34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

中信建投证券股份有限公司

中信建投价值增长混合型

集合资产管理计划更新招募说明书

（2022 年第 1 号）

管理人：中信建投证券股份有限公司托管人：中信银行股份有限公司

重要提示

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划变更而来。中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，于 2009 年

11 月 26 日经中国证监会证监许可[2009]1260 号文核准设立，自 2009 年 12 月 16

日起开始募集，于 2010 年 1 月 15 日结束募集工作，并于 2010 年 1 月 20 日正式成立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告

〔2018〕39 号）的规定，中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会 2020 年 10 月 14 日《关于准予中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函〔2020〕2767 号）批准，自 2020 年 12 月 7 日起，《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本集合计划之前，请仔细阅读本集合计划的招募说明书、集合计划合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场

波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产 品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人 在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险等。

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支 持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易 活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入 或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券 之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质 量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

本集合计划的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资者投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 3 月 1 日，有关财务数据和业

绩表现数据截止日为 2021 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示 2

第一部分 绪言 1

第二部分 释义 2

第三部分 管理人 1

第四部分 托管人 22

第五部分 相关服务机构 26

第六部分 集合计划的历史沿革 31

第七部分 集合计划的存续 32

第八部分 集合计划份额的申购与赎回 33

第九部分 集合计划的投资 45

第十部分 集合计划的业绩 54

第十一部分 集合计划的财产 57

第十二部分 集合计划资产估值 58

第十三部分 集合计划的收益与分配 64

第十四部分 集合计划费用与税收 66

第十五部分 集合计划的会计与审计 69

第十六部分 集合计划的信息披露 70

第十七部分 侧袋机制 76

第十八部分 风险揭示 79

第十九部分 集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算 86

第二十部分 集合计划合同的内容摘要 88

第二十一部分 集合计划托管协议的内容摘要 106

第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务 126

第二十三部分 其他应披露事项 127

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 129

第二十五部分 备查文件 130

第一部分 绪言

《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“集合计划合同”或“《集合计划合同》”）编写。

本招募说明书阐述了中信建投价值增长混合型集合资产管理计划的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书依据集合计划合同编写，并经中国证监会批准。集合计划合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。投资者自依集合计划合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和集合计划合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明对集合计划合同的承认和接受，并按照《基金法》、集合计划合同及其它有关规定享有权利，承担义务。

投资者欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅集合计划合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、集合资产管理计划：指中信建投证券股份有限公司设立管理的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划

2、集合计划或本集合计划：指中信建投价值增长混合型集合资产管理计划

3、管理人：指中信建投证券股份有限公司

4、托管人：指中信银行股份有限公司

5、集合计划合同、《集合计划合同》：指《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》及对集合计划合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书或《招募说明书》：指《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

8、产品资料概要：指《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于集合计划产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对集合计划合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、合同当事人：指受集合计划合同约束，根据集合计划合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于集合资产管理计划的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资集合资产管理计划的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的集合资产管理计划的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买集合资产管理计划的其他投资人的合称

23、集合计划份额持有人：指依集合计划合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资人

24、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指中信建投证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构

26、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。本集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

28、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

29、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

30、集合计划合同生效日：指《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》的生效日，原《中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效

31、集合计划合同终止日：指集合计划合同规定的集合计划合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、存续期：指《中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划集合资产管理合同》生效至集合计划合同终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订，是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理登记业务的集合资产管理计划登记方面的业务规则

39、申购：指集合计划合同生效后，投资人根据集合计划合同和招募说明书

的规定申请购买集合计划份额的行为

40、赎回：指集合计划合同生效后，集合计划份额持有人按集合计划合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

41、集合资产管理计划转换：指集合计划份额持有人按照集合计划合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为

42、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的10%

45、元：指人民币元

46、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

47、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和

48、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

49、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数

50、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

52、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、

销售以及份额持有人服务的费用

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制：指当开放式集合资产管理计划遭遇大额申购赎回时，通过调整集合资产管理计划份额净值的方式，将集合资产管理计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合资产管理计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 55、侧袋机制：指将集合计划投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个

专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

57、不可抗力：指集合计划合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

58、份额类别：指本集合计划根据申购费及销售服务费收取方式等的不同，将集合计划份额分为不同的类别

59、A类份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费的集合计划份额。原中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划份额转为A类份额

60、C类份额：指从本类别集合计划资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不收取申购费用的集合计划份额

第三部分 管理人

一、管理人概况

名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）住所：xxxxxxxxx 00 x 0 xx

xxxx：xxxxxxxxxxxx 000 x

设立日期：2005 年 11 月 2 日法定代表人：xxx

联系电话：000-00000000

联系人：余小龙

注册资本：7,756,694,797 元人民币

股东名称	股份种类	股份数量（股）	占股份总数的比 例
A 股公众股东	A 股	6,495,671,035	83.74%
其中：
北京金融控股集 团有限公司	A 股	2,684,309,017	34.61%
中央汇金投资有 限责任公司	A 股	2,386,052,459	30.76%
中信证券股份有 限公司	A 股	382,849,268	4.94%
其他 A 股股东	A 股	1,042,460,291	13.44%
H 股公众股东	H 股	1,261,023,762	16.26%
合计		7,756,694,797	100%

股权结构：中信建投证券股份有限公司为 A+H 上市公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司股权结构如下表所示：

二、主要人员情况

1、集合计划管理人董事会、监事会成员、高级管理人员

姓名	主要工作经历
xxx	xxx先生，1963 年 6 月生，中信建投证券党委书记、董事长、执行董事、执行委员会主任。x先生于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2007 年 2 月 起担任执行董事，自 2011 年 9 月起担任党委书记，自 2011 年 9 月起担任董 事长、执行委员会主任，自 2012 年 7 月起兼任中信建投国际董事，自 2017 年 7 月起兼任中安汇信投资管理有限公司董事长。x先生目前还担任中国证券业协会兼职副会长、中国证券业协会投资银行业专业委员会主任委员、北京证券业协会理事长、上交所第五届理事会会员理事。x先生自 1984 年 8 月 至 1986 年 9 月任职北京冶炼厂，曾任铜粉分厂副厂长；自 1986 年 10 月至 1992 年 11 月任职北京市有色金属工业总公司，曾任生产计划处副处长；自 1992 年 11 月至 1993 年 10 月任职北京凯宝旅游食品公司，任董事、副总经 理；自 1993 年 10 月至 1999 年 9 月任职日本大和证券集团北京代表处，曾任 股票承销部负责人；自 1999 年 10 月至 2005 年 11 月任职中信证券股份有限公司（一间于xxxxx（xxxx：00000）以及于上交所（股份代号：600030）上市的公司），曾任上海投资银行部总经理、投资银行总部副总经理、投资银行业务行政负责人、董事总经理并兼任企业融资委员会副主任；自 2005 年 11 月至 2011 年 9 月曾任中信建投证券副总经理、总经理、执行委员会委员。x 先生于 1984 年 7 月自东北工学院（现东北大学）取得工学学士学位，于 2002 年 1 月自中国人民大学取得经济学硕士学位。
xxx	xxx先生，1970 年 11 月生，中信建投证券副董事长、非执行董事。于先生自 2011 年 3 月起担任中信建投证券董事，自 2016 年 8 月起担任中信建投证 券副董事长，自 2009 年 5 月起担任北京国管中心副总经理。于先生自 1992 年 7 月至 1996 年 9 月曾任北京市xxx区政协科员、计划经济委员会科员、 工业科副科长；自 1996 年 9 月至 2003 年 7 月任职北京市经济委员会中小企 业处，曾任副主任科员、主任科员、副处长；自 2003 年 7 月至 2003 年 11 月 任职北京市经济委员会企业改革处，曾任副处长（主持工作）；自 2003 年 11 月至 2009 年 5 月任职xxxxxx，xxxxxxx（xxx）副处长，企

业改革处副处长、处长；2013 年 7 月至 2015 年 11 月兼任北汽福田汽车股份 有限公司（一间于上交所（股份代号：600166）上市的公司）董事；自 2011 年 6 月至 2018 年 6 月兼任王府井集团股份有限公司（一间于上交所（股份代 号：600859）上市的公司）董事；自 2011 年 12 月至 2018 年 5 月兼任北京京能清洁能源电力股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：00579）上市的公司）非执行董事；自 2017 年 10 月至 2018 年 4 月兼任北京城乡商业（集团）股份有限公司（一间于上交所（股份代号：600861）上市的公司）董事；自 2017 年 12 月至 2018 年 8 月兼任北京金隅集团股份有限公司（一间于上 交所（股份代号：601992）上市的公司）董事；自 2010 年 5 月至 2019 年 11 月兼任北京农村商业银行股份有限公司董事。于先生于 1992 年 7 月自北方工 业大学取得工学学士学位，于 2002 年 7 月于中央财经大学研修班完成金融学 研究生课程并取得结业证书，于 2011 年 7 月自中国北京大学与国家行政学院 （合作培养）取得公共管理硕士（MPA）专业硕士学位。于先生于 2019 年 4 月取得高级经济师职称。

xxx

xxx先生，1963 年 2 月生，中信建投证券副董事长、非执行董事。x先生自 2020 年 7 月 28 日起担任中信建投证券非执行董事，自 2020 年 9 月 25 日 起担任中信建投证券副董事长，自 2018 年 6 月起担任中央汇金派出董事，自 2018 年 6 月起担任中国光大集团股份公司非执行董事。x先生自 1998 年 5 月至 2018 年 5 月历任山东省国际信托投资有限公司证券管理总部副总经理、山东省xx技术投资有限公司总经理助理、山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任、山东省国际信托有限公司党委书记及总经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员及副总经理、泰信基金管理有限公司董事长、中国银行业监督管理委员会国际部副主任（挂职）、山东发展投资控股集团有限公司党委副书记及总经理等职务；自 2016 年 12 月至 2019 年 4 月兼任山东高速股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：600350）上市的公司）独立董事；自 2018 年 10 月至 2020 年 7 月担任中国光大银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：06818）及上海证券交易所（股份代号： 601818）上市的公司）董事。x先生于 1997 年 6 月自复旦大学取得经济学硕 士学位。x先生于 2001 年 6 月取得高级经济师职称。

xxx

xxx先生，1967 年 11 月生，中信建投证券党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员、财务负责人。xxx于 2018 年 2 月加入中信建投证 券，自 2018 年 2 月起担任党委副书记，自 2018 年 4 月起担任执行董事、总 经理、执行委员会委员，自 2018 年 5 月起担任财务负责人。xxx自 1987 年 7 月至 1992 年 6 月任中南财经大学教师（期间在中南财经大学经济学专业 学习，取得经济学硕士学位）；自 1992 年 6 月至 1996 年 4 月任职于中国人民银行湖北省分行，历任湖北证券董事会秘书、上海业务部副总经理、深圳证券营业部总经理、资产管理部经理兼研究所副所长；自 1996 年 4 月至 2000 年 2 月历任湖北证券总裁助理兼资产管理事业部总经理、总裁助理兼国际业 务部总经理、研究所所长、副总裁兼投行部总经理；自 2000 年 2 月至 2007 年 12 月历任长江证券有限责任公司董事、副总裁、总裁、党委委员、党委副书记，长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长（兼），诺德基金管理有限责任公司董事长（兼）（期间在中国社会科学院研究生院金融系学习，取得经济学博士学位）；自 2007 年 12 月至 2011 年 6 月历任长江证券股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总裁，诺德基金管理有限责任公司董事长（兼）、长江证券承销保荐有限公司董事长（兼）、长江成长资本投资有限公司董事长 （兼）；自 2011 年 6 月至 2012 年 4 月任中国证券业协会秘书长；自 2012 年 4 月至 2014 年 2 月任中国证券业协会党委委员、秘书长；自 2014 年 2 月至 2016 年 12 月任中国证监会证券基金机构监管部副主任；自 2016 年 12 月至 2018 年 2 月任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部╱保险机构管理部 主任。x先生分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7 月自中南财经大学（现为中南 财经政法大学）取得经济学学士学位和经济学硕士学位，于 2004 年 7 月自中 国社会科学院研究生院金融系取得经济学博士学位，于 2005 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。xxx还具有研究员职称。

xx

xx女士，1970 年 8 月生，中信建投证券非执行董事。张女士自 2018 年 4 月 起担任中信建投证券董事，自 2016 年 7 月起担任北京国管中心总经理助理、 审计监察部总经理，自 2018 年 3 月起担任北京国管中心总经理助理、法律审 计部总经理，自 2019 年 9 月起担任北京国管中心总经理助理、风控审计部总 经理。张女士自 1992 年 8 月至 1994 年 9 月在天津华丰工业集团公司从事会

	计基础工作；自 1997 年 7 月至 1998 年 7 月在北京市房地产开发经营总公司 任会计；自 1998 年 7 月至 2006 年 3 月任职北京天鸿集团公司，曾任计划财 务部会计、副经理；自 2006 年 3 月至 2008 年 4 月任职北京首都开发控股集 团（有限）公司房产经营事业部财务总监；2008 年 4 月至 2010 年 5 月任职北京首开仁信置业有限公司副总经理；2010 年 5 月至今任职北京国管中心，曾任财务管理部副总经理。张女士于 1992 年 8 月自北京化工学院取得工学学 士学位，于 1997 年 7 月自首都经济贸易大学取得经济学硕士学位。张女士于 2002 年 10 月取得高级会计师职称。
xx	xx女士，1982 年 10 月生，中信建投证券非执行董事。朱女士自 2018 年 4 月起担任中信建投证券董事，自 2019 年 4 月起担任北京金控集团投资管理部 总经理助理，自 2020 年 10 月起担任璟泉资本管理（北京）有限公司董事。 朱女士自 2004 年 11 月至 2009 年 12 月在东亚银行（香港）北京分行任职； 自 2010 年 1 月至 2019 年 4 月在北京国管中心任职。朱女士于 2004 年 11 月 自英国埃克xx大学取得金融与投资硕士学位，于 2010 年 11 月取得金融经济师职称。
xx	xx女士，1976 年 8 月生，中信建投证券董事。xx女士自 2001 年 7 月至今任职于中国中信集团有限公司，曾历任中国中信集团有限公司财务部税务处处长、财务部总经理助理兼税务处处长、财务部副总经理兼税务处处长，现任中国中信集团有限公司财务部副总经理，并自 2019 年 8 月至今担任中信重工机械股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）董事。xx女士于 1998 年 7 月自东北财经大学取得会计学专业学士学位，于 2001 年 7 月 自东北财经大学取得会计学专业硕士学位。
xx	xx女士，1981 年 10 月生，中信建投证券董事。xx女士自 2006 年 6 月至今任职于中央汇金投资有限责任公司，曾历任中央汇金投资有限责任公司资本市场部经理、非银行部经理、证券机构管理部/保险机构管理部高级副经理，现任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部处长。xx女士于 2003 年 6 月自中国政法大学取得法学专业学士学位，于 2006 年 6 月自中国政法大学取得国际法学专业硕士学位，于 2017 年 12 月自中国 政法大学取得国际法学专业博士学位。

xx	xx先生，1976 年 7 月生，中信建投证券董事。xx先生自 2010 年 12 月至今任职于中央汇金投资有限责任公司，现担任中央汇金投资有限责任公司董事总经理。xx先生曾任职于中国人民银行天津分行、中国人民银行金融研究所等机构；自 2010 年 12 月起任职于中央汇金投资有限责任公司，曾担任银行部高级副经理、银行机构管理一部工行股权管理处处长及股权管理一部工行股权管理处处长、高级经理等职务。xx先生自中国人民大学取得经济 学博士学位，具有高级经济师职称。
xxx	xxx先生，1957 年生，中信建投证券独立非执行董事。浦先生自 2020 年 12 月至今担任光大证券股份有限公司独立董事及香港联交所独立董事。目前还担任中国证监会国际顾问委员会委员和香港恒生指数顾问委员会委员。x先生曾任香港保监局执行董事，香港证监会高级总监。浦先生拥有香港中文 大学工商管理学士学位和工商管理硕士学位，也是一位会计师。
xxx	xxx先生，1962 年生，中信建投证券独立非执行董事。xxx自 2015 年 1 月至今担任北京中关村科学城建设股份有限公司监事会主席，自 2013 年 2 月 至今担任农银人寿保险股份有限公司副董事长，自 2015 年 4 月至今担任中科 实业集团(控股)有限公司董事，自 2015 年 6 月至今担任中软国际有限公司独 立董事，自 2018 年 8 月至今担任深圳远致富海投资管理有限公司首席经济学 家、投委会委员，自 2018 年 9 月至今担任信源企业集团有限公司独立董事。xxx曾任闽发证券有限责任公司副总经理(主持工作)，中国人民银行福建省分行办公室副主任，福建省闽南侨乡信托投资公司总经理，华福证券有限责任公司总裁，嘉禾人寿保险股份有限公司党委书记、总裁。x先生拥有厦门大学财政金融专业学士学位，中国人民银行研究生部货币银行学硕士学位及厦门大学经济学博士学位。
xxx	xxx先生，1962 年 10 月生，中信建投证券独立非执行董事。x先生自 2016 年 8 月起担任中信建投证券独立董事，自 1996 年 7 月及 1997 年 1 月起分别 担任中国人民大学会计系教授、博士生导师，自 2015 年 2 月起担任浙商银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02016）以及上交所（股份代号：601916）上市的公司）独立董事，自 2015 年 6 月起担任海尔智家股份有 限公司（一间于上交所（股份代号：600690）上市的公司）董事，自 2016 年

	5 月起担任中银航空租赁有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02588） 上市的公司）独立董事，自 2018 年 3 月起担任中国电力建设股份有限公司 （一间于上交所（股份代号：601669）上市的公司）独立董事，自 2018 年 9月起担任保利发展控股集团股份有限公司（一间于上交所（股份代号：600048）上市的公司）独立董事。x先生目前还担任中国会计学会副会长。x先生自 2015 年 9 月至 2018 年 5 月担任北京首都开发股份有限公司（一间于上交所 （股份代号：600376）上市的公司）独立董事。xxx于 1983 年 7 月自湖南 财经学院（现湖南大学）取得经济学（工业财务会计专业）学士学位，于 1986 年 10 月自中南财经大学取得经济学（会计学专业）硕士学位，于 1991 年 6 月自中国人民大学取得经济学博士学位。
白建军	xxx先生，1955 年 7 月生，中信建投证券独立非执行董事。x先生自 2016 年 8 月起担任中信建投证券独立董事，自 2016 年 12 月起担任四川新网银行 股份有限公司独立董事，自 2019 年 10 月起担任中国邮政储蓄银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01658）以及上交所（股份代号：601658）上市的公司）外部监事。白先生自 1991 年 9 月至 1992 年 10 月任职美国纽约 大学，曾任客座研究员；自 1996 年 10 月至 1997 年 10 月任职日本新泻大学， 曾任客座教授；自 2013 年 6 月至 2019 年 6 月担任中国建设银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：0939）以及上交所（股份代号：601939）上市的公司）外部监事；自 1987 年 7 月至 2020 年 8 月期间于北京大学任教，曾担任法学院教授、博士生导师、实证法务研究所主任、金融法研究中心副主任。x先生于 1987 年 7 月自北京大学取得法学硕士学位，于 2003 年 6 月 自北京大学取得法学博士学位。
xx	xx先生，1970 年 5 月生，中信建投证券独立非执行董事。xxx自 2016 年 8 月起担任中信建投证券独立董事，自 2006 年 3 月起担任深交所专家评审委 员会委员，自 2007 年 9 月起担任深交所博士后站指导导师，自 2010 年 12 月起历任北京大学光华管理学院金融学和经济学教授、博士生导师、副院长、 EMBA 中心主任、院长，自 2011 年 9 月起担任中国证监会博士后站指导导 师，自 2011 年 9 月起担任中国民生银行股份有限公司博士后站指导导师，自 2012 年 9 月起担任中国金融期货交易所博士后站指导导师，自 2015 年 7 月

	起担任正商实业有限公司（一间于香港联交所（股份代号：00185）上市的公司）独立董事，自 2017 年 12 月起担任北京首创股份有限公司（一间于上交 所（股份代号：600008）上市的公司）独立董事，自 2018 年 11 月 30 日起担任招商银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：03968）以及上交所（股份代号：600036）上市的公司）独立董事，自 2020 年 12 月起担任旷 视科技有限公司独立董事。xxx自 2000 年 9 月至 2001 年 11 月任职香港大 学，曾任经济金融学院助理教授；自 2001 年 12 月至 2003 年 7 月任职麦肯锡 公司，曾任亚太公司金融与战略咨询中心咨询顾问；自 2003 年 8 月至 2010 年 12 月任职香港大学，曾任经济与工商管理学院助理教授、副教授（终身教 职）。xxx于 1991 年 7 月自中国人民大学取得经济应用数学理学学士学位， 于 1994 年 4 月自中国人民银行金融研究所（现中国清华大学五道口金融学 院）取得国际金融学经济学硕士学位，于 2000 年 6 月自美国加州大学洛杉矶 分校取得经济学博士学位。xxx于 2013 年 12 月获得国家自然科学基金杰 出青年奖，于 2014 年 12 月获教育部长江学者特聘教授称号。
xxx	xxx先生，1964 年 6 月生，中信建投证券党委副书记、监事会主席。xxx于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2013 年 7 月起担任党委委员并自 2021 年 3 月起担任党委副书记，自 2021 年 8 月起担任监事会主席；自 2012 年 8 月起兼任中信建投期货有限公司董事。x先生目前还担任中国证券业协 会融资类业务委员会委员。xxx先生分别自 1985 年 8 月至 1988 年 8 月以 及自 1991 年 8 月至 1993 年 2 月任轻工业部广州设计院助理工程师及工程 师；自 1993 年 2 月至 2005 年 11 月任职华夏证券股份有限公司，曾任深圳分公司常务副总经理、大连业务部总经理、沈阳分公司总经理、经纪业务管理总部总经理；自 2005 年 11 月至 2011 年 11 月曾任中信建投证券经纪业务管 理部总经理、资金运营部行政负责人、融资融券业务部行政负责人；自 2011 年 11 月至 2021 年 7 月曾任中信建投证券党委办公室主任、人力资源部行政 负责人；自 2016 年 1 月至 2021 年 7 月曾任中信建投证券执行委员会委员。 xxx先生于 1985 年 7 月自天津轻工业学院取得工学学士学位，于 1991 年 7 月自华南理工大学取得工学硕士学位。
xx	xx女士，1971 年 2 月生，中信建投证券监事。艾女士自 2016 年 8 月起担

	任中信建投证券监事，自 2008 年 6 月起任职中国投资有限责任公司并自 2020 年 6 月起担任中国投资有限责任公司党委巡视办主任。艾女士自 1991 年 7 月 至 2008 年 5 月任职原国家监察部办公厅机要秘书处、中央纪委监察综合室、 中央纪委第二纪检监察室。艾女士于 2015 年 6 月自昆明理工大学取得管理学 硕士学位，于 2014 年 6 月取得注册企业风险管理师资质。
xxx	xxx女士，1963 年 10 月生，中信建投证券监事。赵女士自 2018 年 4 月起 担任中信建投证券监事，自 2019 年 8 月起担任中国投资有限责任公司党建工 作部/机关党委/企业文化部副部长（期间：自 2019 年 11 月起任机关党委副书 记、机关纪委书记，董事总经理）。xxx自 1986 年 7 月至 1996 年 11 月历 任哈尔滨船舶工程学院学工部见习助教，社会科学系助教、讲师；自 1996 年 11 月至 2006 年 12 月历任哈尔滨工程大学党委宣传部副部长（于 1997 年 9月被评为副教授）、新闻中心主任（2001 年 1 月起兼）、党校副校长兼机关党委副书记（于 2004 年 9 月被评为教授）；自 2006 年 12 月至 2008 年 7 月任国 防科工委政策法规司调研员；自 2008 年 7 月至 2010 年 3 月历任国防科工局 直属机关党委调研员、党委办公室主任；自 2010 年 3 月至 2017 年 1 月历任中国投资有限责任公司人力资源部高级经理、党务管理组组长，办公室╱董事会办公室╱党委办公室高级经理、党建工作组╱机关党委办公室组长（期间：自 2012 年 1 月至 2017 年 1 月兼任中央汇金投资有限责任公司派出监事 （派往光大实业（集团）有限公司）；2017 年 1 月至 2019 年 8 月任中国投资 有限责任公司办公室副总监。赵女士于 1986 年 7 月自黑龙江大学法律系取得 法学学士学位，于 2006 年 3 月自哈尔滨工程大学取得经济法学专业法学硕士 学位，于 1989 年 9 月取得中国律师资格。
xx	xx女士，1972 年 2 月生，中信建投证券党委委员、职工监事。林女士于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2018 年 4 月起担任职工监事，自 2018 年 7 月 起担任内核部行政负责人，自 2018 年 8 月起担任党委委员。林女士目前还担 任北京市金融工会委员。林女士自 1997 年 4 月至 2005 年 11 月任职华夏证券 股份有限公司，曾任投资银行部、并购业务部业务董事、总经理助理；自 2005 年 11 月至 2018 年 7 月历任投资银行部总经理助理、总监、执行总经理、董 事总经理。林女士于 1994 年 7 月自中国人民大学取得经济学学士学位，于

	1997 年 6 月自中国人民银行研究生部（现中国清华大学五道口金融学院）取 得经济学硕士学位，于 2009 年 7 月自中国社会科学院研究生院取得经济学博士学位（在职攻读），于 2004 年获得A 股保荐代表人资格。
xx	xx先生，1971 年 5 月生，中信建投证券职工监事、计划财务部行政负责人、资金运营部行政负责人。x先生自 2018 年 7 月起担任公司计划财务部、资金 运营部行政负责人，自 2019 年 4 月起担任职工监事。x先生自 1993 年 7 月 至 1998 年 8 月任职于广东省惠州市大亚湾公安局；自 2001 年 7 月至 2003 年 3 月任职于华夏证券股份有限公司投资银行部；自 2003 年 4 月至 2005 年 5 月任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部经理；自 2005 年 6 月至 2005 年 10 月任华夏证券股份有限公司投资银行部高级业务董事；自 2005 年 11 月 至 2010 年 10 月在中信建投证券投资银行部历任高级业务董事、总监、执行 总经理；自 2011 年 5 月至 2013 年 10 月历任上海和鹰机电科技股份有限公司 副董事长、总经理；自 2013 年 11 月至 2017 年 7 月在中信建投证券资本市场 部、投资银行部历任执行总经理、董事总经理；自 2017 年 9 月至 2020 年 12 月任中安汇信投资管理有限公司总经理。xxx于 1993 年 6 月自中国人民公 安大学取得法学学士学位，于 2001 年 6 月自西南政法大学取得法学硕士学 位，于 2011 年 10 月自中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位，于 1995 年 获得律师资格，于 2003 年获得注册会计师资格。
xxx	xxx先生，1964 年 5 月生，中信建投证券党委委员、执行委员会委员。xxx于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2005 年 12 月起担任党委委员， 自 2009 年 2 月起担任执行委员会委员，自 2006 年 8 月起兼任中信建投期货董事。x先生目前还担任中国证券业协会合规管理委员会委员。xxx自 1988 年 9 月至 1992 年 5 月任职华东计算技术研究所，曾任应用软件室主任 助理；自 1992 年 5 月至 1996 年 5 月任职上海万国证券公司，曾任计算机中 心副主任、研究发展中心副主任、主任；自 1996 年 5 月至 2005 年 11 月任职 华夏证券股份有限公司，曾任总工程师、电子商务部总经理；自 2005 年 11 月至 2014 年 4 月曾任中信建投证券副总经理、经纪业务管理委员会主任委员 （兼任）；自 2016 年 4 月至 2019 年 4 月担任中信建投证券首席风险官；自 2016 年 4 月至 2019 年 5 月担任中信建投证券合规总监。x先生于 1985 年 7

	月自复旦大学取得理学学士学位，于 1988 年 7 月自复旦大学取得理学硕士学 位，于 2001 年 4 月自中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位，于 1999 年 9 月获得高级工程师资质。
xxx	xxx先生，1966 年 12 月生，中信建投证券党委委员、执行委员会委员。x先生于 2007 年 1 月加入中信建投证券，自 2007 年 12 月起担任党委委员，自 2009 年 5 月起担任执行委员会委员。x先生目前还担任中国证券投资基金业 协会副会长、中国证券业协会资产管理业务委员会委员。xxx自 1992 年 5 月至 1993 年 3 月任深圳蛇口新欣软件公司程序员；自 1993 年 3 月至 2001 年 12 月任职中信证券股份有限公司，曾任深圳分公司副总经理、公司交易部总 经理、首席交易员；自 2001 年至 2006 年担任长盛基金管理有限公司总经理； 自 2007 年 1 月至 2016 年 1 月曾任中信建投证券总经理助理、机构业务部行 政负责人（兼任）、资产管理部行政负责人（兼任）；自 2013 年 9 月至 2021 年 2 月曾任中信建投基金董事长（兼任）。x先生于 1989 年 7 月自中国电子 科技大学取得工学学士学位，于 1992 年 3 月自中国电子科技大学取得工学硕士学位。
李xx	xxx先生，1969 年 11 月生，中信建投证券党委委员、执行委员会委员。xxx于 2016 年 3 月加入中信建投证券，自 2016 年 3 月起担任党委委员、纪 委书记，自 2020 年 3 月起担任执行委员会委员。xxxxx自 1995 年 1 月 至 2000 年 5 月任国防大学科研部杂志社专栏编辑；自 2000 年 5 月至 2002 年 8 月任中国国际信托投资公司人事教育部任免处主任科员；自 2002 年 8 月至 2004 年 3 月任中国国际信托投资公司人事教育部任免处副处长；自 2004 年 3 月至 2011 年 9 月任中国中信集团公司人事教育部任免处高级主管（其间： 自 2009 年 10 月至 2010 年 10 月挂职于中信矿业科技发展有限公司，任总经 理助理兼人事部经理）；自 2011 年 9 月至 2014 年 9 月任中国中信集团有限公 司人事教育部任免处处长；自 2014 年 9 月至 2015 年 10 月任中国中信集团有限公司人事教育部（2015 年 5 月改称人力资源部）主任助理、党委组织部部长助理兼任免处处长；自 2015 年 10 月至 2016 年 3 月任中国中信集团有 限公司监察部主任助理。xxxxx于 1987 年 8 月至 1991 年 7 月自解放军 外国语学院取得日语专业文学学士学位；于 1991 年 7 月至 1995 年 1 月自国

	防大学师资培训班取得战役学专业军事学学士学位。xxx于 2020 年 10 月 取得高级经济师职称。
xxx	xxx先生，1971 年 7 月生，中信建投证券执行委员会委员。xxx于 2013 年 6 月加入中信建投证券，自 2013 年 6 月起担任执行委员会委员，自 2017 年 11 月起兼任中信建投投资董事。xxx自 1993 年 8 月至 2000 年 3 月任职中国人保信托投资公司，曾任证券部、期货部业务经理、深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理；自 2000 年 3 月至 2013 年 7 月任职招商银行股份有限公司，曾任香港江南财务有限公司副总经理、长城证券有限责任公司副总裁、新江南投资有限公司总经理、北京分行党委委员、北京分行副行长。李先生于 1993 年 7 月自北京理工大学取得工学学士学位，于 1997 年 10 月自中国人民大学完成研究生课程学习并结业。
xxx	xxx先生，1972 年 6 月生，中信建投证券执行委员会委员、董事会秘书、公司办公室行政负责人。x先生于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2011 年 11 月起担任公司办公室行政负责人，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委 员、董事会秘书，自 2019 年 6 月起担任中信建投期货董事长。x先生自 1992 年 8 月至 1995 年 9 月任江苏省溧阳市计划委员会（现溧阳市发展和改革委员 会）外经科科员；自 1998 年 7 月至 2005 年 11 月任职华夏证券股份有限公 司，曾任投资银行部业务经理、高级业务董事、总经理助理；自 2005 年 11 月至 2011 年 11 月曾任中信建投证券投资银行部总经理助理、副总经理。x 先生于 1992 年 7 月自青岛海洋大学（中国海洋大学）取得理学学士学位，于 1998 年 6 月自复旦大学取得经济学硕士学位，于 2002 年 7 月自复旦大学取得经济学博士学位（在职攻读），于 2004 年 4 月获得A 股保荐代表人资格。x先生于 2020 年 10 月取得高级经济师职称。
xxx	xxx先生，1968 年 12 月生，中信建投证券执行委员会委员、经纪业务管理委员会主任、机构业务委员会联席主任。xxx于 2005 年 11 月加入中信 建投证券，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委员，自 2014 年 4 月起担任经 纪业务管理委员会主任，自 2018 年 9 月起担任机构业务委员会联席主任，自 2014 年 6 月起兼任中信建投国际董事。xxx自 1991 年 8 月至 1994 年 10 月任职工商银行，曾任大连分行信贷员、证券营业部主任；自 1994 年 11 月

	至 2005 年 11 月任职华夏证券股份有限公司，曾任大连证券营业部经理、沈 阳分公司副总经理、公司经纪业务管理总部副总经理；自 2005 年 11 月至 2016 年 9 月曾任中信建投证券经纪业务管理部副总经理、北京东直门南大街证券营业部经理、经管委财富管理部行政负责人、经纪业务管理委员会副主任委员。x先生于 1991 年 7 月自东北财经大学取得经济学学士学位，于 2001 年 4 月自北京大学光华管理学院取得高层管理人员工商管理硕士学位。x先生 于 1999 年 8 月取得高级经济师职称。
xxx	xxx先生，1971 年 2 月生，中信建投证券执行委员会委员、投资银行业务管理委员会主任。xxx于 2006 年 3 月加入中信建投证券，自 2014 年 1 月 起担任执行委员会委员，自 2021 年 1 月起担任投资银行业务管理委员会主 任。xxx自 2017 年 8 月起担任上交所第四届、第五届上市委员会委员；自 2016 年 7 月至 2019 年 6 月担任中国证监会第六届上市公司并购重组审核委 员会委员。xxx自 1995 年 7 月至 1997 年 10 月任职中国新兴（集团）总公 司，自 1997 年 10 月至 2002 年 10 月任职中国科技国际信托投资有限责任公 司，自 2002 年 10 月至 2006 年 3 月于中国科技证券有限责任公司从事投资 银行工作；自 2006 年 3 月至 2011 年 4 月担任中信建投证券投资银行部副总 经理；自 2011 年 4 月至 2019 年 1 月担任中信建投证券投资银行部行政负责 人；自 2018 年 9 月至 2021 年 1 月担任中信建投证券投资银行业务委员会主 任。xxx于 1995 年 7 月自北京机械工业学院（现北京信息科技大学）取得 工学学士学位，于 2007 年 7 月自清华大学经济管理学院取得工商管理硕士学 位，于 2005 年 2 月获得A 股保荐代表人资格，于 2013 年 5 月获得《证券时 报》颁发的“2012 年年度最佳投资银行家”，于 2015 年 3 月获得《新财富》颁发的“2014 年年度最佳投资银行家”。
xx	xx先生，1976 年 10 月生，中信建投证券执行委员会委员、机构业务委员会主任、投资银行业务管理委员会联席主任。x先生于 2005 年 11 月加入中 信建投证券，自 2014 年 1 月起担任执行委员会委员，自 2018 年 9 月起担任 机构业务委员会主任，自 2021 年 1 月起担任投资银行业务管理委员会联席主 任, 自 2021 年 2 月起担任中信建投基金董事长。x先生自 2000 年 7 月至 2005 年 11 月任职华夏证券股份有限公司，曾任综合管理部高级业务董事；自 2005

	年 11 月至 2008 年 5 月曾任中信建投证券债券业务部高级业务董事、总经理 助理；自 2008 年 5 月至 2019 年 1 月担任中信建投证券债券承销部行政负责 人；自 2018 年 9 月至 2021 年 1 月担任中信建投证券投资银行业务委员会联 席主任。xxx于 1998 年 6 月自中国金融学院国际金融专业取得经济学学士 学位，于 2000 年 10 月自中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学 院）金融学专业取得经济学硕士学位，于 2005 年 6 月自湖南大学金融学专业 取得经济学博士学位。x先生于 2007 年 11 月取得高级经济师职称。
xxx	xxx先生，1973 年 5 月生，中信建投证券执行委员会委员、合规总监、法律合规部行政负责人。x先生于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2007 年 1 月起担任法律合规部行政负责人，自 2019 年 4 月起担任执行委员会委员， 自 2019 年 5 月起担任合规总监。x先生自 2002 年 9 月至 2005 年 12 月担任 华夏证券股份有限公司法律事务部总经理助理；自 2005 年 12 月至 2007 年 1 月担任中信建投证券法律合规部总经理助理；自 2018 年 8 月至 2019 年 4 月 担任中信建投证券首席律师。x先生于 1993 年 9 月至 1997 年 7 月自中国政 法大学取得法学学士学位，于 1997 年 10 月获得律师资格。
xx	x亚女士，1966 年 2 月生，中信建投证券执行委员会委员、首席风险官、风险管理部行政负责人。陆女士于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2008 年 1 月起担任风险管理部行政负责人，自 2019 年 4 月起担任执行委员会委员、 首席风险官，自 2009 年 8 月起兼任中信建投资本监事，自 2017 年 11 月起兼 任中信建投投资监事，自 2019 年 4 月起兼任中信建投基金监事会主席。陆女 士目前还担任中国证券业协会风险管理委员会副主任委员。陆女士自 1988 年 8 月至 1990 年 8 月任职中国人民大学；自 1993 年 7 月至 1993 年 12 月担任 北京房地产信托投资公司证券营业部会计主管；自 1994 年 1 月至 1994 年 6 月担任中国证券市场研究设计中心研发部分析师；自 1994 年 7 月至 1995 年 8 月担任北京京都会计师事务所注册会计师；自 1995 年 9 月至 2005 年 11 月任职华夏证券股份有限公司，曾担任稽核部高级审计师、证券投资部业务主管、风险管理部总经理助理；自 2005 年 11 月至 2007 年 12 月担任中信建投 证券风险管理部总经理助理；自 2011 年 3 月至 2019 年 4 月担任中信建投证 券职工监事；自 2018 年 8 月至 2019 年 4 月担任中信建投证券首席风控师。

	陆女士于 1988 年 7 月自中国人民大学会计系取得经济学学士学位，于 1993 年 6 月自中国人民大学会计系取得经济学硕士学位，于 1993 年获得注册会计 师资质，于 1999 年获得高级会计师任职资格。
xx	xx先生，1969 年 6 月生，中信建投证券执行委员会委员、首席信息官、信息技术部行政负责人。xxx于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2012 年 8 月起担任信息技术部行政负责人，自 2019 年 4 月起担任执行委员会委员、首席信息官。x先生目前还担任中国证券业协会信息技术委员会委员、证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）专家。x先生自 1992 年 7 月至 1994 年 2 月任职北京康泰克电子技术有限公司；自 1994 年 3 月至 2005 年 12 月 担任华夏证券股份有限公司电脑中心资深工程师；自 2005 年 12 月至 2007 年 1 月担任中信建投证券信息技术部资深工程师；自 2007 年 1 月至 2012 年 8 月担任中信建投证券信息技术部副总经理。xxx于 1992 年 7 月自北京联合 大学取得计算机应用专业学士学位，于 1994 年 8 月获得工程师职业资质。
xxx	xxx先生，1966 年 6 月生，中信建投证券执行委员会委员。xxx于 2005 年 11 月加入中信建投证券，自 2019 年 5 月起担任中信建投国际董事、总经 理、执委会主任，自 2019 年 7 月起担任中信建投证券执行委员会委员。xx x自 1988 年 7 月至 1990 年 9 月担任鑫达实业有限公司工程部主管；自 1993 年 3 月至 2005 年 12 月任职华夏证券股份有限公司，曾担任广州分公司副总 经理、北京三里河证券营业部总经理、重庆分公司总经理；自 2005 年 12 月 至 2006 年 12 月担任中信建投证券西南管理总部总经理；自 2006 年 12 月至 2019 年 6 月担任中信建投期货董事长。xxx于 1984 年 9 月至 1988 年 7 月 于华中理工大学取得机械专业工学学士学位，于 1990 年 9 月至 1993 年 3 月 于华南理工大学取得管理工程学硕士学位，于 1998 年 9 月至 2001 年 12 月 在职取得中山大学企业管理专业博士研究生学位。x先生于 1998 年 7 月取得中级经济师职称。

2、本集合计划的投资经理

xx，经济学硕士。11 年权益投研经验。2010 年 7 月加入中信建投证券，任资产管理部研究员，负责大消费行业的研究。现任资产管理部权益投资经理。

3、投资决策委员会成员

公募资产管理业务投资决策委员会是公募资产管理业务的决策机构，公募资产管理业务投资决策委员的成员包括：主任委员xxxxx，委员xxxx、xxxxx、xxxxx、xxx女士。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。三、管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

2、办理集合计划备案手续；

3、自《集合计划合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

7、依法接受托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合计划合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

9、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13、按《集合计划合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定召集集合计划份额持 有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

16、按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

17、确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《集合计划合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

20、因违反《集合计划合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督托管人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务，托管人违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

22、当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

23、以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

25、建立并保存集合计划份额持有人名册；

26、法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。

四、管理人承诺

1、管理人将根据集合计划合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

理念、策略及限制等全权处理本集合计划的投资。

2、管理人xxxx《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、

《运作办法》、《销售办法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理人管理的不同集合资产管理计划财产；

（3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用集合计划财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、集合计划投资经理承诺

（1）依照有关法律、法规和集合计划合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；

（2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、集合计划合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（5）不从事损害集合计划资产和集合计划份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、管理人的内部控制制度 1、内部控制原则

（1）健全性原则：内部风险控制应覆盖到相关的所有部门和岗位，并涵盖

到决策、执行、监督、反馈等各项业务过程和业务环节。

（2）全员性原则：员工是风险控制的基础及第一人，风险控制必须涵盖全体员工，不断提高员工对风险的识别和防范能力，树立全员风险意识。

（3）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。

（4）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公募大集合产品资产、私募产品资产、自有资产以及投顾产品资产其他资产的运作应当分离。公司的风险管理部、法律合规部与稽核审计部具有并保持高度的独立性和权威性。

（5）相互制约原则：公司涉及公募业务的各部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

（6）适时有效原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。在保证所有风险控制措施切实有效的基础上，公司公募业务内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境和国家法律法规、市场变化等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

（7）持续性原则：公司涉及公募业务的相关部门应对风险实施持续控制，对业务中的风险进行持续的识别、评估，及时采取相应的控制措施。

（8）防火墙原则：公司公募、私募资产管理业务和公司自有资金投资业务严格隔离。对因业务需要知悉内幕信息和穿越防火墙的人员，应制定严格的批准程序和监督处罚措施。

（9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的成本控制达到最佳的风险控制效果。

（10）风险控制与业务发展同等重要原则：风险是公司公募业务中客观存在的，如果没有正确的风险管理措施，可能会给公司或公募大集合产品份额持有人带来无法估量的损失。因此，公司公募业务的发展必须建立在内部控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司公募业务发展放在同等地位上。

（11）定性与定量相结合原则：建立完备的制度体系和量化指标体系，采用定性分析和定量分析相结合的方法，同时重视数量分析模型和定性分析的应用，

使风险控制更具科学性和可操作性。 2、内部控制的组织体系

公司执行委员会是资产管理业务的最高管理机构。公司执行委员会下设风险 管理委员会与公募资产管理业务投资决策委员会（以下简称“公募投决会”）。公 司风险管理委员会负责公募业务风险管理总体目标和政策。公募投决会具体负责 公募资产管理业务的投资决策。资产管理部是公募资产管理业务的具体执行部门。

公司风险管理部负责制定公募资产管理业务相关风险管理政策，审核资产管理业务相关制度流程，参与新业务与新产品的审核；对公募资产管理业务风险进行监测、评估、专项分析；履行定期不定期独立风险报告职能；对资产管理部的风险管理制度的执行情况、风险控制效果进行监测、评估、检查。

公司法律合规部定期、不定期对资产管理业务管理、运作的合法、合规性进行全面检查；对公募资产管理业务制度、流程以及新产品、新业务、高风险类项目进行合规审查与审核；对资产管理合同和投资合同等附属合同条款进行事前审核；对公募资产管理业务跨部门利益冲突进行管理。

公司稽核审计部对公募资产管理业务风险控制的健全性与有效性进行评估；对资产管理部以及大集合产品经营效益的真实性和准确性进行审计；按照监管要求，对公募大集合产品出具定期或不定期稽核审计报告。

为开展大集合资产管理业务，资产管理部设市场营销团队、投资团队和中台业务团队。按照分工合理、权责明确、互相制衡、有效监督的原则对资产管理业务风险进行内部控制：

（1）资产管理部市场营销团队和投资团队为内部控制的第一道防线，应该诚实守信、勤勉尽责开展公募资产管理业务。

（2）资产管理部中台业务团队作为内部控制的中台部门，对公募资产管理业务的开展进行全流程的管理和控制，及时发现、制止和纠正大集合产品投资运作中的问题。

（3）公司法律合规部、风险管理部和稽核审计部为公司内部控制部门，是公募资产管理业务的合规管理、风险管理、内部控制与监督机构，通过介入主要业务环节，把控关键风险节点，实现公司层面对公募资产管理业务风险的整体管控。

3、内部控制制度概述

公司的内部控制制度由基本管理制度及部门业务规章两部分组成。

基本管理制度包括：公司风险管理制度、公司合规管理制度、稽核审计制度，从公司层面全面建立、健全风险管理制度体系和风险管理要求。

部门业务规章包括：风险管理和内部控制制度、流动性风险制度、信息披露制度、关联交易制度、利益冲突管理制度等，部门业务规章对资产管理业务进行具体规范。

第四部分 托管人

（一）托管人情况

名称：中信银行股份有限公司（以下或简称“中信银行”）

住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法定代表人：xxx

成立时间：1987 年 4 月 20 日组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35 亿元人民币存续期间：持续经营

联系人：中信银行资产托管部联系电话：0000000000

中信银行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。

中信银行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

截至 2021 年中，中信银行在国内 153 个大中城市设有 1,410 家营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、xx金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和

中国内地设有 34 家营业网点和 2 家商务中心。信银（香港）投资有限公司在香

港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。xx金银行在哈萨克xx设有 7 家营业网点和 1 个私人银行中心。

中信银行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30 余年的发展，

中信银行已成为一家总资产规模超 7 万亿元、员工人数超 5 万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2021 年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排名第 16 位；中信银行一级资本在英国《银行家》

杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 24 位。

（二）主要人员情况

xxx先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月

加入中信银行董事会。x先生自 2014 年 8 月起任中信银行党委委员，2014 年 11月起任中信银行副行长，2017 年 1 月起兼任中信银行财务总监，2019 年 2 月起任中信银行党委副书记。x先生现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于 2013 年

5 月至 2015 年 1 月任中信银行金融市场业务总监，2014 年 5 月至 2014 年 9 月

兼任中信银行杭州分行党委书记、行长；2007 年 3 月至 2013 年 5 月任中信银行

苏州分行党委书记、行长；2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任中信银行杭州分行行

长助理、党委委员、副行长；1996 年 12 月至 2003 年 9 月在中信银行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦

东发展银行xxxxxxxxxx；0000 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991 年 7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。x先生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。

xxxxx，中信银行副行长，分管托管业务。xxx自 2019 年 6 月起担

任中信银行副行长，自 2019 年 2 月起担任中信银行党委委员。此前，x先生于

2015 年 7 月至 2019 年 1 月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。2012

年 3 月至 2015 年 7 月任中国出口信用保险公司总经理助理，期间于 2014 年 1 月

至 2015 年 7 月挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长。2011 年 3 月至

2012 年 3 月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理。2001 年 10 月至

2011 年 3 月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。1991 年 7 月至 2001 年 10 月历任中国人民保险公司科员、主任科员、副处长。x先生为经济师，毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。

xxx先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。xxx 2018 年

1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同业部副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 1

月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构

业务部总经理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。

（三）托管业务经营情况

2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

截至 2021 年年底，中信银行托管 263 只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 11.4 万亿元人民币。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。

2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。

（五）托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托 管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、集合计划销售机构

1、直销机构

名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 00 x 0 xx

xxxx：xxxxxxxxxx 0 x凯恒中心法定代表人：xxx

联系电话：0000-000-000

2、其他销售机构

（1）中信银行股份有限公司

住所：xxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0-00 x,32-42 层法定代表人：xxx

客服电话：95558

网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx

（2）华夏银行股份有限公司

住所：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx

客服电话：95577

网址：xxx.xxx.xxx.xx

（3）中国工商银行股份有限公司

住所：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx

客服电话：95588

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

（4）中国农业银行股份有限公司

住所：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx

客服电话：95599

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx

（5）中国银行股份有限公司

住所：xxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx

客服电话：95566网址：xxx.xxx.xx

（6）招商银行股份有限公司

住所：xxxxxxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx

客服电话：95555

网址：xxx.xxxxxxxx.xxx

（7）上海浦东发展银行股份有限公司住所：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx

客服电话：95528

网址：xxx.xxxx.xxx.xx

（8）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表人：其实

客服电话：95021

网址：xxxx.xxxxxxxxx.xxx

（9）京东xx瑞基金销售有限公司

住所：xxxxxxxxx 00 x(xxx)0 xx 0 x 1-7-2

法定代表人：xxx

客服电话：000 000 0000

网址：xxxxxxxx.xx.xxx

（10）中信建投期货有限公司

住所：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx 00 x、00 x法定代表人：xxx

客服电话：000-0000-000

网址：xxx.xxx000.xxx

（11）中信建投证券股份有限公司分支机构注册地址：xxxxxxxxx 00 x 0 xx

xxxx：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx

联系电话：0000-000-000

网址：xxx.xxx000.xxx

（12）北京汇成基金销售有限公司

住所：xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 401-2

法定代表人：王伟刚

客服电话：000-000-0000

网址：xxx.xxxxxxx.xxx

（13）上海陆金所基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层）法定代表人：xxx

客服电话：0000000000网址：xxx.xxxxxxx.xxx

（14）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表人：xx

客服电话：000-00000000

网址：xxx.xxxxxx.xx

其中，华夏银行股份有限公司为原中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划的销售机构，因通过华夏银行股份有限公司持有原中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划份额转换为本集合计划 A 类份额的投资者可通过原销售机构办理前述份额的赎回业务，但通过华夏银行股份有限公司办理本集合计划申购业务的时间将在管理人网站另行披露。

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管理人新增或变更本集合计划的销售机构时，将按照《信息披露办法》进行公告或在管理人网站列示。

二、集合计划登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：xxxxxxxxxxx00x

xxxx：xxxxxxxxxxx00x法定代表人：xxx

电话：000-00000000传真：010-56707617

联系人：xxx

x、出具法律意见的律师事务所名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xx

电话：000-00000000传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：xx、xx

四、审计集合计划财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址：xxxxxxxxx 000 x领展企业广场 2 座普xxx中心 10

楼

执行事务合伙人：xx电话：000-0000 0000

联系人：韩丹

经办注册会计师：xx、xx

第六部分 集合计划的历史沿革

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划由中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划变更而来。

中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，于 2009 年 11 月 26 日经中国证监会证监许可[2009]1260 号文核准设立，自

2009 年 12 月 16 日起开始募集，于 2010 年 1 月 15 日结束募集工作，并于 2010

年 1 月 20 日正式成立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告

〔2018〕39 号）的规定，中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》自 2020 年 12 月 7 日起生效，原《中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

第七部分 集合计划的存续

集合计划合同生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满

200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应当在定期报告中

予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并或者终止集合计划合同等，并在 6 个月内召开集合计划份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分 集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

x集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人可根据实际情况依法决定本集合计划开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

管理人自集合计划合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在集合计划合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在集合计划合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日该类集合计划份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类集合计划份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认集合计划份额时，申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后划出。在发生巨额赎回或集合计划合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本集合计划合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为

准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

管理人可以在法律法规允许的情况下，依法对上述规则进行调整。管理人必须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人单笔申购的最低金额为 1 元，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

2、投资者可将其账户中持有的全部或部分份额赎回，持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 份，持有人全额赎回时不受此限制。持有人赎回

时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

5、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

x集合 A 类份额收取申购费。A 类份额的申购费用由投资人承担，不列入集合计划财产。C 类份额不收取申购费用。

A 类份额的申购费率如下表所示：

申购金额（含申购费，M）	A 类份额的申购费率
M<100 x	1%
100 万≤M<300 万	0.5%

300 万≤M<500 万	0.2%
M≥500 x	1000 元/笔

投资者可多次申购本集合计划，A 类份额申购费率按每笔申购申请单独计算。

2、赎回费用

投资人可将其持有的全部或部分集合计划份额赎回。赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取，对 A、C 类份额持有人收取不同的赎回费。

（1）本集合计划 A 类份额的赎回费率如下：

赎回份额持有时间（N）	A 类份额赎回费率
N＜7 日	1.5%
7 日≤N＜30 日	0.75%
30 日≤N＜365 日	0.5%
365 日≤N＜730 日	0.3%
N≥730 日	0%

注：N 为集合计划份额持有期限。

对于 A 类份额，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入集合计划财产；对持续持有期大于等于 1 个月且少于 3 个月（针对持有期限而言，

1 个月指 30 日）的投资人收取的赎回费，赎回费总额的 75%计入集合计划财产；

对持续持有期大于等于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，赎回费总额的 50%计入集合计划财产；对持续持有期大于等于 6 个月的投资人收取的赎回费，赎回费总额的 25%计入集合计划财产。未归入集合计划财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（2）本集合计划 C 类份额的赎回费率如下：

赎回份额持有时间（N）	C 类份额赎回费率
N＜7 日	1.5%
7 日≤N＜30 日	0.5%
N≥30 日	0%

注：N 为集合计划份额持有期限。

对持续持有 C 类份额时间少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入集合计划

财产。

3、管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、管理人可以在不违反法律法规规定及集合计划合同约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划销售费用。

七、申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购本集合计划 A 类份额时，申购份额的计算方法如下：

1）申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日集合计划 A 类份额净值

2）申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日集合计划 A 类份额净值

（2）当投资者选择申购本集合计划 C 类份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日集合计划 C 类份额净值

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别集合计划份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例：某投资人投资 100,000.00 元申购本集合计划 A 类份额，对应的申购费率为 1%，假设申购当日 A 类份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=100,000.00/（1+1%）=99,009.90 元申购费用=100,000.00-99,009.90=990.10 元

申购份额=99,009.90/1.0400=95,201.83 份

即：投资人投资 100,000.00 元申购本集合计划 A 类份额，对应的申购费率为 1%，假设申购当日 A 类份额净值为 1.0400 元，则其可得到 95,201.83 份本集合计划 A 类份额。

例：某投资者投资 5 万元申购本集合计划 C 类份额，假设申购当日集合计划 C 类份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：

申购份额＝50,000/1.0500＝47619.05 份

即：投资者投资 5 万元申购本集合计划 C 类份额，假设申购当日集合计划份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47619.05 份的集合计划 C 类份额。

2、赎回金额的计算

x集合计划的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的各类集合计划份额净值为基准进行计算。

当投资者赎回集合计划份额时，赎回金额的计算方法如下：赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类集合计划份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别集合计划份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例：某持有人赎回 100,000 份本集合计划 A 类份额，持有期为 30 日，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日集合计划 A 类份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×1.0500=105,000.00 元赎回费用=105,000.00×0.5%=525.00 元

净赎回金额=105,000.00－525.00=104,475.00 元

即：某持有人赎回 100,000 份本集合计划 A 类份额，持有期为 30 日，假设赎回当日集合计划 A 类份额净值为 1.0500 元，则其可得到赎回金额 104,475.00

元。

例：某持有人赎回 100,000 份本集合计划 C 类份额，持有期为 30 日，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日集合计划 C 类份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝100,000×1.0500=105,000.00 元赎回费用=105,000.00×0%=0.00 元

净赎回金额=105,000.00－0.00=105,000.00 元

即：某持有人赎回 100,000 份本集合计划 C 类份额，持有期为 30 日，假设赎回当日集合计划 C 类份额净值为 1.0500 元，则其可得到赎回金额 105,000.00元。

3、集合计划份额净值计算

T 日各类集合计划份额净值=T 日该类集合计划资产净值/T 日发行在外的该类集合计划份额总数。

本集合计划份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T 日的各类集合计划份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 7 项情形时，管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请

人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按集合计划合同的相关条款处理。份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

x本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）在出现巨额赎回时，对于单个集合计划份额持有人当日超过上一开放日集合计划总份额 20%以上的赎回申请，管理人可以对超过的部分全部进行延期办理，具体措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类

推，直到全部赎回为止。如该单个集合计划份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于此类持有人未超过上述比例的部分，管理人有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的方式与其他持有人的赎回申请一并办理。但是，如此类持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登

集合计划重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类集合计划份额净值。

3、若暂停时间超过 1 日，则管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定， 最迟于重新开放申购或赎回日，在指定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回 公告，并公布最近 1 个工作日的各类集合计划份额净值；也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、集合资产管理计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及本集合计划合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务，集合资产管理计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及本集合计划合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按登记机构的规定办理，并按登记机构规定的标准收费。

十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、集合计划份额的冻结和解冻

登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十七、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

十八、实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回

x集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

十九、如相关法律法规允许管理人办理其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。

第九部分 集合计划的投资

一、投资目标

以“价值增长”为投资策略主线，聚焦精选赛道、精选个股，通过定量和定性分析筛选质地优秀的公司，并结合长期持有的操作思路，充分分享中国优质企业的成长，在严格控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。

二、投资范围

x集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票资产的投资比例为集合计划资产的 50%- 95%；本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程

序后，可以调整上述投资品种的投资比例。三、投资策略

1、资产配置策略

x集合计划将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、PPI 走势、M2 变化、利率水平等）以及各项国家政策变化（包括财政、货币政策等）来判断当前宏观经济周期所处的位置以及未来发展的方向，在此基础上分析判断权益市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产配置和组合构建，合理确定本集合计划在权益、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各资产投资比例。

2、股票投资策略

在坚持并深化价值增长理念基础上，通过专业化的研究分析，积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长前景和内在价值的行业和公司。

（1）自上而下分析的方法是资产配置看周期、行业配置看比较、个股选择看三好，价值增长策略则更加聚焦行业中细分赛道的研究和个股的精选。资产配置是跟踪研究宏观经济周期、货币政策周期等并结合大类资产配置方法寻找投资机会；行业配置上是持续跟踪行业所处的成长阶段、行业的景气度的周期性变化及行业的盈利变化；个股选择上按照好行业、好公司、好价格的原则进行投资决策。

（2）个股精选上，定量分析与定性分析相结合。定量上分析复合增长率、 ROE、毛利率、净利率等反映企业盈利能力的指标；定性上分析行业空间、公司质地，综合评估公司盈利能力持续性。财务是公司经营的结果，长期的财务表现是有一定参考意义的；但公司盈利能力的持续性则是跟行业的格局、自身的竞争力有很大关系，侧重选择盈利能力强且能够持续的公司进行投资。

（3）在持续跟踪行业景气度、公司基本面变化基础上，站在中长期角度对公司未来盈利情况进行判断，并结合估值水平作出投资决策。

在此框架下，股票池的构建和持续的跟踪非常重要，所有投资和研究围绕这些质地优秀、盈利有质量、增长可持续的公司展开。

3、债券的投资策略

（1）债券选择策略

x集合计划对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券种类配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。

（2）平均久期配置

x集合计划通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。

（3）收益率曲线配置策略

x集合计划还将根据具体收益率曲线特征确定合理的期限结构特征，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，具体包括子弹型、哑铃型和梯型策略，在长期、中期、短期债券间进行动态调整，从曲线的形变中获利。

（4）信用债投资策略

x集合计划投资信用状况良好的信用类债券。在此基础上，分析各品种的信用溢价，选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。

（5）可转债投资策略

可转债的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本集合计 划管理人将对可转债的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转债进行投资。

本集合计划管理人将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股 权投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判 断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的内嵌期权价值。综合 以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。

（6）可交换债券投资策略

x集合计划可交换债的投资需对可交换债发行的目的、债券价值、期权价值等作出综合评判，选择具有较高投资价值的可交换债进行投资。

（7）资产支持证券投资策略

x集合计划将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和数量化模型，对资产支持证券进行估值。本集合计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

四、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产占集合计划资产比例为 50%-95%；

（2）本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；

（4）本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；

（12）本集合计划管理人管理的全部开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（13）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管

理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本集合计划合同约定的投资范围保持一致；

（15）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本集合计划合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其管理人、托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对集合计划合同进行变更，该变更无须召开集合计划份额持有人大会审议。

五、业绩比较基准

x集合计划采用“70%*沪深 300 指数收益率+30%*一年期银行定期存款利率（税后）” 作为业绩比较基准。

沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的，具有良好的市场代表性和市场影响力，成分股流动性高，可投资性强，可以综合、全面地反应中国 A 股基本情况。一年期银行定期存款利率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利率。本集合计划以一年期定期存款利率作为现金部分的业绩比较标准。上述业绩比较基准目前能够较好地反映本集合计划的投资策略及风险收益特征。

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或今后法律法规发生变化，或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本管理人可依据维护集合计划份额持有人合法权益的原则，在与托管人协商一致的情况下调整业绩比较基准，无需召开份额持有人大会审议。

六、风险收益特征

x集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型

集合资产管理计划。

七、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利，保护集合计划份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于集合计划财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、集合计划投资组合报告（未经审计）

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人中信银行股份有限公司根据资产管理合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2021 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末集合计划资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占集合计划总资产的 比例（%）
1	权益投资	2,215,038,532.79	81.45
	其中：股票	2,215,038,532.79	81.45

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	300,012,000.00	11.03
	其中：买断式回购的买入返售 金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	202,834,775.09	7.46
8	其他资产	1,553,071.48	0.06
9	合计	2,719,438,379.36	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占集合计划资产净 值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,613,166,815.29	59.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	28,075.29	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	4,608.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	132,189,337.05	4.89
J	金融业	279,100,452.14	10.32
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	175,532,168.79	6.49
M	科学研究和技术服务业	15,011,536.36	0.55
N	水利、环境和公共设施管理业	5,539.87	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-

S	综合	-	-
	合计	2,215,038,532.79	81.86

）

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元	占集合计划资产净 值比例（%）
1	002415	海康威视	3,749,954	196,197,593.28	7.25
2	601888	中国中免	800,019	175,532,168.79	6.49
3	002475	立讯精密	3,200,112	157,445,510.40	5.82
4	600519	贵州茅台	70,049	143,600,450.00	5.31
5	300059	东方财富	3,845,550	142,708,360.50	5.27
6	600176	中国巨石	7,800,087	141,961,583.40	5.25
7	600036	招商银行	2,800,084	136,392,091.64	5.04
8	600690	海尔智家	3,149,994	94,153,320.66	3.48
9	002241	歌尔股份	1,700,109	91,975,896.90	3.40
10	601012	隆基股份	899,992	77,579,310.40	2.87

3、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合本集合计划本报告期末无债券投资。

5、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

x集合计划本报告期末无债券投资。

6、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

x集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

x集合计划本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

x集合计划本报告期末未持有权证。

9、报告期末本集合计划投资的股指期货交易情况说明本集合计划本报告期末无股指期货投资。

10、报告期末本集合计划投资的国债期货交易情况说明本集合计划本报告期末无国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1）本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

无

（2）集合计划投资的前十名股票是否超出集合计划合同规定的备选股票库否

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,277,935.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	109,999.10
5	应收申购款	165,136.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,553,071.48

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十部分 集合计划的业绩

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运作集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

集合计划合同变更生效日为 2020 年 12 月 7 日，集合计划业绩截止日为

2021 年 12 月 31 日。

1、集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信建投价值增长 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
过去三个月	1.46%	0.94%	1.21%	0.55%	0.25%	0.39%
过去六个月	-12.66%	1.21%	-3.48%	0.72%	-9.18%	0.49%
过去一年	-9.98%	1.09%	-2.90%	0.82%	-7.08%	0.27%
自合同生效 起至今	-2.25%	1.08%	-0.90%	0.81%	-1.35%	0.27%

中信建投价值增长 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
过去三个月	1.26%	0.94%	1.21%	0.55%	0.05%	0.39%
过去六个月	-13.01%	1.21%	-3.48%	0.72%	-9.53%	0.49%
过去一年	-10.69%	1.09%	-2.90%	0.82%	-7.79%	0.27%
自合同生效 起至今	-3.02%	1.08%	-0.90%	0.81%	-2.12%	0.27%

2、自集合计划合同生效以来集合计划份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第十一部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

x集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《集合计划合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。

第十二部分 集合计划资产估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反集合计划合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，该类集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见管理人届时的相关公告。国家法律法规另有规定的，从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或集合计划合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。

集合计划合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

x集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到或超过集合计划份额净值的 0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过集合计划份额净值的 0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，管理人、托管人应本着平等和保护份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和集合计划合同认定的其它情形。八、集合计划净值的确认

集合计划净值信息由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值

x集合计划实施侧袋机制的，应根据相关监管要求及本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

（1）管理人或托管人按集合计划合同约定的估值方法第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力，或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人免除赔偿责任，但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，而 C 类份额收取销售服务费，各类别份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一集合计划份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整，无需召开集合计划份额持有人大会。

四、收益分配方案

收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

x集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。

六、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别的集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

x集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分 集合计划费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费；

2、托管人的托管费；

3、C 类份额的销售服务费；

4、《集合计划合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

5、《集合计划合同》生效后与集合计划相关的会计师x、律师费、诉讼费和仲裁费等；

6、集合计划份额持有人大会费用；

7、集合计划的证券交易费用；

8、集合计划的银行汇划费用；

9、集合计划的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《集合计划合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

x集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2、托管人的托管费

x集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.22%的年费率计提。托

管费的计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

3、C 类份额的销售服务费

x集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额销售服务费年费率为

0.80%。

本集合计划销售服务费按前一日 C 类集合计划资产净值的 0.80%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类份额前一日的集合计划资产净值

C 类份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

上述“一、集合计划费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目下列费用不列入集合计划费用：

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

3、《集合计划合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的集合计划费用

x集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、集合计划税收

x集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方；

2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本集合计划独立建账、独立核算；

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。

第十六部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《集合计划合同》及其他有关规定。二、信息披露义务人

x集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《集合计划合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括：

（一）招募说明书、《集合计划合同》、托管协议、产品资料概要

1、《集合计划合同》是界定《集合计划合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《集合计划合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上；招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新招募说明书。

3、托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的集合计划概要信息。《集合计划合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内更新产品资料概要，并登载在指定网站及销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。

管理人应将招募说明书提示性公告和《集合计划合同》提示性公告登载在指定报刊上，将招募说明书、产品资料概要、《集合计划合同》和托管协议登载在指定网站上，并将产品资料概要登载在销售机构网站或营业网点；托管人应当将

《集合计划合同》、托管协议登载在指定网站上。

（二）《集合计划合同》生效公告

管理人应当在指定媒介上登载《集合计划合同》生效公告。

（三）集合计划净值信息

《集合计划合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

（四）集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）集合计划定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《集合计划合同》生效不足 2 个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

（六）临时报告

x集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额

的价格产生重大影响的下列事件：

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《集合计划合同》终止、集合计划清算；

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并；

4、更换管理人、托管人、份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；

5、管理人委托相关服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托相关服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；

8、管理人的高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专

门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

10、涉及集合计划财产、集合资产管理计划管理业务、集合资产管理计划托管业务的诉讼或仲裁；

11、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合资产管理计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门基金托管部门负责人因集合资产管理计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

13、集合计划收益分配事项；

14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、集合计划份额净值估值错误达集合计划份额净值百分之零点五；

16、本集合计划开始办理申购、赎回；

17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理；

18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

21、管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（七）澄清公告

在《集合计划合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）投资资产支持证券信息披露

管理人应在年报及中期报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

管理人应在季度报告中披露集合计划持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

x集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、集合计划合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十一）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《集合计划合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、各类集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等公开披露的相关集合计划信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。

管理人、托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本集合计划信息。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《集合计划合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

第十七部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 集合计划份额持有人利益的原则，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋 机制。

集合计划管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间集合计划份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，集合计划登记机构以集合计划份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户集合计划份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，集合计划管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，集合计划管理人按照集合计划合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除集合计划管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。

三、实施侧袋机制期间的集合计划投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“集合计划的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。集合计划管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

集合计划管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

集合计划管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投

资操作。

四、实施侧袋机制期间的集合计划估值

x集合计划实施侧袋机制的，集合计划管理人和集合计划托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的集合计划费用

1、本集合计划实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户集合计划资产净值作为基数计提。

2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，且不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，集合计划管理人应当按照集合计划份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，集合计划管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，集合计划管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，集合计划管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后集合计划管理人应及时发布临时公告。

2、集合计划净值信息

集合计划管理人应按照招募说明书“集合计划的信息披露”部分规定的集合计划净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。实施侧袋机制期间本集合计划暂停披露侧袋账户份额净值和累

计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，集合计划管理人应当在集合计划定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，集合计划定期报告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对集合计划年度报告进行审计时，应对报告期内集合计划侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致并履行适当程序后，在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

第十八部分 风险揭示

一、投资本集合计划的风险

1、市场风险

x集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

（1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。

（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

（4）再投资风险。债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本集合计划面临再投资风险。

（5）信用风险。债券发行人不能按期还本付息或回购交易中交易对手在回购到期履行交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，都可能使本集合计划面临信用风险。

（6）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善，其债券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。

（7）购买力风险。集合计划份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降。

（8）债券回购风险。债券回购为提升整体集合计划组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成集合计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对集合计划组合收益进行放大的同时，也对集合计划组合的波动性（标准差）进行了放大，即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。

2、管理风险

在集合计划管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。

管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。

3、流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面：一是管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于特定投资标流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个券的流动性较差时，管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

（1）集合计划申购、赎回安排

x集合计划为开放式，投资人可在本集合计划的开放日办理集合计划份额的申购和赎回业务。为切实保护存量份额持有人的合法权益，遵循份额持有人利益优先的原则，管理人将合理控制集合计划份额持有人集中度，审慎确认申购、赎回业务申请，包括但不限于：

1）当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有

人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。

2）当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

3）当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

本集合计划申购、赎回安排详见集合计划合同“集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

x集合计划的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)；同时，本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

根据《流动性风险规定》的相关要求，管理人对本集合计划实施流动性风险管理，并针对性制定流动性风险管理措施，尽量避免或减小因发生流动性风险而导致的投资者损失，最大程度的降低巨额赎回情形下的可能出现的流动性风险。

当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支

付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波 动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。

3）在出现巨额赎回时，对于单个集合计划份额持有人当日超过上一开放日集合计划总份额 20%以上的赎回申请，管理人可以对超过的部分全部进行延期办理，具体措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如该单个集合计划份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于此类持有人未超过上述比例的部分，管理人有权根据前述“1）全额赎回”或“2）部分延期赎回”的方式与其他持有人的赎回申请一并办理。但是，如此类持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

本集合计划巨额赎回安排详见集合计划合同“集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“集合计划份额的申购与赎回”章节。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及集合计划合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、延期办理巨额赎回申请、暂停集合计划估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎

回款项支付等可能受到相应影响，管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽可能的避免出现不得不实施上述流动性风险管理工具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。

本集合计划的备用流动性风险管理工具对投资者的潜在影响如下：

① 延期办理巨额赎回申请：投资人的部分或全部赎回申请可能被延期办理，同时投资人完成赎回时的份额净值可能与其提交赎回申请时的份额净值不同。

② 暂停接受赎回申请：若实施暂停接受赎回申请，投资者一方面不能赎回集合计划份额，可能影响自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对集合计划净值的影响。

③ 延缓支付赎回款项：若实施延缓支付赎回款项，投资者不能及时获得赎回集合计划份额的资金，可能影响自身的流动性。

④ 收取短期赎回费：本集合计划对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入集合计划财产。

⑤ 暂停估值：在此情形下，投资人没有可供参考的份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

⑥ 摆动定价：在实施摆动定价的情况下，在总体大额净申购时会导致集合计划的单位净值上升，对申购的投资者不利；在总体大额净赎回时会导致集合计划的单位净值下降，对赎回的持有人产生不利影响。

⑦侧袋机制：侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向集合计划份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但集合计划启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便集合计划管理人在集合计划定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间

的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，集合计划管理人不承担任何保证和承诺的责任。

集合计划管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，集合计划管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的集合计划净资产减少按投资损失处理，因此本集合计划披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

4、本集合计划特有风险

x集合计划可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

5、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自集合计划管理公司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构等等。

6、合规性风险

合规性风险指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及集合计划合同有关规定的风险。

7、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因集合计划业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；

（4）对主要业务人员如集合计划经理的依赖而可能产生的风险；

（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、集合计划其他销售机构等机构无法正常工作，从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。

二、声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。集合计划投资者自愿投资于本集合计划，须自行承担投资风险。

2、除管理人直接办理本集合计划的销售外，本集合计划还可通过管理人委托的其他销售机构销售，但是，集合计划资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经集合计划销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分 集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算

一、《集合计划合同》的变更

1、变更集合计划合同涉及法律法规规定或集合计划合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《集合计划合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《集合计划合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《集合计划合同》应当终止：

1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

2、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；

3、《集合计划合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组：自出现《集合计划合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序：

（1）《集合计划合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对集合计划财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证 监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算 小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报 刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存 15 年以上。

第二十部分 集合计划合同的内容摘要

一、集合计划份额持有人、管理人和托管人的权利、义务

（一）集合计划份额持有人的权利义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享集合计划财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；

（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

（7）监督管理人的投资运作；

（8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人

的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《集合计划合同》所规定的费用；

（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《集合计划合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损集合计划及其他《集合计划合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。

（二） 管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《集合计划合同》生效之日起，根据法律法规和《集合计划合同》独立运用并管理集合计划财产；

（3）依照《集合计划合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售集合计划份额；

（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

（6）依据《集合计划合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《集合计划合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

（8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理集合计划登记业务并获得《集合计划合同》规定的费用；

（10）依据《集合计划合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

（11）在《集合计划合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利，为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；