LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO - CONTRATO A TERMO DE MERCADORIA (COMMODITIES)

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO - CONTRATO A TERMO DE MERCADORIA (COMMODITIES)

Versão: Setembro/2020 Atualização: 03/09/2020 Comunicado: 024/2020-VPC

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

INFORMAÇÃO PÚBLICA

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES 3

2 ENVIAR ARQUIVOS 4

2.1 Registro de Contrato do Participante 4

3 RECEBER ARQUIVOS 7

3.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) 7

3.2 DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER) 14

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
03/09/2020	Registro de Contrato do Participante	Ajuste da posição do campo “Quantidade Referência1”
30/06/2020	Arquivo de Arquivo Registro de Contrato do Participante - Termo de Mercadorias	Disponibilização do layout, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC. Manual Enviar Arquivos. Inclusão dos campos “Prêmio a ser pago pelo”, “Valor do Prêmio”, “Data de Liquidação” e “Modalidade de Liquidação”.
30/06/2020	Arquivo de DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER	Disponibilização do layout, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC. Manual Receber Arquivos. Inclusão dos campos “Atualização do Valor Base”, “Cotação Inicial” e “Valor Base Original”. Campos “Data de Fixação” e “Cotação para fixing” com descrição atualizada na coluna ‘Aplica-se a Termo(s) de:’. Disponibilização do layout, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC. Xxxxxx “Prêmio a ser pago pelo”, “Valor do Prêmio”, “Modalidade de Liquidação” e “Data de Liquidação do Prêmio” serão aplicáveis para Termo de Mercadorias.
30/06/2020	Arquivo de DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)	Disponibilização do layout, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC. Manual Receber Arquivos. Xxxxxx “Prêmio a ser pago pelo”, “Valor do Prêmio”, “Modalidade de Liquidação” e “Data de Liquidação do Prêmio” serão aplicáveis para Termo de Mercadorias.

Observação

Os campos tarjados em amarelo são campos novos.

Os campos tarjados em azul foram alterados no arquivo.

2 ENVIAR ARQUIVOS

Termo de Mercadorias

Nome do Arquivo

2.1 Registro de Contrato do Participante

Descrição: Este layout permite efetuar o registro de Contratos a Termo de Mercadoria.

Observação

Os campos tarjados em amarelo são campos novos no arquivo de Registro de Contrato do Participante

Os campos tarjados em azul foram alterados no arquivo de Registro de Contrato do Participante.

Header
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Data	X(10)	1-10		Data da operação. Formato: AAAA-MM- DD.

Registro
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Id.Sist.	X(05)	1-5	TERMO	Código identificador do sistema.
02	C.Op.	9(04)	6-9	0004	Código identificador da operação.
03	Nº Controle Interno	X(10)	10-19		Número de identificação do lançamento pelo Participante ou contraparte. Proporciona o controle interno dos seus próprios lançamentos. Não é necessário que o número de controle interno seja o mesmo da contraparte, pois o sistema confronta outros dados para que a operação seja efetuada.
04	Lançamento do Participante (Conta)	9(08)	20-27		Código CETIP do Participante que está acessando o sistema e, consequentemente, intermediando a operação entre dois de seus clientes.
05	Posição do Participante	9(01)	28-28	0 e 1.	Código identificador do papel que a parte realiza na operação. 0 – Comprador e 1 – Vendedor
06	CPF/CNPJ da Parte	9(14)	29-42		CPF/CNPJ se Parte for Conta 10 ou 20. Não é permitida a realização de negócios entre pontas com mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte. E as combinações possíveis são: Propria X Propria, Cliente X Propria, Cliente X Cliente.
07	Cesta Garantias da Parte	9(01)	43-43	S e N.	Indica se Parte possui garantias. S = SIM N = NÃO
08	Contraparte (Conta)	9(08)	44-51		Código CETIP do Participante que representa a contraparte do lançamento. Sem ponto e traço
09	CPF/CNPJ da Contraparte	9(14)	52-65		CPF/CNPJ se Contraparte for Conta 10 ou 20. Não é permitida a

					realização de negócios entre pontas com mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte. E as combinações possíveis são: Propria X Propria, Cliente X Propria, Cliente X Cliente.
10	Cesta Garantias da Contraparte	9(01)	66-66	S e N	Indica se Parte possui garantias. S = SIM N = NÃO

(continua)

Registro
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
11	Data de Operação	9(08)	67-74		Data em que o Participante contratou a operação. Pode ser informada até D-2 à data do sistema, quando a contraparte na operação é um de seus clientes, tipo conta10. Formato: AAAAMMDD
12	Data de Vencimento	9(08)	75-82		Data útil da apuração do resultado. Livremente pactuada entre os Participantes. Formato: AAAAMMDD
13	Bolsa Referência	X(40)	83-122		Nome da Bolsa de Referência.
14	Commodity	X(60)	123-182		Nome da Commodity negociada.
15	Tipo	X(60)	183-242		Nome do tipo.
16	Unidade de Negociação	X(40)	243-282		Nome da unidade de Negociação.
17	Quantidade	9(20)	283-302		Tamanho do contrato expresso na unidade de negociação.
18	Preço da Operação	9(12)V9(4)	303-318		Preço da operação, expresso na moeda e unidade de negociação disponível para o contrato
19	Moeda Cotada	9(03)	319-321		Código da moeda Cotada.
20	Fonte Informação	9(01)	322-322	0	Exibe o nome da fonte utilizada para apuração da do preço de ajuste. 0 – REUTERS
21	Mês de Vencimento	9(2)	323-324		Preenchimento obrigatório.
22	Ano de Vencimento	9(4)	325-328		Preenchimento obrigatório.
23	Fonte de Informação para conversão da moeda.	9(01)	329-329	0	Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. 0 – SISBACEN
24	Paridade para Liquidação	9(01)	330-330	0, 1, 2 e 3.	Indica a paridade utilizada para atualização do contrato. 0 – Boletim PTAX800 11:00h 1 – Boletim PTAX800 12:00h 2 – Boletim PTAX800 15:30h 3 – Boletim PTAX800 18:00 Fechamento
25	Data da Cotação para Ajuste	9(01)	331-331	1, 2, 3, 4 e 5.	Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de 1 - D-1; 2 - D-2; 3 - D-3; 4- D-4; ou 5 - D-5 para a avaliação final do contrato.
26	Tipo Ajuste	X(01)	332-332	D, P, F, L e R.	Tipo de Ajuste: D – Diário; P – Periódico; F – Final; L – Final: Asiático Simples; e R – Final Asiático Ponderado.

27	Observação	X(280)	333-612		O campo não deve ser preenchido pelo participante.
28	Cotação de Moeda para o Vencimento	9(01)	613-613	1, 2, 3, 4 e 5.	Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de 1 – D-1; 2 – D-2; 3 – D-3; 4 – D-4; ou 5 – D-5 para a avaliação final do contrato.

(continua)

Registro
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
29	Código Identificador	X(14)	614-627		Código Identificador Preenchimento não obrigatório.
30	Taxa a Termo em Reais?	X(1)	628-628	S ou N	Preenchimento obrigatório.
31	Prêmio a ser pago pelo	X(1)	629-629	C ou V	Campo destinado a informar o responsável a pagar o prêmio. Comprador ou Vendedor.
32	Valor do Prêmio	9(14)V9(2)	630-645		Campo destinado a informar valores para o prêmio
33	Data de Liquidação	9(08)	646-653		Indica a data de liquidação do prêmio. Formato: AAAAMMDD
34	Modalidade de Liquidação	X(1)	654-654	0, 1 e 2	Tipo da modalidade de liquidação da operação de prêmio. 0 -Bilateral 1 - Bruta 2 - Sem Modalidade
35	Data de Ajuste1	9(08)	655-662		Preenchimento obrigatório no caso de contrato com tipo de ajuste Periódico, Asiático Simples e Asiático Ponderado. Data de Ajuste 1 (Periódico, Asiático Simples e Asiático Ponderado) Formato: AAAAMMDD
36	Quantidade Referência1	9(16)	663-678		Quantidade Referência1 (Asiático Ponderado)
37			679-N		Ver observação

(fim)

Observação: A partir da posição 679 pode repetir os campos “Data Ajuste” e “Quantidade Referência” em quantas ocorrências forem necessárias.

3 RECEBER ARQUIVOS

Termo de Moedas, Paridade Asiático e de Mercadorias.

Nome do Arquivo

3.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)

Descrição:

Observação

Os campos tarjados em amarelo são campos novos no arquivo de DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)

Os campos tarjados em azul foram alterados no arquivo de DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
01	Data do Arquivo	Data de criação do arquivo Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código da Parte	Código CETIP do Participante que representa a parte do lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Nome da Parte	Nome do Participante Parte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	CPF/CNPJ do Participante	Código do CPF/CNPJ do Participante	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Indicador de Cesta Garantia Participante	Indica se Participante tem Cesta Garantia S ou N	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código Cesta Garantia Participante	Código da Cesta Garantia do Participante	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de Vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Contrato	Código do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data de Emissão	Data de Emissão do contrato. (AAAAMMDD)	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data de Início de Vigência	Data de início da vigência do contrato. Formato: AAAAMMDD.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Código da Contraparte	Código CETIP do Participante contraparte do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome da Contraparte	Nome do Participante Contraparte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
25	CPF/CNPJ da Contraparte	Código do CPF/CNPJ da Contraparte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
27	Indicador de Cesta Garantia Contraparte	Indica se Contraparte tem Cesta Garantia S ou N	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Código Cesta Garantia Contraparte	Código da Cesta Garantia da Contraparte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Código Sisbacen da Moeda	Código Sisbacen da Moeda do contrato.Veja tabela em anexo.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Símbolo da Moeda	Símbolo da Moeda do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Valor Base no registro	Valor Nominal na emissão do contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Valor Base atual	Valor Base atualizado em Reais. Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Valor Antecipado	Total das antecipações sobre o contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Taxa Forward	Taxa Forward no Registro. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Posição do Participante	Código do Papel do Participante: 0=Comprador; 1=Vendedor.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Descrição da posição do Participante	Descritivo do Papel do Participante: COMPRADOR; VENDEDOR.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Cross-Rate	Seleção de Cross-rate: SIM ou XXX	Xxxxx e Paridade Asiático.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Data de Alteração	Data de alteração do contrato se houver. Formato: AAAAMMDD.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Situação do Contrato	Situação atual do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
53	Tipo do Contrato	Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN; FEEDER; SPOT OU SISBACEN/FEEDER.	Moeda e Paridade Asiático.
54	Separador	Xxxxx e vírgula (;).
55	Código do Boletim	Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. 0=11h; 1=12h; 2=15h30minh; 3=18h.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Horário do Boletim	Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM)	Moeda e Paridade Asiático.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Código da Cotação	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Taxa de Câmbio	Taxa Forward (taxa atual) Editado com sinal e vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Taxa de Paridade	Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Editado com sinal e vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Cotação de Moeda para o Vencimento	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D- 4 ; 5=D-5	Mercadorias.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Nome do Feeder	Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Tela função Consulta	Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para obtenção da cotação.	Moeda e Paridade Asiático.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Praça de Negociação	Texto livre. Referência à praça de negociação a ser utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
73	Horário da Consulta	Texto livre. Referência ao horário de apuração da consulta para contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Tipo de Cotação	Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA ; VENDA ou MEDIA	Moeda e Paridade Asiático.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Tipo de Paridade	Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade): COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM	Moeda e Paridade Asiático.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Data de Avaliação	Data a ser utilizada para obter as cotações visando avaliar o contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda e Paridade Asiático.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Comissão	Taxa de comissão caso exista intermediação. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Momento do Pagamento	Momento do pagamento da intermediação. INICIO.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Código do Cedente	Código CETIP do Participante cedente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Código do Adquirente	Código CETIP do Participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Código do Anuente	Código CETIP do Participante anuente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Contrato de Origem	Contrato de origem para o caso de o contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Contrato Global	Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NÃO	Moeda e Paridade Asiático.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
95	Código Sisbacen da Moeda Cotada	Código Sisbacen da Moeda Cotada no caso de contrato de Paridades/Asiático Veja tabela em anexo.	Paridade Asiático
96	Separador	Ponto e vírgula (;)
97	Tipo Média Asiático	Tipo da média utilizada na apuração no contrato Asiático.	Paridade Asiático
98	Separador	Ponto e vírgula (;)
99	Tipo Indicador Financeiro	Código do Tipo de Indicador Financeiro do contrato	Paridade Asiático e Mercadorias
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Indicador de Termo a Termo	Indica se o contrato é Termo a Termo	Paridade Asiático
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Data de Fixação	Para contrato Termo a Termo, data em que o contrato terá início. Para contratos com “Atualizar Valor Base?” = SIM, também indica a data de fixing para atualização do valor base, a qual será aplicada o deslocamento informado no campo “Cotação para fixing” para captura da cotação final para atualização do valor base.	Moeda e Paridade Asiático
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Forma de Atualização da taxa a termo	Para contrato Termo a Termo, indica qual será a forma de atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato	Paridade Asiático
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Valor ou Percentual Negociado	Para contrato Termo a Termo, campo destinado a informar o valor ou o percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato	Paridade Asiático
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Ajustar Taxa	Campo destinado a informar se ocorrerá ajuste de taxa no contrato.	Paridade Asiático
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Responsável pelo Ajuste de Taxa	Campo destinado a informar o responsável pelo ajuste da taxa	Paridade Asiático
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Data inicial para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data inicial para o ajuste da taxa	Paridade Asiático
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Data final para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data final para o ajuste da taxa	Paridade Asiático

116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	Data do Ajuste da Taxa	Campo destinado a informar a data de quando foi ajustado a Taxa Forward	Paridade Asiático
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Limites	Campo destinado para informar o tipo de limite no contrato	Paridade Asiático

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Valor Superior	Campo destinado para informar o valor do limite superior no contrato	Paridade Asiático
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Valor Inferior	Campo destinado para informar o valor do limite inferior no contrato	Paridade Asiático
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Prêmio a ser pago pelo	Campo destinado a informar o responsável a pagar o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias.
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Valor do Prêmio	Campo destinado a informar valores para o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias.
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Modalidade de Liquidação	Tipo da modalidade de liquidação da operação de prêmio.	Paridade Asiático e Mercadorias
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Bolsa Referência	Descrição da Bolsa de Referência. (Fonte Apuração)	Mercadorias
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Indicador Financeiro	Nome do Indicador Financeiro (Commodity / Mercadoria)	Mercadorias
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Critério de Apuração	Descrição do Critério de Apuração (Tipo de Critério)	Mercadorias
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Unidade de Negociação	Unidade de Medida de negociação	Mercadorias
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Fonte de Informação	Fonte de Informação	Mercadorias
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Mês Vencimento	Mês de Vencimento do Grupo de Commodity	Mercadorias
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	Ano de Vencimento	Ano de Vencimento do Grupo de Commodities	Mercadorias
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	Quantidade de Commodities	Quantidade de Commodities	Mercadorias
146	Separador	Ponto e vírgula (;).

147	Quantidade Antecipada	Quantidade de Commodities Antecipada	Mercadorias
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Preço de Operação	Preço de Operação	Mercadorias
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Observação	Observação do contrato	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
152	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
153	Código Identificador	Descrição do Código Identificador	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Data da Última Correção	Data da Última Correção	Moeda e Paridade Asiático
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Data do Último Aditamento	Data do Último Aditamento	Moeda e Paridade Asiático
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Cotação para Fixing	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D- 3 ; 4=D-4 ; 5=D-5. Campo para o cálculo da moeda de início do período do Termo. Para contrato Atualizar Valor Base?” = SIM, também indica o deslocamento a ser aplicado na data informada no campo “Data de Fixação” para captura da cotação final para atualização do valor base.	Moeda e Paridade Asiático
160	Separador	Ponto e virgula(;).
161	Taxa a Termo em Reais?	Indica que a Taxa a Termo da Commodity está cotada em BRL	Moedas, Paridade Asiático e Mercadorias
162	Separador	Ponto e virgula(;).
163	Data de Liquidação do Prêmio	Indica a data de liquidação do prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias
164	Separador	Ponto e virgula(;).	Separador
165	Atualizar Valor Base?	Indica se o valor base do contrato será atualizado no período a termo	Moeda
166	Separador	Ponto e virgula(;).	Separador
167	Cotação Inicial	Cotação inicial da paridade que será utilizada para a atualização do valor base no período a termo.	Moeda
168	Separador	Ponto e virgula(;).	Separador

169	Valor Base Original	Valor base do contrato informado na data de registro, expresso em quantidades da moeda base.	Moeda
170	Separador	Ponto e virgula(;).
171	Data Verificação 1	Data de Verificação 1. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
172	Separador	Ponto e vírgula (;)
173	Valor Referência 1	Valor de Referência 1 da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático
174	Separador	Ponto e vírgula (;)
175	Data Verificação 2	Data de Verificação 2. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
176	Separador	Ponto e vírgula (;)
177	Valor Referência 2	Valor de Referência 2 da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático
178	Separador	Ponto e vírgula (;)
179	Data Verificação N	Data de Verificação N. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
180	Separador	Ponto e vírgula (;)
181	Valor Referência N	Valor de Referência N da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico

(fim)

Observação:

• Os contratos com ajuste periódico (Commodity periódico ou Moeda Asiático) serão exibidos com datas e valores relativos. O comprimento, nestes casos, pode aumentar de acordo com a quantidade de datas de verificação ou datas de ajuste do contrato em questão (estes registros não muito frequentes). Para outros tipos de contrato estes campos ficam vazios.

Termo de Moedas, Paridade Asiático e de Mercadorias

Nome do Arquivo

3.2 DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)

Descrição:

Obs: Os campos tarjados em azul foram alterados no arquivo de DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
01	Data da Operação	Data de criação da operação. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código da Parte	Código CETIP do Participante que representa a parte do lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
05	Nome da Parte	Nome do Participante Parte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Cpf/Cnpj da Parte	Codigo do Cpf/Cnpj do participante Parte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Contrato	Código do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Número de Controle	Texto livre de uso do Participante em seu lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo da Operação	Tipo da operação.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código do Tipo da Operação	Código numérico do tipo da Operação. Veja tabela em anexo.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Motivo da Pendência	Descrição do Motivo da Pendência	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Código da Contraparte	Código CETIP do Participante que representa a contraparte do lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome da Contraparte	Nome do Participante Contraparte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Cpf/Cnpj da ContraParte	Codigo do Cpf/Cnpj do participante ContraParte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
24	Separador	Ponto e vírgula(;).
25	Data de Início de Vigência	Data de início da vigência do contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data de Vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Valor Financeiro	Valor Financeiro da Operação. Editado com sinal e vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Operação Original	Numero da Operação original quando se tratar de estorno.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Código Sisbacen da Moeda	Código Sisbacen da Moeda do contrato. Veja tabela.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Símbolo da Moeda	Símbolo da Moeda do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
37	Valor Base no Registro	Valor Base no Registro do contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Valor Base atual	Valor Base atualizado em Reais Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Taxa Forward	Taxa Forward no Registro. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Posição do Participante	Código do Papel do Participante: 0=Comprador; 1=Vendedor; 2=Devedor; 3=Credor; 4=Cessionário; 5=Cedente; 6=Adquirente; 7=Anuente; 8=Intermediador; 9=Intermediado.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Descrição da posição do Participante	Descritivo do Papel do Participante: COMPRADOR; VENDEDOR; DEVEDOR; CREDOR.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Cross-Rate	Seleção de Cross-rate: SIM ou XXX	Xxxxx e Paridade Asiático.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Tipo do Contrato	Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN; FEEDER; SPOT OU SISBACEN/FEEDER.	Moeda e Paridade Asiático.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Código do Boletim	Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. 0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Horário do Boletim	Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM)	Moeda e Paridade Asiático.
54	Separador	Xxxxx e vírgula (;).
55	Código da Cotação	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D0; 1=D-1; 2=D-2; 3=D-3	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
57	Cotação de Moeda para o Vencimento	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D-4 ; 5=D-5	Mercadorias.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Nome do Feeder	Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Tela Função Consulta	Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será	Moeda e Paridade Asiático.

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
		utilizada pelos Participantes para obtenção da cotação.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Praça de Negociação	Local de negociação da moeda de referência.	Moeda e Paridade Asiático.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Horário da Consulta	Horário da consulta no Feeder no caso de contrato feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Tipo de Cotação	Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA; VENDA ou MEDIA.	Moeda e Paridade Asiático.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Tipo de Paridade	Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade): COMPRA; VENDA; MEDIA ou NENHUM.	Moeda e Paridade Asiático.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Data de Avaliação	Data de avaliação do contrato se houver. Formato: AAAAMMDD	Moeda e Paridade Asiático.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Valor Antecipado	Valor antecipado, na moeda do contrato. Editado com vírgula.	Moeda e Paridade Asiático.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Taxa de Reversão	Taxa da cotação de Referência para antecipação. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático , Indice e Mercadorias.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).	Separador
77	Cotação de Referência	Taxa da cotação de Referência para atualização de taxas. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Taxa de Paridade	Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Comissão	Taxa de comissão caso exista intermediação. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Momento do Pagamento	Momento do pagamento da intermediação. INICIO.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Código do Cedente	Código CETIP do Participante cedente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Código do Adquirente	Código CETIP do Participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Código do Anuente	Código CETIP do Participante anuente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
91	Modalidade de Liquidação	Tipo da modalidade de liquidação da operação: SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO; BRUTA; BILATERAL.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Código do Liquidante	Código CETIP do liquidante do Participante parte, se a operação tiver modalidade de liquidação.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Situação da Operação	Situação da Operação.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Código da situação da operação	Código numérico da situação da operação. Veja tabela.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Contrato Global	Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NÃO.	Moeda e Paridade Asiático.
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Código Sisbacen da Moeda Cotada	Código Sisbacen da Moeda Cotada no caso de contrato de Paridade/Asiático. Veja Tabela em anexo.	Paridade Asiático
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Símbolo da Moeda Cotada	Símbolo da Moeda Cotada no caso de Contrato de Paridade/Asiático.	Paridade Asiático
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Tipo Média Asiático	Tipo da média utilizada na apuração do contrato Asiático.	Paridade Asiático
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Tipo Indicador Financeiro	Código do Tipo de Indicador Financeiro do contrato	Paridade Asiático e Mercadorias
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Indicador de Termo a Termo	Indica se o contrato é Termo a Termo	Paridade Asiático
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Data de Fixação	Para contrato Termo a Termo, indica a data em que o contrato terá o seu início	Paridade Asiático
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Forma de Atualização da taxa a termo	Para contrato Termo a Termo, indica qual será a forma de atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato	Paridade Asiático
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Valor ou Percentual Negociado	Para contrato Termo a Termo, ampo destinado a informar o valor ou o percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato	Paridade Asiático
116	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
117	Ajustar Taxa	Campo destinado a informar se ocorrerá ajuste de taxa no contrato.	Paridade Asiático
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Responsável pelo Ajuste de Taxa	Campo destinado a informar o responsável pelo ajuste da taxa	Paridade Asiático
120	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
121	Data inicial para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data incial para o ajuste da taxa	Paridade Asiático
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Data final para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data final para o ajuste da taxa	Paridade Asiático
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Limites	Campo destinado para informar o tipo de limite no contrato	Paridade Asiático
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Valor Superior	Campo destinado para informar o valor do limite superior no contrato	Paridade Asiático
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Valor Inferior	Campo destinado para informar o valor do limite inferior no contrato	Paridade Asiático
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Prêmio a ser pago pelo	Campo destinado a informar o responsável a pagar o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias.
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Valor do Prêmio	Campo destinado a informar valores para o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias.
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Modalidade de Liquidação	Tipo da modalidade de liquidação da operação de prêmio.	Paridade Asiático e Mercadorias.
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Bolsa Referência	Descrição da Bolsa de Referência. (Fonte Apuração)	Mercadorias
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Indicador Financeiro	Nome do Indicador Financeiro (Commodity / Mercadoria)	Mercadorias
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Critério de Apuração	Descrição do Critério de Apuração (Tipo de Critério)	Mercadorias
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	Unidade de Negociação	Unidade de Medida de negociação	Mercadorias
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	Fonte de Informação	Fonte de Informação	Mercadorias
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	Mês Vencimento	Mês de Vencimento do Grupo de Commodity	Mercadorias
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Ano de Vencimento	Ano de Vencimento do Grupo de Commodity	Mercadorias
150	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
151	Quantidade de Commodities ou Quantidade de Indice	Quantidade de Commodities	Mercadorias
152	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
153	Quantidade Antecipada	Quantidade Antecipada	Mercadorias
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Preço da Operação	Preço da Operação	Mercadorias
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Observação		Moeda, Paridade Asiático, e Mercadorias
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Código Identificador	Descrição do Código Identificador.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Cotação para Fixing	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 1=D- 1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D-4 ; 5=D-5	Moeda e Paridade Asiático
162	Separador	Ponto e virgula(;).
163	Taxa a Termo em Reais?	Indica que a Taxa a Termo da Commodity está cotada em BRL	Moedas, Paridade Asiático e Mercadorias
164	Separador	Ponto e virgula(;).
165	Data de Liquidação de Prêmio	Indica a data de liquidação do prêmio	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
166	Separador	Ponto e virgula(;).
167	Data Verificação 1	Data de Verificação 1. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
168	Separador	Ponto e vírgula (;).
169	Valor Referência/Cotação 1	Valor de Referência 1 exceto para operações de atualização de taxa. No caso de operações de antecipação (014) os valores são os lançados para atualização. Ou Paridade entre moeda cotada e moeda base para a data referência 1 no caso de operações de atualização de taxa (015). Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático
170	Separador	Ponto e vírgula (;).
171	Data Verificação 2	Data Verificação 2 Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
172	Separador	Ponto e vírgula (;).
173	Valor Referência / Cotação 2	Valor de Referência 2 exceto para operações de atualização de taxa. No caso de operações de antecipação (014) os valores são os lançados para atualização. Ou Paridade entre moeda cotada e moeda base para a data referência 1 no caso de Operações de atualização de taxa (015). Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático
174	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
173	Data Verificação N	Data de Verificação N. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
174	Separador	Ponto e vírgula (;).
175	Valor Referência / Cotação N	Valor de Referência N exceto para operações de atualização de taxa. No caso de operações de antecipação (014) os valores são os lançados para atualização. ou Paridade entre moeda cotada e moeda base para a data referência 1 no caso de operações de atualização de taxa (015). Editado com vírgula decimal.	Termo de Moedas, Paridade Asiático e de Mercadorias

(fim)

Observação:

• Os contratos com ajuste periódico (Commodity periódico ou Moeda Asiático) serão exibidos com datas e valores relativos. O comprimento, nestes casos, pode aumentar de acordo com a quantidade de datas de verificação ou datas de ajuste do contrato em questão (estes registros não muito frequentes). Para outros tipos de contrato estes campos ficam vazios.