Kredibilitetsteori exempelklausuler

Kredibilitetsteori. Vilket postnummer en försäkringskund är bosatt i är av betydelse för prissättning av ett försäkringskontrakt. Däremot finns det en massa olika postnummer i Sverige, och en del av dem kan ha otillräcklig med data att det råder stor osäkerhet vid parameterskattningar såsom varje tariffcells väntevärde. Naturligtvis kan detta problem xxxxxxxx genom att gruppera dessa postnummer beroende på, säg, kommun, församling eller dylikt, men detta är inte en bästa lösning, eftersom alla postnummer i en kommun, säg, inte rimligen kan betraktas som riskhomogena, utan vissa av dem matchar bättre med några andra postnummer i en annan kommun. Inte heller är det lätt att gruppera dem beroende på inkomst, befolkningstäthet då det finns ändå variation mellan postnumren som vi inte har tagit hänsyn till här. Vi säger då att Zon, som alltså gäller mer allmänt än i vårt fall (vi har bara 7 klasser se Tabell 2.2), är av typen Multiklassargument (eng: Multi-Level Factor förkortat till MLF). Med MLF menas att det är en nominalvariabel (råder ingen naturlig ordning bland dess klasser) med alltför många klasser. GLM utgår dock från att man enbart har standardargument, det vill säga ett premieargument med måttliga klasser, och inte något MLF. Detta innebär självklart en nackdel med GLM, och det är här kredibilitetsteori kommer in, då den tar sikte på sådana problem med MLFs. Låt oss titta igen på postnummer-problemet ovan. Säg att vi betraktar postnummer j som vi inte har tillräcklig med data och har därför svårt att korrekt sätta dess premie på. Kredibilitetsteorin går ut på att vi ska göra en avvägning mellan att helt förlita oss på dess premie, som är mer relevant men mycket ostabil, och att lita på den premie som fastställs genom att alla postnummer i Sverige ses som ett gemensamt nummer, det vill säga alla nummer betraktas som riskhomogena och därigenom betalar en och samma premie vilket är mycket orimligt. Mer specifikt, denna teori använder begreppet kredibilitetsfaktor zj, 0 zj 1, som alltså anger hur mycket i procent som vi ska luta oss åt den individuella premien Y j. och hur mycket åt den “generella” premien µ, det vill säga där Y x. xxxxxxx genom zjY j. + (1 − zj)µ, (3.3.1) Σt wjt