決 算 期 基 準 価 額 M S C I U S A 指 数（ 円 換 算 後 ） 株 式組 入 比 率 株 式先 物 比 率 純 資 産総 額 (分配落) 税 込 み分 配 金 期 中騰 落 率 （参考指数） 期 中騰 落 率 (設定日)2017年６月28日 円 10,000 円－ ％－ ポイント 258,328.71 ％－ ％－ ％－ 百万円673 １期(2017年11月21日) 10,005 480 4.9 277,162.75 7.3 86.2 － 1,178...
商 品 分 類 | 追加型投信／海外／株式 | |
信 託 期 間 | 2017年６月28日から2027年５月21日までです。 | |
運 用 方 針 | 米国好配当リバランスマザーファンド（以下、 「マザーファンド」といいます。）を通じて、主として米国の取引所に上場している株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
主 要 投 資対 象 | 当ファンド | マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
x x x 配 当 リ バ ラ ン ス マザーファンド | 米国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。 | |
投 資 制 限 | 当ファンド | マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。 |
x x x 配 当 リ バ ラ ン ス マザーファンド | 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | |
分 配 方 針 | 毎年５月21日および11月21日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。 分配金額は、委託会社が分配対象収益の中から主として配当等収益を勘案して決定します。また、基準価額が当初元本を上回っている場合は、配当等収益または元本超過分の概ね、いずれか多い額を分配金額とします。ただし、市場環境や資金動向等によっては、分配金額が元本超過分とならない場合があります。 分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。 | |
当ファンドの仕組みは次の通りです。
第５期
運用報告書(全体版)
米国好配当リバランスオープン
（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
【2019年11月21日決算】
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。皆様の「米国好配当リバランスオープン（年２回決 算型）（為替ヘッジなし）」は、2019年11月21日に第５期決算を迎えましたので、期中の運用状況ならびに決
算のご報告を申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
○設定以来の運用実績
決 算 期 | 基 準 価 額 | M S C I U S A 指 数 （ 円 換 算 後 ） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 純 資 産 総 額 | |||
(分配落) | 税 込 み 分 配 金 | 期 x x 落 率 | （参考指数） | 期 x x 落 率 | ||||
(設定日) 2017年６月28日 | 円 10,000 | 円 － | ％ － | ポイント 258,328.71 | ％ － | ％ － | ％ － | 百万円 673 |
１期(2017年11月21日) | 10,005 | 480 | 4.9 | 277,162.75 | 7.3 | 86.2 | － | 1,178 |
２期(2018年５月21日) | 9,951 | 110 | 0.6 | 287,344.28 | 3.7 | 92.0 | － | 1,094 |
３期(2018年11月21日) | 9,940 | 130 | 1.2 | 283,460.56 | △1.4 | 90.0 | － | 765 |
４期(2019年５月21日) | 10,003 | 150 | 2.1 | 298,165.19 | 5.2 | 92.6 | － | 488 |
５期(2019年11月21日) | 10,005 | 260 | 2.6 | 321,183.41 | 7.7 | 89.2 | － | 313 |
（注）基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注）設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。
（注）MSCI USA指数（円換算後）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
MSCI USA指数（円換算後）は当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しています。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 | 月 | 日 | 基 | 準 | 価 | 額 | M （ | S | C 円 | I | 換 | U S A 算 | 指 数 後 ） | 株組 | 入 | 比 | 式率 | 株先 | 物 | 比 | 式率 | ||
騰 | 落 | 率 | （ 参考指数） | 騰 落 率 | |||||||||||||||||||
(期 首) 2019年５月21日 | 円 10,003 | ％ － | ポイント 298,165.19 | ％ － | ％ 92.6 | ％ － | |||||||||||||||||
５月末 | 9,533 | △4.7 | 290,596.86 | △2.5 | 93.4 | － | |||||||||||||||||
６月末 | 9,876 | △1.3 | 300,408.57 | 0.8 | 95.7 | － | |||||||||||||||||
７月末 | 10,166 | 1.6 | 312,184.64 | 4.7 | 95.4 | － | |||||||||||||||||
８月末 | 9,134 | △8.7 | 296,591.17 | △0.5 | 94.6 | － | |||||||||||||||||
９月末 | 9,953 | △0.5 | 304,145.54 | 2.0 | 95.3 | － | |||||||||||||||||
10月末 | 10,153 | 1.5 | 315,771.60 | 5.9 | 96.0 | － | |||||||||||||||||
(期 末) 2019年11月21日 | 10,265 | 2.6 | 321,183.41 | 7.7 | 89.2 | － | |||||||||||||||||
（注）期末基準価額は１万口当たり分配金（税引前）込み、騰落率は期首比。
MSCI USA指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2019年５月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「米国好配当リバランスマザーファンド」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・個別銘柄では、センチュリーリンクやネットアップ、シーゲイト・テクノロジーなどがプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・個別銘柄では、ギャップやオキシデンタル・ペトロリアム、ケマーズなどがマイナスに影響しました。
・為替市場で米ドルが円に対して下落したこと（円高）がマイナス要因となりました。
・資金流出入への対応や銘柄入替えに伴う売買にかかる手数料がマイナス要因となりました。
また、当ファンドにおいては、信託報酬等のコストが主なマイナス要因となりました。
米国株式市場は、2019年７月にかけては、米国と中国の通商協議の進展期待や、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融緩和姿勢を受けて、堅調に推移しました。しかし８月に入り、トランプ米大統領が対中制裁関税第４弾を
９月１日に発動すると表明したことから、米中貿易摩擦への懸念が強まり、急落する展開となりました。その後も、米中通商協議に関する思惑を背景に不安定な動きが続いたものの、10月上旬に米中両国が通商協議の部分合意に達したとの報道を受けて通商協議の進展期待が再び高まったほか、景気底入れを示唆する経済指標や、英国の合意なき欧州連合（ＥＵ）離脱が回避されるとの観測なども支援材料となり、11月中旬にかけて、再び上昇基調となりました。期末にかけては、香港での民主化デモの激化や、米中部分合意の文書化難航を受けて、もみ合いとなりました。
＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
「米国好配当リバランスマザーファンド」を通じて、米国の取引所に上場している株式を組み入れ、実質株式組入比率は、資金流出や決算対応で一時的に低下した時期を除き、概ね90％台半ばで推移させました。また、実質組入外貨建資産については、運用の基本方針に則り、為替ヘッジを行いませんでした。
○米国好配当リバランスマザーファンド
米国の取引所に上場している株式の組入比率を概ね高位に維持しました。運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から原則として予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行いました。リバランスについては、毎月１回の頻度で行いました。
当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、分配金も考慮した当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているＭＳＣＩ ＵＳＡ指数（円換算後）の騰落率を5.1％下回りました。詳細につきましては前掲の
「基準価額の主な変動要因」をご参照ください。
（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注）参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。
当ファンドは、毎年５月21日および11月21日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、委託会社が分配対象収益の中から主として配当等収益を勘案して決定します。また、基準価額が当初元本を上回っている場合は、配当等収益または元本超過分の概ね、いずれか多い額を分配金額とします。ただし、市場環境や資金動向等によっては、分配金額が元本超過分とならない場合があります。当期につきましては、概ね元本超過分に相当する１万口当たり260円（税引前）の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）
項 目 | 第５期 | |
2019年５月22日～ 2019年11月21日 | ||
当期分配金 (対基準価額比率) | 260 2.533％ | |
当期の収益 | 222 | |
当期の収益以外 | 37 | |
翌期繰越分配対象額 | 4 | |
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
当ファンドの主要な投資対象である「米国好配当リバランスマザーファンド」を通じて、主として米国の取引所に上場している株式に投資し、株式の実質組入比率を高位に保ちます。また、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない方針です。
○米国好配当リバランスマザーファンド
運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行います。リバランスの頻度については、原則として毎月１回行う方針です。
○１万口当たりの費用明細 (2019年５月22日～2019年11月21日)
項 | 目 | 当 | 期 | 項 目 の 概 要 | |||
金 額 | 比 率 | ||||||
円 | ％ | ||||||
（a） 信 | 託 | 報 | 酬 | 51 | 0.525 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 | |
（ | 投 信 | 会 社 | ） | (27) | (0.277) | 委託した資金の運用の対価 | |
（ | 販 売 | 会 社 | ） | (22) | (0.221) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の | |
情報提供等の対価 | |||||||
（ | 受 託 | 会 社 | ） | ( 3) | (0.028) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 | |
（b） 売 | 買 委 | 託 | 手 数 | 料 | 18 | 0.188 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | (18) | (0.188) | ||
（c） 有 | 価 証 | 券 | 取 引 | 税 | 0 | 0.002 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | ( 0) | (0.002) | ||
（d） そ | の | 他 | 費 | 用 | 11 | 0.107 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
（ | 保 管 | 費 用 | ） | (10) | (0.098) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の | |
送金・資産の移転等に要する費用 | |||||||
（ | 監 査 | 費 用 | ） | ( 1) | (0.006) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 | |
（ | そ | の | 他 | ） | ( 0) | (0.003) | その他は、金融商品取引を行う為の識別番号取得費用等 |
合 | 計 | 80 | 0.822 | ||||
期中の平均基準価額は、9,802円です。 | |||||||
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況 (2019年５月22日～2019年11月21日)
○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘 柄 | 設 定 | 解 約 | ||
口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | |
米国好配当リバランスマザーファンド | 千口 824 | 千円 950 | 千口 165,968 | 千円 184,650 |
（注）単位未満は切捨て。
○株式売買比率 (2019年５月22日～2019年11月21日)
項 目 | 当 期 |
米国好配当リバランスマザーファンド | |
(a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 549,172千円 399,523千円 |
(c) 売買高比率（a）／（b） | 1.37 |
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
○利害関係人との取引状況等 (2019年５月22日～2019年11月21日)
利害関係人との取引状況
＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
該当事項はございません。
＜米国好配当リバランスマザーファンド＞
区 分 | ||||||
買付額等 Ａ | うち利害関係人との取引状況Ｂ | Ｂ Ａ | 売付額等 Ｃ | うち利害関係人との取引状況Ｄ | Ｄ Ｃ | |
株式 | 百万円 182 | 百万円 － | ％ － | 百万円 366 | 百万円 35 | ％ 9.6 |
平均保有割合 90.6%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
項 目 | 当 期 |
売買委託手数料総額（A） うち利害関係人への支払額（B） | 718千円 45千円 |
（B）／（A） | 6.3％ |
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはOKASAN SECURITIES TOKYO/JAPANです。
○組入資産の明細 (2019年11月21日現在)
親投資信託残高
銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 | 期 | 末 | |||||
口 | 数 | 口 | 数 | 評 | 価 | 額 | ||||
米国好配当リバランスマザーファンド | 千口 417,680 | 千口 252,535 | 千円 289,229 | |||||||
（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。
○投資信託財産の構成 (2019年11月21日現在)
項 | 目 | 当 | 期 | 末 | |||||
評 | 価 | 額 | 比 | 率 | |||||
米国好配当リバランスマザーファンド | 千円 289,229 | ％ 88.9 | |||||||
xxx・xxx等、その他 | 36,210 | 11.1 | |||||||
投資信託財産総額 | 325,439 | 100.0 | |||||||
（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）米国好配当リバランスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（312,286千円）の投資信託財産総額（322,503千円）に対する比率は96.8％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝ 108.42円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年11月21日現在)
項 目 | 当 期 末 |
(A) 資産 コール・ローン等 米国好配当リバランスマザーファンド(評価額) (B) 負債 未払収益分配xx払解約x x払信託報酬未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 元本 次期繰越損益金 (D) 受益xx口数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 円 325,439,822 36,210,530 289,229,292 11,705,054 8,153,168 1,568,442 1,958,698 56 24,690 313,734,768 313,583,407 151,361 313,583,407口 10,005円 |
（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、1.0005円です。
（注）当ファンドの期首元本額は488,401,552円、期中追加設定元本額は335,271円、期中一部解約元本額は175,153,416円です。
○分配金のお知らせ
○損益の状況 (2019年５月22日～2019年11月21日)
項 目 | 当 期 |
(A) 配当等収益 受取利息支払利息 (B) 有価証券売買損益 売買益売買損 (C) 信託報酬等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) (H) 収益分配金 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 追加信託差損益金 (売買損益相当額) | 円 △ 1,410 18 △ 1,428 10,197,754 13,572,026 △ 3,374,272 △ 1,983,491 8,212,853 △ 1,116,106 1,207,782 ( 291,693) ( 916,089) 8,304,529 △ 8,153,168 151,361 151,361 ( 151,361) |
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金
決算期 | 第５期 |
(a) 配当等収益(費用控除後) | 5,012,754円 |
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後) | 1,970,850円 |
(c) 信託約款に規定する収益調整金 | 1,207,782円 |
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金 | 113,143円 |
分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 8,304,529円 |
分配対象収益(１万口当たり) | 264円 |
分配金額 | 8,153,168円 |
分配金額(１万口当たり) | 260円 |
１万口当たり分配金（税引前） | 260円 |
支払開始日 | 2019年11月27日（水）までの間に支払いを開始します。 |
お支払場所 | 取得申込みを取扱った販売会社の本支店 |
該当事項はございません。
<お知らせ>
項 目 | 説 明 |
資産 | ファンドが保有する財産の合計です。 |
コール・ローン等 | 金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。 |
各種有価証券等(評価額) | 組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。 |
未収入金 | 入金が予定されている有価証券の売却代金などです。 |
未収配当金 | 入金が予定されている株式の配当金等です。 |
未収利息 | 入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息 の合計です。 |
負債 | 支払いが予定されている金額の合計です。 |
未払収益分配金 | 期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。 |
未払解約金 | 支払いが予定されている解約金です。 |
未払信託報酬 | 支払いが予定されている信託報酬の額です。 |
その他未払費用 | 支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。 |
純資産総額(資産－負債) | ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されてい る金額の合計を差し引いたものです。 |
元本 | ファンド全体の元本残高です。 |
次期繰越損益金 | 純資産総額と元本の差額(翌期に繰り越す損益金の合計額) です。 |
受益xx口数 | 受益者が保有する受益権口数の合計です。 |
1(万)口当たり基準価額 | 1(万)口当たりのファンドの時価です。 |
項 目 | 説 明 |
配当等収益 | ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。 |
受取配当金 | 保有する株式等の配当金等です。 |
受取利息 | 債券、コール・ローン等の利息等です。 |
有価証券売買損益 | 有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。 |
売買益 | 売買益と期末評価益の合計です。 |
売買損 | 売買損と期末評価損の合計です。 |
信託報酬等 | 信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それ らに掛かる消費税等相当額です。 |
当期損益金 | 当期における収支合計です。 |
前期繰越損益金 | 前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中 の解約に対する持分を控除した金額です。 |
追加信託差損益金 | 受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。 |
(配当等相当額) | 配当等に相当する額です。 |
(売買損益相当額) | 売買損益に相当する額です。 |
計 | 収益分配前の期中の収支の総合計です。 |
収益分配金 | 期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。 |
次期繰越損益金 | 翌期に繰り越す損益金の合計です。 |
追加信託差損益金 | 翌期に繰り越す追加信託差損益金です。 |
(配当等相当額) | 配当等に相当する額です。 |
(売買損益相当額) | 売買損益に相当する額です。 |
分配準備積立金 | 翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。 |
繰越損益金 | 翌期に繰り越す損益金の額です。 |
用語解説
○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。
用語解説
○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2019年11月21日現在)
＜米国好配当リバランスマザーファンド＞
外国株式
下記は、米国好配当リバランスマザー➚ァンド全体(280,767千口)の内容です。
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
ALTRIA GROUP INC | 12 | 8 | 43 | 4,680 | 食品・飲料・タバ➺ |
AT&T INC | 21 | 10 | 39 | 4,297 | 電気通信サービス |
CARNIVAL CORP | 11 | 10 | 43 | 4,734 | 消費者サービス |
CVS HEALTH CORP | 11 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
EXXON MOBIL CORP | 8 | 6 | 43 | 4,713 | エネルギー |
FORD MOTOR CO | 61 | 47 | 41 | 4,484 | 自動車・自動車部品 |
GENERAL MILLS INC | 11 | 7 | 42 | 4,577 | 食品・飲料・タバ➺ |
GENERAL MOTORS CO | 17 | 11 | 39 | 4,295 | 自動車・自動車部品 |
PPL CORP | 19 | 12 | 41 | 4,523 | 公益事業 |
HALLIBURTON CO | － | 20 | 41 | 4,507 | エネルギー |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4 | 3 | 42 | 4,606 | ソ➚トウ➦ア・サービス |
INTERNATIONAL PAPER CO | 15 | 9 | 41 | 4,463 | 素材 |
INVESCO LTD | 34 | 23 | 39 | 4,318 | 各種金融 |
KEYCORP | 40 | 22 | 42 | 4,573 | 銀行 |
METLIFE INC | 13 | 8 | 41 | 4,494 | 保険 |
PFIZER INC | － | 10 | 40 | 4,358 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライ➚サイエンス |
XXXXXX XXXXXX INTERNATIONAL | 7 | 4 | 41 | 4,462 | 食品・飲料・タバ➺ |
PHILLIPS 66 | 7 | － | － | － | エネルギー |
SCHLUMBERGER LTD | 15 | 11 | 43 | 4,670 | エネルギー |
PINNACLE WEST CAPITAL | － | 4 | 42 | 4,598 | 公益事業 |
SOUTHERN CO/THE | 11 | 6 | 42 | 4,587 | 公益事業 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12 | 7 | 41 | 4,533 | 電気通信サービス |
H&R BLOCK INC | 25 | － | － | － | 消費者サービス |
ONEOK INC | 10 | 5 | 40 | 4,351 | エネルギー |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | － | 3 | 41 | 4,471 | 保険 |
CARDINAL HEALTH INC | 13 | 7 | 42 | 4,577 | ヘルスケア機器・サービス |
CENTURYLINK INC | 57 | 28 | 41 | 4,520 | 電気通信サービス |
COMERICA INC | 8 | 5 | 40 | 4,342 | 銀行 |
KELLOGG CO | 11 | 6 | 42 | 4,593 | 食品・飲料・タバ➺ |
XXXXX XXXXX CORP | 16 | － | － | － | 各種金融 |
ENTERGY CORP | 6 | － | － | － | 公益事業 |
FRANKLIN RESOURCES INC | － | 14 | 39 | 4,320 | 各種金融 |
GAP INC/THE | 27 | 24 | 40 | 4,402 | 小売 |
UNUM GROUP | － | 13 | 40 | 4,366 | 保険 |
CENTERPOINT ENERGY INC | 20 | 14 | 36 | 3,939 | 公益事業 |
WELLS FARGO & CO | 13 | 7 | 41 | 4,545 | 銀行 |
WHIRLPOOL CORP | 4 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 27 | 18 | 40 | 4,345 | メディア・娯楽 |
KOHLS CORP | 10 | 7 | 34 | 3,768 | 小売 |
DOMINION ENERGY INC | 8 | 5 | 42 | 4,637 | 公益事業 |
OGE ENERGY CORP | － | 9 | 40 | 4,440 | 公益事業 |
CHEVRON CORP | 5 | 3 | 40 | 4,338 | エネルギー |
HARLEY-DAVIDSON INC | 17 | 10 | 37 | 4,101 | 自動車・自動車部品 |
HELMERICH & XXXXX | 11 | － | － | － | エネルギー |
銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||||||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | ||||||||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |||||||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | ||||||
MARATHON OIL CORP | － | 35 | 41 | 4,457 | エネルギー | |||||
MARATHON PETROLEUM CORP | 11 | － | － | － | エネルギー | |||||
MOLSON COORS BREWING CO -B | － | 8 | 42 | 4,566 | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
NORDSTROM INC | 15 | 11 | 38 | 4,133 | 小売 | |||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 11 | 10 | 40 | 4,355 | エネルギー | |||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 6 | 4 | 41 | 4,543 | 保険 | |||||
BUNGE LTD | 11 | 7 | 39 | 4,316 | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
VALERO ENERGY CORP | 7 | 4 | 40 | 4,383 | エネルギー | |||||
WILLIAMS COS INC | 25 | 19 | 43 | 4,707 | エネルギー | |||||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 6 | － | － | － | 運輸 | |||||
MACY'S INC | 27 | － | － | － | 小売 | |||||
TAPESTRY INC | 21 | 16 | 41 | 4,544 | 耐久消費財・アパレル | |||||
REGIONS FINANCIAL CORP | 45 | 25 | 41 | 4,526 | 銀行 | |||||
LAS VEGAS SANDS CORP | 10 | 6 | 40 | 4,421 | 消費者サービス | |||||
HANESBRANDS INC | 38 | 27 | 41 | 4,490 | 耐久消費財・アパレル | |||||
WESTERN UNION CO | 35 | － | － | － | ソ➚トウ➦ア・サービス | |||||
KINDER MORGAN INC | 31 | 19 | 39 | 4,301 | エネルギー | |||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 8 | 4 | 38 | 4,209 | 素材 | |||||
DUKE ENERGY CORP | 7 | 4 | 41 | 4,496 | 公益事業 | |||||
ABBVIE INC | 8 | 4 | 42 | 4,556 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス | |||||
L BRANDS INC | 25 | － | － | － | 小売 | |||||
COTY INC-CL A | 52 | 34 | 40 | 4,419 | 家庭用品・パーソナル用品 | |||||
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 25 | － | － | － | エネルギー | |||||
AMCOR PLC | － | 42 | 41 | 4,512 | 素材 | |||||
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | － | 7 | 41 | 4,454 | 各種金融 | |||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | 19 | 11 | 41 | 4,536 | 銀行 | |||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | 27 | 20 | 40 | 4,412 | 商業・専門サービス | |||||
WESTROCK CO | 18 | 10 | 40 | 4,342 | 素材 | |||||
CHEMOURS CO/THE | 24 | － | － | － | 素材 | |||||
GILEAD SCIENCES INC | 10 | 6 | 42 | 4,635 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス | |||||
NEWELL BRANDS INC | 45 | 20 | 40 | 4,345 | 耐久消費財・アパレル | |||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 11 | 7 | 40 | 4,354 | 保険 | |||||
SEAGATE TECHNOLOGY | 14 | 7 | 42 | 4,640 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | |||||
WESTERN DIGITAL CORP | 14 | 8 | 39 | 4,301 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | |||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 51 | 28 | 41 | 4,525 | 銀行 | |||||
PACCAR INC | － | 5 | 41 | 4,505 | 資本財 | |||||
WYNN RESORTS LTD | － | 3 | 41 | 4,473 | 消費者サービス | |||||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 37 | 25 | 41 | 4,467 | 銀行 | |||||
BROADCOM INC | － | 1 | 41 | 4,494 | 半導体・半導体製造装置 | |||||
KRAFT HEINZ CO/THE | 21 | 12 | 38 | 4,226 | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,368 | 896 | 2,870 | 311,204 | |||||
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ | 70 | 70 | － | ＜96.8％＞ | ||||||
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、当➚ァンドが組み入れているマザー➚ァンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。
マザーファンドの運用報告書につきましては、ベビーファンドの運用報告書と作成対象期間が異なる場合には、データ・コメント等に不一致が生じることがありますのでご了承ください。
米国好配当リバランスマザーファンド
第２期 運用状況のご報告
決算日：2019年５月21日
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 | 用 | 方 | 針 | 主として米国の取引所に上場している株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運 用を行います。 |
主要投資対象 | 米国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。 | |||
投 | 資 | 制 | 限 | 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建 資産への投資割合には制限を設けません。 |
○設定以来の運用実績
決 | 算 | 期 | 基 | 準 | 価 | 額 | M S C I （ 円 | 換 | U S A 指 数 算 後 ） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 純総 | 資 | 産額 | |
期 騰 | x | x 率 | （参考指数） | 期 x x 落 率 | |||||||||||
(設定日) 2017年６月28日 | 円 10,000 | ％ － | ポイント 258,328.71 | ％ － | ％ － | ％ － | 百万円 724 | ||||||||
１期(2018年５月21日) | 10,645 | 6.5 | 287,344.28 | 11.2 | 96.2 | － | 1,106 | ||||||||
２期(2019年５月21日) | 11,112 | 4.4 | 298,165.19 | 3.8 | 97.5 | － | 506 | ||||||||
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。
（注）MSCI USA指数（円換算後）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
MSCI USA指数（円換算後）は当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しています。
― 1 ―
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 | 基 準 価 額 | M S C I U S A 指 数 （ 円 換 算 後 ） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | ||
騰 落 率 | （ 参考指数） | 騰 落 率 | ||||
(期 首) 2018年５月21日 | 円 10,645 | ％ － | ポイント 287,344.28 | ％ － | ％ 96.2 | ％ － |
５月末 | 10,537 | △1.0 | 282,356.95 | △1.7 | 95.7 | － |
６月末 | 10,891 | 2.3 | 286,485.41 | △0.3 | 96.6 | － |
７月末 | 11,054 | 3.8 | 296,455.54 | 3.2 | 96.2 | － |
８月末 | 11,204 | 5.3 | 307,197.51 | 6.9 | 96.3 | － |
９月末 | 11,343 | 6.6 | 315,236.25 | 9.7 | 97.6 | － |
10月末 | 10,894 | 2.3 | 288,936.45 | 0.6 | 95.9 | － |
11月末 | 11,138 | 4.6 | 295,304.54 | 2.8 | 94.1 | － |
12月末 | 9,850 | △7.5 | 262,609.35 | △8.6 | 96.9 | － |
2019年１月末 | 10,590 | △0.5 | 278,258.78 | △3.2 | 97.2 | － |
２月末 | 11,189 | 5.1 | 295,353.25 | 2.8 | 96.3 | － |
３月末 | 11,226 | 5.5 | 297,836.12 | 3.7 | 96.7 | － |
４月末 | 11,585 | 8.8 | 311,866.88 | 8.5 | 95.2 | － |
(期 末) 2019年５月21日 | 11,112 | 4.4 | 298,165.19 | 3.8 | 97.5 | － |
― 2 ―
（注）騰落率は期首比。
MSCI USA指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
|
（注）参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。
（注）参考指数は、期首（2018年５月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・個別銘柄では、クアルコムやコナグラ・ブランズ、ゼネラル・ミルズなどがプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・個別銘柄では、ゼネラル・エレクトリックやオキシデンタル・ペトロリアム、クラフト・ハインツなどがマイナスに影響しました。
・為替市場で米ドルが円に対して下落したこと（円高）がマイナス要因となりました。
・追加解約や銘柄入替えに伴う売買にかかる手数料がマイナス要因となりました。
― 3 ―
米国株式市場は、好調な米国経済や企業業績が株価のサポート要因となり、2018年９月にかけて上昇しました。しかしその後は、米中通商問題や米国の金融引き締め姿勢を背景に世界的に景気減速懸念が高まり、12月にかけて大幅に下落しました。2019年に入ってからは、米金融当局が追加利上げを見送るなど金融引き締め姿勢を中立に転換したことが好感されたことに加えて、米中通商協議が進展するとの見方や中国の景気対策を受けて景気減速懸念が和らぎ、急速に持ち直す展開となりました。期末にかけては、企業決算が概ね市場予想を上回ったことが株価上昇要因となる一方、米国の対中関税再引き上げをきっかけに米中通商協議に対する懸念が再燃し、高値圏でもみ合いとなりました。
米国の取引所に上場している株式の組入比率を概ね高位に維持しました。運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から原則として予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行いました。リバランスについては、毎月１回の頻度で行いました。
組入外貨建資産については、運用の基本方針に則り、為替ヘッジを行いませんでした。
当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているＭＳＣＩ ＵＳＡ指数（円換算後）の騰落率を0.6％上回りました。詳細につきましては前掲の「基準価額の主な変動要因」をご参照ください。
― 4 ―
運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行います。リバランスの頻度については、原則として毎月１回行う方針です。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
○１万口当たりの費用明細 (2018年５月22日～2019年５月21日)
項 | 目 | 当 | 期 | 項 目 の 概 要 | |||
金 額 | 比 率 | ||||||
円 | ％ | ||||||
（a） 売 | 買 委 | 託 | 手 数 | 料 | 38 | 0.344 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | (38) | (0.344) | ||
（b） 有 | 価 証 | 券 | 取 引 | 税 | 0 | 0.002 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | ( 0) | (0.002) | ||
（c） そ | の | 他 | 費 | 用 | 10 | 0.092 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
（ | 保 管 | 費 用 | ） | (10) | (0.090) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の | |
送金・資産の移転等に要する費用 | |||||||
（ | そ | の | 他 | ） | ( 0) | (0.001) | その他は、金融商品取引を行う為の識別番号取得費用等 |
合 | 計 | 48 | 0.438 | ||||
期中の平均基準価額は、10,958円です。 | |||||||
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況 (2018年５月22日～2019年５月21日)
株式
買 付 | 売 付 | ||||
株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | ||
外 国 | アメリカ | 百株 2,024 ( －) | 千米ドル 7,174 (0.89212) | 百株 3,094 ( －) | 千米ドル 12,383 ( 9) |
（注）金額は受渡代金。
（注）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
― 5 ―
（注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
○株式売買比率 (2018年５月22日～2019年５月21日)
項 目 | 当 期 |
(a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 2,179,579千円 795,340千円 |
(c) 売買高比率（a）／（b） | 2.74 |
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
○利害関係人との取引状況等 (2018年５月22日～2019年５月21日)
利害関係人との取引状況
区 分 | ||||||
買付額等 Ａ | うち利害関係人 との取引状況Ｂ | Ｂ Ａ | 売付額等 Ｃ | うち利害関係人 との取引状況Ｄ | Ｄ Ｃ | |
株式 | 百万円 799 | 百万円 190 | ％ 23.8 | 百万円 1,380 | 百万円 352 | ％ 25.5 |
項 目 | 当 期 |
売買委託手数料総額（A） うち利害関係人への支払額（B） | 2,851千円 733千円 |
（B）／（A） | 25.7％ |
― 6 ―
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはOKASAN SECURITIES TOKYO/JAPANです。
― 7 ―
○組入資産の明細 (2019年５月21日現在)
外国株式
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
AES CORP | 107 | － | － | － | 公益事業 |
ALTRIA GROUP INC | 22 | 12 | 64 | 7,160 | 食品・飲料・タバ➺ |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 19 | － | － | － | 公益事業 |
AT&T INC | 42 | 21 | 68 | 7,521 | 電気通信サービス |
CARNIVAL CORP | － | 11 | 61 | 6,792 | 消費者サービス |
CVS HEALTH CORP | － | 11 | 61 | 6,738 | ヘルスケア機器・サービス |
EATON CORP PLC | 17 | － | － | － | 資本財 |
EXXON MOBIL CORP | 16 | 8 | 63 | 6,998 | エネルギー |
FORD MOTOR CO | 118 | 61 | 63 | 6,978 | 自動車・自動車部品 |
GENERAL MILLS INC | 33 | 11 | 63 | 6,962 | 食品・飲料・タバ➺ |
GENERAL MOTORS CO | 38 | 17 | 66 | 7,315 | 自動車・自動車部品 |
PPL CORP | 51 | 19 | 58 | 6,479 | 公益事業 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 9 | 4 | 65 | 7,204 | ソ➚トウ➦ア・サービス |
INTERNATIONAL PAPER CO | 25 | 15 | 67 | 7,438 | 素材 |
INVESCO LTD | 45 | 34 | 70 | 7,746 | 各種金融 |
KEYCORP | － | 40 | 67 | 7,478 | 銀行 |
XXXXXXXX-XXXXX CORP | 14 | － | － | － | 家庭用品・パーソナル用品 |
METLIFE INC | 28 | 13 | 63 | 6,957 | 保険 |
PFIZER INC | 37 | － | － | － | 医薬品・バイオテクノロジー・ライ➚サイエンス |
XXXXXX XXXXXX INTERNATIONAL | 16 | 7 | 67 | 7,400 | 食品・飲料・タバ➺ |
PHILLIPS 66 | － | 7 | 63 | 6,946 | エネルギー |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 18 | － | － | － | 家庭用品・パーソナル用品 |
SCHLUMBERGER LTD | － | 15 | 60 | 6,663 | エネルギー |
PINNACLE WEST CAPITAL | 17 | － | － | － | 公益事業 |
SOUTHERN CO/THE | 29 | 11 | 62 | 6,839 | 公益事業 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 27 | 12 | 71 | 7,859 | 電気通信サービス |
FIRSTENERGY CORP | 43 | － | － | － | 公益事業 |
H&R BLOCK INC | 48 | 25 | 67 | 7,478 | 消費者サービス |
ONEOK INC | 19 | 10 | 69 | 7,644 | エネルギー |
CARDINAL HEALTH INC | － | 13 | 63 | 6,970 | ヘルスケア機器・サービス |
CENTURYLINK INC | 69 | 57 | 58 | 6,428 | 電気通信サービス |
TARGET CORP | 20 | － | － | － | 小売 |
COMERICA INC | － | 8 | 62 | 6,868 | 銀行 |
CONSOLIDATED EDISON INC | 19 | － | － | － | 公益事業 |
KELLOGG CO | 23 | 11 | 65 | 7,225 | 食品・飲料・タバ➺ |
DTE ENERGY COMPANY | 13 | － | － | － | 公益事業 |
EATON VANCE CORP | － | 16 | 62 | 6,863 | 各種金融 |
ENTERGY CORP | 18 | 6 | 62 | 6,873 | 公益事業 |
FRANKLIN RESOURCES INC | 39 | － | － | － | 各種金融 |
GAP INC/THE | － | 27 | 60 | 6,647 | 小売 |
CENTERPOINT ENERGY INC | 50 | 20 | 61 | 6,726 | 公益事業 |
WELLS FARGO & CO | － | 13 | 63 | 6,990 | 銀行 |
WHIRLPOOL CORP | － | 4 | 62 | 6,920 | 耐久消費財・アパレル |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 54 | 27 | 61 | 6,802 | メディア・娯楽 |
KOHLS CORP | 23 | 10 | 64 | 7,117 | 小売 |
LEGGETT & PLATT INC | 31 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||||||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | ||||||||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |||||||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | ||||||
DOMINION ENERGY INC | 23 | 8 | 62 | 6,887 | 公益事業 | |||||
EVERSOURCE ENERGY | 25 | － | － | － | 公益事業 | |||||
OGE ENERGY CORP | 39 | － | － | － | 公益事業 | |||||
CAMPBELL SOUP CO | 35 | － | － | － | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
CHEVRON CORP | 10 | 5 | 62 | 6,869 | エネルギー | |||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 26 | － | － | － | 公益事業 | |||||
NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 114 | － | － | － | 銀行 | |||||
HARLEY-DAVIDSON INC | 34 | 17 | 62 | 6,868 | 自動車・自動車部品 | |||||
XXXXXXXXX & XXXXX | 20 | 11 | 65 | 7,230 | エネルギー | |||||
EDISON INTERNATIONAL | 21 | － | － | － | 公益事業 | |||||
MARATHON PETROLEUM CORP | － | 11 | 60 | 6,718 | エネルギー | |||||
NORDSTROM INC | － | 15 | 58 | 6,466 | 小売 | |||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 15 | 11 | 62 | 6,902 | エネルギー | |||||
WEC ENERGY GROUP INC | 21 | － | － | － | 公益事業 | |||||
XEROX CORP | 46 | － | － | － | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | |||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 13 | 6 | 64 | 7,155 | 保険 | |||||
BUNGE LTD | － | 11 | 61 | 6,755 | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
VALERO ENERGY CORP | － | 7 | 63 | 6,971 | エネルギー | |||||
WILLIAMS COS INC | 52 | 25 | 69 | 7,611 | エネルギー | |||||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | － | 6 | 61 | 6,783 | 運輸 | |||||
MACY'S INC | 44 | 27 | 58 | 6,438 | 小売 | |||||
TAPESTRY INC | － | 21 | 66 | 7,273 | 耐久消費財・アパレル | |||||
COCA-COLA CO/THE | 34 | － | － | － | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
REGIONS FINANCIAL CORP | － | 45 | 65 | 7,251 | 銀行 | |||||
LAS VEGAS SANDS CORP | 17 | 10 | 63 | 7,033 | 消費者サービス | |||||
HANESBRANDS INC | 79 | 38 | 63 | 7,033 | 耐久消費財・アパレル | |||||
WESTERN UNION CO | 67 | 35 | 67 | 7,455 | ソ➚トウ➦ア・サービス | |||||
KINDER MORGAN INC | 79 | 31 | 64 | 7,059 | エネルギー | |||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 13 | 8 | 65 | 7,214 | 素材 | |||||
DUKE ENERGY CORP | 17 | 7 | 61 | 6,754 | 公益事業 | |||||
ABBVIE INC | 12 | 8 | 64 | 7,105 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス | |||||
L BRANDS INC | 36 | 25 | 57 | 6,326 | 小売 | |||||
COTY INC-CL A | － | 52 | 71 | 7,876 | 家庭用品・パーソナル用品 | |||||
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 53 | 25 | 61 | 6,813 | エネルギー | |||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | － | 19 | 68 | 7,536 | 銀行 | |||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | 46 | 27 | 64 | 7,099 | 商業・専門サービス | |||||
WESTROCK CO | － | 18 | 65 | 7,167 | 素材 | |||||
CHEMOURS CO/THE | － | 24 | 54 | 6,056 | 素材 | |||||
GILEAD SCIENCES INC | － | 10 | 69 | 7,691 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス | |||||
NEWELL BRANDS INC | － | 45 | 69 | 7,603 | 耐久消費財・アパレル | |||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 24 | 11 | 62 | 6,921 | 保険 | |||||
QUALCOMM INC | 23 | － | － | － | 半導体・半導体製造装置 | |||||
SEAGATE TECHNOLOGY | 25 | 14 | 65 | 7,202 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | |||||
WESTERN DIGITAL CORP | － | 14 | 60 | 6,678 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | |||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | － | 51 | 68 | 7,536 | 銀行 | |||||
PEPSICO INC | 13 | － | － | － | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
CME GROUP INC | 9 | － | － | － | 各種金融 | |||||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 79 | 37 | 61 | 6,763 | 銀行 | |||||
GARMIN LTD | 24 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル | |||||
KRAFT HEINZ CO/THE | 24 | 21 | 68 | 7,557 | 食品・飲料・タバ➺ | |||||
合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,438 | 1,368 | 4,481 | 493,714 | |||||
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ | 70 | 70 | － | ＜97.5％＞ | ||||||
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
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（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。
○投資信託財産の構成 (2019年５月21日現在)
項 目 | 当 期 末 | |
評 価 額 | 比 率 | |
株式 | 千円 493,714 | ％ 97.5 |
xxx・xxx等、その他 | 12,905 | 2.5 |
投資信託財産総額 | 506,619 | 100.0 |
（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）当期末における外貨建純資産（495,788千円）の投資信託財産総額（506,619千円）に対する比率は97.9％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝ 110.17円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年５月21日現在)
項 目 | 当 期 末 |
(A) 資産 コール・ローン等株式(評価額) 未収配当金 (B) 負債 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 元本 次期繰越損益金 (D) 受益xx口数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 円 506,619,988 11,447,345 493,714,526 1,458,117 95 21 74 506,619,893 455,920,473 50,699,420 455,920,473口 11,112円 |
（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、1.1112円です。
（注）当ファンドの期首元本額は1,039,642,617円、期中追加設定元本額は40,660,386円、期中一部解約元本額は624,382,530円です。
（注）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。
○損益の状況 (2018年５月22日～2019年５月21日)
項 目 | 当 期 |
(A) 配当等収益 受取配当金受取利息 支払利息 (B) 有価証券売買損益 売買益売買損 (C) その他費用等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (G) 解約差損益金 (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 次期繰越損益金(Ｈ) | 円 31,274,999 31,293,912 156 △ 19,069 10,453,661 113,867,298 △103,413,637 △ 761,532 40,967,128 67,050,148 3,389,614 △ 60,707,470 50,699,420 50,699,420 |
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし） （注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
417,680,325円
米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジあり）
38,240,148円
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
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該当事項はございません。
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