Рискови фактори. Основните рискови фактори, отнасящи се за този Подфонд са пазарен и кредитен риск. Те са изчерпателно описани в Инвестиционната цел и са свързани с факта, че инвеститорът може потенциално да загуби част от инвестирания капитал. Други рискови фактори, специфични за този Подфонд са рисковете на обратната страна по договора, намалени с подписването Анекси за кредит подпомагане със страната/ите по договорите и рисковете свързани с инвестирането в акции и ценни книжа с фиксиран доход, ценни книжа обезпечени с ипотека и ценни книжа обезпечени с активи, т.е. пазарен риск, лихвен, ликвиден и кредитен риск, а когато е приложимо, рискове свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в подточки (i), (ii), (iii), (iv) и (vii) на раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Способността на Подфонда да изпълнява Инвестиционната си цел е зависима от способността на страната/ите по суап договора да изпълняват своите задължения по Суап споразуменията. Също, така посочената способност на Подфонда да изпълнява Инвестиционната си цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл. В случай на неизпълнение на задълженията по суапа от страната/ите по договора, Подфондът може да реши да замени страната по неизпълнение с нова съобразявайки се с преобладаващите пазарни условия и понасяйки всички разходи по замяната, свързани с неизпълнението на първоначалната страна по суап договора. Същият принцип се спазва и в случаи на неизпълнения в инвестиционния портфейл. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 300%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 25% S&P 500 + 25% EuroStoxx 50 + 50% ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx 20 + Year All Euro Government Index (EYAS).
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са основно пазарен и валутен риск, а когато е приложимо и рискове, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 170%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 60% Athens Stock Exchange Index + 40% G0GR Index.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са най-вече риск, свързан с лихвения процент, кредитен, ликвиден, оперативен риск, рис от страната по договора, а когато е приложимо – риск, свързан с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в подточки (ii), (iii), (iv) и (vii) на раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 100%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са кредит риска, риска от емитента, пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Основният риск за инвеститорите във фонда е кредитния риск на Гръцкото правителство. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx Greece Government Index.
Рискови фактори. Обувките да осигуряват безопасни условия на труд за всяка работна среда в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и да спомагат за намаляване на риска в областта на защитата на краката и да отговарят на следните рискови фактори: • подхлъзване; • навяхвания и изкълчвания на крака; • удар от падащи предмети и материали; • пробождащо, режещо или претриващо въздействие от инструменти и материали; • статично електричество; • нагрети повърхности от +43 °C до +100 °С; • пръски вода и мокри повърхности; • пръски и замърсени повърхности с нефтопродукти и минерални масла; • нетоксичен прах над нормативните изисквания; • замърсени повърхности с нетоксични вещества; продължително правостоящо положение на тялото и динамично натоварване при ходене.
Рискови фактори. Инвестициите на всеки Подфонд са изложени на пазарните колебания и на рисковете, присъщи на инвестирането в прехвърлими ценни книжа и в други допустими активи. Няма гаранция, че целта за възвръщаемост на инвестицията ще бъде постигната. Стойността на инвестициите и приходите, които те носят, могат да спадат, както и да нарастват, и е възможно инвеститорите да не успеят да си възстановят първоначално инвестираната сума.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са лихвено ниво, валута, кредит риск и риска от емитента и пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл използван за изчисляване на “относителен VaR” е следния: Индекс 70% ICE Xxxxxxx Xxxxx EMU широк пазар 3-5 години + Индекс 30% Merrill USD Treasury.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда,са предимно пазарните, валутните рискове, рисковете свързани с инвестиране във възникващи пазари, а когато са релевантни – рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), (vii) и (viii) в раздел „Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция-възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 90% MSCI Emerging Europe + 10% Eonia TR Index.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са рисковете, свързани с инвестирането в дялови ценни книжа и в ценни книжа с фиксирана доходност, като пазарен риск, лихвен и кредитен риск, валутен риск и, когато е релевантен – риск, свързан с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 50% ROBOR 3 Months + 50% Bucharest Stock Exchange Trading Composite.
Рискови фактори. Основните рискови фактори определени за този Подфонд са рисковете, свързани с инвестиране в акции и ценни книжа с фиксиран доход, т.е. пазарен риск, лихвен и кредитен риск, валутен риск и когато е приложимо, риск свързан с използването на финансови деривативи и стокови инвестиции. Тези рискове са подробно описани в частта „Рискови фактори” от Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 37.5% DJ Ind. Avg + 37.5% Eurostoxx50 + 10% MXMU + 7.5% ICE BofAML Euro Broad Market Index + 7.5% Eonia TR Index.