REGRAS E PARÂMETROS DE ATUAÇÃO NA ATIVIDADE DE NEGOCIAÇÃO E REGISTRO DE OPERAÇÕES BILATERAIS DE DERIVATIVOS.
REGRAS E PARÂMETROS DE ATUAÇÃO NA ATIVIDADE DE NEGOCIAÇÃO E REGISTRO DE OPERAÇÕES BILATERAIS DE DERIVATIVOS.
O BANCO CITIBANK S.A., instituição com sede no estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar-pare, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.479.023/0001-80, doravante simplesmente designado “BANCO” ou “CITIBANK”, objetivando, na melhor forma e no interesse de seus CLIENTES, primando pela capacitação no desenvolvimento de suas atividades e em linha com mais altos padrões, atuar na negociação de operações bilaterais de derivativos, com probidade, transparência com os CLIENTES, representado por sua área de Tesouraria, em atendimento ao disposto na Instrução nº 505, de 27 de setembro de 2011 e da Instrução nº 612 de 21 de agosto de 2019, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), estabelece, por meio deste documento, suas regras e parâmetros de atuação para o recebimento, registro, execução, liquidação e cancelamento das ordens de operações de derivativos recebidas de seus CLIENTES e os procedimentos relativos à compensação e à liquidação das respectivas operações.
1. CADASTRO E SUITABILITY
O CLIENTE, antes de iniciar suas operações, deverá fornecer todas as informações cadastrais solicitadas mediante o preenchimento, assinatura qualificada e entrega da documentação requerida para cadastro, bem como o preenchimento do questionário de Avaliação do Perfil do Investor (API) e assinatura do Contrato Master ou Apêndice e o Contrato Global de Derivativos.
O CLIENTE deverá, ainda, informar imediatamente ao BANCO quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais, cumprindo ao BANCO promover a correspondente alteração no cadastro do CLIENTE, inclusive junto à CLEARING. Serão registrados em sistema próprio a data e o conteúdo de quaisquer alterações ou atualizações cadastrais realizadas. O BANCO, de acordo com as políticas internas e requerimentos regulatórios, não
aceita ou executa ordens de CLIENTES que não estejam previamente cadastrados ou que estejam com o cadastro desatualizado.
2. ORDENS
Para efeito destas regras e da Instrução CVM nº 505, entende-se por “Ordem” o ato pelo qual o CLIENTE determina a este BANCO que atue nos sistemas de registro da CLEARING para registrar operações com derivativos.
3. FORMA DE EMISSÃO DE ORDENS
O CLIENTE pode contratar operações de derivativos com o CITIBANK por meio das mesas de negociação da Tesouraria, acessando-as via telefone ou por meio de canal eletrônico de comunicação online com o CITIBANK (Chat da Bloomberg). Uma vez acordados os termos e parâmetros da operação (prazo, valor, notional, etc.), esta é incluída no sistema de boletagem que enviará as informações automaticamente para os sistemas de processamento que, por sua vez, registrarão as respectivas informações na clearing e no sistema que alimenta o plano contábil do CITIBANK.
4. PRAZO DE VALIDADE DAS ORDENS
Para fins de operação de derivativos na Tesouraria do CITIBANK, o CLIENTE efetua a cotação no mercado e se optar por negociar com o CITIBANK será realizada através das mesas de tesouraria durante o horário de funcionamento dos mercados.
5. “AFFIRMATION” E CONFIRMAÇÃO DAS ORDENS
Em tempo hábil, para permitir o adequado controle do CLIENTE, o BANCO enviará um e-mail ao CLIENTE com os dados das ordens e as condições em que foram negociadas o qual o CLIENTE deve responder afirmando a correção dos dados ou contestando caso haja divergência. A confirmação de operações
se dará também mediante a emissão de Nota de Negociação que será assinada pelo CLIENTE e devolvida ao BANCO.
6. REGISTRO DE ORDENS
O BANCO mantém sistema informatizado protegido contra adulterações e passível de auditorias e inspeções para registro de todas as ordens contendo as informações necessárias para os registros contábeis e de processamento, como por exemplo:
• Código ou nome de identificação do CLIENTE no BANCO;
• “Notional” da transação
• Prazo da transação
• Taxas e indexadores da transação
• Numeração sequencial e cronológica da transação;
• Identificação da pessoa de vendas que negociou o Derivativo; Essas informações serão refletidas na CLEARING.
7. ESPECIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS
O BANCO é responsável por identificar o CLIENTE como comitente final dos negócios de derivativos junto à CLEARING nos termos da regulamnetação em vigor.
8. LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Os pagamentos referentes às liquidações das operações de derivativos são feitos por meio de movimentação em conta corrente (débito e crédito), transferência (TED) para outras instituições financeiras ou por meio da própria CLEARING, conforme aplicável. Adicionalmente, previamente à liquidação da operação, o CITIBANK envia ao CLIENTE, por e-mail, o aviso de liquidação.
9. CONDUTA
O BANCO exerce suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação a seus CLIENTES. O CITIBANK está comprometido com os mais elevados padrões de governança corporativa e comportamento individual. Para tanto, possui Código de Conduta atualizado periodicamente e disponível a todos os públicos – Internet e Intranet.
O Código estabelece as normas de comportamento do negócio e a ética em toda empresa e se aplica a todos os funcionários do CITIBANK e a todas suas subsidiárias. Todos os funcionários, diretores e executivos devem ler e seguir este Código. Eventualmente, prestadores de serviços podem estar sujeitos ao Código, por contrato ou outro acordo. Adicionalmente, os funcionários ainda devem obersar a Política de Investimentos Pessoais.
10. CONTROLE DE RISCO
O BANCO adota procedimentos internos para o estabelecimento de limites operacionais bem como mecanismos que visem limitar a exposição a risco para cada CLIENTE. O CITIBANK possui áreas independentes e dedicadas ao monitoramento dos riscos operacionais, de crédito e de mercado. O BANCO estabelece mecanismos próprios de gerenciamento de risco intradiário abrangendo as posições em aberto e as movimentações diárias dos seus CLIENTES. Os limites operacionais atribuídos aos CLIENTES são monitorados ao longo do dia.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as alterações que vierem a ocorrer na legislação e regulamentos relativos aos mercados nos quais o BANCO atua aplicar-se-ão imediatamente às operações realizadas pelo CLIENTE. O BANCO manterá todos os documentos relativos às ordens e às operações realizadas pelo prazo e nos termos estabelecidos pela CVM. O BANCO se compromete a zelar pela integridade e pelo regular funcionamento do mercado e a manter controles quanto ao registro, manutenção e liquidação das operações de derivativos dos CLIENTES,
conciliação diária das operações negociadas constantes na base de dados que gera os extratos de posição fornecidos a seus CLIENTES, bem como informar à CVM, a entidade administradora dos mercados organizados e à entidade autorreguladora a ocorrência ou indícios de violação da legislação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da ocorrência ou identificação.
Os termos do presente instrumento poderão ser alterados unilateralmente pelo CITIBANK, hipótese na qual será divulgada tal alteração no site do CITIBANK. O cliente tem ciência de que estará vinculado às Regras em Parâmetros em vigor independentemente da que estava em vigor à época da contratação dos serviços
Sao Paulo, 27 de agosto de 2020.
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