Common use of Lopend bedrag 3220 Clause in Contracts

Lopend bedrag 3220. 9.2.2 Gemiddeld bedrag 3230 Tabel 90.02 GEGEVENS OVER SOLVABILITEIT OP GROEPSNIVEAU GECONSOLIDEERDE SUBGROEPEN EN GEREGLEMENTEERDE ENTITEITEN TOTAAL EIGEN OVERSCHOT (+) / TEKORT (-) AAN EIGEN VERMOGEN OVERSCHOT (+) / TEKORT (-) AAN EIGEN VERMOGEN REKENING HOUDEND MET HET TOEZICHTS- EN EVALUATIEPROCES NAAM CODE Totale eigenvermogensvereisten voor krediet-, wederpartij- en verwateringsrisico's en leveringen zonder tegenprestatie Afwikkelings-/ Leveringsrisico Totale eigenvermogens- vereisten voor positie-, valuta- en grondstoffenrisico's Operationeel risico Andere eigenvermogens- vereisten en overgangsvereisten inzake eigen vermogen EIGENVERMOGENS- VEREISTEN VERMOGEN VOOR SOLVABILITEITS DOELEINDEN WAARVAN: TOTAAL EIGEN VERMOGEN SENSU STRICTO VOOR ALGEMENE SOLVABILITEITS- DOELEINDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-8 12 Tabel 2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 101 102 … SA Categorie van risicoposities / IRB Categorie van risicopositie NETTORISICOP OSITIES NA SUBSTITUTIE- EFFECT VAN CRM VóóR TOEPASSING OMREKENINGS FACTOREN TECHNIEKEN VOOR KREDIETRISICOMATIGING OORSPRONKELIJKE RISICOPOSITIES VóóR TOEPASSING OMREKENINGS- FACTOREN (-) WAARDEAANPAS SINGEN EN VOORZIENINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE OORSPRONKELIJ KE RISICOPOSITIES RISICOPOSITIE S NA AFTREK VAN WAARDEAANP ASSINGEN EN VOORZIENINGE N TECHNIEKEN VOOR KREDIETRISICOMATIGING (CRM) MET SUBSTITUTIE-EFFECT VOOR DE RISICOPOSITIES DIE EEN INVLOED HEBBEN OP HET BEDRAG VAN DE RISICOPOSITIES: VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE. UITGEBREIDE BENADERING VAN FINANCIËLE ZEKERHEDEN VOLLEDIG AANGEPASTE WAARDE VAN DE RISICOPOSITIE S (E*) INDELING NAAR OMREKENINGSFACTOREN VAN DE VOLLEDIG AANGEPASTE RISICOPOSITIES VAN POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING WAARDE VAN DE RISICOPOSITIE S GEWOGEN RISICOVOLUME EIGENVERMOG ENSVEREISTEN NIET-VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE: AANGEPASTE WAARDEN (Ga) VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE SUBSTITUTIE VAN DE RISICOPOSITIES INGEVOLGE CRM VOLATILITEITS CORRECTIE AAN DE RISICOPOSITIE S (-) FINANCIËLE 0% 20% 50% 100% GARANTIES KREDIETDERIV ATEN FINANCIËLE ZEKERHEDEN: EENVOUDIGE BENADERING ANDERE VOLGESTORTE KREDIETPROTE CTIE (-) TOTAAL UITSTROMEN RISICOPOSITIE S TOTAAL INSTROMEN RISICOPOSITIE S ZEKERHEDEN: AANGEPASTE WAARDE (Cvam) (-) VOLATILITEITS- EN LOOPTIJDCORR ECTIES 1 3 4=1+3 5 6 7 8 9 10 11=4+9+10 12 13 14 15=11+12+13 16 17 18 19 20=15-16-0,8*17- 21 22 0,5*18 TOTAAL VAN DE RISICOPOSITIES Tabel 3 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 100 INDELING VAN DE TOTALE RISIOPOSITIES NAAR TYPE RISICOPOSITIE: Balansposten Posten buiten de balanstelling Effectenfinancieringstransacties & transacties met uitgestelde afwikkeling Derivaten Contractuele cross-product- verrekeningsovereenkomst 200 210 220 230 240 INDELING VAN DE TOTALE RISICOPOSITIES NAAR RISICOWEGING: 0% 10% 20% 35% 50% waarvan: achterstallige risicoposities zonder kredietbeoordeling van een erkende EKBI gedekt door zakelijk onroerend goed 75% 100% waarvan: achterstallige risicoposities zonder kredietbeoordeling van een erkende EKBI gedekt door vastgoed 150% waarvan: achterstallige bestanddelen 200% Andere risicowegingen 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 Eigen ramingen van LGD's en/of omrekeningsfactoren INTERNRATINGSYSTEEM OORSPRONKELIJKE RISICOPOSITIES VóóR TOEPASSING OMREKENINGSFACT OREN RISICOPOSITIES NA SUBSTITUTIE-EFFECT VAN WAARDE VAN DE GEWOGEN GEMIDDELDE LGD (%) (op basis van waarde van risicoposities) GEWOGEN GEMIDDELDE LOOPTIJDWAARDE (DAGEN) (op basis van waarde van risicoposities) GEWOGEN RISICOVOLUME EIGENVERMOGENSVEREISTE N AANVULLENDE INFORMATIE BEDRAG VERWACHTE VERLIES (-) WAARDEAANPASSINGEN EN VOORZIENINGEN PD TOEGEKEND AAN EEN DEBITEURENKLASSE OF -POOL (%) KREDIETRISICOMATIGING VóóR TOEPASSING OMREKENINGSFACTORE N WAARVAN: POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING RISICOPOSITI ES WAARVAN: POSTEN XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX 0 2 9 10 11 12 21 22 23 24 25 26 Tabel 4 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 1. TOTAAL VAN DE RISICOPOSITIES 100 INDELING VAN DE TOTALE RISICOPOSITIES NAAR TYPE RISICOPOSITIE: Balansposten 200 Posten buiten de balanstelling 210 Effectenfinancieringstransacties & transacties met uitgestelde afwikkeling 220 Derivaten 230 Contractuele cross-product- verrekeningsovereenkomst 240

Lopend bedrag 3220. 9.2.2 Gemiddeld bedrag 3230 Tabel 90.02 GEGEVENS OVER SOLVABILITEIT OP GROEPSNIVEAU GECONSOLIDEERDE SUBGROEPEN EN GEREGLEMENTEERDE ENTITEITEN TOTAAL EIGEN OVERSCHOT (+) / TEKORT (-) AAN EIGEN VERMOGEN OVERSCHOT (+) / TEKORT (-) AAN EIGEN VERMOGEN REKENING HOUDEND MET HET TOEZICHTS- EN EVALUATIEPROCES NAAM CODE Totale eigenvermogensvereisten voor krediet-, wederpartij- en verwateringsrisico's en leveringen zonder tegenprestatie Afwikkelings-/ Leveringsrisico Totale eigenvermogens- vereisten voor positie-, valuta- en grondstoffenrisico's Operationeel risico Andere eigenvermogens- vereisten en overgangsvereisten inzake eigen vermogen EIGENVERMOGENS- VEREISTEN VERMOGEN VOOR SOLVABILITEITS SOLVABILITEITS- DOELEINDEN WAARVAN: TOTAAL EIGEN VERMOGEN SENSU STRICTO VOOR ALGEMENE SOLVABILITEITS- DOELEINDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9-8 12 Tabel 2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 101 102 … SA Categorie van risicoposities / IRB Categorie van risicopositie NETTORISICOP OSITIES NA SUBSTITUTIE- EFFECT VAN CRM VóóR TOEPASSING OMREKENINGS FACTOREN TECHNIEKEN VOOR KREDIETRISICOMATIGING risicoposities: OORSPRONKELIJKE RISICOPOSITIES VóóR TOEPASSING OMREKENINGS- FACTOREN (-) WAARDEAANPAS SINGEN EN VOORZIENINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE OORSPRONKELIJ KE RISICOPOSITIES RISICOPOSITIE S NA AFTREK VAN WAARDEAANP ASSINGEN EN VOORZIENINGE N TECHNIEKEN VOOR KREDIETRISICOMATIGING (CRM) MET SUBSTITUTIE-EFFECT VOOR DE RISICOPOSITIES NETTORISICOP OSITIES NA SUBSTITUTIE- EFFECT VAN CRM VóóR TOEPASSING OMREKENINGS FACTOREN TECHNIEKEN VOOR KREDIETRISICOMATIGING DIE EEN INVLOED HEBBEN OP HET BEDRAG VAN DE RISICOPOSITIES: VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE. UITGEBREIDE BENADERING VAN FINANCIËLE ZEKERHEDEN VOLLEDIG AANGEPASTE WAARDE VAN DE RISICOPOSITIE S (E*) INDELING NAAR OMREKENINGSFACTOREN VAN DE VOLLEDIG AANGEPASTE RISICOPOSITIES VAN POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING WAARDE VAN DE RISICOPOSITIE S GEWOGEN RISICOVOLUME EIGENVERMOG ENSVEREISTEN NIET-VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE: AANGEPASTE WAARDEN (Ga) VOLGESTORTE KREDIETPROTECTIE SUBSTITUTIE VAN DE RISICOPOSITIES INGEVOLGE CRM VOLATILITEITS CORRECTIE AAN DE RISICOPOSITIE S (-) FINANCIËLE 0% 20% 50% 100% GARANTIES KREDIETDERIV ATEN FINANCIËLE ZEKERHEDEN: EENVOUDIGE BENADERING ANDERE VOLGESTORTE KREDIETPROTE CTIE (-) TOTAAL UITSTROMEN RISICOPOSITIE S TOTAAL INSTROMEN RISICOPOSITIE S ZEKERHEDEN: AANGEPASTE WAARDE (Cvam) (-) VOLATILITEITS- EN LOOPTIJDCORR ECTIES 1 3 4=1+3 5 6 7 8 9 10 11=4+9+10 12 13 14 15=11+12+13 16 17 18 19 20=15-16-0,8*17- 21 22 0,5*18 21 22 TOTAAL VAN DE RISICOPOSITIES Tabel 3 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 100 INDELING VAN DE TOTALE RISIOPOSITIES NAAR TYPE RISICOPOSITIE: Balansposten Posten buiten de balanstelling Effectenfinancieringstransacties & transacties met uitgestelde afwikkeling Derivaten Contractuele cross-product- verrekeningsovereenkomst 200 210 220 230 240 INDELING VAN DE TOTALE RISICOPOSITIES NAAR RISICOWEGING: 0% 10% 20% 35% 50% waarvan: achterstallige risicoposities zonder kredietbeoordeling van een erkende EKBI gedekt door zakelijk onroerend goed 75% 100% waarvan: achterstallige risicoposities zonder kredietbeoordeling van een erkende EKBI gedekt door vastgoed 150% waarvan: achterstallige bestanddelen 200% Andere risicowegingen 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 Eigen ramingen van LGD's en/of omrekeningsfactoren INTERNRATINGSYSTEEM OORSPRONKELIJKE RISICOPOSITIES VóóR TOEPASSING OMREKENINGSFACT OREN RISICOPOSITIES NA SUBSTITUTIE-EFFECT VAN WAARDE VAN DE GEWOGEN GEMIDDELDE LGD (%) (op basis van waarde van risicoposities) GEWOGEN GEMIDDELDE LOOPTIJDWAARDE LOOPTIJDW AARDE (DAGEN) (op basis van waarde van risicoposities) GEWOGEN RISICOVOLUME EIGENVERMOGENSVEREISTE N AANVULLENDE INFORMATIE BEDRAG VERWACHTE VERW ACHTE VERLIES (-) WAARDEAANPASSINGEN EN VOORZIENINGEN PD TOEGEKEND AAN EEN DEBITEURENKLASSE OF -POOL (%) KREDIETRISICOMATIGING VóóR TOEPASSING OMREKENINGSFACTORE N WAARVAN: POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING RISICOPOSITI ES WAARVAN: POSTEN XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX 0 2 9 10 11 12 21 22 23 24 25 26 Tabel 4 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 1. TOTAAL VAN DE RISICOPOSITIES 100 INDELING VAN DE TOTALE RISICOPOSITIES NAAR TYPE RISICOPOSITIE: Balansposten 200 Posten buiten de balanstelling 210 Effectenfinancieringstransacties & transacties met uitgestelde afwikkeling 220 Derivaten 230 Contractuele cross-product- verrekeningsovereenkomst 240