Common use of Cieľ Clause in Contracts

Cieľ. Xxxxxxx detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. • Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia stresového testovania • frekvencia stresového testovania • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie • príklady stresových scenárov pre jeden faktor: o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku • zachytenie rizika koncentrácie v stresových scenároch • politické riziko • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárov: • nárast početnosti operačných rizík a nárast závažnosti operačných rizík • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov • charakter rizika likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • príklady stresových scenárov – obecná kríza likvidity – „run“ na banku • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi: – vybrané udalosti operačného rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny • identifikácia oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb 1 deň experti z českej konzultačnej spoločnosti Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx

Cieľ. Xxxxxxx detailne popisuje Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. • úvod - definícia rizika - proces riadenia rizík - cieľ riadenia rizík - základné pojmy a ich význam - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika - štruktúra kreditného rizika - väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami • identifikácia kreditného rizika - formy kreditného rizika - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah PD, LGD a kreditnej prémie - spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika - stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. • Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia metódy stresového testovania • frekvencia stresového testovania faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie • príklady stresových scenárov pre jeden faktor: o vplyv zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a kapitálovú požiadavku ich vývoj • zachytenie riadenie kreditného rizika koncentrácie v stresových scenároch - organizačné usporiadanie - požiadavky na procedúry - schvaľovací proces • politické poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit záruky • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorovpoistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhania: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárovreporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • nárast početnosti operačných rizík komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a nárast závažnosti operačných rizík komentáre • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti zhrnutie seminára a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov • charakter rizika likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • príklady stresových scenárov – obecná kríza likvidity – „run“ na banku • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi: – vybrané udalosti operačného rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny • identifikácia oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb 1 deň záver 2 dni experti z českej konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Xxxxxxx detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. Obsah seminára Úvod: rámec pre stresové testovanie • Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia stresového testovania • frekvencia stresového testovania • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie stresové scenáre pre kreditné riziko Základná otázka - ako hlboko ísť v reťazci príčin a následkov? • príklady stresových scenárov pre jeden faktor: o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku • zachytenie rizika koncentrácie v stresových scenároch • politické riziko • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit stresové scenáre pre trhové riziko Trhové riziko- ideálne riziko pre stresové testovanie. • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit stresové scenáre pre operačné riziko • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárov: • nárast početnosti operačných rizík a nárast závažnosti operačných rizík • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov stresové scenáre pre riziko likvidity • charakter rizika likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • príklady stresových scenárov – obecná kríza likvidity – „run“ na banku • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III stresové scenáre pre vybrané ostatné riziká • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi: – vybrané udalosti operačného rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny komplexné stresové scenáre a ich použitie • identifikácia oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb Dĺžka trvania 1 deň experti z českej konzultačnej spoločnosti Xxx. Xxxx XxxxxxxxxxXxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx RIZIKO LIKVIDITY Risk manažéri zodpovední za riadenie likvidity, zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za riadenie finančných tokov, interní audítori a pracovníci ALM, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Xxxxxxx detailne popisuje Oboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, s postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. • úvod do problematiky - definícia rizika - proces riadenia rizík a cieľ riadenia rizík - klasifikácia rizík • matematicko – štatistické minimum - matematické pojmy a symboly - derivácie a integrál - náhodná veličina - stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka - kovariancie a korelácie - distribučná funkcia a hustota pravdepodobnosti - rozdelenie náhodnej veličiny - Monte Carlo simulácia - Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata - Expected Shortfall - Cash Flow at Risk • riziko likvidity - definícia - príklady nezvládnutého riadenia rizika likvidity - formy rizika likvidity - pozícia rizika likvidity v risk manažmente banky - väzby medzi rizikom likvidity a ďalšími finančnými rizikami • riziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy - vznik krízy a jej celosvetová expanzia - kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie - úloha regulátora - dopad finančnej a ekonomickej krízy na bankový sektor - záťažový test bilančnej likvidity • meranie rizika likvidity - operatívne versus strategické meranie - rôzne spôsoby merania rizika likvidity o vytvorenie schémy Cash Flow o likvidná gap analýza - rizikové indikátory - využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity - stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. • Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia stresového testovania • frekvencia stresového testovania • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie • príklady stresových scenárov pre jeden faktor: o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku • zachytenie rizika koncentrácie v stresových scenároch • politické riziko • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárov: • nárast početnosti operačných rizík a nárast závažnosti operačných rizík • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov • charakter rizika likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • o príklady stresových scenárov • riadenie rizika likvidity a používané postupy - cieľ riadenia rizika likvidity - stratégia riadenie likvidity - systém limitov - systém monitorovania - pohotovostné plány - organizačné usporiadanie - riadenie likvidity v cudzích menách - zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu - ako oceniť funding náklady - prípadová štúdia – obecná kríza Deutsche Bank • nástroje pre riadenie rizika likvidity - Cash pooling - úverové linky - likvidné a zastaviteľné aktíva - REPO operácie a operácie Sell – „run“ na banku Buy - Cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk) • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR riziko likvidity v rámci Basel III • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi- kapitálové požiadavky: – vybrané udalosti operačného úprava rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny • identifikácia oblastí likvidity z európskeho pohľadu - riziko likvidity ako súčasť ICAAP - ekonomický kapitál pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • príklad komplexného scenára ekonomickej krízyriziko likvidity - základné regulatórne požiadavky kladené na riadenie rizika likvidity - CEBS: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb 1 deň Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods 2 dni experti z českej konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Xxxxxxx detailne popisuje Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára • úvod - definícia rizika - proces riadenia rizík - cieľ riadenia rizík - základné pojmy a ich význam - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika - štruktúra kreditného rizika - väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami • identifikácia kreditného rizika - formy kreditného rizika - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah PD, LGD a kreditnej prémie - spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika - stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. • Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia metódy stresového testovania • frekvencia stresového testovania faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie • príklady stresových scenárov pre jeden faktor: o vplyv zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a kapitálovú požiadavku ich vývoj • zachytenie riadenie kreditného rizika koncentrácie v stresových scenároch - organizačné usporiadanie - požiadavky na procedúry - schvaľovací proces • politické poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit záruky • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorovpoistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhania: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárovreporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • nárast početnosti operačných rizík komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a nárast závažnosti operačných rizík komentáre • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti zhrnutie seminára a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov • charakter rizika likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • príklady stresových scenárov – obecná kríza likvidity – „run“ na banku • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi: – vybrané udalosti operačného rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny • identifikácia oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb 1 deň záver Dĺžka trvania 2 dni experti z českej konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxx XxxxxxxxxxXxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ RIZIKO Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Xxxxxxx detailne popisuje Oboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, s postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára • úvod do problematiky - definícia rizika - proces riadenia rizík a cieľ riadenia rizík - klasifikácia rizík • matematicko – štatistické minimum - matematické pojmy a symboly - derivácie a integrál - náhodná veličina - stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka - kovariancie a korelácie - distribučná funkcia a hustota pravdepodobnosti - rozdelenie náhodnej veličiny - Monte Carlo simulácia - Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata - Expected Shortfall - Cash Flow at Risk • riziko likvidity - definícia - príklady nezvládnutého riadenia rizika likvidity - formy rizika likvidity - pozícia rizika likvidity v risk manažmente banky - väzby medzi rizikom likvidity a ďalšími finančnými rizikami • riziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy - vznik krízy a jej celosvetová expanzia - kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie - úloha regulátora - dopad finančnej a ekonomickej krízy na bankový sektor - záťažový test bilančnej likvidity • meranie rizika likvidity - operatívne versus strategické meranie - rôzne spôsoby merania rizika likvidity o vytvorenie schémy Cash Flow o likvidná gap analýza - rizikové indikátory - využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity - stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. • Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia stresového testovania • frekvencia stresového testovania • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie • príklady stresových scenárov pre jeden faktor: o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku • zachytenie rizika koncentrácie v stresových scenároch • politické riziko • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárov: • nárast početnosti operačných rizík a nárast závažnosti operačných rizík • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov • charakter rizika likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • o príklady stresových scenárov • riadenie rizika likvidity a používané postupy - cieľ riadenia rizika likvidity - stratégia riadenie likvidity - systém limitov - systém monitorovania - pohotovostné plány - organizačné usporiadanie - riadenie likvidity v cudzích menách - zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu - ako oceniť funding náklady - prípadová štúdia – obecná kríza Deutsche Bank • nástroje pre riadenie rizika likvidity - Cash pooling - úverové linky - likvidné a zastaviteľné aktíva - REPO operácie a operácie Sell – „run“ na banku Buy - Cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk) • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR riziko likvidity v rámci Basel III • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi- kapitálové požiadavky: – vybrané udalosti operačného úprava rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny • identifikácia oblastí likvidity z európskeho pohľadu - riziko likvidity ako súčasť ICAAP - ekonomický kapitál pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • príklad komplexného scenára ekonomickej krízyriziko likvidity - základné regulatórne požiadavky kladené na riadenie rizika likvidity - CEBS: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb 1 deň Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods Dĺžka trvania 2 dni experti z českej konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxx XxxxxxxxxxXxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx RIADENIE KREDITNÉHO RIZIKA Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.