Рискови фактори. Основните рискови фактори специфични за този Подфонд са пазарен и кредитен риск. Те са подробно описани в Инвестиционните цели и са свързани с факта, че инвеститора може потенциално да загуби част от инвестирания капитал. Докато инвестиционните стратегии на Подфонда са разработени, за да ограничат рисковете от понижаване, съществуват други рискове, свързани предимно с частта от Подфонда, инвестирана в дългови ценни книжа, срещу които не се вземат конкретни мерки за избягване на риска (риск, свързан с длъжника – емитент на инструменти, в които инвестира частта от Подфонда, инвестирана в дялови ценни книжа; риск при прехвърлянето, риск, свързан с насрещната страна по сделката, риск при сетълмента на сделки с ценни книжа). Наред с това, сделките с фючърси/суап/опции носят висок риск, тъй като при тези сделки се наблюдава ливъридж или гиъринг ефект. Едно сравнително слабо движение на пазара може да окаже пропорционално по-голямо влияние, което може да бъде както благоприятно, така и неблагоприятно за инвеститора. Кредитните деривативи, като суапове за кредитно неизпълнение, са договори, при които фалит, несъстоятелност, или друго „кредитно събитие“ на референтно лице, задейства плащане от едната страна към другата. Купувачът или платецът по договора за суап за кредитно неизпълнение получава плащане, в случай на кредитно събитие като несъстоятелност, докато продавачът или получателят на суапа за кредитно неизпълнение ще понесе пълния риск от плащане в случай на настъпване на кредитно събитие при референтното лице. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Мениджърът на инвестициите ще се стреми да поддържа средна волатилност на приходите на Xxxxxxxx. Очаква се волатилността да бъде около 5% на годишна база. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 300%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са най-вече риск, свързан с лихвения процент, кредитен и валутен риск, а когато е релевантен – риск, свързан с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в подточки (ii), (iii), (iv) ,(vii) и (ix) на раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 100%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда,са предимно пазарните, валутните рискове, рисковете свързани с инвестиране във възникващи пазари, а когато са релевантни – рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), (vii) и (viii) в раздел „Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция-възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 90% MSCI Emerging Europe + 10% Eonia TR Index.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са основно пазарен и валутен риск, а когато е приложимо и рискове, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iv), и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 170%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 60% Athens Stock Exchange Index + 40% G0GR Index.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са кредит риска, риска от обратната страна и пазарни рискове, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (ii), (iii), (iv) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Основният риск за инвеститорите във фонда е концентрацията от инвестиции в компании, носещи Гръцки кредитен риск. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 20% ICE BofA Xxxxxxx Xxxxx Greece Government Index (G0GR Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index-Total Return (HCBTRI Index).
Рискови фактори. Обувките да осигуряват безопасни условия на труд за всяка работна среда в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и да спомагат за намаляване на риска в областта на защитата на краката и да отговарят на следните рискови фактори: • ниска температура на въздуха от +12 0С до –20 0С; • подхлъзване; • навяхвания и изкълчвания на крака; • удар от падащи предмети и материали; • пробождащо, режещо или претриващо въздействие от инструменти и материали; • статично електричество; • нагрети повърхности от +43 °C до +100 °С; • пръски вода и мокри повърхности; • пръски и замърсени повърхности с нефтопродукти и минерални масла; • нетоксичен прах над нормативните изисквания; • замърсени повърхности с нетоксични вещества; продължително правостоящо положение на тялото и динамично натоварване при ходене.
Рискови фактори. Инвестициите на всеки Подфонд са изложени на пазарните колебания и на рисковете, присъщи на инвестирането в прехвърлими ценни книжа и в други допустими активи. Няма гаранция, че целта за възвръщаемост на инвестицията ще бъде постигната. Стойността на инвестициите и приходите, които те носят, могат да спадат, както и да нарастват, и е възможно инвеститорите да не успеят да си възстановят първоначално инвестираната сума.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда, са рисковете, свързани с инвестирането в дялови ценни книжа и в ценни книжа с фиксирана доходност, като пазарен риск, лихвен и кредитен риск, валутен риск и, когато е релевантен – риск, свързан с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 50% ROBOR 3 Months + 50% Bucharest Stock Exchange Trading Composite.
Рискови фактори. Основните рискови фактори определени за този Подфонд са рисковете, свързани с инвестиране в акции и ценни книжа с фиксиран доход, т.е. пазарен риск, лихвен и кредитен риск, валутен риск и когато е приложимо, риск свързан с използването на финансови деривативи и стокови инвестиции. Тези рискове са подробно описани в частта „Рискови фактори” от Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл, използван за изчисляване на относителен VaR е следният: 37.5% DJ Ind. Avg + 37.5% Eurostoxx50 + 10% MXMU + 7.5% ICE BofAML Euro Broad Market Index + 7.5% Eonia TR Index.
Рискови фактори. Рисковите фактори, характерни за Подфонда са лихвено ниво, валута, кредит риск и риска от емитента и пазарен риск, а когато са приложими – и рисковете, свързани с използването на финансови деривативи. Тези рискове са описани подробно в точки (i), (iii) и (vii) в раздел “Рискови фактори” на Проспекта. Няма гаранция, че целта инвестиция - възвръщаемост ще бъде постигната. Методологията за изчисляването на общата експозиция е относителен VaR. Нивото на ливъридж не се очаква да надхвърли 150%. Избраният метод за изчисляване на ливъриджа е базиран на сумата на номиналите. Референтният портфейл използван за изчисляване на “относителен VaR” е следния: Индекс 70% ICE Xxxxxxx Xxxxx EMU широк пазар 3-5 години + Индекс 30% Merrill USD Treasury.