选样方法. (1) 将样本空间证券按中证行业分类方法分类; (2) 如果行业内证券数量少于或等于 50 只,则全部证券作为相应全指行业指数的样本; (3) 如果行业内证券数量多于 50 只,则分别按照证券的日均成交金额、日 均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后 10%、以及累积总市值占比达到 98% 以后的证券,并且保持剔除后证券数量不少于 50 只;行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。
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选样方法. (1) 将样本空间证券按中证行业分类方法分类;
(2) 如果行业内证券数量少于或等于 50 只,则全部证券作为相应全指行业指数的样本;
(3) 如果行业内证券数量多于 50 只,则分别按照证券的日均成交金额、日 均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后 只,则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后 10%、以及累积总市值占比达到 98% 以后的证券,并且保持剔除后证券数量不少于 98%以后的证券,并且保持剔除后证券数量不少于 50 只;行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。
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