资产支持证券 －. 4 金融衍生品投资 － －
资产支持证券 －. 本基金通过深入分析宏观经济走势、资产提前偿还率、资产池的结构及质量等因素，判断提前偿付风险和资产违约风险，并根据资产证券化的收益结构安排，预测分析资产支持证券的未来现金流，通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制风险的前提下，筛选出经风险调整后具有较高投资价值的资产支持证券，以获取较高的投资收益。
资产支持证券 －. 4 金融衍生品投资 39,324.21 0.07
资产支持证券 －. 资产支持证券的本金须在该证券的有效期内偿还，其到期期限可能会随利率水平变动而缩短或延长。到期期限缩短可能意味着损失预计获得的利息，并可能导致本基金蒙受重大损失。到期期限延长可能会导致价格对利率变动更加敏感，并可能对本基金造成不利影响。资产支持证券的流动性可能极低并且价格容易出现大幅波动。该等工具可能与其他债务证券相比面临更大的信用、流动性及利率风险，常常面临与标的资产有关的支付义务得不到履行的风险，这可能对该等证券的回报造成不利影响。
资产支持证券 －. 2 买入返售金融资产 6,733,684,746.63 31.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
资产支持证券 －. 贵金属投资 － － 金融衍生品投资 － － 买入返售金融资产 － －
资产支持证券 －. 资产支持证券业务是指，证券公司开展的以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动。 报告期各期末，公司资产支持证券业务存续规模如下： 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年末 2019 年末 2018 年末
资产支持证券 －. 资产支持证券定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响，本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
资产支持证券 －. 资产支持证券是一类由银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的，以信贷资产所产生的现金流支付其收益的证券类型，其风险主要包括提前偿付风险和资产违约风险。本基金将深入分析资产池的结构及质量、资产提前偿还率等因素，并根据资产证券化的收益结构安排，预测分析资产支持证券的未来现金流，通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率曲线的影响，密切关注流动性变化，在严格控制风险的前提下，筛选出具有较高投资价值的资产支持证券，以获取较高的投资收益。
资产支持证券 －. 资产支持证券的本金须在该证券的有效期内偿还，其到期期限可能会随利率水平变动而缩短或延长。到期期限缩短可能意味着损失预计获得的利息，并可能导致本基金蒙受重大损失。到期期限延长可能会导致价格对利率变动更加敏感，并可能对本基金造成不利影响。资产支持证券的流动性可能极低并且价格容易出现大幅波动。该等工具可能与其他债务证券相比面临更大的信用、流动性及利率风险，常常面临与标的资产有关的支付义务得不到履行的风险，这可能对该等证券的回报造成不利影响。 本基金可能会就利率订立掉期协议，以及就本基金的人民币敞口意向订立货币远期协议。本基金可能会使用这些技术来对冲利率变动、人民币敞口或作为其整体投资策略的一部分。 本基金会否成功使用这些协议，将取决于基金管理人能否正确预测某些类别的投资是否有可能实现与其他投资相比更高的回报。 在每个香港营业日，基金管理人会通过行政管理人提供的报告计算并监察 在暂停内地销售期间，内地投资者对本基金的申购将受到限制或影响。 因内地相关法律调整或内地与香港基金互认机制的终止而使中国证监会取消对香港基金的互认，导致本基金终止在内地的销售，对于已持有本基金基金份额的内地投资者，基金管理人可能会根据基金说明书的规定强制赎回持有人所持有的基金份额。 若基金管理人或本基金违反或不满足中国证监会规定的香港互认基金条件，将可能无法继续在内地销售，中国证监会甚至可能撤销对本基金的注册。 基金管理人不能保证其自身或本基金能持续地满足这些资格条件。 若香港证监会撤销对本基金的认可，本基金将终止销售。