Common use of Precio de Liquidación al Vencimiento Clause in Contracts

Precio de Liquidación al Vencimiento. El Precio de Liquidación al Vencimiento para el Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 será calculado en el orden y con la metodología siguiente: El Precio de Liquidación al Vencimiento será igual al Precio que resulte de llevar a cabo el procedimiento descrito en el numeral anterior a través del cual la Bolsa determina el Precio de Liquidación Diaria. Considerando que el Precio de Liquidación al Vencimiento del Contrato de Futuro sobre Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija con Emisión Específica todos los días está valuado al último Día Hábil de cada vencimiento, cuando se realice una liquidación durante el periodo de entrega y previo a la Fecha de Vencimiento, la Cámara de Compensación deberá calcular el precio de liquidación en especie o precio sucio, de conformidad con lo siguiente: El Precio de Liquidación del Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 en la fecha de notificación de entrega, enviado por la Bolsa a la Cámara de Compensación, será dividido por ésta entre la cantidad que resulta de dividir el número de días comprendidos entre el día de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro entre 36000, multiplicada por la tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamos de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, redondeada ésta a ocho decimales y sumadas a 1. A este resultado le sumará el valor presente del cupón vigente si es cortado entre la fecha de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro, redondeado a ocho decimales, pues en otro caso el valor presente del cupón vigente valdrá cero. Formalmente esto se expresa de la siguiente manera: Donde: 36000 𝑃𝑆𝑡 = (1 + 𝑇 × 𝐷𝑥𝑉𝑡 ) + 𝑉𝑃𝐶 PSt = Precio sucio xxx Xxxx en el día t redondeado a cinco decimales. T = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo DxVt redondeada ésta a ocho decimales. DxVt = Número de días por vencer del día t a la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603. ⎛ 𝐹𝐶 − 𝑡 𝑠𝑖 𝑡 < 𝐹𝐶 < 𝐹𝑉 Donde: ⎪ 𝑉𝑃𝐶 = (1 + 𝑇1 × 36000 ) 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠. 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜. T1 = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo (FC – t) redondeada ésta a ocho decimales.

Precio de Liquidación al Vencimiento. El Precio de Liquidación al Vencimiento para el Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 200611 será calculado en el orden y con la metodología siguiente: El Precio de Liquidación al Vencimiento será igual al Precio que resulte de llevar a cabo el procedimiento descrito en el numeral anterior a través del cual la Bolsa determina el Precio de Liquidación Diaria. Considerando que el Precio de Liquidación al Vencimiento del Contrato de Futuro sobre Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija con Emisión Específica todos los días está valuado al último Día Hábil de cada vencimiento, cuando se realice una liquidación durante el periodo de entrega y previo a la Fecha de Vencimiento, la Cámara de Compensación deberá calcular el precio de liquidación en especie o precio sucio, de conformidad con lo siguiente: El Precio de Liquidación del Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 200611 en la fecha de notificación de entrega, enviado por la Bolsa a la Cámara de Compensación, será dividido por ésta entre la cantidad que resulta de dividir el número de días comprendidos entre el día de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro entre 36000, multiplicada por la tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamos de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, redondeada ésta a ocho decimales y sumadas a 1. A este resultado le sumará el valor presente del cupón vigente si es cortado entre la fecha de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro, redondeado a ocho decimales, pues en otro caso el valor presente del cupón vigente valdrá cero. Formalmente esto se expresa de la siguiente manera: Donde: 36000 𝑃𝑆𝑡 = (1 + 𝑇 × 𝐷𝑥𝑉𝑡 ) + 𝑉𝑃𝐶 PSt = Precio sucio xxx Xxxx en el día t redondeado a cinco decimales. T = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo DxVt redondeada ésta a ocho decimales. DxVt = Número de días por vencer del día t a la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro sobre el Bo200611no M 270603. ⎛ 𝐹𝐶 − 𝑡 𝑠𝑖 𝑡 < 𝐹𝐶 < 𝐹𝑉 Donde: ⎪ 𝑉𝑃𝐶 = (1 + 𝑇1 × 36000 ) 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠. 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜. T1 = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo (FC – t) redondeada ésta a ocho decimales.

Precio de Liquidación al Vencimiento. El Precio de Liquidación al Vencimiento para el Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 421113, será calculado en el orden y con la metodología siguiente: El Precio de Liquidación al Vencimiento será igual al Precio que resulte de llevar a cabo el procedimiento descrito en el numeral anterior a través del cual la Bolsa determina el Precio de Liquidación Diaria. Considerando que el Precio de Liquidación al Vencimiento del Contrato de Futuro sobre Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija con Emisión Específica todos los días está valuado al último Día Hábil de cada vencimiento, cuando se realice una liquidación durante el periodo de entrega y previo a la Fecha de Vencimiento, la Cámara de Compensación deberá calcular el precio de liquidación en especie o precio sucio, de conformidad con lo siguiente: El Precio de Liquidación del Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 M421113 en la fecha de notificación de entrega, enviado por la Bolsa a la Cámara de Compensación, será dividido por ésta entre la cantidad que resulta de dividir el número de días comprendidos entre el día de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro entre 36000, multiplicada por la tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamos de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, redondeada ésta a ocho decimales y sumadas a 1. A este resultado le sumará el valor presente del cupón vigente si es cortado entre la fecha de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro, redondeado a ocho decimales, pues en otro caso el valor presente del cupón vigente valdrá cero. Formalmente esto se expresa de la siguiente manera: Donde: 36000 𝑃𝑆𝑷𝑺𝒕 𝑡𝑷𝑳 = 𝟏 (1 +𝑻 �� × ���𝑫𝒙𝑽𝒕 𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎 ���𝑡 𝑽𝑷𝑪 PL = Precio de Liquidación del Contrato de Futuro sobre el Bono M421113 en la fecha de notificación de entrega. t = Día de entrega. ) + 𝑉𝑃𝐶 PSt = Precio sucio xxx Xxxx en el día t redondeado a cinco decimales. T = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo DxVt redondeada ésta a ocho decimales. DxVt = Número de días por vencer del día t a la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro sobre el BoM421113no M 27⎪ 𝑭𝑪 0603. ⎛ �𝒕 𝒔𝒊 𝒕 ��� −𝑭𝑪 �� �𝑭𝑽 �𝑖 𝑡 < 𝐹𝐶𝑽𝑷𝑪 < 𝐹𝟏 𝑉 Do𝑻𝟏 nde: ⎪ �𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎���𝐶 = (1 + 𝑇1 × 36000 ) 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒐𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆𝒔. 𝟎 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐. C = Cupón semianual xxx Xxxx M redondeado a ocho decimales. FC = Fecha xxx Xxxxx de cupón. FV = Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro. 𝑎 𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠. 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜. T1 = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo (FC – t) redondeada ésta a ocho decimales.

Precio de Liquidación al Vencimiento. El Precio de Liquidación al Vencimiento para el Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 210610 será calculado en el orden y con la metodología siguiente: El Precio de Liquidación al Vencimiento será igual al Precio que resulte de llevar a cabo el procedimiento descrito descritos en el numeral anterior a través del cual la Bolsa determina el Precio de Liquidación Diaria. Considerando que el Precio de Liquidación al Vencimiento del Contrato de Futuro sobre Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija con Emisión Específica todos los días está valuado al último Día Hábil de cada vencimiento, cuando se realice una liquidación durante el periodo de entrega y previo a la Fecha de Vencimiento, la Cámara de Compensación deberá calcular el precio de liquidación en especie o precio sucio, de conformidad con lo siguiente: El Precio de Liquidación del Contrato de Futuro sobre el Bono M 270603 M210610 en la fecha de notificación de entrega, enviado por la Bolsa a la Cámara de Compensación, será dividido por ésta entre la cantidad que resulta de dividir el número de días comprendidos entre el día de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro entre 36000, multiplicada por la tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamos de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, redondeada ésta a ocho decimales y sumadas a 1. A este resultado le sumará el valor presente del cupón vigente si es cortado entre la fecha de entrega y la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro, redondeado a ocho decimales, pues en otro caso el valor presente del cupón vigente valdrá cero. Formalmente esto se expresa de la siguiente manera: Donde: 36000 𝑃𝑆𝑷𝑺𝒕 𝑡𝑷𝑳 = 𝟏 (1 +𝑻 �� × ���𝑫𝒙𝑽𝒕 𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎 ���𝑡 𝑽𝑷𝑪 PL = Precio de Liquidación del Contrato de Futuro sobre el Bono M210610 en la fecha de notificación de entrega. t = Día de entrega. ) + 𝑉𝑃𝐶 PSt = Precio sucio xxx Xxxx en el día t redondeado a cinco decimales. T = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo DxVt redondeada ésta a ocho decimales. DxVt = Número de días por vencer del día t a la Fecha de Vencimiento del Contrato de Futuro sobre el BoM210610no M 27𝑭𝑪 0603. ⎛ �𝒕 𝒔𝒊 𝒕 ��� −𝑭𝑪 �� �𝑭𝑽 �𝑖 𝑡 < 𝐹𝐶𝑽𝑷𝑪 < 𝐹𝟏 𝑉 Do𝑻𝟏 nde: ⎪ �𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎���𝐶 = (1 + 𝑇1 × 36000 ) 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜𝒓𝒆𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒐𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆𝒔. 𝟎 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐. 𝑎 𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠. 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜. T1 = Tasa de fondeo gubernamental G2i (Préstamo de Bonos M con impuesto) en la fecha de notificación de entrega, para el plazo (FC – t) redondeada ésta a ocho decimales.