Kibocsátott értékpapírok fix kamatozású változó kamatozású nem kamatozó
Kibocsátott értékpapírok fix kamatozású változó kamatozású nem kamatozó fix kamatozású változó kamatozású nem kamatozó
Kibocsátott értékpapírok fix kamatozású
Kibocsátott értékpapírok. A Csoport kockázatkezelési politikájával összhangban a kibocsátott fix kamatozású értékpapírjaiból származó cash-flow-k az HUF/EUR árfolyamváltozásának, illetve az EUR és HUF kockázatmentes kamatlábak változásának vannak kitéve. Az ilyen típusú értékpapírok kapcsán felmerülő devizaárfolyam- és kamatlábkockázatot a Csoport EUR, illetve HUF IRS és index opció ügylettekkel fedezte olyan módon, hogy a fix kamatozású értékpapír cash-flow-t 3 hónapos EURIBOR, illetve BUBOR-hoz kötött változó kamatozású cash-flow-kra cserélte, ezzel biztosítva a kibocsátott értékpapírok valós érték kockázatának semlegesítését. Néhány strukturált értékpapír fedezése olyan opciókkal történik, amely megképezi a jogot a struktúra összegére, ami azonos a fedezett értékpapírban szereplő struktúra összegével. 2015 2014 Fedezeti IRS ügyletek valós értéke 13.101 13.449 Fedezeti index opciók valós értéke - 9
Kibocsátott értékpapírok. A Bank kockázatkezelési politikájával összhangban az EUR-ban kibocsátott fix kamatozású értékpapírjaiból származó cash-flow-k a EUR/CHF, illetve az EUR/JPY árfolyam változásának, illetve az EUR, CHF és JPY kockázatmentes kamatlábak változásának vannak kitéve. Az ilyen típusú értékpapírok kapcsán felmerülő devizaárfolyam-kockázatot és kamatlábkockázatot a Bank EUR-CHF, illetve EUR-JPY CCIRS ügylettekkel fedezte olyan módon, hogy a fix EUR kamatozású értékpapír cash-flow-t 3, illetve 6 hónapos CHF, illetve JPY LIBOR-hoz kötött változó kamatozású cash-flow-kra cserélte, ezzel biztosítva a kibocsátott értékpapírok valós érték kockázatának semlegesítését CHF-ben és JPY-ben. 2010. 2009. Fedezeti ügyletek valós értéke -105.251 -10.511
Kibocsátott értékpapírok fix kamatozású változó kamatozású nem kamatozó fix kamatozású változó kamatozású nem kamatozó 2009 2008
Kibocsátott értékpapírok. 4 Jogszabályi kötelezettség alapján, egyedi adatokból számított mutató IFRS szerint elkészített, konszolidált adatok. A Kibocsátó könyvvizsgálója korlátozás nélküli záradékkal látta el a Kibocsátó 2019. és 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit.
Kibocsátott értékpapírok. A Csoport kockázatkezelési politikájával összhangban a kibocsátott fix kamatozású értékpapírjaiból származó cash-flow-k az HUF/EUR árfolyamváltozásának, illetve az EUR és HUF kockázatmentes kamatlábak változásának vannak kitéve. Az ilyen típusú értékpapírok kapcsán felmerülő devizaárfolyam- és kamatlábkockázatot a Csoport EUR, illetve HUF IRS és index opció ügylettekkel fedezte olyan módon, hogy a fix kamatozású értékpapír cash-flow-t 3 hónapos EURIBOR, illetve BUBOR-hoz kötött változó kamatozású cash-flow-kra cserélte, ezzel biztosítva a kibocsátott értékpapírok valós érték kockázatának semlegesítését. 2018. június 30. 2017. december 31. Fedezeti IRS ügyletek valós értéke 2.172 4.659
Kibocsátott értékpapírok. A Csoport kockázatkezelési politikájával összhangban a kibocsátott fix kamatozású értékpapírjaiból származó cash-flow-k az HUF/EUR árfolyamváltozásának, illetve az EUR és HUF kockázatmentes kamatlábak változásának vannak kitéve. Az ilyen típusú értékpapírok kapcsán felmerülő devizaárfolyam- és kamatlábkockázatot a Csoport EUR, illetve HUF IRS és index opció ügylettekkel fedezte olyan módon, hogy a fix kamatozású értékpapír cash-flow-t 3 hónapos EURIBOR, illetve BUBOR-hoz kötött változó kamatozású cash-flow-kra cserélte, ezzel biztosítva a kibocsátott értékpapírok valós érték kockázatának semlegesítését. Fedezeti IRS ügyletek valós értéke 5.040 6.221
Kibocsátott értékpapírok. (millió forintban)