Definición de Cartera Normal
Cartera Normal es el importe de Cartera cuyos pagos estuvieran al día o con atrasos no superiores a treinta (30) días.
Cartera Normal. El importe de la cartera cuyos pagos estuvieran al día o con atraso no superiores a noventa días.
Cartera Normal significa el importe de la Cartera cuyos pagos estuvieran al día o con atrasos no superiores a las tres (3) cuotas mensuales consecutivas.
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Asimismo, se destaca que los Créditos cumplen con los siguientes Criterios de Elegibilidad (según cada uno de estos términos se define en el Contrato de Fideicomiso): 1) todas las Cuentas corresponden a la Cartera Normal; 2) a la Fecha de Determinación, dichas Cuentas no posean más de 10 (diez) días de atraso; 3) a la Fecha de Determinación, no sean objeto de refinanciaciones ni reestructuraciones y 4) cumplen con el plazo de no revocación dentro de los 10 días desde la fecha de otorgamiento del crédito.
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Cartera Normal. El importe de Cartera de clientes cuyos pagos estuvieran al día o con atrasos no superiores a noventa días.
Cartera Normal. Comprende a aquellos deudores cuya capacidad de pago les permite cumplir con sus obligaciones y compromisos, y no se visualiza, de acuerdo a la evaluación de su situación económico-financiera, que esta condición cambie. ▇▇▇▇▇▇▇ subestándar: Esta cartera forma parte del análisis individual de los deudores, e incluye a aquellos con dificultades financieras o empeoramiento significativo de su capacidad de pago y sobre los que hay dudas razonables acerca del reembolso total de capital e intereses en los términos contractualmente pactados. Incluye además a aquellos deudores que presentan morosidades superiores a 30 días. Cartera vencida: Colocaciones bancarias o fracción de estas con un impago superior a 90 días desde la fecha de vencimiento. En los créditos con cuotas se considera solo la cuota vencida, pero puede traspasarse la totalidad del crédito en la medida en que se hagan efectivas las cláusulas de aceleración Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX): Volatilidad implícita en opciones de S&P 500 a un mes. Close-out netting: Proceso de cierre anticipado y compensación en caso de insolvencia de alguna de las Partes que suscribieron contratos de derivados OTC bajo un mismo Convenio Marco, mediante el cual todos los contratos se reducen a una obligación neta para una de las partes.