Postup řešení metody Monte Carlo. Pokud jsme se rozhodli pro vytvoření simulačního modelu Monte Carlo je potřeba si na začátku definovat řešený problém a kvantifikovat veškeré vstupní kritické veličiny, které se významně podílí na výsledcích celého projektu. Jestliže máme připravené vstupní veličiny, můžeme stanovit výběr kritéria hodnocení, tj. co bude předmětem nově vytvořeného simulačního modelu. V případě investičních projektů se nejčastěji pracuje s čistou současnou hodnotou nebo vnitřním výnosovým procentem. Následně je potřeba stanovit vztah zvoleného kritéria na vstupních veličinách. Zde se jedná o určení výpočtových vztahů pro výpočet dynamických ukazateů, je možné pracovat i s dlouhodobými finančními plány, případně s plány bilance cash-flow, pokud existují. [3] [4] V další fázi je potřeba stanovit nejvýznamější faktory rizika a nejistoty celého problému. K tomu nám by nám měla dopomoci citlivostní analýza a analýza rizik, které jsou součástí předchozích podkapitol. Důvod, proč se vybírají pouze nejkritičtější faktory je ten, že program u těchto vybraných dokáže respektovat nejistotu těchto faktorů, u málo rizikových faktorů předpokládá s nejpravděpodobnějším scénářem, takže pro zjednodušení málo rizikové faktory do simulace nevstupují nebo jsou součástí například provozních nákladů či generovaných výnosů jako je tomu i v této práci. Nejvíce rizikové veličiny jsou často velmi úzce spjaty s povahou řešeného problému, tj. že řešíme-li investiční projekt, kde obnovujeme a nahrazujeme starý stroj novým zařízením, budou nejvíce kritické faktory na straně nákladů, na straně úspor a ty také podrobíme simulaci. [3] [4] Posledním důležitým krokem je stanovit odpovídající pravděpodobnostní rozdělení klíčových faktorů rizika. Toto rozhodnutí si žádá určitých znalostí a zkušeností s pravděpodobnostními modely a situacemi, které se běžně modelují. Každé pravděpodobnostní rozdělení má svoji charakteristiku, své grafické vyjádření a své výpočtové vztahy, kam se zadávají příslušné parametry. Pro řešení těchto simulačních modelů se tedy předpokládají určité matematické a statistické znalosti řešitelů. [3] [4] Pro simulaci v této diplomové práci bylo uvažováno u všech kritických vstupních faktorů, že pravděpodobnost jejich vstupů je vyjadřována prostřednictvím trojúhelníkového rozdělení. Dále se pro zjednodušení předpokládá, že jednotlivé průběhy vstupů budou na sobě vzájemně nezávislé, stejně tomu tak bude u generovaných hodnot v jednotlivých letech projektu. Trojúhelníkové rozdělení má tři hlavn...
