（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券等）、证券回购、银行存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金 B）、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的 标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其 子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

合同编号：202101938

稳博双创 50 指数增强系列 11-1 号私募证券投资基金

基金合同

基金管理人：上海稳博投资管理有限公司基金托管人：海通证券股份有限公司

重要提示

本基金投资于证券、债券市场，基金净值会因为证券、债券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等，具体投资风险请详细阅读《风险揭示书》。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的基金合同。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。

本合同将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券投资基金业协会接受本合同的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状

况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，当您/贵机构认购或申购私募基金时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您/贵机构在作出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人【上海稳博投资管理有限公司】及投资者分别作出如下承诺、风险提示及声明：

一、 基金管理人承诺

(一) 基金管理人保证在募集资金前已在中国证券投资基金业协会（以下简称中国基金业协会）登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码。

(二) 基金管理人向投资者声明，中国基金业协会为基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。

(三) 基金管理人保证在投资者签署基金合同前已（或已委托基金销售机构）向投资者揭示了相关风险；已经了解基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力；已向基金投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认的制度安排以及投资者的权利。

(四) 基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。

二、 基金架构

（一）资金流动性

本基金预计存续期限为基金成立之日起【15】年并清算完毕为止。在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会为本基金的权力机构。基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，对于修改基金合同的重要内容、提前终止或延长基金合同、更换基金管理人、基金托管人等 本基金重大事项有权作出决议。

（三）投资决策机构

【上海稳博投资管理有限公司】是本基金管理人。基金管理人为本基金的投资决策机构，根据基金合同约定独立作出投资决策，并下达投资指令，行使因基金财产投资所产生的权利。

（四）份额登记机构

基金的注册登记业务由基金管理人委托的基金份额登记机构办理。基金管理人委托【海通证券股份有限公司】办理本基金的注册登记业务，但基金管理人依法应承担的注册登记职责不因委托而免除。

（五）托管机构

【海通证券股份有限公司】是本基金托管人。基金托管人根据法律法规规定和基金合同约定，依法办理保管基金财产、复核基金份额净值、根据划款指令办理清算、交割等事宜。

三、 投资标的

投资范围：

本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证、存托凭证等）、北京证券交易所的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的精选层股票、债券

（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券等）、证券回购、银行存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金 B）、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。

本基金成立后备案完成前，可以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

四、 维持运作机制

基金管理人客观上丧失继续管理私募基金的能力时，由基金份额持有人大会接管基金的运营，决定是否更换基金管理人或对基金进行清算，在此期间基金托管人应保障基金财产安全，根据基金份额持有人大会有效决议进行资金的划付。

五、 纠纷解决机制

本基金有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。经友好协商未能解决的，应提交上海仲裁委员会金融仲裁院，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。

六、 私募基金信息披露备份系统投资者查询账户的维护和管理

根据中国基金业协会相关规定，私募基金管理人负责私募基金信息披露备份系统

（xxxxx://xxxx.xxxx.xxx.xx，以下简称“信披备份系统”）投资者查询账号的维护和管 理工作，包括投资者查询账号开立、启用、修改和关闭等针对新备案私募基金的投资者。私 募基金管理人应自私募基金备案通过之日起在信披备份系统维护该投资者查询账号，投资者 已全部赎回私募基金管理人管理的私募基金的，私募基金管理人应关闭该投资者的查询账号，私募基金管理人应在信披备份系统中向投资者提供本机构维护定向披露功能的联系人信息。

七、 风险揭示

(一) 特殊风险揭示

1、 基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险

如本基金的投资范围、产品结构设计等存在特殊约定而无法完全适用中国基金业协会发布的合同指引，虽然基金管理人将在本风险揭示书中进行特别揭示，并在基金合同报送中国基金业协会备案时出具书面说明，但仍存在因该等特殊约定不符合法律法规、监管机构和行业自律规则的相关政策规定和要求从而导致本基金损失的风险。

2、 私募基金委托募集所涉风险

本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行募集，基金管理人可以根据情况增加或减少代销机构。

基金管理人委托的代销机构应当恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉，防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务等相关义务，并按照《私募投资基金募集行为管理办法》承担特定对象确定、投资者适当性审查、私募基金推介及合格投资者确认等相关责任。虽基金管理人委托的代销机构相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在本基金募集期间或存续期间基金管理人委托的代销机构无法从事代销业务的，则可能会对基金产生不利影响。

本基金代销机构中从事私募基金募集业务的人员（下称“从业人员”）应当具有基金从业资格（包含原基金销售资格），应当遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则，恪守职业道德和行为规范，应当参加后续执业培训。如在本基金募集期间或存续期间，从业人员未能维持其基金从业资格的，或未能遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则、职业道德或行为规范，则可能会对本基金产生不利影响。

3、 行政服务机构风险

投资者签署本合同即表明其已知晓和认可基金管理人委托海通证券股份有限公司担任本基金的行政服务机构，并同意行政服务机构按照约定的方式为管理人管理运作本基金提供服务。按照我国私募投资基金监管法律规定，虽行政服务机构相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管法律和监管部门的要求。如在基金存续期间行政服务机构无法继续经营基金业务，则可能会对基金产生不利影响。

4、 私募基金未在中国证券投资基金业协会履行备案手续或备案不通过所涉风险

本基金在基金业协会备案完成前无法进行投资操作，因备案所需时间无法准确预估且基金份额持有人在此期间无法及时赎回其投资本金，本基金及基金份额持有人均存在在备案期间错失投资机会的风险。

本基金存在基金管理人未在合同约定期限内到中国证券投资基金业协会办理相关备案手续或在中国证券投资基金业协会备案未能通过导致基金提前终止的风险。如本基金因上述原因而清算终止，本基金募集、备案及清算期间发生的费用由基金管理人以自有财产承担，但仍存在对基金财产造成损失的潜在风险。

5、 聘请投资顾问所涉风险

基金管理人不保证该投资顾问的所有建议都正确无误，也不保证该投资顾问的所有建议都能够得到执行。基金资产可能因投资顾问的故意或过失行为导致基金资产以及投资者的损失。

6、 基金募集机构与管理人存在关联关系涉及风险

基金管理人可能委托与其有关联关系的销售机构销售本基金。基金管理人在对销售机构事前遴选和事后监督中，可能会对与其有关联关系的销售机构降低审核标准，导致不具备资质的销售机构销售本基金。同时基金管理人会对销售机构的日常运作产生实质性影响，可能导致募集过程中出现违规违约行为，损害基金委托人合法利益。

7、关联交易所涉风险

基金管理人可根据本合同约定运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或已投资的证券或进行其他关联交易，本基金可能与管理人、投资者、管理人管理的私募基金、或者上述主体有其他重大利害关系的关联方发生交易。基金管理人运用基金财产从事关联交易可能被金融监管部门认为存在利益输送、内幕交易的风险，进而可能影响基金份额持有人的利益。该类证券股价可能会出现下跌，从而使本基金收益下降，甚至带来本金损失。此外，基金管理人运用基金财产从事关联交易时可能依照相关法律法规、其他规范性文件被限制相关权利的行使，进而可能影响基金财产的投资收益。

8、如基金投资标的采用“虚拟净值”作为公允价值估值，引发客户损失的风险

由于本基金在开放日但投资的基金产品未开放的，对于下层投资标的如采用“虚拟净值” (对下层投资标的未扣除业绩报酬的净值，本计划管理人（或下层投资标的管理人）按下层投资标的合同约定计算并扣除业绩报酬金额后的净值)作为公允价值进行估值，因与下层投资标的的业绩报酬实际提取存在时间差，可能与下层投资标的实际提取业绩报酬金额后的净值存在差异，可能导致本计划净值存在误差，从而可能引发客户损失。

(二) 一般风险揭示

1、 资金损失风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本基金产品的风险等级为 R5，适合风险承受能力等级为 C5 型的合格投资者。（本基金产品的具体风险等级以募集机构产品评级结果为准）

2、 基金运营风险

基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由投资者自担。

3、 流动性风险

在本基金存续期内，投资者可能面临资金不能赎回带来的流动性风险。

根据实际投资运作情况，本基金有可能提前终止，基金份额持有人可能因此面临委托资金不能按期赎回等风险。

4、 募集失败风险

本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

基金管理人的责任承担方式：

（1） 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（2） 在基金募集期限届满（确认基金无法成立）后三十日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期存款利息。

5、 投资标的的投资风险

（1） A 股股票投资风险

a) 国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致证券市场价格水平波动的风险。

b) 宏观经济运行周期性波动，对证券市场的收益水平产生影响的风险。

c) 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2） 债券投资特定风险

债券等固定收益类品种除存在上述市场风险、信用风险和流动性风险等外，还存在其自身的特定风险，包括：

a) 再投资风险：债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率。

b) 债券回购风险：债券回购为提升整体投资组合收益提供了可能，其主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个投资组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对投资组合收益进行放大的同时，也对投资组合的波动性（标准差）进行了放大，即投资组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。

c) 发行主体的风险：中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同时 由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其 违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。

（3） 投资于非标类金融产品的投资风险

本合同无法限定本基金所投资证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、保险资产管理计划、私

募基金等非标类金融产品所对应基础资产范围，因此本基金存在因投资证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、保险资产管理计划、私募基金等非标类金融产品导致的相关未知风险。

（4） 新三板股票投资风险

a) 流动性不足的风险。本基金可投资于全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。就目前情况而言，全国中小企业股份转让系统市场交易量较小，流动性较差，可能存在建仓时间较长，并在投资后，不能及时变现的风险。

b) 净值波幅较大的风险。本基金投资的全国中小企业股份转让系统挂牌的股票因目前交易量较小，主要以协议转让和做市转让为主，且无涨跌幅限制，每日估值数据可能出现较大波幅。但随着该市场的交易量上升及活跃度上升，本基金的估值将越来越趋于平稳和公允。

（5） 科创板投资风险

a) 注册制形式审查的风险：交易所仅就申报材料是否符合基本要求进行形式审查，虽然会涉及披露充分性并对披露不足的企业提出补充要求，但难对内容真实性和准确性做出实质判断，会削弱对于依赖上市公司信息披露而进行的投资判断。

b) 科创板退市的风险：科创公司触及终止上市标准的，股票直接终止上市，不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

c) 净值波幅较大的风险。交易所对科创板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 20%。首次公开发行上市、增发上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，每日估值数据可能出现较大波幅。

（6） 期货投资风险

a) 流动性风险

本基金在期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。

b) 基差风险

基差是指现货价格与期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。

c) 合约展期风险

本基金所投资的期货合约主要包括期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及

交易成本损失，将对投资收益产生影响。

d) 期货保证金不足风险

由于期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。

e) 杠杆风险

期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。

（7） 融资融券交易风险

本基金拟开展融资融券交易，融资融券业务所特有的主要风险如下：

a) 可能放大投资损失的风险

融资融券交易与普通证券交易不同，具有财务杠杆放大效应，它在放大投资收益的同时也必然放大投资损失。进行融资融券交易时，既需要承担自有股票价格波动带来的风险，又得承担融资买入或融券卖出股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。

b) 资不抵债的风险

融资融券交易属于本基金与证券公司之间资金和证券的借贷行为，本基金需要承担因自主投资决策产生的风险，当发生亏损时，因需向证券公司偿还融资融券本金及利息，除损失自有资金外，有可能发生资不抵债的情形。

c) 特有的卖空风险

融资融券交易中的融券交易存在着与普通证券截然不同的风险——卖空风险。普通证券投资发生的损失是有限的，最多不会超过本基金投入的全部本金，但是融券交易的负债在理论上可以无限扩大，因为证券上涨的幅度是没有上限的，而证券涨得越多，融券负债的规模就越大。此外，当融券卖出的证券长期停牌时，因无法买入证券，本基金将无法及时归还融券负债，进而可能蒙受巨大的投资损失。

d) 强制平仓风险

融资融券交易中，本基金与证券公司间除了债权债务关系，还存在因债权债务产生的信托关系和担保关系。当本基金未及时偿还融资融券本金及利息或信用账户的维持担保比例触及平仓维持担保比例时，证券公司为保护自身债权并根据融资融券合同约定有权对本基金信用账户内的担保资产执行强制平仓。平仓的品种、数量、价

格、时机将不受本基金的控制，平仓的数量、金额可能超过本基金的全部负债，由此导致的一切损失，由本基金自行承担。

e) 提前了结债务的风险

在融资融券交易中，证券公司在融资融券合同中与本基金约定提前了结融资融券债务的条款。本基金在从事融资融券交易期间，如果发生可能影响本基金偿债能力的重大事项或发生对标的证券产生重大不利影响的情形时，本基金可能面临被证券公司提前了结融资融券交易的风险，并可能由此给本基金造成损失。

f) 逆周期调节风险

本基金开展融资融券业务期间，当证监会、证券交易所或证券公司根据市场情况实施逆周期调节，对保证金比例、标的证券范围、可充抵保证金的证券种类及折算率、补（平）仓维持担保比例、提取担保物的维持担保比例、补仓期限、平仓期限、接受单只担保股票的市值与该股票总市值的最大比例、客户担保物中单一证券市值的最大占比、合约展期应满足的条件等进行动态调整或发生标的证券或担保证券暂停交易或终止上市等情况，本基金将可能面临被证券公司提前了结融资融券交易、已获批的固定额度失效、保证金可用余额减少、无法提取担保物、合约无法展期、信用账户交易受限或担保物以强制平仓等形式被处分的风险，可能造成的损失由本基金自行承担。

（8） 港股通交易的风险

因沪、深、港股票市场在投资环境、投资者结构以及交易标的等方面都存在一定差异，参与港股通交易可能面临如下风险：

a) 市场联动风险

与内地 A 股市场相比，由于在港股市场上外汇资金自由流动，海外资金的流动与港股价格之间表现出高度相关性,因此，投资者在参与港股市场交易时受到全球宏观经济和货币政策变动导致的系统风险相对更大。

b) 股价波动风险

由于港股市场实行 T+0 交易机制，而且不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富，因此，港股通个股的股价受到意外事件驱动的影响而表现出股价波动的幅度相对 A 股更为剧烈，投资者持仓的风险相对较大。

c) 交易成本风险

参与港股投资，除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印

花税、过户费等税费，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，从而导致交易成本上升。

d) 个股流动性风险

不同于在内地市场中小市值股票的成交较为活跃，在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏。因此，若重仓持有此类股票，则可能因缺乏交易对手，进而面临小量抛盘即导致股价大幅下降的风险。

（9） 期权、收益互换等金融衍生品投资的风险

个股期权、股指期权等金融衍生品和一般金融工具面临同样的流动性风险，同时因杠杆 特性，较普通金融工具面临更大的市场风险，收益互换也较一般金融工具面临更大的信用风 险。在交易这一类金融衍生品时，如果不能按照约定的期限清偿债务，或标的证券价格波动 导致担保物价值与其金融衍生品债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险。可能出现金融机构降低授信 额度，或者提高相关警戒指标、平仓指标，可能给本基金造成经济损失。另外，受贷款基准 利率调高影响，金融机构可能相应调高融资利率，本基金将面临资金成本上升的风险。

（10） 利率互换风险

利率互换交易的风险主要来自于两个方面，一是内部风险，二是外部风险。内部风险主要是由于基金管理人对市场预测不当，导致的投资决策风险；外部风险包括交易对手无法履行利率互换协议，引发交易违约的信用风险，金融标的价格不利变动导致的价格风险，市场供求失衡、交易不畅导致的流动性风险等。

（11）转融通证券出借交易风险

a) 可能存在无法在合约到期前收回出借证券的风险，从而影响使用出借证券。

b) 证券出借期间，证券金融公司将不对出借人提供投票权的补偿，可能会遭受无法行使投票权的风险。

c) 出借的证券可能存在到期不能归还、相应权益补偿和借券费用不能支付等风险。当证券金融公司发生前述违约情形时，将无权委托券商、证券交易所、登记结算公司等单位追偿，更无权直接向券商、证券交易所、登记公司等单位主张归还证券、支付相应权益补偿或借券费用，需自行与证券金融公司协商归还证券、支付相应权益补偿或借券费用及追究违约责任等事宜，协商不成的，自行通过诉讼、仲裁等法律途径解决。

6、 定向增发的特别风险

a) 通过定向增发形式取得的股票资产，除股票投资的共有风险外，与二级市场直接买入相比，通过定向增发购买的股票一般会设置一定期限的锁定期，锁定期内不得交易。所以定向增发策略整体流动性低于二级市场交易策略，股票价格有可能下跌到定增价格以下，有可能给投资者带来损失。

b) 运作周期延长的风险

未来监管法规若对通过定向增发取得的股票资产设置一定的减持比例等各类要求，将可能导致本基金在运作周期结束无法对持有的资产进行变现，则管理人在原运作周期期限届满前公告该运作周期相应延长至全部资产处置完毕之日。届时管理人有权在原定运作周期到期日后以基金中可供退出的现金资产为限按照投资者持有的份额比例对投资者份额进行强制退出。投资者可能因此面临无法按照原定运作周期到期日取得全部委托投资本金及收益的风险。

7、 税收风险

契约性基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

本基金分为 A、B 类份额，仅对 A 类份额收认购费、申购费、赎回费、管理费和业绩

报酬，对 B 类份额不收取，A 类份额投资人充分知悉并接受此等安排。 8、 其他风险

包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。八、 投资者声明

作为该私募基金的投资者，本人/机构已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，自愿

自行承担投资该私募基金所面临的风险。本人/机构做出以下陈述和声明，并确认（自然人投资者在每段段尾“【      】”内签名，机构投资者在本页、尾页盖章，加盖骑缝章）其内容的真实和正确：

1、 本人/机构已仔细阅读私募基金法律文件和其他文件，充分理解相关权利、义务、本私募基金运作方式（运作方式为契约型开放式）及风险收益特征（本基金不承诺保本及最低收益），愿意承担由上述风险引致的全部后果。【    】

2、 本人/机构知晓，基金管理人、基金销售机构、基金托管人及相关机构不应当对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保。【     】

3、 本人/机构已通过中国基金业协会的官方网站（www.amac.org.cn）查询了私募基金管理人的基本信息。【      】

4、 在购买本私募基金前，本人/机构已符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及募集对象章节关于合格投资者的要求。【     】

5、 本人/机构已认真阅读并完全理解基金合同的所有内容，并愿意自行承担购买私募基金的法律责任。【     】

6、 本人/机构已认真阅读并完全理解基金合同“当事人的权利与义务”章节中的所有内容，并愿意自行承担购买私募基金的法律责任。【      】

7、本人/机构知晓，投资冷静期及回访确认的制度安排以及在此期间的权利。【     】

8、 本人/机构已认真阅读并完全理解基金合同“基金的投资”章节中的所有内容，并愿意自行承担购买私募基金的法律责任。【      】

9、 本人/机构已认真阅读并完全理解基金合同“基金的费用与税收”章节中的所有内容，特别的，本基金管理人如收取业绩报酬或浮动管理费的，可能存在在本基金单位净值低于 1.00 时，管理人仍收取上述费用的情况。【      】

10、 本人/机构已认真阅读并完全理解基金合同“法律适用和争议的处理”章节中的所有内容。【    】

11、 本人/机构知晓，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。

【     】

12、 本人/机构承诺本次投资行为是为本人/机构购买私募投资基金。【     】

13、 本人/机构承诺不以非法拆分转让为目的购买私募基金，不会突破合格投资者标准，将私募基金份额或其收益权进行非法拆分转让。【     】

基金投资者（自然人签字或机构盖章）：日期：

经办员（签字）：日期：

募集机构（盖章）：日期：

合格投资者承诺书

上海稳博投资管理有限公司：

本人/本单位作为符合中国证券监督管理委员会规定的私募证券投资基金的合格投资者标准（即个人投资者的金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元，

机构投资者的净资产不低于 1000 万元），具有相应的风险识别能力和风险承受能力，投资资金来源合法，没有非法汇集他人资金投资私募基金。本人/本单位在参与贵公司发起设立的私募基金的投资过程中，如果因存在欺诈、隐瞒或其他不符合实际情况的陈述所产生的一切责任，由本人/本单位自行承担，与贵公司无关。

特此承诺。

投资者（自然人签字或机构盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

投资者告知书

尊敬的投资者：

本基金通过直销机构（基金管理人）或代销机构（如有）进行销售。基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须将资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。

募集账户由基金管理人委托行政服务机构开立，该账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购、赎回、分红、费用等资金的归集与支付以及基金财产清算过程中剩余资产的归集与分配。

募集账户是行政服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表 行政服务机构接受投资者的认购、申购资金，也不表明行政服务机构对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中，除非 有足够的证据证明是因行政服务机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当 等原因造成的损失承担相关责任，行政服务机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。

募集账户信息如下：

账户名称：海通证券股份有限公司ＴＡ外包账户账 号：30100367005497

开 户 行：平安银行股份有限公司上海分行营业部大额支付号：307290002014

本人/机构已认真阅读《投资者告知书》，清楚认识并认可关于募集账户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。

基金投资者(自然人签字或机构盖章)：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日期： 年 月 日

目 录

重要提示 1

风险揭示书 2

合格投资者承诺书 14

投资者告知书 15

一、 前言 17

二、 释义 18

三、 声明与承诺 21

四、 基金的基本情况 22

五、 基金份额的募集 23

六、 基金的成立与备案 27

七、 基金的申购、赎回和转让 28

八、 当事人及其权利义务 33

九、 基金份额持有人大会及日常机构 40

十、 基金份额的登记 43

十一、 基金的投资 44

十二、 基金的财产 47

十三、 指令的发送、确认与执行 49

十四、 交易及清算交收安排 52

十五、 越权交易 54

十六、 基金财产的估值和会计核算 56

十七、 基金的费用与税收 63

十八、 基金的收益分配 68

十九、 信息披露与报告 69

二十、 基金份额的非交易过户和冻结、解冻 72

二十一、 基金合同的成立、生效 73

二十二、 基金合同的效力、变更、解除与终止 74

二十三、 基金的清算 76

二十四、 违约责任 78

二十五、 法律适用和争议的处理 80

二十六、 其他事项 81

一、 前言

订立本合同的目的、依据和原则：

1、 订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务、规范本基金的运作、保护基金份额持有人的合法权益。

2、 订立本合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，《关于私募投资基金开户和结算有关问题的通知》，《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募办法》）,《私募投资基金募集行为管理办法》，《私募投资基金信息披露管理办法》，《关于发布私募投资基金合同指引的通知》，《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及其他法律法规的有关规定。

3、 订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。本合同是约定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。本合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金合同的当事人按照《基金法》、本合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。

本基金按照中国法律法规成立并运作，若本合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

二、 释义

在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：

1、 本合同：《稳博双创 50 指数增强系列 11-1 号私募证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。

2、 本基金：稳博双创 50 指数增强系列 11-1 号私募证券投资基金。

3、 私募基金：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。

4、 基金份额持有人大会：由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

5、 基金投资者、私募基金投资者：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称。

6、 基金管理人、私募基金管理人：上海稳博投资管理有限公司。

7、 基金托管人（简称“基金托管人”）：本基金的基金托管人为海通证券股份有限公

司。

8、 基金份额持有人：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。

9、 募集机构、销售机构：指私募基金管理人或在中国证监会注册取得基金销售业务资

格并已经成为中国证券投资基金业协会会员的机构。

10、 行政服务机构：接受基金管理人委托，根据与其签订的委托服务协议中约定的服务范围，为本基金提供基金核算估值、募集监督、注册登记等服务的机构，本基金的行政服务机构为海通证券股份有限公司。

11、 专业投资机构，包括以下几类：

（1） 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（2） 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（3） 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（4） 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

a）最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；b）最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元（金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）；c）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

12、 中国证券投资基金业协会（简称“基金业协会”）：基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。

13、 工作日：上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

14、 开放日：本基金的开放日，包括申购开放日、赎回开放日。

15、 开放期：指投资者可以办理本基金申购、赎回或其他约定业务的工作日。

16、 基金财产：基金份额持有人拥有合法处分权、基金管理人管理并由基金托管人保管的作为本合同标的的财产。

17、 托管资金专门账户（简称“托管账户”）：基金托管人为基金财产在具有基金托管资格的商业银行开立的银行结算账户，用于基金财产中现金资产的归集、存放与支付，该账户不得存放其他性质资金。

18、 证券账户：根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中登公司”）等相关机构的有关业务规则，本基金在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司开设的证券账户，以及在债券登记结算机构开立的专用债券账户。

19、 期货账户：基金管理人为基金财产在期货经纪机构开立的期货保证金账户，用于基金财产期货交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及期货交易清算。期货保证金账户应与托管账户建立一一对应关系，由基金托管人通过银期转账的方式或其他约定的方式办理期货交易的出入金。

20、 证券交易资金账户：基金管理人为基金财产在证券经纪机构下属的证券营业部开立的证券交易资金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。证券交易资金账户按照“第三方存管”模式与托管账户建立一一对应关系，由基金托管人通过银证转账的方式完成资金划付。

21、 基金资产总值：本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金各项应收款及

其他资产的价值总和。

22、 基金资产净值：本基金资产总值减去负债后的净额。本基金资产净值保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

23、 基金份额：基金项下所有基金受益权划分为等额的份额，每一份基金受益权为一份基金份额。

24、 基金份额净值：计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值。本基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

25、 基金份额累计净值：基金份额净值和基金历史上累计单位派息金额之和。

26、 基金资产估值：计算、评估基金资产和负债的价值，以确定本基金资产净值和基金份额净值的过程。

27、 募集期：指本基金的初始销售期限。

28、 存续期：指本基金成立至清算之间的期限。

29、 运作年度：按照算头不算尾原则计算，例如首个运作年度为自基金成立日至基金成立日次年对日的前 1 日之间的期限，后续运作年度以此类推。

30、 投资冷静期：指自基金投资者签署基金合同完毕且交纳认购基金的款项后的【二十四小时】。销售机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。基金投资者在投资冷静期内有权解除基金合同。基金投资者为专业投资机构的，可不适用本基金投资冷静期的规定。

31、 回访确认：指销售机构在投资冷静期满后，指令本机构从事基金销售推介业务以 外的人员以录音电话、电邮、信函等适当方式进行投资回访。销售机构在投资冷静期内进行 的回访确认无效。基金投资者在销售机构回访确认成功前有权解除基金合同。未经回访确认 成功，投资者交纳的认购基金款项不得由募集账户划转到基金财产账户或托管资金专门账户，私募基金管理人不得投资运作投资者交纳的认购基金款项。

32、 成立通知书：基金管理人须在募集结束前 2 个工作日向本基金的行政服务机构提交成立通知书，通知行政服务机构募集结束。成立通知书约定募集资金划拨至托管账户的日期。

33、 认购：指在募集期间，基金投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为。

34、 申购：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定购买本基金份额的行为。

35、 赎回：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定将本基金份额兑换为现金的行为。

36、 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

三、 声明与承诺

(一) 基金投资者的声明与承诺

1、 基金投资者声明其符合相关法律法规、证监会及本合同规定的关于私募基金合格投资者的相关标准，其投资本基金的财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，保证有完全及合法的授权委托基金管理人和基金托管人进行该财产的投资管理和保管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人和基金托管人对该财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑。

2、 基金投资者声明已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本投资事项符合其业务决策程序的要求。

3、 基金投资者承诺其向募集机构提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。

4、 前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知募集机构。

5、 基金投资者知晓，基金管理人、基金托管人及相关机构不应对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保。

(二) 基金管理人保证已在签订本合同前充分地向基金投资者说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为【P1029043】。基金管理人声明，中国基金业协会为基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可，不作为对基金财产安全的保证。

(三) 基金托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则，按照本合同的规定安全保管基金财产，并履行本合同约定的其他义务。

四、 基金的基本情况

(一) 基金的名称：稳博双创 50 指数增强系列 11-1 号私募证券投资基金。 (二) 基金的运作方式：契约型开放式。

(三) 基金的投资目标和投资范围：见第十一章“基金的投资”章节。 (五) 基金的存续期限：15 年。

合同到期前经合同当事人协商一致可以展期，但有关法律、法规另有规定的除外。基金的提前终止详见本基金“基金合同的效力、变更、解除与终止”章节。

(六) 基金份额的初始面值：人民币 1.00 元。 (七) 基金的结构化安排（如有）：无。

(八) 基金的托管事项：

本基金的基金托管人为【海通证券股份有限公司】。 (九) 基金的外包事项：

基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。本基金的行政服务机构为

【海通证券股份有限公司】。海通证券股份有限公司是经中国基金业协会正式备案的外包服务机构，具有从事基金外包业务的法定资格资质，其于中国基金业协会登记的份额登记业务外包服务和估值核算业务外包服务的备案编号为：A00021。

（十）基金份额的分类

本基金按照基金委托人的身份条件及收取的管理费、业绩报酬不同分为两个类别，即为 A 类基金份额和 B 类基金份额，由管理人在基金投资者认购/申购基金份额时确定其基金份额类别，其中 B 类基金份额仅针对管理人、管理人内部员工以及管理人管理的收费类私募基金销售，A 类基金份额对其他人员销售。两类份额分开募集，合并运作。

1、份额配比

本基金存续期内，A 类和 B 类的基金份额不设置固定的比例关系。 2、净值计算

在基金存续期间，根据份额收取管理费和业绩报酬的不同，每日进行基金损益的结转并按照两类份额的基金资产净值占比进行分配，分别计算两类份额的基金份额净值。

本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额均不设置业绩比较基准，基金管理人并不承诺保证基金份额持有人取得收益，也不保证基金份额持有人本金不受损失。

五、 基金份额的募集

(一) 基金份额的募集机构、募集方式、募集期间、募集对象 1、 基金的募集机构和募集方式

在中国基金业协会办理私募基金管理人登记的机构可以作为直销机构自行募集其设立的私募基金，在中国证监会注册取得基金销售业务资格并成为中国基金业协会会员的机构可以受私募基金管理人的委托作为代销机构募集私募基金。

本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行募集，基金管理人可以根据情况增加或减少代销机构，并在基金管理人或代销机构网站专区进行公告。

基金管理人及其委托的代销机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通

过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。依据《证券公司代销金融产品管理规定》，若基金管理人明确约定本基金购买人范围的，代销机构不能超出基金管理人确定的购买人范围销售金融产品。

2、 募集期间

本基金的募集时间原则上不超过一个月。基金管理人有权根据本基金销售的实际情况按 照相关程序延长或缩短募集期，此类变更适用于所有募集机构。延长或缩短募集期的相关信 息将及时在基金管理人或代销机构网站专区公告，即视为履行完毕延长或缩短募集期的程序。

3、 募集对象

认购本基金的基金投资者，应符合法律关于合格投资者的相关规定。

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人：

（1） 净资产不低于 1000 万元的机构；

（2） 金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 上述金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、

信托计划、保险产品、期货权益等。

（3） 下列投资者应视为合格投资者：

a) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

b) 依法设立并在基金业协会备案的投资计划；

c) 受国务院金融监督管理机构监管的金融产品；

d) 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；

e) 法律法规、中国证监会和中国基金业协会规定的其他投资者。

如合格投资者风险承受能力等级低于本产品风险等级的，募集机构在告知投资者不适合购买本产品后，投资者主动要求购买的，募集机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当对投资者就本产品高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售本产品。

(二) 基金份额的认购

投资者在募集期间扣除认购费的净认购金额不得低于【100 万元人民币】，并可多次认购，募集期间扣除认购费的净追加认购金额应不低于【1 万元人民币】。

(三) 基金份额的认购费用

本基金对募集期认购的客户收取认购费，认购费率为 1%，仅对 A 类基金份额持有人收取认购费，对 B 类基金份额持有人不收取认购费，计算方式如下：

认购金额=净认购金额×（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额

认购费用的用途、支付对象、方式、实际结算金额由本基金管理人确定，管理人可根据实际情况调整认购费率。

(四) 认购申请的确认

基金投资者于募集期间办理认购申请，各方应当在完成合格投资者确认程序后签署私募基金合同，管理人及管理人委托的销售机构应自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项后给予投资者不少于 24 小时的投资冷静期，投资者在冷静期满后认购申请正式受理，认购申请受理完成后，不得撤销。募集机构受理认购申请并不表示对该申请成功的确认，而仅代表募集机构确实收到了认购申请。认购的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。

本基金的人数规模上限为 200 人。基金管理人在募集期间超过可接受的人数限制的部分，按照“时间优先、金额优先”的原则确认有效认购申请。超出基金人数规模上限的认购申请为无效申请。

通过代销机构进行认购的，人数规模控制以基金管理人和代销机构约定的方式为准。 (五) 认购份额的计算方式

认购份额=净认购金额÷面值

认购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

(六) 募集期间投资者资金的交付和管理

基金份额募集期间，基金投资者认购本基金，以人民币转账形式交付。基金不接受现金 方式认购。专业投资机构以外的投资者通过直销机构或代销机构认购的，应于本合同约定的 募集期间结束前至少提前【1】个工作日将认购份额所需资金缴付至本合同约定的募集账户 或按代销机构的规定缴付认购份额所需资金。专业投资机构通过直销机构或代销机构认购的，应于本合同约定的募集期间结束前将认购份额所需资金缴付至本合同约定的募集账户或按 代销机构的规定缴付认购份额所需资金。

基金管理人和代销机构应当将募集期间募集的投资者资金存放于私募基金募集结算专用账户。该账户由本基金的行政服务机构负责开立，由【海通证券股份有限公司】进行监督。该账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购、赎回、分红、费用等资金的归集与支付以及基金财产清算过程中剩余资产的归集与分配。在基金募集行为结束之前，任何机构和个人不得动用。

本基金募集账户信息请参见投资者告知书。

基金投资者的资金自到达托管账户之日起的活期存款利息，归属于基金财产。在基金成立之前，任何机构和个人不得动用基金财产，基金托管人也不得接受管理人任何划款指令对基金财产进行划拨。基金托管人对划入托管账户的认购资金的完整性不负实质性审查责任。

(七) 投资冷静期及回访确认 1、 投资冷静期

本基金的投资冷静期为自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项后起的【二十

四个小时】。销售机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。 2、 回访确认

销售机构应当在投资冷静期满后，指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员以录音电话、电邮、信函等适当方式进行投资回访。回访过程不得出现诱导性陈述。销售机构在投资冷静期内进行的回访确认无效。

回访应当包括但不限于以下内容：

（1） 确认受访人是否为投资者本人或机构；

（2） 确认投资者是否为自己购买了该基金产品以及投资者是否按照要求亲笔签名或盖章；

（3） 确认投资者是否已经阅读并理解基金合同和风险揭示的内容；

（4） 确认投资者是否知晓自己的风险承受能力等级、本基金产品的风险等级及风险

承受能力等级是否与所投资的私募基金产品相匹配；

（5） 确认投资者是否知悉投资者承担的主要费用及费率，投资者的重要权利、私募基金信息披露的内容、方式及频率；

（6） 确认投资者是否知悉未来可能承担投资损失；

（7） 基金募集机构及其工作人员是否存在《证券期货投资者适当性管理办法》第二十二条规定的禁止行为；

（8） 确认投资者是否知悉投资冷静期的起算时间、期间以及享有的权利；

（9） 确认投资者是否知悉纠纷解决安排。

投资者在销售机构回访确认成功前有权解除基金合同。出现前述情形时，销售机构应当按合同约定及时退还投资者的全部认购款项。

未经回访确认成功，投资者交纳的认购基金款项不得由募集账户划转到托管资金专门账户，基金管理人不得投资运作投资者交纳的认购基金款项。

3、 不适用投资冷静期及回访确认规定的投资者

基金投资者属于以下情形的，可以不适用本基金投资冷静期及回访确认的规定：

（1） 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

（2） 依法设立并在中国基金业协会备案的私募基金产品；

（3） 受国务院金融监督管理机构监管的金融产品；

（4） 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；

（5） 法律法规、中国证监会和中国基金业协会规定的其他投资者。

基金投资者为专业投资机构的，可不适用本基金投资冷静期及回访确认的规定。 (八) 基金募集资金利息的处理方式

在募集期，认购款在基金成立前产生的利息在基金成立时归入基金资产，利息金额以基金注册登记机构的记录为准。

六、 基金的成立与备案

(一) 基金合同签署的方式

本合同的签署应当采用纸质合同或电子合同的方式进行，由基金管理人、基金托管人、基金投资者共同签署。

(二) 基金成立的条件

本基金募集期内，当全部满足如下条件时，基金才能成立：

1、 单个基金投资者交付的扣除认购费的净认购金额合计不低于 100 万元人民币；

2、 有效签署本合同并交付认购资金的基金投资者人数不超过 200 人，监管部门另有规定的除外。

(三) 基金的成立

募集期届满，行政服务机构在收到基金管理人提交的成立通知书后，在成立通知书约定的划款日当日将全部认购资金划入托管账户。基金托管人收到全部认购资金并核实无误后向管理人出具《资金到账通知书》。《资金到账通知书》出具的当日为本基金成立日。基金管理人应于基金成立时在管理人网站发布基金成立公告并向基金持有人和基金托管人发送基金成立的通知。

(四) 基金的备案

募集期限届满，管理人应当自募集期限届满之日起 20 个工作日内到中国证券投资基金业协会办理相关备案手续。办理相关备案手续所提供的客户资料表应包括投资者名称、投资者身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、认购基金的金额和其他信息。管理人应在备案完成后五个工作日内将加盖管理人公章的备案函以快递的形式发送给基金托管人。本基金在中国基金业协会完成备案后方可进行本合同约定的投资运作。

(五) 不能满足基金成立条件的处理方式

1、 募集期限届满，不符合基金合同生效条件的，则本基金募集失败。

2、 基金募集失败的，基金管理人应当承担下列责任：

（1） 以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用；

（2） 在募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

(六) 基金备案不通过的处理方式

本基金应该在基金业协会规定的期限内完成备案手续，不能满足基金备案条件的，基金管理人应及时通知基金份额持有人和基金托管人，若备案不通过，且管理人决定终止时，本合同相应终止，具体终止流程参见本合同“基金的清算”章节。

七、 基金的申购、赎回和转让

（一） 申购和赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人委托的代销机构和直销机构（基金管理人）。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。

（二） 申购和赎回的开放日及时间

1、本基金的开放日为每月 10 号、25 号，如遇非工作日，则顺延至下一工作日。基金投资者可在本基金的开放日申购和赎回本基金，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金的份额锁定期为 6 个月。

存续期间当出现以下情形时，基金管理人根据基金运作需求增设临时开放日。基金管理人提前 3 个工作日在基金管理人网站公告或以本合同规定的其他形式告知前述事项即视为履行了告知义务。临时开放日仅能办理基金的赎回，不能办理基金的认购、申购：

（1）法律、法规、行业指引、自律规则发生变化，本基金合同相应内容需要进行变更；

（2）除上述情形，本基金合同条款发生变更的;

（3）基金管理人因基金投资运作需求进行流动性管理。

2、申购时间：拟申购基金份额的投资者应当至少于开放日前 1 个工作日（即 T-1，T 为当期开放日），向基金管理人提交书面申购申请。

赎回时间：拟赎回基金份额的投资者应当于开放日前 1 个工作日（即 T-1，T 为当期开放日），向基金管理人提交书面赎回申请。

（三） 出资方式及认缴期限

本基金不接受现金申购，存续期间开放，基金投资者申购本基金，以人民币转账形式交付。专业投资机构以外的投资者通过直销机构或代销机构申购的，应于本合同约定的开放日结束前至少提前 1 个工作日将申购份额所需资金缴付至本合同约定的募集账户或按代销机构的规定缴付申购份额所需资金。专业投资机构通过直销机构或代销机构申购的，应于本合同约定的募集期间结束前将申购份额所需资金缴付至本合同约定的募集账户或按代销机构的规定缴付申购份额所需资金。

基金管理人或行政服务机构于申购确认后一个工作日内将申购资金划入基金托管账户。基金托管人对划入托管账户的申购资金的完整性不负实质性审查责任。

（四） 申购和赎回的方式、价格及程序

1、 基金投资者申购基金时，按照申购申请对应的开放日的基金份额净值为基准计算基金份额。基金份额持有人赎回基金时，按照赎回申请对应的开放日的基金份额净值计算赎回金额。

2、 “未知价”原则，即基金的申购价格、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

3、 基金申购采用金额申请的方式，基金赎回采用份额申请的方式。

4、 基金份额持有人赎回基金时，基金管理人按先进先出的原则，按基金投资者认购、申购基金份额的先后次序进行顺序赎回。

（五） 申购和赎回申请的确认

在正常情况下，基金管理人在 T+2 日内对 T 日申购和赎回申请的有效性进行确认。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金管理人的确认结果为准。

（六） 申购和赎回的金额限制

投资者在私募基金存续期开放日购买私募基金份额的，首次购买金额应不低于 100 万元人民币（不含认/申购费）且符合合格投资者标准，已持有私募基金份额的投资者在资产存续期开放日追加购买基金份额的除外。

基金份额持有人持有的基金资产净值高于 100 万元时，可以选择部分赎回基金份额，

基金份额持有人在赎回后持有的基金资产净值不得低于 100 万元，基金份额持有人申请赎

回基金份额时，其持有的基金资产净值低于 100 万元的，必须选择一次性赎回全部基金份额，基金份额持有人没有一次性全部赎回持有份额的，基金管理人应当将该基金份额持有人所持份额做全部赎回处理。《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条列明的投资者可不适用本项基金申购和赎回金额限制方面的规定。

（七） 申购和赎回的费用 1、 申购费用

本基金的申购费率为 1%，本基金仅对 A 类基金份额持有人收取申购费，对 B 类基金份额持有人不收取申购费，计算方式如下：

申购金额=净申购金额×（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额

申购费用的用途、支付对象、方式、实际结算金额由本基金管理人确定，管理人可根据

实际情况调整申购费率。 2、 赎回费用

本基金投资者持有期不足【12 个月】的赎回本基金，赎回费费率为【1%】，但本基金投资者持有期满【12 个月】的免赎回费，本基金仅对 A 类基金份额持有人收取赎回费，对 B 类基金份额持有人不收取赎回费。计算方法如下：

赎回费=（赎回价格×赎回份额）×赎回费率

赎回价格为赎回申请日各类基金份额净值。基金份额持有人赎回费归管理人所有。

（八） 申购份额与赎回金额的计算方式 1、 申购份额计算

申购份额=净申购金额÷申购价格

申购价格为申购申请对应的开放日基金份额净值。

申购份额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

若基金份额申购时所对应的份额类别无历史份额净值时，则以申购开放日基金整体份额净值作为申购价格；若基金份额申购时所对应的份额类别已经全部赎回，且有历史份额净值时，则以申购开放日基金整体份额净值作为申购价格。

2、 赎回金额计算

赎回金额=赎回份额×赎回价格-赎回费-管理人业绩报酬（如有）赎回价格为赎回申请对应的开放日各类基金份额净值。

赎回金额保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

赎回份额由基金份额登记机构根据基金份额持有人提交的赎回申请以及基金份额持有人实际持有的份额确定。

（九） 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1、 在如下情形下，基金管理人可以拒绝接受基金投资者的申购申请：

（1）根据市场情况，基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；

（2）因基金持有的某个或某些证券进行权益分派等原因，使基金管理人认为短期内接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形；

（3）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人

利益的情形；

（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定拒绝接受某些基金投资者的申购申请时，申购款项将退回基金投资者账户。

2、 在如下情形下，基金管理人可以暂停接受基金投资者的申购申请：

（1）因不可抗力导致无法受理基金投资者的申购申请的情形；

（2）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值的情形；

（3）发生本合同规定的暂停基金资产估值的情形；

（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定暂停接受全部或部分申购申请时，应当以公告的形式告知基金投资者。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并以公告的形式告知基金投资者。

3、 在如下情形下，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的赎回申请：

（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项的情形；

（2）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值的情形；

（3）发生本合同规定的暂停基金资产估值的情形；

（4）基金管理人认为接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益的情形；

（5）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回的，基金管理人应当以公告形式告知基金份额持有人。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回金额占已接受的赎回总金额的比例将可支付金额分配给赎回申请人，其余部分在30个工作日内予以支付。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并以公告形式告知基金份额持有人。

（十） 巨额赎回的认定及处理方式 1、 巨额赎回的认定

单个开放日中，本基金需处理的基金净赎回申请份额超过本基金上一工作日基金总份额

的【10%】时，即认为本基金发生了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式

如开放日提出的赎回申请构成巨额赎回，基金管理人对巨额赎回全部接受，但可根据情况适当延期赎回款项支付时间，最长不应超过30个工作日。延期支付赎回款项的赎回价格为基金份额持有人申请赎回开放日的基金份额净值。延期支付的赎回款项不支付利息。

3、当发生巨额赎回并延期支付赎回款项时，基金管理人应通过邮寄、传真、电话、管理人或代销机构网站公告等方式在2个工作日内通知申请赎回的基金持有人和基金托管人，说明有关处理方法。

（十一） 基金份额转让的方式和程序 1、在本基金存续期间，经基金管理人书面同意，份额持有人可以依法向合格投资者转

让其持有的全部或部分基金份额，但转让完成后份额持有人持有的基金资产净值不得低于 100万元，法律法规另有规定的除外。

2、基金份额的转让应符合国家有关法律法规、监管规则的要求，并按照管理人的要求提供相关资料并履行必要的手续。

3、基金份额转让期间及转让完成后，持有本基金份额的份额持有人数量合计不得超过

200人。

4、办理份额转让的变更登记，管理人应向注册登记机构发送书面的基金份额转让指令及转让方与受让方已签署并由管理人确认的基金份额转让协议，管理人应确保其书面指令符合相关法律法规、监管规则以及本合同约定。注册登记机构仅对于材料完备性进行形式审核，不承担审核份额转让是否符合第2条规定的义务。

5、基金份额的转让行为不影响收益计算的连续性。注册登记机构有权收取过户费，费用计算方法及收取方式以份额转让协议约定为准。

（十二） 其他事项

基金注册登记账户和基金份额的冻结、解冻业务，由注册登记机构办理。基金注册登记机构只受理国家有权机关依法办理以及注册登记机构认可的其他情况的基金注册登记账户或基金份额的冻结、解冻。

基金注册登记账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。当基金份额处于冻结状态时，注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回、转出、非交易过户以及基金份额的转托管申请。

八、 当事人及其权利义务

(一) 基金份额持有人

1、 基金份额持有人概况

本基金设定为均等份额。除基金合同另有约定外，每份份额具有同等的合法权益。

基金投资者签署本合同，履行出资义务并取得基金份额，即成为本基金份额持有人。基金份额持有人的详细情况在合同签署页列示。

2、 基金份额持有人的权利

（1） 取得基金财产收益；

（2） 取得清算后的剩余基金财产；

（3） 按照本合同的约定申购、赎回和转让基金份额；

（4） 按照本合同的约定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；

（5） 监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和保管义务的情况；

（6） 因基金管理人、基金托管人违反法律法规或本合同约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；

（7） 按照本合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料；

（8） 在投资冷静期内，基金投资者有权全额申请退款；

（9） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 3、 基金份额持有人的义务

（1） 认真阅读本合同，保证投资资金的来源及用途合法；

（2） 接受合格投资者确认程序，如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，承诺为合格投资者；

（3） 以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于私募基金的，应向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条规定的除外；

（4） 认真阅读并签署风险揭示书；

（5） 按照本合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项，承担本合同约定的管理费、托管费、投资顾问费及其他相关费用；

（6） 按照本合同约定承担基金的投资损失；

（7） 及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风

险承受能力等基本情况；

（8） 向基金管理人或私募基金募集机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人或其募集机构的尽职调查与反洗钱工作。若前述资料发生变更，应及时通知管理人或募集机构；

（9） 不得违反本合同的规定干涉基金管理人的投资行为；

（10） 不得从事任何有损基金及其他基金份额持有人、基金管理人管理的其他基金及基金托管人保管的其他基金合法权益的活动；

（11） 保守商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等；

（12） 保证投资资金的来源合法，不得非法汇集他人资金投资私募基金，主动了解所投资品种的风险收益特征；

（13） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。 (二) 基金管理人

1、 基金管理人概况

名称：上海稳博投资管理有限公司

住所：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 2 幢 418 室（上海新村经济小区）

通讯地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 29 楼法定代表人：殷陶

联系人：柳梦雨

联系电话：18817370863 2、 基金管理人的权利

（1） 按照本合同的约定，独立管理和运用基金财产；

（2） 依照本合同的约定，及时、足额获得基金管理人管理费用及业绩报酬（如有）；

（3） 依照有关规定和基金合同约定行使因基金财产投资所产生的权利；

（4） 根据本合同及其他有关规定，监督基金托管人；对于基金托管人违反本合同或有关法律法规规定、对基金财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止；

（5） 自行销售或者委托有基金销售资格的机构销售基金，制定和调整有关基金销售的业务规则，并对销售机构的销售行为进行必要的监督；

（6） 基金管理人有权委托海通证券股份有限公司作为行政服务机构为本基金提供资产估值等服务，并对其代理行为进行必要的监督和检查。基金管理人与行政服务机构另行签

署委托服务协议（以下简称“委托服务协议”），对相关权利、义务进行约定，包括但不限于下列内容：

① 行政服务机构的权利

Ⅰ、按照本合同及委托服务协议的规定，及时、足额获取服务报酬；

Ⅱ、国家有关法律法规、监管机构及本合同、委托服务协议规定的其他权利。

② 行政服务机构的义务

Ⅰ、自委托服务协议及本合同生效之日起，按照诚实信用、勤勉尽责的原则为基金提供相关资产估值等服务；

Ⅱ、在提供委托服务过程中，按照基金管理人的安排与基金托管人进行估值核对、处理估值差错及其他服务；

Ⅲ、对提供委托服务过程中知晓的本基金资产净值、份额净值等数据及其他保密信息，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露；

IV、国家有关法律法规、监管机构及本合同、委托服务协议规定的其他义务。

（7） 基金管理人为保护投资者权益，在法律法规规定范围内，有权根据市场情况对本基金的总规模、单个基金投资者首次认购、申购金额、每次申购金额及持有的本基金总金额限制进行调整；

（8） 以基金管理人的名义，代表基金与其他第三方签署基金投资相关协议文件、行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（9） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 3、 基金管理人的义务

（1） 募集期限届满，管理人应当自募集期限届满之日起 20 个工作日内到中国证券投资基金业协会办理相关备案手续。客户资料表应包括基金投资者名称、基金投资者身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、申购基金的金额和其他信息。管理人应于基金成立之日起两个月内完成在中国证券投资基金业协会的基金备案手续。管理人应在备案完成后五个工作日内将加盖管理人公章的备案函以快递的形式发送给基金托管人；

（2） 自本合同生效之日起，按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用基金财产；

（3） 制作调查问卷，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，向符合法律法规规定的合规投资者非公开募集资金；

（4） 制作风险揭示书，向投资者充分揭示相关风险；

（5） 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（6） 按规定开设和注销基金的证券账户、期货账户等投资所需账户；

（7） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产与其管理的其他基金财产和基金管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账、分别投资；

（8） 不得利用基金财产或者职务之便，为本人或者投资者以外的人牟取利益，进行利益输送；

（9） 自行担任或者委托其他机构担任基金的基金份额登记机构，委托其他基金份额登记机构办理注册登记业务时，对基金份额登记机构的行为进行必要的监督；

（10） 私募基金管理人聘用其他私募基金管理人担任投资顾问的，应当通过投资顾问协议明确约定双方权利义务和责任。私募基金管理人不得因委托而免去其作为基金管理人的各项职责；

投资顾问的条件和遴选程序，应符合法律法规和行业自律规则的规定和要求。基金合同中已订明投资顾问的，应列明因私募基金管理人聘请投资顾问对基金合同各方当事人权利义务产生影响的情况。私募基金运作期间，私募基金管理人提请聘用、更换投资顾问或调整投资顾问报酬的，应取得基金份额持有人大会的同意；

（11） 除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为基金管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（12） 按照本合同的约定接受基金份额持有人和基金托管人的监督；

（13） 基金管理人应当为基金投资与基金费用支付做好资金头寸管理。因基金在投资过程中的透支违约或无法按基金合同约定支付基金各项费用的，管理人应承担赔偿责任；

（14） 按照基金合同约定及时向托管人提供非证券类资产凭证或股权证明(包括股东名册和工商部门出具并加盖公章的权利证明文件)等重要文件（如有）；

（15） 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（16） 按照本合同约定负责基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（17） 按照本合同约定计算并向基金份额持有人报告基金份额净值；

（18） 根据法律法规和本合同的规定，对基金份额持有人进行必要的信息披露，揭示基金资产运作情况，包括编制和向基金份额持有人提供基金定期报告；

（19） 确定基金份额申购、赎回价格，采取适当、合理的措施确定基金份额交易价格的计算方法符合法律法规的规定和基金合同的约定；

（20） 保守商业秘密，不得泄露基金的投资计划、投资意向等，法律法规另有规定的除外；

（21） 保存基金投资业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于 10 年；

（22） 公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动；

（23） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（24） 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（25） 建立并保存投资者名册；

（26） 面临解散、依法被撤销或者被依法破产时，及时报告中国基金业协会并通知基金托管人和基金投资者；

（27） 自主履行或委托销售机构履行反洗钱管理的相关义务；

（28） 不参与非法配资活动。除经中国证监会批准外，未参与其他客户或第三方融资、融券等相关事宜；未参与场外配资活动。

（29） 未参与内幕交易、操纵市场、规避信息披露义务及其他不正当交易的活动等；未为其他外部机构或者个人非法从事证券活动提供便利；不存在与海通证券进行利益输送或者商业贿赂的情况；不存在其他违法违规行为。

（30） 严禁管理人及其实际控制人、股东、关联方或本基金代理销售机构在营销过程中利用托管人声誉就本产品资金安全性、本产品盈利能力等方面向委托人做出任何承诺，不得向投资者承诺最低收益、承诺本金不受损失、或限定损失金额和比例，如托管人通过任何途径知悉有此情形，本合同自动作废，项目终止，由此产生的委托人、托管人损失由管理人承担。

（31） 管理人不得通过设置增强资金、费用返还等方式调节基金收益或亏损，不得以自有资金认购的基金份额先行承担亏损的形式提供风险补偿，变相保本保收益。

（32） 管理人承诺每只私募基金的单独管理、单独建账、单独核算，不得开展或者参与任何形式的资金池业务，不得存在短募长投、期限错配、分离定价、滚动发行、集合运作等违规操作。

（33） 若本基金通过场外期权账户进行收益互换或场外期权投资的，管理人需要确保由有资质的第三方经纪商及时、准确、完整提供相应交易场外期权净值。

（34） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。 (三) 基金托管人

1、 基金托管人概况

名称：海通证券股份有限公司

住址： 上海市黄浦区广东路 689 号第 30 层第 3002 室单元

通讯地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 30 层第 3002 室单元法定代表人： 周杰

联系人：郭兴邦

联系电话：021-23219000传真：021-23219100

2、 基金托管人的权利

（1） 按照本合同的约定，及时、足额获得托管费；

（2） 根据法律法规规定和本合同约定，监督基金管理人对基金财产的投资运作，对于基金管理人违反本合同或有关法律法规规定的、对基金财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权报告中国基金业协会并采取必要措施；

（3） 按照本合同的约定，依法保管基金财产；

（4） 除法律法规另有规定的情况外，基金托管人对因基金管理人过错造成的基金财产损失不承担责任；

（5） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 3、 基金托管人的义务

（1） 安全保管基金财产；

（2） 具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金保管业务的专职人员，负责财产保管事宜；

（3） 对所保管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

（4） 除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为基金托管人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人保管基金财产；

（5） 按规定开设和注销基金财产的托管资金账户，托管资金账户开立及使用的相关费用由基金资产承担；

（6） 复核基金份额净值；

（7） 办理与基金保管业务有关的信息披露事项；

（8） 根据相关法律法规和本合同约定复核基金管理人编制的基金定期报告，管理人提出需求后出具书面意见；

（9） 按照本合同的约定，根据基金管理人或基金管理人委托的行政服务机构的划款指令，及时办理清算、交割事宜；

（10） 按照法律法规及监管机构的有关规定，保存基金资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料；

（11） 公平对待所保管的不同基金财产，不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动；

（12） 保守商业秘密，除法律法规规定和基金合同约定外，不得向他人泄露本基金的有关信息；

（13） 根据相关法律法规要求的保存期限，保存基金投资业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、交易记录及其他相关资料；

（14） 根据法律法规及本合同的规定监督基金管理人的投资运作，基金托管人发现基金管理人的投资或清算划款指令违反法律、行政法规和自律规则，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会或基金业协会报告；基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知基金管理人；

（15） 基金托管人只对产品信息、收款账户等要件进行形式审查；

（16） 按照本合同约定制作相关账册并与基金管理人核对；

（17） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

九、 基金份额持有人大会及日常机构

（一） 基金份额持有人大会的组成

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

（二） 基金份额持有人大会的召开事由

1、 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1） 决定本基金采取非现金资产方式进行分配；

（2） 基金管理人客观上丧失继续管理私募基金的能力时，由基金份额持有人大会接管基金的运营，决定是否更换基金管理人或对基金进行清算，在此期间基金托管人应保障基金财产安全，根据基金份额持有人大会有效决议进行资金的划付；

（3） 法律法规、本合同或监管部门规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、 当出现或需要决定下列事由之一，基金份额持有人以书面形式一致表示同意的，可

以不召开基金份额持有人大会直接作出决议，并由全体基金份额持有人在决议文件上签名、盖章：

（1） 决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同；

（2） 决定延长基金合同期限；

（3） 决定更换基金管理人、基金托管人；

（4） 决定调高基金管理人、基金托管人和行政服务机构的收费标准；

（5） 调整基金止损线、预警线；

（6） 决定调高申购、赎回费率；

（7） 法律法规、本合同或监管部门规定的其他情形。

（三） 基金份额持有人大会日常机构 1、 基金份额持有人大会日常机构职权

基金份额持有人大会可以设立日常机构，行使下列职权：

（1） 召集基金份额持有人大会；

（2） 提请更换基金管理人、基金托管人；

（3） 监督基金管理人的投资运作、基金托管人的保管活动；

（4） 提请调高基金管理人、基金托管人和行政服务机构的收费标准；

（5） 基金合同约定的其他职权。

2、 基金份额持有人大会日常机构的人员构成应当由基金份额持有人大会选举产生。基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动。

（四） 基金份额持有人大会的召集

1、 基金份额持有人大会由基金管理人或基金份额持有人大会日常机构召集；

2、 召开基金份额持有人大会，召集人最迟应于会议召开前 10 个工作日通知全体基金份额持有人，基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1） 会议召开的时间、地点和出席方式；

（2） 会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

（3） 授权委托书的内容要求（包括但不限于授权代表身份、代理权限和代理有效期限等）、送达的期限、地点；

（4） 会务联系人姓名、电话及其他联系方式；

（5） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（6） 召集人需要通知的其他事项。

3、 采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、书面表决意见的寄交截止时间和收取方式。

（五） 召开方式、会议方式

1、 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

2、 现场开会由基金份额持有人亲自或委派授权代表出席，现场开会时基金份额持有人的授权代表应当出席。

3、 通讯方式开会应当以书面方式进行表决；基金份额持有人出具书面表决意见并送达给基金管理人的，视为出席了会议。

（六） 基金份额持有人大会召开条件 1、 现场开会

代表基金份额持有人大会召开日基金总份额 2/3 以上（含 2/3）的基金份额持有人或代表出席会议，现场会议方可举行。未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并通知重新开会的时间。

2、 通讯方式开会

出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总份额占基金份额持有人大会召开日基金总份额 2/3 以上（含 2/3）的，通讯会议方可举行。

（七） 表决

1、 议事内容：基金份额持有人大会不得对事先未通知的议事内容进行表决。

2、 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、 基金份额持有人大会决议（包括变更基金管理人的基金份额持有人大会决议）须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方为有效。

4、 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（八） 基金份额持有人大会决议的效力

基金管理人召集的基金份额持有人大会决议，自基金份额持有人大会通过并由基金份额持有人签署后生效，并自生效之日起对全体基金份额持有人、基金管理人均有约束力。

基金份额持有人大会日常机构召集的基金份额持有人大会决议自通过之日起，对全体基金份额持有人有约束力；该等决议内容通知至基金管理人之日起，对基金管理人有约束力。

（九） 基金份额持有人大会决议的披露

基金份额持有人大会决定的事项，应通过书面通知、电子邮件、传真等形式通知全体基金份额持有人和其他相关当事人。

（十） 基金份额持有人不同意基金份额持有人大会决议的，基金管理人应在决议函（或通知）指定的日期内增设临时赎回开放日，允许不同意决议的基金份额持有人赎回本基金；基金份额持有人未在指定的日期内赎回本基金的，视为基金份额持有人同意基金份额持有人大会决议。

（十一） 本基金存续期间，上述关于基金份额持有人大会召开事由、召集、召开条件、议事程序、表决条件、决议的效力、决议的披露等规定，凡是直接引用法律法规或监管部门规定的部分，如将来法律法规或监管部门的规定修改导致相关内容被取消或变更，或者相关部分与届时有效的法律法规或监管部门的规定相冲突，则基金管理人可直接对本部分的相关内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

十、 基金份额的登记

(一) 本基金的注册登记业务由基金管理人委托的基金份额登记机构办理。基金份额登记机构应履行如下注册登记职责：

1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

2、 严格按照法律法规和本合同规定的条件办理本基金份额的登记业务；

3、 保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 20 年以上；

4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他情形除外；

5、 法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他义务。

(二) 基金管理人委托【海通证券股份有限公司】办理本基金的注册登记业务，但基金管理人依法应承担的注册登记职责不因委托而免除。海通证券股份有限公司是经中国基金业协会正式备案的外包服务机构，其于中国基金业协会登记的份额登记业务外包服务的备案编号为：A00021。

(三) 基金份额持有人同意基金管理人、基金份额登记机构或其他份额登记义务人应当按照中国证券投资基金业协会的规定办理基金份额登记数据的备份。

十一、 基金的投资

(一) 投资经理：郑耀

郑耀：上海交通大学；获工学硕士；

有十年软件开发经验，领导及参与了多个大型软件项目的研发。曾在多家国内外大型软件公司从事软件开发、大数据分析等方向，具有深厚的软件功底。后转战量化交易，创立了上海稳博；专注从事量化交易研发多年，精通各类量化交易市场分析、程序设计、策略分析、风险控制、全自动交易方案；设计了国内外多种股票市场、现货市场、衍生品市场全自动量化交易方案。

基金管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后及时告知基金投资者。（基金管理人在其网站、募集机构网站公告或书面通知基金投资者前述事项即视为履行了告知义务）。

(二) 投资目标：本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化的管理和运用，谋求资产的稳定增值。

(三) 投资范围：

本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证、存托凭证等）、北京证券交易所的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的精选层股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券等）、证券回购、银行存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金 B）、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。

本基金成立后备案完成前，可以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

基金管理人在满足法律法规和监管部门要求并为行政服务机构和基金托管人相关系统准备留出必要的调整时间后，可以相应调整本基金的投资范围。本基金投资范围调整的变更程序参照本合同“基金合同的效力、变更、解除与终止”章节中的相关约定。

对投资范围的监督：基金托管人根据法律法规及本合同之约定在投资监督系统可观测范

围内对投资范围进行监督。 (四) 投资策略：

本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。本基金投资的股票不限于【双创 50 指数】指数成分股和备选成分股的范围。

(五) 投资限制

本基金将严格遵守法律法规、监管机构有关规定，合法合规操作。委托财产的运用应遵循如下规定：

1、基金总资产与净资产的比例不得超过 200%；

2、法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。 (六) 投资禁止行为

本基金财产禁止从事下列行为：

1、违反规定向他人贷款或提供担保；

2、从事承担无限责任的投资；

3、从事内幕交易、操纵证券价格、不正当关联交易及其他不正当的证券交易活动；

4、法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。 (七) 关联交易的情形及处理方式

1、 关联交易的情形

基金管理人可根据本合同约定运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或已投 资的证券或进行其他关联交易，本基金可能与管理人、投资者、管理人管理的私募基金、同 一实际控制人下的其他管理人管理的私募基金，或者与上述主体有其他重大利害关系的关联 方发生交易。基金管理人运用基金财产从事关联交易可能被金融监管部门认为存在利益输送、内幕交易的风险，进而可能影响基金份额持有人的利益。该类证券股价可能会出现下跌，从 而使本基金收益下降，甚至带来本金损失。此外，基金管理人运用基金财产从事关联交易时 可能依照相关法律法规、其他规范性文件被限制相关权利的行使，进而可能影响基金财产的 投资收益。

2、 关联交易的处理方式

基金份额持有人在此同意并授权基金管理人可以将基金资产投资于基金管理人及与基金管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易。管理人应当遵循诚信、公平、遵循投资者利益优先和平等自愿、等价有偿的原则，以公平、合理的市场价格进行交易，避免利益冲突，禁止利益输送。管理人运用基金资产从事关联交易的，管理人应当根据相关规定向投资者进行信息披露。披露和通知内容包括但不限于关联交易的交易对手（如有）、投资标的、投资金额、交易时间等，披露和通知频率按关联

交易实际发生频率。上述关联交易决策以及披露机制由基金管理人负责执行，基金托管人对此不负有监督义务。

(八) 风险收益特征

基于本基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益本基金产品的风险等级为 R5，适合风险承受能力等级为 C5 型的合格投资者。 （本基金产品的具体风险等级以募集机构产品评级结果为准）

(九) 业绩比较基准

本基金无业绩比较基准。

(十) 参与融资融券业务及其他场外证券业务的情况。（根据中国证监会、中国基金业协会、中国证券业协会及中证机构间报价系统股份有限公司相关规定执行）

(十一) 预警线与止损线 1、预警止损机制为保护全体基金份额持有人的利益，本基金设置预警线和止损线。

（1）预警线：本基金份额净值 0.60 元。

在本基金存续期内任何一个工作日收盘后，经管理人估算的基金份额净值不高于预警线的，管理人应于 T 日开始并在十个工作日内按合同约定通知全体基金投资者。

（2）止损线：本基金份额净值 0.50 元。

在本基金存续期内任何一个工作日收盘后，经管理人估算的基金份额净值不高于止损线的，管理人应于 T 日收盘后通知全体基金投资者，同时 T+1 日起管理人将对本基金进行平仓操作，并于 T+1 日起十个工作日内（即 T+11 日前）完成全部变现，基金持有的流通受限证券，如未到期回购、未上市新股或休市、停牌、暂停交易的证券等，自限制条件解除日起（含解除当日）5 个交易日内完成变现。变现后本基金终止，并进入清算。管理人在执行变现或强制平仓操作时，为保证顺利变现，有权采取包括但不限于以市场跌停价方式卖出投资标的方式进行变现。管理人不承担任何因无法平仓造成损失的责任。

上述预警止损机制由管理人自行监控及控制，托管人不负责监控及控制。但如基金托管人发现基金管理人未按照基金合同的约定进行预警止损操作，则基金托管人有权向监管机构或基金业协会报告。因基金管理人未严格依照合同约定进行预警及止损的，给基金财产或基金份额持有人造成损失的，由基金管理人承担全部责任，基金托管人不承担任何责任。

十二、 基金的财产

(一) 基金财产的保管与处分

1、 基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金托管人对实际交付并控制下的基金财产承担保管职责，对于非基金托管人保管的财产不承担责任。

2、 除本款第 3 项规定的情形外，基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。

3、 基金管理人、基金托管人、投资顾问可以按照本合同的约定收取管理费、托管费、投资顾问费以及本合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

4、 基金管理人、基金托管人不得违反法律法规的规定和基金合同约定擅自将基金资产用于抵押、质押、担保或设定任何形式的优先权或其他第三方权利。

5、 基金财产产生的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，基金管理人、基金托管人不得主张其债权人对基金财产强制执行。上述债权人对基金财产主张权利时，基金管理人、基金托管人应明确告知基金财产的独立性。

(二) 基金财产相关账户的开立和管理 1、 托管账户的开设和管理

（1） 基金托管人应负责本基金有关的托管账户的开设和管理，基金管理人应配合基金托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。

（2） 基金托管人以基金的名义在商业银行代理开设托管账户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人负责，该账户的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管并使用。基金托管人为本基金财产专用银行账户开立网上银行，网上银行的电子密钥和密码由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过该账户进行。管理人在确定托管账户名称时应考虑满足三方存管、银行间市场开户要求等需要。

（3） 托管账户的开立和使用，限于满足开展保管业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的任何银行账户进行

本基金业务以外的活动。

（4） 托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和中国人民银行利率管理的有关规定以及其他有关规定。

2、 基金的证券账户和证券资金账户的开设和管理

（1） 基金托管人应当以基金产品的名义在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户，用于本基金证券投资的清算和存管，证券账户名称以实际开立为准。

（2） 本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

（3） 本基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，相关账户资产的管理和运作由管理人负责。

（4） 基金托管人协助基金管理人以基金名义在证券经纪商的营业网点开立证券资金账户，并按照证券经纪商营业网点开户的流程和要求，签订相关的协议，并办理三方存管联通，基金托管人应根据基金管理人的指令，进行银转证操作，证转银操作由管理人通过证券经纪商系统完成。

（5） 交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基金管理人为本基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金的保管和清算由基金管理人所选择的证券经纪商负责。

3、 基金账户的开设和管理

（1） 基金管理人应当以基金的名义在拟投资基金的份额登记机构处开设基金账户，并在该基金的销售机构开设基金交易账户。

（2） 基金账户和基金交易账户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何基金账户或基金交易账户；亦不得使用本基金的任何基金账户或基金交易账户进行本基金业务以外的活动。

（3） 基金账户和基金交易账户的管理和使用由管理人负责。 4、 其他账户的开设和管理

因业务发展而需要开立的其他账户，应由基金托管人或管理人根据有关法律法规的规定开立。新账户按有关规则管理并使用。

开立的上述基金财产账户应与私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金募集机构和私募基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

十三、 指令的发送、确认与执行

（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权

基金管理人应向基金托管人提供资金划拨授权书（简称“授权书”），授权书中应包括被授权人的名单、电话、传真、预留印鉴和签字样本，规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送指令人员身份的方法。授权书由基金管理人加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表人的授权书。基金托管人在收到授权书当日向基金管理人确认。基金托管人有权拒绝非授权书中列示的电子邮箱所发送的划款指令，由此造成的相关损失，基金托管人不承担任何责任。授权书须载明授权生效日期，授权书自载明的生效日期开始生效。基金托管人收到授权书的日期晚于载明生效日期的，则自基金托管人收到授权书时生效。基金管理人和基金托管人对授权书负有保密义务，其内容不得向相关人员以外的任何人泄露。

（二）指令的内容

指令是在管理基金财产时，基金管理人向基金托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、指令的执行时间、金额、收款账户信息等，加盖预留印鉴并由被授权人签字或签章，并按照托管人要求向托管人提供加盖管理人预留印鉴的相关附件，如合同各方已签字盖章完成的信托计划合同、资产管理计划合同等与本基金投资品种有关的合同协议等。

（三）指令的发送、确认和执行的时间及程序

指令由授权书确定的被授权人代表基金管理人用传真方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发送。基金管理人有义务在发送指令后与托管人以电话的方式进行确认。传真以获得收件人（基金托管人）确认该指令已成功接收之时视为送达。因基金管理人未能及时与基金托管人进行指令确认，致使资金未能及时到账所造成的损失，基金托管人不承担责任。基金托管人依照授权书规定的方法确认指令有效后，方可执行指令。

对于被授权人依照授权书发出的指令，基金管理人不得否认其效力。基金管理人应按照相关法律法规以及本合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，发送人应按照其授权权限发送划款指令。基金管理人在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间。由基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。除需考虑资金在途时间外，基金管理

人还需为基金托管人留有 2 小时的复核和审批时间。在每个工作日的 13：00 以后接收基金管理人发出的银证转账、银期转账划款指令的，基金托管人不保证当日完成划转流程；在每个工作日的 14：30 以后接收基金管理人发出的其他划款指令，基金托管人不保证当日完成在银行的划付流程。

基金托管人收到基金管理人发送的指令后，应对传真划款指令进行形式审查，验证指令的书面要素是否齐全、审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本相符，复核无误后依据本合同约定在规定期限内及时执行，不得延误。若存在异议或不符，基金托管人立即与基金管理人指定人员进行电话联系和沟通，并要求基金管理人重新发送经修改的指令。基金托管人可以要求基金管理人传真提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保基金托管人有足够的资料来判断指令的有效性。

基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保托管资金专门账户及其他账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人有权拒绝执行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而造成的损失。

（四）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

基金托管人发现基金管理人发送的指令违反《基金法》、本合同或其他有关法律法规的规定时，不予执行，并应及时以书面形式通知基金管理人纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认，由此造成的损失由基金管理人承担。

（五）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序

基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全等。基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知基金管理人改正。

（六）更换被授权人的程序

基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个工作日，使用 传真方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发出由基金管理人加盖 公章并由法定代表人或其授权代表签署的被授权人变更授权书，并提供新被授权人签字样本，同时电话通知基金托管人，基金托管人收到变更授权书当日通过电话向基金管理人确认。被 授权人变更授权书须载明新授权的生效日期。被授权人变更授权书自载明的生效时间开始生 效。基金托管人收到变更授权书的日期晚于载明的生效日期的，则自基金托管人收到时生效。基金管理人在电话告知后三日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。被授权人变更 授权书生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或新被授权人员超权限发送的指令，

基金管理人不承担责任。

（七）指令的保管

指令若以传真形式发出，则正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令传真件。当两者不一致时，以基金托管人收到的投资指令传真件为准。

（八）相关责任

基金托管人正确执行基金管理人符合本合同规定、合法合规的划款指令，基金财产发生损失的，基金托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因基金托管人原因未能及时或正确执行符合本合同规定、合法合规的划款指令而导致基金财产受损的，基金托管人应承担相应的责任，但托管资金专门账户及其他账户余额不足或基金托管人如遇到不可抗力的情况除外。

如果基金管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非基金托管人原因造成的情形，只要基金托管人根据本合同相关规定验证有关印鉴与签名无误，基金托管人不承担因正确执行有关指令而给基金管理人或基金财产或任何第三人带来的损失，全部责任由基金管理人承担，但基金托管人未尽审核义务执行划款指令而造成损失的情况除外。

十四、 交易及清算交收安排

(一) 选择证券经纪机构的程序

基金管理人负责选择代理本基金财产证券买卖的证券经纪机构，并与其签订证券经纪合同，基金管理人、基金托管人和证券经纪机构可就基金参与证券交易的具体事项另行签订协议。

基金管理人应及时将本基金财产证券交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人和行政服务机构。

(二) 投资证券后的清算交收安排

1、 本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管人或相关机构负责结算。

2、 证券交易所证券资金结算

基金托管人、基金管理人应共同遵守中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公司”）制定的相关业务规则和规定，该等规则和规定自动成为本条款约定的内容。

基金管理人在投资前，应充分知晓与理解中登公司针对各类交易品种制定结算业务规则和规定。

证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易涉及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因造成的正常结算、交收业务无法完成的责任；若由于基金管理人原因造成的正常结算业务无法完成，责任由基金管理人承担。

3、 对于任何原因发生的证券资金交收违约事件，相关各方应当及时协商解决。 (三) 场外资金的清算交收安排

1、 本基金相应的资金划拨由基金托管人依据基金管理人的划款指令执行。基金管理人应将划款指令连同相关投资证明文件一并传真至基金托管人。基金托管人审核无误后，应及时将划款指令交付执行。

2、 基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时，有足够的头寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理所需的合理时间。如由于基金管理人的原因导致无法按时支付清算款，由此造成的损失由基金管理人承担。

3、 在资金头寸充足的情况下，在正常业务受理渠道和时间内，基金托管人对基金管理人符合法律法规、本合同规定的指令不得拖延或拒绝执行，如由于基金托管人的过错导致基

金无法按时支付清算款，由此造成的损失由基金托管人承担，但托管账户余额不足或基金托管人遇不可抗力的情况除外。

(四) 资金、证券账目及交易记录的核对

基金管理人或其委托的行政服务机构和基金托管人定期对资产的资金、证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。

(五) 申购或赎回的资金清算

1、 T 日，基金投资者进行申购或赎回申请。基金管理人或其委托的行政服务机构和基金托管人分别计算 T 日基金资产净值、基金份额净值，并进行核对；基金管理人或其委托的行政服务机构向基金份额登记机构发送基金资产净值等数据。

2、 T+2 日内，基金管理人或其委托的份额登记机构按照本合同约定计算申购份额、赎回金额，并将确认的申购、赎回数据向基金托管人传送，特殊情况除外。基金管理人或其委托的行政服务机构、基金托管人根据确认数据进行账务处理。

3、 基金份额持有人赎回申请确认后，基金管理人将在【T＋5 日(包括 T+5 日)】内支付赎回款项，本合同另有约定的情况除外。（基金托管人根据基金管理人的赎回款项划款指令进行划款，将赎回款项划往基金管理人指定的份额登记机构，并由份额登记机构将赎回款项划入基金份额持有人的指定资金账户或代销机构指定的资金账户）。本基金赎回款划付产生的银行转账等手续费用由基金财产承担。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本合同有关条款处理。

4、 基金管理人或其委托的份额登记机构应对注册登记数据的准确性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项。

十五、 越权交易

(一) 越权交易的界定

越权交易是指基金管理人违反有关法律法规及本合同的规定而进行的投资交易行为，包括：

（1） 违反本合同约定的投资范围和投资比例限制等进行的投资交易行为；

（2） 法律法规禁止的超买、超卖行为。

基金管理人应在本合同规定的权限内运用基金资产进行投资管理，不得违反本合同的约定，超越权限从事投资。

对投资范围的监督：基金托管人根据法律法规及本合同之约定在投资监督系统可观测范围内对投资范围进行监督。

(二) 对越权交易的处理程序

1、 违反本合同投资范围和投资比例限制规定进行的投资交易行为

基金托管人在行使监督职责时，发现基金管理人的划款指令违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权依据相关法律法规的要求报告中国证监会或基金业协会。

基金托管人在行使监督职责时，发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反本合同约定的，应立即通知基金管理人，并有权依据相关法律法规的要求报告中国证监会或基金业协会。因执行该指令造成的损失基金托管人不承担任何责任。

基金管理人应向基金托管人主动报告越权交易。基金托管人有权督促基金管理人在限期内改正并在该期限内对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的越权事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权依据相关法律法规的要求报告中国证监会或基金业协会。

2、 法律法规禁止的超买、超卖行为。

基金托管人在行使监督职能时，如果发现基金资产投资过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒基金管理人，由此给基金资产造成的损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。如果因基金管理人原因发生交易所场内超买行为，必须于下一交易日上午 10：00点之前完成融资，保证完成清算交收。

3、 越权交易所发生的损失及相关交易费用由管理人负担，所发生的收益归本基金资产所有。

(三) 基金托管人对基金管理人投资运作的监督

对投资范围的监督：基金托管人根据法律法规及本合同之约定在投资监督系统可观测范围内对投资范围进行监督。

1、 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权，对本基金的投资范围及投资比例进行监督。

因证券市场波动、上市公司合并、基金资产规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合本合同约定的投资比例、投资限制规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内

调整完毕。如因停牌等原因致使本基金无法在 10 个交易日内调整完毕的，基金管理人应当在该原因消失后立即进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

2、 基金托管人对基金财产的监督和检查自本基金建账估值之日起开始。

3、 经基金份额持有人、基金托管人及基金管理人协商一致，可就投资范围和投资限制等投资政策做出调整进行变更，相关变更应为投资监督流程调整留出充足的时间。

4、 基金托管人发现基金管理人的投资运作违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，有权拒绝执行，通知基金管理人，并报告中国证监会或基金业协会；基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规或其他有关规定，或者违反本合同约定的，有权通知基金管理人并报告中国证监会或基金业协会。基金管理人收到通知后应及时核对或纠正，并以电话、邮件或书面形式向基金托管人进行解释或举证。

5、 基金托管人发现基金管理人可能存在违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定，但难以明确界定时，有权报告基金管理人。基金管理人应在三个工作日内予以答复，基金管理人在三个工作日内未予以答复的，基金托管人有权报告中国证监会或基金业协会。

6、 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会或基金业协会。

7、 本基金存续期间，基金托管人仅需对基金管理人投资范围、投资比例、投资限制进行盘后监督，而非实时监督。因基金管理人未依照本合同的投资范围、投资比例、投资限制进行投资给基金财产或者基金份额持有人造成财产损失的，基金托管人不承担任何责任。

8、基金托管人的投资监督受限于基金管理人、证券经纪商及其他中介机构提供的数据和信息, 基金托管人对上述数据信息不作任何担保、暗示或表示，对上述数据信息的错误或遗漏不承担任何责任。

十六、 基金财产的估值和会计核算

在本条项下，基金管理人委托行政服务机构（海通证券股份有限公司）履行“基金财产的估值和会计核算”职责及其他相关职责。基金管理人与基金托管人确认，除非本条项下另有除外规定，本条项下应由基金管理人履行的职责均由行政服务机构履行。在本条项下业务实际操作过程中，基金托管人与行政服务机构对接、联系，未能联系到行政服务机构或与行政服务机构不能达成一致时，基金托管人可直接与基金管理人联系。本基金的基金会计责任方仍是基金管理人。

(一) 基金财产的估值 1、 估值目的

基金财产估值目的是客观、准确地反映基金财产的价值，并为基金份额申购、赎回提供计价依据。

2、 估值时间

自本基金成立后第二个工作日起，基金管理人与基金托管人在每个工作日对前一工作日的基金财产进行估值核对。

3、 估值依据

估值应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。

4、 估值对象

基金所拥有的股票、债券、期货、权证、基金、其他衍生工具和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

5、 估值方法

本基金按以下方式进行估值：

（1） 证券交易所上市的有价证券的估值

A、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

B、交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方机构（中证指数公司）提供的相应

品种的估值净价估值，估值日没有交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的，按最近交易日第三方机构（中证指数公司）提供的相应品种的估值净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考监管机构和行业协会估值意见，或者参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

C、交易所上市未实行净价交易的债券（可转换债券除外）按估值日第三方机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值全价减去债券估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值基准日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日第三方机构（中证指数有限公司）提供的相应品种最近交易日的估值全价减去债券估值全价中所含的应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。对在交易所上市交易的可转换债券，按其估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值

D、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券、私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2） 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

A、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。

B、首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

C、流通受限股票，是指明确带有一定限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。

FV = S×(1-LoMD)

其中：FV 为估值日该流通受限股票的价值；S 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价；LoMD 为该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣，该流动性折扣优先采用中证指数有限公司发布提供的数据。

（3） 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，主要采用第三方机构（中央国债登记结算有限责任公司）提供的估值价格和估值技术。

（4） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5） 交易所上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。未在交易所上市流通的基金，按照估值日前一日份额净值估值，若无前一日份额净值，则按最近公布的基金份额净值估值。货币市场基金以成本估值，每日按估值日前一交易日的万份收益计提红利。

（6） 期货以估值日的结算价估值，若估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。法律法规另有规定的，从其规定。

（7） 基金持有的衍生工具等其他有价证券，上市交易的按估值日的结算价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的结算价估值；未上市交易的，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

（8） 债券、回购等计息资产按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。

（9） 银行存款每日计提利息，季度结息时以银行实际结息数为准冲销应收利息；证券、期货、期权资金账户内资金不计提利息，以实际结息数为准；本基金终止清算时应收未收利息计入基金终止清算净值。

（10） 对于基金管理公司及其子公司的特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金，估值方式具体如下：

（i）如在标的产品权益确认日当天收到了标的产品权益确认原始凭证的，则在标的产品权益确认日当天以权益确认原始凭证为依据入账；如无法在权益确认日当天提供收到标的产品的权益确认原始凭证的，则以收到标的产品权益确认原始凭证的提供日当天进行入账，且不对历史账务进行追溯调整；

（ii）按份额净值计价的投资标的，按照标的产品的最新份额净值估值，未提供最新份额净值的，以最近一次得到的标的产品份额净值进行估值；

（iii）如标的产品披露“虚拟份额净值”的（即份额净值扣除预估业绩报酬后得到的份额净值），本基金管理人可选择使用标的产品的“虚拟份额净值”对本基金进行估值,选择使用“虚拟份额净值”进行本基金估值，则后续不能再进行更改。

（iv）按面值及每万份收益计价的投资标的，以成本列示，按标的产品公布的最新每万

份收益计提收益。

（v）如不属于上述情况的，则管理人可与托管人协商一致，按最能反映该投资标的公允

价值的方法估值。

（11） 全国中小企业股份转让系统挂牌的股票

1) 全国中小企业股份转让系统挂牌的股票，且实行做市商交易的或者实行竞价交易的，以其估值日在全国中小企业股份转让系统挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，由管理人出具估值意见说明函，调整最近交易市价，确定公允价格；

2) 全国中小企业股份转让系统挂牌的股票，未实行做市商交易的或者实行竞价交易的，仅进行协议转让的，则按照成本列示；

3) 全国中小企业股份转让系统挂牌的股票若涉及协议转让，且按照固定利率由转让方或第三方远期回购的，则由有证券、期货业务资质的第三方中介机构出具公允价值意见说明函。

4) 如果未来监管机构或行业协会等出台关于全国中小企业股份转让系统挂牌的股票的统一的估值标准或方法，则参照新的标准或方法。基金管理人须在更改估值方法前至少提前十个工作日发函与基金托管人对估值方法的修改进行确认，并提前一个工作日将修改估值方法的声明通知到基金份额持有人，即视为对本基金的基金份额持有人尽了告知义务，不再征询基金份额持有人意见。

（12） 若本基金通过场外期权账户进行收益互换或场外期权投资的，应由有资质的第三方经纪商提供相应交易场外期权净值（管理人需向托管人提供发送场外期权净值的授权专用邮箱地址），并于当日（工作日）12:00 前提供前一工作日场外期权净值；无法及时提供的，则按最近场外期权净值进行估值；如果超过五个交易日（封闭期）仍无法提供最新净值，托管人将暂停估值。同时管理人应确保经纪商所发送的交易数据和信息的完整性、准确性和真实性，如内容不完整、不准确、不及时或不真实，由此造成的损失由管理人承担相应责任。

（13） 如存在上述估值约定未覆盖的投资品种，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映该投资品种公允价值的方法估值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（14） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双

方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，以基金管理人对基金资产净值的计算结果为准。

对于投资的基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、信托计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、私募投资基金、场外衍生品等场外产品和业务，如果管理人（或管理人委托第三方机构）提供最新份额净值（或最新标的净值），应确保提供数据的准确性和及时性，如果由于管理人提供净值数据的错误导致产品净值发生错误，由管理人承担相应责任。

因前述估值方法安排而产生的任何责任均由管理人自行承担，与基金托管人、行政服务机构无关。

6、 估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形式或者双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务章或者双方认可的其他形式返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方 机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任。

7、 估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，视为估值错误。

本合同的当事人应按照以下约定处理：

（1） 估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人、基金托管人、证券交易所、基金份额登记机构、销售机构或基金投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，按如下估值错误处理原则和处理程序执行。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

自然灾害、突发事件、以及因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、

不能避免、不能克服，则属不可抗力，由于不可抗力造成基金份额持有人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

（2） 估值错误处理原则

A、如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值的 0.5%时，应立即通知双方，共同查明原因，协商解决；

B、估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

C、因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

理人计算结果为准；

F、基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

G、按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

（3） 估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

A、基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

B、当基金资产净值发生计算错误超过基金资产净值的 0.5%时，查明估值错误发生的原因，根据当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

C、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法，对估值错误进行处理； D、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

8、 暂停估值的情形

（1） 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2） 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；

（3） 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金投资

者的利益，决定延迟估值的情形；

（4） 中国证监会认定的其他情形。 9、 基金资产净值的确认

用于向基金份额持有人报告的基金资产净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，由基金管理人出具说明函，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果为准。

10、 特殊情况处理

（1）私募基金管理人或基金托管人按估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金财产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，私募基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金财产估值错误，私募基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但私募基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(二) 基金的会计政策

1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、 会计制度执行国家有关会计制度；

5、 本基金独立建账、独立核算；

6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。

十七、 基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

（1）主要费用

1、 基金管理人的管理费；

2、 基金托管人的托管费；

3、 行政服务机构的行政服务费；

4、 基金管理人的业绩报酬。

（2）其他费用

1、 基金的证券交易费用及各类账户开户费用（包括但不限于印鉴刻制费、账户开立费、网银 U 盾费、网银证书年费等）；

2、 为基金募集、运营、审计、法律顾问、投资顾问等提供服务的基金服务机构的相应服务费；

3、 基金年度审计费；

4、 基金的银行汇划费、银行账户维护费；

5、 基金合同印刷费；

6、 按照国家有关规定和本合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用；

（二）费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）主要费用 1、管理费

（1）基金的管理费率为基金资产净值的 1.5%/年。仅对 A 类基金份额持有人收取，对 B 类基金份额持有人不计提管理费。

计算方法如下： A＝E×C÷N

A：每日应计提的管理费 C：年管理费率

E：前一日 A 类基金份额的基金资产净值 N：当年天数

本基金的 A 类基金份额的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付。管理费支付时，基金管理人向基金托管人发送支付指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性划出。

如基金管理人授权基金托管人划付费用的，按附件四相关内容执行。

（2）管理费的收款账户

户名：上海稳博投资管理有限公司账号：454669676720

开户银行：中国银行上海市期货大厦支行大额支付号：104290006058

2、托管费

基金的托管费率为基金资产总值的 0.02%/年。计算方法如下：

H＝E×R÷N

H：每日应计提的托管费 R：年托管费率

E：前一日的基金资产总值 N：当年天数

本基金的托管费自基金成立日起，每日计提，按季支付。支付日为每自然季度前 1 个月内，支付上一自然季度托管费。托管费支付时，基金管理人向基金托管人发送支付指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性划出。如基金管理人授权基金托管人划付费用的，按附件四相关内容执行。

托管费收款账户：

户名：海通证券股份有限公司

账号：310066726018150012219

开户银行：交通银行上海分行第一支行大额支付号：301290050037 3、行政服务费

基金的行政服务费率为基金资产总值的 0.02%/年。计算方法如下：

H＝E×R÷N

H：每日应计提的行政服务费 R：年行政服务费率

E：前一日的基金资产总值

N：当年天数

本基金的行政服务费自基金成立日起，每日计提，按季支付给行政服务机构。支付日为每自然季度前 1 个月内，支付上一自然季度行政服务费。行政服务费支付时，基金管理人向基金托管人发送支付指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性划出。如基金管理人授权基金托管人划付费用的，按附件四相关内容执行。

行政服务费收款账户：

户名：海通证券股份有限公司

账号：310066726018150012219

开户银行：交通银行上海第一支行大额支付号：301290050037 4、基金管理人的业绩报酬

本基金仅对 A 类份额持有人提取业绩报酬。

本基金对 A 类份额持有人按照以下方式计提业绩报酬：

（1）业绩报酬的计提原则

业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取；分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除（分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限）。

分红时提取业绩报酬，基准日为分红除权日；赎回时提取业绩报酬，基准日为赎回日；合同终止时提取业绩报酬，基准日为合同终止日。

除投资者赎回基金份额或基金在清算时，连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于 3个月。

（2）业绩报酬的计算方法

单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：

PFi,j = MAX {0, Fi,j × (NAV′ − HWMi,j) × 22%}

PFi,j：本计提日第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的业绩报酬；

Fi,j：分红时点提取时，表示第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的基金份额；赎回和合同终止提取时，表示赎回份额；

NAV′：本业绩报酬计提日基金份额累计净值；

HWMi,j：第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的高水位，为该笔份额上一次成功提取业绩

报酬时的基金份额累计净值。若该笔份额还未成功提取过业绩报酬，则为该笔份额认购/申购时的基金份额累计净值；

某计提日计提的业绩报酬总额为该计提日所有单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和。某计提日单个基金份额持有人计提的业绩报酬总额为该基金份额持有人持有的各笔投资业绩报酬之和。存续期间分红转份额部分作为新增申购份额处理。

（3）业绩报酬的收取时间

对于非合同终止时提取业绩报酬的情形，业绩报酬由基金管理人向基金托管人发送划付指令，从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

合同终止时相应业绩报酬的支付时间，请参考第二十三章“基金的清算”。

（2）其他费用

1、上述（一）中所列其他费用根据有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。

（三）不列入基金业务费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

3、私募基金募集结算专用账户的账户开户费、网银开户费、资金结算汇划费、账户维护费等，由账户管理方承担。

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人、基金托管人与基金投资者协商一致，可根据市场发展情况调整管理费率、托管费率、行政服务费率及销售服务费率，需调高管理费率、托管费率、行政服务费及销售服务费时，需取得所有投资者书面同意。

（五）基金的税收

本基金运作过程中涉及基金本身支付税费的，基金托管人凭基金管理人指令和相关税费单据（若有）进行资金划拨。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。依据相关法律法规或税务机关的认定，基金投资及运营过程中发生增值税等应税行为，以管理人为纳税主体，或由管理人代扣代缴的，除本基金已列明的基金管理业务费用（如管理费、托管费等）由各收费方自行缴纳外，基金管理人有权以基金资产予以缴纳或代扣代缴，且无需事

先征得委托人的同意。应由委托人自行缴纳的税费，基金管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。

基金管理人在向委托人交付相关收益或资产后，税务机关要求基金管理人就已交付收益或资产缴纳相关税费的，委托人必须按照基金管理人要求进行补缴，由此导致委托人收益减少的，委托人不得要求管理人以任何方式向其返还或补偿所补缴的税费。

十八、 基金的收益分配

（一）可供分配利润的构成

本私募基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

私募基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。

（二）收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权。

2、收益分配的基准日为可供分配利润的计算截止日。

3、基金收益分配基准日的私募基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 1 元。

4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（三）收益分配方案的确定与通知

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

1、在本基金存续期内，基金投资者可选择现金分红或者将收益转换为份额的方式进行，默认方式为红利再投资，由基金投资者和基金管理人于收益分配日前 5 个工作日商定分红方案。

2、基金投资者选择将收益转换为份额单位时，由管理人根据分红方案制作份额明细表，

3 个工作日内委托注册登记机构进行相应份额登记。

十九、 信息披露与报告

一、 信息披露义务人

本基金信息披露义务人为基金管理人。

基金管理人委托第三方机构代为披露信息的，其作为信息披露义务人应当承担的责任和信息披露义务不因委托第三方机构而免除。

基金管理人应当保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。二、 运作期报告

基金管理人向基金份额持有人提供的报告种类、内容和提供时间 (一) 定期报告

1、 季度报告

基金管理人应当在每季度结束之日起 10 个工作日内，向投资者披露经基金托管人复核后的基金份额净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。

2、 年度报告

基金管理人应当在每年度四月底之前，编制完成基金年度报告并经基金托管人复核，向基金份额持有人披露报告期末基金净值和基金份额总额、基金的财务情况、基金投资运作情况和运用杠杆情况、投资者账户信息（包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等）、投资收益分配和损失承担情况、基金管理人取得的管理费和业绩报酬（包括计提基准、计提方式和支付方式）、可能存在的利益冲突情况以及可能影响基金投资者合法权益的其他重大信息。

如基金业协会制定了私募基金信息披露规则，则从其规则执行。 3、 基金净值的披露

本基金资产规模金额达到 5000 万元以上时，基金管理人应当在每月结束之日起 5 个工作日以内向份额持有人披露经基金托管人复核后的基金份额净值信息。

(二) 临时报告

基金管理人应在以下重大事项发生后，及时向投资者进行报告。 1、 基金名称、投资经理、注册地址、组织形式发生变更的；

2、 投资范围和投资策略发生重大变化的；

3、 变更基金管理人或基金托管人的；

4、 管理人的法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、实际控制人发生变更的；

5、 触及基金止损线或预警线的；

6、 管理费率、托管费率发生变化的；

7、 基金收益分配事项发生变更的；

8、 基金触发巨额赎回的；

9、 基金存续期变更或展期的；

10、 基金发生清盘或清算的；

11、 发生重大关联交易事项的；

12、 基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查的；

13、 涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁、财产纠纷

的；

14、 金额占基金净资产 50%及以上的项目不能正常退出的；

15、 对基金持续运行、投资者利益、资产净值产生重大影响的其他事件；

16、 基金合同发生重大变化的。

如发生上述 3、8、13、14、15、16 项重大事项的，管理人应当在五个工作日内向协

会报送相关事项并向投资者披露。

三、 向基金份额持有人提供报告及基金份额持有人信息查询的方式

基金管理人应当至少采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或进行相关通知。

1、 传真、电子邮件或短信

如基金份额持有人留有传真号、电子邮箱或手机号等联系方式，基金管理人可通过传真、电子邮件或短信等方式将报告信息告知基金份额持有人。

2、 邮寄服务

基金管理人可向基金份额持有人邮寄年度报告等有关本基金的信息。基金份额持有人在销售机构留存的通信地址为送达地址。通信地址如有变更，基金份额持有人应当及时以书面方式或以基金管理人规定的其他方式通知基金管理人。

3、 基金管理人网站

基金管理人通过基金管理人网站向基金份额持有人提供报告和信息查询，内容包括净值报告等。

四、 基金管理人应当按照《私募投资基金信息披露管理办法》的规定及基金合同约定

如实向投资者披露以下事项： 1、 基金合同；

2、 招募说明书等宣传推介文件；

3、 基金销售协议中的主要权利义务条款（如有）；

4、 基金的投资情况；

5、 基金的资产负债情况；

6、 基金的投资收益分配情况；

7、 基金承担的费用和业绩报酬安排；

8、 可能存在的利益冲突；

9、 涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁；

10、 中国证监会以及中国基金业协会规定的影响投资者合法权益的其他重大信息。五、 基金管理人披露基金信息，不得存在以下行为：

1、 公开披露或者变相公开披露；

2、 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、 对投资业务进行预测；

4、 违规承诺收益或承担损失；

5、 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

6、 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

7、 采取不具有可比性、公平性、准确性、权威性的数据来源和方法进行业绩比较，任意使用“业绩最佳”、“规模最大”等相关措辞；

8、 法律、行政法规、中国证监会和中国基金业协会禁止的其他行为。六、 向基金业协会提供的报告

基金管理人、基金托管人应当根据法律法规、中国证监会和基金业协会的要求履行报告义务。

七、 信息披露资料保存年限

基金管理人应当妥善保管报告的相关文件资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于 10 年。

八、 基金份额持有人同意基金管理人或其他信息披露义务人应当按照中国基金业协会的规定对基金信息披露信息进行备份。

二十、 基金份额的非交易过户和冻结、解冻

(一) 基金份额的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定的规则从某一基金份额持有人账户转移到另一基金份额持有人账户的行为。非交易过户包括继承、捐赠、司法执行以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其他类型。办理非交易过户必须提供基金份额登记机构要求提供的相关资料，接收划转的主体必须是依法可以持有本基金份额的投资者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金份额登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金份额登记机构的规定办理，并按基金份额登记机构规定的标准收费。

(二) 基金份额的冻结与解冻

本基金的基金份额冻结与解冻只包括人民法院、人民检察院、公安机关及其他国家有权机构依法要求的基金份额冻结与解冻事项，以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

二十一、 基金合同的成立、生效

(一) 合同的成立、生效 1、 合同成立

本合同文本由基金管理人、基金托管人、基金投资者共同签署后合同即公告成立。 2、 合同生效

本合同生效应当同时满足如下条件：

（1） 本合同经基金投资者、基金管理人与基金托管人合法签署；

（2） 基金投资者认购或申购资金实际交付并经基金管理人确认成功，基金投资者获得基金份额；

（3） 本基金依法以及根据本合同约定有效成立，对本合同各方具有法律效力。本合同生效后，任何一方都不得单方解除。本合同另有约定的除外。

(二) 经基金管理人确认有效的基金投资者认购、申购、赎回本基金的申请材料或数据电文和各销售机构出具的本基金认购、申购、赎回业务受理有关凭证等为本合同的附件，是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

二十二、 基金合同的效力、变更、解除与终止

(一) 基金合同的效力

1、 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。基金份额持有人为法人的，本合同自基金份额持有人、基金管理人和基金托管人加盖公章（或合同专用章）以及三方法定代表人或授权代表签章之日起成立；基金份额持有人为自然人的，本合同自基金份额持有人本人签章或授权的代理人签章、基金管理人和基金托管人加盖公章（或合同专用章）以及双方法定代表人或授权代表签章之日起成立。当满足“基金合同的成立、生效” 章节中基金合同生效的条件后，本合同生效。

2、 本合同一式叁份，当事人各执壹份，每份合同均具有同等的法律效力。

3、 本合同自生效之日起对基金份额持有人、基金管理人、基金托管人具有同等的法律约束力。

4、 本合同有效期为基金合同生效日至基金合同终止日。 (二) 基金合同的变更

1、 非因法律法规和自律规则发生变化的原因导致合同变更时，全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人协商一致并签署补充协议，可对本合同内容进行变更。

2、 法律法规和自律规则发生变化需要对本合同进行变更的，基金管理人可与基金托管人协商后修改基金合同，并由基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。

3、 下列情形基金管理人有权单方面变更合同相关内容：

（1） 变更本基金投资经理；

（2） 降低本基金管理费；

（3） 调整本基金的投资策略；

（4） 投资范围增加现金管理类资产；

基金管理人单方面变更上述合同内容的，应当按照本合同的约定向基金份额持有人公告披露变更的具体内容，并及时书面通知基金托管人。

4、 对基金合同进行重大的变更、补充，基金管理人应当在变更或补充发生之日起 5 个工作日内向基金业协会报告。

(三) 基金合同的解除

投资者在募集机构回访确认成功前有权解除基金合同。出现前述情形时，募集机构应当

按照合同约定及时退还投资者的全部认购款项。 (四) 基金合同终止的情形包括下列事项：

1、 基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

2、 基金管理人被依法取消私募投资基金管理人相关资质的；

3、 基金托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

4、 基金托管人被依法取消基金托管业务资格的；

5、 基金合同期限届满而未延期；

6、 本基金在基金业协会备案不通过的；

7、 基金存续期间，所有投资者全部赎回；

8、 基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人或基金托管人承接的；

9、 其他非因法律法规和本合同规定的情形，须经基金管理人和基金托管人协商一致后，按照本合同约定召开基金份额持有人大会决议通过或基金份额持有人以书面形式一致表示 同意决定提前终止；

10、 根据基金运作情况，基金管理人认为确有必要提前终止基金合同的，须由基金管理人将提前终止基金合同的公告公示于管理人网站，并及时通知全体份额持有人，若份额持有人在 5 个工作日内未表示异议的，则视为同意。基金管理人应出具其与份额持有人协商一致后同意提前终止基金合同的函，发送给基金托管人；

11、 法律法规和本合同规定的其他情形。

二十三、 基金的清算

(一) 清算小组

1、 自基金合同终止之日起 30 个工作日内成立清算小组。

2、 清算小组成员由基金管理人、基金托管人、行政服务机构等相关人员组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、 清算小组负责基金清算资产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

(二) 清算程序

1、 基金合同终止后，由清算小组统一接管基金财产；

2、 对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3、 对基金财产进行估值和变现；

4、 制作清算报告；

5、 对基金财产进行分配。 (三) 清算费用

清算费用是指清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小组优先从基金资产中支付。

(四) 基金财产清算过程中剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。基金合同另有约定的除外。

基金财产清算过程中用于剩余资产的归集与分配的清算账户信息如下：账户名称：海通证券股份有限公司ＴＡ外包账户

账 号：30100367005497

开 户 行：平安银行股份有限公司上海分行营业部大额支付号：307290002014

(五) 未能变现的证券处理

若本基金在终止之日有未能流通变现的证券和基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、信托计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、私募投资基金、场外衍生品等场外产品和业务，基金管理人可对此制定二次清算方案，该方案应经基金托管

人认可，并披露给基金份额持有人。基金管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照基金份额持有人拥有份额的比例或本合同的约定，以货币形式全部分配给基金份额持有人；

对基金存续期限届满日后的每日资产净值，基金托管人继续按规定计提托管费等各项费用，直至其变现为止。对于因二次清算造成的基金清算财产的延期支付，基金托管人不承担任何责任。

(六) 清算报告的告知安排

基金管理人在本基金终止后 30 个工作日内，通过管理人网站、书面通知、电子邮件、传真等形式披露经管理人、基金托管人双方盖章的清算报告给基金份额持有人。

(七) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及文件由基金管理人保存 10 年以上。 (八) 基金相关账户的注销

基金管理人在基金资产变现完毕、相关权益结清后 5 个工作日内完成证券资金账户的注销，并向基金托管人出具销户确认通知书；与本基金相关的其他账户也应于本基金变现完毕、相关权益结清后 15 个工作日内完成注销。

账户注销过程当中，各方当事人应给与必要的配合和协助。 (九) 清算未尽事宜

本合同中关于基金清算的未尽事宜以清算报告或基金管理人公告为准。

如基金管理人因失联等原因无法参与清算小组的，其在清算小组中的相关权利和义务可由基金份额持有人代表代为履行。基金份额持有人代表由基金份额持有人大会选举产生。

二十四、 违约责任

(一) 当事人违反本合同，应当承担违约责任，给合同其他当事人造成损失的，应当承担赔偿责任；如属本合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任；因共同行为给其他当事人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况，当事人应当免责：

1、 基金管理人及和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为或不作为而造成的损失等。

2、 基金管理人由于按照本合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等。

3、 基金托管人不负责委托财产投资项目的审核义务，对基金管理人的任何投资行为

（包括但不限于其投资策略、决定）及其投资回报不承担任何责任。由于本基金的设计安排、 管理、运作模式而产生的任何经济责任和法律责任，基金托管人不予承担。基金托管人对托 管账户之外的资产不行使保管职责，包括但不限于：基金募集期间存放于募集账户的资金；由于基金收益分配及清算而已经从托管账户划拨出的资金；由于投资从托管账户划拨出的资 金及所购买的资产等。保管资产离开托管账户后发生损失的，基金托管人不承担任何责任。由于非基金托管人的过错致使其保管的资产发生毁损或灭失的，基金托管人不承担赔偿责任。本合同的履行涉及基金托管人赔偿责任的，基金托管人承担的全部累计赔偿数额上限不超过 基金托管人本年度已经收取的托管费。

4、 不可抗力。

(二) 在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下，本合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的 措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求 赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

(三) 由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成基金财产或投资者损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(四) 一方依据本合同向另一方赔偿的损失，仅限于直接损失。

(五) 本基金的基金托管人仅承担法定的以及本合同约定的相关责任及义务，基金管理人

不得对基金托管人所承担的责任进行虚假宣传，不得以基金托管人名义或利用基金托管人商誉进行非法募集资金、承诺投资收益等违规活动，否则基金托管人有权解除合同，并向基金管理人追究违约责任和侵权责任。

二十五、 法律适用和争议的处理

有关本合同的签署和履行而产生的任何争议及对本合同项下条款的解释，均适用中华人民共和国法律法规（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律法规），并按其解释。

各方当事人同意，因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。经友好协商未能解决的，应提交【上海仲裁委员会金融仲裁院】，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为【上海】，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁庭另有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。

争议处理期间，合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

二十六、 其他事项

(一) 申明条款

各当事人申明：在签署本合同时，各当事人已仔细阅读本合同及基金说明书，对本合同及基金说明书所有条款均无异议，并对当事人之间的基金关系及有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。

(二) 基金合同中约定的通讯地址或联络方式即为管理人处理基金事务过程中与投资者

（或基金份额持有人）联系的通讯地址或联络方式；投资者（或基金份额持有人）通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起十天内以书面文件形式通知管理人，若在基金期限届满前发生变化，应在两天内以书面文件形式通知管理人；若投资者（或基金份额持有人）未将有关变化及时通知管理人，投资者（或基金份额持有人）应对由此而造成的影响和损失负责。

(三) 若基金份额持有人账户信息发生变化，基金份额持有人须及时到管理人处办理变更手续，否则，基金份额持有人应对由此而造成的影响和损失负责。

(四) 在产品托管期间，托管人有权收集和保存份额持有人信息。托管人对收集和保存的份额持有人信息的使用，仅限于履行合同义务以及根据法律法规、司法机关和监管机构规定的义务。托管人不得收集与托管服务无关或以任何方式向其他机构、个人提供份额持有人信息，不得购买、使用非法获取或来源不明的份额持有人数据，不得允许或者配合其他机构、个人截取、留存份额持有人信息。

本合同如有未尽事宜，由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。

（以下无正文）

（请基金投资者务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，基金管理人和基金托管人不承担任何责任）

基金投资者请填写：

(一) 基金投资者基本信息 1、 自然人

姓名：

证件名称：身份证□、军官证□、护照□

证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□联系地址：

邮编：

联系电话：电子邮箱：

2、 法人或其他组织名称：

营业执照号码：

组织机构代码证号码：法定代表人或负责人：住所：

联系地址：邮编：

联系人： 联系电话：电子邮箱：

(二) 基金投资者认购/申购金额

净认购/申购资金：人民币 万元整（小写金额￥ ）。认购/申购费用：人民币 万元整（小写金额￥ ）。 认购/申购资金的支付方式： □划款

□A 类基金份额 □B 类基金份额 （请勾选）

(三) 基金投资者账户

基金投资者认购、申购基金的划出账户与赎回基金的划入账户，必须为以基金投资者名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购、申购和赎回的账户名称不一致时，基金投资者应出具符合相关法律法规规定的书面说明。账户信息如下：

账户名称：账 号：

开户银行名称：

（本页无正文，为稳博双创 50 指数增强系列 11-1 号私募证券投资基金基金合同签署页。）

基金投资者：

自然人（签字）： 或 法人或其他组织（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月 日

基金管理人：上海稳博投资管理有限公司

法定代表人或授权代理人：

签署日期：

年 月 日

基金托管人：海通证券股份有限公司

法定代表人或授权代理人：

签署日期：

年 月 日