Common use of 평가모형 Clause in Contracts

평가모형. Hull & White Model을 이용하여 준거기업의 CDS 스프레드에서 DLS 이자지급 주기별 기간부도확률을 계산 * 준거기업이 여러 개인 경우 Factor Gau sian Copula 또는 Simulation을 이용하여 결합생존 확률을 산출 * 매 이자 지급 주기에서의 현금흐름에 결합생존확률을 곱한 후 무위험커브(IRS Curve)로 할인함으로써 생존 시 현금흐름의 현가를 구할 수 있음. 또한, 매 이자지급 주기에서 부도 시 회수금액에 부도확률을 곱한 금액을 IRS Curve로 할인함으로써 부도 시 현금흐 름의 현가를 구할 수 있음 * 현재가치로 계산된 생존 시 현금흐름의 합과 부도 시 현금흐름의 합을 더함으로써 DLS 의 평가금액이 산정됨

평가모형. Hull & White Model을 이용하여 준거기업의 CDS 스프레드에서 DLS 이자지급 주기별 기간부도확률을 계산 * 준거기업이 여러 개인 경우 Factor Gau sian Gaussian Copula 또는 Simulation을 이용하여 결합생존 확률을 결합생존확률을 산출 * 매 이자 지급 주기에서의 현금흐름에 결합생존확률을 곱한 후 무위험커브(IRS Curve)로 Cu rve)로 할인함으로써 생존 시 현금흐름의 현가를 구할 수 있음. 또한, 매 이자지급 주기에서 부도 시 회수금액에 부도확률을 곱한 금액을 IRS Curve로 할인함으로써 부도 시 현금흐 름의 현금흐름의 현가를 구할 수 있음 * 현재가치로 계산된 생존 시 현금흐름의 합과 부도 시 현금흐름의 합을 더함으로써 DLS 의 DLS의 평가금액이 산정됨

평가모형. Hull & White Model을 이용하여 준거기업의 CDS 스프레드에서 DLS 이자지급 주기별 기간부도확률을 계산 * 준거기업이 여러 개인 경우 Factor Gau sian Copula 또는 Simulation을 이용하여 결합생존 확률을 산출 * 매 이자 지급 주기에서의 현금흐름에 결합생존확률을 곱한 후 무위험커브(IRS Curve)로 할인함으로써 생존 시 현금흐름의 현가를 구할 수 있음. 또한, 매 이자지급 주기에서 부도 시 회수금액에 부도확률을 곱한 금액을 IRS Curve로 할인함으로써 부도 시 현금흐 름의 현가를 구할 수 있음 * 현재가치로 계산된 생존 시 현금흐름의 합과 부도 시 현금흐름의 합을 더함으로써 DLS 의 평가금액이 이론가격이 산정됨

평가모형. Hull & White Model을 이용하여 준거기업의 CDS 스프레드에서 DLS 이자지급 주기별 기간부도확률을 계산 * - 준거기업이 여러 개인 경우 Factor Gau sian Copula 또는 Simulation을 이용하여 결합생존 확률을 산출 * - 매 이자 지급 주기에서의 현금흐름에 결합생존확률을 곱한 후 무위험커브(IRS Curve)로 할인함으로써 생존 시 현금흐름의 현가를 구할 수 있음. 또한, 매 이자지급 주기에서 부도 시 회수금액에 부도확률을 곱한 금액을 IRS Curve로 할인함으로써 부도 시 현금흐 름의 현가를 구할 수 있음 * - 현재가치로 계산된 생존 시 현금흐름의 합과 부도 시 현금흐름의 합을 더함으로써 DLS 의 평가금액이 이론가격이 산정됨

평가모형. Hull & White Model을 이용하여 준거기업의 CDS 스프레드에서 DLS 이자지급 주기별 기간부도확률을 계산 * - 준거기업이 여러 개인 경우 Factor Gau sian Gaussian Copula 또는 Simulation을 이용하여 결합생존 확률을 결합생존확률을 산출 * - 매 이자 지급 주기에서의 현금흐름에 결합생존확률을 곱한 후 무위험커브(IRS Curve)로 Cu rve)로 할인함으로써 생존 시 현금흐름의 현가를 구할 수 있음. 또한, 매 이자지급 주기에서 부도 시 회수금액에 부도확률을 곱한 금액을 IRS Curve로 할인함으로써 부도 시 현금흐 름의 현금흐름의 현가를 구할 수 있음 * - 현재가치로 계산된 생존 시 현금흐름의 합과 부도 시 현금흐름의 합을 더함으로써 DLS 의 평가금액이 DLS의 이론가격이 산정됨