ResumoContratos Futuros E a Termo • June 17th, 2015
Visando estudar as diferenças entre contratos futuros e contratos a termo no mercado cambial brasileiro, este trabalho foca no contrato de Dólar Futuro negociado na BM&FBOVESPA que, para vencimentos sem liquidez, é marcado a mercado pelo preço teórico dos contratos a termo. Simulações de Monte Carlo de uma carteira protegida contendo contratos de Dólar Futuro, DI Futuro e DDI Futuro mostram claramente que essa metodologia de marcação a mercado deveria, ao menos, ser revista.
