※ ＳＰＡＮ○Ｒとは、Ｃhicago Ｍercantile Ｅxchange が開発した証拠金計算方法で、Ｔhe Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。指数先物・オプション取引契約 • July 5th, 2021
※ ＳＰＡＮＲ○とは、Ｃhicago Ｍercantile Ｅxchange が開発した証拠金計算方法で、 Ｔhe Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。指数先物・オプション取引契約 • March 18th, 2021
※ ＳＰＡＮＲ○とは、Ｃhicago Ｍercantile Ｅxchange が開発した証拠金計算方法で、 Ｔhe Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。指数先物・オプション取引契約 • December 12th, 2018
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先 物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値（特別清算数値（金融商品取引所が定める特別な指数又は数値（SQ値ともいいます。以下同じ。））の差額を受払いすることで 、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値（特別清算数値（SQ値）以下同じ。）の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。指数先物・オプション取引契約 • October 3rd, 2023
※ VaR 方式とは、Value at Risk 方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範 囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。指数先物・オプション取引契約 • October 4th, 2024
※ ＳＰＡＮＲ○とは、Ｃhicago Ｍercantile Ｅxchange が開発した証拠金計算方法で、 Ｔhe Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。指数先物・オプション取引契約 • November 8th, 2022