其他绝对收益策略 样本条款

其他绝对收益策略. 在主要利用市场中性策略获取 Alpha 收益的同时，本基金可根据市场情况的变化，适时运用其他绝对收益策略（如定向增发套利策略、并购套利策略、股指期货期现套利策略、股指期货跨期套利策略等），以求在控制市场系统性风险的前提下，进一步增强收益水平，降低收益波动性。

其他绝对收益策略. 本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。 （1） 股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：

其他绝对收益策略. 基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他套利策略。

其他绝对收益策略. 当市场出现其他量化绝对收益类策略的机会时，会适当配置一定比例资金进行辅助策略投资，以更好地实现投资目标。

其他绝对收益策略. 本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

其他绝对收益策略. 多因子套利 根据多因子模型，把握各因子的套利机会 统计套利 基于历史数据，从历史交易数据找寻规律，发现两个或者两个以上的资产之间存在的套利机会 动量反转套利 根据股票的动量及反转效应，利益衍生品进行对冲，获取动量或反转收益 股指期货套利 积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货合约之间的价差进行套利，获取绝对收益。 股利套利 积极把握股票分红时存在的套利机会 本基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差，捕捉阿尔法收益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于： 本基金将密切关注市场环境的变化，适时运用其他绝对收益策略。