Apreçamento Das Opções De Venda Sobre Contratos Futuros De Café Arábica Com a Fórmula De Black Sample Contracts

JEL: G20, G32, Q14

Apreçamento Das Opções De Venda Sobre Contratos Futuros De Café Arábica Com a Fórmula De Black • February 2nd, 2012

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  Apreçamento Das Opções De Venda Sobre Contratos Futuros De Café Arábica Com a Fórmula De Black
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  February 2nd, 2012

em que, c(s i ) é o preço observado e m o preço calculado da opção; ∂c ∂s i é a medida de sensibilidade do valor da opção em relação a volatilidade (letra grega vega10).