集合计划托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同和本协议的约定，对集合计划投资比例进行监督. （1） 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%，其中投资于可转换债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的 20%；本集合计划股票投资占集合计划资产的 0-20%，其中投资于港股通标的股票比例占股票资产的 0-50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本集合计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算，下同），其市值不超过集合计划资产净值的 10%；
（4） 本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的大集合计划可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；
（6） 本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；
（7） 本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本集合计划管理人管理的全部开放式大集合计划（包含开放式大集合计划以及处于开放期的采取定期开放方式运作的大集合计划）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的大集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（12） 本集合计划在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的 140%；
（16） 本集合计划投资于国债期货的投资限制如下：
1） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；
2） 本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；
3） 本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；
（17） 本集合计划投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与境内上市交 易的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
