Schlussabrechnungspreis. Der Schlussabrechnungspreis der Kredit-Futures-Kontrakte wird von der Eurex Clearing AG um 17.00 Uhr MEZ am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.7.5 Absatz 2 oder 1.7.8 Absatz 6 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts festgelegt. Die detaillierte Berechnung der einzelnen Komponenten des Schlussabrechnungspreises wird von der Eurex Clearing AG per Rundschreiben veröffentlicht und auf der Web-Seite xxx.xxxxxxxxxxx.xxx bekannt gemacht.
(1) Der Schlussabrechnungspreis für Kredit-Index-Futures-Kontrakte gem. Ziffer 1.7.1 Absatz 2 der Kontraktspezifikationen für Futureskontrakte und Options-Kontrakte an der Eurex Deutschland und Eurex Zürich wird prozentual mit vier Nachkommastellen gebildet als Summe aus: Die Basis wird als ∑ ni ermittelt, wobei ni das Gewicht des i-ten Referenzschuldners im Index darstellt und die Summe nur aus den Gewichten der Referenzschuldner ermittelt wird, die kein tatsächliches Kreditereignis zu dem gegebenen Zeitpunkt erlitten haben. Solange kein tatsächliches Kreditereignis eingetreten ist, entspricht die ∑ ni einer Basis von 100. Falls ein tatsächliches Kreditereignis eingetreten ist und der betreffende Referenzschuldner ein Gewicht von 0,8% im Index hat, würde die ∑ ni einer Basis von 99,2 entsprechen. Die Barwertveränderung des zugrunde liegenden Kreditindex resultiert aus der Veränderung des Credit Spread, bezogen auf die jeweilige Basis. Die Berechnung der Barwertveränderung am Schlussabrechnungstag basiert auf dem offiziellen iTraxx® Index Level für die zugrunde liegende Index Serie als Credit Spread den der Indexanbieter um 17.00 Uhr MEZ veröffentlicht und dem Deal Spread (Coupon) des zugrunde liegenden Kreditindex. Für die Berechnung der Barwertveränderung wird der Mid Spread als Mittelwert zwischen dem Bid und Ask Spread der offiziellen iTraxx® Index Levels zugrunde gelegt. Die offiziellen iTraxx® Index Levels werden auf xxx.xxxxxxx.xxx veröffentlicht. Die Prämie wird täglich oder für zwei oder mehrere Tage für Wochenenden oder Feiertage berechnet und addiert. Der Prämiensatz entspricht dem Coupon des zugrunde liegenden Kreditindex und bleibt konstant über die Laufzeit des entsprechenden Kredit-Futures-Kontrakts. Die Prämie wird täglich auf Basis der Summe der Gewichte der Referenzschuldner im Kreditindex ermittelt, die kein tatsächliches Kreditereignis erlitten haben. Solange kein tatsächliches Kreditereignis eingetreten ist, beträgt die...
Schlussabrechnungspreis. (1) Der Schlussabrechnungspreis der Futures-Kontrakte auf Aktien wird von der Eurex Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.6.4 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts festgelegt. Dabei ist jeweils der offizielle Schlusspreis der Aktie an nachfolgend festgelegtem Kassamarkt für die Ermittlung des Schlussabrechnungspreises maßgeblich. Falls der offizielle Schlusspreis der Aktie an dem jeweilige Kassamarkt in einer anderen Währung festgelegt wird, als der Währung in der der Futures Kontrakt denominiert ist (Produktwährung), kann die Eurex Clearing AG diesen Preis in die Produktwährung umrechnen, wobei sie den in der folgenden Tabelle festgelegten Referenzkurs zugrundelegt oder eine anderen Referenzkurs, den die Eurex Clearin AG für angemessen erachtet. Bei Aktien- Futures-Kontrakten mit zugewiesener Gruppenkennung XX00, XX00, XX00, XX00 oder US02 (Annex A der Kontraktspezifikationen für Futures Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) wird für die Ermittlung des Schlussabrechnungspreises auf den Eröffnungspreis des maßgeblichen Kassamarktes abgestellt.
(2) Für die Festlegung des Schlussabrechnungspreises ist der offizielle Schlusspreis der Aktie im elektronischen Handelssystem des jeweiligen Referenzmarktes (Ziffer 2.7.2 Abs. (1)) maßgeblich. Soweit kein offizieller Schlusspreis zustande kommt, ist der umsatzgewichtete Durchschnitt der letzten drei im elektronischen Handelssystem des jeweiligen Referenzmarktes zustande gekommenen Bezahlt- Preise maßgeblich.
(3) Kommen in dem Basiswert keine drei Preise über das elektronische Handelssystem des jeweiligen Referenzmarktes zustande oder entspricht dieser Preis nicht den aktuellen Marktverhältnissen, kann die Eurex Clearing AG den Schlussabrechnungspreis nach billigem Ermessen festlegen. Gruppenkennung des Futures-Kontrakts gemäß Annex A der Eurex- Kontraktspezifikationen Maßgeblicher Kassamarkt ID des Kassamarktes AT01 Elektronisches Handelssystem der Wiener Börse XVIE BE01 Elektronisches Handelssystem der NYSE Euronext Brussels XBRU XX00, XX00, XX00 Präsenzhandel der NYSE Euronext New York XNYS CA02 Präsenzhandel der NYSE Euronext Amex XASE CH01 Elektronisches Handelssystem der SIX Swiss Exchange AG XSWX, XVTX DE01 Elektronisches Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse XXXX XX00, XX00 Elektronisches Handelssystem der Bolsa de Madrid XMAD FI01 Elektronisches Handelssyste...
Schlussabrechnungspreis. (1) Maßgebend für die DAX®, MDAX®,TecDAX®- und DivDAX®-Optionskontrakte ist der Wert des jeweiligen Index auf Grundlage der mittels des elektronischen Handelssystems der Frankfurter Wertpapierbörse ermittelten Auktionspreise für die im jeweiligen Index enthaltenen Wertpapiere einer von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen bestimmten untertägigen Auktion.
(2) Maßgebend für die OMXH25-Optionskontrakte ist der Wert des Index auf Grundlage der durchschnittlichen Preise der im OMXH25 enthaltenen Aktien, soweit diesen Preisen ein Geschäft mit einer Mindestanzahl der jeweiligen im OMXH25 enthaltenen Aktie zugrunde liegt, gewichtet nach dem Volumen der Transaktionen, die an der Helsinki Stock Exchange seit dem Handelsbeginn und im fortlaufenden Handel des elektronischen Handelssystems der Helsinki Stock Exchange am Ausübungstag gehandelt werden.
(3) Maßgebend für die SMI®-Optionskontrakte und SLI®-Optionskontrakte ist der Wert des Index auf der Grundlage der mittels des elektronischen Handelssystems der SIX Swiss Exchange AG im Rahmen der Eröffnungsauktion für die im SMI® bzw. im SLI® enthaltenen Wertpapiere und Wertrechte ermittelten Preise. Maßgebend für die SMIM®-Optionskontrakte ist der Wert des Index auf der Grundlage der mittels des elektronischen Handelssystems der SIX Swiss Exchange AG für die im SMIM® enthaltenen Wertpapiere und Wertrechte ermittelten Eröffnungspreise.
(4) Maßgebend für die Dow Jones EURO STOXX ® 50 Index, Dow Jones EURO STOXX ® Select Dividend 30 Index, Dow Jones STOXX ® 50 Index, Dow Jones STOXX® 600 Index, Dow Jones STOXX® Large 200 Index, Dow Jones STOXX® Mid 200 Index, Dow Jones STOXX® Small 200 Index sowie Dow Jones EURO STOXX ® Sector Index und Dow Jones STOXX ® 600 Sector Index Options-Kontrakte ist der Wert des jeweiligen Index auf der Grundlage des Durchschnitts der jeweiligen Dow Jones STOXX ® Indizes-Berechnungen in der Zeit von 11:50 Uhr MEZ bis 12:00 Uhr MEZ.
(5) Maßgebend für die Dow Jones Global Titans 50SM Index Options-Kontrakte ist der Wert des Index auf der Grundlage des Durchschnitts der Dow Jones Global Titans 50 SM Index-Berechnungen an diesem Tag in der Zeit von 16:50 Uhr MEZ bis 17:00 Uhr MEZ.
(6) Maßgebend für die MSCI Russia Index FuturesOptions-Kontrakte ist der Wert des Index auf der Grundlage des Durchschnitts der jeweiligen Index-Berechnungen an diesem Tag in der Zeit von 15:30 Uhr MEZ bis 15:45 Uhr MEZ. Der Schlussabrechnungspreis wird dabeianhand der ermittelten Preise für die im vorgenannten Index enth...
Schlussabrechnungspreis. (1) Der Schlussabrechnungspreis der Agrarindex-Futures-Kontrakte wird von der Eurex Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.14.4 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend für die Festlegung des Schlussabrechnungspreises für Eurex European Processing Potato Index-Futures- Kontrakte, Eurex London Potato Index-Futures-Kontrakte, Eurex Hog Index-Futures- Kontrakt und Eurex Piglet Index-Futures-Kontrakte ist der Stand des jeweils maßgeblichen Index um 9:30 Uhr MEZ. Maßgebend für die Festlegung des Schlussabrechnungspreises für Eurex Skimmed Milk Powder Index-Futures- Kontrakt, und Eurex Butter Index-Futures-Kontrakte und European Whey Powder Index-Futures-Kontrakte ist der Stand des jeweils maßgeblichen Index um 19:00 Uhr MEZ.
(2) Sollten außergewöhnliche Umstände vorliegen, insbesondere wenn aufgrund technischer Probleme oder aus anderen Gründen eine Indexberechnung zum in Absatz 1 genannten Zeitpunkt nicht erfolgt, kann von der Eurex Clearing AG der Schlussabrechnungspreis in einem anderen Verfahren festgelegt werden.
Schlussabrechnungspreis. (1) Für die Euro-Inflation-Futures-Kontrakte wird der Schlussabrechnungspreis von der Eurex Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.8.4 Absatz 1 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts auf der Grundlage des von der Eurostat an diesem Tag veröffentlichten unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren (HVPI- Index) festgelegt. Die Veröffentlichung des HVPI-Index erfolgt regelmäßig innerhalb des auf den Berechnungszeitraum folgenden Kalendermonats. […]
Schlussabrechnungspreis. Der Schlussabrechnungspreis der Rohstoffindex-Futures-Kontrakte wird von der Eurex Clearing AG spätestens am Schlussabrechnungstag (Ziffer 1.12.4 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts festgelegt.
(1) Maßgebend für die Dow Jones UBS Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ist grundsätzlich der vom Indexanbieter (Dow Jones UBS) berechnete Indexschlussstand vier Eurex-Handelstage vor dem Schlussabrechnungstag. Dies ist in der Regel der Montag, der dem vierten Xxxxxxx im Monat vorausgeht. Der Indexschlussstand wird auf Basis der einzelnen täglichen Settlementpreise der im Index zusammengefassten Rohstoff-Futures ermittelt.
(1) Maßgebend für die Dow Jones UBS Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ist grundsätzlich der vom Indexanbieter (Dow Jones UBS) berechnete Indexschlussstand sieben Eurex-Handelstage vor dem Schlussabrechnungstag. Dies ist in der Regel der Mittwoch, der dem vorletzten Xxxxxxx im Monat vorausgeht. Der Indexschlussstand wird auf der Basis der einzelnen täglichen Settlementpreise der im Index zusammengefassten Rohstoff-Futures ermittelt. […]
Schlussabrechnungspreis. […]
(1) Maßgebend für die Dow Jones UBS Rohstoffindex-Optionskontrakte ist grundsätzlich der vom Indexanbieter (Dow Jones UBS) berechnete Indexschlussstand sieben Eurex-Handelstage vor dem Schlussabrechnungstag. Dies ist in der Regel der Mittwoch, der dem vorletzten Xxxxxxx im Monat vorausgeht. Der Indexschlussstand wird auf der Basis der einzelnen täglichen Settlementpreise der im Index zusammengefassten Rohstoff-Futures ermittelt. […]
Schlussabrechnungspreis. 2.19.3 Erfüllung, Lieferung
Schlussabrechnungspreis. Der Schlussabrechnungspreis wird von der Eurex Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Nummer 1.18.4 der Eurex Kontraktspezifikationen) eines Kontrakts um 16:00 Uhr MEZ festgelegt. Der Schlussabrechnungspreis entspricht dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise aller Transaktionen der letzten Handelsminute, sofern in diesem Zeitraum mehr als fünf Transaktionen abgeschlossen wurden. In allen anderen Fällen wird der Schlussabrechnungspreis auf Basis des durchschnittlichen Mittelwerts der Geld-Brief Kurse am jeweiligen Spot-Markt festgelegt, die während des einminütigen Zeitraums angezeigt werden, der um 16.00 Uhr MEZ endet, wie durch den von der Eurex Clearing AG festgelegten Marktdatenanbieter veröffentlicht. Ist die Ermittlung eines entspräche der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, so wird der Schlussabrechnungspreis von der Eurex Clearing AG festgelegt.
Schlussabrechnungspreis. Der Schlussabrechnungspreis eines FX-Optionskontrakts wird von der Eurex Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer 2.13.5 der Eurex-Kontraktspezifikationen) des Kontrakts festgelegt. Der Schlussabrechnungspreis des FX-Optionskontrakts richtet sich nach dem zugehörigen auslaufenden FX-Futures-Kontrakt. Sollten außergewöhnliche Umstände vorliegen, insbesondere wenn der Handel auf Grund technischer Probleme ausgesetzt ist oder wenn eine Preisbestimmung aus sonstigen Gründen nicht möglich ist, kann von der Eurex Clearing AG der Schlussabrechnungspreis in einem anderen Verfahren festgelegt werden.