Common use of Calcolo dei Prezzi Clause in Contracts

Calcolo dei Prezzi. Il Prezzo per ogni classe di Short e Leveraged Commodity Securities si applica sia alle emissioni che ai riscatti. Il Prezzo per ogni Short o Leveraged Commodity Security è calcolato in base a una formula studiata per riflettere la variazione giornaliera del livello del relativo Commodity Index moltiplicato per il Coefficiente xx Xxxx Finanziaria (Leverage Factor) (che è - 1 per gli Short Commodity Securities e + 2 per i Leveraged Commodity Securities), in modo tale che il Prezzo (a xxxxx di commissioni ed aggiustamenti ed in assenza di Eventi di Interruzione degli Scambi ) di una classe di Short o Leveraged Commodity Securities aumenti o diminuisca giornalmente del Xxxxxxx Xx Xxxx Finanziaria moltiplicato per la variazione in percentuale giornaliera nel relativo Commodity Index. Il Prezzo per ogni classe di Short e Leveraged Commodity Securities, in assenza di Eventi di Interruzione degli Scambi, è calcolato alla fine di ogni Giorno di Determinazione del Prezzo (Pricing Day) e riportato sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx. In talune circostanze gli Short o Leveraged Commodity Securities possono essere oggetto di un rimborso coattivo - si veda ‘‘Fattori di Rischio’’ (Risk Factors).

Calcolo dei Prezzi. Il Prezzo per ogni classe di Short e Leveraged Commodity Securities si applica sia alle emissioni che ai riscatti. Il Prezzo per ogni Short o Leveraged Commodity Security è calcolato in base a una formula studiata per riflettere la variazione giornaliera del livello del relativo Commodity Index moltiplicato per il Coefficiente xx Xxxx di Leva Finanziaria (Leverage Factor) (che è - 1 per gli Short Commodity Securities e + 2 per i Leveraged Commodity Securities), in modo tale che il Prezzo (a xxxxx lordo di commissioni ed aggiustamenti ed in assenza di Eventi di Interruzione degli Scambi ) di una classe di Short o Leveraged Commodity Securities aumenti o diminuisca giornalmente del Xxxxxxx Xx Xxxx Fattore Di Leva Finanziaria moltiplicato per la variazione in percentuale giornaliera nel relativo Commodity Index. Il Prezzo per ogni classe di Short e Leveraged Commodity SecuritiesSecurities sarà, in assenza di Eventi di Interruzione degli Scambi, è calcolato alla fine di ogni Giorno di Determinazione del Prezzo (Pricing Day) e riportato sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx. In talune circostanze gli Short o Leveraged Commodity Securities possono essere oggetto di un rimborso coattivo - si veda ‘‘Fattori di Rischio’’ (Risk Factors).