TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
Versão 1.1
PROCESSO AUDESP Nº 04 - DISPENSA/CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 04/2024 - LEI Nº 14.133/2021 – CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DO MERCADO FINANCEIRO.
1. DO OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada, autorizada pela CVM (Comissão de Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx), sendo que o responsável técnico deve ser um diretor estatutário também devidamente registrado na CVM como consultor de valores mobiliários, com a finalidade da prestação de serviços de assessoria e consultoria em relação ao mercado financeiro e investimentos, capacitada a realizar diagnósticos da carteira de investimentos, assessorar na elaboração e aplicação da política de investimentos e da política de gestão de riscos, promover a geração de relatórios gerenciais e de divulgação por meio de plataforma WEB própria, além de realizar treinamento e capacitação aos gestores e conselheiros nos assuntos relacionados ao mercado financeiro, conforme detalhado no item 4.1.
2. DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Em conformidade com a Lei n. 9717 de 27 de novembro de 1998, especialmente o artigo 6º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm a faculdade de constituir fundos integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária, observando os critérios estabelecidos. Além disso, a Resolução CMN n. 4.963, de 25 de novembro de 2021, estabelece que o Regime Próprio de Previdência Social deve definir claramente a separação de responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos.
A dinâmica e volatilidade do mercado exigem expertise na área de aplicação e investimento, demandando conhecimento técnico avançado e experiência. Um investimento sem a correta e adequada análise de mercado e de risco, tanto nacional quanto internacional, poderia resultar em fracasso e consequentemente, em prejuízos significativos aos servidores públicos municipais, que dependem das reservas financeiras para a concessão de seu benefício.
Para assessorar o processo decisório quanto à formulação e execução da Política de Investimentos dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano de benefícios do RPPS, foi criado o Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, conforme estabelecido pelo art. 111-D da Lei Complementar nº 139/2001. No entanto, devido à alta demanda de atividades de conformidade já realizadas pelos membros do comitê e à necessidade de contar com o assessoramento de profissionais experientes do mercado financeiro, a contratação de uma empresa especializada em consultoria de mercado financeiro é de extrema importância.
A contratação desse serviço permitirá que as decisões do Comitê de Investimentos e demais agentes de governança da RIOPRETOPREV sejam tomadas com maior segurança, pautadas em pareceres e na experiência de profissionais capacitados e atuantes na área. Isso resultará em investimentos mais eficazes, beneficiando os segurados de forma geral e contribuindo para o crescimento sustentável do RPPS.
A contratação de uma empresa especializada também contribuirá para atingir a meta atuarial, garantindo a rentabilidade necessária para manter o plano previdenciário em equilíbrio a longo prazo, bem como auxiliará o Comitê, a Diretoria e Conselhos quanto ao controle e análise gerenciais de dados por meio de plataforma própria.
Portanto, visando dar segurança aos gestores da RIOPRETOPREV e cumprir com as determinações legais previamente apresentadas, justificamos a contratação de uma empresa especializada em consultoria para realização de serviços técnicos no mercado financeiro e investimentos, registrada ou credenciada pela CVM, para assessorar nas aplicações dos recursos e na Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto, além de fornecer o suporte logístico necessário ao enquadramento das aplicações.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS, FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
LOTE/ITEM | UN. | QTDE | ESPECIFICAÇÕES |
01 | Mês | 12 | Contratação de pessoa jurídica especializada, autorizada pela CVM (Comissão de Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx), sendo que o responsável técnico deve ser um diretor estatutário também devidamente registrado na CVM como consultor de valores mobiliários, com a finalidade da prestação de serviços de assessoria e consultoria em relação ao mercado financeiro e investimentos, capacitada a realizar diagnósticos da carteira de investimentos, assessorar na elaboração e aplicação da política de investimentos e da política de gestão de riscos, promover a geração de relatórios gerenciais e de divulgação por meio de plataforma WEB própria, além de realizar treinamento e capacitação aos gestores e conselheiros nos assuntos relacionados ao mercado financeiro, conforme detalhado no item 4.1. |
3.1. A contratação/aquisição será ITEM/LOTE ÚNICO, indivisível, haja vista a natureza técnica da prestação dos serviços, sendo que, para efeito de elaboração de proposta, deverão ser observadas as respectivas especificações do presente termo.
3.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL para a totalidade dos serviços elencados neste Termo (ITEM/LOTE ÚNICO), em procedimento de DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR (inc. II do art. 75 da Lei 14.133/2021), por meio de DISPUTA ELETRÔNICA, cf. regramento próprio, estando totalmente inclusos no preço todos os tributos, encargos, obrigações, gastos e despesas diretas e indiretas decorrentes da prestação do objeto (inclusive visita, viagem e/ou hospedagem, se o caso), observadas as exigências contidas neste Termo e no ulterior Contrato.
3.3. A empresa licitante impreterivelmente deve apresentar, junto à sua proposta, os seguintes documentos:
3.3.1. Ato declaratório da CVM que habilita (credencia) a licitante a prestar serviços de consultoria em valores mobiliários;
3.3.2. Documento que comprove que o licitante possui como CNAE 70.20-4-00: atividades de consultoria em gestão empresarial;
3.3.3. Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Economia (CORECON), visando garantir a existência de pelo menos um economista registrado no Conselho de classe vinculado a licitante;
3.3.4. Apresentação de ao menos 1 (um) atestado de Capacidade Técnica emitido por Regime Próprio de Previdência Social de grande porte, assim reconhecido pelo Índice de Situação Previdenciária do Ministério da Previdência Social, que obrigatoriamente seja certificado no nível IV do Pró-Gestão RPPS na época da prestação do serviço;
3.3.5. Registro como Consultor de Valores Mobiliários, para o responsável técnico da licitante, que deve ser um de seus diretores estatutários, em cumprimento a exigência contida na Resolução CMN n. 4.963/2021 e Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021;
3.3.6. Certificado junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) ou outro órgão autorizado, do(s) consultor(es) da licitante que efetivamente prestarão assessoria junto à RIOPRETOPREV, devendo essa certificação ser, no mínimo, Série 20, CPA-20;
3.3.7. Comprovação de que o consultor autorizado pela CVM e certificado pelas entidades ANBIMA ou APIMEC pertence ao quadro societário, em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021. A comprovação dar-se-á pela Certidão Simplificada Atualizada com prazo de emissão não superior a 60 dias, expedida;
3.4. Após o encerramento da fase de disputa eletrônica, mas antes da adjudicação e homologação, será solicitado ao participante detentor da melhor proposta que demonstre, em até 5 (cinco) dias úteis, para apreciação pelo Comitê de Investimento da RIOPRETOPREV, a emissão, pela plataforma web, dos relatórios e/ou documentos previstos nos itens “c”1, “d”, “e” , “g”, “n”, “o” e “bb” do item 4.1. O Comitê de Investimentos certificará a emissão dos relatórios para que seja comprovado o cumprimento dos itens obrigatórios deste Termo, imprescindível para o prosseguimento, posteriormente, da adjudicação e homologação, conforme procedimento previsto para a dispensa de licitação em razão do valor, inc. II do art. 75 da Lei 14.133/2021, modalidade escolhida diante da facilidade e economicidade que tal processo geraria, além da estimativa abaixo dos valores limites para tal procedimento.
3.5. A empresa licitante deverá comprovar a regularidade fiscal, trabalhista e jurídica por meio da apresentação de certidões negativas válidas, sem prejuízo das demais pesquisas e conferências feitas pela Autarquia.
3.6. O licitante deverá demonstrar conformidade com as normas legais e regulamentares pertinentes à área de atuação, incluindo a legislação de licitações e contratos.
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada nas especificações abaixo:
Contratação de pessoa jurídica especializada, autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), sendo que o responsável técnico deve ser um diretor estatutário também devidamente registrado na CVM como consultor de valores mobiliários, com a finalidade da prestação de serviços de assessoria e consultoria em relação ao mercado financeiro e investimentos, capacitada a realizar diagnósticos da carteira de investimentos, assessorar na elaboração e aplicação da política de investimentos e da política de gestão de riscos, promover a geração de relatórios gerenciais e de divulgação por meio de plataforma WEB própria, além de realizar treinamento e capacitação aos gestores e conselheiros nos assuntos relacionados ao mercado financeiro. Os serviços contratados englobam:
1 A RIOPRETOPREV irá fornecer previamente, após o encerramento da fase de disputa eletrônica e antes da adjudicação e homologação, 3 (três) arquivos XML, sendo o primeiro correspondente a um fundo de renda fixa referenciado CDI, o segundo referente a um fundo de renda fixa IMAB e o terceiro referente a um fundo de investimento em ações local, para que seja feita a abertura (explosão) da carteira de cada um deles, devendo-se demonstrar, individualmente, para cada fundo e para o consolidado, o seguinte: (a) relação de todos os ativos que fazem parte da carteira de cada fundo com os respectivos números ISIN dos ativos; (b) relação de cada uma das contrapartes emissoras dos ativos de crédito, apresentando o correspondente valor financeiro em Reais e o respectivo % do total; (c) relação de todos os ativos de crédito, com o nome de sua contraparte emissora, a agência classificadora de risco de crédito em funcionamento no país que atribuiu o rating ao ativo de crédito e o respectivo rating, a fim de que o Rio Preto Prev possa efetuar o compliance perante os ratings estipulados em sua Política de Investimentos vigente.
a) A elaboração de relatórios de diagnóstico da situação atual da carteira de investimentos, nos termos da Resolução nº 4.963/2021 e alterações da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), bem como, da Portaria MTP n. 1.467/2022 e da Política de Investimentos e de Gestão de Risco dos Investimentos da RIOPRETOPREV;
b) A elaboração de relatório com cenários mensais referentes ao desempenho macroeconômico da economia brasileira e dos mercados globais, com informações sobre o panorama econômico, indicadores econômicos e projeções, conforme boletim focus e/ou outras publicações;
c) A elaboração/geração de relatórios gerenciais mensais que demonstrem, no mínimo, em plataforma WEB própria, as seguintes informações:
✔ Relatório de performance e desempenho dos fundos de investimentos da carteira no qual conste, no mínimo, os saldos do mês anterior, as aplicações e resgates realizados no mês, os saldos do mês, a rentabilidade dos fundos em valores e percentuais, além da totalização da carteira e do comparativo dos retornos
– por mês e acumulado do ano – que oponha a rentabilidade e a meta atuarial;
✔ Relatórios de mesmo teor do item anterior com agregados trimestrais, semestrais e anual;
✔ Relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e sua conformidade com os limites impostos pela Resolução CMN 4.963/2021 e alterações, com alerta em casos de desenquadramento, no qual conste, além do item da resolução em que o investimento se enquadra (artigo, inciso, alínea), o saldo do mês, a participação do fundo no total da carteira e o percentual do valor investido em relação ao PL do fundo.
✔ Relatório de enquadramento com os agregados por item (artigo, inciso, alínea) da Resolução CMN 4.963/2021 e alterações e, também, da Política de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento, no qual conste os valores aplicados em cada item da Resolução e da Política com comparativos em percentuais, bem como se há ou não espaço (GAP) para novas aplicações;
✔ Relatório de análise de rentabilidade que demonstre separadamente os ativos de renda fixa e renda variável identificando o benchmark e rentabilidade do mês, do ano, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses.
✔ Relatório de acompanhamento do cumprimento da meta atuarial do mês, do ano, e em diversas janelas de tempo como dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses
✔ Relatório de Gestão de Risco, que conste, de maneira individualizada por fundo, a volatilidade anualizada do ativo no período (%), o VaR (Value-at-Risk)(%), o Component VaR (%), o BVaR (Benchmark-Value at Risk)(%) e o índice Sharpe. Permitir, mediante solicitação, a alteração dos parâmetros das medidas de risco. Demonstrar, nos relatórios, informações sobre os parâmetros utilizados para a apuração das medidas de risco, contendo conceituação, modelagem, critério de escolha da amostra dos valores e memória de cálculo.
✔ Relatório de acompanhamento das aplicações com agregados por instituição financeira, com dados em valores e percentuais, para controle do cumprimento de itens da Política de Investimentos;
✔ Relatório de acompanhamento das aplicações com agregados por benchmark, com dados em valores e percentuais;
✔ Relatórios de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas por meio de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas e do desempenho dos papéis por elas emitidos.
✔ Relatório de acompanhamento da implementação das estratégias de carteiras específicas para os compromissos do plano com seus segurados e beneficiários;
✔ Relatório de dispersão Risco-Retorno dos fundos de investimentos, gráfico de
dispersão e tabela de correlação;
✔ Relatório de liquidez com os prazos de emissão, carência e resgate de cotas de todos os Fundos de Investimentos e ativos que compõem a carteira de investimentos da RIOPRETOPREV, identificados um a um e também com no mínimo três agrupamentos sendo eles “disponíveis de 0 até 30 dias”, outro de “31 a 365 dias” e “acima de 365 dias”, para fins de atendimento de item da Política de Investimentos.
✔ Relatório da Análise de Stress Histórico, para determinada data inicial e data final escolhida, apresentando para cada um dos fundos de investimentos que compõe a carteira do RPPS, os respectivos valores de Perda (em R$ e em %) e de Ganho (em R$ e em %), apresentando a consolidação não só por artigo como também por segmento da Resolução CMN nº 4.963/2021, e, ainda, para a carteira consolidada do RPPS;
✔ Relatório de lâmina de cada um dos fundos de investimentos que o RPPS possui os seus recursos alocados, apresentando as informações disponíveis pela CVM, tais como: denominação social, classe CVM, CNPJ do Fundo, nome do administrador e seu respectivo CNPJ, nome do gestor e seu respectivo CNPJ, se é fundo de cotas, se é fundo exclusivo, se possui tributação de longo prazo, se é destinado a investidores qualificados, Prazo de Cotização da Aplicação, Prazo de Liquidação da Aplicação, Prazo de Cotização do Resgate, Prazo de Liquidação do Resgate, percentual da taxa de performance, percentual da taxa de administração, Artigo da Resolução CMN nº 4.963/21, Se o fundo está enquadrado ou não perante a Resolução CMN nº 4.963/21 e número de cotistas do fundo. A lâmina deve ainda apresentar, além da rentabilidade mensal do fundo8 comparada com o seu respectivo benchmark (parâmetro de referência) desde o primeiro dia de existência de cota do fundo até os dias atuais de análise do relatório. Deverá ainda apresentar quantos meses o fundo conseguiu superar o seu benchmark e quantos meses o fundo não conseguiu superar o seu benchmark, apresentando, por fim, um gráfico com a evolução da rentabilidade diária do fundo de investimento vis a vis seu benchmark, consolidando desde a data da primeira cota do fundo, sendo que o sistema deverá propiciar a escolha de vários benchmarks distintos que não seja apenas o benchmark do fundo, tais como a própria “Meta Atuarial” do RPPS, ou os demais parâmetros de mercado do segmento de renda fixa (Selic, CDI e benchmarks da Anbima), do segmento de renda variável (Ibovespa, IBrX 100, IBrX 50, SMLL e Dividendos) e do segmento de investimentos no exterior (MSCI AC, S&P500). Apresentar um gráfico da evolução diária do Patrimônio Líquido do Fundo desde a data de sua criação. A lâmina deve ainda, por fim, apresentar a consolidação da rentabilidade do fundo comparada com o benchmark escolhido, para as seguintes janelas de tempo: 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36
meses, 48 meses e 60 meses;
✔ Relatório de Análise da Abertura de Carteira através do Arquivo XML da ANBIMA, para realização de relatórios de diligências.
d) A elaboração/geração de relatórios gerenciais diários (apenas dias úteis) que demonstrem, no mínimo, em plataforma WEB própria, as seguintes informações:
✓ Relatório de Enquadramento diário (para todos os dias úteis que se tenha mercado financeiro funcionando) da carteira do RPPS com relação aos cinco segmentos de investimentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/21, quais sejam: Segmento de Renda Fixa, Segmento de Renda Variável, Segmento de Investimentos no Exterior, Segmento de Investimentos Estruturados e Segmento de Fundos Imobiliários, e de seus respectivos enquadramentos por artigo dentro de cada um dos cinco segmentos referidos, apresentado sinais de alerta de desenquadramentos se vier a existir;
✓ Relatório de Compliance diário (para todos os dias úteis que se tenha mercado
financeiro funcionando) da carteira do RPPS tendo em vista a alocação objetivo definida em sua respectiva Política de Investimentos, verificando-se também o compliance diário com relação aos valores mínimos e máximos definidos na Política de Investimentos, apresentado sinais de alerta em caso de desconformidade;
✓ Relatório de Compliance diário (para todos os dias úteis que se tenha mercado financeiro funcionando) da carteira do RPPS tendo em vista a alocação objetivo definida pelo Estudo de ALM (Asset Liability Management), apresentado sinais de alerta em caso de desconformidade;
✓ Relatório de Rentabilidade diária (para todos os dias úteis que se tenha mercado financeiro funcionando) da carteira do RPPS, levando-se em conta a data de cada uma das aplicações e resgates efetuadas pelo RPPS (a rentabilidade não poderá ser obtida simplesmente pela metodologia de cotas, ou por diferença de patrimônio líquido dos fundos, ou pela metodologia da Taxa Interna de Retorno (TIR)), sendo que também deverá ser fornecida a rentabilidade diária consolidada para cada um dos cinco segmentos de investimentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/21, a rentabilidade consolidada para cada um dos artigos da Resolução CMN nº 4.963/21 e, por fim, a rentabilidade diária de cada um dos fundos de investimentos que o RPPS possui os seus recursos alocados. Possibilidade de comparação da rentabilidade diária do RPPS não só com a sua Meta Atuarial, como também em relação a cada um dos benchmarks existentes no mercado de renda fixa (Selic, CDI e benchmarks da Anbima), de renda variável (Ibovespa, IBrX100, IBrX50, SMLL e Dividendos) e de investimentos no exterior (MSCI AC, S&P500), tendo em vista as janelas de tempo: mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses e 60 meses. Ainda deverá ser apresentada uma tabela que demonstre quantos meses o RPPS conseguiu bater a sua Meta Atuarial e quanto meses o RPPS não conseguiu bater a sua Meta Atuarial, qual foi o mês que o RPPS possuiu a sua menor rentabilidade e respectivo valor e qual foi o mês que o RPPS possuiu a sua maior rentabilidade e seu respectivo valor;
✓ Relatório de Evolução do Patrimônio Líquido (PL) diária (para todos os dias úteis que se tenha mercado financeiro funcionando) do RPPS, sendo expressa em gráfico diário de evolução do PL;
e) Elaboração/geração de relatórios mensais de investimentos, por meio de plataforma WEB própria, para divulgação aos segurados e sociedade, contendo a posição da carteira por segmentos e ativos, tipos de risco, rentabilidades, meta atuarial, instituição financeira e limites da Resolução CMN nº 4.963/2021 e alterações e da Política de Investimentos. Também devem ser elaborados relatórios trimestrais e anuais de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao ano anterior, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o de caixa e das aplicações financeiras, a composição do ativo, a evolução do orçamento e a composição da carteira de imóveis, se houver.
f) A elaboração de parecer mensal sobre enquadramento das aplicações em relação à Resolução n. 4.963/2021 do CMN e da Política de Investimentos da RIOPRETOPREV e suas respectivas alterações durante a vigência do Contrato;
g) O fornecimento de ferramenta para preenchimento automático do DAIR no sistema CADPREV do MPS, em prazo hábil, para cada uma das posições de fechamento de mês, sem a necessidade de preenchimento manual;
h) Geração de arquivos de dados necessários para importação da prestação de informações junto ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seja em relação aos dados cadastrais dos fundos de investimentos, movimentação dos fundos de investimentos ou demonstrativo de rentabilidade e evolução da carteira de investimentos;
i) A elaboração de relatório individual mensal, demonstrando o resultado financeiro obtido pela RIOPRETOPREV em cada uma das suas aplicações financeiras;
j) O assessoramento na definição de regras e normas para a alocação de recursos, propondo
metas de alocação de recursos em segmentos específicos e limites de exposição ao risco, nos termos da Resolução n. 4.963/2021, do CMN e da Política de Investimentos da RIOPRETOPREV;
k) A análise de novos produtos financeiros para aplicações, nos termos da Resolução n. 4.963/2021 do CMN e da Política de Investimentos da RIOPRETOPREV, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da solicitação da RIOPRETOPREV, via plataforma WEB, exceto para fundos estruturados, cujo prazo será de 10 (dez) dias úteis, no qual seja exposta a opinião clara e pontual da consultoria a respeito do produto financeiro analisado;
l) O desenvolvimento de avaliações focadas em estratégias e planos de ação direcionados à redução da volatilidade, à antecipação de efeitos das mudanças estruturais econômicas e à ampliação contínua do nível de conhecimento do mercado dos gestores, membros do Comitê de Investimentos e conselheiros da RIOPRETOPREV, devidamente fundamentada em pesquisas e pareceres técnicos;
m) O assessoramento na elaboração, possíveis alterações e aplicação da Política de Investimentos da RIOPRETOPREV, nos termos da Resolução n. 4.963/2021, e da Portaria MTP n. 1.467/2022;
n) Relatório customizado que contemple a escolha de qualquer fundo de investimento que seja enquadrado para os RPPS (tendo em vista a lista de fundos da Secretaria de Previdência), podendo-se escolher uma data inicial e uma data final para obtenção das seguintes informações: denominação social do fundo de investimento, classe CVM, CNPJ do Fundo, nome do administrador e seu respectivo CNPJ, nome do gestor e seu respectivo CNPJ, se é fundo de cotas, se é fundo exclusivo, se possui tributação de longo prazo, se é destinado a investidores qualificados, Prazo de Cotização da Aplicação, Prazo de Liquidação da Aplicação, Prazo de Cotização do Resgate, Prazo de Liquidação do Resgate, percentual da taxa de performance, percentual da taxa de administração, Artigo da Resolução CMN nº 4.963/21, Se o fundo está enquadrado ou não perante a Resolução CMN nº 4.963/21. Apresentar ainda mais algumas informações: patrimônio do fundo na data inicial escolhida, patrimônio do fundo na data final escolhida, número de cotistas, rentabilidade no período, Índice de Sharpe, Volatilidade, VaR (Value at Risk) e B-VaR (Benchmark VaR). Apresentar a rentabilidade no período escolhido consolidada no mês, e ainda, a rentabilidade consolidada para as seguintes janelas de tempo: 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses e 60 meses, não só do fundo de investimento como também de qualquer benchmark dos segmentos de mercado: renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. Apresentar um gráfico de evolução da rentabilidade do fundo de investimento diante do benchmark escolhido para comparação, como também um gráfico de evolução do patrimônio líquido do fundo de investimento. Deverá ainda apresentar quantos meses o fundo conseguiu superar o benchmark escolhido e quantos meses o fundo não conseguiu superar o seu benchmark, apresentando o mês com o valor da menor rentabilidade e o mês com o valor da maior rentabilidade;
o) A Plataforma Web deverá disponibilizar um ranking comparativo dos fundos de investimentos oferecidos pelas instituições financeiras ao RPPS. Este comparativo deverá ser realizado por benchmark, artigo, inciso e alínea da Resolução CMN nº 4.963/2021;
p) Efetuar o treinamento e capacitação, na modalidade EAD, dos gestores, membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros da RIOPRETOPREV, no mínimo 3 (três) vezes ao ano, com carga horária estimada de 4 (quatro) horas por evento e direcionados a assuntos relevantes ao mercado financeiro, gestão de recursos e gestão de risco, de modo a permitir o aprendizado conceitual das modelagens, métricas e expressões matemáticas aplicadas ao cálculo do valor em risco;
q) A realização de reunião mensal virtual, entre o consultor da licitante, os gestores e/ou membros do Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV;
r) A realização de reuniões com os gestores, via videoconferência, para análise do relatório trimestral da carteira de investimentos e resultado da abertura dos ativos da carteira;
s) Participação em até 3 (três) reuniões presenciais anuais, realizadas na Sede da RIOPRETOPREV ou em local designado por ela no Município de São José do Rio Preto, para tratar de assuntos relacionados aos investimentos da entidade, a critério da RIOPRETOPREV.
t) A disponibilização de Plataforma WEB para elaboração e publicação das Autorizações de Aplicação e Resgate (APR), conforme exigência do MPS;
u) Relatório que apresente as informações referentes às movimentações realizadas pelo RPPS contendo: número da APR, data da APR, Nome do Fundo de Investimento, valor da aplicação (R$), valor do resgate (R$), quantidade de cotas e valor da cota, sendo disponibilizadas cada uma das APR para poder fazer a edição em arquivo word;
v) O assessoramento no credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) administrado pela RIOPRETOPREV, realizando-se análise das instituições envolvidas com o fundo (gestão, administração, distribuição e custódia), incluindo ferramenta para o controle de prazos e respectivas atualizações, nos termos da Portaria MTP n. 1.467/2022;
w) O atendimento eletrônico, por videoconferência, telefônico e pessoal do consultor da contratada;
x) A elaboração de relatório com sugestões na alocação dos recursos financeiros da RIOPRETOPREV na montagem da carteira de investimentos, tendo como premissa a macroalocação, ou seja, para os segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, indicando os diversos índices e Benchmark, a necessidade de alocação em ativos de curto, médio ou longo prazo (encurtamento ou alongamento) e/ou aumento ou diminuição de exposição em fundos de renda variável, não fazendo referência a qualquer produto existente no mercado financeiro;
y) A elaboração de relatório para acompanhamento dos imóveis pertencentes ao Instituto, que apure a rentabilidade mensal obtida pelos imóveis locados, de modo a apresentar a variação percentual sobre o patrimônio imobiliário locado e total, a receita financeira das referidas locações, e as eventuais reavaliações do patrimônio imobiliário, a descrição e localização dos imóveis;
z) Disponibilização de funcionalidade que consiga apurar, na hora do resgate, a rentabilidade de cada um dos aportes realizados pelo RPPS nos fundos de investimento pertencentes ao seu portfólio. Este cálculo deverá demonstrar o ganho ou a perda da operação, demonstrará o rendimento realizado de cada uma das operações de resgate efetuada.
aa)Todos os relatórios, análises, diagnósticos, entre outros documentos oriundos da presente contratação devem ser disponibilizados em Plataforma WEB própria, com controle de acesso por login e senha e por meio impresso sempre que solicitado ou em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação; A plataforma WEB para geração dos relatórios de análise ou da carteira deve permitir a inclusão, por importação, do histórico da carteira de investimentos ao menos dos últimos 05 anos, tendo em vista a necessidade de acompanhar o desempenho da carteira e dos fundos com histórico.
bb) Elaborar e manter atualizado o Elaboração do Estudo de Asset Liability Management (ALM) Determinístico, incluindo, de um lado, a macroalocação através da construção da Fronteira Eficiente de Markowitz e, de outro, a modelagem de Cash Flow Matching para a determinação dos vértices de títulos públicos federais para serem adquiridos e proteger o Passivo do RPPS, em consonância, de um lado, com os ditames da Portaria MTP nº 1.467/22, artigos 141 à 146 e seu respectivo Anexo VIII, artigos 2º à 7º, e de outro, com a Resolução CMN 4.963/21 e alterações posteriores, e com as normas da Secretaria de Previdência, principalmente o estabelecido no Manual do Pró Gestão versão 3.5, item 3.2.6. Deve-se ressaltar que o Estudo de ALM não é o Estudo de Solvência, uma vez que compreende não só a Fronteira Eficiente de Xxxxxxxxx, como também a modelagem de Cash Flow Matching. Deve-se ainda, atender o item 3.2.6 – Política de Investimentos do Manual do Pró Gestão Versão 3.5, que estipula para o ALM a utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, e, ainda, a utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo e a moderna teoria de diversificação de carteira, principalmente do ALM, para elaboração do diagnóstico da carteira de investimentos atual do RPPS e proposta de revisão de alocação das aplicações financeiras da política de investimentos, visando à otimização das carteiras de investimento. Emitir nota explicativa ao estudo.
cc)Elaborar até 2 (dois) estudos “Backtesting” e “Teste de Estresses” com os ativos constantes da carteira da RIOPRETOPREV por ano, quando solicitado e observados os parâmetros
estabelecidos pelo Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV. Elaboração de nota explicativa aos Estudos. No tocante ao “Backtesting”, aplicar pelo menos dois modelos diferentes de apuração, a critério do Comitê de Investimentos.
dd) Proceder a geração de relatório com a abertura de carteira de cada um dos fundos de investimentos que a RioPretoPrev possui os seus recursos alocados. Para tanto, proceder a importação do “arquivo XML” enviado por Banco/Asset ao Instituto, com a posição de fechamento do último dia útil de cada mês, propiciando assim, a descoberta de cada um dos ativos que fazem parte da carteira do fundo possibilitando analisar o ativo final que cada fundo adquire no mercado financeiro. Não poderá ser utilizada a carteira aberta da CVM de cada um dos fundos, uma vez que existe a defasagem de 90 dias para a sua divulgação. Se o investimento da RioPretoPrev for realizado em um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos, o chamado FIC, será imprescindível que seja aberta a carteira do Fundo de Investimento que o FIC compra, para que os ditames legais possam ser atendidos e verificados por esse Instituto. Ainda, se porventura a RioPretoPrev vier a possuir carteiras próprias ou carteiras administradas, a análise de abertura dessas carteiras também deverá ser realizada através da importação do arquivo “.XML” de cada uma delas, sendo que, ao final, serão consolidadas com os demais fundos de investimento que o Instituto possuir seus recursos alocados.
ee) Todas as informações prestadas pela RIOPRETOPREV obrigam ao dever de sigilo, não podendo ser divulgadas sem prévia e expressa autorização escrita por parte do Autarquia.
ff) Auxílio no atendimento às ações relacionadas a gestão de investimentos e que são necessárias para obtenção e manutenção do nível IV do Manual do Pró-Gestão RPPS.
4.2. A empresa contratada será responsável pela implantação, configuração de sistema de informática (plataforma web) e importação e migração das informações da carteira referente, pelo menos, aos últimos 5 anos, incluindo as APRs, utilizando-se, para tanto, dos extratos mensais dos fundos de investimentos ou títulos públicos federais, sendo a importação de tais informações essenciais para a manutenção do Pró-Gestão Nível IV. A migração deverá ser realizada em até 30 dias após a assinatura do contrato.
4.3. O prazo para início da prestação do serviço será de até 30 dias corridos após a assinatura do contrato ou conforme acordado entre as partes em instrumento contratual.
4.4. A contratada fornecerá manutenção regular do sistema necessário para prestação do serviço, englobando correção de falhas, atualizações de segurança e de versões, garantindo a estabilidade e o pleno funcionamento do sistema.
4.5. Antes da implantação do sistema necessário para implantação do serviço, a empresa contratada deverá ministrar treinamentos aos usuários finais, abrangendo administradores e demais envolvidos, conforme acordado entre as partes.
4.6. O treinamento tem como objetivo capacitar os usuários para a correta utilização do sistema, garantindo seu pleno aproveitamento e entendimento das funcionalidades oferecidas.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO DO OBJETO, LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA E GARANTIA DO OBJETO
5.1. Entende-se desnecessária a exigência de catálogo, ficha técnica e/ou amostra, considerando-se o presente objeto, referente à prestação de serviços de consultoria.
5.2. Não será exigida garantia prévia conforme os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, devido às características do objeto, referente a prestação de serviços de consultoria.
5.3. O prazo máximo para entrega do objeto é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.
5.4. Todos os relatórios, análises, diagnósticos, entre outros documentos oriundos da presente contratação devem ser disponibilizados em plataforma web, acessível à RIOPRETOPREV, e por meio impresso sempre que solicitado.
5.5. As reuniões presenciais ou virtuais, treinamentos e capacitações acontecerão na sede da RIOPRETOPREV, localizada na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0000, Xxxxxx, xx xxxxxx xx Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx.
5.6. O recebimento do serviço será realizado da seguinte forma:
5.6.1. Provisoriamente, até 05 (cinco) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação exigida;
5.6.2. Definitivamente, até 15 (quinze) dias úteis, após a verificação da qualidade e da quantidade do serviço e consequente aceitação.
5.7. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do serviço entregue provisoriamente, será comunicada a situação à CONTRATADA para correções ou ajustes. O prazo decorrido até então será desconsiderado, reiniciando-se nova contagem tão logo a situação seja sanada.
5.7.1. Caso a solução não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital e neste Instrumento.
5.8. O recebimento definitivo do serviço será realizado após a completa satisfação das seguintes condições:
5.8.1. Conformidade com as especificações técnicas e funcionais descritas neste Termo de Referência e na proposta contratual.
5.8.2. Atendimento aos requisitos e funcionalidades acordados.
5.8.3. Garantia do funcionamento correto do serviço, conforme acordado.
5.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual.
5.10. Após a entrega do serviço, será conferido e certificado pela por servidor designado pelo Diretor Superintendente, onde será verificada a qualidade e quantidade de acordo com a especificação.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:
6.1.1. Obedecer às especificações constantes neste termo de referência e seus anexos, bem como os demais termos previstos em ulterior Contrato;
6.1.2. Observar a Política de Segurança da Informação e de privacidade da CONTRATANTE, atuando em conformidade com as premissas básicas, princípios e regras que ditam o acesso, o controle e a transmissão da informação na CONTRATANTE.
6.1.3. Observar o Código de Ética e Conduta da Contratante, atuando em conformidade com as
premissas estabelecidas no documento;
6.1.4. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada, se for o caso;
6.1.5. Prestar os serviços ou entregar os produtos dentro do prazo estipulado deste termo;
6.1.6. O retardamento na prestação dos serviços ou entrega dos produtos não justificado considerar-se-á como infração contratual;
6.1.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contratado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.1.8. Efetuar serviços de suporte e orientação para o atendimento de dúvidas e esclarecimentos que possam surgir ao longo de todo o período da prestação do serviço ou entrega do produto à CONTRATANTE;
6.1.9. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
6.1.10. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento e entrega necessários à prestação dos serviços objeto deste Termo;
6.1.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência.
6.1.12. Xxxxxx, durante toda a execução do contrato, o sigilo de informações e o resguardo de informações e dados de que tenha conhecimento por força da contratação, observando-se impreterivelmente todos as obrigações e exigências da Lei Geral de Proteção de Xxxxx Xxxxxxxx – LGPD (Lei 13.709/18), sob pena de responsabilizar-se civil e criminalmente.
6.1.13. Dar conhecimento imediato e formal, ao CONTRATANTE de todas as dificuldades e problemas detectados em todas as fases do projeto que possam impactar na implantação e/ou manutenção/supervisão do serviço prestado ou do produto contratado.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
7.1.1. Exercer a fiscalização da execução dos serviços contratados, verificando o andamento e a qualidade do desenvolvimento, implantação e integração do software;
7.1.2. Tomar todas as providências necessárias para garantir o fiel cumprimento do disposto neste termo de referência no que se refere aos serviços contratados;
7.1.3. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, na forma e prazos estabelecidos neste Termo, conforme a conclusão e aceitação dos serviços prestados de desenvolvimento, implantação e integração do software;
7.1.4. Facilitar, por todos os meios necessários, o cumprimento da execução dos serviços pela CONTRATADA, fornecendo acesso adequado às informações e promovendo um bom entendimento
entre seus funcionários e os profissionais designados pela contratada, em conformidade com as obrigações pré-estabelecidas;
7.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade ou não conformidade encontrada nos serviços prestados, de forma a permitir que a CONTRATADA tome as medidas corretivas necessárias;
7.1.6. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer atualização e/ou alteração no escopo dos serviços contratados;
7.1.7. Analisar a documentação fiscal fornecida pela CONTRATADA, verificando se está destinada à Instituição e se as especificações correspondem às acordadas neste termo de referência, referentes aos serviços prestados;
7.1.8. Comunicar por escrito à CONTRATADA caso não receba o serviço ou identifique razões que não o adequem aos termos acordados, detalhando os motivos da não conformidade;
7.1.9. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir sua responsabilidade, realizar fiscalização ampla e completa sobre a execução dos serviços contratados.
7.1.10. O recebimento provisório do serviço deste Termo será realizado para posterior verificação da conformidade com as especificações técnicas e funcionais acordadas, avaliando sua adequação ao objeto licitado.
8. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
8.1. A supervisão e fiscalização da execução do contrato serão realizadas por um representante da RIOPRETOPREV, designado pelo Diretor Superintendente da autarquia, o qual será responsável por atestar a entrega e cumprimento dos serviços prestados, além de resolver eventuais dúvidas que possam surgir durante a execução do contrato, mantendo a Diretoria informada.
8.2. O representante da fiscalização atuará em nome da RIOPRETOPREV para assegurar o fiel cumprimento do contrato, tendo as seguintes atribuições:
8.2.1. Certificar as etapas de execução dos serviços, incluindo a conclusão e instalação do software, após verificar o devido cumprimento do objeto contratado;
8.2.2. Transmitir, por escrito, suas diretrizes e instruções à CONTRATADA, exceto em situações de urgência ou emergência, nas quais a fiscalização poderá emitir instruções verbais, sendo que a CONTRATADA poderá solicitar a confirmação escrita posterior dessas instruções;
8.3. Decisões ou providências que excedam a autoridade do representante da fiscalização devem ser encaminhadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias. A omissão, mesmo que eventual, da fiscalização da RIOPRETOPREV no desempenho de suas atribuições não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela completa execução dos serviços contratados.
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO
9.1. O prazo de vigência estimado do contrato deverá contemplar o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite permitido na legislação vigente, desde que concordem as partes através de aditamento contratual.
9.2. Após decorridos 12 (doze) meses de vigência poderá haver reajuste no valor contratado, considerando para esse caso o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado no
período e divulgado pelo IBGE.
9.3. A concessão do reajustamento somente será apreciada com a apresentação de requerimento devidamente circunstanciado pela Contratada.
10. DO PAGAMENTO E DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. O contratado apresentará mensalmente a Xxxxxxxxx a Nota Fiscal referente à execução e ao fornecimento efetuado, a qual será paga à vista em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo e devidamente atestado e aprovado pela RIOPRETOPREV. Os pagamentos serão realizados em parcelas mensais de igual valor e consecutivas, com o envio de notas fiscais para atestação.
10.2. Para a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço deverá ser observado o disposto na Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, que estabelece a obrigatoriedade de os Municípios reterem o referido imposto nos pagamentos a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, ficando isentas as empresas optantes pelos SIMPLES NACIONAL E MEI, devendo, nesse caso, a nota fiscal indicar essa qualidade.
10.3. A fonte de recursos que comportará a realização das despesas decorrentes da contratação:
Ação: 2059 - Manutenção RPPS - Fonte: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA - Dotação: 04.01.04.122.0018.2059.339035- Serviços de Consultoria / Auditoria
11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
11.1. Conforme pesquisa de mercado formal realizada pela equipe técnica da Autarquia, estima- se que o valor da aquisição do sistema/plataforma seja inferior ao limite estabelecido no inc. II do art. 75 da Lei 14.133/2021, com a regulamentação dada pelo Decreto Federal nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ou seja, estima-se em até R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), com preço médio estimado, por meio de pesquisa de mercado, em R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais).
Esta estimativa serve de base para a escolha da modalidade de contratação de acordo com a legislação pertinente (processo de dispensa de licitação em razão do valor), conforme legislação citada acima, diante da facilidade e economicidade que tal processo promove, além da estimativa abaixo dos valores limites para tal procedimento.
São José do Rio Preto, na data da assinatura digital.
(Assinatura digital)
Xxxx Xxxxxxx Diretor Superintendente
(Assinatura digital)
Xxxxxxxx Xxxx Toninato Bartolomei Coordenadora do Comitê de Investimentos
(Assinatura digital)