李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事，硕士。现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限 公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。 章骏翔先生，监事，硕士，志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险 主管。历任法国安盛投资管理（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银行（香港）交易风险监控等职。 蔡铮先生，基金经理。复旦...
【重要提示】
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2011年6月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】967号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月22日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险、流动性风险等等。
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2019年11月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：交银施xx基金管理有限公司
住所：xx(xx)xxxxxxxxxxx000xxxxxxxxx（x）
办公地址：xxxxxxxxxxx0xxxxxxx00-00x
邮政编码：200120
法定代表人：xx
成立时间：2005年8月4日
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：xxx
电话：（021）00000000
传真：（021）61055034
交银施xx基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称 |
股权比例 |
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） |
65% |
xxx投资管理有限公司 |
30% |
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 |
5% |
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
xx女士，董事长，博士。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施xx基金管理有限公司总经理。
xxx先生，副董事长，博士。现任xxx证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
xx女士，董事，硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经理助理。
xxxxx，董事，硕士。现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。
xxxx，董事，总经理，博士，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施xx基金管理有限公司总经理，兼任交银施xx资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师，中国社会科学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施xx基金管理有限公司副总经理。
xxx（Xxxxxx Xxxxxxxx）先生，董事，硕士。现任施xx集团亚太区行政总裁。历任施xx投资管理有限公司亚洲投资产品总监，xxx投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
xxx女士，独立董事，学士。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副主任、巡视员；汇金公司派出董事。
xxx先生，独立董事，博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
xxx先生，独立董事，博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
xxx先生，监事长，硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长，交通银行战略投资部总经理。
xxxxx，监事，硕士，志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施xx投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银行（香港）交易风险监控等职。
xx先生，监事，硕士。现任交银施xx基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施xx基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
xxxxx，监事，硕士。现任机构理财部（上海）总经理兼产品开发部总经理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理。交银施xx基金管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。
3、基金管理人高级管理人员
xx先生，总经理。简历同上。
xxxxx，副总经理、首席信息官，博士学位。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。
xxx女士，副总经理，硕士学位，高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
印皓女士，副总经理，硕士学位。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。
xx女士，督察长，硕士学位。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监，交银xxx基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
4、本基金基金经理
xx先生，基金经理。复旦大学电子工程硕士。10年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施xx基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理，现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施xx上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施xxx深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理，2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施xxx深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施xx环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施xx全球自然资源证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施xxx证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施xx上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日起担任交银施xxx证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施xxx证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2016年7月19日起担任交银施xxx证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理至今，2018年5月18日起担任交银施xx致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今，2019年11月20日起担任交银施xx创业板50指数型证券投资基金基金经理至今。
历任基金经理
xxx先生，2011年9月22日至2013年3月29日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员：xx（总经理）
xxx（权益投资总监、基金经理）
xx颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）
xx（研究总监）
上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2019年11月26日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：xxxxxxxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxxxxxx00x凯晨世贸中心东座
法定代表人：xxx
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：34,998,303.4万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：000-00000000
传真：010-68121816
联系人：xx
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2019年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共486只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
（1） 光大证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxx0000x
办公地址：xxxxxxxxx0000x
法定代表人：xx
电话：（021）00000000
传真：（021）22169134
联系人：xx
客户服务电话： 00000000
网址：xxx.xxxxx.xxx
（2） 国泰君安证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxx000x
办公地址：xxxxxxxxxxx000xxxxxxx00x
法定代表人：万建华
电话：（021）00000000
传真：（021）38670161
联系人：xxx
客户服务电话：95521，000-0000-000
网址：xxx.xxxx.xxx
（3） 中信建投证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxx00x0xx
办公地址：xxxxxxxxx000x
法定代表人：xxx
电话：（010）00000000
传真：（010）65182261
联系人：xx
客户服务电话：0000-000-000
网址：xxx.xxx000.xxx
（4） 海通证券股份有限公司
住所：xxxxxxx00x
办公地址：xxxxxx000x
法定代表人：王开国
电话：（021）00000000
传真：（021）23219100
联系人：xxx
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：xxx.xxxxx.xxx
（5） 中国银河证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxx00xxxxxxxXx
办公地址：xxxxxxxxxx00xxxxxxxXx
法定代表人：xxx
电话：（010）00000000
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000
网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
（6） 招商证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxxxXx00－00x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxXx00-00x
法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000
传真：（0755）82943636
联系人：xx
客户服务电话：000-0000-000，95565
网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx
（7） 兴业证券股份有限公司
住所：xxxxxx000x
办公地址：xxxxxxxx0000xxxxxx0xx00x
法定代表人：xx
电话：（021）00000000
传真：（021）38565955
联系人：xxx
客户服务电话：000-0000-000
网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（8） xxx源证券有限公司
住所：xxxxxxxxx000xxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxxx000xxxxxxx00x
法定代表人：xx
电话：（021）00000000
联系人：xxx
客户服务电话：95523或0000000000
网址：xxx.xxxx.xxx
（9） 国都证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxx0xxxxxxx0x00x
办公地址：xxxxxxxxxxxx0xxxxxxx0x00x
法定代表人：xx
客户服务电话：000-000-0000
网址：xxx.xxxxx.xxx
（10） 华泰证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxx00x华泰证券大厦
办公地址：xxxxxxxxxx00x华泰证券大厦
法定代表人：xxx
电话：（025）00000000
传真：（025）51863323
联系人：xx
客户服务电话：95597
网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（11） 中银国际证券有限责任公司
住所：xxxxxxx000x00x
办公地址：xxxxxxxxxx000xxxxx00-00x
法定代表人：xx
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000
网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（12） 中信证券（山东）有限责任公司
住所：xxxxxxxxx00xxxxxx00x（0000－0000x）
办公地址：xxxxxxxxx000xxxxxxxxx0xxx00x
法定代表人：xxx
电话：（0532）00000000
传真：（0532）85022605
联系人：xxx
客户服务电话：（0532）96577
网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（13） 国信证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxx0000xxxxxxx00-00x
办公地址：xxxxxxxxxx0000xxxxxxx00-00x
法定代表人：何如
电话：（0755）00000000
传真：（0755）82133952
联系人：xx
客户服务电话：95536
网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx
（14） 安信证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxx0000xxxxx00x、00xX00xx
办公地址：xxxxxxxxx0000xxxxx00x、00xX00xx
法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000
传真：（0755）82558355
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000
网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（15） xxxx西部证券有限公司
住所：xxxxxxxxxx0x
办公地址：xxxxxxxxxxx00x宏源证券
法定代表人：xx
电话：（010）00000000
传真：（010）88085195
联系人：xx
客户服务电话：0000-000-000
网址：xxx.xxxxx.xxx
（16）中泰证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxxxxxx00x
法定代表人：xx
电话：（0531）00000000
传真：（0531）68889752
联系人：xx
客户服务电话：95538
网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（17） 平安证券有限责任公司
住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0x(518048)
法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000
传真：（0755）82400862
联系人：xxx
客户服务电话：95511-8
网址：xxx.xxxxxx.xxx
（18） 华宝证券有限责任公司
住所：xxxxxxxxxx000xxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxxxxxxx000xxxxxxxxx00x
法定代表人： xx
电话：（021）00000000
传真：（021）68777822
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000
网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（19） 国金证券股份有限公司
住所：xxxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxx00x
法定代表人：xx
电话：（028）00000000
传真：（028）86690126
联系人：xx
客户服务电话：000-0000-000
网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（20） 方正证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxxxxxx00-00x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxx00-00x
法定代表人：xx
电话：（010）00000000
传真：（010）68546792
联系人：xxx
客户服务电话：95571
网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（21） 渤海证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxxx00xxxx000x
办公地址：xxxxxxxxxx0x
法定代表人：xxx
电话：（022）00000000
传真：（022）28451892
联系人：xx
客户服务电话: 000-000-0000
网址：xxx.xxxx.xxx
（22） 信达证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxx0xx0x楼信达金融中心
办公地址：xxxxxxxxxxx0xx0x楼信达金融中心
法定代表人：xxx
电话：（010）00000000
传真：（010）63080978
联系人：xx
客户服务电话：95321
网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（23） 东方证券股份有限公司
住所：xxxxxxx000x0xx00x-00x
法定代表人：xxx
电话：（021）00000000
传真：（021）63326173
联系人：xx
客户服务电话：95503
网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（24） 东兴证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxx0xxxxxXx00-00x
法定代表人：xxx
电话：（010）00000000
传真：（010）66555246
联系人：xxx
客户服务电话: 000-0000-000
网址：xxx.xxxx.xxx
（25） 华福证券有限责任公司
住所：xxxxxx000xxxxxx0、0x
办公地址：xxxxxxxxxxx0x00x
法定代表人：xxx
电话：（0591）00000000
传真：（0591）00000000
客户服务电话：（0591）96326
网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（26） 中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：xxxxxxxxx0000xxxxxxxXxx00、00xx00x
法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000
传真：（0755）82026539
联系人：xx
客户服务电话：000-000-0000
网址：xxx.xxxxx-xxxx.xx
（27） 中原证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxxxxxx00xxxxxxxxx00x
法定代表人：xx军
电话：（0371）00000000
传真：（0371）65585899
联系人：xxx、xxx
客户服务电话：（0371）967218，000-000-0000
网址：xxx.xxxxx.xxx
（28） 红塔证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxx000xx0xxxxx0x
办公地址：xxxxxxxxx000xx0xxxxx0x
法定代表人：xxx
客户服务电话：0000-0000000
网址：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
（29） 国海证券股份有限公司
住所：xxxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx0x
法定代表人：xxx
电话：（0771）0000000
客户服务电话：95563
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在管理人网站公示。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：xxxxxxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxxxxxx00x
法定代表人：xx
电话：（010）00000000
传真：（010）50938907
联系人：xxx
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：xxxxxxx00xxxxxxx00x
办公地址：xxxxxxx00xxxxxxx00x
负责人：xxx
电话：（021）00000000
传真：（021）31358600
联系人：xx
经办律师：xx、xx
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：xxxxxxxxxxxx0000xxxxxxx0x
办公地址：xxxxxx000xxxxxxx00x
执行事务合伙人：xx
联系电话：（021）00000000
传真：（021）23238800
联系人：xxx
经办注册会计师：xxx、xxx
四、基金的名称
本基金名称：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：交易型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。
基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资流程
研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
(1)研究支持：量化投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策：投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
(5)绩效评估：量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金、现券流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。
本基金的标的指数为深证300价值价格指数。深证300价值价格指数是由深圳证券信息公司编制，并以深证300指数为基础开发的风格指数，它以深证300指数的成份股为样本空间，选取采用价值因子评分最高的100只股票为指数的成份股，并于每年1月和7月对指数成份股进行调整。该指数的基期为2004年12月31日，基点为1000点。
如果指数编制单位变更或停止深证300价值价格指数的编制及发布，或深证300价值价格指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致深证300价值价格指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数。
标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2019年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
本投资组合报告期为2019年7月1日起至9月30日，所载财务数据未经审计师审计。
报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
1 |
权益投资 |
70,245,944.51 |
97.75 |
|
其中：股票 |
70,245,944.51 |
97.75 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中：债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,612,684.01 |
2.24 |
8 |
其他各项资产 |
585.80 |
0.00 |
9 |
合计 |
71,859,214.32 |
100.00 |
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
320,580.00 |
0.45 |
B |
采矿业 |
424,406.56 |
0.59 |
C |
制造业 |
50,892,198.26 |
71.14 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,102,343.97 |
1.54 |
E |
建筑业 |
521,069.60 |
0.73 |
F |
批发和零售业 |
1,501,587.00 |
2.10 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
465,330.00 |
0.65 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
- |
- |
J |
金融业 |
7,323,736.46 |
10.24 |
K |
房地产业 |
7,493,625.54 |
10.48 |
L |
租赁和商务服务业 |
201,067.12 |
0.28 |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
70,245,944.51 |
98.20 |
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
000651 |
格力电器 |
140,374 |
8,043,430.20 |
11.24 |
2 |
000333 |
美的集团 |
144,098 |
7,363,407.80 |
10.29 |
3 |
000858 |
五粮液 |
54,026 |
7,012,574.80 |
9.80 |
4 |
000001 |
平安银行 |
246,194 |
3,838,164.46 |
5.37 |
5 |
000002 |
万科A |
139,700 |
3,618,230.00 |
5.06 |
6 |
000725 |
京东方A |
761,985 |
2,857,443.75 |
3.99 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
23,023 |
1,962,020.06 |
2.74 |
8 |
002304 |
洋河股份 |
16,798 |
1,746,992.00 |
2.44 |
9 |
000338 |
潍柴动力 |
134,856 |
1,513,084.32 |
2.12 |
10 |
001979 |
招商蛇口 |
70,486 |
1,338,529.14 |
1.87 |
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 |
名称 |
金额（元） |
1 |
存出保证金 |
262.85 |
2 |
应收证券清算款 |
- |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
322.95 |
5 |
应收申购款 |
- |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
585.80 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2019年9月30日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①-③ |
②-④ |
过去三个月 |
0.70% |
1.08% |
-0.04% |
1.10% |
0.74% |
-0.02% |
2019年上半年 |
37.36% |
1.75% |
36.53% |
1.77% |
0.83% |
-0.02% |
2018年度 |
-28.74% |
1.52% |
-29.72% |
1.54% |
0.98% |
-0.02% |
2017年度 |
32.47% |
0.90% |
32.11% |
0.91% |
0.36% |
-0.01% |
2016年度 |
-8.63% |
1.47% |
-9.28% |
1.56% |
0.65% |
-0.09% |
2015年度 |
15.34% |
2.56% |
15.63% |
2.60% |
-0.29% |
-0.04% |
2014年度 |
45.96% |
1.25% |
44.92% |
1.26% |
1.04% |
-0.01% |
2013年度 |
-2.82% |
1.50% |
-3.33% |
1.50% |
0.51% |
0.00% |
2012年度 |
5.05% |
1.40% |
4.91% |
1.40% |
0.14% |
0.00% |
2011年度（自基金合同生效日起至2011年12月31日） |
-9.00% |
1.13% |
-19.19% |
1.49% |
10.19% |
-0.36% |
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年9月22日至2019年9月30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、标的指数使用许可费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师x和律师x；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）标的指数使用许可费
在通常情况下，基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E为前一日基金资产净值
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。基金合同生效之日所在季度的标的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，标的指数使用许可费收取下限为每季度5万元，不足5万元时按照5万元收取。
自基金合同生效日起，基金标的指数使用许可费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
如果标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用许可费，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介上刊登公告。
（4）上述“(一) 基金费用的种类”中第3、5到11项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
申购、赎回的对价及费用
（1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价和赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
（2）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
(三) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
(五) 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
更新了“重要提示”中相关内容。
更新了“四、基金托管人”中相关内容。
更新了“三、基金管理人”中相关内容。
更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
更新了“九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2019年9月30日。
更新了“十、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2019年9月30日。
更新了“二十二、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。
交银施xx基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十三日
3