Faiz Oranı Xxxxxxx Xxxxxxx Açıklamalar. Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Banka’nın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmekte olup, Aktif-Pasif Komitesi tarafından yönetilmektedir. Faiz oranı riskinde, varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı standart metot ile hesaplanmakta ve piyasa riski içinde sermaye yükümlülüğü rakamına dahil edilmektedir. Faiz oranlarındaki dalgalanmaların yaratacağı etkilerden korunmak amacıyla durasyon, vade ve duyarlılık analizi, Risk Yönetimi Grubu tarafından hesaplanarak Aktif-Pasif Komitesi’ne sunulmaktadır. Banka’nın bütçe beklentilerindeki makro ekonomik gösterge tahminlerine göre faiz gelirlerine ilişkin simülasyonlar yapılmaktadır. Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmaların finansal pozisyon ve nakit akışlarında doğuracağı olumsuz etkiler hedef revizeleri yoluyla minimum düzeye indirilmektedir. Banka yönetimi günlük olarak piyasadaki faiz oranlarını da takip ederek gerektikçe Banka'nın faiz oranlarını değiştirebilmektedir. Banka vade uyumsuzluklarına izin vermediği ya da sınır getirdiği için önemli derecede bir faiz oranı riski yaşanması beklenmemektedir. Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler, K.Maden Deposu) ve TC Merkez Bankası - 540,157 - - - 90,778 630,935 Bankalar - 66,100 - - - 134,278 200,378 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - - - - Para Piyasalarından Alacaklar 60,017 - - - - - 60,017 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar - - - - 7 138 145 Verilen Krediler (*) 842,709 124,004 206,470 177,968 4 - 1,351,155 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 274,989 197,650 467,577 - - - 940,216 Diğer Varlıklar (**) 20,786 322 - - - 696,605 717,713 Toplam Varlıklar 1,198,501 928,233 674,047 177,968 11 921,799 3,900,559 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - - - - - 3,207 3,207 Diğer Mevduat 2,148,367 693,677 87,315 50 - 172,475 3,101,884 Para Piyasalarına Borçlar - - - - - - - Muhtelif Borçlar - - - - - - - İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - - Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar - 1,122 5,425 - - - 6,547 Diğer Yükümlülükler (***) 163,129 5,870 - - - 619,922 788,921 Toplam Yükümlülükler 2,311,496 700,669 92,740 50 - 795,604 3,900,559 Bilançodaki Uzun Pozisyon - 227,564 581,307 177,918 11 126,195 1,112,995 Bilançodaki Kısa Pozisyon (1,112,995) - - - - - (1,112,995) Xxxxx Xxxxxxxxxxki Uzun Pozisyon - - - - - 254,696 254,696 Xxxxx Xxx...
