ELIGIBLE MARGIN-VERMÖGENSWERTE und Bewertung. 3.2.1 […]
3.2.2 Für die Zwecke der Feststellung der Einhaltung der MARGIN-VERPFLICHTUNG gemäß den GRUND-CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN, den INDIVIDUAL-CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN oder den INDIVIDUALNET OMNIBUS-CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN, gelten die folgenden allgemeinen Bestimmungen:
(1) Der Wert eines in Bezug auf die MARGIN, oder die VARIATION MARGIN, die SEGREGIERTE MARGIN oder die SEGREGIERTE VARIATION MARGIN, NET OMNIBUS MARGIN oder NET OMNIBUS VARIATION MARGIN tatsächlich gelieferten (wie in den GRUND-CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN oder, den INDIVIDUAL-CLEARINGMODELL- BESTIMMUNGEN oder den NET OMNIBUS-CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN beschrieben) ELIGIBLEN MARGIN-VERMÖGENSWERTS basiert auf den von der Eurex Clearing AG jeweils nach vernünftigem Ermessen bestimmten und entsprechend Ziffer 16.2 veröffentlichten aktuellsten Bewertungsmethoden und Sicherheitsabschlägen.
(2) […]
(3) […]
(4) Währungsbeträge oder WERTPAPIERE, die in Bezug auf die MARGIN bzw. die SEGREGIERTE MARGIN tatsächlich geliefert werden und nachträglich nicht mehr von der Eurex Clearing AG als ELIGIBLE MARGIN-VERMÖGENSWERT akzeptiert werden, werden bei der Feststellung der Einhaltung der MARGIN-VERPFLICHTUNG nicht berücksichtigt; der jeweilige RÜCKLIEFERUNGSANSPRUCH (wie in den GRUND- CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN, den INDIVIDUAL-CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN oder den INDIVIDUALNET OMNIBUS-CLEARINGMODELL-BESTIMMUNGEN definiert) in Bezug auf einen solchen gelieferten Vermögenswert bleibt hiervon unberührt. Die Eurex Clearing AG wird die CLEARING-MITGLIEDER über Währungsbeträge oder WERTPAPIERE informieren, die nicht mehr zur Erfüllung der jeweiligen MARGIN- VERPFLICHTUNGEN akzeptiert werden. […]
ELIGIBLE MARGIN-VERMÖGENSWERTE und Bewertung. 3.2.1 Geeignete Vermögenswerte für die zu stellende Sicherheit sind, (i) in Bezug auf die Margin, die Segregierte Margin , die FCM-Kunden-Margin bzw. die FCM-Kunden-Basis- Clearing-Mitglied Margin, diejenigen Währungsbeträge und diejenigen Wertpapiere, welche die Eurex Clearing AG jeweils nach eigenem vernünftigem Ermessen akzeptiert, und, (ii) in Bezug auf die Variation Margin, die Segregierte Variation Margin bzw. die FCM-Kunden-Variation-, die FCM-Kunden-Variation-Margin bzw. die Basis-Clearing- Mitglied Variation Margin, die nach den Besonderen Clearing-Bestimmungen festgelegten Währungsbeträge (die „Eligiblen Margin-Vermögenswerte“). Die Eurex Clearing AG wird die jeweils gültige Liste der Eligiblen Margin-Vermögenswerte entsprechend Ziffer 16.2 veröffentlichen. Sofern in dieser Liste nichts anderes vorgesehen ist, werden Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von 15 Kalendertagen oder weniger nicht als Eligible Margin-Vermögenswerte akzeptiert.
3.2.2 Für die Zwecke der Feststellung der Einhaltung aller Margin-Verpflichtungen gemäß den Grund-Clearingmodell-Bestimmungen, den Individual-Clearingmodell-Bestimmungen, den Net Omnibus-Clearingmodell-Bestimmungen oder , den US-Clearingmodell- Bestimmungen oder den Basis-Clearing-Mitglied-Bestimmungen, gelten die folgenden allgemeinen Bestimmungen:
(1) Der Wert eines in Bezug auf die Elementary Proprietary Margin oder die Elementary Proprietary Variation Margin, die Elementary Omnibus Margin oder die Elementary Omnibus Variation Margin, die Segregierte Margin oder die Segregierte Variation Margin, Net Omnibus Margin oder Net Omnibus Variation Margin, die FCM-Kunden- Margin oder die FCM-Kunden-Variation-Margin, die Basis-Clearing-Mitglied Margin oder die Basis-Clearing-Mitglied Variation Margin tatsächlich gelieferten (wie in den Grund-Clearingmodell-Bestimmungen, den Individual-Clearingmodell- Bestimmungen, den Net Omnibus-Clearingmodell-Bestimmungen oder , den US- Clearingmodell-Bestimmungen oder den Basis-Clearing-Mitglied-Bestimmungen beschrieben) Eligiblen Margin-Vermögenswerts basiert auf den von der Eurex Clearing AG jeweils nach vernünftigem Ermessen bestimmten und entsprechend Ziffer 16.2 veröffentlichten aktuellsten Bewertungsmethoden und Sicherheitsabschlägen.
(2) Sofern Eligible Margin-Vermögenswerte in Form von Geldbeträgen bereitgestellt werden, die auf eine andere Währung als die Clearingwährungen lauten, gilt der jeweilige Geldbetrag – für die Zwecke der Feststellung der Einhaltung der betreffenden...