跨品种套利 样本条款

跨品种套利. 通过期限相近的品种由于某些特性（市场供需、流动性或赋税等）不同而导致的收益率差异套利。

跨品种套利. 由于投资群体的差异，期限相近的品种因为其流动性、赋税等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益；

跨品种套利. 利用两个具有较高的相关性、交割月份相同的 国债期货价格差进行套利。