Common use of Рискови фактори Clause in Contracts

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са основно пазарен и валутен риск, а когато е приложимо и рискове, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 170%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 60% Athens Stock Exchange Index + 40% G0GR Index.

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са основно пазарен предимно пазарният и валутен валутният риск, а когато е приложимо са релевантни – и рисковерисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), ) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 170150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 60% Athens Stock Exchange Index + 40% G0GR Index.

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са основно пазарен предимно пазарният и валутен валутният риск, а когато е приложимо са релевантни – и рисковерисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), ) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - инвестиция-възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 170150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 60% Athens Stock Exchange Index 50%DJ Industrial Average + 40% G0GR IndexEurostoxx50 + 10% Nikkei 225.

Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са основно пазарен предимно пазарният и валутен валутният риск, а когато е приложимо са релевантни – и рисковерисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), ) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - инвестиция-възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 170150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 6050% Athens Stock Exchange S&P 100 Index (OEX) + 40% G0GR IndexEurostoxx50 Index (SX5E) + 10% Topix Index (TPX).