风险说明. IF2106 IF2106 -712 -1,055,184,000.00 1,726,620.00 - IF2109 IF2109 -204 -296,881,200.00 3,612,660.00 - 公允价值变动总额合计（元） 5,339,280.00
风险说明. IC2203 IC2203 22.00 32,145,520.00 282,120.00 IF2203 IF2203 8.00 11,881,440.00 -277,500.00 IF2206 IF2206 37.00 54,603,120.00 -872,040.00
风险说明. IF2203 IF2203 3.00 4,455,540.00 28,500.00 IF2206 IF2206 6.00 8,854,560.00 -258,840.00 公允价值变动总额合计（元） -230,340.00 股指期货投资本期收益（元） 132,466.02 股指期货投资本期公允价值变动（元） 213,660.00 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以 降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
风险说明. 1、本次增资的标的公司目前正规划建设氟磷酸钒锂正极材料及电池量产项目，存在量产后产品质量和效果不及预期的风险；
风险说明. 报告期内，本基金运 用股指期货是出于 追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，总体风险可控且符合 既定的投资政策和 投资目标。
风险说明. IC2010 IC2010 104.00 128,015,68 0.00 - 3,324,080. 00 买入的股指期货是现货股票指数的对应期货品 种，相关性较 高，用期货进行较小比例的现货股票替代，能够 较好地实现流动 性管理以及降低调仓成本等，也能保持整体持仓风险特征前后一 致。 公允价值变动总额合计(元) -3,324,080.00 股指期货投资本期收益(元) 14,740,871.45 股指期货投资本期公允价值变动(元) -4,844,920.00 本基金是 ETF 基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以投资股指期 货。 本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
风险说明. IC2103 IC2103 30 37,508,400.00 856,840.00 - IC2106 IC2106 10 12,204,800.00 358,800.00 - 公允价值变动总额合计（元） 1,215,640.00
风险说明. IF2106 IF2106 7 10,852,800.00 707,820.00 公允价值变动总额合计（元） 707,820.00 股指期货投资本期收益（元） 1,190,679.61 股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,109,700.00 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合股指期货定价模型，主要选择估值合理、流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
风险说明. 买入股指期 IC2007 中证 500 股指期货 IC2007 合约 1 1,159,880.00 32,480.00 货合约的目的是进行更有效地流动 性管理，实现 投资目标。 公允价值变动总额合计(元) 32,480.00 股指期货投资本期收益(元) 65,320.39 股指期货投资本期公允价值变动(元) 139,760.00
风险说明. IC2204 IC2204 7.00 8,845,480. 00 92,080.00 买入的股指期货是现货股票指数的对应期货品 种，相关性较 高，用期货进行较小比例的现货股票替代，能够较好地实现流动性管理以及降低 调仓成本等，也 能保持整体持仓风险特征前后一 致。