交易策略. 根据对市场利率波动与趋势的判断选取高流动性的金融工具（如国债、政策性金融债等）进行波段交易，高抛低吸以期获得交易性收益。交易策略将充分考虑投资品种的风险和收益特征，谨慎投资。
交易策略. 通过详实的基础研究以及后续追踪，合理确定投资标的交易价格区间，减少交易的随机性。
交易策略. 除上述主要策略外，在有效控制资产安全性和流动性的基础上，本基金还将通过深入分析货币市场运作特点，审慎运用套利策略、峰值策略，以增强基金收益：
（1） 套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。
交易策略. 交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。本管理人拟将运用如下策略：
交易策略. 本基金通过研判货币市场利率趋势、货币供求关系和各短期金融工具相对收益期限结构状况，在有效控制流动性风险的基础上，贯彻实施以下投资策略：
1、 货币市场利率预期策略 通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金供求状况的深入分析，对短期利率走势进行合理预估，并据此实施以调整基金组合平均到期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时，侧重配置期限稍长的短期金融工具；反之，则侧重配置期限较短的金融工具。
2、 资产动态优化配置策略 在对利率趋势，各短期金融工具的市场规模、流动性以及与其期限相对应的预期收益率进行深入研判的基础上，在流动性要求约束下，以收益极大化为目标，建立动态规划模型，对类属资产配置比例以及类属资产内部不同期限结构品种的配置比例进行优化。
交易策略. 交易策略的运用旨在控制风险的前提下力争为基金创造超额收益。本基金管理人拟将运用如下策略：
1、 跨市场套利策略 由于目前交易所和银行间市场具有不同的短期利率期限结构和流动性特征，基金可从中捕捉投资机会。比如当交易所回购利率高于银行间市场回购利率时，可加大交易所市场回购比例或者进行两市场套利交易。
2、 跨品种套利策略： 由于市场交易效率尚待提高，导致不同品种间收益率曲线结构易出现不合理的情形，这种失衡为投资创造了低风险套利机会。比如市场出现回购利率低于相同剩余期限的国债利率时，投资人可以融资买券，到期再将债券现金流偿还回购资金实现无风险套利。
3、 利率波动策略 短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动，利用这种时机调整组合品种的结构能为投资创造额外收益。比如在年初、年末、新股发行时利用市场资金面趋紧、利率走高增加逆回购比例，在 CPI 走低、资金面宽松的情况下增加到期期限相对较长的债券的投资比例。
4、 正回购放大策略 该交易策略运用于预期市场利率下跌或走势平稳的环境中。方法是将剩余期限相对较长的短期债进行正回购抵押，融资后再购买短期债，若融资成本低于短期债收益率，该策略便可实现正收益。
5、 债券价值发掘 运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券，进而采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业等因素对率差的影响，评估一张短期风险债券的收益率究竟比无风险短期债券高多少才合理。
交易策略. 根据权益类市场所处阶段确定整体交易策略，牛市中注重趋势，持有期可以相对较长，熊市中注重安全边际，更加谨慎地选择入场时机，震荡市中注重波段操作，适时止盈。根据可转债发行规模和日均成交额确定个券交易策略，流动性好的大盘转债可以采用右侧交易策略，流动性较差的中小盘转债更适合左侧交易策略。
交易策略. 数据是量化交易的基础,交易策略则是整个量化交易的核心。就像厨师知道什么样的原材料适合什么样的烹调手段一样。量化交易策略也应该匹配输入数据的特征。市场上通常用“黑箱”来描述交易策略,形象地比喻了输入数据、输出交易信号,但是不知道其内部运行机制。对于交易策略,经常用“神秘”和“复杂”两个词语形容。其实它和人类决策的过程一致,很多内容是相通的。
交易策略. 本公司藉由各種衍生性商品交易之操作，僅為達成規避因正常營運所可能產生之風險，及以閒置資金從事 100%保本之結構型金融商品交易為主，不得從事任何投機性交易。