債券の元本、利息の支払の確実性の度合を示すもので、格付機関 （S&P 社や Moody’s 社等）が各債券の格付を行っています。 | ||
高い | ＡＡＡ | Ａａａ | |||
投資適格格付 | ＡＡ | Ａａ | |||
Ａ | Ａ | ||||
ＢＢＢ | Ｂａａ | ||||
投機的格付 | ＢＢ Ｂ ＣＣＣ ＣＣ | Ｂａ Ｂ Ｃａａ Ｃａ | |||
Ｃ | Ｃ | ||||
低い | Ｄ | － | |||
ⅱ）為替ヘッジは行いません。
・外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
・為替相場の状況によって、基準価額および収益分配の額が変動します。
為替相場と基準価額の関係（イメージ図）
上昇 円高
基準価額
円
円
基準価額
基準価額
為替相場
基準価額
為替xx
xx x安では基準価額はプラス 円高では基準価額はマイナス 下落
４．運用委託
委託会社は、ファンドの運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う
「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である下記の会社に委託します。ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ポスト・オフィス・スクエア１
※ただし、上記の会社が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失をもたらした場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
パトナム・インベストメンツの概要 （平成 17 年 3 月末現在）
●パトナム・インベストメンツは 1937 年創立の米国で最も古い資産運用会社の１つです。
●運用資産は約 1,990 億ドル（約 21 兆円）、投信残高は約 1,350 億ドル（約 14 兆円）の規模を誇ります。
●設定済み投信は 100 本以上、投資家数は約 1,100 万人にのぼります。
●ファンドマネージャー、アナリストなどの運用担当専門職を 220 名有しています。
（２）主な投資対象
米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債を主な投資対象とします。
（３）運用体制
ファンドの運用は国内短期金融資産の運用の指図を除き、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（投資顧問会社）が行います。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーは、パトナム・インベストメンツのグループ会社であり、パトナム・インベストメンツのグループ力を活用してファンドの運用を行います。
ｻﾞ・ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ
資本市場委員会 金利委員会
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資環境
コア債券チーム
セクター・チーム
銘柄選択
ポートフォリオ※１構築チーム
各国国債
全ユニバース マクロ戦略 ポートフォリオ
コア・マルチセク
•金利期間構造
•セクター配分
モーゲージ債券資産担保証券
投資適格社債ハイイールド債券
構築
•ポートフォリオ最適化
•リスク配分/管理
ター・債券ポートフォリオ
パトナム・リサーチ
マクロ経済 企業ファンダメンタルズ※２ 定量リサーチ
■国内短期金融資産の運用はニッセイアセットマネジメントが行います。
ｻﾞ･ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ トレーディング部門
証券会社への発注
リスクチェック
ポートフォリオ
≪ｻﾞ･ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴﾙｴﾙｼｰ≫
リスク・マネジメント・チーム
リスク状況を随時モニターし、運用方針等との整合性を維持
≪ニッセイアセットマネジメント≫
リスク管理担当部門リスク状況を随時モニター
■上記運用体制における組織名称等は今後変更となる場合があります。
この場合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。
※１ ポートフォリオは、個々の投資家が保有またはファンドが投資している金融資産の集合体のことを指します。
※２ 企業ファンダメンタルズは、企業の財務状況、業界における競争力、経営陣の質等の分析に基づく信用リスクおよび社債の評価を意味します。
委託会社のファンドの運用に関する社内規定として、投資信託委託業務に係る運用業務規程およびポ－トフォリオ・マネジャ－服務規程があり、委託会社がファンドの運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を定めています。また、信託財産の運用における各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
（４）主な投資制限
ファンドの法令および信託約款に基づく主な投資制限は以下のとおりです。
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（約款第 19 条第 4 項、同「運用の基本方針」）
信託財産の純資産総額の 30％以内とします。
② 外貨建資産への投資割合（約款「運用の基本方針」）制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合（約款第 22 条第 1 項、同「運用の基本方針」）取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合（約款第 22 条第 2 項、同「運用の基本方針」）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総
額の 5％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資割合（約款第 27 条、同「運用の基本方針」）
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341 条ノ３第１項第７号お よび第８号の定めのあるものへの投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以内とします。
⑥ 私募有価証券等の組入れ（約款「運用の基本方針」）
私募により発行された有価証券（短期社債等を除く）、抵当証券および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の 15％以下の範囲内で行います。
（５）分配方針
① ３ヵ月に 1 回、決算日（1 月、4 月、7 月、10 月の各月 15 日、ただし休日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
１．分配対象額の範囲
xx等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等から判断して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配に充てず信託財産に留保した収益）については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を差し引いた額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用（消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます）を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を差し引いた後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬
にかかる消費税等に相当する金額を差し引き、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益により補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
３．毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。
（１）投資状況
（平成 17 年5 月 31 日現在）
資産の種類 | 国名又は地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
国債証券 | アメリカ | 219,049,578,295 | 22.50 |
地方債証券 | アメリカ | 998,012,600 | 0.10 |
特殊債券 | アメリカ | 382,931,778,666 | 39.33 |
社債券 | アメリカ | 386,678,010,671 | 39.72 |
ケイマン諸島 | 13,309,436,754 | 1.37 | |
イギリス | 4,760,599,204 | 0.49 | |
ルクセンブルグ | 1,082,995,882 | 0.11 | |
オランダ | 968,409,747 | 0.10 | |
イタリア | 852,997,889 | 0.09 | |
カナダ | 475,232,662 | 0.05 | |
フランス | 411,110,383 | 0.04 | |
アイルランド | 238,706,880 | 0.02 | |
小計 | 408,777,500,072 | 41.99 | |
売付債券 | アメリカ | △81,286,111,659 | △8.35 |
コール・ローン、その他資産（負債控除後） | 43,127,944,996 | 4.43 | |
純資産総額 | 973,598,702,970 | 100.00 | |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
（平成 17 年5 月 31 日現在）
順位 | 国名 | 銘柄名 | 利率 （％） | 償還日 | 種類 | 額面（円） | 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） | 投資比率 （％） | |
単価 | 金額 | ||||||||
1 | アメリカ | FANNIE MAE | 7.250 | 2010/1/15 | 特殊債券 | 74,838,606,950 | 12,152 12,213 | 84,123,084,528 84,543,677,499 | 8.68 |
2 | アメリカ | US TREASURY BOND | 6.250 | 2030/5/15 | 国債証券 | 43,572,654,400 | 13,078 13,667 | 52,710,711,481 55,083,678,239 | 5.66 |
3 | アメリカ | US TREASURY NOTE | 5.000 | 2011/8/15 | 国債証券 | 40,325,030,000 | 11,380 11,477 | 42,446,819,668 42,809,051,848 | 4.40 |
4 | アメリカ | FNMA TBA ※ | 5.500 | 2035/6/1 | 特殊債券 | 39,970,753,530 | 10,907 10,939 | 40,325,181,716 40,445,206,374 | 4.15 |
5 | アメリカ | US TREASURY NOTE | 6.250 | 2007/2/15 | 国債証券 | 38,519,593,000 | 11,324 11,287 | 40,347,440,581 40,216,766,268 | 4.13 |
6 | アメリカ | FNMA TBA ※ | 5.000 | 2035/6/1 | 特殊債券 | 39,970,753,530 | 10,605 10,767 | 39,208,511,260 39,808,072,563 | 4.09 |
7 | アメリカ | US TREASURY BOND | 11.250 | 2015/2/15 | 国債証券 | 18,627,353,000 | 16,743 16,948 | 28,848,539,597 29,201,915,025 | 3.00 |
8 | アメリカ | US TREASURY BOND | 9.125 | 2018/5/15 | 国債証券 | 10,811,000,000 | 15,592 15,970 | 15,591,840,420 15,970,225,420 | 1.64 |
9 | アメリカ | US TREASURY NOTE | 3.125 | 2007/5/15 | 国債証券 | 12,324,540,000 | 10,703 10,708 | 12,201,664,336 12,206,594,152 | 1.25 |
10 | アメリカ | CORE INVESTMENT GRADE BOND TRUST I | 4.637 | 2007/11/30 | 社債券 | 11,322,787,397 | 10,935 10,800 | 11,452,944,809 11,311,464,606 | 1.16 |
順位 | 国名 | 銘柄名 | 利率 （％） | 償還日 | 種類 | 額面（円） | 上段：帳簿価額（円） 下段：評価額（円） | 投資比率 （％） | |
単価 | 金額 | ||||||||
11 | アメリカ | FNMA 780952 | 4.000 | 2019/5/1 | 特殊債券 | 9,959,772,452 | 10,435 10,544 | 9,613,072,730 9,713,566,809 | 1.00 |
12 | アメリカ | US TREASURY NOTE | 4.875 | 2012/2/15 | 国債証券 | 8,973,130,000 | 11,266 11,452 | 9,350,629,579 9,504,787,953 | 0.98 |
13 | アメリカ | US TREASURY NOTE | 3.500 | 2009/11/15 | 国債証券 | 7,243,370,000 | 10,645 10,683 | 7,132,172,954 7,157,608,499 | 0.74 |
14 | アメリカ | FNMA 773392 | 4.000 | 2019/5/1 | 特殊債券 | 7,256,102,300 | 10,435 10,544 | 7,003,517,356 7,076,731,432 | 0.73 |
15 | アメリカ | US TREASURY NOTE | 4.250 | 2013/8/15 | 国債証券 | 6,778,497,000 | 11,015 11,003 | 6,906,123,389 6,898,950,892 | 0.71 |
16 | アメリカ | ASC 1997-MD7 A1B ※１ | 7.410 | 2030/1/13 | 社債券 | 5,598,825,563 | 11,278 11,237 | 5,840,918,779 5,819,363,301 | 0.60 |
17 | アメリカ | SARM 2005-7 1A3 ※２ | 5.413 | 2035/4/1 | 社債券 | 4,765,946,684 | 10,986 10,986 | 4,843,250,338 4,843,250,338 | 0.50 |
18 | アメリカ | BALTA 2005-4 22A2 ※３ | 5.269 | 2035/5/1 | 社債券 | 4,693,703,760 | 10,929 10,979 | 4,745,041,145 4,766,550,042 | 0.49 |
19 | アメリカ | AHM 2004-3 2A ※４ | 3.590 | 2034/10/1 | 社債券 | 4,648,058,914 | 10,687 10,698 | 4,594,838,639 4,599,440,216 | 0.47 |
20 | アメリカ | FNMA 725796 | 5.500 | 2019/9/1 | 特殊債券 | 4,452,663,529 | 11,015 11,096 | 4,536,818,837 4,569,946,661 | 0.47 |
21 | アメリカ | SARM 2005-1 1A1 ※５ | 5.155 | 2035/2/1 | 社債券 | 4,465,087,234 | 10,946 10,947 | 4,520,677,570 4,521,168,729 | 0.46 |
22 | アメリカ | AHM 2005-1 5A1 ※６ | 5.001 | 2035/3/1 | 社債券 | 4,098,613,411 | 10,894 10,928 | 4,129,926,817 4,142,796,463 | 0.43 |
23 | アメリカ | WBCMT 2004-C12 A4 ※７ | 5.235 | 2041/7/1 | 社債券 | 3,809,039,630 | 11,101 11,260 | 3,911,274,254 3,967,190,955 | 0.41 |
24 | アメリカ | FNMA 787501 | 6.500 | 2034/7/1 | 特殊債券 | 3,782,623,116 | 11,260 11,234 | 3,939,753,275 3,930,599,308 | 0.40 |
25 | アメリカ | CITIGROUP INC | 5.000 | 2014/9/15 | 社債券 | 3,836,067,130 | 10,728 10,973 | 3,806,452,692 3,893,493,055 | 0.40 |
26 | アメリカ | GCCFC 2004-GG1 A7 ※８ | 5.317 | 2036/6/1 | 社債券 | 3,671,199,380 | 11,086 11,286 | 3,764,447,844 3,832,585,305 | 0.39 |
27 | アメリカ | SARM 2005-4 1A1 ※９ | 5.395 | 2035/3/1 | 社債券 | 3,651,151,361 | 11,005 10,981 | 3,716,653,015 3,708,510,949 | 0.38 |
28 | アメリカ | FSPC T-60 1A3 ※10 | 7.500 | 2044/3/1 | 特殊債券 | 3,377,363,495 | 11,402 11,407 | 3,562,003,957 3,563,658,866 | 0.37 |
29 | アメリカ | DLJCM 2000-CF1 A1B ※11 | 7.620 | 2033/6/1 | 社債券 | 3,133,676,460 | 12,156 12,247 | 3,523,443,138 3,550,048,051 | 0.36 |
30 | アメリカ | FNGT 2002-T6 A2 ※12 | 7.500 | 2041/10/25 | 特殊債券 | 3,161,416,278 | 11,509 11,526 | 3,365,580,540 3,370,480,735 | 0.35 |
投資比率合計： | 48.80 | ||||||||
（注１）評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）平成 17 年 5 月 31 日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
（注３）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
※１ ASC 1997-MD7 A1B
アセット・セキュリタイゼーション・コーポレーションが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 30 年の固定利払いのローンプールから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである A1B クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 7 件（1997 年 3 月 27 日時点）に分散され、担保として約 70 の物件（ホ
テル、オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※２ SARM 2005-7 1A3
ストラクチャード・アジャスタブル・レート・モーゲージ・ローン・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払い（当初 3 年は固定利払い）の住宅ローンをプールとして組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 1A3 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 1,450 件程度（2005 年 3 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※３ BALTA 2005-4 22A2
ベアー・スターンズ・ALT-A・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払いの住宅ローンをプールとして組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 22A2 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 390 件程度（2005 年 4 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※４ AHM 2004-3 2A
アメリカン・ホーム・モーゲージ・インベストメント・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払いの住宅ローンをプールとして組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 2A クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 1,060 件程度（2004 年 10 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※５ SARM 2005-1 1A1
ストラクチャード・アジャスタブル・レート・モーゲージ・ローン・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払い（当初 3 年は固定利払い）の住宅ローンをプールとして組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 1A1 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 1,400 件程度（2005 年１月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※６ AHM 2005-1 5A1
アメリカン・ホーム・モーゲージ・インベストメント・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払い（当初 3 年は固定利払い）の住宅ローンをプールとして組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 5A1 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 220 件程度（2005 年 3 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※７ WBCMT 2004-C12 A4
ワコービア・バンク・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 22 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A4 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 100 件程度（2004 年 7 月 11 日時点）に分散され、担保として約 100 の物件（オフィス、小売り、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産
から完全に分離されています。
※８ GCCFC 2004-GG1 A7
グリニッジ・キャピタル・コマーシャル・ファンディング・コーポレーションが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 15 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A7 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 130 件程度（2004 年 5 月 1 日時点）に分散され、担保として約 180 の物件（オフィス等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※９ SARM 2005-4 1A1
ストラクチャード・アジャスタブル・レート・モーゲージ・ローン・トラストが発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の変動利払い（当初 3 年は固定利払い）の住宅ローンをプールとして組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となる住宅ローンプールに損失が発生した場合は、優先クラスである 1A1 クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローン件数は 740 件程度（2005 年 2 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※10 FSPC T-60 1A3
フレディマック（連邦住宅貸付抵当会社）が発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の固定利払いの住宅ローン債権（FHA（連邦住宅局）/VA（退役軍人局）/ RHS（地方住宅局）ローン）をプールとして再組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。なお、フレディマックはこのキャッシュフローに対して保証をつけています。
なお、この銘柄の元利金支払いに関するローン件数は 2,000 件程度（2004 年 4 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※11 DLJCM 2000-CF1 A1B
DLJ・コマーシャル・モーゲージ・トラストが発行する商業用モーゲージ（不動産貸付）担保証券です。最長 12 年の固定利払いローンから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。外部保証はありませんが、担保となるローンに損失が発生した場合は、優先クラスである A1B クラスに先立ち、まず劣後クラスがその損失を負担する優先・劣後構造となっており、内部信用補完されています。
なお、ローンプール件数は 130 件程度（2000 年 6 月 1 日時点）に分散され、担保として約 140 の物件（オフィス、アパート等）に第一抵当権を有しています。ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※12 FNGT 2002-T6 A2
ファニーメイ（連邦抵当金庫）が発行するモーゲージ（不動産貸付）担保債務証書です。最長 30 年の固定利払いの住宅ローン債権（FHA（連邦住宅局）/VA（退役軍人局）ローン）をプールとして再組成し、そこから支払われる元利金をキャッシュフローとして受け取ります。ファニーメイはこのキャッシュフローに対して保証をつけています。
なお、ローン件数は 5,600 件程度（2002 年 3 月 1 日時点）に分散されていると共に、ローン債権は発行体の資産から完全に分離されています。
※ TBA（To Be Announced）とは
TBA とは、モーゲージ・パススルー証券の売買の際に、発行機関、年限、クーポン、額面金額などは特定するものの、受渡しの対象となるプール（複数の住宅ローンをまとめたもの）は指定せずに行う取引形態のことです。
莫大な数の個別プールを特定して取引していたのでは、コストや手間がかかる上、流動性も限定的となってしまいます。このため、TBA 取引がモーゲージ・パススルー証券市場において標準的な取引形態となっています。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率（％） |
社債券 | － | 41.99 |
特殊債券 | － | 39.33 |
国債証券 | － | 22.50 |
地方債証券 | － | 0.10 |
売付債券 | － | △8.35 |
合計 | 95.57 | |
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額（平成 17 年 5 月 31 日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（３）運用実績
① 純資産の推移
平成 17 年 5 月 31 日現在、同日前 1 年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額（円） | 1 万口当たり純資産総額（円） | ||||
第 1 特定期末 | （平成 10 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 52,107,595,500 51,766,835,850 | 分配付： 分配落： | 8,410 8,355 |
第 2 特定期末 | （平成 11 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 48,780,605,711 47,560,932,099 | 分配付： 分配落： | 8,461 8,271 |
第 3 特定期末 | （平成 11 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 33,248,961,088 32,336,841,348 | 分配付： 分配落： | 7,227 7,037 |
第 4 特定期末 | （平成 12 年4 月 17 日） | 分配付： 分配落： | 27,578,167,016 26,806,995,584 | 分配付： 分配落： | 7,073 6,883 |
第 5 特定期末 | （平成 12 年 10 月 16 日） | 分配付： 分配落： | 24,205,522,721 23,512,478,077 | 分配付： 分配落： | 7,289 7,089 |
第 6 特定期末 | （平成 13 年4 月 16 日） | 分配付： 分配落： | 39,427,536,103 38,581,134,845 | 分配付： 分配落： | 8,588 8,388 |
第 7 特定期末 | （平成 13 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 90,876,663,617 89,065,284,756 | 分配付： 分配落： | 8,490 8,290 |
第 8 特定期末 | （平成 14 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 184,099,533,145 180,378,937,633 | 分配付： 分配落： | 9,113 8,903 |
第 9 特定期末 | （平成 14 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 346,315,873,671 339,146,397,340 | 分配付： 分配落： | 8,759 8,554 |
第 10 特定期末 | （平成 15 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 525,730,124,886 514,966,540,811 | 分配付： 分配落： | 8,594 8,399 |
第 11 特定期末 | （平成 15 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 638,096,791,995 622,565,785,716 | 分配付： 分配落： | 7,651 7,451 |
第 12 特定期末 | （平成 16 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 788,113,804,297 768,975,596,210 | 分配付： 分配落： | 7,579 7,384 |
純資産総額（円） | 1 万口当たり純資産総額（円） | ||||
第 13 特定期末 | （平成 16 年 10 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 867,086,443,731 845,828,726,232 | 分配付： 分配落： | 7,647 7,457 |
第 14 特定期末 | （平成 17 年4 月 15 日） | 分配付： 分配落： | 975,252,228,661 952,020,015,403 | 分配付： 分配落： | 7,337 7,157 |
平成 16 年 5 月末日 | 788,193,008,771 | 7,384 | |||
6 月末日 | 794,690,897,271 | 7,276 | |||
7 月末日 | 830,659,648,661 | 7,481 | |||
8 月末日 | 836,639,016,097 | 7,476 | |||
9 月末日 | 858,119,181,616 | 7,602 | |||
10 月末日 | 825,923,302,570 | 7,207 | |||
11 月末日 | 826,661,811,136 | 6,964 | |||
12 月末日 | 868,800,347,439 | 7,049 | |||
平成 17 年 1 月末日 | 882,739,869,370 | 6,978 | |||
2 月末日 | 902,650,812,274 | 7,026 | |||
3 月末日 | 940,686,628,588 | 7,122 | |||
4 月末日 | 942,921,163,202 | 7,067 | |||
平成 17 年 5 月 31 日 | 973,598,702,970 | 7,239 | |||
（注）分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。
② 分配の推移
1 万口当たり分配金 | ||
第1 特定期 | 自平成 10 年7 月 31 日至平成 10 年 10 月 15 日 | 55 円 （普通分配金 45 円、特別分配金 10 円） |
第2 特定期 | 自平成 10 年 10 月 16 日至平成 11 年4 月 15 日 | 190 円 （普通分配金 184 円、特別分配金 6 円） |
第3 特定期 | 自平成 11 年4 月 16 日至平成 11 年 10 月 15 日 | 190 円 （普通分配金 190 円、特別分配金 0 円） |
第4 特定期 | 自平成 11 年 10 月 16 日至平成 12 年4 月 17 日 | 190 円 （普通分配金 190 円、特別分配金 0 円） |
第5 特定期 | 自平成 12 年4 月 18 日至平成 12 年 10 月 16 日 | 200 円 |
第6 特定期 | 自平成 12 年 10 月 17 日至平成 13 年4 月 16 日 | 200 円 |
第7 特定期 | 自平成 13 年4 月 17 日至平成 13 年 10 月 15 日 | 200 円 |
第8 特定期 | 自平成 13 年 10 月 16 日至平成 14 年4 月 15 日 | 210 円 |
第9 特定期 | 自平成 14 年4 月 16 日至平成 14 年 10 月 15 日 | 205 円 |
1 万口当たり分配金 | ||
第 10特定期 | 自平成 14 年 10 月 16 日至平成 15 年4 月 15 日 | 195 円 |
第 11特定期 | 自平成 15 年4 月 16 日至平成 15 年 10 月 15 日 | 200 円 |
第 12特定期 | 自平成 15 年 10 月 16 日至平成 16 年4 月 15 日 | 195 円 |
第 13特定期 | 自平成 16 年4 月 16 日至平成 16 年 10 月 15 日 | 190 円 |
第 14特定期 | 自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日 | 180 円 |
③ 収益率の推移
収益率 | ||
第1 特定期 | 自平成 10 年7 月 31 日至平成 10 年 10 月 15 日 | △15.90％ |
第2 特定期 | 自平成 10 年 10 月 16 日至平成 11 年4 月 15 日 | 1.27％ |
第3 特定期 | 自平成 11 年4 月 16 日至平成 11 年 10 月 15 日 | △12.62％ |
第4 特定期 | 自平成 11 年 10 月 16 日至平成 12 年4 月 17 日 | 0.51％ |
第5 特定期 | 自平成 12 年4 月 18 日至平成 12 年 10 月 16 日 | 5.90％ |
第6 特定期 | 自平成 12 年 10 月 17 日至平成 13 年4 月 16 日 | 21.15％ |
第7 特定期 | 自平成 13 年4 月 17 日至平成 13 年 10 月 15 日 | 1.22％ |
第8 特定期 | 自平成 13 年 10 月 16 日至平成 14 年4 月 15 日 | 9.93％ |
第9 特定期 | 自平成 14 年4 月 16 日至平成 14 年 10 月 15 日 | △1.62％ |
第 10特定期 | 自平成 14 年 10 月 16 日至平成 15 年4 月 15 日 | 0.47％ |
第 11特定期 | 自平成 15 年4 月 16 日至平成 15 年 10 月 15 日 | △8.91％ |
第 12特定期 | 自平成 15 年 10 月 16 日至平成 16 年4 月 15 日 | 1.72％ |
第 13特定期 | 自平成 16 年4 月 16 日至平成 16 年 10 月 15 日 | 3.56％ |
第 14特定期 | 自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日 | △1.61％ |
（注）収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第 1 特定期間については､前特定期間末分配落基準価額の代わりに設定時の基準価額（10,000 円）を用いております。
収益率＝（当特定期間末分配付基準価額－前特定期間末分配落基準価額）÷前特定期間末分配落基準価額×100
ファンドは、米ドル建ての公社債などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格変動や為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。受益証券の取得申込者は、慎重な投資判断を行うために、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
また、ファンドは預金や保険契約とは異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、投資した資産の減少を含むリスクは受益者が負うこととなります。
（１）投資リスクおよび留意点
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
① 債券投資リスク
１．金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドが組入れを行っている債券の価格は下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
２．信用リスク
公社債の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、公社債の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には公社債の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
３．期限前償還リスク
組入債券が期限前償還された場合、償還された元本を再投資することになりますが、金利が低下している局面では、再投資利回りが償還になった公社債の利回りよりも低くなることがあります。
② 外国証券投資リスク
１．カントリーリスク
ファンドは海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。
２．為替変動リスク
ファンドは外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。
③ 流動性リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあります。
④ その他
ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産で運用する場合がありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
⑤ 分配金と基準価額に関する留意点
収益分配金は、信託財産から受益者に対して支払われるため、当該収益分配金の支払い後の信託財産は減少します。すなわち、収益分配金の支払いは、当該信託財産の減少額に応じてファンドの基準価額が下がる要因になります。
（２）投資リスク管理体制
投 資 x x 部
報告
②投資信託運用リスク管理室
・運用制約遵守状況の事後チェック
・投資信託ファンドの分析・評価報
告
・運用制約遵守状況に関する報告
報告
③売買審査室
・売買執行状況に関する報告
・売買執行状況の事後チェック
月次のリスク管理情報
日次のリスク管理情報
売 買 審 査 会 議
投 信 考 査 会 議
①投資信託運用部
報告
投 信 運 用 会 議
運用プロセスの一環としての
リスクコントロール
１．運用部門（上記図表①）が必要に応じてザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに報告を求め、ポートフォリオのリスク特性を分析・評価します。その内容については、投信運用会議で報告、協議します。
２．投資信託運用リスク管理室（上記図表②）が、ファンドの分析・評価および運用制約遵守状況の事後チェックを行い、投信考査会議で報告します。
３．売買審査室（上記図表③）が売買執行状況の事後チェックを行い、売買審査会議で報告します。
※ 上記リスク管理体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。
（１）申込手数料
① 申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。
平成 17 年 7 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。
※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法があります。ただし、取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
１．「一般コース」（収益分配金を受取るコース）の場合
ⅰ）口数単位
申込金額※に、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した金額を申込代金として、取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※ 申込金額 ＝ 取得申込日の翌営業日の基準価額（１口当り）×取得申込口数
ⅱ）金額単位
申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※ 申込代金から申込手数料および当該申込手数料に関する消費税等に相当する金額が差し引かれます。
２．「自動けいぞく投資コース」（収益分配金が自動的に再投資されるコース）の場合申込代金を取得申込時に取扱販売会社に支払います。
※ 申込代金から申込手数料および当該申込手数料に関する消費税等に相当する金額が
差し引かれます。
③ 取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益証券の取得申込を行う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（償還乗換優遇措置）。
④ 取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益証券の取得申込をする場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます（換金乗換優遇措置）。
⑤ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は手数料はかかりません。
⑥ 前記①から④についての詳細は、取扱販売会社にお問い合わせください。なお、取扱販売会社につきましては、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
（２）換金（解約）手数料
ありません。
（３）信託報酬等
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.575％（税込）の率をかけて得た金額とし、その配分は次のとおりです。
取扱販売会社毎の純資産総額 | 支払い先および配分（税込） | ||
委託会社 | 取扱販売会社 | 受託会社 | |
1,000 億円以下の部分 | 年 0.8400％ | 年 0.6300％ | 年 0.105％ |
1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 | 年 0.7875％ | 年 0.6825％ | 年 0.105％ |
2,000 億円超 の部分 | 年 0.7350％ | 年 0.7350％ | 年 0.105％ |
委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬（上記の委託会社が収受する配分額（税抜）に 0.5をかけて得た金額）が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払います。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬を支払うときに信託財産中から支払います。
④ 委託会社の直接募集による部分については、取扱販売会社分相当額を委託会社が受取ります。
（４）その他の手数料等
① 証券取引に伴う手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払います。この他に、売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけて計算し、当該監査報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産より支払います。
純資産総額 | 監査報酬率（税込） | ||
100億円超 | の部分 | 年0.00420％ | |
50億円超 | 100億円以下 | の部分 | 年0.00525％ |
10億円超 | 50億円以下 | の部分 | 年0.00735％ |
10億円 | 以下 | の部分 | 年0.04200％ |
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額ありません。
（５）課税上の取扱い
① 一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
② 収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非課税扱いとなる｢特別分配金｣
（受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が収益分配金を受け取る際、
１．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合（後図「受益者Ａ」の場合）には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
２．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合（後図「受益者Ｂ」の場合）には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を差し引いた額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
１．個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10％（所得税 7％および地方税
3％）※１の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告の必要はありませんので、10％※１の源泉分離課税と実質的に同じことになります。なお、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式等の売買益との通算が可能となります。
※１ 上記 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は、平成 20 年 4 月 1 日から、20％
（所得税 15％および地方税 5％）となる予定です。
配当控除の適用はありません。
買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額（個別元本超過額の 7％）を差し引いた金額になります。
買取差益は、譲渡所得として 10％（所得税 7％および地方税 3％）※２の申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。
※２ 平成 20 年 1 月 1 日以降の買取差益にかかる申告分離課税の税率は、20％（所得税 15％
および地方税 5％）となる予定です。
買取時の損益については、確定申告により、株式等の売買損益との通算が可能となります。
２．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7％（所得税 7％、地方税の源泉徴収はありません。）※３の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
※３ 上記 7％（所得税 7％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率は、平成 20 年 4 月
1 日から、15％（所得税 15％、地方税の源泉徴収はありません。）となる予定です。
益金不算入制度は適用されません。
買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額（個別元本超過額の 7％）を差し引いた金額になります。
④ 個別元本について
１．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
２．受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
３．ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については各取扱販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
４．受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
● 普通分配金と特別分配金の区分についての具体例（個人受益者）
収益分配落ち前の基準価額が 12,000 円であり、受益者Ａの個別元本は 9,000 円、
受益者Ｂの個別元本は 11,000 円、受益者Ｃの個別元本は 12,000 円の場合において、
一万口当り 2,000 円の分配金が支払われた時の各受益者の普通分配金および特別分配金の区分および源泉徴収税額は次のとおりです。
普通分配金
（課税）
特別分配金
（非課税）
1,000 円
2,000 円
12,000 円
1,000 円
2,000 円
分配金
分配落ち後の個別元本 9,000 円
分配落ち後の個別元本 10,000 円
分配落ち後の個別元本 10,000 円
分配落ち前基準価額
受益者Ａ 受益者Ｂ 受益者Ｃ
＜源泉徴収税額の具体例（個人受益者）＞
受益者Ａ | 受益者Ｂ | 受益者Ｃ | |
分配前の個別元本 9,000 円 源泉徴収税額 200 円 | 分配前の個別元本 11,000 円 源泉徴収税額 100 円 | ||
平成16年1月1日から平成20年3月31日まで | 2,000 円（普通分配金） ×10％（所得税・地方税）＝ 200 円 | 1,000 円（普通分配金） ×10％（所得税・地方税）＝ 100 円 | 分配前の個別元本 12,000 円 源泉徴収税額 0 円 |
分配前の個別元本 9,000 円 源泉徴収税額 400 円 | 分配前の個別元本 11,000 円 源泉徴収税額 200 円 | ||
平成20年4月1日から | 2,000 円（普通分配金） ×20％（所得税・地方税）＝ 400 円 | 1,000 円（普通分配金） ×20％（所得税・地方税）＝ 200 円 |
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
（１）資産管理等の概要
① 資産の評価
１．受益証券の基準価額は、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
２．基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ５．当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
② 保管
１．受益証券の保管
取扱販売会社は、受益証券を原則として、取扱販売会社と受益証券の取得申込者との間に結ばれた自動けいぞく（累積）投資契約および保護預り契約に基づいて、保護預り会社または取扱販売会社において、混蔵保管します。なお、委託会社の直接募集による受益証券については、受益者と保護預り会社との保護預り契約に基づいて、保護預り会社において混蔵保管します。
２．ファンド資産の保管
信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。この場合、有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載を行いません。
③ 信託期間
無期限です。
④ 計算期間
ファンドの計算期間は、毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日まで、4 月 16 日から 7 月 15 日ま
で、7 月 16 日から 10 月 15 日まで、10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、
第１計算期間は、平成 10 年 7 月 31 日から平成 10 年 10 月 15 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
⑤ その他
１．償還条件
ⅰ）ファンドの信託期間は無期限ですが、下記の事項に該当する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の信託約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
ａ．ファンドの一部を解約することによりファンドの受益権の口数が当初設定口数の 10
分の１または 30 億口を下回ることとなったとき ｂ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ｃ．やむを得ない事情が発生したとき
償還金は、原則として信託終了日から起算して５営業日目（信託終了日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）からお支払いします。お手取り額は、償還価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。（個人受益者の場合）
ⅱ）委託会社は、前記ⅰ）により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
ⅲ）前記ⅱ）の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとします。
ⅳ）前記ⅲ）の一定の期間内に異議を申し立てた受益者の受益権口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記ⅰ）の信託契約の解約をしません。
ⅴ）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ⅵ）前記ⅲ）からⅴ）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ⅲ）の一定の期間を 1 ヵ月以上設けることが困難な場合には適用しません。
ⅶ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。
ⅷ）委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、このファンドは、後記「３．信託約款の変更 ⅳ）」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社の間において存続します。
ⅸ）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は後記「３．信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
２．運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの 4 月および 10 月の信託財産の計算期間の末日ごとに期間中の 運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを委託会社または取扱販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
３．信託約款の変更
ⅰ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ⅱ）委託会社は、前記ⅰ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ⅲ）前記ⅱ）の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を記載します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとします。
ⅳ）前記ⅲ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記ⅰ）の信託約款の変更をしません。
ⅴ）委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いません。
ⅵ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは前記
ⅰ）からⅴ）の規定にしたがいます。
４．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
（２） 受益者の権利等
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
１．一般コースの場合
ⅰ）収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
ⅱ）収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接募集による受益証券に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行います。
ⅲ）受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
２．自動けいぞく投資コースの場合
ⅰ）自動けいぞく（累積）投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を取扱販売会社に交付します。この場合、取扱販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益証券の売付けを行います。
ⅱ）委託会社は、委託会社の直接募集による受益証券に帰属する収益分配金（受益者が保有する受益証券の全部もしくは一部について委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益証券の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、当該申し出を受付けた受益証券に帰属する収益分配金を除きます。）をファンドの受益証券の取得申込金として、受益者ごとに当該収益分配金の再投資に関する受益証券の取得申込みに応じたものとします。
ⅲ）委託会社は、前記ⅱ）の受益者がその所有する受益証券の全部の口数についてファンドの一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前記ⅱ）の規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。
② 償還金に対する請求権
１．受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利があります。
２．償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日目）から受益証券と引き換えに受益者に支払います。
３．償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接募集による受益証券に帰属する償還金の支払いは、委託会社において行います。
４．受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約請求権
受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。権利行使の方法等についての概要は、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ４ お申込みの手引き ご換金に関しては･･･」の項をご参照ください。
④ 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
⑤ 反対者の買取請求権
前記「（１）資産管理等の概要 ⑤その他 １．償還条件」に規定する信託契約の解約または前記「（１）資産管理等の概要 ⑤その他 ３．信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を行う場合において、「１．償還条件 ⅲ）」または「３．信託約款の変更 ⅲ）」の一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、所有する受益証券の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議に
より決定します。
１）当ファンドの財務ハイライト情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「Ⅳ ファンドの経理状況」の「１．財務諸表」に記載している、「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」及び「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年
総理府令第 133 号）第 4 条の規定により注記される事項（以下「重要な会計方針」という。）を抜粋して記載しております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務ハイライト情報は 6 か月（特定期間）ごとに作成しております。
３）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 13 特定期間（平成 16 年 4 月 16 日か
ら平成 16 年 10 月 15 日まで）及び第 14 特定期間（平成 16 年 10 月 16 日から平成 17 年 4 月 15 日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
その監査報告書は、投資信託説明書（請求目論見書）に記載している該当する財務諸表の直前に添付しております。
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
１ 貸借対照表
区分 | 第 13 特定期間 （平成 16 年 10 月 15 日現在） | 第 14 特定期間 （平成 17 年 4 月 15 日現在） |
金額（円） | 金額（円） | |
資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン国債証券 地方債証券特殊債券 社債券 未収入金未収利息前払費用 その他未収収益 | 24,039,805,438 | 58,546,769,206 |
941,867,868 | 1,339,263,986 | |
16,322,931,773 | 11,146,501,087 | |
140,767,231,849 | 180,672,419,261 | |
977,014,606 | 964,304,334 | |
390,112,902,083 | 355,533,374,992 | |
286,340,792,603 | 423,375,933,755 | |
6,100,291,329 | 56,623,681,902 | |
8,007,380,747 | 9,268,878,918 | |
1,828,568,217 | 1,161,245,685 | |
281,547,362 | 592,829,471 | |
流動資産合計 | 875,720,333,875 | 1,099,225,202,597 |
資産合計 | 875,720,333,875 | 1,099,225,202,597 |
負債の部 流動負債 売付債券 派生商品評価勘定未払金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | － | 42,092,689,203 |
－ | 57,360,000 | |
15,264,972,288 | 89,059,063,872 | |
10,775,895,514 | 11,971,396,443 | |
527,053,984 | 561,087,653 | |
220,980,448 | 230,282,955 | |
3,093,726,371 | 3,223,961,629 | |
8,979,038 | 9,345,439 | |
流動負債合計 | 29,891,607,643 | 147,205,187,194 |
負債合計 | 29,891,607,643 | 147,205,187,194 |
純資産の部元本 元本剰余金 期末欠損金 | 1,134,304,791,015 | 1,330,155,160,365 |
288,476,064,783 | 378,135,144,962 | |
純資産合計 | 845,828,726,232 | 952,020,015,403 |
負債・純資産合計 | 875,720,333,875 | 1,099,225,202,597 |
２ 損益及び剰余金計算書
区分 | 第 13 特定期間 （自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日） | 第 14 特定期間 （自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日） |
金額（円） | 金額（円） | |
経常損益の部営業損益の部営業収益 受取利息 有価証券売買等損益為替差損益 その他収益 | 26,984,996,618 1,771,669,807 6,788,807,076 297,165,768 | 28,636,748,320 △24,725,803,876 △6,139,291,492 313,859,235 |
営業収益合計 | 35,842,639,269 | △1,914,487,813 |
営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 | 428,080,338 5,993,124,957 114,903,390 | 458,555,353 6,419,775,265 108,408,455 |
営業費用合計 | 6,536,108,685 | 6,986,739,073 |
営業利益（△損失） | 29,306,530,584 | △8,901,226,886 |
経常利益（△損失） | 29,306,530,584 | △8,901,226,886 |
当期純利益（△純損失） 一部解約に伴う当期純利益分配額期首欠損金 欠損金減少額 （当期一部解約に伴う欠損金減少額） （当期追加信託に伴う欠損金減少額） 欠損金増加額 （当期一部解約に伴う欠損金増加額） （当期追加信託に伴う欠損金増加額） 分配金 | 29,306,530,584 655,302,419 272,488,670,851 14,594,339,637 （14,594,339,637） （－） 37,975,244,235 （－） （37,975,244,235） 21,257,717,499 | △8,901,226,886 16,079,227 288,476,064,783 14,927,979,238 （14,927,979,238） （－） 72,437,540,046 （－） （72,437,540,046） 23,232,213,258 |
期末欠損金 | 288,476,064,783 | 378,135,144,962 |
重要な会計方針
項目 | 第 13 特定期間 （自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日） | 第 14 特定期間 （自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日） |
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 同左 |
（２）コマーシャル・ペーパー 償還までの残存期間が 1 年以内 のコマーシャル・ペーパーについては、償却原価法によっております。 | （２）コマーシャル・ペーパー 同左 | |
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | 為替予約取引 同左 |
－ | 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、為替送回金に伴う為替予約取引に係るものであります。 | |
３．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算額は、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場 の仲値によって計算しております。 | 外貨建資産・負債の円換算 同左 |
４．収益及び費用の計上基準 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 |
５．その他 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産計算規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | 外貨建資産等の会計処理 同左 |
１ 信託約款に定める投資対象
（１）ファンドは、主に次の有価証券を投資対象とします。（約款第 19 条第 1 項）
① 株券または新株引受権証書
② 国債証券
③ 地方債証券
④ 特別の法律により法人の発行する債券
⑤ 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
⑥ コマーシャル・ぺーパー
⑦ 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
⑧ 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
⑨ 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
⑩ 投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の２で定めるものをいいます。）
⑪ 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
⑫ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑬ 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。）
⑭ 外国法人に対する権利で⑬の権利の性質を有するもの
なお、①の証券または証書および⑦の証券または証書のうち①の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、②から⑤までの証券および⑦の証券のうち②から⑤までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、⑨および⑩の証券を以下「投資信託証券」といいます。
（２）ファンドは前記（１）に掲げる有価証券のほかに、次に掲げる金融商品により運用することができます。（約款第 19 条第 2 項）
① 預金
② 指定金銭信託
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 抵当証券
（３）前記（１）にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記（２）①から④までに掲げる金融商品により運用することができます。（約款第 19 条第 3 項）
２ その他の投資制限
（１）投資信託証券への投資割合（約款第 19 条第 5 項）信託財産の純資産総額の 5％以内とします。
（２）投資する株式等の範囲（約款第 21 条）
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前記①にかかわらず、下記１．から３．に掲げる発行会社の発行する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券、外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、投資することができます。
１．証券取引法第24条の規定に基づいて有価証券報告書（総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限る。）を継続的に提出している発行会社または証券取引法第５条に規定する有価証券届出書（総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限る。）を提出している発行会社
２．株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に準ずる監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手出来る発行会社
３．公認会計士または監査法人により、証券取引法または株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に準ずる監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手出来る発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
（３）信用取引の範囲（約款第 23 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができます。
② 前記①の信用取引は、当該売付けに関する建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等により、前記②の売付けに関する建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済します。
（４）先物取引等（約款第 24 条）
① わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
② わが国の取引所における通貨に関する先物取引ならびに外国の取引所における通貨に関する先物取引および先物オプション取引を行うことができます。
③ わが国の取引所における金利に関する先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
（５）スワップ取引（約款第 25 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
② スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引にあたっては、当該信託財産に関するスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部を解約します。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価します。
⑤ スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行います。
（６）金利先渡取引および為替先渡取引（約款第 26 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価します。
④ 金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行います。
（７）有価証券の貸付け（約款第 28 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の１．および２．の範囲内で貸付けることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。
② 前記①に定める限度額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する契約の一部を解約します。
③ 有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行います。
（８）公社債の空売り（約款第 29 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができるものとします。
② 前記①の売付けは、当該売付けに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等により、前記②の売付けに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済します。
（９）公社債の借入れ（約款第 30 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該 公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行います。
② 前記①は、当該借入れに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等により、前記②の借入れに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還します。
④ 前記①の借入れに関する品借料は信託財産中から支払います。
（10）外国為替予約等（約款第 32 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
② 前記①の予約取引は、信託財産に関する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限りではありません。
③ 前記②の限度額を超えた場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行います。
④ 予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。（約款第 7 条第 4 項）
⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。（約款第 31 条）
（11）資金の借入れ（約款第 40 条）
① 信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに関する借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に関する借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支払われます。
（12）デリバティブ評価損（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条第１項第５号）委託会社は、運用指図を行う信託財産について、次の行為を行ってはならないことになっ
ています。
信託財産の純資産総額に 100 分の 50 をかけて得られる額が当該信託財産に関する次の①および②に掲げる額（これに関する取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を差し引いた額とする。）ならびに③に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該信託財産に関する有価証券先物取引等を行うことまたは継続することを受託会社に指図すること。
① 当該信託財産に関する先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等の売付約定に関するものを除く。）
② 当該信託財産に関する有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定に関するものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに関する帳簿価額を差し引いた金額であって評価損となるもの
③ 当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に関する時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
（１）受益証券の名義書換等
受益証券の名義書換手続きおよび無記名式から記名式へのまたは記名式から無記名式への変更は、委託会社の定める手続きにより行うことができます。
名義書換手続きは委託会社（本店）にて行うものとし、受益者から請求があるときは、取扱販売会社はこれを委託会社に取り次ぎます。
名義書換の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止されます。名義書換手続きに関し、手数料は徴収しません。
（２）受益者名簿
作成しません。
（３）受益者に対する特典
ありません。
（４）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
４ 投資信託説明書（請求目論見書）の項目
証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目論見書）に記載している項目名は次のとおりです。
投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付いたします。
Ⅰ ファンドの沿革
Ⅱ 手続等
１．申込（販売）手続等
２．換金（解約）手続等
※手続等の概要を前記「Ⅰ ファンドの基本情報 ４．お申込みの手引き」に記載しています。
Ⅲ 管理および運営
１．資産管理等の概要
２．受益者の権利等
※管理および運営の概要を前記「Ⅵ 管理および運営の概要」に記載しています。
Ⅳ ファンドの経理状況
１．財務諸表
※貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を前記「Ⅶ 財務ハイライト情報」に記載しています。
２．ファンドの現況
Ⅴ 設定および解約の実績
追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能
投資信託説明書（請求目論見書）
2005.07
〔本文書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。〕
１． この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25
号）第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 17 年 1 月 14 日に関東財務局長に提出
しており、平成 17 年 1 月 15 日にその届出の効力が生じております。また、同法第７
条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 17 年 3 月 10 日、平成 17 年 7 月 1
日および平成 17 年 7 月 15 日に関東財務局長に提出しております。
２． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。
３． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、投資元本および利回りの保証はありません。
４． 「ニッセイ／パトナム・インカムオープン」は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
５． 証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドは、主に外国の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
＜金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項＞
目 次
頁
Ⅰ ファンドの沿革 1
Ⅱ 手続等 1
１ 申込（販売）手続等 1
２ 換金（解約）手続等 2
Ⅲ 管理および運営 3
１ 資産管理等の概要 3
２ 受益者の権利等 8
Ⅳ ファンドの経理状況 10
Ⅴ 設定および解約の実績 63
平成 10 年 7 月 31 日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
Ⅱ 手続等
１ 申込（販売）手続等
（１）買付可能期間
受益証券の取得申込みは、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受付けます（ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、原則として受益証券の取得申込みの受付けは行いません。）。申込みの受付けは原則として午後３時までとしますが、わが国の証券取引所が半日立会日の場合の受付けは午前 11 時までとします。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
（２）買付単位・買付価額
受益証券の取得申込者は、委託会社または取扱販売会社において、受益証券を「一般コース」の場合は１万口以上１万口単位もしくは１万円以上１円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は１万円以上１円単位（収益分配金の再投資の場合は 1 口単位）で購入することができます。ただし、取扱販売会社により申込単位が異なる場合があります。また、確定拠出年金制度にかかる積立金等の申込みについては、1 円以上 1 円単位とします。
受益証券の取得申込日の申込手数料（１万口当り）は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。
平成 17 年 7 月 15 日現在、手数料率の上限は、2.625％（税込）です。
※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合があります。
受益証券の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。ただし、受益者が「一般コース」の金額単位もしくは「自動けいぞく投資コース」で受益証券の取得申込を行った場合には、手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額は申込代金から差引くものとします。
なお、受益者が収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
（３）その他
① 「一般コース」を選択した受益証券の取得申込者が受益証券の保護預りを希望する場合には、取扱販売会社との間で「受益証券の保護預りに関する契約」を締結します。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益証券の取得申込者は、取扱販売会社との間で
「自動けいぞく（累積）投資約款」にしたがって「自動けいぞく（累積）投資契約」と「受益証券の保護預りに関する契約」を締結します。
③ 前記①および②の規定にかかわらず、委託会社に対して受益証券の取得申込みを行う場合は、受益証券の取得申込者と委託会社の指定する保護預り会社との間で「受益証券の保護預りに関する契約」を締結します。
④ 取扱販売会社によっては、「受益証券の保護預りに関する契約」「自動けいぞく（累積）投資約款」と同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑤ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
（１）一部解約
① 受益者（取扱販売会社を含みます。）は、委託会社に１口単位または１万口単位として委託会社または取扱販売会社が定める単位で一部解約を請求することができます。
ただし、以下の受益証券を保有する受益者は、１口単位で一部解約を請求することができます。
１．委託会社の直接募集による受益証券（受益者が、所有する受益証券の全部もしくは一部について、委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益証券の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、その申し出を受付けた受益証券を除きます。）
２．自動けいぞく（累積）投資契約に関する受益証券
３．取扱販売会社が所有する受益証券
② 受益者の解約請求申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、原則として受益証券の一部解約の請求の受付けは行いません。
③ 受益者が一部解約の請求をするときは、委託会社または取扱販売会社に対し、受益証券をもって行います。
④ 委託会社は、一部解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。この場合における一部解約の価額は、一部解約の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
換金（解約）手数料はありません。
手取額は、上記の一部解約の価額から源泉徴収税額を差し引いた金額となります。
⑤ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の請求の受付けを中止することができます。
⑥ 一部解約の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。
⑦ 一部解約の請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後３時（わが国の証券取引所が半日立会日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けとなります。
⑧ 一部解約の価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
１．ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
２．ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 ０１２０-７６２-５０６
（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
⑨ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から、取扱販売会社の営業所等において受益者に支払います。ただし、委託会社の直接募集による受益証券に帰属する一部解約金は、委託会社で支払います。
⑩ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、一部解約金の支払いの請求にあたっては、受益証券に記名し、届出印を押捺します。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についての責任を負いません。
⑪ 受託会社は、支払開始日までに、一部解約金の全額を委託会社に交付します。受託会社は、 委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
① 取扱販売会社は、受益者の請求があるときは、１口単位または１万口単位として取扱販売会社が定める単位（自動けいぞく（累積）投資契約に関する受益証券については１口単位）をもってその受益証券を買取ります。
② 前記①にかかわらず、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合には、受益証券の買取りの請求の受付けを行いません。
③ 受益証券の買取価額は、買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた額とします。
換金手数料はありません。
買取請求時の１万口当りの手取り額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、源泉徴収税額は差し引かれず、買取請求日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた金額になります。
④ 取扱販売会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、前記①による受益証券の買取りを中止することができます。
⑤ 受益証券の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益証券の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、前記③の規定に準じて算出した価額とします。
⑥ 買取請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後３時（わが国の証券取引所が半日立会日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けとなります。
⑦ 買取価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
１．ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
２．ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 ０１２０-７６２-５０６
（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
⑧ 買取代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から、取扱販売会社の営業所等において受益者に支払います。
Ⅲ 管理および運営
１ 資産管理等の概要
（１）資産の評価
① 基準価額の計算方法
１．受益証券の基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有 価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して 得た信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による ものとします。
２．基準価額（１万口当り）は、原則として、委託会社の各営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに 12 月 31 日、１月２日および１月３日以外の日とします。以下同じ。）に計算されます。
３．基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
ⅰ）ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx
ⅱ）ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 ０１２０-７６２-５０６
（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）
② 追加信託金等の計算
１．追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に関する受益権の口数をかけた額とします。
２．収益分配金、償還金および一部解約金に関する収益調整金※１は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等※２に応じて計算されます。
※１「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されます。
※２「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受
益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されます。
（２）保管
① 受益証券の保管
１．取扱販売会社は、受益証券を原則として、取扱販売会社と受益証券の取得申込者との間に結ばれた自動けいぞく（累積）投資契約および保護預り契約に基づいて、保護預り会社または取扱販売会社において混蔵保管します。なお、委託会社の直接募集による受益証券については、受益者と保護預り会社との保護預り契約に基づいて、保護預り会社において混蔵保管します。
ただし、受益者が所有する受益証券の全部もしくは一部の口数について、委託会社または取扱販売会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益証券の取得の申込みをしないこと、および保護預り契約の申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社または取扱販売会社が当該申し出を受けた受益証券については、この限りではありません。
２．保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
３．委託会社は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付し、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
４．委託会社は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託会社の定める手続きによって、受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前記３．の規定を準用します。
５．受益証券を再交付するときは、委託会社は、受益者に対して実費を請求することができます。
② ファンド資産の保管
信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。この場合、有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載を行いません。
ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する有価証券等資産の管理保管を他の者に委任することができます。
１．受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、保管業
務を委任することができます。
２．受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づいて、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
３．金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できます。
（３）信託期間
無期限です。
（４）計算期間
ファンドの計算期間は、毎年 1 月 16 日から 4 月 15 日まで、4 月 16 日から 7 月 15 日まで、
7 月 16 日から 10 月 15 日まで、10 月 16 日から翌年 1 月 15 日までとします。ただし、第１計
算期間は、平成 10 年 7 月 31 日から平成 10 年 10 月 15 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
（５）その他
① 償還条件
ファンドの信託期間は、無期限ですが、委託会社は、下記１．から９．の規定にしたがいファンドを終了させることがあります。
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ）ファンドの一部を解約することによりファンドの受益権の口数が当初設定口数の 10
分の１または 30 億口を下回ることとなったとき
ⅱ）この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ）やむを得ない事情が発生したとき
償還金は、原則として信託終了日から起算して５営業日目（信託終了日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）からお支払いします。お手取り額（１万口当り）は、償還価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。（個人受益者の場合）
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとします。
４．前記３．の一定の期間内に異議を申し立てた受益者の受益権口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記１．の信託契約の解約をしません。
５．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
６．前記３．から５．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じており、前記３．の一定の期間を１ヵ月以上設けることが困難な場合には適用しません。
７．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。
８．委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、このファンドは後記「⑨ 信託約款の変更４．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
９．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は後記「⑨ 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
② 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの 4 月および 10 月の信託財産の計算期間の末日ごとに期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを委託会社または取扱販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
③ 受益証券の発行についての受託会社の認証
委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がファンドの信託約款に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。その認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
④ 受益証券の種類
１．委託会社が発行する受益証券の種類は、1 口券、5 口券、10 口券、50 口券、100 口券、 500 口券、1,000 口券、5,000 口券、1 万口券、5 万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、1,000 万口券、1 億口券、5 億口券および 10 億口券の 18 種類とします。
２．自動けいぞく（累積）投資契約および保護預り契約に基づいて取扱販売会社が保管する受益証券もしくは保護預り契約に基づいて保護預り会社が保管する委託会社の直接募集による受益証券の種類は、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
⑤ 受益証券の記名式・無記名式への変更、名義書換手続き、記名式受益証券譲渡の対抗要件
１．委託会社は、受益者が委託会社の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
２．記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続きによって名義書換を委託会社に請求することができます。名義書換の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
３．記名式の受益証券の譲渡は、前記２．の名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
⑥ 有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑦ 再投資の指図
委託会社は、有価証券等の売却代金、有価証券に関する償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に関するxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑧ 受託会社による資金の立替え
１．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
２．信託財産に属する有価証券に関する償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に関するxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
３．前記１．および２．の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑨ 信託約款の変更
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
２．委託会社は、前記１．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てることができる旨を記載します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとします。
４．前記３．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記１．の信託約款の変更をしません。
５．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いません。
６．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記１．から５．の規定にしたがいます。
⑩ 反対者の買取請求権
前記「① 償還条件」に規定する信託契約の解約または前記「⑨ 信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を行う場合において、「① 償還条件３．」または「⑨ 信託約款の変更３．」の一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、所有する受益証券の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。
⑪ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑫ 信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定めます。
⑬ 信託財産に関する報告
１．受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
２．受託会社は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑭ 委託会社の営業譲渡および承継に伴う取扱い
１．委託会社は、営業の全部または一部の譲渡をすることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
⑮ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに関する信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に関する契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑯ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と取扱販売会社との間で締結された「受益証券の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の 3 ヶ月前までに委託会社、取扱販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1 年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間で締結された「ニッセイ／パトナム・インカムオープン投資一任契約」は、委託会社、投資顧問会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、ファンドの信託期間の最終日まで存続します。
ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益証券の取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、受益証券の取得申込者に帰属します。
委託会社は、信託契約締結日の受益権については 33,309,800,000 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
ファンドの受益権は、信託の日時が異なることで差異が生じることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、受益者には、議決権、受益者集会に関する権利はありません。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 一般コースの場合
１．収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として 決算日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
２．収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社 の直接募集による受益証券に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行います。
３．受託会社は、収益分配金について支払開始日の前日までに、その全額を委託会社に交付します。受託会社は、委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
４．記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の支払いの請求にあたっては、収益分配金交付票に記名し、届出印を押捺します。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についての責任を負いません。
５．受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 自動けいぞく投資コースの場合
１．自動けいぞく（累積）投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を取扱販売会社に交付します。この場合、取扱販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益証券の売付けを行います。
２．委託会社は、委託会社の直接募集による受益証券に帰属する収益分配金（受益者が保有する受益証券の全部もしくは一部について委託会社に対し、ファンドの収益分配金の再投資に関する受益証券の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託会社が、当該申し出を受付けた受益証券に帰属する収益分配金を除きます。）をファンドの受益証券の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資に関する受益証券の取得申込みに応じたものとします。
３．委託会社は、前記２．の受益者がその所有する受益証券の全部の口数についてファンドの一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前記
２．の規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。
４．受託会社は、収益分配金について前記１．の交付開始前までに、その全額を委託会社に交付します。受託会社は、委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
（２）償還金に対する請求権
① 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利があります。
② 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日
が休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日目）から受益証券と引き換えに受益者に支払います。
③ 償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。ただし、委託会社の直接募集による受益証券に帰属する償還金の支払いは、委託会社において行います。
④ 受託会社は、償還金について支払開始日の前日までに、その全額を委託会社に交付します。受託会社は、委託会社に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
⑤ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、償還金の支払いの請求にあたっては、受益証券に記名し、届出印を押捺します。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて償還金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についての責任を負いません。
⑥ 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（３）一部解約請求権
受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。
（４）買取請求権
受益者には、持分に応じて買取りを請求する権利があります。
（５）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
（６）反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、所有する受益証券の信託財産による買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月（特定期間）ごとに作成しております。
３）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 13 特定期間（平成 16 年 4 月 16 日か
ら平成 16 年 10 月 15 日まで）及び第 14 特定期間（平成 16 年 10 月 16 日から平成 17 年 4 月 15 日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
１ 財務諸表
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
（１）貸借対照表
区分 | 第 13 特定期間 （平成 16 年 10 月 15 日現在） | 第 14 特定期間 （平成 17 年 4 月 15 日現在） |
金額（円） | 金額（円） | |
資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン国債証券 地方債証券特殊債券 社債券 未収入金未収利息前払費用 その他未収収益 | 24,039,805,438 | 58,546,769,206 |
941,867,868 | 1,339,263,986 | |
16,322,931,773 | 11,146,501,087 | |
140,767,231,849 | 180,672,419,261 | |
977,014,606 | 964,304,334 | |
390,112,902,083 | 355,533,374,992 | |
286,340,792,603 | 423,375,933,755 | |
6,100,291,329 | 56,623,681,902 | |
8,007,380,747 | 9,268,878,918 | |
1,828,568,217 | 1,161,245,685 | |
281,547,362 | 592,829,471 | |
流動資産合計 | 875,720,333,875 | 1,099,225,202,597 |
資産合計 | 875,720,333,875 | 1,099,225,202,597 |
負債の部 流動負債 売付債券 派生商品評価勘定未払金 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | － | 42,092,689,203 |
－ | 57,360,000 | |
15,264,972,288 | 89,059,063,872 | |
10,775,895,514 | 11,971,396,443 | |
527,053,984 | 561,087,653 | |
220,980,448 | 230,282,955 | |
3,093,726,371 | 3,223,961,629 | |
8,979,038 | 9,345,439 | |
流動負債合計 | 29,891,607,643 | 147,205,187,194 |
負債合計 | 29,891,607,643 | 147,205,187,194 |
純資産の部元本 元本剰余金 期末欠損金 | 1,134,304,791,015 | 1,330,155,160,365 |
288,476,064,783 | 378,135,144,962 | |
純資産合計 | 845,828,726,232 | 952,020,015,403 |
負債・純資産合計 | 875,720,333,875 | 1,099,225,202,597 |
区分 | 第 13 特定期間 （自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日） | 第 14 特定期間 （自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日） |
金額（円） | 金額（円） | |
経常損益の部営業損益の部営業収益 受取利息 有価証券売買等損益為替差損益 その他収益 | 26,984,996,618 1,771,669,807 6,788,807,076 297,165,768 | 28,636,748,320 △24,725,803,876 △6,139,291,492 313,859,235 |
営業収益合計 | 35,842,639,269 | △1,914,487,813 |
営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 | 428,080,338 5,993,124,957 114,903,390 | 458,555,353 6,419,775,265 108,408,455 |
営業費用合計 | 6,536,108,685 | 6,986,739,073 |
営業利益（△損失） | 29,306,530,584 | △8,901,226,886 |
経常利益（△損失） | 29,306,530,584 | △8,901,226,886 |
当期純利益（△純損失） 一部解約に伴う当期純利益分配額期首欠損金 欠損金減少額 （当期一部解約に伴う欠損金減少額） （当期追加信託に伴う欠損金減少額） 欠損金増加額 （当期一部解約に伴う欠損金増加額） （当期追加信託に伴う欠損金増加額） 分配金 | 29,306,530,584 655,302,419 272,488,670,851 14,594,339,637 （14,594,339,637） （－） 37,975,244,235 （－） （37,975,244,235） 21,257,717,499 | △8,901,226,886 16,079,227 288,476,064,783 14,927,979,238 （14,927,979,238） （－） 72,437,540,046 （－） （72,437,540,046） 23,232,213,258 |
期末欠損金 | 288,476,064,783 | 378,135,144,962 |
項目 | 第 13 特定期間 （自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日） | 第 14 特定期間 （自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日） |
１．有価証券の評価基準及び評価方法 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | （１）国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券・売付債券 同左 |
（２）コマーシャル・ペーパー 償還までの残存期間が 1 年以内 のコマーシャル・ペーパーについては、償却原価法によっております。 | （２）コマーシャル・ペーパー 同左 | |
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | 為替予約取引 同左 |
－ | 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、為替送回金に伴う為替予約取引に係るものであります。 | |
３．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算額は、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場 の仲値によって計算しております。 | 外貨建資産・負債の円換算 同左 |
４．収益及び費用の計上基準 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 |
５．その他 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産計算規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | 外貨建資産等の会計処理 同左 |
（貸借対照表関係）
項目 | 第 13 特定期間 （平成 16 年 10 月 15 日現在） | 第 14 特定期間 （平成 17 年 4 月 15 日現在） |
１．期首元本額 | 1,041,464,267,061 円 | 1,134,304,791,015 円 |
期中追加設定元本額 | 147,905,492,413 円 | 247,032,096,758 円 |
期中一部解約元本額 | 55,064,968,459 円 | 51,181,727,408 円 |
２．投資信託財産計算規則第 | ||
41 条の 2 に規定する額 | ||
元本の欠損 | 288,476,064,783 円 | 378,135,144,962 円 |
（損益及び剰余金計算書関係）
第 13 特定期間 （自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日） | 第 14 特定期間 （自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日） |
１．信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 1,612,415,248 円 | １．信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 1,728,206,687 円 |
２．分配金の計算過程 （第 24 期） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （9,922,012,932 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （68,527,528,596 円）、及び分配準備積立金 （2,278,584,548 円）より、分配対象収益は 80,728,126,076 円（1 口当たり 0.073166 円）であ り、うち 10,481,821,985 円（1 口当たり 0.0095円）を分配金額としております。 | ２．分配金の計算過程 第 26 期（自平成 16 年 10 月 16 日 至平成 17 年 1 月 17 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （10,606,282,297 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （79,203,511,688 円）、及び分配準備積立金 （3,088,385,512 円）より、分配対象収益は 92,898,179,497 円（1 口当たり 0.074247 円）であ り、うち 11,260,816,815 円（1 口当たり 0.0090円）を分配金額としております。 |
（第 25 期） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （12,247,004,244 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （70,891,747,562 円）、及び分配準備積立金 （1,667,919,251 円）より、分配対象収益は 84,806,671,057 円（1 口当たり 0.074765 円）であ り、うち 10,775,895,514 円（1 口当たり 0.0095円）を分配金額としております。 | 第 27 期（自平成 17 年 1 月 18日 至平成 17年4 月 15 日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益 （13,655,853,239 円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0 円）、収益調整金 （84,986,518,848 円）、及び分配準備積立金 （2,374,152,589 円）より、分配対象収益は 101,016,524,676 円（1 口当たり 0.075943 円）で あり、うち 11,971,396,443 円（1 口当たり 0.0090円）を分配金額としております。 |
第 13 特定期間（平成 16 年 10 月 15 日現在）売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額（円） | 当特定期間の損益に含まれた評価差額（円） |
国債証券 | 140,767,231,849 | 4,981,443,929 |
地方債証券 | 977,014,606 | 52,270,082 |
特殊債券 | 390,112,902,083 | 4,813,683,544 |
社債券 | 286,340,792,603 | 3,092,719,696 |
合計 | 818,197,941,141 | 12,940,117,251 |
（注）当特定期間末直前計算期間（自平成 16 年 7 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日）における評価差額を記載しております。
第 14 特定期間（平成 17 年 4 月 15 日現在）売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額（円） | 当特定期間の損益に含まれた評価差額（円） |
国債証券 | 180,672,419,261 | △459,036,991 |
地方債証券 | 964,304,334 | △8,225,258 |
特殊債券 | 355,533,374,992 | △4,208,358,052 |
社債券 | 423,375,933,755 | △4,937,070,492 |
売付債券 | △42,092,689,203 | △187,517,974 |
合計 | 918,453,343,139 | △9,800,208,767 |
（注）当特定期間末直前計算期間（自平成 17 年 1 月 18 日 至平成 17 年 4 月 15 日）における評価差額を記載しております。
（デリバティブ取引関係）
Ⅰ 取引の状況に関する事項
第 13 特定期間 （自平成 16 年 4 月 16 日 至平成 16 年 10 月 15 日） | 第 14 特定期間 （自平成 16 年 10 月 16 日至平成 17 年4 月 15 日） |
１．取引の内容 利用している取引は、通貨関連で、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引であります。 | １．取引の内容 同左 |
２．取引に対する取組方針 為替予約取引は、外貨の送回金のために利用しております。なお、投機目的の取引は行わない方針であります。 | ２．取引に対する取組方針 同左 |
３．取引の利用目的 為替予約取引は、外貨の送回金に利用します。 | ３．取引の利用目的 同左 |
４．取引に係るリスクの内容 利用している取引については、市場リスクすなわち為替相場の変動リスクがあります。なお、当ファンドが行う為替予約取引は、受渡までの期間がごく短期間であること等から、為替相場の変動リスク、及び取引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて少ないものであると認識しております。 | ４．取引に係るリスクの内容 同左 |
５．取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | ５．取引に係るリスク管理体制 同左 |
６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項における契約額等 は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体が取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | ６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
第 13 特定期間（平成 16 年 10 月 15 日現在）該当事項はありません。
第 14 特定期間（平成 17 年 4 月 15 日現在）通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等（円） | 契約額等のうち 1 年超（円） | 時価（円） | 評価損益（円） |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 6,440,040,000 | － | 6,497,400,000 | △57,360,000 |
合計 | 6,440,040,000 | － | 6,497,400,000 | △57,360,000 | |
（注）時価の算定方法
わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
１．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
２．特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（１口当たり情報）
第 13 特定期間 （平成 16 年 10 月 15 日現在） | 第 14 特定期間 （平成 17 年 4 月 15 日現在） |
1 口当たり純資産額 0.7457 円 （1 万口当たり純資産額） （7,457 円） | 1 口当たり純資産額 0.7157 円 （1 万口当たり純資産額） （7,157 円） |
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | US TREASURY NOTE | 6.250 | 2007/2/15 | 293,300,000.00 | 307,264,013.00 | |
US TREASURY NOTE | 3.125 | 2007/5/15 | 114,000,000.00 | 112,863,420.00 | ||
US TREASURY NOTE | 4.875 | 2012/2/15 | 83,000,000.00 | 86,491,810.00 | ||
US TREASURY NOTE | 4.375 | 2012/8/15 | 62,700,000.00 | 63,466,194.00 | ||
US TREASURY NOTE | 11.250 | 2015/2/15 | 137,300,000.00 | 212,036,509.00 | ||
US TREASURY BOND | 9.125 | 2018/5/15 | 100,000,000.00 | 144,222,000.00 | ||
US TREASURY BOND | 6.250 | 2030/5/15 | 613,040,000.00 | 741,606,748.80 | ||
国債証券 計 | 1,403,340,000.00 | 1,667,950,694.80 （180,672,419,261） | ||||
地方債証券 | ILLINOIS ST | 3.750 | 2012/6/1 | 25,000.00 | 23,663.50 | |
ILLINOIS ST | 5.000 | 0000/0/0 | 3,425,000.00 | 3,299,850.50 | ||
NJ ST TPK AUTH REV | 4.252 | 2016/1/1 | 2,345,000.00 | 2,240,201.95 | ||
OREGON ST | 5.000 | 0000/0/0 | 3,075,000.00 | 3,338,650.50 | ||
地方債証券 計 | 8,870,000.00 | 8,902,366.45 （964,304,334） | ||||
特殊債券 | FANNIE MAE | 7.250 | 2010/1/15 | 692,245,000.00 | 778,124,914.70 | |
FHLMC GOLD A00074 | 7.500 | 2020/1/1 | 6,531.89 | 6,974.36 | ||
FHLMC GOLD C00742 | 6.500 | 2029/4/1 | 914,622.63 | 955,881.25 | ||
FHLMC GOLD G01074 | 7.500 | 2029/10/1 | 876,900.15 | 945,517.58 | ||
FHLMC GOLD G01461 | 6.000 | 2032/10/1 | 46,965.72 | 48,312.69 | ||
FHLMC GOLD A12166 | 6.500 | 2033/5/1 | 25,460.08 | 26,515.90 | ||
FHLMC GOLD A14145 | 6.500 | 2033/10/1 | 66,406.55 | 69,160.42 | ||
FHLMC GOLD A14271 | 6.500 | 2033/10/1 | 87,566.86 | 91,198.25 | ||
FHLMC GOLD A15676 | 6.500 | 2033/11/1 | 7,219,242.92 | 7,518,624.86 | ||
FHLMC GOLD A15677 | 6.500 | 2033/11/1 | 15,518,502.81 | 16,162,055.06 | ||
FHLMC GOLD A16522 | 6.500 | 2033/12/1 | 837,162.58 | 871,879.71 | ||
FHLMC GOLD A17263 | 6.500 | 2033/12/1 | 451,388.39 | 470,107.46 | ||
FHLMC GOLD A17500 | 6.500 | 2034/1/1 | 388,356.97 | 404,454.36 | ||
FHLMC GOLD A18062 | 6.500 | 2034/1/1 | 601,286.45 | 626,209.77 | ||
FHLMC GOLD A18211 | 6.500 | 2029/9/1 | 3,766,846.92 | 3,936,769.36 | ||
FHLMC GOLD A19332 | 5.500 | 2034/3/1 | 9,468,795.31 | 9,547,386.31 | ||
FHLMC GOLD A19517 | 5.500 | 2034/3/1 | 3,936,406.96 | 3,969,079.13 | ||
FHLMC GOLD A19630 | 5.500 | 2034/3/1 | 7,188,124.61 | 7,247,786.04 | ||
FHLMC GOLD A19646 | 5.500 | 2034/3/1 | 12,349,314.37 | 12,451,813.67 | ||
FHLMC GOLD A20435 | 6.500 | 2034/1/1 | 131,714.89 | 137,174.47 | ||
FHLMC GOLD A23265 | 6.500 | 2034/4/1 | 529,061.04 | 550,990.61 | ||
FHLMC GOLD A23445 | 5.000 | 2034/6/1 | 869,004.23 | 856,429.73 | ||
FHLMC GOLD A24377 | 6.500 | 2034/7/1 | 1,039,519.88 | 1,082,607.97 | ||
FHLMC GOLD A24562 | 6.500 | 2034/7/1 | 186,922.37 | 194,670.30 | ||
FHLMC GOLD A24936 | 6.500 | 2034/7/1 | 23,051.44 | 24,006.92 | ||
FHLMC GOLD A25303 | 6.500 | 2034/8/1 | 658,045.86 | 685,321.86 | ||
FHLMC GOLD A25461 | 6.500 | 2034/8/1 | 1,672,844.64 | 1,742,184.04 | ||
FHLMC GOLD A25484 | 6.500 | 2034/8/1 | 455,321.47 | 474,194.54 | ||
FHLMC GOLD A26065 | 6.500 | 2034/9/1 | 316,184.68 | 329,290.53 | ||
FHLMC GOLD A26893 | 6.500 | 2034/9/1 | 531,832.34 | 553,876.79 | ||
FHLMC GOLD A27221 | 6.500 | 2034/8/1 | 6,517,917.92 | 6,788,085.56 | ||
FHLMC GOLD A27222 | 6.500 | 2034/8/1 | 2,462,614.44 | 2,564,689.78 | ||
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FHLMC GOLD A27391 | 6.500 | 2034/10/1 | 238,657.57 | 248,549.91 | |
FHLMC GOLD A28229 | 6.500 | 2034/11/1 | 1,143,711.85 | 1,191,118.70 | ||
FHLMC GOLD A30051 | 6.500 | 2034/12/1 | 1,258,620.30 | 1,310,790.10 | ||
FHLMC GOLD A30276 | 6.500 | 2034/12/1 | 784,385.21 | 816,897.97 | ||
FHLMC GOLD C00835 | 6.500 | 2029/7/1 | 99,412.40 | 103,896.89 | ||
FHLMC GOLD C01172 | 6.500 | 2031/5/1 | 35,051.69 | 36,586.25 | ||
FHLMC GOLD C01375 | 6.500 | 2032/7/1 | 5,246,670.39 | 5,475,005.47 | ||
FHLMC GOLD C01396 | 6.500 | 2032/9/1 | 5,343,583.90 | 5,576,136.61 | ||
FHLMC GOLD C01568 | 6.500 | 2033/3/1 | 278,591.69 | 290,716.00 | ||
FHLMC GOLD C01702 | 6.500 | 2033/10/1 | 6,994,926.29 | 7,311,026.95 | ||
FHLMC GOLD C21066 | 6.500 | 2029/1/1 | 35,684.10 | 37,313.79 | ||
FHLMC GOLD C49295 | 6.500 | 2031/4/1 | 302,869.49 | 316,129.11 | ||
FHLMC GOLD C51809 | 6.500 | 2031/5/1 | 270,199.54 | 282,028.87 | ||
FHLMC GOLD C51892 | 6.500 | 2031/5/1 | 47,598.05 | 49,681.89 | ||
FHLMC GOLD C51976 | 6.500 | 2031/5/1 | 72,757.63 | 75,942.95 | ||
FHLMC GOLD C52510 | 6.500 | 2031/5/1 | 762,105.78 | 795,470.77 | ||
FHLMC GOLD C53115 | 6.500 | 2031/6/1 | 90,268.83 | 94,220.79 | ||
FHLMC GOLD C54088 | 6.500 | 2031/6/1 | 99,876.92 | 104,249.53 | ||
FHLMC GOLD C55738 | 6.500 | 2030/1/1 | 31,342.11 | 32,755.95 | ||
FHLMC GOLD C55782 | 6.500 | 2027/1/1 | 18,310.74 | 19,176.47 | ||
FHLMC GOLD C55993 | 6.500 | 2031/1/1 | 2,888.36 | 3,016.89 | ||
FHLMC GOLD C63759 | 6.500 | 2032/2/1 | 597,799.21 | 623,815.43 | ||
FHLMC GOLD C66089 | 6.500 | 2032/4/1 | 6,905.21 | 7,205.72 | ||
FHLMC GOLD C69596 | 6.500 | 2032/8/1 | 873,905.05 | 911,937.39 | ||
FHLMC GOLD C69629 | 6.500 | 2032/8/1 | 326,467.97 | 340,675.85 | ||
FHLMC GOLD C69677 | 6.500 | 2032/7/1 | 98,582.18 | 102,872.47 | ||
FHLMC GOLD C69682 | 6.500 | 2032/8/1 | 258,129.71 | 269,363.51 | ||
FHLMC GOLD C69875 | 6.500 | 2032/7/1 | 561,836.95 | 586,288.09 | ||
FHLMC GOLD C70087 | 6.500 | 2032/8/1 | 851,002.17 | 888,037.78 | ||
FHLMC GOLD C70138 | 6.500 | 2032/8/1 | 114,805.49 | 119,801.82 | ||
FHLMC GOLD C70139 | 6.500 | 2032/8/1 | 352,925.69 | 368,285.01 | ||
FHLMC GOLD C70151 | 6.500 | 2032/8/1 | 12,240.08 | 12,772.76 | ||
FHLMC GOLD C70273 | 6.500 | 2032/8/1 | 524,373.33 | 547,194.05 | ||
FHLMC GOLD C70644 | 6.500 | 2032/9/1 | 48,437.30 | 50,545.29 | ||
FHLMC GOLD C72235 | 6.500 | 2032/10/1 | 891,946.93 | 930,764.45 | ||
FHLMC GOLD C72866 | 6.500 | 2032/11/1 | 65,647.54 | 68,504.52 | ||
FHLMC GOLD C90442 | 6.500 | 2021/5/1 | 50,135.79 | 52,471.61 | ||
FHLMC GOLD C90544 | 6.500 | 2022/4/1 | 83,113.10 | 86,964.56 | ||
FHLMC GOLD D46644 | 6.500 | 2024/1/1 | 93,560.20 | 98,031.44 | ||
FHLMC GOLD D51405 | 6.500 | 2024/4/1 | 25,780.33 | 27,006.70 | ||
FHLMC GOLD E90545 | 6.000 | 2017/7/1 | 23,053.44 | 23,899.96 | ||
FHLMC GOLD G01624 | 6.500 | 2033/11/1 | 33,624.20 | 35,018.59 | ||
FHLMC GOLD G01733 | 6.500 | 2034/10/1 | 2,049,050.41 | 2,138,225.07 | ||
FHLMC GOLD G01736 | 6.500 | 2034/9/1 | 715,399.93 | 745,067.56 | ||
FHLMC GOLD G01741 | 6.500 | 2034/10/1 | 25,232,049.47 | 26,330,148.06 | ||
FHLMC GOLD G08008 | 6.500 | 2034/7/1 | 2,126,966.72 | 2,215,129.46 | ||
FHLMC GOLD G08023 | 6.500 | 2034/11/1 | 6,430,799.87 | 6,697,356.50 | ||
FHLMC GOLD G08038 | 6.500 | 2035/1/1 | 4,630,558.61 | 4,822,495.24 | ||
FNCL TBA | 6.500 | 2032/5/1 | 14,000,000.00 | 14,560,000.00 | ||
FNMA 203413 | 7.000 | 2008/2/1 | 2,122.83 | 2,199.52 | ||
FNMA 250056 | 7.000 | 2009/6/1 | 15,390.93 | 16,027.34 | ||
FNDW 251885 | 7.000 | 2013/7/1 | 10,814.67 | 11,380.70 | ||
FNGT 1999-T2 A1 | 7.500 | 2039/1/19 | 2,068,016.39 | 2,189,057.37 | ||
FNGT 2000-T6 A1 | 7.500 | 2030/6/25 | 1,181,841.65 | 1,246,476.55 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNGT 2001-T1 A1 | 7.500 | 2040/10/25 | 4,707,354.79 | 4,960,469.24 | |
FNGT 2001-T10 A2 | 7.500 | 2041/12/25 | 1,769,903.32 | 1,873,955.92 | ||
FNGT 2001-T12 A2 | 7.500 | 2041/8/25 | 5,687,862.08 | 6,105,919.93 | ||
FNGT 2001-T12 IO | 0.5697 | 2041/8/25 | 15,203,761.22 | 414,454.51 | ||
FNGT 2001-T3 A1 | 7.500 | 2040/11/25 | 1,722,096.94 | 1,817,036.13 | ||
FNGT 2001-T4 A1 | 7.500 | 2041/7/25 | 3,846,115.74 | 4,084,151.83 | ||
FNGT 2001-T5 A3 | 7.500 | 2030/6/19 | 339,400.62 | 357,561.94 | ||
FNGT 2001-T7 A1 | 7.500 | 2041/2/25 | 20,803,917.91 | 22,007,216.51 | ||
FNGT 2001-T8 A1 | 7.500 | 2041/7/25 | 13,700,185.79 | 14,457,532.05 | ||
FNGT 2002-T1 A1 | 6.500 | 2031/11/25 | 67,220.94 | 69,846.58 | ||
FNGT 2002-T1 A3 | 7.500 | 2031/11/25 | 8,478,601.01 | 8,936,275.88 | ||
FNGT 2002-T1 IO | 0.42379 | 2031/11/25 | 16,280,315.95 | 151,406.93 | ||
FNGT 2002-T12 A3 | 7.500 | 2042/5/25 | 6,030,302.92 | 6,354,250.78 | ||
FNGT 2002-T12 A4 | 9.500 | 2042/5/1 | 1,711,469.29 | 1,883,317.92 | ||
FNGT 2002-T16 A3 | 7.500 | 2042/7/25 | 25,636,956.49 | 27,225,678.67 | ||
FNGT 2002-T18 A4 | 7.500 | 2042/8/25 | 17,650,478.30 | 18,775,872.79 | ||
FNGT 2002-T19 A3 | 7.500 | 2042/7/25 | 4,835,745.31 | 5,136,915.52 | ||
FNGT 2002-T4 A3 | 7.500 | 2041/12/25 | 13,905,932.57 | 14,745,572.76 | ||
FNGT 2002-T4 A4 | 9.500 | 2041/12/1 | 7,251,731.66 | 8,010,045.23 | ||
FNGT 2002-T4 IO | 0.45079 | 2041/12/25 | 82,147,086.98 | 1,362,820.15 | ||
FNGT 2002-T6 A2 | 7.500 | 2041/10/25 | 31,372,724.14 | 33,399,402.09 | ||
FNGT 2002-T6 A3 | 9.500 | 2041/10/1 | 3,576,989.84 | 3,792,324.62 | ||
FNGT 2004-T2 1A4 | 7.500 | 2043/11/25 | 6,667,045.25 | 7,067,067.96 | ||
FNGT 2004-T3 1A4 | 7.500 | 2044/2/25 | 1,650,794.01 | 1,774,603.56 | ||
FNGT 2004-T3 PT1 | 9.93506 | 2044/1/25 | 9,015,137.45 | 9,954,875.37 | ||
FNMA 110 | 6.500 | 2007/9/1 | 383.00 | 385.95 | ||
FNMA 156559 | 7.000 | 2007/4/1 | 6,314.00 | 6,484.54 | ||
FNMA 159372 | 7.000 | 2007/5/1 | 921.51 | 946.39 | ||
FNMA 161961 | 7.000 | 2007/9/1 | 3,987.83 | 4,095.54 | ||
FNMA 166083 | 7.000 | 2007/5/1 | 7,514.34 | 7,717.30 | ||
FNMA 190531 | 7.000 | 2014/1/1 | 1,325.72 | 1,412.06 | ||
FNMA 202989 | 7.000 | 2008/3/1 | 2,090.97 | 2,166.51 | ||
FNMA 218695 | 6.500 | 2023/9/1 | 1,287.78 | 1,349.36 | ||
FNMA 224716 | 6.500 | 2023/7/1 | 21,950.19 | 22,999.84 | ||
FNMA 229887 | 6.500 | 2023/7/1 | 7,429.33 | 7,784.60 | ||
FNMA 243140 | 7.000 | 2024/1/1 | 25,726.91 | 27,390.15 | ||
FNMA 250030 | 7.000 | 2024/5/1 | 546,559.75 | 581,632.48 | ||
FNMA 250329 | 7.000 | 2025/8/1 | 24,862.53 | 26,443.78 | ||
FNMA 250440 | 7.000 | 2026/1/1 | 16,152.34 | 17,179.62 | ||
FNMA 250511 | 6.500 | 2026/3/1 | 4,022.43 | 4,210.31 | ||
FNMA 250550 | 6.500 | 2026/5/1 | 4,557.76 | 4,770.65 | ||
FNMA 250675 | 8.000 | 2026/9/1 | 52,503.55 | 56,925.39 | ||
FNMA 251625 | 6.500 | 2018/3/1 | 56,642.34 | 59,409.31 | ||
FNMA 252141 | 7.000 | 2021/10/1 | 144,804.90 | 154,173.77 | ||
FNMA 252207 | 6.500 | 2019/1/1 | 54,841.80 | 57,520.82 | ||
FNMA 252210 | 6.500 | 2019/2/1 | 8,554.10 | 8,971.96 | ||
FNMA 252570 | 6.500 | 2029/7/1 | 706,123.33 | 737,948.30 | ||
FNMA 252571 | 7.000 | 2029/7/1 | 178,770.39 | 189,541.30 | ||
FNMA 252805 | 7.000 | 2029/10/1 | 199,346.63 | 211,357.26 | ||
FNMA 253036 | 7.000 | 2030/2/1 | 227,278.00 | 240,971.49 | ||
FNMA 254007 | 6.500 | 2031/10/1 | 50,131.67 | 52,335.95 | ||
FNMA 254346 | 6.500 | 2032/6/1 | 2,776.28 | 2,897.27 | ||
FNMA 254384 | 7.000 | 2017/6/1 | 22,805.53 | 24,011.03 | ||
FNMA 254479 | 6.500 | 2032/10/1 | 3,249.50 | 3,391.11 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 254766 | 5.000 | 2033/6/1 | 554,813.47 | 548,105.77 | |
FNMA 254847 | 7.000 | 2033/6/1 | 363,968.83 | 384,980.75 | ||
FNMA 254974 | 7.000 | 2033/10/1 | 335,762.53 | 355,146.10 | ||
FNMA 254982 | 5.000 | 2033/12/1 | 455,250.84 | 449,660.35 | ||
FNMA 255001 | 6.500 | 2033/11/1 | 36,119.33 | 37,619.72 | ||
FNMA 255071 | 6.500 | 2034/1/1 | 2,494,150.87 | 2,597,757.87 | ||
FNMA 255116 | 6.500 | 2034/2/1 | 6,742,796.98 | 7,022,892.73 | ||
FNMA 255162 | 6.500 | 2034/3/1 | 12,539,134.42 | 13,060,010.00 | ||
FNMA 255177 | 5.000 | 2019/4/1 | 948,062.47 | 953,210.43 | ||
FNMA 255181 | 6.500 | 2034/4/1 | 1,000,000.59 | 1,041,560.60 | ||
FNMA 255189 | 5.000 | 2034/5/1 | 302,992.75 | 298,611.47 | ||
FNMA 255230 | 5.000 | 2034/6/1 | 508,780.01 | 501,423.05 | ||
FNMA 255272 | 4.000 | 2019/5/1 | 16,060,592.07 | 15,501,844.00 | ||
FNMA 255312 | 5.000 | 2034/8/1 | 115,006.21 | 113,343.21 | ||
FNMA 255316 | 5.000 | 2019/7/1 | 281,992.22 | 283,402.17 | ||
FNMA 255319 | 5.000 | 2019/7/1 | 852,375.53 | 856,637.40 | ||
FNMA 255335 | 6.500 | 2034/7/1 | 3,000,002.00 | 3,129,332.06 | ||
FNMA 255413 | 6.500 | 2034/10/1 | 5,382,012.05 | 5,605,688.43 | ||
FNMA 255458 | 5.500 | 2034/11/1 | 196,266.15 | 197,708.70 | ||
FNMA 255460 | 6.500 | 2034/10/1 | 4,936,111.97 | 5,141,256.75 | ||
FNMA 255496 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,178.06 | 1,161.02 | ||
FNMA 255497 | 5.000 | 2034/12/1 | 48,645.45 | 47,942.03 | ||
FNMA 255552 | 6.500 | 2034/11/1 | 444,068.84 | 462,524.34 | ||
FNMA 255553 | 5.000 | 2034/7/1 | 74,522.41 | 73,444.81 | ||
FNMA 258019 | 5.000 | 2034/6/1 | 257,683.23 | 253,957.13 | ||
FNMA 267745 | 6.500 | 2024/1/1 | 292,278.00 | 306,207.96 | ||
FNMA 277554 | 6.500 | 2024/5/1 | 1,347.08 | 1,411.28 | ||
FNMA 303076 | 6.500 | 2024/9/1 | 54,236.02 | 56,820.90 | ||
FNMA 303732 | 6.500 | 2011/2/1 | 7,701.62 | 8,038.25 | ||
FNMA 303780 | 7.000 | 2026/3/1 | 18,783.01 | 19,977.60 | ||
FNMA 303821 | 6.500 | 2016/3/1 | 60,145.99 | 63,147.27 | ||
FNMA 303844 | 7.000 | 2011/4/1 | 177,407.82 | 185,350.36 | ||
FNMA 303876 | 7.000 | 2026/5/1 | 6,161.71 | 6,553.59 | ||
FNMA 313165 | 6.500 | 2024/10/1 | 28,480.62 | 29,842.56 | ||
FNMA 313397 | 7.000 | 2027/3/1 | 74,226.98 | 78,908.47 | ||
FNMA 313603 | 6.500 | 2027/7/1 | 19,749.73 | 20,672.23 | ||
FNMA 313637 | 8.000 | 2027/7/1 | 43,895.18 | 47,613.54 | ||
FNMA 313651 | 7.000 | 2027/5/1 | 1,563.85 | 1,664.20 | ||
FNMA 317398 | 7.000 | 2025/7/1 | 29,513.62 | 31,390.68 | ||
FNMA 318090 | 7.000 | 2025/8/1 | 10,659.65 | 11,337.60 | ||
FNMA 320739 | 6.500 | 2025/9/1 | 89,759.46 | 94,007.77 | ||
FNMA 320779 | 6.500 | 2025/9/1 | 7,555.08 | 7,912.66 | ||
FNMA 323412 | 6.500 | 2028/12/1 | 66,609.86 | 69,649.26 | ||
FNMA 323606 | 6.500 | 2029/3/1 | 152,273.69 | 159,221.93 | ||
FNMA 323789 | 6.000 | 2014/6/1 | 960,052.90 | 994,989.21 | ||
FNMA 323800 | 7.000 | 2014/6/1 | 7,407.94 | 7,766.85 | ||
FNMA 323862 | 6.500 | 2029/8/1 | 165,436.70 | 172,892.92 | ||
FNMA 324184 | 6.500 | 2015/9/1 | 32,661.09 | 34,310.80 | ||
FNMA 325569 | 7.000 | 2025/10/1 | 1,586.41 | 1,687.30 | ||
FNMA 326089 | 6.500 | 2025/10/1 | 79,067.49 | 82,809.75 | ||
FNMA 326129 | 6.500 | 2025/9/1 | 113,233.57 | 118,592.91 | ||
FNMA 326635 | 6.500 | 2025/10/1 | 70,490.07 | 73,826.36 | ||
FNMA 336242 | 6.500 | 2026/4/1 | 185,589.27 | 194,258.14 | ||
FNMA 337855 | 6.500 | 2026/3/1 | 60,608.07 | 63,439.07 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 338133 | 6.500 | 2026/2/1 | 13,437.76 | 14,073.76 | |
FNMA 340343 | 6.500 | 2026/3/1 | 11,651.00 | 12,195.21 | ||
FNMA 341657 | 6.500 | 2019/12/1 | 3,629.94 | 3,790.92 | ||
FNMA 343116 | 6.500 | 2026/5/1 | 52,093.60 | 54,526.89 | ||
FNMA 344263 | 7.000 | 2026/5/1 | 16,869.81 | 17,933.78 | ||
FNMA 344566 | 6.500 | 2026/4/1 | 2,724.54 | 2,851.80 | ||
FNMA 354238 | 6.500 | 2026/8/1 | 17,029.93 | 17,825.39 | ||
FNMA 357243 | 6.500 | 2032/6/1 | 3,275,274.29 | 3,418,010.71 | ||
FNMA 357510 | 5.000 | 2034/3/1 | 216,440.35 | 213,310.62 | ||
FNMA 357540 | 5.000 | 2034/3/1 | 563,445.05 | 555,297.63 | ||
FNMA 357565 | 5.000 | 2019/4/1 | 637,555.05 | 640,742.82 | ||
FNMA 357581 | 5.000 | 2019/5/1 | 26,826.28 | 26,960.41 | ||
FNMA 357601 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,882,180.01 | 1,891,590.90 | ||
FNMA 357605 | 6.500 | 2034/8/1 | 929,975.42 | 968,625.19 | ||
FNMA 357640 | 5.000 | 2034/10/1 | 2,846.28 | 2,805.12 | ||
FNMA 357642 | 5.000 | 2034/11/1 | 16,316.05 | 16,080.11 | ||
FNMA 357670 | 5.000 | 2034/12/1 | 407.49 | 401.59 | ||
FNMA 366201 | 7.000 | 2026/6/1 | 61,425.81 | 65,332.49 | ||
FNMA 366848 | 7.000 | 2027/2/1 | 1,511.93 | 1,604.24 | ||
FNMA 368032 | 7.000 | 2026/11/1 | 195,750.54 | 208,311.85 | ||
FNMA 372487 | 8.000 | 2027/2/1 | 46,001.21 | 49,875.43 | ||
FNMA 376484 | 7.000 | 2012/6/1 | 2,622.44 | 2,755.52 | ||
FNMA 376646 | 7.000 | 2027/6/1 | 30,214.99 | 32,059.91 | ||
FNMA 377366 | 7.000 | 2012/4/1 | 11,374.35 | 11,925.43 | ||
FNMA 377534 | 6.500 | 2027/4/1 | 69,940.53 | 73,171.07 | ||
FNMA 378675 | 7.000 | 2027/5/1 | 15,715.03 | 16,674.58 | ||
FNMA 39 | 6.500 | 2006/9/1 | 1,811.72 | 1,824.32 | ||
FNMA 390065 | 7.000 | 2027/6/1 | 587.32 | 623.18 | ||
FNMA 395743 | 6.500 | 2028/5/1 | 2,197.54 | 2,297.81 | ||
FNMA 397467 | 7.000 | 2012/9/1 | 133,905.30 | 140,700.99 | ||
FNMA 397998 | 6.500 | 2027/11/1 | 44,186.35 | 46,227.31 | ||
FNMA 404587 | 6.500 | 2027/12/1 | 50,230.13 | 52,550.25 | ||
FNMA 408204 | 6.500 | 2028/1/1 | 250,396.85 | 261,962.68 | ||
FNMA 415646 | 6.500 | 2028/3/1 | 2,166.45 | 2,265.30 | ||
FNMA 419365 | 6.500 | 2028/3/1 | 44,673.90 | 46,737.38 | ||
FNMA 419810 | 6.500 | 2028/3/1 | 17,492.44 | 18,290.62 | ||
FNMA 420604 | 6.500 | 2014/9/1 | 266,888.88 | 275,632.15 | ||
FNMA 423043 | 6.500 | 2028/5/1 | 25,487.69 | 26,650.69 | ||
FNMA 427654 | 6.500 | 2028/5/1 | 9,272.12 | 9,695.20 | ||
FNMA 429539 | 6.500 | 2028/6/1 | 153,755.14 | 160,770.98 | ||
FNMA 432166 | 6.500 | 2028/7/1 | 856,271.39 | 895,343.05 | ||
FNMA 434266 | 6.500 | 2028/9/1 | 45,973.99 | 48,071.78 | ||
FNMA 438831 | 6.500 | 2028/7/1 | 8,589.19 | 8,981.11 | ||
FNMA 440248 | 6.500 | 2028/8/1 | 5,143.81 | 5,378.52 | ||
FNMA 442554 | 6.500 | 2026/6/1 | 56,223.09 | 58,913.36 | ||
FNMA 443919 | 6.500 | 2028/10/1 | 6,519.53 | 6,820.66 | ||
FNMA 444541 | 6.500 | 2028/9/1 | 27,309.62 | 28,555.75 | ||
FNMA 444680 | 6.500 | 2028/9/1 | 84,911.16 | 88,785.65 | ||
FNMA 446096 | 6.500 | 2028/10/1 | 102,389.03 | 107,061.04 | ||
FNMA 446196 | 6.500 | 2028/11/1 | 179,006.13 | 187,174.17 | ||
FNMA 447070 | 6.500 | 2028/11/1 | 382,755.63 | 400,220.76 | ||
FNMA 447820 | 7.000 | 2029/10/1 | 214,660.92 | 227,594.24 | ||
FNMA 452026 | 6.500 | 2028/11/1 | 87,215.96 | 91,195.62 | ||
FNMA 452848 | 6.500 | 2028/11/1 | 233,159.83 | 243,798.91 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 453539 | 6.500 | 2029/1/1 | 262.46 | 274.43 | |
FNMA 456450 | 6.500 | 2029/1/1 | 242,668.58 | 253,741.54 | ||
FNMA 456710 | 6.500 | 2028/11/1 | 139,663.58 | 146,036.42 | ||
FNMA 457199 | 7.500 | 2008/7/1 | 9,406.20 | 9,550.49 | ||
FNMA 457632 | 6.500 | 2029/1/1 | 838,736.90 | 877,008.46 | ||
FNMA 459283 | 6.500 | 2029/2/1 | 1,880,659.68 | 1,966,474.16 | ||
FNMA 479508 | 6.500 | 2029/4/1 | 44,283.02 | 46,278.85 | ||
FNMA 479851 | 6.500 | 2029/2/1 | 308,051.18 | 321,935.04 | ||
FNMA 480722 | 6.500 | 2029/1/1 | 358,043.90 | 374,381.44 | ||
FNMA 481361 | 6.500 | 2029/1/1 | 1,856.25 | 1,940.95 | ||
FNMA 482128 | 6.500 | 2029/1/1 | 2,730.51 | 2,855.10 | ||
FNMA 482398 | 6.500 | 2029/1/1 | 2,781.97 | 2,907.35 | ||
FNMA 483373 | 6.500 | 2029/1/1 | 59,654.45 | 62,376.48 | ||
FNMA 484818 | 6.500 | 2029/4/1 | 35,460.11 | 37,058.29 | ||
FNMA 484975 | 6.500 | 2029/6/1 | 188,814.29 | 197,324.15 | ||
FNMA 485585 | 6.500 | 2029/3/1 | 282,508.30 | 295,240.94 | ||
FNMA 486016 | 7.000 | 2029/3/1 | 2,450.31 | 2,597.94 | ||
FNMA 486747 | 6.500 | 2029/3/1 | 44,054.70 | 46,064.91 | ||
FNMA 487581 | 6.500 | 2029/2/1 | 368,932.92 | 385,560.72 | ||
FNMA 489262 | 6.500 | 2029/3/1 | 206,894.43 | 216,219.16 | ||
FNMA 490108 | 6.500 | 2029/3/1 | 60,704.25 | 63,440.19 | ||
FNMA 490805 | 6.500 | 2029/4/1 | 108,861.89 | 113,768.29 | ||
FNMA 490829 | 6.500 | 2029/5/1 | 58,710.68 | 61,356.77 | ||
FNMA 493943 | 6.500 | 2029/4/1 | 1,411,843.09 | 1,475,474.85 | ||
FNMA 494966 | 6.500 | 2029/6/1 | 183,397.83 | 191,663.57 | ||
FNMA 496119 | 6.500 | 2029/4/1 | 116,062.89 | 121,293.84 | ||
FNMA 497078 | 6.500 | 2029/6/1 | 103,106.11 | 107,810.84 | ||
FNMA 497590 | 6.500 | 2029/6/1 | 3,216.02 | 3,360.96 | ||
FNMA 497650 | 6.500 | 2029/6/1 | 63,667.14 | 66,536.61 | ||
FNMA 498719 | 7.000 | 2023/8/1 | 234,223.63 | 249,377.89 | ||
FNMA 499018 | 6.500 | 2029/6/1 | 1,808.72 | 1,890.23 | ||
FNMA 499279 | 6.500 | 2029/8/1 | 3,806.59 | 3,978.15 | ||
FNMA 500457 | 6.500 | 2029/6/1 | 143,341.28 | 149,801.67 | ||
FNMA 500679 | 6.500 | 2029/6/1 | 44,951.55 | 46,977.51 | ||
FNMA 501210 | 6.500 | 2029/6/1 | 73,777.33 | 77,102.47 | ||
FNMA 504076 | 6.500 | 2029/6/1 | 537,671.98 | 561,904.84 | ||
FNMA 504569 | 6.500 | 2029/7/1 | 19,201.70 | 20,067.12 | ||
FNMA 505508 | 6.500 | 2029/7/1 | 193,139.15 | 201,843.93 | ||
FNMA 505567 | 6.500 | 2029/7/1 | 143,085.78 | 149,534.65 | ||
FNMA 50635 | 7.000 | 2007/7/1 | 1,786.67 | 1,834.92 | ||
FNMA 50659 | 7.000 | 2007/11/1 | 47,223.46 | 48,498.96 | ||
FNMA 506695 | 6.500 | 2029/8/1 | 34,659.00 | 36,221.08 | ||
FNMA 507299 | 6.500 | 2029/8/1 | 2,330.18 | 2,435.20 | ||
FNMA 50911 | 6.500 | 2023/9/1 | 133,135.69 | 139,494.25 | ||
FNMA 509499 | 6.500 | 2022/6/1 | 2,157.31 | 2,260.21 | ||
FNMA 509551 | 7.000 | 2029/8/1 | 133,837.05 | 141,900.73 | ||
FNMA 50965 | 6.500 | 2024/1/1 | 99,089.15 | 103,827.59 | ||
FNMA 510359 | 6.500 | 2029/9/1 | 237,862.49 | 248,582.95 | ||
FNMA 511793 | 7.000 | 2031/1/1 | 281,192.83 | 298,047.52 | ||
FNMA 521125 | 7.000 | 2029/12/1 | 244,626.44 | 259,365.18 | ||
FNMA 522567 | 6.500 | 2029/9/1 | 217,062.73 | 227,201.73 | ||
FNMA 522569 | 6.500 | 2029/8/1 | 176,426.42 | 184,667.29 | ||
FNMA 524244 | 7.000 | 2014/12/1 | 182,127.17 | 191,785.37 | ||
FNMA 526157 | 6.500 | 2026/11/1 | 945,245.23 | 990,295.61 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 527268 | 7.000 | 2014/11/1 | 97,248.68 | 102,405.77 | |
FNMA 527571 | 6.500 | 2030/1/1 | 2,609.37 | 2,726.97 | ||
FNMA 534306 | 7.000 | 2029/8/1 | 269,305.04 | 286,432.84 | ||
FNMA 535103 | 7.000 | 2015/1/1 | 13,046.34 | 13,738.18 | ||
FNMA 535104 | 7.000 | 2014/12/1 | 42,870.60 | 45,144.02 | ||
FNMA 535164 | 7.000 | 2030/2/1 | 170,188.43 | 180,442.28 | ||
FNMA 535249 | 6.500 | 2030/4/1 | 1,326,586.26 | 1,386,375.48 | ||
FNMA 535269 | 6.500 | 2030/1/1 | 3,550.69 | 3,712.70 | ||
FNMA 535318 | 7.000 | 2029/12/1 | 165,851.20 | 175,843.73 | ||
FNMA 535344 | 6.500 | 2030/5/1 | 3,445.01 | 3,602.20 | ||
FNMA 535811 | 6.500 | 2031/4/1 | 33,468.84 | 34,940.46 | ||
FNMA 535817 | 7.000 | 2031/4/1 | 91.47 | 96.95 | ||
FNMA 535831 | 6.500 | 2031/4/1 | 61,006.13 | 63,688.56 | ||
FNMA 535911 | 6.500 | 2031/5/1 | 279,829.19 | 292,275.99 | ||
FNMA 535924 | 6.500 | 2031/5/1 | 3,416,769.52 | 3,567,004.83 | ||
FNMA 535969 | 6.500 | 2029/12/1 | 23,450.35 | 24,520.38 | ||
FNMA 545075 | 7.000 | 2031/7/1 | 3,801.65 | 4,028.60 | ||
FNMA 545339 | 6.500 | 2031/11/1 | 1,790,619.00 | 1,878,180.26 | ||
FNMA 545556 | 7.000 | 2032/4/1 | 36,529.36 | 38,710.16 | ||
FNMA 545759 | 6.500 | 2032/7/1 | 273,727.65 | 285,656.70 | ||
FNMA 545762 | 6.500 | 2032/7/1 | 146,628.23 | 153,018.28 | ||
FNMA 545819 | 6.500 | 2032/8/1 | 5,114,866.43 | 5,339,767.02 | ||
FNMA 545879 | 6.500 | 2032/9/1 | 8,880,545.99 | 9,271,023.50 | ||
FNMA 549371 | 6.500 | 2030/10/1 | 274,183.57 | 286,379.25 | ||
FNMA 555144 | 7.000 | 2032/10/1 | 211,901.91 | 224,577.88 | ||
FNMA 555254 | 6.500 | 2033/1/1 | 6,983,922.48 | 7,291,005.47 | ||
FNMA 555795 | 7.000 | 2033/6/1 | 7,685.79 | 8,146.47 | ||
FNMA 555798 | 6.500 | 2033/5/1 | 44,091.15 | 46,029.83 | ||
FNMA 556181 | 6.500 | 2030/7/1 | 117,014.13 | 122,287.95 | ||
FNMA 557945 | 7.000 | 2030/10/1 | 195,696.26 | 207,426.29 | ||
FNMA 566955 | 7.000 | 2031/1/1 | 182,647.11 | 193,551.14 | ||
FNMA 567158 | 7.000 | 2031/2/1 | 7,191.76 | 7,621.10 | ||
FNMA 567809 | 6.500 | 2030/10/1 | 121,964.44 | 127,461.37 | ||
FNMA 568066 | 7.000 | 2031/6/1 | 197,112.32 | 208,879.92 | ||
FNMA 568589 | 6.500 | 2031/2/1 | 1,217.56 | 1,271.71 | ||
FNMA 568982 | 6.500 | 2031/2/1 | 41,044.31 | 42,869.96 | ||
FNMA 569679 | 6.500 | 2032/5/1 | 578.85 | 604.07 | ||
FNMA 572166 | 7.000 | 2026/11/1 | 59,335.70 | 63,143.27 | ||
FNMA 573258 | 6.500 | 2031/4/1 | 135,682.86 | 141,718.03 | ||
FNMA 573280 | 6.500 | 2031/5/1 | 481,288.74 | 502,451.00 | ||
FNMA 577169 | 6.500 | 2031/5/1 | 164,082.56 | 171,297.27 | ||
FNMA 579420 | 6.500 | 2031/5/1 | 2,419,962.81 | 2,526,368.55 | ||
FNMA 580242 | 7.000 | 2031/4/1 | 259.62 | 275.11 | ||
FNMA 581035 | 6.500 | 2031/5/1 | 259,928.25 | 271,357.29 | ||
FNMA 581979 | 7.000 | 2031/8/1 | 191,743.45 | 203,190.53 | ||
FNMA 582661 | 6.500 | 2031/6/1 | 4,127,268.28 | 4,308,744.23 | ||
FNMA 583006 | 6.500 | 2031/8/1 | 768.82 | 802.62 | ||
FNMA 583175 | 7.000 | 2031/5/1 | 139.00 | 147.29 | ||
FNMA 584984 | 6.500 | 2031/8/1 | 44,494.20 | 46,450.60 | ||
FNMA 586178 | 6.500 | 2031/6/1 | 82,790.24 | 86,430.52 | ||
FNMA 587841 | 7.000 | 2031/10/1 | 14,604.63 | 15,476.52 | ||
FNMA 589251 | 6.500 | 2031/6/1 | 205,201.55 | 214,224.26 | ||
FNMA 589503 | 6.500 | 2031/8/1 | 62,051.84 | 64,780.25 | ||
FNMA 593171 | 6.500 | 2031/9/1 | 540,849.98 | 564,631.14 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 596186 | 7.000 | 2031/9/1 | 518.11 | 549.04 | |
FNMA 596284 | 7.000 | 2031/8/1 | 168,557.79 | 178,620.69 | ||
FNMA 597273 | 7.000 | 2031/9/1 | 24,352.65 | 25,806.50 | ||
FNMA 597394 | 7.000 | 2031/9/1 | 16,869.12 | 17,876.20 | ||
FNMA 598868 | 7.000 | 2031/10/1 | 162,599.84 | 172,307.05 | ||
FNMA 600737 | 7.000 | 2031/9/1 | 581.48 | 616.19 | ||
FNMA 600779 | 7.000 | 2031/8/1 | 16,743.57 | 17,743.16 | ||
FNMA 601398 | 6.500 | 2031/10/1 | 66,403.10 | 69,322.84 | ||
FNMA 602286 | 7.000 | 2031/8/1 | 48,241.20 | 51,121.19 | ||
FNMA 604590 | 6.500 | 2031/8/1 | 44,992.99 | 46,971.33 | ||
FNMA 604620 | 7.000 | 2031/9/1 | 310,914.23 | 329,475.80 | ||
FNMA 604684 | 6.500 | 2031/9/1 | 17,231.34 | 17,989.00 | ||
FNMA 604790 | 6.500 | 2031/9/1 | 1,975.50 | 2,062.36 | ||
FNMA 605325 | 7.000 | 2031/9/1 | 14,948.40 | 15,840.81 | ||
FNMA 607037 | 7.000 | 2031/10/1 | 156,264.32 | 165,593.29 | ||
FNMA 607490 | 7.000 | 2031/10/1 | 169.18 | 179.28 | ||
FNMA 610519 | 7.000 | 2031/10/1 | 171,166.12 | 181,425.81 | ||
FNMA 610819 | 6.500 | 2031/12/1 | 526,527.68 | 549,679.09 | ||
FNMA 613147 | 6.500 | 2031/11/1 | 2,060,663.77 | 2,155,207.01 | ||
FNMA 614349 | 6.500 | 2031/12/1 | 480,603.95 | 501,736.10 | ||
FNMA 614371 | 6.500 | 2032/1/1 | 3,703,612.70 | 3,866,460.51 | ||
FNMA 614372 | 7.000 | 2032/1/1 | 3,609.71 | 3,825.20 | ||
FNMA 614653 | 6.500 | 2025/7/1 | 5,756.77 | 6,032.23 | ||
FNMA 617106 | 7.000 | 2031/12/1 | 350,355.01 | 371,271.20 | ||
FNMA 617702 | 6.000 | 2017/4/1 | 298,877.75 | 309,831.61 | ||
FNMA 618857 | 7.000 | 2031/9/1 | 64.53 | 68.38 | ||
FNMA 619080 | 6.500 | 2032/2/1 | 46,310.10 | 48,346.35 | ||
FNMA 619158 | 7.000 | 2024/9/1 | 21,006.07 | 22,364.11 | ||
FNMA 620423 | 7.000 | 2032/1/1 | 237,529.56 | 251,710.07 | ||
FNMA 620611 | 7.000 | 2032/1/1 | 228,785.62 | 242,444.12 | ||
FNMA 622302 | 6.500 | 2032/1/1 | 51,311.95 | 53,568.13 | ||
FNMA 622546 | 6.500 | 2031/9/1 | 27,216.27 | 28,545.24 | ||
FNMA 626681 | 7.000 | 2032/1/1 | 112,075.57 | 118,766.48 | ||
FNMA 627117 | 6.500 | 2032/2/1 | 3,507,647.41 | 3,660,510.66 | ||
FNMA 627131 | 7.000 | 2032/3/1 | 17,338.68 | 18,373.79 | ||
FNMA 627256 | 6.500 | 2032/3/1 | 259,918.56 | 271,245.81 | ||
FNMA 628292 | 7.000 | 2032/3/1 | 178,030.72 | 188,607.52 | ||
FNMA 628641 | 6.500 | 2032/3/1 | 1,000,000.04 | 1,043,580.03 | ||
FNMA 628911 | 6.500 | 2032/3/1 | 25,507.25 | 26,618.85 | ||
FNMA 630647 | 6.500 | 2032/2/1 | 3,187,283.13 | 3,327,427.94 | ||
FNMA 631396 | 6.500 | 2032/2/1 | 2,119,749.75 | 2,212,955.13 | ||
FNMA 633312 | 7.000 | 2032/4/1 | 205,915.32 | 218,208.46 | ||
FNMA 633937 | 6.500 | 2032/3/1 | 32,796.60 | 34,225.87 | ||
FNMA 634134 | 7.000 | 2032/3/1 | 62,144.94 | 65,854.99 | ||
FNMA 634242 | 6.500 | 2032/3/1 | 135,431.92 | 141,334.04 | ||
FNMA 634547 | 6.500 | 2032/3/1 | 248,645.54 | 259,481.51 | ||
FNMA 635042 | 7.000 | 2032/6/1 | 219,064.93 | 232,079.57 | ||
FNMA 637309 | 7.000 | 2032/5/1 | 207,541.11 | 219,871.12 | ||
FNMA 637544 | 6.500 | 2032/7/1 | 2,582.76 | 2,695.31 | ||
FNMA 640005 | 6.500 | 2032/4/1 | 340,872.50 | 355,727.72 | ||
FNMA 640032 | 6.500 | 2032/5/1 | 69,555.32 | 72,586.54 | ||
FNMA 642039 | 6.500 | 2032/5/1 | 229.48 | 239.48 | ||
FNMA 644132 | 7.000 | 2032/5/1 | 194,063.98 | 205,593.32 | ||
FNMA 644655 | 7.000 | 2032/4/1 | 222,201.55 | 235,402.54 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 644692 | 7.000 | 2032/5/1 | 198,661.88 | 210,464.38 | |
FNMA 645404 | 6.500 | 2032/5/1 | 655,238.84 | 685,648.47 | ||
FNMA 645743 | 6.500 | 2032/6/1 | 4.62 | 4.82 | ||
FNMA 646606 | 6.500 | 2032/7/1 | 6,308.61 | 6,583.53 | ||
FNMA 648063 | 7.000 | 2032/7/1 | 15,205.52 | 16,108.87 | ||
FNMA 648518 | 7.000 | 2032/6/1 | 10,295.29 | 10,906.93 | ||
FNMA 648596 | 7.500 | 2032/6/1 | 29,759.45 | 31,898.55 | ||
FNMA 649007 | 6.500 | 2032/10/1 | 29.15 | 30.42 | ||
FNMA 649197 | 6.500 | 2032/7/1 | 34,162.47 | 35,651.27 | ||
FNMA 649210 | 6.500 | 2032/7/1 | 41,038.04 | 42,826.47 | ||
FNMA 649281 | 6.500 | 2032/8/1 | 2,113.43 | 2,205.53 | ||
FNMA 649431 | 6.500 | 2032/7/1 | 329.78 | 344.15 | ||
FNMA 650101 | 7.000 | 2032/8/1 | 34,537.72 | 36,589.60 | ||
FNMA 650167 | 6.500 | 2032/10/1 | 733,481.78 | 765,446.91 | ||
FNMA 650719 | 6.500 | 2032/7/1 | 979,421.51 | 1,022,104.68 | ||
FNMA 650947 | 6.500 | 2032/7/1 | 1,725.08 | 1,800.25 | ||
FNMA 651706 | 6.500 | 2032/8/1 | 132.88 | 138.67 | ||
FNMA 651718 | 6.500 | 2032/8/1 | 3,867,375.84 | 4,035,916.07 | ||
FNMA 651719 | 6.500 | 2032/8/1 | 18,280.63 | 19,077.29 | ||
FNMA 651754 | 6.500 | 2032/8/1 | 1,111.82 | 1,160.27 | ||
FNMA 651803 | 6.500 | 2032/8/1 | 27,362.02 | 28,554.45 | ||
FNMA 651836 | 6.500 | 2032/8/1 | 41.64 | 43.45 | ||
FNMA 651897 | 7.000 | 2032/8/1 | 7,910.21 | 8,380.15 | ||
FNMA 651928 | 6.500 | 2032/7/1 | 553,487.62 | 577,608.60 | ||
FNMA 652115 | 6.500 | 2032/9/1 | 354.06 | 369.48 | ||
FNMA 652398 | 6.500 | 2032/5/1 | 405,650.56 | 423,328.80 | ||
FNMA 653302 | 6.500 | 2032/7/1 | 692.44 | 722.61 | ||
FNMA 653371 | 6.500 | 2032/10/1 | 2,202,214.00 | 2,298,186.47 | ||
FNMA 653401 | 6.500 | 2032/11/1 | 62,261.83 | 64,975.20 | ||
FNMA 653486 | 6.500 | 2032/9/1 | 29,171.37 | 30,442.65 | ||
FNMA 653487 | 6.500 | 2032/9/1 | 972,179.93 | 1,014,547.53 | ||
FNMA 653539 | 6.500 | 2032/8/1 | 40.70 | 42.47 | ||
FNMA 653879 | 6.500 | 2032/8/1 | 28,617.18 | 29,864.31 | ||
FNMA 654403 | 7.000 | 2032/9/1 | 23.52 | 24.91 | ||
FNMA 655121 | 6.500 | 2032/9/1 | 477,347.06 | 498,149.84 | ||
FNMA 655189 | 9.000 | 2032/4/1 | 152,905.93 | 166,867.77 | ||
FNMA 655275 | 6.500 | 2032/8/1 | 4.40 | 4.59 | ||
FNMA 656244 | 6.500 | 2032/9/1 | 24,777.56 | 25,857.36 | ||
FNMA 656559 | 6.500 | 2033/2/1 | 22,067.03 | 23,028.71 | ||
FNMA 656650 | 6.500 | 2032/5/1 | 15,520.72 | 16,197.11 | ||
FNMA 656651 | 7.000 | 2032/5/1 | 153,761.54 | 162,896.51 | ||
FNMA 656723 | 6.500 | 2032/8/1 | 253.09 | 264.11 | ||
FNMA 658651 | 5.000 | 2034/4/1 | 24,932.75 | 24,572.22 | ||
FNMA 660230 | 6.500 | 2032/9/1 | 415,436.16 | 433,540.86 | ||
FNMA 660265 | 6.500 | 2032/9/1 | 19,813.57 | 20,677.04 | ||
FNMA 660911 | 6.500 | 2032/9/1 | 34.33 | 35.82 | ||
FNMA 660993 | 9.000 | 2032/7/1 | 18,604.11 | 20,302.85 | ||
FNMA 661333 | 6.500 | 2032/9/1 | 34,086.38 | 35,571.86 | ||
FNMA 662170 | 6.500 | 2032/9/1 | 255.43 | 266.56 | ||
FNMA 662261 | 7.000 | 2032/8/1 | 416.23 | 441.17 | ||
FNMA 662701 | 6.500 | 2032/10/1 | 984,593.19 | 1,027,501.76 | ||
FNMA 662812 | 6.500 | 2032/9/1 | 191.24 | 199.57 | ||
FNMA 662860 | 6.500 | 2032/11/1 | 195.75 | 204.28 | ||
FNMA 662910 | 6.500 | 2032/11/1 | 429,017.69 | 447,714.28 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 662929 | 6.500 | 2032/12/1 | 230.82 | 240.87 | |
FNMA 663550 | 6.500 | 2032/9/1 | 64,899.43 | 67,753.05 | ||
FNMA 664372 | 6.500 | 2032/10/1 | 193.80 | 202.24 | ||
FNMA 664412 | 6.500 | 2032/10/1 | 431.95 | 450.77 | ||
FNMA 664767 | 6.500 | 2032/10/1 | 1,000,000.24 | 1,043,580.25 | ||
FNMA 665647 | 6.500 | 2032/10/1 | 650.85 | 679.21 | ||
FNMA 666433 | 6.500 | 2032/11/1 | 216.48 | 225.91 | ||
FNMA 666486 | 7.000 | 2032/10/1 | 223,576.61 | 236,859.29 | ||
FNMA 667080 | 6.500 | 2032/7/1 | 635.55 | 663.24 | ||
FNMA 667110 | 6.500 | 2032/5/1 | 310,836.22 | 324,503.68 | ||
FNMA 667610 | 6.500 | 2032/11/1 | 399,960.22 | 417,390.48 | ||
FNMA 669714 | 6.500 | 2032/11/1 | 1,112,598.64 | 1,161,085.67 | ||
FNMA 671498 | 6.500 | 2032/11/1 | 236.40 | 246.70 | ||
FNMA 671662 | 6.500 | 2032/11/1 | 14,480.61 | 15,111.67 | ||
FNMA 672250 | 6.500 | 2032/12/1 | 12,178.46 | 12,709.19 | ||
FNMA 672437 | 6.500 | 2032/9/1 | 85,323.42 | 89,041.81 | ||
FNMA 672473 | 6.500 | 2032/12/1 | 554.46 | 578.62 | ||
FNMA 672886 | 7.000 | 2032/11/1 | 19,860.97 | 21,040.91 | ||
FNMA 673079 | 6.500 | 2032/11/1 | 40.85 | 42.63 | ||
FNMA 673087 | 6.500 | 2032/12/1 | 2.15 | 2.24 | ||
FNMA 673391 | 6.500 | 2032/11/1 | 619.51 | 646.50 | ||
FNMA 675076 | 6.500 | 2032/12/1 | 608,962.77 | 635,501.36 | ||
FNMA 675419 | 6.500 | 2032/12/1 | 50,960.90 | 53,181.77 | ||
FNMA 675832 | 6.500 | 2032/12/1 | 774,269.41 | 808,012.07 | ||
FNMA 675994 | 7.000 | 2023/6/1 | 265,828.82 | 283,027.94 | ||
FNMA 676553 | 6.500 | 2032/12/1 | 12,455.80 | 12,998.62 | ||
FNMA 677281 | 6.500 | 2033/1/1 | 2,357,944.33 | 2,460,703.52 | ||
FNMA 677339 | 6.500 | 2033/1/1 | 541,227.46 | 564,814.15 | ||
FNMA 677475 | 6.500 | 2033/1/1 | 310,516.12 | 324,048.41 | ||
FNMA 678310 | 6.500 | 2033/3/1 | 768,809.63 | 800,745.98 | ||
FNMA 678928 | 7.000 | 2033/1/1 | 10,125.29 | 10,726.83 | ||
FNMA 682771 | 6.500 | 2033/1/1 | 2,000,000.35 | 2,087,160.35 | ||
FNMA 683407 | 6.500 | 2033/2/1 | 582,142.13 | 607,511.88 | ||
FNMA 684729 | 6.500 | 2033/3/1 | 416,814.94 | 434,129.43 | ||
FNMA 685045 | 5.000 | 2019/2/1 | 222,102.25 | 223,212.76 | ||
FNMA 686251 | 6.500 | 2033/2/1 | 37,434.43 | 38,989.45 | ||
FNMA 686262 | 6.500 | 2033/2/1 | 353.38 | 368.05 | ||
FNMA 687036 | 6.500 | 2029/3/1 | 306,830.58 | 321,003.08 | ||
FNMA 687386 | 7.000 | 2023/9/1 | 186,298.58 | 198,324.15 | ||
FNMA 687943 | 6.500 | 2033/2/1 | 557,710.54 | 580,877.82 | ||
FNMA 688670 | 6.500 | 2033/3/1 | 1,241,901.27 | 1,293,489.84 | ||
FNMA 688770 | 7.500 | 2033/2/1 | 817,681.35 | 876,456.28 | ||
FNMA 689021 | 6.500 | 2033/5/1 | 316.16 | 329.29 | ||
FNMA 689427 | 6.500 | 2033/2/1 | 615.78 | 641.35 | ||
FNMA 693734 | 7.000 | 2027/9/1 | 210,721.41 | 224,011.60 | ||
FNMA 694046 | 7.500 | 2033/3/1 | 1,330,080.39 | 1,425,566.86 | ||
FNMA 694047 | 8.000 | 2033/3/1 | 263,159.09 | 283,046.02 | ||
FNMA 694054 | 6.500 | 2033/4/1 | 127,664.94 | 132,968.14 | ||
FNMA 694070 | 6.500 | 2033/5/1 | 16,930.43 | 17,633.72 | ||
FNMA 694127 | 7.000 | 2033/1/1 | 192,550.00 | 203,989.39 | ||
FNMA 694442 | 6.500 | 2033/3/1 | 764.09 | 795.83 | ||
FNMA 694770 | 7.000 | 2033/4/1 | 202,679.87 | 214,380.57 | ||
FNMA 694969 | 6.500 | 2033/4/1 | 22,568.07 | 23,505.54 | ||
FNMA 695007 | 6.500 | 2033/3/1 | 286,021.34 | 298,486.14 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 695542 | 7.500 | 2033/4/1 | 180,873.78 | 193,858.70 | |
FNMA 696791 | 6.500 | 2033/3/1 | 54,604.27 | 56,872.53 | ||
FNMA 697108 | 6.500 | 2033/4/1 | 606.88 | 633.56 | ||
FNMA 701020 | 6.500 | 2033/4/1 | 566.83 | 590.37 | ||
FNMA 701105 | 6.500 | 2033/4/1 | 525,663.95 | 547,500.02 | ||
FNMA 701995 | 6.500 | 2033/5/1 | 144,089.65 | 150,075.13 | ||
FNMA 702553 | 7.000 | 2033/4/1 | 205,894.14 | 218,126.31 | ||
FNMA 704596 | 6.500 | 2033/5/1 | 916,765.58 | 954,848.02 | ||
FNMA 709458 | 7.000 | 2033/7/1 | 209,078.89 | 221,149.01 | ||
FNMA 710884 | 6.500 | 2033/5/1 | 239.03 | 249.44 | ||
FNMA 711119 | 6.500 | 2033/10/1 | 47,788.84 | 49,773.98 | ||
FNMA 713300 | 7.500 | 2033/6/1 | 563,802.12 | 604,277.47 | ||
FNMA 713315 | 7.500 | 2033/7/1 | 358,517.64 | 384,255.62 | ||
FNMA 713316 | 8.000 | 2033/7/1 | 271,115.29 | 291,603.47 | ||
FNMA 713845 | 5.000 | 2019/1/1 | 781,822.68 | 786,067.97 | ||
FNMA 720004 | 6.500 | 2033/7/1 | 1,024,788.25 | 1,067,357.95 | ||
FNMA 720789 | 6.500 | 2033/9/1 | 1,000,000.26 | 1,041,540.27 | ||
FNMA 721791 | 6.500 | 2033/8/1 | 456,394.91 | 475,353.55 | ||
FNMA 723748 | 5.000 | 2018/8/1 | 647,341.53 | 650,856.59 | ||
FNMA 724434 | 6.500 | 2023/11/1 | 376,539.86 | 394,026.37 | ||
FNMA 724439 | 9.000 | 2027/1/1 | 675,787.99 | 745,400.91 | ||
FNMA 724962 | 6.500 | 2033/7/1 | 535,151.80 | 557,382.00 | ||
FNMA 725012 | 5.000 | 2018/12/1 | 197,117.45 | 198,187.79 | ||
FNMA 725024 | 7.000 | 2033/12/1 | 80,099.44 | 84,881.37 | ||
FNMA 725032 | 6.500 | 2033/9/1 | 3,096.43 | 3,232.58 | ||
FNMA 725034 | 6.500 | 2033/12/1 | 2,210,832.71 | 2,302,670.69 | ||
FNMA 725099 | 7.000 | 2034/1/1 | 209,569.80 | 222,131.41 | ||
FNMA 725161 | 6.500 | 2034/2/1 | 27,201,939.38 | 28,331,907.73 | ||
FNMA 725418 | 6.500 | 2034/5/1 | 732,337.45 | 764,538.32 | ||
FNMA 725456 | 5.000 | 2034/5/1 | 812,816.05 | 801,062.72 | ||
FNMA 725485 | 6.500 | 2029/10/1 | 101,658.18 | 106,353.77 | ||
FNMA 725537 | 5.000 | 2019/6/1 | 23,163,876.34 | 23,279,695.68 | ||
FNMA 725584 | 5.000 | 2034/7/1 | 25,021.97 | 24,660.15 | ||
FNMA 725591 | 5.000 | 2034/7/1 | 975,724.15 | 961,615.17 | ||
FNMA 725686 | 6.500 | 2034/6/1 | 24,218.81 | 25,274.26 | ||
FNMA 725705 | 5.000 | 2034/8/1 | 1,239,921.79 | 1,221,992.51 | ||
FNMA 725772 | 5.000 | 2034/9/1 | 2,195,645.50 | 2,163,896.45 | ||
FNMA 725814 | 6.500 | 2034/1/1 | 999,119.09 | 1,040,622.49 | ||
FNMA 725880 | 6.500 | 2034/9/1 | 1,247,747.31 | 1,299,603.67 | ||
FNMA 725939 | 6.500 | 2034/10/1 | 971,795.81 | 1,014,146.65 | ||
FNMA 725960 | 5.000 | 2034/11/1 | 3,235,560.84 | 3,188,774.57 | ||
FNMA 730083 | 5.000 | 2018/9/1 | 368,951.46 | 370,954.86 | ||
FNMA 731623 | 6.500 | 2033/9/1 | 588,875.47 | 613,337.35 | ||
FNMA 731670 | 5.000 | 2018/11/1 | 36,185.03 | 36,381.51 | ||
FNMA 731793 | 6.500 | 2033/9/1 | 36,107.81 | 37,607.72 | ||
FNMA 731794 | 7.000 | 2033/9/1 | 500,000.10 | 528,865.10 | ||
FNMA 731796 | 6.500 | 2033/10/1 | 566.40 | 589.92 | ||
FNMA 734065 | 6.500 | 2033/9/1 | 1,000,000.25 | 1,041,540.26 | ||
FNMA 734619 | 5.000 | 2019/7/1 | 100,966.87 | 101,471.70 | ||
FNMA 734623 | 5.000 | 2019/7/1 | 4,806,426.26 | 4,830,458.35 | ||
FNMA 734850 | 6.500 | 2033/8/1 | 440,290.45 | 459,478.30 | ||
FNMA 736738 | 6.500 | 2033/12/1 | 504,353.32 | 525,304.15 | ||
FNMA 736756 | 6.500 | 2034/8/1 | 906,911.43 | 944,584.53 | ||
FNMA 737434 | 6.500 | 2033/9/1 | 24,804.74 | 25,835.12 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 738465 | 6.500 | 2033/9/1 | 52.87 | 55.06 | |
FNMA 738943 | 6.500 | 2033/9/1 | 3,000,000.78 | 3,124,620.81 | ||
FNMA 739164 | 6.500 | 2033/9/1 | 391,037.44 | 407,281.13 | ||
FNMA 739211 | 6.500 | 2033/9/1 | 22,564.19 | 23,501.50 | ||
FNMA 739348 | 6.500 | 2033/9/1 | 4,294.10 | 4,472.47 | ||
FNMA 739428 | 6.500 | 2033/9/1 | 14,000,003.22 | 14,581,563.22 | ||
FNMA 739627 | 6.500 | 2033/9/1 | 877.02 | 913.45 | ||
FNMA 740600 | 6.500 | 2033/9/1 | 4,057.78 | 4,226.34 | ||
FNMA 741075 | 6.500 | 2033/9/1 | 150.24 | 156.48 | ||
FNMA 741316 | 6.500 | 2033/10/1 | 1,456,065.74 | 1,516,550.70 | ||
FNMA 741347 | 6.500 | 2033/11/1 | 473,719.69 | 493,398.00 | ||
FNMA 741372 | 6.500 | 2033/11/1 | 71,977.62 | 74,967.57 | ||
FNMA 741552 | 6.500 | 2033/9/1 | 95,769.59 | 99,747.85 | ||
FNMA 741553 | 6.500 | 2033/9/1 | 24,155.19 | 25,158.59 | ||
FNMA 741651 | 6.500 | 2033/10/1 | 452,644.07 | 471,446.90 | ||
FNMA 741693 | 6.500 | 2033/10/1 | 730,505.16 | 760,850.33 | ||
FNMA 741875 | 6.500 | 2033/9/1 | 22,045.36 | 22,961.12 | ||
FNMA 742285 | 5.000 | 2034/4/1 | 92,725.41 | 91,384.60 | ||
FNMA 743241 | 6.500 | 2033/10/1 | 4,000,001.04 | 4,166,161.08 | ||
FNMA 743277 | 6.500 | 2033/10/1 | 300,000.10 | 312,462.10 | ||
FNMA 743308 | 6.500 | 2033/10/1 | 290,225.32 | 302,281.27 | ||
FNMA 743313 | 5.000 | 2018/10/1 | 72,311.09 | 72,703.73 | ||
FNMA 743358 | 6.500 | 2033/10/1 | 74,920.40 | 78,032.59 | ||
FNMA 743517 | 6.500 | 2033/11/1 | 475,767.22 | 495,530.59 | ||
FNMA 743572 | 6.500 | 2033/11/1 | 2,302,338.41 | 2,397,977.53 | ||
FNMA 744239 | 6.500 | 2033/10/1 | 10,399,258.74 | 10,831,243.94 | ||
FNMA 744825 | 6.500 | 2033/11/1 | 929,507.39 | 968,119.12 | ||
FNMA 746752 | 6.500 | 2033/10/1 | 484,990.61 | 505,137.11 | ||
FNMA 746858 | 6.500 | 2033/10/1 | 12,427.20 | 12,943.42 | ||
FNMA 747036 | 5.000 | 2034/3/1 | 45,569.31 | 44,910.37 | ||
FNMA 747151 | 6.500 | 2033/10/1 | 1,006,794.70 | 1,048,616.95 | ||
FNMA 747163 | 6.500 | 2033/9/1 | 435,619.93 | 453,715.57 | ||
FNMA 747329 | 6.500 | 2033/10/1 | 21,335.05 | 22,221.30 | ||
FNMA 747380 | 7.000 | 2033/10/1 | 522,563.41 | 552,730.99 | ||
FNMA 747416 | 6.500 | 2033/10/1 | 1,000,000.21 | 1,041,540.21 | ||
FNMA 747567 | 6.500 | 2033/11/1 | 213,097.67 | 221,949.74 | ||
FNMA 747575 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,000,000.23 | 1,041,540.23 | ||
FNMA 747587 | 7.000 | 2033/11/1 | 4,411,994.16 | 4,666,698.58 | ||
FNMA 747821 | 5.000 | 2018/11/1 | 883,731.39 | 888,530.05 | ||
FNMA 747853 | 5.000 | 2019/6/1 | 35,866.35 | 36,045.68 | ||
FNMA 747902 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,500,884.06 | 1,508,388.47 | ||
FNMA 747907 | 5.000 | 2018/10/1 | 485,798.48 | 488,436.35 | ||
FNMA 748109 | 6.500 | 2033/10/1 | 30.53 | 31.79 | ||
FNMA 748135 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,000,000.22 | 1,041,540.22 | ||
FNMA 748294 | 6.500 | 2033/10/1 | 420,452.36 | 437,917.94 | ||
FNMA 748671 | 6.500 | 2033/10/1 | 19,381.07 | 20,186.15 | ||
FNMA 749028 | 6.500 | 2033/10/1 | 962,549.43 | 1,002,533.73 | ||
FNMA 749755 | 7.000 | 2030/1/1 | 164,727.35 | 175,376.97 | ||
FNMA 749763 | 6.500 | 2033/11/1 | 4,273,135.96 | 4,450,642.02 | ||
FNMA 750278 | 6.500 | 2033/10/1 | 179.71 | 187.17 | ||
FNMA 750377 | 5.000 | 2018/11/1 | 337,783.50 | 339,617.66 | ||
FNMA 750482 | 6.500 | 2033/12/1 | 3,000,000.75 | 3,124,620.78 | ||
FNMA 750505 | 6.500 | 2033/12/1 | 1,568,236.31 | 1,633,380.82 | ||
FNMA 750523 | 5.000 | 2019/1/1 | 810,497.47 | 814,898.46 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 750742 | 6.500 | 2033/11/1 | 48,120.79 | 50,119.72 | |
FNMA 750747 | 6.500 | 2033/12/1 | 123.57 | 128.70 | ||
FNMA 750829 | 5.000 | 2019/1/1 | 1,159,454.27 | 1,165,750.09 | ||
FNMA 750987 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,000,000.47 | 1,041,540.48 | ||
FNMA 751212 | 6.500 | 2034/1/1 | 236.93 | 246.77 | ||
FNMA 751216 | 5.000 | 2019/1/1 | 233,032.68 | 234,298.04 | ||
FNMA 751348 | 5.000 | 2034/3/1 | 270,635.28 | 266,721.89 | ||
FNMA 751569 | 6.500 | 2033/12/1 | 866,758.65 | 902,763.80 | ||
FNMA 751802 | 6.500 | 2033/10/1 | 9,955.00 | 10,368.53 | ||
FNMA 751807 | 6.500 | 2033/10/1 | 285.74 | 297.60 | ||
FNMA 751808 | 6.500 | 2033/10/1 | 1,927,169.83 | 2,007,224.45 | ||
FNMA 751965 | 6.500 | 2033/11/1 | 2,767,677.42 | 2,882,646.71 | ||
FNMA 751998 | 5.000 | 2019/6/1 | 315,019.49 | 316,594.58 | ||
FNMA 752038 | 6.500 | 2033/10/1 | 730,906.62 | 761,268.47 | ||
FNMA 752414 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,000,000.41 | 1,041,540.42 | ||
FNMA 752820 | 5.000 | 2034/5/1 | 45,434.52 | 44,876.58 | ||
FNMA 753101 | 6.500 | 2033/12/1 | 127.74 | 133.04 | ||
FNMA 753175 | 6.500 | 2033/12/1 | 42,368.18 | 44,128.15 | ||
FNMA 753204 | 6.500 | 2033/12/1 | 15,436.55 | 16,077.78 | ||
FNMA 753354 | 6.500 | 2033/11/1 | 23,304.68 | 24,272.75 | ||
FNMA 753522 | 5.000 | 2018/11/1 | 893,212.74 | 898,062.88 | ||
FNMA 753555 | 5.000 | 2018/11/1 | 7,483,038.19 | 7,523,671.07 | ||
FNMA 753581 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,492,137.75 | 1,554,121.14 | ||
FNMA 753589 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,000,000.38 | 1,041,540.39 | ||
FNMA 753650 | 5.000 | 2018/12/1 | 357,722.01 | 359,664.44 | ||
FNMA 753709 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,573,157.52 | 1,638,506.47 | ||
FNMA 753851 | 6.500 | 2033/12/1 | 1,706,588.56 | 1,777,480.24 | ||
FNMA 753904 | 6.500 | 2033/12/1 | 858.28 | 893.93 | ||
FNMA 753908 | 6.500 | 2033/12/1 | 160.88 | 167.56 | ||
FNMA 753940 | 5.000 | 2018/12/1 | 442,278.92 | 444,680.49 | ||
FNMA 753964 | 6.500 | 2033/12/1 | 51.33 | 53.46 | ||
FNMA 754144 | 6.500 | 2033/12/1 | 1,468,261.69 | 1,529,253.27 | ||
FNMA 754404 | 6.500 | 2033/11/1 | 1,182,659.56 | 1,231,787.23 | ||
FNMA 754405 | 7.000 | 2033/11/1 | 1,150,807.06 | 1,219,429.66 | ||
FNMA 754411 | 6.500 | 2033/12/1 | 17,980.78 | 18,727.70 | ||
FNMA 754743 | 6.500 | 2033/11/1 | 71,447.53 | 74,415.46 | ||
FNMA 754767 | 6.500 | 2033/12/1 | 356,844.22 | 371,667.52 | ||
FNMA 754772 | 7.000 | 2034/1/1 | 212,833.90 | 225,120.80 | ||
FNMA 754796 | 6.500 | 2033/12/1 | 513,773.13 | 535,115.26 | ||
FNMA 755214 | 6.500 | 2033/10/1 | 1,000,000.67 | 1,041,540.68 | ||
FNMA 755359 | 6.500 | 2033/12/1 | 1,000,000.27 | 1,041,540.28 | ||
FNMA 755596 | 6.500 | 2033/11/1 | 49,738.37 | 51,804.50 | ||
FNMA 755635 | 5.000 | 2034/4/1 | 328,048.87 | 323,305.28 | ||
FNMA 755846 | 6.500 | 2033/12/1 | 1,000,000.50 | 1,041,540.52 | ||
FNMA 755997 | 7.000 | 2028/4/1 | 197,741.36 | 210,212.90 | ||
FNMA 757019 | 5.000 | 2034/4/1 | 128,254.41 | 126,399.85 | ||
FNMA 757506 | 5.000 | 2019/2/1 | 614,410.08 | 617,482.13 | ||
FNMA 757672 | 5.000 | 2034/6/1 | 69,094.48 | 68,095.37 | ||
FNMA 757692 | 5.000 | 2019/7/1 | 6,016,184.38 | 6,046,265.26 | ||
FNMA 757698 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,049,073.46 | 1,054,318.81 | ||
FNMA 757762 | 5.000 | 2034/10/1 | 572.25 | 563.97 | ||
FNMA 757774 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,122.79 | 1,106.55 | ||
FNMA 758777 | 6.500 | 2028/4/1 | 46,845.60 | 49,078.26 | ||
FNMA 758778 | 7.000 | 2028/5/1 | 297,424.33 | 315,585.05 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 758848 | 5.000 | 2019/1/1 | 5,658,782.60 | 5,689,509.74 | |
FNMA 758942 | 6.500 | 2034/1/1 | 680,490.78 | 708,758.36 | ||
FNMA 759002 | 6.500 | 2034/1/1 | 17,983.96 | 18,731.01 | ||
FNMA 759086 | 5.500 | 2019/1/1 | 974,957.47 | 998,444.19 | ||
FNMA 759102 | 6.500 | 2034/1/1 | 487,636.40 | 507,892.81 | ||
FNMA 759606 | 6.500 | 2034/1/1 | 124.16 | 129.31 | ||
FNMA 759628 | 6.500 | 2034/2/1 | 734.02 | 764.52 | ||
FNMA 759667 | 7.000 | 2031/4/1 | 3,732,344.43 | 3,969,721.42 | ||
FNMA 761227 | 5.000 | 2019/7/1 | 4,397,594.08 | 4,419,582.01 | ||
FNMA 761295 | 5.000 | 2019/2/1 | 642,945.97 | 646,160.69 | ||
FNMA 761308 | 5.000 | 2019/2/1 | 224,871.47 | 225,995.82 | ||
FNMA 761341 | 5.000 | 2019/4/1 | 534,145.51 | 536,816.23 | ||
FNMA 761353 | 5.000 | 2019/1/1 | 989,153.39 | 994,524.49 | ||
FNMA 761359 | 5.000 | 2019/1/1 | 470,945.80 | 473,503.03 | ||
FNMA 761420 | 4.000 | 2019/5/1 | 22,621,157.08 | 21,834,166.96 | ||
FNMA 761698 | 5.000 | 2019/1/1 | 75,352.65 | 75,761.81 | ||
FNMA 762508 | 6.500 | 2033/9/1 | 436,910.06 | 456,343.81 | ||
FNMA 762915 | 6.500 | 2034/2/1 | 5,276.98 | 5,496.18 | ||
FNMA 763115 | 5.000 | 2018/12/1 | 3,043,140.94 | 3,059,665.17 | ||
FNMA 763305 | 5.000 | 2034/3/1 | 513,947.09 | 506,515.41 | ||
FNMA 763330 | 5.000 | 2034/4/1 | 148,935.42 | 146,781.80 | ||
FNMA 763592 | 5.000 | 2034/4/1 | 384,398.11 | 378,839.71 | ||
FNMA 763753 | 6.500 | 2034/1/1 | 295.31 | 307.57 | ||
FNMA 763954 | 5.000 | 2019/3/1 | 265,234.06 | 266,560.23 | ||
FNMA 764124 | 5.000 | 2019/1/1 | 177,056.32 | 178,017.73 | ||
FNMA 764452 | 5.000 | 2034/4/1 | 102,683.50 | 101,198.69 | ||
FNMA 764514 | 5.000 | 2019/5/1 | 474,905.21 | 477,483.94 | ||
FNMA 764660 | 6.500 | 2023/11/1 | 336,793.83 | 352,899.31 | ||
FNMA 764852 | 5.000 | 2019/1/1 | 1,068,036.12 | 1,073,835.55 | ||
FNMA 765182 | 5.000 | 2019/1/1 | 2,217,055.57 | 2,229,094.17 | ||
FNMA 765282 | 5.000 | 2029/2/1 | 195,840.57 | 193,275.05 | ||
FNMA 765352 | 5.000 | 2034/6/1 | 545,947.30 | 538,052.90 | ||
FNMA 765362 | 5.000 | 2034/7/1 | 96,862.41 | 95,461.77 | ||
FNMA 765393 | 5.000 | 2034/8/1 | 69,691.51 | 68,835.69 | ||
FNMA 765410 | 6.500 | 2022/10/1 | 1,360,203.41 | 1,425,085.10 | ||
FNMA 765427 | 6.500 | 2031/2/1 | 42,904.22 | 44,885.96 | ||
FNMA 765454 | 6.500 | 2031/12/1 | 1,662,207.75 | 1,738,054.28 | ||
FNMA 765727 | 5.000 | 2019/1/1 | 5,688,750.21 | 5,719,640.07 | ||
FNMA 765907 | 6.500 | 2034/2/1 | 53,372.27 | 55,590.42 | ||
FNMA 765973 | 6.500 | 2034/2/1 | 470,019.13 | 489,543.72 | ||
FNMA 765999 | 7.000 | 2031/3/1 | 270,443.25 | 286,818.58 | ||
FNMA 766094 | 6.500 | 2034/2/1 | 1,000,000.23 | 1,041,560.23 | ||
FNMA 766103 | 5.000 | 2034/2/1 | 216,810.54 | 213,675.45 | ||
FNMA 766212 | 6.500 | 2034/3/1 | 406,123.76 | 423,002.25 | ||
FNMA 766263 | 6.500 | 2034/2/1 | 43,574.09 | 45,385.02 | ||
FNMA 766276 | 5.000 | 2019/3/1 | 1,356,074.82 | 1,362,855.18 | ||
FNMA 766304 | 6.500 | 2034/3/1 | 1,477.99 | 1,539.41 | ||
FNMA 766315 | 6.500 | 2034/2/1 | 7,141.35 | 7,438.00 | ||
FNMA 766413 | 6.500 | 2034/3/1 | 22,417.62 | 23,349.29 | ||
FNMA 766510 | 6.500 | 2034/3/1 | 325,203.47 | 338,718.92 | ||
FNMA 766547 | 5.000 | 2019/3/1 | 1,886,249.12 | 1,895,680.35 | ||
FNMA 766561 | 6.500 | 2031/8/1 | 5,246,657.46 | 5,486,062.41 | ||
FNMA 766598 | 6.500 | 2034/3/1 | 4,199.70 | 4,374.23 | ||
FNMA 766664 | 5.000 | 2019/3/1 | 83,169.75 | 83,585.59 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 766700 | 5.000 | 2019/3/1 | 638,037.16 | 641,227.34 | |
FNMA 766761 | 6.500 | 2034/3/1 | 328,765.84 | 342,429.34 | ||
FNMA 766829 | 6.500 | 2034/3/1 | 14,926.57 | 15,546.91 | ||
FNMA 766972 | 5.000 | 2034/1/1 | 60,386.84 | 59,645.28 | ||
FNMA 767094 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,479,219.24 | 1,486,615.32 | ||
FNMA 767099 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,609,579.77 | 1,617,627.65 | ||
FNMA 767189 | 5.000 | 2019/1/1 | 39,929.48 | 40,146.29 | ||
FNMA 767320 | 5.000 | 2034/4/1 | 4,137,245.04 | 4,077,420.45 | ||
FNMA 767375 | 5.000 | 2034/3/1 | 97,802.08 | 96,387.86 | ||
FNMA 767385 | 5.000 | 2034/3/1 | 227,771.40 | 224,477.81 | ||
FNMA 767472 | 5.000 | 2019/1/1 | 4,678,149.75 | 4,703,552.07 | ||
FNMA 767475 | 5.000 | 2019/1/1 | 941,219.63 | 946,330.45 | ||
FNMA 767696 | 5.000 | 2034/3/1 | 1,208,751.40 | 1,193,907.91 | ||
FNMA 767740 | 5.000 | 2034/3/1 | 587,512.72 | 579,017.28 | ||
FNMA 767792 | 5.000 | 2019/3/1 | 296,434.00 | 297,916.17 | ||
FNMA 768020 | 6.500 | 2032/9/1 | 214,312.19 | 224,091.25 | ||
FNMA 768082 | 5.000 | 2019/1/1 | 1,943,830.70 | 1,954,385.68 | ||
FNMA 768230 | 5.000 | 2034/5/1 | 227,683.89 | 224,887.92 | ||
FNMA 768268 | 5.000 | 2034/6/1 | 681,801.74 | 671,942.87 | ||
FNMA 768336 | 5.000 | 2019/3/1 | 730,059.62 | 734,023.84 | ||
FNMA 768345 | 6.500 | 2034/1/1 | 2,666,570.48 | 2,777,339.79 | ||
FNMA 768466 | 6.500 | 2034/5/1 | 20.63 | 21.48 | ||
FNMA 768485 | 6.500 | 2034/9/1 | 78,309.79 | 81,564.34 | ||
FNMA 768512 | 6.500 | 2034/2/1 | 851,423.39 | 886,791.51 | ||
FNMA 768633 | 6.500 | 2032/6/1 | 651,001.18 | 679,957.71 | ||
FNMA 768892 | 6.500 | 2034/2/1 | 178.57 | 185.98 | ||
FNMA 769018 | 6.500 | 2031/12/1 | 1,948,837.87 | 2,037,763.32 | ||
FNMA 769019 | 7.000 | 2031/12/1 | 580,939.03 | 616,114.88 | ||
FNMA 769457 | 6.500 | 2034/7/1 | 1,119.94 | 1,166.48 | ||
FNMA 769468 | 6.500 | 2034/8/1 | 598.10 | 622.95 | ||
FNMA 769570 | 5.000 | 2034/5/1 | 64,442.12 | 63,510.28 | ||
FNMA 769597 | 6.500 | 2034/2/1 | 322.98 | 336.40 | ||
FNMA 769693 | 6.500 | 2034/4/1 | 76,254.10 | 79,423.22 | ||
FNMA 769901 | 5.000 | 2034/3/1 | 354,498.67 | 349,372.61 | ||
FNMA 770120 | 5.000 | 2034/3/1 | 508,955.29 | 501,595.78 | ||
FNMA 770159 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,136,578.77 | 1,142,261.65 | ||
FNMA 770172 | 6.500 | 2034/3/1 | 1,472,851.06 | 1,534,062.73 | ||
FNMA 770213 | 5.000 | 2019/4/1 | 69,329.46 | 69,676.10 | ||
FNMA 770241 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,314,191.25 | 1,320,762.20 | ||
FNMA 770307 | 6.500 | 2034/4/1 | 7,094.58 | 7,389.43 | ||
FNMA 770312 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,309,326.18 | 1,315,872.80 | ||
FNMA 770415 | 5.000 | 2034/4/1 | 22,625.82 | 22,298.65 | ||
FNMA 770441 | 5.000 | 2034/4/1 | 1,151,471.39 | 1,134,821.09 | ||
FNMA 770678 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,503,764.07 | 1,511,282.88 | ||
FNMA 770747 | 5.000 | 2019/4/1 | 247,169.10 | 248,404.94 | ||
FNMA 770796 | 5.000 | 2034/4/1 | 167,822.28 | 165,395.56 | ||
FNMA 770810 | 7.000 | 2031/10/1 | 154,335.82 | 163,549.66 | ||
FNMA 770852 | 6.500 | 2034/4/1 | 3,991.29 | 4,157.16 | ||
FNMA 770916 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,455,622.59 | 1,462,900.69 | ||
FNMA 771196 | 6.500 | 2034/4/1 | 1,697,860.08 | 1,768,423.13 | ||
FNMA 771200 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,646,064.91 | 1,654,295.22 | ||
FNMA 771238 | 6.500 | 2024/3/1 | 462,137.30 | 484,181.24 | ||
FNMA 771239 | 7.000 | 2024/4/1 | 245,819.88 | 261,724.42 | ||
FNMA 771280 | 5.000 | 2019/3/1 | 602,468.37 | 605,480.71 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 771950 | 5.000 | 2034/2/1 | 978,219.40 | 966,206.86 | |
FNMA 771953 | 6.500 | 2034/2/1 | 512,364.02 | 533,647.62 | ||
FNMA 772012 | 5.000 | 2034/11/1 | 37.92 | 37.45 | ||
FNMA 772160 | 5.000 | 2019/4/1 | 930,633.22 | 935,286.38 | ||
FNMA 772225 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,433,416.59 | 1,440,583.66 | ||
FNMA 772245 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,308,652.54 | 1,315,195.80 | ||
FNMA 772365 | 5.000 | 2034/4/1 | 24,369.70 | 24,017.31 | ||
FNMA 772535 | 6.500 | 2034/4/1 | 132,362.47 | 137,863.45 | ||
FNMA 772551 | 5.000 | 2034/4/1 | 100,184.37 | 98,735.70 | ||
FNMA 772562 | 6.500 | 2034/5/1 | 1,352,565.97 | 1,408,778.60 | ||
FNMA 772635 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,835.30 | 1,808.76 | ||
FNMA 772666 | 5.000 | 2034/3/1 | 152,530.63 | 150,325.03 | ||
FNMA 772763 | 5.000 | 2034/3/1 | 285,165.16 | 281,041.67 | ||
FNMA 772764 | 5.000 | 2034/3/1 | 142,965.45 | 140,898.16 | ||
FNMA 772789 | 6.500 | 2034/3/1 | 429.87 | 447.72 | ||
FNMA 773160 | 5.000 | 2019/6/1 | 490,418.66 | 492,870.75 | ||
FNMA 773371 | 5.000 | 2034/4/1 | 571,916.42 | 563,646.50 | ||
FNMA 773392 | 4.000 | 2019/5/1 | 68,086,462.48 | 65,717,734.25 | ||
FNMA 773425 | 5.000 | 2034/6/1 | 469,170.47 | 462,386.26 | ||
FNMA 773428 | 5.000 | 2034/6/1 | 313,586.18 | 309,051.72 | ||
FNMA 773456 | 5.000 | 2019/7/1 | 454,460.62 | 456,732.92 | ||
FNMA 773653 | 5.000 | 2034/4/1 | 202,828.75 | 199,895.83 | ||
FNMA 773868 | 5.000 | 2034/5/1 | 155,551.22 | 153,301.94 | ||
FNMA 773979 | 5.500 | 2034/3/1 | 10,243,137.55 | 10,318,424.61 | ||
FNMA 774016 | 5.000 | 2034/4/1 | 5,594,900.75 | 5,513,998.47 | ||
FNMA 774027 | 6.500 | 2033/12/1 | 26,723.81 | 27,833.91 | ||
FNMA 774059 | 5.000 | 2034/5/1 | 677,052.52 | 667,262.34 | ||
FNMA 774076 | 5.000 | 2034/6/1 | 192,432.54 | 189,649.95 | ||
FNMA 774127 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,677,449.85 | 1,685,837.09 | ||
FNMA 774141 | 6.500 | 2029/8/1 | 414,602.85 | 433,521.17 | ||
FNMA 774143 | 7.000 | 2032/2/1 | 271,065.06 | 287,478.04 | ||
FNMA 774172 | 5.000 | 2034/6/1 | 24,402.42 | 24,049.56 | ||
FNMA 774500 | 5.000 | 2034/4/1 | 114,639.41 | 112,981.72 | ||
FNMA 774688 | 5.000 | 2034/4/1 | 889,353.60 | 878,432.33 | ||
FNMA 774827 | 6.500 | 2028/12/1 | 994,423.76 | 1,040,356.18 | ||
FNMA 774892 | 6.500 | 2034/4/1 | 1,277,212.74 | 1,330,268.15 | ||
FNMA 774927 | 5.000 | 2034/4/1 | 108,638.39 | 107,067.47 | ||
FNMA 774944 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,094,862.33 | 1,100,336.62 | ||
FNMA 774964 | 5.000 | 2034/4/1 | 183,781.27 | 181,123.79 | ||
FNMA 775130 | 5.000 | 2034/5/1 | 26,873.53 | 26,484.93 | ||
FNMA 775153 | 5.000 | 2034/5/1 | 190,330.04 | 187,577.86 | ||
FNMA 775313 | 5.000 | 2019/5/1 | 819,894.63 | 823,994.09 | ||
FNMA 775368 | 6.500 | 2034/5/1 | 649,801.00 | 676,806.72 | ||
FNMA 775478 | 5.000 | 2034/5/1 | 206,104.13 | 203,123.86 | ||
FNMA 775554 | 5.000 | 2034/5/1 | 377,434.73 | 371,977.01 | ||
FNMA 775601 | 5.000 | 2019/5/1 | 882,241.27 | 886,652.46 | ||
FNMA 775615 | 5.000 | 2034/5/1 | 55,217.64 | 54,419.19 | ||
FNMA 775649 | 6.500 | 2034/5/1 | 8,291.10 | 8,635.67 | ||
FNMA 775654 | 5.000 | 2019/5/1 | 1,540,191.73 | 1,547,892.66 | ||
FNMA 775691 | 5.000 | 2034/6/1 | 458,366.41 | 451,738.43 | ||
FNMA 775694 | 5.000 | 2034/5/1 | 122,561.54 | 120,789.30 | ||
FNMA 775772 | 5.000 | 2019/5/1 | 48,488.91 | 48,731.35 | ||
FNMA 775788 | 5.000 | 2034/5/1 | 439,806.18 | 433,446.58 | ||
FNMA 775889 | 6.500 | 2033/9/1 | 3,637.60 | 3,797.54 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 775893 | 5.000 | 2019/6/1 | 46,714.74 | 46,948.31 | |
FNMA 776119 | 5.000 | 2019/7/1 | 440,510.71 | 442,713.26 | ||
FNMA 776121 | 5.000 | 2019/7/1 | 242,256.89 | 243,468.17 | ||
FNMA 776264 | 5.000 | 2034/5/1 | 398,424.23 | 393,531.58 | ||
FNMA 776276 | 5.000 | 2019/4/1 | 101,912.87 | 102,466.25 | ||
FNMA 776319 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,502,175.66 | 1,509,686.52 | ||
FNMA 776347 | 5.000 | 2034/5/1 | 520,890.03 | 514,899.79 | ||
FNMA 776588 | 6.500 | 2034/3/1 | 155.18 | 161.62 | ||
FNMA 776623 | 5.000 | 2034/4/1 | 7,696,727.51 | 7,585,432.81 | ||
FNMA 776661 | 5.000 | 2034/4/1 | 425,918.68 | 419,759.88 | ||
FNMA 776681 | 5.000 | 2034/12/1 | 10,079.02 | 9,933.27 | ||
FNMA 776714 | 5.000 | 2034/5/1 | 230,949.23 | 227,609.70 | ||
FNMA 776903 | 6.500 | 2029/8/1 | 856,874.83 | 896,453.86 | ||
FNMA 777222 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,703,214.95 | 1,711,731.01 | ||
FNMA 777225 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,307,462.70 | 1,314,000.00 | ||
FNMA 777238 | 5.000 | 2034/5/1 | 227,312.45 | 224,025.50 | ||
FNMA 777516 | 5.000 | 2019/6/1 | 841,221.35 | 845,427.44 | ||
FNMA 777523 | 5.000 | 2019/6/1 | 929,081.81 | 933,727.21 | ||
FNMA 777585 | 6.500 | 2034/4/1 | 143,604.31 | 149,572.50 | ||
FNMA 777643 | 5.000 | 2034/5/1 | 249,604.62 | 245,995.33 | ||
FNMA 777687 | 5.000 | 2034/5/1 | 201,691.75 | 198,775.28 | ||
FNMA 777928 | 5.000 | 2034/5/1 | 29,050.05 | 28,629.98 | ||
FNMA 778234 | 5.000 | 2034/5/1 | 479,578.82 | 472,644.11 | ||
FNMA 778250 | 5.000 | 2034/5/1 | 567,386.31 | 559,181.90 | ||
FNMA 778353 | 5.000 | 2019/4/1 | 1,341,998.38 | 1,348,708.36 | ||
FNMA 778373 | 5.000 | 2019/7/1 | 396,638.62 | 398,792.36 | ||
FNMA 778395 | 5.000 | 2034/12/1 | 11,370.15 | 11,205.73 | ||
FNMA 778486 | 5.000 | 2034/10/1 | 460,055.59 | 454,406.10 | ||
FNMA 778630 | 5.000 | 2034/6/1 | 301,170.85 | 296,815.91 | ||
FNMA 778880 | 5.000 | 2019/6/1 | 529,862.13 | 532,511.44 | ||
FNMA 778889 | 5.000 | 2034/5/1 | 205,650.19 | 202,676.48 | ||
FNMA 778900 | 5.000 | 2034/5/1 | 691,588.66 | 681,588.28 | ||
FNMA 779001 | 5.000 | 2034/6/1 | 313,303.04 | 308,772.67 | ||
FNMA 779026 | 5.000 | 2034/6/1 | 693,455.10 | 683,427.73 | ||
FNMA 779119 | 5.000 | 2034/6/1 | 273,559.14 | 269,603.47 | ||
FNMA 779207 | 5.000 | 2019/6/1 | 177,439.75 | 178,326.94 | ||
FNMA 779301 | 5.000 | 2019/6/1 | 4,680,380.10 | 4,703,781.95 | ||
FNMA 779305 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,005,428.94 | 1,010,456.08 | ||
FNMA 779307 | 6.500 | 2034/6/1 | 6,704.58 | 6,983.22 | ||
FNMA 779363 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,308,832.55 | 1,315,376.70 | ||
FNMA 779370 | 6.500 | 2034/6/1 | 1,000,001.10 | 1,041,561.14 | ||
FNMA 779417 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,310,265.57 | 1,316,816.89 | ||
FNMA 779519 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,358,962.82 | 1,365,757.61 | ||
FNMA 779554 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,494,804.61 | 1,502,278.61 | ||
FNMA 779582 | 6.500 | 2034/6/1 | 10,024,370.96 | 10,440,983.72 | ||
FNMA 779839 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,765,916.68 | 1,774,746.25 | ||
FNMA 779840 | 5.000 | 2019/7/1 | 2,248,435.51 | 2,259,677.68 | ||
FNMA 779842 | 6.500 | 2034/7/1 | 409,621.44 | 426,645.30 | ||
FNMA 780379 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,762,466.58 | 1,772,036.75 | ||
FNMA 780437 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,391,391.68 | 1,398,348.63 | ||
FNMA 780455 | 5.000 | 2019/7/1 | 2,210,349.79 | 2,221,401.52 | ||
FNMA 780516 | 5.000 | 2019/7/1 | 904,213.95 | 909,295.63 | ||
FNMA 780521 | 5.000 | 2019/7/1 | 887,720.87 | 892,159.47 | ||
FNMA 780595 | 6.500 | 2034/8/1 | 4,125.46 | 4,296.91 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 780615 | 5.000 | 2034/5/1 | 147,096.35 | 144,969.33 | |
FNMA 780667 | 5.000 | 2034/5/1 | 311,319.05 | 306,817.37 | ||
FNMA 780712 | 5.000 | 2034/5/1 | 25,147.68 | 24,784.04 | ||
FNMA 780718 | 5.000 | 2034/5/1 | 111,511.18 | 109,898.72 | ||
FNMA 780731 | 5.000 | 2034/6/1 | 296,578.02 | 292,289.50 | ||
FNMA 780862 | 6.500 | 2031/6/1 | 2,000,000.54 | 2,090,140.56 | ||
FNMA 780925 | 5.000 | 2034/5/1 | 448,323.56 | 441,840.80 | ||
FNMA 780944 | 5.000 | 2034/5/1 | 480,854.02 | 473,900.87 | ||
FNMA 780952 | 4.000 | 2019/5/1 | 93,953,787.72 | 90,685,134.76 | ||
FNMA 780953 | 4.000 | 2019/5/1 | 5,055,553.15 | 4,879,670.41 | ||
FNMA 781126 | 5.000 | 2034/5/1 | 152,537.39 | 150,331.69 | ||
FNMA 781136 | 5.000 | 2034/6/1 | 204,716.75 | 201,756.53 | ||
FNMA 781242 | 5.000 | 2034/5/1 | 694,234.88 | 685,709.67 | ||
FNMA 781261 | 5.000 | 2034/5/1 | 551,249.47 | 544,480.12 | ||
FNMA 781286 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,192,678.30 | 1,198,641.68 | ||
FNMA 781291 | 5.000 | 2019/7/1 | 350,828.08 | 352,582.22 | ||
FNMA 781606 | 5.000 | 2034/10/1 | 13,933.16 | 13,731.68 | ||
FNMA 781621 | 5.000 | 2034/11/1 | 8,911.48 | 8,782.61 | ||
FNMA 781622 | 5.000 | 2034/11/1 | 22,276.57 | 21,954.45 | ||
FNMA 781636 | 5.000 | 2034/12/1 | 14,636.53 | 14,424.88 | ||
FNMA 781638 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,090,337.71 | 1,074,571.42 | ||
FNMA 781641 | 5.000 | 2034/12/1 | 215.97 | 212.84 | ||
FNMA 781692 | 5.000 | 2034/10/1 | 1,540.93 | 1,518.64 | ||
FNMA 782242 | 6.500 | 2034/7/1 | 655,516.01 | 682,759.25 | ||
FNMA 782246 | 6.500 | 2034/7/1 | 361.05 | 376.05 | ||
FNMA 782294 | 5.000 | 2034/10/1 | 32.29 | 31.82 | ||
FNMA 782304 | 6.500 | 2033/10/1 | 371.08 | 387.25 | ||
FNMA 782326 | 5.000 | 2034/11/1 | 642.53 | 633.23 | ||
FNMA 782331 | 5.000 | 2034/11/1 | 423.55 | 417.42 | ||
FNMA 782344 | 5.000 | 2034/6/1 | 209,623.86 | 206,592.69 | ||
FNMA 782556 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,055,617.89 | 1,060,895.97 | ||
FNMA 782572 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,117,310.96 | 1,122,897.51 | ||
FNMA 782582 | 5.000 | 2019/6/1 | 95,777.19 | 96,256.07 | ||
FNMA 782586 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,099,053.89 | 1,104,549.14 | ||
FNMA 782607 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,555,447.74 | 1,563,224.96 | ||
FNMA 782637 | 5.000 | 2019/7/1 | 455,562.21 | 457,840.02 | ||
FNMA 782641 | 6.500 | 2034/7/1 | 244,232.31 | 254,382.60 | ||
FNMA 782689 | 6.500 | 2034/6/1 | 17,938.19 | 18,683.70 | ||
FNMA 782732 | 6.500 | 2034/7/1 | 121,901.97 | 126,968.21 | ||
FNMA 782744 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,368,145.85 | 1,374,986.57 | ||
FNMA 782745 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,414,398.41 | 1,421,470.39 | ||
FNMA 782827 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,077,911.17 | 1,083,300.72 | ||
FNMA 782828 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,450,136.11 | 1,457,386.78 | ||
FNMA 783213 | 6.500 | 2034/8/1 | 61,247.38 | 63,792.82 | ||
FNMA 783650 | 5.000 | 2034/6/1 | 24,968.65 | 24,607.60 | ||
FNMA 783690 | 5.000 | 2034/6/1 | 484,642.36 | 477,634.43 | ||
FNMA 783701 | 6.500 | 2034/6/1 | 702.53 | 731.72 | ||
FNMA 783705 | 5.000 | 2034/6/1 | 684,594.76 | 674,695.51 | ||
FNMA 783714 | 5.000 | 2034/5/1 | 278,867.56 | 275,443.06 | ||
FNMA 784016 | 5.000 | 2019/6/1 | 799,313.60 | 803,310.16 | ||
FNMA 784024 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,644,348.21 | 1,652,569.94 | ||
FNMA 784033 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,184,045.38 | 1,189,965.59 | ||
FNMA 784036 | 5.000 | 2019/6/1 | 581,073.05 | 583,978.41 | ||
FNMA 784170 | 5.000 | 2034/6/1 | 378,766.41 | 373,289.44 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 784213 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,963,387.02 | 1,973,203.94 | |
FNMA 784311 | 6.500 | 2034/9/1 | 30,115.65 | 31,367.25 | ||
FNMA 784327 | 5.000 | 2034/12/1 | 3,165.59 | 3,119.81 | ||
FNMA 785100 | 5.000 | 2019/5/1 | 2,373,798.56 | 2,385,667.53 | ||
FNMA 785111 | 6.500 | 2028/10/1 | 546,738.00 | 571,991.82 | ||
FNMA 785124 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,015,156.53 | 1,020,232.30 | ||
FNMA 785125 | 5.000 | 2019/8/1 | 1,822,611.56 | 1,831,724.60 | ||
FNMA 785237 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,050,106.14 | 1,055,356.66 | ||
FNMA 785265 | 5.000 | 2019/7/1 | 278,038.80 | 279,428.99 | ||
FNMA 785285 | 6.500 | 2034/6/1 | 158,706.35 | 165,302.18 | ||
FNMA 785391 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,619,812.67 | 1,627,911.72 | ||
FNMA 785433 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,538,335.03 | 1,546,026.69 | ||
FNMA 785434 | 5.000 | 2019/6/1 | 239,174.32 | 240,370.19 | ||
FNMA 785677 | 5.000 | 2019/7/1 | 926,862.37 | 931,496.68 | ||
FNMA 785679 | 5.000 | 2019/7/1 | 2,902,160.37 | 2,916,671.15 | ||
FNMA 785721 | 5.000 | 2019/7/1 | 642,990.94 | 646,205.88 | ||
FNMA 785819 | 5.000 | 2019/7/1 | 146,948.28 | 147,683.02 | ||
FNMA 785821 | 5.000 | 2019/7/1 | 3,746,119.48 | 3,764,850.04 | ||
FNMA 785843 | 6.500 | 2034/6/1 | 203.59 | 212.05 | ||
FNMA 785880 | 6.500 | 2034/7/1 | 434,340.36 | 452,391.54 | ||
FNMA 785970 | 5.000 | 2019/7/1 | 299,511.91 | 301,009.46 | ||
FNMA 786041 | 6.500 | 2034/7/1 | 573,378.34 | 597,207.94 | ||
FNMA 786044 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,593,059.19 | 1,601,024.47 | ||
FNMA 786101 | 6.500 | 2034/7/1 | 1,000,000.43 | 1,041,560.44 | ||
FNMA 786153 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,397,100.24 | 1,404,085.72 | ||
FNMA 786227 | 5.000 | 2019/7/1 | 916,958.29 | 921,543.07 | ||
FNMA 786265 | 7.000 | 2034/7/1 | 23,525.38 | 24,883.97 | ||
FNMA 786395 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,147,448.43 | 1,153,185.66 | ||
FNMA 786458 | 5.000 | 2034/5/1 | 1,506,810.96 | 1,485,022.45 | ||
FNMA 786467 | 6.500 | 2034/7/1 | 782,244.89 | 814,754.98 | ||
FNMA 786469 | 6.500 | 2034/7/1 | 10,053.66 | 10,471.49 | ||
FNMA 786471 | 6.500 | 2034/7/1 | 3,860.19 | 4,020.61 | ||
FNMA 786576 | 6.500 | 2034/7/1 | 1,587,184.48 | 1,653,147.85 | ||
FNMA 786642 | 5.000 | 2034/6/1 | 269,955.73 | 266,052.17 | ||
FNMA 786768 | 6.500 | 2034/8/1 | 515,305.73 | 536,721.83 | ||
FNMA 786831 | 6.500 | 2034/8/1 | 603,235.99 | 628,306.47 | ||
FNMA 786847 | 6.500 | 2031/10/1 | 48,365.27 | 50,572.17 | ||
FNMA 787111 | 5.000 | 2034/6/1 | 204,022.46 | 201,072.29 | ||
FNMA 787443 | 6.500 | 2034/8/1 | 2,779.18 | 2,894.62 | ||
FNMA 787447 | 6.500 | 2034/7/1 | 1,779,655.96 | 1,853,582.86 | ||
FNMA 787491 | 5.000 | 2019/6/1 | 457,841.03 | 460,130.23 | ||
FNMA 787501 | 6.500 | 2034/7/1 | 38,000,021.28 | 39,579,302.04 | ||
FNMA 787585 | 6.500 | 2034/7/1 | 9,096.15 | 9,474.18 | ||
FNMA 787589 | 6.500 | 2034/8/1 | 868,745.60 | 904,850.66 | ||
FNMA 787661 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,799,893.07 | 1,808,892.52 | ||
FNMA 787756 | 5.000 | 2034/9/1 | 138.74 | 136.73 | ||
FNMA 787771 | 6.500 | 2031/9/1 | 241,298.17 | 252,308.60 | ||
FNMA 787864 | 5.000 | 2019/6/1 | 1,012,434.55 | 1,017,496.70 | ||
FNMA 787868 | 5.000 | 2019/6/1 | 591,593.14 | 594,551.10 | ||
FNMA 787879 | 5.000 | 2019/7/1 | 174,915.82 | 175,790.39 | ||
FNMA 787881 | 5.000 | 2019/7/1 | 2,500,084.10 | 2,512,584.50 | ||
FNMA 787882 | 5.000 | 2019/7/1 | 299,254.66 | 300,750.93 | ||
FNMA 787883 | 5.000 | 2019/7/1 | 3,070,545.18 | 3,085,897.87 | ||
FNMA 787925 | 5.000 | 2019/6/1 | 940,596.09 | 945,299.06 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 787987 | 6.500 | 2034/7/1 | 215.59 | 224.54 | |
FNMA 787992 | 5.000 | 2019/8/1 | 971,223.36 | 976,079.47 | ||
FNMA 788037 | 5.000 | 2034/8/1 | 274.38 | 270.41 | ||
FNMA 788046 | 6.500 | 2034/10/1 | 157.82 | 164.37 | ||
FNMA 788118 | 5.000 | 2019/7/1 | 447,922.32 | 450,161.93 | ||
FNMA 788247 | 5.000 | 2019/7/1 | 684,181.96 | 687,602.86 | ||
FNMA 788275 | 5.000 | 2019/7/1 | 914,872.88 | 919,447.24 | ||
FNMA 788448 | 5.000 | 2034/10/1 | 454.48 | 447.90 | ||
FNMA 788455 | 5.000 | 2034/11/1 | 327.83 | 323.08 | ||
FNMA 788457 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,129.57 | 1,113.23 | ||
FNMA 788786 | 6.500 | 2034/7/1 | 269.25 | 280.44 | ||
FNMA 788803 | 6.500 | 2034/8/1 | 345,998.81 | 360,378.52 | ||
FNMA 788916 | 6.500 | 2031/7/1 | 465,700.19 | 486,414.52 | ||
FNMA 788985 | 6.500 | 2034/8/1 | 372.39 | 387.86 | ||
FNMA 789016 | 6.500 | 2034/7/1 | 10,792.37 | 11,240.90 | ||
FNMA 789079 | 6.500 | 2034/8/1 | 36,945.22 | 38,479.92 | ||
FNMA 789125 | 5.000 | 2019/7/1 | 951,401.80 | 956,158.80 | ||
FNMA 789431 | 5.000 | 2019/7/1 | 179,727.61 | 180,626.24 | ||
FNMA 789494 | 5.000 | 2019/7/1 | 2,305,611.67 | 2,317,139.70 | ||
FNMA 789565 | 6.500 | 2034/4/1 | 9,642.33 | 10,042.87 | ||
FNMA 789591 | 6.500 | 2034/7/1 | 912,308.91 | 950,224.46 | ||
FNMA 789614 | 6.500 | 2034/8/1 | 3,678,287.52 | 3,831,157.14 | ||
FNMA 789704 | 6.500 | 2034/8/1 | 1,537,631.74 | 1,601,535.70 | ||
FNMA 789734 | 5.000 | 2034/7/1 | 98,504.03 | 97,079.65 | ||
FNMA 789903 | 5.000 | 2019/7/1 | 70,481.86 | 70,834.26 | ||
FNMA 789919 | 6.500 | 2034/7/1 | 334,641.51 | 348,549.21 | ||
FNMA 789942 | 6.500 | 2034/8/1 | 2,000,001.66 | 2,083,121.71 | ||
FNMA 789982 | 6.500 | 2034/8/1 | 23,041.77 | 23,999.38 | ||
FNMA 790017 | 6.500 | 2034/8/1 | 1,813.05 | 1,888.40 | ||
FNMA 790079 | 6.500 | 2034/8/1 | 70,920.42 | 73,867.87 | ||
FNMA 790194 | 6.500 | 2034/8/1 | 3,105,236.00 | 3,234,289.57 | ||
FNMA 790247 | 5.000 | 2034/8/1 | 665,654.86 | 656,029.49 | ||
FNMA 790323 | 6.500 | 2034/8/1 | 1,000,000.49 | 1,041,560.51 | ||
FNMA 790352 | 5.000 | 2034/7/1 | 187,954.52 | 185,236.69 | ||
FNMA 790411 | 5.000 | 2034/9/1 | 59,508.34 | 58,647.84 | ||
FNMA 790476 | 6.500 | 2034/9/1 | 3,000,000.94 | 3,124,680.94 | ||
FNMA 790588 | 6.500 | 2034/9/1 | 1,186,633.50 | 1,235,949.98 | ||
FNMA 790774 | 6.500 | 2034/9/1 | 1,000,001.36 | 1,041,561.41 | ||
FNMA 790775 | 6.500 | 2034/9/1 | 424.02 | 441.64 | ||
FNMA 791055 | 6.500 | 2034/8/1 | 16.21 | 16.88 | ||
FNMA 791124 | 6.500 | 2034/7/1 | 1,595,929.24 | 1,662,256.05 | ||
FNMA 791162 | 5.000 | 2019/7/1 | 1,795,564.35 | 1,804,542.17 | ||
FNMA 791177 | 5.000 | 2019/8/1 | 804,578.01 | 808,600.88 | ||
FNMA 791186 | 6.500 | 2034/8/1 | 31,139.71 | 32,433.87 | ||
FNMA 791219 | 6.500 | 2034/8/1 | 1,000,000.48 | 1,041,560.49 | ||
FNMA 791220 | 6.500 | 2034/8/1 | 259,598.95 | 270,387.88 | ||
FNMA 791224 | 6.500 | 2034/8/1 | 23,693.86 | 24,678.57 | ||
FNMA 791307 | 6.500 | 2034/9/1 | 3,098,669.06 | 3,227,449.74 | ||
FNMA 791361 | 6.500 | 2034/9/1 | 10,039.32 | 10,456.55 | ||
FNMA 791427 | 6.500 | 2034/10/1 | 4,591.16 | 4,781.96 | ||
FNMA 791437 | 5.000 | 2034/10/1 | 785.86 | 774.49 | ||
FNMA 791449 | 5.000 | 2034/10/1 | 371.26 | 365.89 | ||
FNMA 791565 | 6.500 | 2034/9/1 | 1,130,772.37 | 1,177,767.26 | ||
FNMA 791581 | 6.500 | 2034/8/1 | 145,456.36 | 151,501.52 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 791689 | 5.000 | 2034/11/1 | 443.78 | 437.36 | |
FNMA 791729 | 5.000 | 2034/7/1 | 180,411.99 | 177,803.23 | ||
FNMA 791790 | 5.000 | 2019/7/1 | 5,185,552.29 | 5,211,480.02 | ||
FNMA 791807 | 6.500 | 2034/8/1 | 1,184,713.45 | 1,233,950.13 | ||
FNMA 792095 | 5.000 | 2034/10/1 | 10,483.42 | 10,331.82 | ||
FNMA 792274 | 5.000 | 2034/11/1 | 334.77 | 329.92 | ||
FNMA 792278 | 5.000 | 2034/11/1 | 595.52 | 586.90 | ||
FNMA 792282 | 5.000 | 2034/12/1 | 353.61 | 348.49 | ||
FNMA 792380 | 6.500 | 2034/11/1 | 728,169.33 | 758,432.04 | ||
FNMA 792635 | 6.500 | 2034/8/1 | 1,757,786.49 | 1,830,840.08 | ||
FNMA 793040 | 6.500 | 2034/8/1 | 42,279.76 | 44,036.90 | ||
FNMA 793120 | 5.000 | 2034/10/1 | 614.94 | 607.38 | ||
FNMA 793194 | 5.000 | 2034/7/1 | 26,574.75 | 26,190.47 | ||
FNMA 793233 | 5.000 | 2034/10/1 | 113.89 | 112.24 | ||
FNMA 793244 | 5.000 | 2034/11/1 | 10,656.01 | 10,501.92 | ||
FNMA 793248 | 5.000 | 2034/11/1 | 636.76 | 627.55 | ||
FNMA 793259 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,725.82 | 1,700.86 | ||
FNMA 793260 | 5.000 | 2034/12/1 | 522.21 | 514.65 | ||
FNMA 793266 | 5.000 | 2034/12/1 | 2,354.44 | 2,320.39 | ||
FNMA 793270 | 5.000 | 2034/12/1 | 4,355.24 | 4,292.26 | ||
FNMA 793451 | 5.000 | 2034/9/1 | 123,748.19 | 121,958.79 | ||
FNMA 793528 | 6.500 | 2034/8/1 | 70.94 | 73.88 | ||
FNMA 793529 | 6.500 | 2034/8/1 | 7,142.59 | 7,439.43 | ||
FNMA 793605 | 6.500 | 2034/8/1 | 871,486.92 | 907,705.91 | ||
FNMA 793815 | 6.500 | 2034/8/1 | 279.21 | 290.81 | ||
FNMA 794114 | 6.500 | 2034/9/1 | 30,590.93 | 31,862.28 | ||
FNMA 794263 | 6.500 | 2034/9/1 | 40,500.75 | 42,183.96 | ||
FNMA 794302 | 6.500 | 2034/9/1 | 56,528.72 | 58,878.05 | ||
FNMA 794343 | 6.500 | 2034/9/1 | 8,570,019.10 | 8,926,189.03 | ||
FNMA 794421 | 6.500 | 2034/9/1 | 3,434,670.52 | 3,577,415.40 | ||
FNMA 794463 | 5.000 | 2034/10/1 | 596.68 | 588.05 | ||
FNMA 794477 | 6.500 | 2034/9/1 | 10,924.43 | 11,378.44 | ||
FNMA 794490 | 5.000 | 2034/10/1 | 41,503.19 | 40,903.05 | ||
FNMA 794732 | 6.500 | 2034/10/1 | 27.27 | 28.40 | ||
FNMA 794886 | 5.000 | 2034/10/1 | 108.21 | 106.64 | ||
FNMA 794993 | 5.000 | 2034/10/1 | 2,354.79 | 2,320.73 | ||
FNMA 795060 | 6.500 | 2034/10/1 | 1,000,001.31 | 1,041,561.36 | ||
FNMA 795067 | 6.500 | 2034/10/1 | 25,088.70 | 26,131.38 | ||
FNMA 795115 | 6.500 | 2034/10/1 | 454.67 | 473.56 | ||
FNMA 795122 | 6.500 | 2034/10/1 | 781.12 | 813.58 | ||
FNMA 795127 | 5.000 | 2034/10/1 | 415.59 | 409.58 | ||
FNMA 796008 | 6.500 | 2034/9/1 | 13,963.19 | 14,543.50 | ||
FNMA 796041 | 5.000 | 2034/9/1 | 13,704.18 | 13,506.01 | ||
FNMA 796089 | 6.500 | 2034/7/1 | 906.91 | 944.58 | ||
FNMA 796148 | 5.000 | 2034/10/1 | 57.50 | 56.66 | ||
FNMA 796174 | 6.500 | 2034/11/1 | 1,281,596.37 | 1,334,859.50 | ||
FNMA 796200 | 5.000 | 2034/11/1 | 10,605.16 | 10,451.80 | ||
FNMA 796242 | 6.500 | 2034/11/1 | 214,830.38 | 223,758.73 | ||
FNMA 796282 | 5.000 | 2034/12/1 | 25,853.16 | 25,479.32 | ||
FNMA 796292 | 5.000 | 2034/12/1 | 20,723.93 | 20,424.26 | ||
FNMA 796293 | 5.000 | 2034/12/1 | 9,961.55 | 9,817.50 | ||
FNMA 796294 | 5.000 | 2034/12/1 | 2,486.73 | 2,450.77 | ||
FNMA 796327 | 6.500 | 2034/9/1 | 1,000,001.14 | 1,041,561.18 | ||
FNMA 796431 | 6.500 | 2034/9/1 | 7,175.01 | 7,473.20 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 796465 | 5.000 | 2034/9/1 | 35,374.15 | 34,862.63 | |
FNMA 796477 | 5.000 | 2034/7/1 | 329,244.33 | 324,483.45 | ||
FNMA 796480 | 6.500 | 2034/8/1 | 3,484,696.88 | 3,629,520.86 | ||
FNMA 796554 | 6.500 | 2034/9/1 | 38,921.69 | 40,539.27 | ||
FNMA 796605 | 5.000 | 2034/10/1 | 695.28 | 685.22 | ||
FNMA 796720 | 6.500 | 2034/8/1 | 17,195.62 | 17,910.26 | ||
FNMA 796770 | 5.000 | 2034/12/1 | 42,018.19 | 41,410.60 | ||
FNMA 796808 | 6.500 | 2034/9/1 | 397,112.92 | 413,616.93 | ||
FNMA 796878 | 5.000 | 2034/11/1 | 15,654.35 | 15,427.98 | ||
FNMA 797016 | 6.500 | 2023/8/1 | 549,591.63 | 575,625.78 | ||
FNMA 797949 | 6.500 | 2034/10/1 | 22,312.71 | 23,240.02 | ||
FNMA 798005 | 6.500 | 2032/3/1 | 36,898.62 | 38,521.05 | ||
FNMA 798396 | 5.000 | 2034/9/1 | 45,207.57 | 44,553.86 | ||
FNMA 798417 | 5.000 | 2034/10/1 | 601.92 | 593.21 | ||
FNMA 798754 | 5.000 | 2034/11/1 | 648.81 | 639.42 | ||
FNMA 798763 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,541.31 | 1,519.02 | ||
FNMA 798790 | 5.000 | 2034/12/1 | 349.18 | 344.13 | ||
FNMA 798845 | 5.000 | 2034/12/1 | 706.33 | 696.11 | ||
FNMA 799339 | 5.000 | 2034/12/1 | 75,429.16 | 74,338.45 | ||
FNMA 799341 | 5.000 | 2034/12/1 | 229.16 | 225.84 | ||
FNMA 799518 | 5.000 | 2034/11/1 | 46.87 | 46.19 | ||
FNMA 799556 | 5.000 | 2034/11/1 | 272.48 | 268.53 | ||
FNMA 799581 | 6.500 | 2034/11/1 | 2,000,000.54 | 2,083,120.56 | ||
FNMA 799620 | 6.500 | 2034/11/1 | 2,116.32 | 2,204.27 | ||
FNMA 799623 | 5.000 | 2034/11/1 | 3,393.11 | 3,344.04 | ||
FNMA 799753 | 5.000 | 2034/11/1 | 14,849.01 | 14,634.29 | ||
FNMA 799858 | 5.000 | 2034/11/1 | 3,160.32 | 3,114.62 | ||
FNMA 799887 | 6.500 | 2034/11/1 | 37,713.28 | 39,280.64 | ||
FNMA 799897 | 5.000 | 2034/11/1 | 16,393.55 | 16,156.49 | ||
FNMA 799919 | 5.000 | 2034/11/1 | 685.63 | 675.71 | ||
FNMA 799954 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,836.45 | 1,809.89 | ||
FNMA 799989 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,582.33 | 1,559.44 | ||
FNMA 800056 | 5.000 | 2034/11/1 | 15,268.22 | 15,047.44 | ||
FNMA 800103 | 5.000 | 2034/12/1 | 3,052.95 | 3,008.80 | ||
FNMA 800232 | 5.000 | 2034/12/1 | 2,946.58 | 2,903.97 | ||
FNMA 800313 | 6.500 | 2034/12/1 | 1,539.13 | 1,603.09 | ||
FNMA 800405 | 6.500 | 2034/12/1 | 498,592.68 | 519,314.18 | ||
FNMA 800449 | 5.000 | 2034/10/1 | 10,119.95 | 9,973.61 | ||
FNMA 800492 | 5.000 | 2034/10/1 | 25,400.29 | 25,033.00 | ||
FNMA 800860 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,248.98 | 1,230.91 | ||
FNMA 800868 | 5.000 | 2034/12/1 | 250.47 | 246.84 | ||
FNMA 800948 | 5.000 | 2034/10/1 | 425.22 | 419.07 | ||
FNMA 801030 | 5.000 | 2034/11/1 | 2,402.84 | 2,368.09 | ||
FNMA 801226 | 5.000 | 2034/11/1 | 15,164.32 | 14,945.04 | ||
FNMA 801316 | 5.000 | 2034/10/1 | 2,939.93 | 2,897.41 | ||
FNMA 801364 | 5.000 | 2034/11/1 | 6,624.53 | 6,528.73 | ||
FNMA 801453 | 5.000 | 2034/11/1 | 11,468.17 | 11,302.34 | ||
FNMA 801457 | 5.000 | 2034/11/1 | 331.62 | 326.82 | ||
FNMA 801594 | 5.000 | 2034/10/1 | 634,633.38 | 626,840.07 | ||
FNMA 801610 | 6.500 | 2032/6/1 | 21,977,345.09 | 22,967,863.83 | ||
FNMA 801667 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,362.36 | 1,342.66 | ||
FNMA 801668 | 5.000 | 2034/11/1 | 2,681.67 | 2,642.89 | ||
FNMA 801714 | 5.000 | 2034/10/1 | 13,420.85 | 13,226.78 | ||
FNMA 801720 | 6.500 | 2034/10/1 | 565,380.24 | 588,877.44 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 802003 | 6.500 | 2034/11/1 | 227,336.31 | 236,784.40 | |
FNMA 802078 | 5.000 | 2034/11/1 | 26,307.86 | 25,927.44 | ||
FNMA 802115 | 5.000 | 2034/11/1 | 71,537.50 | 70,503.06 | ||
FNMA 802158 | 5.000 | 2034/11/1 | 703.68 | 693.50 | ||
FNMA 802161 | 5.000 | 2034/11/1 | 5,282.25 | 5,205.86 | ||
FNMA 802171 | 5.000 | 2034/11/1 | 2,370.88 | 2,336.59 | ||
FNMA 802176 | 5.000 | 2034/11/1 | 778.07 | 766.81 | ||
FNMA 802186 | 5.000 | 2034/11/1 | 33,369.42 | 32,886.89 | ||
FNMA 802187 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,697.27 | 1,672.72 | ||
FNMA 802194 | 5.000 | 2034/11/1 | 554.57 | 546.55 | ||
FNMA 802198 | 5.000 | 2034/12/1 | 219,807.50 | 216,629.08 | ||
FNMA 802202 | 5.000 | 2034/12/1 | 853.88 | 841.53 | ||
FNMA 802308 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,361.89 | 1,342.19 | ||
FNMA 802311 | 5.000 | 2034/11/1 | 782.53 | 771.21 | ||
FNMA 802347 | 6.500 | 2034/10/1 | 1,000,000.25 | 1,041,560.26 | ||
FNMA 802789 | 5.000 | 2034/11/1 | 9,686.66 | 9,546.59 | ||
FNMA 802792 | 5.000 | 2034/11/1 | 284.40 | 280.28 | ||
FNMA 802796 | 5.000 | 2034/11/1 | 52,680.12 | 51,918.36 | ||
FNMA 802926 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,172.84 | 1,155.88 | ||
FNMA 802937 | 5.000 | 2034/11/1 | 3,438.54 | 3,388.81 | ||
FNMA 802944 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,332.54 | 1,313.27 | ||
FNMA 802952 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,183.39 | 1,166.27 | ||
FNMA 802955 | 5.000 | 2034/12/1 | 2,044.35 | 2,014.78 | ||
FNMA 803017 | 5.000 | 2034/11/1 | 17,278.44 | 17,028.59 | ||
FNMA 803227 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,446.80 | 1,425.87 | ||
FNMA 803449 | 5.000 | 2034/11/1 | 2,376.34 | 2,341.97 | ||
FNMA 803450 | 5.000 | 2034/11/1 | 29,621.24 | 29,192.91 | ||
FNMA 803453 | 5.000 | 2034/11/1 | 2,965.63 | 2,922.74 | ||
FNMA 803456 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,457.44 | 1,436.36 | ||
FNMA 803457 | 5.000 | 2034/12/1 | 7,054.77 | 6,952.75 | ||
FNMA 803458 | 5.000 | 2034/12/1 | 2,478.88 | 2,443.03 | ||
FNMA 803462 | 5.000 | 2035/1/1 | 144,806.80 | 142,712.89 | ||
FNMA 803560 | 5.000 | 2034/11/1 | 729.13 | 718.58 | ||
FNMA 803672 | 5.000 | 2034/11/1 | 105,592.98 | 104,066.10 | ||
FNMA 803673 | 5.000 | 2034/11/1 | 81,384.82 | 80,207.99 | ||
FNMA 803674 | 5.000 | 2034/12/1 | 328,654.55 | 323,902.20 | ||
FNMA 803837 | 5.000 | 2034/11/1 | 37,211.82 | 36,673.73 | ||
FNMA 803844 | 5.000 | 2034/12/1 | 13,229.78 | 13,038.47 | ||
FNMA 803863 | 5.000 | 2034/11/1 | 398.04 | 392.28 | ||
FNMA 803873 | 5.000 | 2034/12/1 | 195.36 | 192.53 | ||
FNMA 804055 | 5.000 | 2034/10/1 | 704.53 | 694.34 | ||
FNMA 804148 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,657.42 | 1,633.45 | ||
FNMA 804173 | 6.500 | 2034/12/1 | 1,000,000.21 | 1,041,560.21 | ||
FNMA 804178 | 5.000 | 2034/12/1 | 4,448.36 | 4,384.03 | ||
FNMA 804195 | 5.000 | 2034/12/1 | 150.01 | 147.84 | ||
FNMA 804203 | 5.000 | 2034/12/1 | 175.98 | 173.43 | ||
FNMA 804292 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,178.51 | 1,161.46 | ||
FNMA 804302 | 5.000 | 2034/11/1 | 9,022.89 | 8,892.41 | ||
FNMA 804307 | 5.000 | 2034/11/1 | 883.59 | 870.81 | ||
FNMA 804311 | 5.000 | 2034/11/1 | 19,235.29 | 18,957.14 | ||
FNMA 804373 | 5.000 | 2034/12/1 | 624.73 | 615.69 | ||
FNMA 804387 | 5.000 | 2034/12/1 | 5,304.18 | 5,227.48 | ||
FNMA 804518 | 5.000 | 2034/12/1 | 113,524.80 | 111,883.23 | ||
FNMA 804582 | 5.000 | 2034/12/1 | 48.03 | 47.33 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNMA 804882 | 5.000 | 2035/1/1 | 34,342.69 | 33,846.09 | |
FNMA 804908 | 5.000 | 2035/1/1 | 1,305.06 | 1,286.18 | ||
FNMA 804918 | 5.000 | 2035/1/1 | 872.49 | 859.87 | ||
FNMA 805326 | 6.500 | 2032/4/1 | 5,847,058.92 | 6,104,154.05 | ||
FNMA 805446 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,176.59 | 1,159.57 | ||
FNMA 805471 | 5.000 | 2034/12/1 | 98,988.34 | 97,556.96 | ||
FNMA 805485 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,645.27 | 1,621.47 | ||
FNMA 805556 | 5.000 | 2034/10/1 | 616.62 | 607.70 | ||
FNMA 805572 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,135.95 | 1,119.52 | ||
FNMA 805744 | 5.000 | 2034/11/1 | 70,161.59 | 69,147.05 | ||
FNMA 805794 | 5.000 | 2034/11/1 | 550.14 | 542.18 | ||
FNMA 805945 | 5.000 | 2034/12/1 | 332.54 | 327.73 | ||
FNMA 805965 | 5.000 | 2034/12/1 | 12,518.96 | 12,337.93 | ||
FNMA 806034 | 5.000 | 2034/12/1 | 760.73 | 749.72 | ||
FNMA 806040 | 5.000 | 2034/12/1 | 597.87 | 589.22 | ||
FNMA 806072 | 5.000 | 2034/12/1 | 681.87 | 672.01 | ||
FNMA 806077 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,142.41 | 1,125.89 | ||
FNMA 806085 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,265.63 | 1,247.32 | ||
FNMA 806088 | 5.000 | 2034/12/1 | 747.04 | 736.23 | ||
FNMA 806089 | 5.000 | 2034/12/1 | 74.66 | 73.58 | ||
FNMA 806090 | 5.000 | 2034/12/1 | 485.31 | 478.29 | ||
FNMA 806305 | 5.000 | 2033/10/1 | 556,500.65 | 550,100.89 | ||
FNMA 806331 | 5.000 | 2034/11/1 | 2,684.82 | 2,645.99 | ||
FNMA 806339 | 5.000 | 2034/11/1 | 837.21 | 825.10 | ||
FNMA 806354 | 5.000 | 2034/11/1 | 1,146.85 | 1,130.26 | ||
FNMA 806698 | 5.000 | 2034/12/1 | 17,497.04 | 17,244.03 | ||
FNMA 806917 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,813.03 | 1,786.81 | ||
FNMA 807084 | 5.000 | 2034/12/1 | 397.27 | 391.52 | ||
FNMA 807174 | 5.000 | 2034/12/1 | 871.77 | 859.16 | ||
FNMA 807247 | 5.000 | 2034/5/1 | 37,771.32 | 37,225.14 | ||
FNMA 807270 | 5.000 | 2034/10/1 | 50,047.91 | 49,324.21 | ||
FNMA 807353 | 6.500 | 2034/11/1 | 6,000,001.45 | 6,249,361.45 | ||
FNMA 807654 | 5.000 | 2034/11/1 | 186,505.10 | 183,808.23 | ||
FNMA 807672 | 5.000 | 2034/12/1 | 174,785.13 | 172,257.73 | ||
FNMA 807676 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,996.49 | 1,967.62 | ||
FNMA 807681 | 5.000 | 2034/12/1 | 464.60 | 457.88 | ||
FNMA 807727 | 6.500 | 2034/12/1 | 117,502.83 | 122,386.24 | ||
FNMA 807848 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,926.58 | 1,898.72 | ||
FNMA 807937 | 5.000 | 2034/12/1 | 337.35 | 332.47 | ||
FNMA 807946 | 5.000 | 2034/12/1 | 9,956.41 | 9,812.44 | ||
FNMA 808358 | 5.000 | 2034/12/1 | 26,263.03 | 25,883.26 | ||
FNMA 808359 | 5.000 | 2034/12/1 | 113.81 | 112.16 | ||
FNMA 808436 | 5.000 | 2034/12/1 | 4,662.17 | 4,594.75 | ||
FNMA 808493 | 5.000 | 2034/12/1 | 1,332.55 | 1,313.28 | ||
FNMA 808494 | 5.000 | 2034/12/1 | 475.82 | 468.93 | ||
FNMA 808505 | 5.000 | 2034/12/1 | 2,841.81 | 2,800.71 | ||
FNMA 815405 | 6.500 | 2035/2/1 | 51,729.20 | 53,875.96 | ||
FNMA TBA | 5.000 | 2035/6/1 | 369,723,000.00 | 362,672,382.39 | ||
FNMA TBA | 5.500 | 2020/4/1 | 370,000,000.00 | 378,669,100.00 | ||
FNCL TBA | 7.000 | 2035/4/1 | 16,000,000.00 | 16,922,560.00 | ||
FNR 2001-29 AI IO | 0.51153 | 2041/1/25 | 25,189,725.58 | 451,147.98 | ||
FNR 2001-50 BI | 0.47159 | 2041/10/25 | 27,440,578.84 | 246,965.19 | ||
FNR 2002-14 A2 | 7.500 | 2042/1/25 | 15,813,186.85 | 16,731,774.84 | ||
FNR 2002-26 A2 | 7.500 | 2048/1/25 | 332,139.86 | 352,808.92 |
種類 | 銘柄 | 利率 （％） | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | FNR 2002-26 IO | 0.25036 | 2048/1/25 | 53,940,739.50 | 297,752.86 | |
FNR 2002-33 A2 | 7.500 | 2032/6/1 | 17,119,484.67 | 18,078,860.58 | ||
FNR 2003-18 X1 | 0.65954 | 2042/12/25 | 44,798,119.43 | 21,682,737.77 | ||
FNR 2003-22 IO | 6.000 | 2033/4/1 | 262,767.67 | 50,251.68 | ||
FNR 2003-29 IG IO | 5.500 | 2031/10/25 | 5,032,990.00 | 1,489,765.04 | ||
FNR 2003-58 ID | 6.000 | 2033/7/1 | 16,795,899.91 | 3,195,419.95 | ||
FNS 329 2 IO | 5.500 | 2033/1/1 | 27,060,150.80 | 6,099,628.57 | ||
FNS 337 2 IO | 5.000 | 2033/6/1 | 650,030.85 | 147,726.01 | ||
FNW 2001-W3 AIO | 0.64983 | 2041/9/25 | 164,343,840.32 | 7,111,157.97 | ||
FNW 2002-W1 2A | 7.500 | 2042/2/25 | 2,475,150.36 | 2,616,011.16 | ||
FNW 2002-W3 A5 | 7.500 | 2028/1/25 | 6,138,240.89 | 6,518,136.60 | ||
FNW 2002-W4 A5 | 7.500 | 2042/5/25 | 24,749,309.03 | 26,373,853.65 | ||
FNW 2002-W6 2A | 7.500 | 2042/6/1 | 15,067,097.12 | 16,197,129.40 | ||
FNW 2002-W7 A5 | 7.500 | 2029/2/25 | 3,876,016.77 | 4,104,973.07 | ||
FNW 2002-W8 A3 | 7.500 | 2042/6/25 | 802,896.03 | 850,234.77 | ||
FNW 2003-W1 2A | 7.500 | 2042/12/1 | 3,274,762.03 | 3,457,068.03 | ||
FNW 2003-W10 1IO | 1.98839 | 2043/6/25 | 131,308,253.42 | 6,527,333.25 | ||
FNW 2003-W10 3IO | 1.9568 | 2043/6/25 | 35,978,624.07 | 1,932,411.88 | ||
FNW 2003-W12 2IO2 | 2.21606 | 2043/6/25 | 61,948,066.65 | 2,645,182.42 | ||
FNW 2003-W14 1IO2 | 1.01205 | 2043/9/25 | 263,382,283.99 | 6,479,204.18 | ||
FNW 2003-W15 2IO2 | 1.29669 | 2043/8/25 | 261,924,913.79 | 7,650,826.70 | ||
FNW 2003-W17 1IO2 | 1.16002 | 2033/8/1 | 235,175,116.26 | 6,869,465.08 | ||
FNW 2003-W18 1IO2 | 0.97655 | 2043/8/25 | 265,299,510.63 | 6,359,229.26 | ||
FNW 2003-W19 1IO2 | 1.11302 | 2033/11/25 | 171,708,903.60 | 4,495,339.09 | ||
FNW 2003-W2 1A3 | 7.500 | 2042/7/25 | 11,012,146.30 | 11,744,674.24 | ||
FNW 2003-W2 1IO | 0.47042 | 2042/7/25 | 63,264,986.38 | 564,323.66 | ||
FNW 2003-W2 2IO | 0.9612 | 2042/7/25 | 123,374,515.68 | 2,152,885.25 | ||
FNW 2003-W3 1A1 | 6.500 | 2042/8/25 | 436,251.51 | 453,326.39 | ||
FNW 2003-W3 1A3 | 7.500 | 2042/8/25 | 6,218,491.34 | 6,605,468.03 | ||
FNW 2003-W3 1IO | 0.43562 | 2042/8/25 | 104,543,470.74 | 1,024,525.99 | ||
FNW 2003-W3 2IO1 | 0.6731 | 2042/6/25 |