OFÍCIO CIRCULAR

16 de abril de 2024 055/2024-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3

Ref.: Adequação dos Contratos de Derivativos Listados aoTratamento de Feriado Extraordinário –Contratos de Juros

De acordo com Ofício Circular 160/2023-PRE de 10/10/2023, a B3 definiu o tratamento que será adotado nos Contratos de Derivativos Listados da B3 (Contratos), em caso de determinação de feriado não previsto no calendário nacional, estadual, municipal ou local e não refletido no calendário divulgado pela B3, instituído por autoridade competente, e sem possibilidade de haver sessão de negociação na B3 (Feriado Extraordinário).

Os tratamentos foram definidos em grupos de acordo com as características dos Contratos, conforme descrito abaixo.

Grupo 1 – Contratos que acumulam taxa ou índice.

Grupo 2 – Contratos que não acumulam taxa ou índice e dependem de sessão de negociação.

Grupo 3 – Contratos que não acumulam taxa ou índice e dependem de variáveis externas à B3, sendo a) PTAX ou b) Variável Offshore.

desde 30/01/2023, conforme Ofício Circular 006/2023-PRE de 24/01/2023.

As novas versões dos Contratos listados abaixo, já ajustadas com o tratamento de Feriado Extraordinário, constam nos Anexos deste Ofício Circular e entram na presente data. As novas versões estarão disponíveis no site da B3, a partir de 30/04/2024 , em xxx.x0.xxx.xx, Produtos e Serviços, Negociação, em Juros (Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII); e Renda Fixa (Anexo VIII).

x Anexo I: Contrato Futuro de Taxa Média de Depósito Interfinanceiros de Um Dia (DI1)

x Anexo II: Contrato Futuro de Cupom de IPCA (DAP)

x Anexo III: Contrato de Opção de Compra sobre índice de Taxa Média de Depósito Interfinanceiro de Um Dia

x Anexo IV: Contrato de Opção de Venda sobre Índice de Taxa Média de Depósito Interfinanceiro de Um Dia

x Anexo V: Contrato de Opção de Compra sobre Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um Dia

x Anexo VI: Contrato de Opção de Venda sobre Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um Dia

x Anexo VII: Contrato de Opção de Copom

x Anexo VIII: Contrato Futuro de US Treasury Note de 10 Anos

já serão publicados com a nova redação.

Este Ofício Circular revoga e substitui os Ofícios Circulares 022/2003-DG de 05/03/2003 e 133/2001-DG de 13/11/2001.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Vice-Presidência de Operações – Negociação Eletrônica e CCP, pelo telefone (00) 0000-0000 ou pelo e-mail xxxxxxx@x0.xxx.xx .

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Presidente

Xxxxx Xxxxxxxx

Vice-Presidente de Operações –

Negociação Eletrônica e CCP

Anexo l do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024-PRE

CONTRATOFUTURO DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

DE UM DIA (DI1)

1. Informações do contrato

Objeto

Futuro padronizado de taxa de juro definida pela acumulação da Taxa DI, divulgada pela B3, até o vencimento do contrato, negociado em mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3).

Código de negociação

DI1.

Tamanho do contrato

Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor do ponto, expresso em reais.

Cotação

Taxa de juros efetiva anual, base 252 Dias Úteis, com três casas decimais.

Variação mínima de apregoação (tick size)

0,002 ponto de taxa para os contratos com prazo de vencimento de até 3 meses; 0,005 ponto de taxa para os contratos com prazo de vencimento de 4 a 60 meses; e 0,01 ponto de taxa para os contratos com prazo de vencimento acima de 60 meses.

Data de vencimento

Primeiro Dia de Sessão de Negociação (conforme abaixo definido) do mês de vencimento do contrato, observadas as condições especiais dispostas na cláusula 4, abaixo.

Último dia de negociação

Dia de Sessão de Negociação imediatamente anterior ao

vencimento, observadas as condições especiais dispostas na cláusula, 4 abaixo.

Meses de vencimento

Todos os meses.

Preço de ajuste

Valor expresso em pontos de PU, apurado e/ou arbitrado diariamente pela B3, conforme regras divulgadas, para cada um dos vencimentos autorizados, para efeito de atualização do valor das posições em aberto e apuração do valor de ajustes diários.

Para fins deste contrato, considera-se (i) “Dia Útil” o dia para fins de operações praticadas no mercado financeiro nacional, de acordo com o significado atribuído na Resolução 4.880 de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada de tempos em tempos; e (ii) “Dia de Sessão de Negociação”, quaisquer dos dias em que houver sessão de negociação na B3, conforme calendário divulgado pela B3.

2. Ajuste diário

As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação, depois de transformadas em PU, serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, estabelecido conforme regras da B3, com movimentação financeira (pagamento dos débitos e recebimento dos ganhos) no Dia da Sessão de Negociação subsequente. O ajuste diário será apurado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:

a) ajuste das posições relativas às operações realizadas no dia

୲ൌሺ ୲െ ሻ ൈ ൈ

b) ajuste das posições em aberto no dia anterior

୲ൌሾሺ ୲െሺ ୲ିଵ ୲ሻሿൈ ൈ

Onde:

୲ = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;

୲ = preço de ajuste do contrato na data “t”, para o vencimento respectivo;

= preço da operação, em PU, calculado da seguinte forma, após o fechamento do negócio:

ൌ

ͳͲǤͲͲͲ

୬

ቀͳ൅

ଶହଶ

ͳͲቁͲ

Onde:

= taxa de juros negociada, expressa em percentual;

= número de Dias Úteis compreendidos no período entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento do contrato, exclusive;

= valor em reais de cada ponto de PU, estabelecido pela B3;

= número de contratos;

୲ିଵ= preço de ajuste do contrato na data “t–1”, para o vencimento respectivo;

୲ = fator de correção do dia “t”, definido pela seguinte fórmula:

i. Quando houver um Dia Útil entre a última sessão de negociação e o dia do ajuste:

୲ ିଵ ଵ

Onde:

୲ൌሺͳ൅

ሻ ଶହ ଶ ͳͲͲ

୲ ିଵ = Taxa DI, referente ao Dia de Sessão de Negociação anterior ao dia a que o ajuste se refere, com até seis casas decimais.

ii. Quando houver mais de um Dia Útil entre a última sessão de negociação e o dia do ajuste e, portanto, houver mais de uma Taxa DI divulgada para o intervalo entre duas sessões de negociação consecutivas, o fator de correção representará a acumulação de todas as Taxas DI divulgadas, conforme abaixo:

௡

୲ ି୨ ଵ

୲ൌෑ ሺͳ൅

௝ୀଵ

ሻ ଶହ ଶ ͳͲͲ

Onde:

୲ ି୨ = Taxa DI, referente a cada Dia Útil entre o Dia de Sessão de Negociação anterior e o Dia Útil anterior ao dia do ajuste, com até seis casas decimais.

Na data de vencimento do contrato, o preço de ajuste será de 100.000 pontos.

Se, em determinado dia, a Taxa DI divulgada se referir a um período (número de dias) distinto daquele considerado na correção do preço de ajuste, a B3 poderá arbitrar uma taxa, a seu critério, para aquele dia específico

O valor do ajuste diário ( ୲), calculado conforme demonstrado acima, se positivo, será creditado ao comprador da posição em PU (vendedor original em taxa) e debitado ao vendedor da posição em PU (comprador original em taxa). Caso o valor do cálculo acima seja negativo, será debitado ao comprador da posição em PU e creditado ao vendedor da posição em PU. A liquidação financeira será realizada no Dia de Sessão de Negociação subsequente.

3. Condições de liquidação no vencimento

Na data de vencimento, as posições em aberto, após o último ajuste, serão liquidadas financeiramente pela B3, mediante o registro de operação de natureza inversa (compra ou venda) à da posição, na mesma quantidade de contratos, pela cotação (PU) de 100.000 pontos. Os resultados financeiros da liquidação serão movimentados no Dia de Sessão de Negociação subsequente à data de vencimento.

4. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

Considera-se Feriado Extraordinário o feriado não previsto no calendário nacional, estadual, municipal ou local e não refletido no calendário divulgado pela B3, instituído por autoridade competente, e sem possibilidade de haver sessão de negociação na B3.

Caso o(s) dia(s) de Feriado Extraordinário corresponda(m) a dia(s) anteriormente considerados Dia(s) útil(eis) e sua ocorrência se dê durante a vigência do contrato, se houver divulgação da Taxa DI, o PU será corrigido normalmente conforme descrito na cláusula 2 deste contrato. Caso não haja divulgação da Taxa DI, o PU não será corrigido.

Quando a data de vencimento do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de vencimento será postergada e corresponderá ao Dia de Sessão de Negociação subsequente ao Feriado Extraordinário e a liquidação financeira ocorrerá no Dia de Sessão de Negociação subsequente à data de vencimento. Nestas condições, na data de vencimento o preço de ajuste permanecerá 100.000 pontos, conforme descrito na cláusula 2 deste contrato, e o ୲ିଵ será corrigido apenas com as Taxas DI divulgadas até o Dia Útil anterior à data original do vencimento, não sendo consideradas para fins de cálculo as Taxas DI divulgadas a partir da data original do vencimento, inclusive.

b) Outras situações não previstas

que impactem, direta ou indiretamente, a formação, a maneira de apuração, a representatividade, a divulgação, a disponibilidade ou a continuidade do ativo- objeto ou de quaisquer das variáveis deste contrato, a B3 tomará as medidas que julgar necessárias, a seu exclusivo critério, visando a liquidação, a continuidade ou a prorrogação do contrato em bases equivalentes.

5. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

6. Aplicação de normas e regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Anexo ll do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024- PRE CONTRATO FUTURO DECUPOM DE IPCA (DAP)

1. Informações do contrato

Objeto

Futuro padronizado de Cupom de IPCA, definido para esse efeito como a taxa de juro obtida a partir do cálculo da diferença entre a acumulação da Taxa DI, no período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e a variação do IPCA, no período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, inclusive.

Negociado em mercado de bolsa da B3 S.A. –

Brasil, Bolsa, Balcão (B3)

Código de negociação

DAP

Tamanho do contrato

Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo R$0,00025 o valor de cada ponto, multiplicado pelo valor do IPCA pro rata tempore, conforme definido na cláusula 2,

abaixo

Cotação

Taxa de juro efetiva anual, base de 252 Dias Úteis,

com até três casas decimais

Variação mínima de apregoação

(tick size)

0,01%

Data de vencimento

Dia 15 do mês de vencimento. Caso esse dia não seja Dia de Sessão de Negociação (conforme definido abaixo), o vencimento ocorrerá na sessão de negociação imediatamente posterior, observadas as condições especiais previstas na

cláusula 4, abaixo

Último dia de negociação

Dia de Sessão de Negociação imediatamente anterior ao vencimento, observadas as condições

especiais previstas na cláusula 4, abaixo

Meses de vencimento

Todos os meses

Preço de ajuste

ajustes diários

Para fins deste contrato, considera-se (i) “Dia Útil” o dia para fins de operações praticadas no mercado financeiro nacional, de acordo com o significado atribuído na Resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada de tempos em tempos; e (ii) “Dia de Sessão de Negociação”, quaisquer dos dias em que houver sessão de negociação na B3, conforme calendário divulgado pela B3.

2. Ajuste diário

As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação, depois de transformadas em PU, serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia,

estabelecido conforme regras da B3, com movimentação financeira (pagamento dos débitos e recebimento dos ganhos) no Dia de Sessão de Negociação subsequente. O ajuste diário será apurado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:

a) ajuste da operação realizada no dia

b) ajuste das posições em aberto no dia anterior

Onde:

= valor do ajuste diário, em reais, referente à data t;

= preço de ajuste do contrato na data t, para o vencimento respectivo;

= preço da operação, em PU, calculado da seguinte forma, após o fechamento do negócio:

Onde:

i = taxa de juros negociada, expressa em percentual;

n = número de Dias Úteis, compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento do contrato, exclusive;

= valor em reais de cada ponto de PU, estabelecido pela B3;

୲ = valor do IPCA pro rata tempore, apurado para data “t”, de acordo com a

seguinte fórmula:

Onde:

୲ିଵ = valor do IPCA referente ao mês da data “t”, quando “t” for maior ou igual ao dia 15. Caso contrário, utilizar o valor do IPCA referente ao mês anterior à data “t”.

Ǥ୲=projeção do IPCA para o próximo mês de divulgação do ୲ିଵ.

୲ = número de Dias Úteis decorridos a partir do 15º dia do mês referente à divulgação do ୲ିଵǤ

୫ = número de Dias Úteis compreendido entre o 15º dia do mês do

୲ିଵ, exclusive, e o dia 15 do próximo mês, inclusive.

= número de contratos;

୲ିଵ = preço de ajuste do contrato na data “t–1”, para o vencimento

respectivo;

୲ = fator de correção do dia “t”, definido pela fórmula abaixo, considerando os Dias Úteis entre o último Dia de Sessão de Negociação e a data de cálculo do ajuste:

Onde:

୲ ି୨ = taxa DI, referente ao j-ésimo dia anterior à taxa “t”.

୲ = valor do IPCA pro rata tempore, apurado para a data “t”.

୲ି୩= valor do IPCA pro rata tempore, apurado para a data “t-k”.

= número de Dias Úteis entre o último Dia de Sessão de Negociação,

inclusive, e a data “t”, exclusive.

Na data de vencimento, o preço de ajuste será de 100.000 pontos.

Se, em determinado dia, a Taxa DI divulgada se referir a um período (número de dias) distinto daquele a ser considerado na correção do preço de ajuste, a B3 poderá arbitrar uma taxa, a seu critério, para aquele dia específico. Caso o IBGE modifique a base de cálculo do IPCA – daquela válida no dia anterior ao cálculo do ajuste diário para nova data-base –, com isso alterando a cláusula 1, a B3 procederá ao ajuste do contrato ou do multiplicador M, de modo a manter as mesmas condições de negociação do contrato. Em qualquer hipótese, a B3 poderá arbitrar o preço de ajuste do contrato ou o preço das variáveis utilizadas em seu cálculo.

O valor do ajuste diário (ADt), calculado conforme demonstrado acima, se positivo, será creditado ao comprador da posição em PU (vendedor original em taxa) e debitado ao vendedor da posição em PU (comprador original em taxa). Caso o cálculo acima seja negativo, será debitado ao comprador da posição em PU e creditado ao vendedor da posição em PU. A liquidação financeira será realizada no Dia de Sessão de Negociação subsequente.

3. Condições de liquidação no vencimento

4. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

Considera-se Feriado Extraordinário o dia de feriado não previsto no calendário nacional, estadual, municipal ou local e não refletido no calendário divulgado pela B3, instituído por autoridade competente, e sem possibilidade de haver sessão de negociação na B3.

Caso o(s) dia(s) de Feriado Extraordinário corresponda(m) a dia(s) anteriormente considerados Dia(s) Útil(eis) e sua ocorrência se dê durante a vigência do contrato, se houver divulgação da Taxa DI, o PU será corrigido normalmente conforme descrito na cláusula 2 deste contrato. Caso não haja divulgação da Taxa DI, o PU não será corrigido.

Quando a data de vencimento do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de vencimento será postergada para o primeiro Dia de Sessão de Negociação subsequente ao Feriado Extraordinário. Nestas condições, o ୲ିଵ, definido na cláusula 2 deste contrato, será corrigido apenas com as Taxas DI divulgadas até o dia útil anterior à data original do vencimento, não sendo consideradas para fins de cálculo as Taxas DI divulgadas a partir da data original do vencimento, inclusive.

b) Outras situações não previstas

representatividade, a divulgação, a disponibilidade ou a continuidade do ativo- objeto ou de quaisquer das variáveis deste contrato, a B3 tomará as medidas que julgar necessárias, a seu exclusivo critério, visando a liquidação, a continuidade ou a prorrogação do contrato em bases equivalentes.

5. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

6. Aplicação de normas e regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Anexo lll do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024- PRE

CONTRATO DE OPÇÃO DE COMPRA SOBRE ÍNDICE DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

Objeto	Opção de compra padronizada, negociada em mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), sobre Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI), objeto de negociação em mercado de bolsa da B3 (opção)
Titular	O agente econômico que adquire a opção
Lançador	O agente econômico que vende a opção
Código de negociação	IDI
Tamanho do contrato	Cada opção refere-se ao valor do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI), multiplicado pelo valor em reais de cada ponto
Cotação do prêmio	Valor expresso em pontos do IDI, com duas casas decimais, a ser pago pelo titular e recebido pelo lançador (prêmio)
Variação mínima de apregoação (tick size)	0,01 ponto
Valor do ponto	R$ 1,00

Estilo da opção

A opção é do estilo europeu, ou seja, com exercício

apenas no vencimento

Data de vencimento

Primeiro Dia de Sessão de Negociação (conforme abaixo definido) do mês de vencimento do contrato, observadas

as condições especiais dispostas na cláusula 4, abaixo

Último dia de

negociação

Dia de Sessão de Negociação imediatamente anterior ao

vencimento

Meses de vencimento

Todos os meses

2. Definição do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI)

O Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) é definido como o valor teórico de 100.000,00 pontos na data de início de valorização fixada pela B3, quando passa a ser corrigido pela Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI), calculado pela B3 por meio da seguinte fórmula:

ଵ

൬ ୲ ିଵ ଶହଶ

୲ൌ ୲ି ଵ ൈ ͳ൅

൰ ͳͲͲ

Onde:

୲

= Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na

data “t”, com duas casas decimais;

୲ି ଵ = Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na

data “t-1”, com duas casas decimais;

୲ ିଵ = Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI), referente ao dia anterior, calculada pela B3, expressa em percentual ao ano.

3. Liquidação financeira do prêmio

O pagamento e o recebimento do prêmio serão efetuados na sessão de negociação subsequente à da realização da operação, sendo o respectivo valor de liquidação calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:

ൌ

ൈ ൈ

= valor de liquidação do prêmio;

= prêmio da opção negociado;

= valor em reais de cada ponto, estabelecido pela B3;

= número de contratos negociados.

4. Exercício

A opção e será exercida automaticamente na data de vencimento do contrato, sempre que o valor de liquidação no exercício, conforme definido na cláusula 5 deste contrato, for positivo e não houver solicitação de não exercício pelo titular (bloqueio de exercício).

5. Liquidação no exercício

A liquidação das posições exercidas será realizada de forma exclusivamente financeira, mediante crédito do valor de liquidação ao titular e seu débito ao lançador. O valor de liquidação por contrato será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

ൌሺ ୚ െ ሻൈ

Onde:

= valor de liquidação do exercício por contrato;

୚

= índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na data de vencimento;

= preço de exercício da opção;

= valor em reais de cada ponto, estabelecido pela B3.

Os resultados financeiros decorrentes do exercício serão movimentados na sessão de negociação subsequente à data de vencimento.

6. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

Considera-se Feriado Extraordinário o feriado não previsto no calendário nacional, estadual municipal ou local e não refletido no calendário divulgado pela B3, instituído por autoridade competente, e sem possibilidade de haver sessão de negociação na B3.

Caso o(s) dia(s) de Feriado Extraordinário corresponda(m) a dia(s) anteriormente considerados Dia(s) Útil(eis) e sua ocorrência se dê durante a vigência do contrato, se houver divulgação da Taxa DI, o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) será atualizado normalmente. Caso não haja divulgação da Taxa DI, o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) não será atualizado.

Quando a data de vencimento do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de vencimento será postergada e corresponderá ao primeiro Dia de Sessão de Negociação subsequente ao Feriado Extraordinário. Os resultados financeiros decorrentes do exercício serão movimentados na sessão de negociação do dia subsequente à data de vencimento, conforme descrito na cláusula 5 deste contrato. Nestas condições, o Índice DI (IDI) considerado para o vencimento será aquele corrigido apenas com as Taxas DI divulgadas até o Dia Útil anterior à data original do vencimento, não sendo consideradas as atualizações utilizando as Taxas DI divulgadas a partir da data original do vencimento, inclusive.

b) Outras situações não previstas

Na hipótese de situações não previstas neste instrumento, inclusive, sem limitação, aquelas decorrentes de atos emanados de entes governamentais, autoridades reguladoras ou órgãos competentes, ou de quaisquer outros fatos, que impactem, direta ou indiretamente, a formação, a maneira de apuração, a representatividade, a divulgação, a disponibilidade ou a continuidade do ativo- objeto ou de quaisquer das variáveis deste contrato, a B3 tomará as medidas que julgar necessárias, a seu exclusivo critério, visando a liquidação, a continuidade ou a prorrogação do contrato em bases equivalentes.

7. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

8. Aplicação de normas e regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Anexo lV do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024- PRE

CONTRATO DE OPÇÃO DE VENDA SOBRE ÍNDICE DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

Objeto	Opção de venda padronizada, negociada em mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), sobre Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI), objeto de negociação em mercado de bolsa da B3 (opção)
Titular	O agente econômico que adquire a opção
Lançador	O agente econômico que vende a opção
Código de negociação	IDI
Tamanho do contrato	Cada opção refere-se ao valor do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI), multiplicado pelo valor em reais de cada ponto
Cotação do prêmio	Valor expresso em pontos do IDI, com duas casas decimais, a ser pago pelo titular e recebido pelo lançador (prêmio)
Variação mínima de apregoação (tick size)	0,01 ponto
Valor do ponto	R$ 1,00

Estilo da opção

A opção é do estilo europeu, ou seja, com exercício

apenas no vencimento

Data de vencimento

Primeiro Dia de Sessão de Negociação (conforme abaixo definido) do mês de vencimento do contrato, observadas as condições especiais dispostas na cláusula

4. abaixo

Último dia de

negociação

Dia de Sessão de Negociação imediatamente anterior ao

vencimento

Meses de vencimento

Todos os meses

2. Definição do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI)

ଵ

൬ ୲ ିଵ ଶହଶ

Onde:

୲ൌ ୲ି ଵ ൈ ͳ൅

൰ ͳͲͲ

୲

= Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na

data “t”, com duas casas decimais;

୲ି ଵ = Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na

data “t-1”, com duas casas decimais;

୲ ିଵ = Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI), referente ao dia anterior, calculada pela B3, expressa em percentual ao ano;

3. Liquidação financeira do prêmio

Onde:

ൌ

ൈ ൈ

= valor de liquidação do prêmio;

= prêmio da opção negociado;

= valor em reais de cada ponto, estabelecido pela B3;

= número de contratos negociados.

4. Exercício

5. Liquidação no exercício

ൌሺ െ ୚ሻ ൈ

Onde:

= valor de liquidação do exercício por contrato;

= preço de exercício da opção;

୚

= índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) na data de vencimento;

= valor em reais de cada ponto, estabelecido pela B3.

Os resultados financeiros decorrentes do exercício serão movimentados na sessão de negociação subsequente à data de vencimento.

6. Condições especiais

c) Feriado Extraordinário

Caso o(s) dia(s) de Feriado Extraordinário corresponda(m) a dia(s) anteriormente considerados Dia(s) Útil(eis) e sua ocorrência se dê durante a vigência do contrato, se houver divulgação da Taxa DI, o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) será atualizado normalmente. Caso não haja divulgação da Taxa DI, o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) não será atualizado.

d) Outras situações não previstas

7. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

8. Aplicação de normas e regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Anexo V do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024- PRE

CONTRATO DE OPÇÃO DECOMPRA SOBRE FUTURO DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

Objeto

Opção de compra padronizada, negociada em mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), sobre Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (contrato futuro de DI), objeto de negociação em mercado de bolsa da B3 (opção)

Titular

O agente econômico que adquire a opção

Lançador

O agente econômico que vende a opção

Código de negociação

Cada tipo de opção, referenciada de acordo com o respectivo vencimento do contrato futuro de DI, será identificada como:

D11: opção do tipo 1

D12: opção do tipo 2

D13: opção do tipo 3

D14: opção do tipo 4

D15: opção do tipo 5

D16: opção do tipo 6

D17: opção do tipo 7

D18: opção do tipo 8

D19: opção do tipo 9

Tipo de série

Opção do tipo 1: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento três meses depois do vencimento da opção

Opção do tipo 2: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento seis meses depois do vencimento da opção

Opção do tipo 3: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento doze meses depois do vencimento da opção

Opção dos tipos 4, 5, 6, 7, 8 e 9: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento especificado e divulgado pela B3

Tamanho do contrato

Cada opção refere-se a um contrato futuro de DI

Cotação do prêmio

Valor expresso em reais (R$), com duas casas decimais, a ser pago pelo titular e recebido pelo lançador (prêmio)

Variação mínima de apregoação (tick size)

R$0,01

Preço de exercício

O preço de exercício será estabelecido e divulgado pela B3, expresso em taxa de juro efetiva ao ano, base 252 Dias Úteis

Estilo da opção

A opção é do estilo europeu, ou seja, com exercício apenas no vencimento

Data de vencimento

Primeira sessão de negociação do mês de vencimento do contrato, observadas as Condições Especiais previstas na cláusula 5, abaixo

Último dia de negociação

Dia de Sessão de Negociação imediatamente anterior ao vencimento

Meses de vencimento

Opção dos tipos 1, 2 e 3: meses de início de trimestre que tiverem o vencimento do contrato futuro de DI autorizado à negociação pela B3.

Opção dos tipos 4, 5, 6, 7, 8, 9: todos os meses

Para fins deste contrato, considera-se (i) “Dia Útil” o dia para fins de operações praticadas no mercado financeiro nacional, de acordo com o significado atribuído na Resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada de tempos em tempos; (ii) “Dia de Sessão de Negociação” quaisquer dos dias em que houver sessão de negociação na B3.

2. Liquidação financeira do prêmio

O pagamento e o recebimento do prêmio serão efetuados no Dia da Sessão de Negociação subsequente ao da realização da operação, sendo o respectivo valor de liquidação calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:

ൌ

= valor de liquidação do prêmio;

= prêmio da opção negociado;

= número de contratos negociados.

3. Exercício

A opção será exercida de forma manual pelo titular no vencimento. Caso não seja exercida, os direitos do titular e as obrigações do lançador extinguem-se automaticamente.

4. Liquidação no exercício

O exercício da opção por seu titular implica na compra de um contrato futuro de DI do lançador, com vencimento indicado de acordo com o tipo de série e a preço de exercício, expresso em taxa de juro ao ano, sendo esta transformada em posição vendedora em preço unitário (PU), conforme fórmula abaixo:

ͳͲǤͲͲͲ

ୣൌ

୬

ቀͳ൅ ୣ ଶହଶ

Onde:

ͳͲቁͲ

ୣ = preço unitário, expresso em pontos, sendo que cada ponto corresponde a R$1,00;

ୣ = taxa de juro do preço de exercício da opção;

= número de Dias Úteis, para fins de operações praticadas no mercado financeiro conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, verificado no período compreendido entre o dia de exercício, inclusive, e a data de vencimento do contrato futuro de DI objeto da opção, exclusive.

Os resultados financeiros decorrentes do exercício serão movimentados na sessão de negociação imediatamente subsequente ao dia do respectivo exercício, de forma que, imediatamente após o exercício, serão aplicadas ao comprador (titular) e ao vendedor (lançador) todas as exigências estabelecidas no contrato futuro de DI objeto da opção, inclusive aquelas relativas aos requerimentos de margem de garantia, à liquidação financeira de ajustes e à liquidação no vencimento.

5. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

Quando a data de vencimento do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de vencimento será postergada e corresponderá ao primeiro Dia de Sessão de Negociação subsequente ao Feriado Extraordinário. Neste cenário, caso não haja divulgação da Taxa DI para o cálculo do resultado financeiro correspondente à liquidação, o PU será calculado conforme a cláusula 4 deste contrato. Se houver a divulgação de Taxa DI, o PU de exercício deve ser ajustado pela Taxa DI divulgada para o(s) dia(s) de Feriado Extraordinário, conforme fórmula abaixo:

௘ൌ ௘ ୲

Onde:

ୣ = preço unitário, expresso em pontos, sendo que cada ponto corresponde a R$1,00, calculado na cláusula 4;

୲ = fator de correção do dia de Feriado Extraordinário, definido pela seguinte fórmula:

i. Quando houver um ou mais dias de Feriado Extraordinário que anteriormente correspondiam a Dia de Sessão de Negociação e, portanto, houver uma ou mais de uma Taxa DI divulgada para o intervalo, o fator de correção representará a acumulação de todas as Taxas DI divulgadas, conforme abaixo:

௡

୲ൌෑ ሺͳ൅

୲ ଵ

ሻ ଶହ ଶ

Onde:

௧ୀଵ

ͳͲͲ

୲ = Taxa DI, referente a cada dia de Feriado Extraordinário em que houver divulgação de Taxa DI, com até seis casas decimais;

= número de dias de Feriado Extraordinário que anteriormente correspondiam a Dias de Sessão de Negociação.

O ativo-objeto não sofrerá alterações em razão do Feriado Extraordinário.

b) Outras situações não previstas

6. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

7. Aplicação de normas e regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Anexo VI do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024- PRE

CONTRATO DE OPÇÃO DE VENDA SOBRE FUTURO DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

Objeto	Opção de venda padronizada, negociada em mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), sobre Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (contrato futuro de DI), objeto de negociação em mercado de bolsa da B3 (opção)
Titular	O agente econômico que adquire a opção
Lançador	O agente econômico que vende a opção
Código de negociação	Cada tipo de opção, referenciada de acordo com o respectivo vencimento do contrato futuro de DI, será identificada como: D11: opção do tipo 1 D12: opção do tipo 2 D13: opção do tipo 3 D14: opção do tipo 4 D15: opção do tipo 5 D16: opção do tipo 6 D17: opção do tipo 7 D18: opção do tipo 8 D19: opção do tipo 9

Tipo de série

Opção do tipo 1: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento três meses depois do vencimento da opção

Opção do tipo 2: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento seis meses depois do vencimento da opção

Opção do tipo 3: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento doze meses depois do vencimento da opção

Opção dos tipos 4, 5, 6, 7, 8 e 9: cujo ativo-objeto é o contrato futuro de DI com vencimento especificado e

divulgado pela B3

Tamanho do contrato

Cada opção refere-se a um contrato futuro de DI

Cotação do prêmio

Valor expresso em reais (R$), com duas casas decimais, a ser

pago pelo titular e recebido pelo lançador (prêmio)

Variação mínima de

apregoação (tick size)

R$0,01

Preço de exercício

O preço de exercício será estabelecido e divulgado pela B3,

expresso em taxa de juro efetiva ao ano, base 252 Dias Úteis

Estilo da opção

A opção é do estilo europeu, ou seja, com exercício apenas no

vencimento

Data de vencimento

Primeira sessão de negociação do mês de vencimento do

contrato, observadas as Condições especiais constantes da cláusula 5, abaixo

Último dia de negociação

Dia de Sessão de Negociação imediatamente anterior ao

vencimento

Meses de vencimento

Opção dos tipos 1, 2 e 3: meses de início de trimestre que tiverem o vencimento do contrato futuro de DI autorizado à negociação pela B3.

Opção dos tipos 4, 5, 6, 7, 8, 9: todos os meses

Para fins deste contrato, considera-se (i) “Dia Útil” o dia para fins de operações praticadas no mercado financeiro nacional, de acordo com o significado atribuído na Resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada de tempos em tempos; (ii) “Dia de Sessão de Negociação” quaisquer dos dias em que houver sessão de negociação na B3.

2. Liquidação financeira do prêmio

Onde:

ൌ

= valor de liquidação do prêmio;

= prêmio da opção negociado;

= número de contratos negociados.

3. Exercício

A opção será exercida de forma manual pelo titular no vencimento. Caso não seja exercida, os direitos do titular e as obrigações do lançador extinguem-se automaticamente.

4. Liquidação no exercício

O exercício da opção por seu titular implica na venda de um contrato futuro de DI ao lançador, com vencimento indicado de acordo com o tipo de série e a preço de exercício, expresso em taxa de juros ao ano, sendo esta transformada em posição compradora em preço unitário (PU), conforme fórmula abaixo:

ͳͲǤͲͲͲ

ୣൌ

୬

ቀͳ൅ ୣ ଶହଶ

Onde:

ͳͲቁͲ

ୣ = preço unitário, expresso em pontos, sendo que cada ponto corresponde a R$1,00;

ୣ = taxa de juro do preço de exercício da opção;

5. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

Quando a data de vencimento do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de vencimento será postergada e corresponderá ao primeiro Dia de Sessão de Negociação subsequente ao Feriado Extraordinário. Neste cenário, caso não haja divulgação da Taxa DI para o cálculo do resultado financeiro correspondente à liquidação, o PU será calculado conforme a cláusula 4 deste contrato. Se houver a divulgação de Taxa DI, o PU de exercício deve ser ajustado pela Taxa DI divulgada para o(s) dia(s) de Feriado Extraordinário, conforme fórmula abaixo:

௘ൌ ௘ ୲

Onde:

ୣ = preço unitário, expresso em pontos, sendo que cada ponto corresponde a R$1,00, calculado na cláusula 4;

୲ = fator de correção do dia de Feriado Extraordinário, definido pela seguinte fórmula:

௡

୲ൌෑ ሺͳ൅

୲ ଵ

ሻ ଶହ ଶ

Onde:

௧ୀଵ

ͳͲͲ

୲ = Taxa DI, referente a cada dia de Feriado Extraordinário em que houver divulgação de Taxa DI, com até seis casas decimais;

= número de dias de Feriado Extraordinário que anteriormente correspondiam a Dias de Sessão de Negociação.

O ativo-objeto não sofrerá alterações em razão do Feriado Extraordinário.

b) Outras situações não previstas

6. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

7. Aplicação de normas e regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Anexo VII do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024- PRE CONTRATO DEOPÇÃO DE COPOM

1. Informações do contrato

Objeto	Opção padronizada sobre a variação da Taxa Selic Meta definida nas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (Copom) e divulgada por esse comitê, sendo negociada em mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3)
Titular	O agente econômico que adquire a opção
Lançador	O agente econômico que vende a opção
Código de negociação	CPM
Tamanho do contrato	100 pontos
Cotação do prêmio	Valor expresso em pontos, com três casas decimais, a ser pago pelo titular e recebido pelo lançador (prêmio)
Variação mínima de apregoação (tick size)	0,1 ponto
Valor do ponto	R$ 100,00
Estilo da opção	A opção é do estilo europeu, ou seja, com exercício apenas no vencimento
Vencimento	Conforme especificado na cláusula 2, abaixo
Último dia de negociação	Conforme especificado na cláusula 2, abaixo

Para fins deste contrato, considera-se (i) “Dia Útil” o dia para fins de operações praticadas no mercado financeiro nacional, de acordo com o significado atribuído na Resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada de tempos em tempos; (ii) “Dia de Sessão de Negociação” quaisquer dos dias em que houver sessão de negociação na B3.

2. Vencimento e último dia de negociação

O vencimento e último dia de negociação serão definidos de acordo com a tabela a seguir. Para os fins deste instrumento, serão consideradas “reuniões ordinárias” aquelas previstas no calendário oficial do Copom divulgado por meio do Comunicado do Conselho Monetário Nacional (CMN) e, por conseguinte, “reuniões extraordinárias” todas aquelas não previstas no referido calendário oficial.

Caso o CMN divulgue, com antecedência, a data de “reunião extraordinária”, a B3 poderá, a seu exclusivo critério, cadastrar seu vencimento e autorizar a negociação do referido contrato de opção de Copom conforme regras estabelecidas neste instrumento.

Reuniões ordinárias do Copom

Reuniões extraordinárias do Copom

Vencimento

Último Dia de

Negociação

Vencimento

Último Dia de

Negociação

Dia de Sessão de Negociação subsequente à data de término da “reunião ordinária” do Copom, conforme

cronograma do CMN.

Dia de Sessão de Negociação anterior ao vencimento.

Dia de Sessão de Negociação subsequente à data de término da “reunião extraordinária” do Copom, conforme

divulgado pelo CMN.

Dia de Sessão de Negociação anterior ao vencimento.

3. Cotação do prêmio

Valor de aquisição da opção pago pelo titular e recebido pelo lançador, em reais, que será apurado conforme a seguinte fórmula:

Onde:

ൌ ൈ ൈ

V = valor de liquidação financeira do prêmio, em reais;

P = prêmio negociado da opção, expresso em pontos, em uma escala de zero a 100 pontos, conforme regra de tick size definida na cláusula 1;

N = valor do ponto, em reais;

Q = quantidade de opções negociadas.

A data de liquidação do prêmio será no Dia de Sessão de Negociação subsequente ao dia da negociação da opção.

4. Exercício

O exercício é automático no vencimento sempre que o preço de exercício (X) negociado for igual ao valor de fixing (S), conforme fórmulas abaixo:

Onde:

ൌͳͲ൅Ͳ

X = preço de exercício da opção, com três casas decimais;

K = variação negociada da Taxa Selic Meta em pontos percentuais.

ൌͳͲ൅Ͳሺ ୬െ ୭ሻ

S = valor de fixing;

୬ = valor da Taxa Selic Meta divulgada pelo Copom após o término da reunião;

଴ = valor da Taxa Selic Meta válida no início da reunião do Copom.

Independentemente do exercício da opção, os direitos do titular e as obrigações do lançador extinguem-se automaticamente no vencimento.

5. Liquidação noexercício

Mediante o exercício automático da opção, a liquidação financeira do valor de liquidação em reais, desembolsado pelo lançador e recebido pelo titular da opção, ocorrerá no Dia de Sessão de Negociação subsequente ao vencimento, conforme fórmula abaixo:

Onde:

ൌ ൈ ൈ

VL = valor de liquidação, em reais;

C = tamanho do contrato, em pontos; N = valor do ponto, em reais;

Q = quantidade de opções exercidas.

6. Casosespecíficos

Deverão ser observados os seguintes tratamentos para cada uma das hipóteses abaixo.

Hipótese

Tratamento

Não divulgação da Taxa Selic Meta pelo Banco Central do Brasil até as 19h da data de vencimento.

(i) Será prorrogada a liquidação do contrato até a divulgação oficial pelo Banco Central do Brasil, através da postergação da data de vencimento; ou

(ii) Será utilizado como valor de liquidação, um

valor arbitrado pela B3.

Divulgação, pelo Copom, de um intervalo como Taxa Selic Meta.

Será considerado como parâmetro o limite inferior do intervalo divulgado para fins de apuração do valor de fixing, de exercício e de apuração do valor

de liquidação.

Divulgação, pelo Copom, da Taxa Selic Meta em incremento diferente daqueles operados no mercado, de acordo com as séries autorizadas à

negociação.

O exercício será realizado sempre que o preço de exercício negociado for igual ao valor de fixing.

Nesse caso, não haverá negociação do valor de fixing de forma que nenhuma opção será exercida ou passível de exercício naquele vencimento.

Antecipação da data de divulgação, pelo Copom, da Taxa Selic Meta.

O último dia de negociação será antecipado para a respectiva data de divulgação e serão feitos os devidos ajustes nas datas de vencimento e de liquidação para refletir a manutenção das demais

regras do instrumento.

Cancelamento, pelo Copom, de reunião divulgada no calendário oficial.

Se o vencimento ainda não tiver sido cadastrado, o

cadastro será inibido.

Se o vencimento estiver cadastrado e disponível

para negociação, mas não houver contratos em aberto, tal vencimento será descadastrado.

Se o vencimento estiver cadastrado e disponível para a negociação e houver contratos em aberto, o cancelamento da reunião será equiparado à antecipação: (i) da divulgação com decisão de manutenção da Taxa Selic Meta (valor de fixing igual a 100); (ii) do último dia de negociação, sendo os devidos ajustes nas datas de vencimento e de liquidação realizados para refletir a manutenção

das demais regras do instrumento.

Divulgação da data de

“reunião extraordinária”.

Caso o CMN divulgue com antecedência a data de uma eventual “reunião extraordinária”, a B3 poderá, a seu critério, cadastrar o vencimento e autorizar a negociação desde que a data prevista para divulgação da Taxa Selic Meta permita o cadastro do instrumento e sua negociação no ambiente da B3. Nesse caso, o último dia de negociação, vencimento e data de liquidação seguirão as regras

descritas nesse instrumento.

7. Condiçõesespeciais

a) Feriado Extraordinário

Considera-se Feriado Extraordinário o feriado não previsto no calendário nacional, estadual, municipal ou local e, portanto, não refletido no calendário divulgado pela B3, instituído por autoridade competente, e sem possibilidade de haver sessão de negociação na B3.

Quando a data da reunião do Copom relacionada ao vencimento da opção for um Feriado Extraordinário e, consequentemente, a reunião for:

x Cancelada: a B3 seguirá o tratamento descrito no item 5 da cláusula 6 deste contrato;

x Mantida: a B3 manterá os procedimentos de liquidação do contrato como previsto nas clausulas 4 e 5 deste contrato; e

x Postergada: a B3 seguirá o tratamento descrito no item 1 da cláusula 6 deste contrato.

Caso a data da reunião do Copom objeto da opção e a data de vencimento do Contrato forem Feriados Extraordinários, B3 seguirá as mesmas diretrizes do exposto no parágrafo anterior.

Quando a data de vencimento do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de vencimento será postergada para o Dia de Sessão de Negociação subsequente ao Feriado Extraordinário. Conforme descrito na cláusula 5 deste contrato, a liquidação no exercício ocorrerá no Dia de Sessão de Negociação subsequente ao vencimento.

b) Outras situações não previstas

8. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

9. Aplicação de Normas e Regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Anexo VIII do OFÍCIO CIRCULAR055/ 2024- PRE CONTRATO FUTURO DEUS TREASURY NOTE DE 10 ANOS

1. Informações do contrato

Objeto

Nota do Tesouro dos Estados Unidos da América, denominado US Treasury Note, com resgate entre seis anos e meio e dez anos, contados da data de vencimento do contrato futuro, e

cupom, em regime de capitalização semianual

Código de negociação

T10

Tamanho do contrato

US$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da

América) de valor de face

Valor, em dólares dos Estados Unidos da América, para cada US$100,00 (cem dólares dos Estados Unidos da América) de valor de face do título-objeto de negociação. O PU será expresso com uma parte inteira e uma parte decimal, com até

três casas decimais

Cotação

Preço unitário (PU)

Variação mínima de

apregoação (tick size)

0,001 ponto de PU

Data de vencimento

Dia de última sessão de negociação do mês anterior ao mês de

referência do contrato.

Data de fixing

Dia de Sessão de Negociação anterior à data de vencimento do contrato. Se esse dia for feriado na praça de Nova York, o

último dia será a sessão de negociação anterior.

Último dia de negociação

Dia de Sessão de Negociação anterior à data de vencimento do contrato. Se esse dia for feriado na praça de Nova York, o último dia de negociação será a sessão de negociação anterior. Nesse dia, os negócios só poderão ser realizados até as 10h45,

horário da praça de Nova York

Meses de vencimento

Todos os meses

T-Note

Nota do Tesouro dos Estados Unidos da América, denominado US Treasury Note, com cupom em regime de capitalização

semianual

Preço de ajuste

Preço de fechamento, expresso como o valor em dólares dos Estados Unidos da América composto pela parte inteira e pela parte decimal, com até quatro casas decimais, apurado e/ou arbitrado diariamente pela B3, a seu critério, para cada um dos vencimentos autorizados, para efeito de atualização do valor das posições em aberto e de apuração do valor de ajustes

diários e de liquidação das operações day trade

Preço de ajuste na data de fixing (TD)

Preço de título da dívida soberana dos Estados Unidos da América, denominado T-Note, descrito no Anexo I do Ofício Circular 058/2002-DG de 19/04/2002, e referente ao preço

teórico de uma US Treasury Note de 10 anos

Para fins deste contrato, considera-se (i) “Dia Útil” o dia para fins de operações praticadas no mercado financeiro nacional, de acordo com o significado atribuído na Resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada de tempos em tempos; e (ii) “Dia de Sessão de Negociação”, quaisquer dos dias em que houver sessão de negociação na B3, conforme calendário divulgado pela B3.

2. Ajuste diário

As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação, serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela B3, com movimentação financeira no Dia de Sessão de Negociação subsequente.

O ajuste diário das posições será realizado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:

a) ajuste diário realizado no dia da contratação da operação

ADt = (PAt − PO) x 1.000 x TCt x N

b) ajuste diário das posições em aberto no dia anterior

ADt = (PAt − PAt−1) × 1.000 × TCt ×

Onde:

ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;

PAt = preço de ajuste do contrato na data “t”, para o vencimento respectivo;

PO= preço da operação em PU;

TCt = taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da América PTAX, cotação de venda, apurada e divulgada pelo Banco Central do Brasil, verificada na data “t”;

N = número de contratos;

PAt−1 = preço de ajuste do dia anterior para o vencimento respectivo.

O valor do ajuste diário (ADt), calculado conforme demonstrado acima, se positivo, será creditado ao comprador e debitado ao vendedor. Caso o cálculo acima apresente valor negativo, será debitado ao comprador e creditado ao vendedor.

A B3 poderá arbitrar o preço de ajuste do contrato ou das variáveis utilizadas em seu cálculo.

3. Condições de liquidação no vencimento

Na data de vencimento, as posições em aberto, após o último ajuste, serão liquidadas financeiramente pela B3, mediante o registro de operações de natureza inversa (compra ou venda) à da posição, na mesma quantidade de contratos, pela taxa referencial, relativa ao último dia de negociação.

Os valores resultantes dessa liquidação serão convertidos para reais pela PTAX relativa ao último dia de negociação, e movimentados financeiramente na própria data de vencimento.

4. Condições especiais

a) Feriados Extraordinários

Caso haja Feriado Extraordinário durante a vigência do contrato, o cálculo do ajuste diário será interrompido durante seu respectivo período e retomado na sessão de negociação subsequente ao encerramento do Feriado Extraordinário.

Quando a data de divulgação da variável utilizada para o cálculo do valor de liquidação do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de captura do fixing será mantida, conforme descrito na clausula 1 do contrato. A taxa de câmbio de reais (BRL) por dólar dos Estados Unidos da América (USD) utilizada para o cálculo do resultado financeiro em reais será a taxa divulgada na primeira sessão de negociação subsequente ao Feriado Extraordinário. Nessa hipótese, a data de vencimento será também postergada para a primeira sessão de negociação subsequente à data de captura da taxa de conversão.

Quando a data de vencimento do contrato for um Feriado Extraordinário, a data de vencimento do contrato será postergada para a primeira sessão de negociação subsequente ao Feriado Extraordinário. A data de captura da variável para a liquidação e a data de captura da taxa de câmbio de reais (BRL) por dólar dos Estados Unidos da América (USD) utilizada para o cálculo do resultado financeiro em reais serão mantidas.

b) Outras situações não previstas

5. Lei de regência

Este instrumento é regido e interpretado de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil.

6. Aplicação de normas e regulamentos da B3

Aplicam-se a este instrumento todas as normas, regulamentos, regras e procedimentos divulgados pela B3.

Document Metadata

Table of Contents

OFÍCIO CIRCULAR

Document Metadata

OFÍCIO CIRCULAR

CONTRATOFUTURO DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

DE UM DIA (DI1)

1. Informações do contrato

2. Ajuste diário

a) ajuste das posições relativas às operações realizadas no dia

b) ajuste das posições em aberto no dia anterior

3. Condições de liquidação no vencimento

4. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

b) Outras situações não previstas

5. Lei de regência

6. Aplicação de normas e regulamentos da B3

a) Feriado Extraordinário

b) Outras situações não previstas

5. Lei de regência

6. Aplicação de normas e regulamentos da B3

CONTRATO DE OPÇÃO DE COMPRA SOBRE ÍNDICE DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

2. Definição do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI)

3. Liquidação financeira do prêmio

ൈ ൈ

4. Exercício

5. Liquidação no exercício

6. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

b) Outras situações não previstas

7. Lei de regência

8. Aplicação de normas e regulamentos da B3

CONTRATO DE OPÇÃO DE VENDA SOBRE ÍNDICE DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

2. Definição do Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI)

3. Liquidação financeira do prêmio

ൈ ൈ

4. Exercício

5. Liquidação no exercício

6. Condições especiais

c) Feriado Extraordinário

d) Outras situações não previstas

7. Lei de regência

8. Aplicação de normas e regulamentos da B3

CONTRATO DE OPÇÃO DECOMPRA SOBRE FUTURO DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

2. Liquidação financeira do prêmio



3. Exercício

4. Liquidação no exercício

5. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

b) Outras situações não previstas

6. Lei de regência

7. Aplicação de normas e regulamentos da B3

CONTRATO DE OPÇÃO DE VENDA SOBRE FUTURO DE TAXA MÉDIA DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA

1. Informações do contrato

2. Liquidação financeira do prêmio



3. Exercício

4. Liquidação no exercício

5. Condições especiais

a) Feriado Extraordinário

b) Outras situações não previstas

6. Lei de regência

7. Aplicação de normas e regulamentos da B3

1. Informações do contrato

2. Vencimento e último dia de negociação

3. Cotação do prêmio

4. Exercício

5. Liquidação noexercício

6. Casosespecíficos

7. Condiçõesespeciais

a) Feriado Extraordinário

b) Outras situações não previstas

8. Lei de regência

9. Aplicação de Normas e Regulamentos da B3

1. Informações do contrato

2. Ajuste diário

a) ajuste diário realizado no dia da contratação da operação

b) ajuste diário das posições em aberto no dia anterior

3. Condições de liquidação no vencimento

4. Condições especiais