Common use of Cieľ Clause in Contracts

Cieľ. Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára • úvod - definícia rizika - proces riadenia rizík - cieľ riadenia rizík - základné pojmy a ich význam - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika - štruktúra kreditného rizika - väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami • identifikácia kreditného rizika - formy kreditného rizika - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah PD, LGD a kreditnej prémie - spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika - stresové testovanie • metódy stresového testovania • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a ich vývoj • riadenie kreditného rizika - organizačné usporiadanie - požiadavky na procedúry - schvaľovací proces • poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • záruky • poistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • reporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a komentáre • zhrnutie seminára a záver Dĺžka trvania 2 dni experti z konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ RIZIKO Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizíkOboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II)postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára • úvod do problematiky - definícia rizika - proces riadenia rizík - a cieľ riadenia rizík - základné klasifikácia rizík • matematicko – štatistické minimum - matematické pojmy a ich význam symboly - derivácie a integrál - náhodná veličina - stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka - kovariancie a korelácie - distribučná funkcia a hustota pravdepodobnosti - rozdelenie náhodnej veličiny - Monte Carlo simulácia - Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata - Expected Shortfall - Cash Flow at Risk • riziko likvidity - definícia - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika likvidity - štruktúra kreditného formy rizika likvidity - pozícia rizika likvidity v risk manažmente banky - väzby medzi kreditným rizikom likvidity a ostatnými ďalšími finančnými rizikami • identifikácia kreditného rizika riziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy - formy kreditného rizika vznik krízy a jej celosvetová expanzia - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie úloha regulátora - dopad finančnej a ekonomickej krízy na bankový sektor - záťažový test bilančnej likvidity • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia likvidity - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia operatívne versus strategické meranie - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah PD, LGD a kreditnej prémie - rôzne spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR likvidity o vytvorenie schémy Cash Flow o likvidná gap analýza - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika rizikové indikátory - využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity - stresové testovanie • metódy stresového testovania • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vplyv zvýšenie PD likvidity o špecifiká tvorby a LGD na očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a ich vývoj použitia stresových scenárov pre riziko likvidity o príklady stresových scenárov • riadenie kreditného rizika likvidity a používané postupy - cieľ riadenia rizika likvidity - stratégia riadenie likvidity - systém limitov - systém monitorovania - pohotovostné plány - organizačné usporiadanie - riadenie likvidity v cudzích menách - zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu - ako oceniť funding náklady - prípadová štúdia – Deutsche Bank • nástroje pre riadenie rizika likvidity - Cash pooling - úverové linky - likvidné a zastaviteľné aktíva - REPO operácie a operácie Sell – Buy - Cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk) • riziko likvidity v rámci Basel II - kapitálové požiadavky: úprava rizika likvidity z európskeho pohľadu - riziko likvidity ako súčasť ICAAP - ekonomický kapitál pre riziko likvidity - základné regulatórne požiadavky kladené na procedúry riadenie rizika likvidity - schvaľovací proces • poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • záruky • poistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhaniaCEBS: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • reporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a komentáre • zhrnutie seminára a záver Dĺžka trvania Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods 2 dni experti z konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxxxx XxxxxxxxxXxxx Xxxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ RIZIKO xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára • úvod - definícia rizika - proces riadenia rizík - cieľ riadenia rizík - základné pojmy a ich význam - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika - štruktúra kreditného rizika - väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami • identifikácia kreditného rizika - formy kreditného rizika - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah PD, LGD a kreditnej prémie - spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika - stresové testovanie • metódy stresového testovania • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a ich vývoj • riadenie kreditného rizika - organizačné usporiadanie - požiadavky na procedúry - schvaľovací proces • poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • záruky • poistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • reporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a komentáre • zhrnutie seminára a záver Dĺžka trvania 2 dni experti z konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxxxx XxxxxxxxxXxxx Xxxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ RIZIKO xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Vysvetliť kategorizáciu Xxxxxxx detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a systemizáciu finančných rizíkfrekvencií stresového testovania, spôsoby identifikácie konkrétnych rizíkz jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, metódy ich kvantifikácieoperačného, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov trhového rizika a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára • úvod - definícia rizika - proces riadenia rizík - cieľ riadenia rizík - základné pojmy likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich význam - použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. • Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia stresového testovania • frekvencia stresového testovania • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie • príklady nezvládnutého riadenia kreditného stresových scenárov pre jeden faktor: o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku • zachytenie rizika - štruktúra kreditného koncentrácie v stresových scenároch • politické riziko • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárov: • nárast početnosti operačných rizík a nárast závažnosti operačných rizík • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov • charakter rizika - väzby medzi kreditným rizikom likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a ostatnými finančnými rizikami použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • príklady stresových scenárov – obecná kríza likvidity – „run“ na banku • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi: – vybrané udalosti operačného rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny • identifikácia kreditného rizika - formy kreditného rizika - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a kreditnej prémie - spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika - stresové testovanie • metódy stresového testovania • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a ich vývoj • riadenie kreditného rizika - organizačné usporiadanie - požiadavky na procedúry - schvaľovací proces • poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • záruky • poistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • reporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a komentáre • zhrnutie seminára a záver Dĺžka trvania 2 dni úrokových sadzieb 1 deň experti z českej konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxxxx XxxxxxxxxXxxx Xxxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ RIZIKO Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx

Cieľ. Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizíkOboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II)postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára • úvod do problematiky - definícia rizika - proces riadenia rizík - a cieľ riadenia rizík - základné klasifikácia rizík • matematicko – štatistické minimum - matematické pojmy a ich význam symboly - derivácie a integrál - náhodná veličina - stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka - kovariancie a korelácie - distribučná funkcia a hustota pravdepodobnosti - rozdelenie náhodnej veličiny - Monte Carlo simulácia - Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata - Expected Shortfall - Cash Flow at Risk • riziko likvidity - definícia - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika likvidity - štruktúra kreditného formy rizika likvidity - pozícia rizika likvidity v risk manažmente banky - väzby medzi kreditným rizikom likvidity a ostatnými ďalšími finančnými rizikami • identifikácia kreditného rizika riziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy - formy kreditného rizika vznik krízy a jej celosvetová expanzia - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie úloha regulátora - dopad finančnej a ekonomickej krízy na bankový sektor - záťažový test bilančnej likvidity • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia likvidity - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia operatívne versus strategické meranie - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah PD, LGD a kreditnej prémie - rôzne spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR likvidity o vytvorenie schémy Cash Flow o likvidná gap analýza - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika rizikové indikátory - využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity - stresové testovanie • metódy stresového testovania • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vplyv zvýšenie PD likvidity o špecifiká tvorby a LGD na očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a ich vývoj použitia stresových scenárov pre riziko likvidity o príklady stresových scenárov • riadenie kreditného rizika likvidity a používané postupy - cieľ riadenia rizika likvidity - stratégia riadenie likvidity - systém limitov - systém monitorovania - pohotovostné plány - organizačné usporiadanie - riadenie likvidity v cudzích menách - zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu - ako oceniť funding náklady - prípadová štúdia – Deutsche Bank • nástroje pre riadenie rizika likvidity - Cash pooling - úverové linky - likvidné a zastaviteľné aktíva - REPO operácie a operácie Sell – Buy - Cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk) • riziko likvidity v rámci Basel II - kapitálové požiadavky: úprava rizika likvidity z európskeho pohľadu - riziko likvidity ako súčasť ICAAP - ekonomický kapitál pre riziko likvidity - základné regulatórne požiadavky kladené na procedúry riadenie rizika likvidity - schvaľovací proces • poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • záruky • poistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhaniaCEBS: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • reporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a komentáre • zhrnutie seminára a záver Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods Dĺžka trvania 2 dni experti z konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ RIZIKO RIADENIE KREDITNÉHO RIZIKA Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Vysvetliť kategorizáciu Xxxxxxx detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a systemizáciu finančných rizíkfrekvencií stresového testovania, spôsoby identifikácie konkrétnych rizíkz jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, metódy operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II)použitie. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxiVybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov. Obsah seminára Úvod: rámec pre stresové testovanie • úvod Čo je stresový scenár ? • Aký je účel stresových scenárov? • základný rámec pre stresové testovania • výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme: – hodnota portfólia – veľkosť zisku/straty – Cash flow – kapitálová požiadavka • stresových scenárov: – podľa typu rizík – zákonné (povinné) x analytické – historické x hypotetické – komplexné x čiastkové • tvorba stresových scenárov: – kompetencie a zodpovednosť – voľba stresových premenných – dokumentácia stresového testovania • frekvencia stresového testovania • vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR • softwarová podpora stresového testovania • úloha interného auditu v procese stresového testovania • regulatórne požiadavky na stresové testovanie stresové scenáre pre kreditné riziko Základná otázka - definícia ako hlboko ísť v reťazci príčin a následkov? • príklady stresových scenárov pre jeden faktor: o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta • príklady zložených stresových scenárov: o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku • zachytenie rizika - proces riadenia koncentrácie v stresových scenároch • politické riziko • realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit stresové scenáre pre trhové riziko Trhové riziko- ideálne riziko pre stresové testovanie. • Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov: o dopady zmien úrokových sadzieb o dopady zmien menových kurzov o dopady zmien cien akcií o dopady zmien komodít • Príklady zložených stresových scenárov: o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy • Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit stresové scenáre pre operačné riziko • stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu • príklady stresových scenárov: • nárast početnosti operačných rizík - cieľ riadenia a nárast závažnosti operačných rizík - základné pojmy • nárast frekvencie operačných rizík • súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík • vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov • vzťah BCM a stresových scenárov • nefinančný dopad stresových scenárov • dopad zmien v regulácii na regulované subjekty • technická realizácia stresových scenárov stresové scenáre pre riziko likvidity • charakter rizika likvidity • úloha pohotovostných plánov • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity • príklady stresových scenárov – obecná kríza likvidity – „run“ na banku • zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii: – ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III stresové scenáre pre vybrané ostatné riziká • stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II • stresové testovanie v podnikovej praxi: – vybrané udalosti operačného rizika – strata/default vybraného zákazníka – default kľúčového dodávateľa – nečakaný ťah konkurencie – technologické zmeny komplexné stresové scenáre a ich význam - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika - štruktúra kreditného rizika - väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami použitie • identifikácia kreditného rizika - formy kreditného rizika - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a kreditnej prémie - spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika - stresové testovanie • metódy stresového testovania • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a ich vývoj • riadenie kreditného rizika - organizačné usporiadanie - požiadavky na procedúry - schvaľovací proces • poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • záruky • poistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • reporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a komentáre • zhrnutie seminára a záver úrokových sadzieb Dĺžka trvania 2 dni 1 deň experti z českej konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxxxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx RIZIKO Zamestnanci LIKVIDITY Risk manažéri zodpovední za riadenie likvidity, zamestnanci bánk a iných finančných inštitúciíinštitúcií zodpovední za riadenie finančných tokov, na pozícii nižšieho interní audítori a stredného manažmentupracovníci ALM, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ. Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizíkUkázať možnosti smerovania trhov, spôsoby identifikácie konkrétnych rizíkzisťovania trendov a odhady dĺžky ich trvania, metódy ich kvantifikácieidentifikovať situácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli ktoré signalizujú zmenu trendov, naučiť čítať grafy používané profesionálmi pri analýzach cenového vývoja. Technická analýza je odpoveďou na tieto otázky. • Charakteristika technickej analýzy Filozofia a logika technickej analýzy, Technická a fundamentálna analýza Analýza verzus časovanie, Flexibilita technickej analýzy Chartisti a fundamentalisti Ekonomické predpovede a technická analýza, Technická analýza akcií a futures Kritika technickej analýzy • Dow theory Dowova teória a jej princípy Kritika, trendy fázy trendu Dowovej teórie • Typy grafov Bar chart, Line chart, Point & figure chart, Candlesticks – sviečkové grafy • Trend Kategórie trendu, hranice odporu a podpory(support, resistance) Psychológia hraníc odporu a podpory Zmeny trendu • Trendové čiary Rastúca a klesajúca trendová čiara, Prelomenie trendu Fan principle, Sklon trendovej čiary • Trendový kanál Prelomenie trendového kanálu, Cenový návrat, Deň obratu • Cenové medzery Typy a popis cenových medzier • Cenové modely Modely obratu a pokračovania trendu Spoločné črty modelov • Cenové modely obratu Head & Shoulder Triple tops and bottoms, Double tops and bottoms Saurces & spikes • Cenové modely pokračovania trendu Trojuholníky, Zástavky a vlajky, Klinové formácie Taktiky obchodovania pri jednotlivých modeloch • Objem a otvorený záujem Objem obchodov, objemy a cena, On balance volume • Dlhodobé grafy Týždenné, mesačné, obraty trendu, Grafy a inflácia • Kĺzavé priemery Jednoduchý, lineárne vážený kĺzavý priemer, exponenciálny kĺzavý priemer Používanie kĺzavých priemerov, mantinely kĺzavého priemeru (Bazilej IIXxxxxxxxx Band) • Oscilátory Trendy, fungovanie, použitie a interpretácia Momentum Commodity Channel Index, Relative Strength IndexRSI) Stochastic (K%D). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov , RSI a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. Obsah seminára stochastics, MACD • úvod - definícia rizika - proces riadenia rizík - cieľ riadenia rizík - základné pojmy Sviečkové grafy Základné sviečkové grafy a ich význam - príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika - štruktúra kreditného rizika - väzby medzi kreditným rizikom čítanie • Modely sviečkových grafov Seminár má interaktívny charakter, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a ostatnými finančnými rizikami • identifikácia kreditného rizika - formy kreditného rizika - klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka - klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie • meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia - metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity • scoring metódy • rating a vplyv externého hodnotenia - kľúčové charakteristiky kreditného rizika • pravdepodobnosť zlyhania (PD) • strata spôsobené zlyhaním (LGD) • veľkosť expozície (EAD) - vzťah PD, LGD a kreditnej prémie - spôsoby merania kreditného rizika • očakávaná strata (EL) • neočakávaná strata (UL) • VaR - vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika - stresové testovanie • metódy stresového testovania • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu - pohľadávky po splatnosti a ich vývoj • riadenie kreditného rizika - organizačné usporiadanie - požiadavky na procedúry - schvaľovací proces • poznáte svojich klientov? • podoba procesu • práva o moci • technické zabezpečenie • back listy a registre klientskych informácií - dôležitosť segmentácie klientov a proti strán - systém kreditných limitov • spôsob ich stanovenia • väzba na veľkosť rizika a marže - obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika • vplyv na výšku expozície • dôležitosť ich nastavenia • motivačné schémy pre obchodníkov - boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu - Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany • záruky • poistenie • zaistenie • factoring a forfaiting • kreditné deriváty • sekuritizácia aktív - tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate - psychologické aspekty kreditného rizika • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov • morálny hazard • proces vymáhania - podoba procesu - Early collection - Late collection - spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie..... - efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania • reporting - návrh podoby reportingu, kľúčové otázky: • komu má byť report určený • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu • ako zdôrazniť kľúčové informácie - súčasti reportingu • grafy • tabuľky a komentáre • zhrnutie seminára a záver Dĺžka trvania 2 dni experti z konzultačnej spoločnosti z ČR Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, telanalýza praktických situácií.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx OPERAČNÉ RIZIKO Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.