Backtesting Cláusulas Exemplificativas

Backtesting. Para complementar os resultados foi feito um backtesting para os quatro Trios simulados, foram usadas as informações de mercado de 07 de fevereiro de 2011, quando iniciaram todas as simulações, até 01 de julho de 2014 e comparados com as simulações de Monte Carlo durante este mesmo período. A Figura 6, a seguir, mostra, para os quatro prazos simulados, gráficos comparando a média das simulações de Monte Carlo com os resultados encontrados no backtesting, foram colocadas também curvas dá média das simulações com mais dois e menos dois desvios-padrão para dar base de comparação entre o backtesting e o Monte Carlo. O eixo horizontal representa o tempo decorrido e o eixo vertical representa o resultado em reais obtido por um Trio composto por mil contratos de Dólar Futuro. Pelos gráficos da Figura 6 é possível observar que os resultados do backtesting estão ligeiramente abaixo da média das simulações, mas confortavelmente inseridos entre as curvas de mais e menos dois desvios para todos os prazos, interessante também o fato das curvas dos backtesting serem muito semelhantes entre si o que mostra que as curvas de juros em reais e do Cupom Cambial devem ter uma alta correlação entre diferentes maturidades, uma consequência disso é que os resultados dos backtestings são muito correlacionados, ou seja, se pegarmos um período em que o Trio com vencimento em janeiro 2021 tenha obtido um resultado melhor que a média apontada pelas simulações de Monte Carlo muito provavelmente o mesmo ocorreu para os Trios com vencimentos mais curtos e vice-versa. Figura 6 – Comparando backtesting com Monte Carlo Outro ponto importante é que os resultados, além de serem positivos no final, têm trajetórias praticamente monotônicas de alta durante todo o período analisado (utilizando vértices aproximadamente semestrais). Isso é mais um indício do quão improvável é um resultado negativo para uma carteira comprada em um Trio com prazo superior a 4 anos.
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